2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫綜合試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫綜合試卷B卷附答案單選題（共80題）1、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D2、操作風險評估過程一從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B3、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D4、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B6、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A7、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.經(jīng)營和管理D.風險和收益【答案】B8、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的操作流程C.制定外包風險管理的內控制度D.定期安排內部審計【答案】D9、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C10、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D11、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】B12、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D13、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A14、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D15、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A16、公司／機構存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據(jù)此調整存款額度和去向。A.金融知識和經(jīng)營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務質量和產(chǎn)品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】D17、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B18、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C19、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D20、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B21、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A22、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A23、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產(chǎn)質量惡化【答案】B24、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】C25、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）A.建設學習型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C26、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D27、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】B28、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】A29、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C30、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C31、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B32、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D33、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C34、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C35、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D36、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D37、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D38、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D39、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務的責任C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D40、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B41、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C42、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D43、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C44、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B45、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B46、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C47、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B48、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A49、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D50、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C51、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D52、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C53、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B54、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C55、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B56、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C57、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D58、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C59、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A60、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B61、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C62、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和C.風險分散效果較差D.風險分散效果較好【答案】C63、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.結算風險D.傳染風險【答案】C64、使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C65、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B66、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C67、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B68、假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C69、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C70、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.風險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B71、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D72、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內部審計職能構成內部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D73、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A74、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B75、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C76、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B77、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B78、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C79、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B80、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.會計資料規(guī)范性B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】B多選題（共40題）1、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD2、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務需履行風險管理職責的相關方包括（）A.原始權益人B.管理人C.資信評級機構D.資產(chǎn)服務機構E.托管人【答案】ABCD3、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校?）。A.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應當批準這項貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E.進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性?【答案】ABD4、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD5、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC6、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD7、金融風險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD8、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)督重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD9、下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產(chǎn)的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D10、內部控制的要素包括（）。A.內部環(huán)境B.風險評估C.內部監(jiān)督D.控制活動E.信息與溝通【答案】ABCD11、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。A.VaRt-1為根據(jù)內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt-1為根據(jù)內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc,mc最小為3【答案】AD12、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風險成本B.會計成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B13、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD14、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD15、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財務會計報告B.各類風險管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項E.存款人的獲利情況【答案】ABCD16、信用風險加權資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD17、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產(chǎn)負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD18、在聲譽危機管理中，預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內容包括（）。A.測試危機溝通方案以及應對措施B.設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內外部溝通機制C.熟悉危機處理的最佳媒介方式D.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞E.在機構內部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD19、風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內容，風險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）A.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD20、以下哪些事件或指標變動，可以認為發(fā)生了國別風險？（）A.主權違約B.轉移事件C.貨幣貶值D.銀行業(yè)危機E.政治動蕩【答案】ABCD21、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B22、商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（）。A.市場約束B.市場準入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風險處置糾正【答案】AD23、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調查企業(yè)集團內客戶極其關聯(lián)方的授信信息C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內部的關聯(lián)關系E.識別企業(yè)集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD24、下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持B.風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數(shù)據(jù)通常分為內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息E.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行【答案】ABC25、外包風險管理工作包括（）。A.外包風險評估B.盡職調查C.外包協(xié)議管理D.外包服務承諾E.分包風險管理【答案】ABCD26、損失數(shù)據(jù)收集工作應明確的內容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統(tǒng)計標準D.損失形態(tài)E.報告路徑【答案】ABCD27、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC28、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD29、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產(chǎn)負債處于負債敏感