風(fēng)險管理B（新）及答案

風(fēng)險管理B（新）[復(fù)制]1.（）指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。[單選題]A、已造成損失B、非預(yù)期損失C、預(yù)期損失(正確答案)D、災(zāi)難性損失2.在實踐中，以下不是人們通常按風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。[單選題]A、已造成損失(正確答案)B、預(yù)期損失C、非預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失3.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。[單選題]A、流動性風(fēng)險(正確答案)B、信用風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險4.商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有（）。[單選題]A、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險B、國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險C、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險(正確答案)D、國別風(fēng)險、法律風(fēng)險5.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。[單選題]A、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段(正確答案)6.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了（）階段。[單選題]A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B、負(fù)債風(fēng)險管理模式C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式(正確答案)D、全面風(fēng)險管理模式7.（）是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。[單選題]A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險補(bǔ)償C、風(fēng)險對沖(正確答案)D、風(fēng)險分散8.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。[單選題]A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平(正確答案)9.（）是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。[單選題]A、持有期收益B、到期收益率C、絕對收益(正確答案)D、相對收益10.（）是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。[單選題]A、董事會(正確答案)B、最高風(fēng)險管理委員會C、高級管理層D、風(fēng)險管理部門11.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少（）向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。[單選題]A、半年一次B、每年一次(正確答案)C、兩年一次D、三年一次12.隨著銀行對風(fēng)險管理重要性程度認(rèn)識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立（），具體負(fù)責(zé)組織實施銀行風(fēng)險管理工作。[單選題]A、專業(yè)委員會B、首席風(fēng)險官(正確答案)C、風(fēng)險評估師D、風(fēng)險管理部門13.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。[單選題]A、個人金融業(yè)務(wù)部門B、公司業(yè)務(wù)部門C、風(fēng)險管理部門(正確答案)D、內(nèi)部審計部門14.下列關(guān)于穩(wěn)健薪酬和績效考核的說法中，錯誤的是（）。[單選題]A、薪酬機(jī)制應(yīng)堅持薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)的原則B、薪酬機(jī)制應(yīng)堅持短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)的原則(正確答案)C、績效考評應(yīng)堅持綜合平衡的原則D、商業(yè)銀行無權(quán)制定績效薪酬延期追索、扣回規(guī)定15.績效考評應(yīng)堅持（）的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建立兼顧效益與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標(biāo)體系。[單選題]A、統(tǒng)籌兼顧B、公開透明C、綜合平衡(正確答案)D、地域制衡16.在風(fēng)險偏好在制定的過程中，需要考慮的因素不包括（）。[單選題]A、風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望B、銀行需要考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險和承擔(dān)風(fēng)險的能力C、充分考慮壓力測試D、內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離(正確答案)17.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是（）。[單選題]A、風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線B、風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望(正確答案)C、商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致D、風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分18.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（）。[單選題]A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險加總(正確答案)D、風(fēng)險控制19.以下關(guān)于數(shù)據(jù)治理方面的說法中，錯誤的是（）。[單選題]A、強(qiáng)調(diào)對數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告的文檔記錄和驗證B、驗證的目的是確保數(shù)據(jù)加總和報告流程的有效性，而且要由風(fēng)險管理第一道防線（最好由業(yè)務(wù)部門組織開展）來進(jìn)行，與內(nèi)部審計工作分開(正確答案)C、在收購、新產(chǎn)品研發(fā)等過程中，要關(guān)注風(fēng)險加總和報告能力的影響D、在一定程度上新并購機(jī)構(gòu)的風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和報告能力已經(jīng)影響到集團(tuán)并表管理的有效性20.（）是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。[單選題]A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B、商業(yè)銀行公司治理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)(正確答案)21.（）是銀行有效實施其風(fēng)險管理政策和程序的重要手段。[單選題]A、內(nèi)部控制(正確答案)B、合規(guī)管理C、有效隔離D、單獨管理22.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。[單選題]A、獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B、內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性C、審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D、獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上(正確答案)23.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。[單選題]A、會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分B、資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器(正確答案)C、資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本D、監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本24.（）是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。[單選題]A、賬面資本B、監(jiān)管資本(正確答案)C、總資本D、經(jīng)濟(jì)資本25.二級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一:商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時，二級資本的受償順序排在（）。[單選題]A、存款人之前，一般債權(quán)人之后(正確答案)B、存款人之后，一般債權(quán)人之前C、優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D、存款人和一般債權(quán)人之后26.（）主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等。[單選題]A、一級資本B、其他一級資本C、核心一級資本D、二級資本(正確答案)27.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行計提（）的附加資本要求。[單選題]A、2%B、1%(正確答案)C、0.5%D、1.5%28.商業(yè)銀行提高資本充足率的（），包括增加一級資本和二級資本。[單選題]A、分母對策B、監(jiān)管對策C、資本對策(正確答案)D、分子對策29.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求()個百分點。[單選題]A、低于4%，高1(正確答案)B、高于3%，低0.5C、低于3%，高1D、高于4，低0.530.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率指標(biāo)的計算，不正確的是（）。[單選題]A、杠桿率采用的一級資本扣減項統(tǒng)計口徑與計算資本充足率所采用的一級資本扣減項一致。B、杠桿率指標(biāo)計算公式的分母為調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額。C、杠桿率指標(biāo)的一級資本扣減項包括核心一級資本扣減項和其他一級資本扣減項。D、杠桿率采用的一級資本統(tǒng)計口徑與計算資本充足率所采用的一級資本不一致(正確答案)31.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。[單選題]A、公共客戶和私人客戶B、法人客戶和個人客戶(正確答案)C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶32.根據(jù)組織形式的不同，企業(yè)類客戶可以分為（）。[單選題]A、公共客戶和私人客戶B、法人客戶和個人客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶(正確答案)D、法人類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶33.商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是（）。[單選題]A、幫助企業(yè)加快發(fā)展B、為企業(yè)改革提供依據(jù)C、搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)D、識別企業(yè)信用風(fēng)險(正確答案)34.針對企業(yè)申請短期貸款,商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。[單選題]A、企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B、企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D、企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款(正確答案)35.下列擔(dān)保形式中，主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的是（）。[單選題]A、保證B、抵押C、質(zhì)押D、留置(正確答案)36.某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。[單選題]A、若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保B、可以提供擔(dān)保C、不能提供擔(dān)保(正確答案)D、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保37.商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。[單選題]A、子公司的經(jīng)營狀況B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易(正確答案)C、高層人事安排D、資本來源38.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。[單選題]A、下游企業(yè)將產(chǎn)品提供給銷售公司銷售(正確答案)B、集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)的重組C、母公司從子公司套取現(xiàn)金D、母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司39.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，錯誤的是（）。[單選題]A、真實財務(wù)狀況難以掌握B、系統(tǒng)性風(fēng)險較高C、風(fēng)險監(jiān)控難度較小(正確答案)D、連環(huán)擔(dān)保十分普遍40.商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）個月內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。[單選題]A、6(正確答案)B、9C、12D、2441.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。[單選題]A、開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B、以個人住房貸款按揭貸款名義套職企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C、開發(fā)商與購房人串通,規(guī)避不允許零首付的政策限制D、房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋(正確答案)42.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）兩類。[單選題]A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款(正確答案)B、個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款C、個人住房按揭貸款、其他個人零售貸款D、個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款43.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。[單選題]A、大于B、小于(正確答案)C、等于D、無關(guān)44.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。[單選題]A、系統(tǒng)性風(fēng)險(正確答案)B、行業(yè)風(fēng)險C、區(qū)域風(fēng)險D、非系統(tǒng)性風(fēng)險45.信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。[單選題]A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B、特征變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的收集C、特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定(正確答案)D、同一信用等級下所有借款人違約概率的確定46.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1500萬元，該客戶在第1年的違約率是0.5%，第2年的違約率是1%，第3年的違約率是1.5%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。[單選題]A、957.5萬元(正確答案)B、1455.00萬元C、1455.41萬元D、960.26萬元47.假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。[單選題]A、0.05％(正確答案)B、0.04％C、0.03％D、0.02％48.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是（）。[單選題]A、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露B、只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露C、違約損失率的估計應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)(正確答案)D、估計違約損失率的損失是會計損失49.中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入不超過（）億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。[單選題]A、1B、3(正確答案)C、5D、1050.下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系的描述，錯誤的是（）。[單選題]A、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度:第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風(fēng)險;第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B、商業(yè)銀行還需要對信用風(fēng)險進(jìn)行壓力測試，采用定性的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失(正確答案)C、與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率D、針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險評估/計量水平51.關(guān)于信用風(fēng)險組合的計量，說法錯誤的是（）。[單選題]A、CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。B、CreditPortfolioView模型比較適用于穩(wěn)健類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。(正確答案)C、CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析。D、商業(yè)銀行還需要對信用風(fēng)險進(jìn)行壓力測試。52.下列不屬于客戶風(fēng)險監(jiān)測實力類指標(biāo)的是（）。[單選題]A、人力資源B、資質(zhì)等級C、成本管理D、管理層素質(zhì)(正確答案)53.關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，錯誤的是（）。[單選題]A、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查B、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度C、對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度(正確答案)D、對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，不用監(jiān)測其他變量54.借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的（）。[單選題]A、關(guān)注B、次級(正確答案)C、可疑D、以上都不是55.（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。[單選題]A、預(yù)期損失率B、不良貸款撥付覆蓋率C、貸款撥備率(正確答案)D、貸款損失準(zhǔn)備充足率56.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是:正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率（）。[單選題]A、20%B、80%C、100%D、120%(正確答案)57.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈（）趨勢。[單選題]A、上升(正確答案)B、下降C、不變D、先上升后下降58.風(fēng)險預(yù)警的程序是（）。[單選題]A、信用信息的收集和傳遞一后評價一風(fēng)險分析一風(fēng)險處置B、風(fēng)險分析一信用信息的收集和傳遞一后評價一風(fēng)險處置C、信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險分析一風(fēng)險處置一后評價(正確答案)D、風(fēng)險分析一后評價一信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險處置59.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。[單選題]A、提供監(jiān)管數(shù)據(jù)(正確答案)B、配合內(nèi)部審計檢査C、識別當(dāng)期風(fēng)險特征D、評價整體風(fēng)險狀況60.從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。[單選題]A、內(nèi)部報告和綜合報告B、內(nèi)部報告和外部報告(正確答案)C、綜合報告和專題報告D、綜合報告和外部報告61.下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。[單選題]A、經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D、授信集中度限額變化(正確答案)62.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，錯誤的是（）。[單選題]A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款(正確答案)C、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮63.下列關(guān)于信貸審批的說法中，不正確的是（）。[單選題]A、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序(正確答案)C、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險64.我國商業(yè)銀行集中度風(fēng)險管理主要針對（），這也是我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的領(lǐng)域。[單選題]A、投資集中度B、授信集中度(正確答案)C、融資集中度D、股權(quán)集中度65.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額（）的風(fēng)險暴露。[單選題]A、2.5％(正確答案)B、5％C、15％D、25％66.（）是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。[單選題]A、信貸資產(chǎn)證券化(正確答案)B、實體資產(chǎn)證券化C、證券資產(chǎn)證券化D、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化67.管理人應(yīng)將需要持續(xù)關(guān)注按照約定向非次級檔資產(chǎn)支持證券投資者分配收益是否存在較大風(fēng)險的資產(chǎn)支持證券劃分為（）。[單選題]A、正常類B、關(guān)注類C、風(fēng)險類(正確答案)D、違約類68.（）指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。[單選題]A、貸款清收B、貸款核銷C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款重組(正確答案)69.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，下列不良資產(chǎn)可以進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓（）。[單選題]A、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)(正確答案)B、在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)C、經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計劃的資產(chǎn)D、國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產(chǎn)70.操作風(fēng)險可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險。A、內(nèi)部程序(正確答案)B、流動性C、外部事件(正確答案)D、人員(正確答案)E、信息科技系統(tǒng)(正確答案)71.系統(tǒng)性金融風(fēng)險的特征包括（）。A、復(fù)雜性(正確答案)B、突發(fā)性(正確答案)C、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣(正確答案)D、負(fù)外部性強(qiáng)(正確答案)72.對于那些（），商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。A、無法通過風(fēng)險分散進(jìn)行管理的風(fēng)險(正確答案)B、無法通過風(fēng)險對沖進(jìn)行管理的風(fēng)險(正確答案)C、無法通過風(fēng)險轉(zhuǎn)移進(jìn)行管理的風(fēng)險(正確答案)D、無法規(guī)避的風(fēng)險(正確答案)73.通常，風(fēng)險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A、風(fēng)險限額設(shè)定(正確答案)B、風(fēng)險限額監(jiān)測(正確答案)C、超限額處理D、風(fēng)險限額評估E、風(fēng)險限額識別(正確答案)74.下列關(guān)于風(fēng)險政策的描述，正確的有（）。A、風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，包括表內(nèi)與表外、集團(tuán)層面、投資組合層面、業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險(正確答案)B、為開展有效的風(fēng)險評估，董事會及高級管理層（包括首席風(fēng)險官在內(nèi)）應(yīng)定期專門評估銀行所面臨的風(fēng)險以及整體風(fēng)險狀況，包括已有風(fēng)險以及識別新興風(fēng)險(正確答案)C、除了定性風(fēng)險分析和監(jiān)控，銀行應(yīng)使用風(fēng)險計量和建模技巧，但不能替代定性風(fēng)險分析和監(jiān)控(正確答案)D、在風(fēng)險緩釋方面，風(fēng)險政策指導(dǎo)降低或?qū)_風(fēng)險敞口(正確答案)E、對于新產(chǎn)品或服務(wù)業(yè)務(wù)條線及市場以及大型復(fù)雜交易，銀行應(yīng)制定風(fēng)險管理和批準(zhǔn)流程。若沒有建立充足的風(fēng)險管理流程，則新產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)條線或重大交易應(yīng)推遲。(正確答案)75.風(fēng)險控制常用的事前控制方法有（）。A、限額管理(正確答案)B、風(fēng)險定價(正確答案)C、制定應(yīng)急預(yù)案(正確答案)D、風(fēng)險緩釋E、風(fēng)險轉(zhuǎn)移76.風(fēng)險識別包括（）環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(正確答案)B、計量風(fēng)險C、分析風(fēng)險(正確答案)D、監(jiān)測風(fēng)險E、預(yù)測風(fēng)險77.下列關(guān)于銀行資本的作用，敘述錯誤的是（）。A、提供融資B、使銀行免受損失(正確答案)C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張E、化解所有風(fēng)險(正確答案)78.經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本的關(guān)系，錯誤的是（）。A、經(jīng)濟(jì)資本一定等于賬面資本(正確答案)B、經(jīng)濟(jì)資本可能等于賬面資本C、經(jīng)濟(jì)資本一定大于賬面資本(正確答案)D、經(jīng)濟(jì)資本一定小于賬面資本(正確答案)E、經(jīng)濟(jì)資本可能小于賬面資本79.其他一級資本是（）的資本工具。A、非累積性的(正確答案)B、永久性的(正確答案)C、不帶有利率跳升(正確答案)D、不帶有其他贖回條款(正確答案)E、本金在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失(正確答案)80.若銀行資本充足率落入最低資本要求與“最低資本要求+儲備資本要求”之間，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)限制（），通過擴(kuò)大內(nèi)部資本留存恢復(fù)儲備資本。A、銀行利潤分配(正確答案)B、股票回購(正確答案)C、獎金發(fā)放(正確答案)D、提高監(jiān)管資本率E、提高核心一級資本率81.可能造成資本計提不足以覆蓋真實風(fēng)險水平，從而直接影響風(fēng)險抵御能力的非人為因素包括（）。A、違約樣本數(shù)據(jù)不足(正確答案)B、未經(jīng)歷完整經(jīng)濟(jì)周期(正確答案)C、模型方法選擇不當(dāng)(正確答案)D、模型應(yīng)用偏差(正確答案)E、調(diào)整模型參數(shù)82.以下描述正確的是（）。A、經(jīng)濟(jì)下行期銀行資本要求較低，加速信貸擴(kuò)張，助推實體經(jīng)濟(jì)過快增長，加劇經(jīng)濟(jì)泡沫。B、經(jīng)濟(jì)下行期，商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的成本相對較高，可能收縮信貸規(guī)模壓降資產(chǎn)，造成實體經(jīng)濟(jì)資金支持不足，加劇經(jīng)濟(jì)緊縮(正確答案)C、在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)下降(正確答案)D、在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)上升(正確答案)E、在經(jīng)濟(jì)上行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)下降。83.巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為（）。A、1%(正確答案)B、1.5%(正確答案)C、2%(正確答案)D、2.5%(正確答案)E、3%84.單一法人客戶的信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法，正確的是（）。A、現(xiàn)金流量分析過程投資活動的現(xiàn)金流一融資活動的現(xiàn)金流-經(jīng)營活動現(xiàn)金流(正確答案)B、對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款(正確答案)C、對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息(正確答案)D、貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息(正確答案)E、在開發(fā)期和成長期，借款人正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值85.對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險點。A、產(chǎn)品多樣化B、可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象(正確答案)C、自有資金匱乏(正確答案)D、很少開具發(fā)票(正確答案)E、經(jīng)不起原材料價格波動(正確答案)86.按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。A、有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)B、縱向一體化企業(yè)集團(tuán)(正確答案)C、股份合作化企業(yè)集團(tuán)D、橫向一體化企業(yè)集團(tuán)(正確答案)E、綜合企業(yè)集團(tuán)87.客戶風(fēng)險的外生變量包括（）。A、基本面指標(biāo)B、財務(wù)指標(biāo)C、上下游客戶(正確答案)D、市場競爭者(正確答案)E、股東(正確答案)88.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由（）因素決定。A、資金成本(正確答案)B、經(jīng)營成本(正確答案)C、風(fēng)險成本(正確答案)D、監(jiān)管資本E、資本成本(正確答案)89.內(nèi)部審計是第二道風(fēng)險防線。內(nèi)審部門對銀行的風(fēng)險治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨立的審計。（）[單選題]A、對B、錯(正確答案)90.風(fēng)險偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意受或避免的風(fēng)險總體水平和風(fēng)險類型的書面說明。（）[單選題]A、對(正確答案)B、錯91.風(fēng)險政策是一系列的風(fēng)險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險識別、計量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況相匹配。（）[單選題]A、對(正確答案)B、錯92.風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程。（）[單選題]A、對B、錯(正確答案)93.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致。（）[單選題]A、對B、錯(正確答案)94.商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（）[單選題]A、對B、錯(正確答案)95.確認(rèn)服務(wù)是指對組織的風(fēng)險管理、控