第一章 金融數(shù)據(jù)與金融統(tǒng)計(jì).教學(xué)教程課件電子教案

FinancialDateandFinancialStatistics中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院李建軍教授第一章金融數(shù)據(jù)與金融統(tǒng)計(jì)目錄中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院李建軍教授目錄第一節(jié)、金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)第二節(jié)、金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系第三節(jié)、金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計(jì)描述第四節(jié)、金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析01金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)PartOne:FinanceDataandStatistics一、金融與數(shù)據(jù)金融是什么？金融的本義是“資源的跨期配置與管理”，它涉及個(gè)人、企業(yè)、政府等不同經(jīng)濟(jì)主體在資金融通過程中從事的各種經(jīng)濟(jì)活動及做出的各種經(jīng)濟(jì)決策金融是貨幣流通和信用活動以及與之相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的總稱。金融活動的發(fā)生客觀上導(dǎo)致了金融數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，金融數(shù)據(jù)反映并且記錄了經(jīng)濟(jì)活動的發(fā)生與發(fā)展，通過對金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、挖掘、分析、預(yù)測，能夠讓我們更加深入的了解金融體系的運(yùn)行規(guī)律PART

ONE金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)是在對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象質(zhì)的規(guī)定性基礎(chǔ)上研究其數(shù)量方面的特征統(tǒng)計(jì)的研究對象是客觀存在的，是在具體時(shí)間、地點(diǎn)和條件下的社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，而不是抽象的看不到的現(xiàn)象PART

ONE金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)4321統(tǒng)計(jì)是制定政策和計(jì)劃的依據(jù)統(tǒng)計(jì)要為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益提供資料統(tǒng)計(jì)是認(rèn)識社會的一種有力武器統(tǒng)計(jì)是檢查政策和計(jì)劃貫徹執(zhí)行情況，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的依據(jù)圖1-1統(tǒng)計(jì)的作用二、統(tǒng)計(jì)與金融統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)的界定PART

ONE金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)二、統(tǒng)計(jì)與金融統(tǒng)計(jì)金融統(tǒng)計(jì)分析的內(nèi)容統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)資料的整理對調(diào)查所得的相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析金融學(xué)科發(fā)展的角度金融統(tǒng)計(jì)是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)理論和方法，對金融活動內(nèi)容進(jìn)行分類、量化、數(shù)據(jù)收集和整理，以及進(jìn)行描述和分析，反映金融活動的規(guī)律性或揭示其基本數(shù)量關(guān)系的過程金融當(dāng)局統(tǒng)計(jì)分析角度金融統(tǒng)計(jì)是對國民經(jīng)濟(jì)所有部門的金融資產(chǎn)與負(fù)債存量、流量及其變化的統(tǒng)計(jì)，是整個(gè)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體與國外部門之間的金融資產(chǎn)與負(fù)債存量、流量與變化的總體情況統(tǒng)計(jì)PART

ONE金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)三、大數(shù)據(jù)與金融運(yùn)行分析隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中、業(yè)務(wù)電子化和數(shù)字化趨勢近年來，大數(shù)據(jù)（BigData）技術(shù)在金融中的應(yīng)用，進(jìn)一步推進(jìn)了金融服務(wù)模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用越來越廣泛。PART

ONE金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)三、大數(shù)據(jù)與金融運(yùn)行分析大數(shù)據(jù)金融網(wǎng)絡(luò)化呈現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管理降低信息不對稱提高效率企業(yè)服務(wù)邊界擴(kuò)大普惠金融產(chǎn)品可控性、可受性提高圖1-2大數(shù)據(jù)的特征大數(shù)據(jù)金融是指集合海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，通過對其進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，可以為互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)提供客戶全方位信息。通過分析和挖掘客戶的交易和消費(fèi)信息掌握客戶的消費(fèi)習(xí)慣，準(zhǔn)確預(yù)測客戶行為，提高金融機(jī)構(gòu)以及金融服務(wù)平臺在營銷和風(fēng)控方面的效率02金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系PartTwo:FinancialStatisticsandNationalEconomicStatisticalSystemPART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系一國的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)是生產(chǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的主要部門，國民經(jīng)濟(jì)核算體系（SystemofNationalAccount,縮寫為SNA）是國家宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的生產(chǎn)體系宏觀金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn)作為微觀經(jīng)濟(jì)活動主體的機(jī)構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個(gè)人等的金融經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程是分散化的，也基本沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，沒有專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)微觀金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn)生產(chǎn)、消費(fèi)、投資、進(jìn)出口等經(jīng)濟(jì)活動在生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)這些類型各異、承載不同信息的數(shù)據(jù)在產(chǎn)生之初可能是雜亂的、零散的，需要通過統(tǒng)計(jì)分類處理，并以規(guī)范的形式發(fā)布出來，成為可識別的數(shù)據(jù)三、大數(shù)據(jù)與金融運(yùn)行分析金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn)PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系一、金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)金融數(shù)據(jù)的分類從宏觀微觀數(shù)據(jù)角度從金融機(jī)構(gòu)類別角度金融市場角度經(jīng)濟(jì)部門角度融資方式角度宏觀金融微觀金融貨幣市場資本市場外匯市場黃金市場保險(xiǎn)市場衍生品市場銀行類證券類基金類保險(xiǎn)類期貨類互聯(lián)網(wǎng)類住戶部門政府部門國外部門金融機(jī)構(gòu)部門非金融企業(yè)

部門間接融資直接融資圖1-3金融數(shù)據(jù)的分類PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系金融數(shù)據(jù)的公布數(shù)據(jù)的公布SDDSSDDS是數(shù)據(jù)公布特殊標(biāo)準(zhǔn)（SpecialDataDisseminationStandard）的英文縮寫，該標(biāo)準(zhǔn)主要適用于已經(jīng)參與國際金融市場的大多數(shù)工業(yè)化國家和一些新興市場經(jīng)濟(jì)國家數(shù)據(jù)的公布GDDSGDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)（GeneralDataDisseminationSystem）的英文縮寫，適用于尚未達(dá)到SDDS要求的國家，大部分為發(fā)展中國家中國數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)中國政府于2002年4月15日正式加入了GDDS，按照IMF的要求，發(fā)布宏觀經(jīng)濟(jì)五大部門的有關(guān)數(shù)據(jù)一、金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查二、金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查與指數(shù)編制金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查的種類金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查的方法金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查的方案金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查是根據(jù)金融統(tǒng)計(jì)研究的目的和要求，采用科學(xué)的調(diào)查方法，有計(jì)劃、有組織地搜集原始資料的工作過程經(jīng)常性調(diào)查與一次性調(diào)查全面調(diào)查與非全面調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)表與專門調(diào)查直接觀察法報(bào)告法采訪法被調(diào)查者自填法確定調(diào)查目的確定調(diào)查對象確定調(diào)查項(xiàng)目確定調(diào)查方法確定調(diào)查時(shí)間制定調(diào)查計(jì)劃PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系金融統(tǒng)計(jì)指數(shù)二、金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查與指數(shù)編制廣義角度看，能表明社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象數(shù)量變動程度的相對數(shù)都叫指數(shù)從狹義的角度來看，作為一種經(jīng)濟(jì)分析方法，主要用來反映那些不能直接相加的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的綜合變動程度指數(shù)種類對比個(gè)體指數(shù)和總指數(shù)◆個(gè)體指數(shù):是表明整個(gè)總體中個(gè)別要素、個(gè)別現(xiàn)象變動的相對數(shù)◆總指數(shù)：是表明整個(gè)總體中全部要素、整體現(xiàn)象變動的相對數(shù)環(huán)比指數(shù)和定基指數(shù)◆各期指數(shù)都是以其相鄰的前一期為基期的，稱之為環(huán)比指數(shù)◆各期指數(shù)都是以某一固定時(shí)期作為基期的，稱之為定基指數(shù)質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)和數(shù)量指標(biāo)指數(shù)◆質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)是指表明現(xiàn)象內(nèi)在數(shù)量，反映經(jīng)濟(jì)工作效果、質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)◆數(shù)量指標(biāo)指數(shù)是指表明現(xiàn)象外在數(shù)量，反映經(jīng)濟(jì)工作結(jié)果的數(shù)量狀態(tài)、規(guī)模大小的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)表1-1金融統(tǒng)計(jì)指數(shù)的種類PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系景氣調(diào)查指數(shù)二、金融統(tǒng)計(jì)調(diào)查與指數(shù)編制城鎮(zhèn)儲戶收入與物價(jià)擴(kuò)散指數(shù)表城鎮(zhèn)儲戶收入與物價(jià)擴(kuò)散指數(shù)表是中國人民銀行根據(jù)1999年起建立的城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查制度編制而成企業(yè)家信心指數(shù)與景氣指數(shù)表企業(yè)景氣調(diào)查采用問卷調(diào)查方式收集調(diào)查對象關(guān)于企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的判斷企業(yè)家信心指數(shù)對企業(yè)所在行業(yè)形勢好壞的判斷銀行家信心與銀行業(yè)景氣指數(shù)表銀行家信心指數(shù)判斷經(jīng)濟(jì)形勢正常的銀行家占比與預(yù)期正常占比的平均數(shù)銀行業(yè)景氣指數(shù)反映了調(diào)查當(dāng)季相對于上季銀行業(yè)的變化情況PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系國民賬戶體系（SystemofNationalAccounts，SNA）要測度經(jīng)濟(jì)中各主體之間出于各種目的所發(fā)生的一切交易機(jī)構(gòu)和單位部門交易和其他流量資產(chǎn)和負(fù)債產(chǎn)品和生產(chǎn)單位目的圖1-4SNA的概念性要素三、國民賬戶體系基本概念PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系三、國民賬戶體系SNA范圍生產(chǎn)范圍消費(fèi)范圍資產(chǎn)范圍國民范圍最終消費(fèi)、中間消耗和固定資產(chǎn)形成總額非貨幣交易圖1-5SNA的范圍非貨幣性交易：非貨幣性交易也必須將其納入SNA的賬戶中生產(chǎn)范圍：生產(chǎn)活動是最基本的活動消費(fèi)范圍：住戶最終消費(fèi)支出和實(shí)際消費(fèi)中所涵蓋的貨物服務(wù)的范圍資產(chǎn)范圍：SNA將資產(chǎn)定義為由某個(gè)或某些單位所擁有的實(shí)體其所有者會因?qū)λ鼈兊某钟谢蛟谝欢螘r(shí)間內(nèi)的使用而獲取經(jīng)濟(jì)利益國民范圍：一國的GDP是所有從事生產(chǎn)的常住機(jī)構(gòu)單位的總增加值之和最終消耗，中間消耗和最終資產(chǎn)形成總額PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系三、國民賬戶體系SNA賬戶體系SNA整個(gè)賬戶序列被分為三類：經(jīng)常賬戶、積累賬戶和資產(chǎn)負(fù)債賬戶使用

來源中間消耗

產(chǎn)出增加值

生產(chǎn)賬戶經(jīng)營賬戶收入分配賬戶收入使用賬戶使用

來源雇員報(bào)酬生產(chǎn)和進(jìn)口稅與生產(chǎn)和進(jìn)口補(bǔ)貼（-）

增加值營業(yè)盈余混合收入

使用

來源

最終消費(fèi)支出養(yǎng)老金權(quán)益變化調(diào)整

可支配收入

養(yǎng)老金權(quán)益變化調(diào)整儲蓄

PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系三、國民賬戶體系SNA賬戶體系資本賬戶積累賬戶金融賬戶資產(chǎn)變化

負(fù)債和凈值變化

固定資本形成總額固定資本消耗（-）存貨變化貴重物品的獲得減處置非生產(chǎn)資產(chǎn)的獲得減處置

儲蓄

應(yīng)收資本轉(zhuǎn)移（+）凈貸出（+）/凈借入（-）

資產(chǎn)變化

負(fù)債和凈值變化

金融資產(chǎn)凈獲得貨幣黃金與SDRs通貨與存款債務(wù)證券貸款股權(quán)與投資基金份額保險(xiǎn)、養(yǎng)老金和標(biāo)準(zhǔn)化擔(dān)保計(jì)劃金融衍生工具和雇員股票期權(quán)其他應(yīng)收/應(yīng)付款

凈貸出（+）/凈借入（-）金融負(fù)債凈發(fā)生貨幣黃金與SDRs通貨與存款債務(wù)證券貸款股權(quán)與投資基金份額保險(xiǎn)、養(yǎng)老金和標(biāo)準(zhǔn)化擔(dān)保計(jì)劃金融衍生工具和雇員股票期權(quán)其他應(yīng)收/應(yīng)付款PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系三、國民賬戶體系SNA賬戶體系資產(chǎn)變化

負(fù)債和凈值變化資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)非生產(chǎn)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)消失巨災(zāi)損失無償沒收未另分類的其他物量變化分類變化

物量其他變化總計(jì)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)

資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)非生產(chǎn)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)消失巨災(zāi)損失未另分類的其他物量變化分類變化

物量其他變化總計(jì)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)

由資產(chǎn)物量其他變化引起的凈值變化積累賬戶資本物量其他變化賬戶PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系三、國民賬戶體系SNA賬戶體系積累賬戶重股價(jià)賬戶資產(chǎn)變化

負(fù)債和凈值變化名義持有損益非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

名義持有損益非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

由名義持有損益引起的凈值變化中性持有損益非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

中性持有損益非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

由中性持有損益引起的凈值變化實(shí)際持有損益非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

實(shí)際持有損益非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

由實(shí)際持有損益引起的凈值變化PART

TWO金融統(tǒng)計(jì)與國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系三、國民賬戶體系SNA賬戶體系資產(chǎn)負(fù)債賬戶資產(chǎn)存量及其變化

負(fù)債存量及其變化期初資產(chǎn)負(fù)債賬戶非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

期初資產(chǎn)負(fù)債賬戶非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

凈值交易和其他流量總額非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

交易和其他流量總額非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

凈值變化總額儲蓄和資本轉(zhuǎn)移資產(chǎn)物量其他變化名義持有損益期末資產(chǎn)負(fù)債賬戶非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

期末資產(chǎn)負(fù)債賬戶非金融資產(chǎn)生產(chǎn)資產(chǎn)非生產(chǎn)資產(chǎn)金融資產(chǎn)/負(fù)債

凈值03金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計(jì)描述PartThree:FinancialDataProcessingandStatisticalDescriptionPART

Three金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計(jì)描述一、金融數(shù)據(jù)的處理與顯示繪制基本統(tǒng)計(jì)圖形StepThree建立數(shù)據(jù)文件StepTwo統(tǒng)計(jì)整理StepOne研究分析的數(shù)據(jù)收集、調(diào)查階段，所取得的原始資料是零散的、非規(guī)范化的、不完整的，需要依照研究目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)的分類、匯總，使得數(shù)據(jù)系統(tǒng)化、規(guī)范化建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件，并不斷積累數(shù)據(jù)，可以為后續(xù)分析研究奠定數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)用圖形方式表現(xiàn)出來，直觀顯示數(shù)據(jù)的變化趨勢包括條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點(diǎn)圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、誤差條圖、散點(diǎn)圖、直方圖、PP圖、QQ圖等PART

Three金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計(jì)描述二、金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述集中趨勢的測量算數(shù)平均數(shù)調(diào)和平均數(shù)幾何平均數(shù)眾數(shù)中位數(shù)截尾均值離中趨勢的測量全距四分位差異眾比率方差和標(biāo)準(zhǔn)差變異系數(shù)頻率分布及特征的測量正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)分值偏峰系數(shù)峰度系數(shù)PART

Three金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計(jì)描述三、假設(shè)檢驗(yàn)與方差分析假設(shè)檢驗(yàn)假設(shè)檢驗(yàn)是用來判斷樣本與樣本，樣本與總體的差異是由抽樣誤差引起還是本質(zhì)差別造成的統(tǒng)計(jì)推斷方法

方差分解方差分析是對全部樣本觀察值的差異進(jìn)行因素分解，將某種因素下的系統(tǒng)性誤差與隨機(jī)誤差加以比較，據(jù)以推斷總體之間是否存在顯著性差異四、因子分析與主成分分析因子分析（FactorAnalysis）是將多個(gè)實(shí)測變量轉(zhuǎn)換為少數(shù)幾個(gè)不相關(guān)的綜合指標(biāo)的多元統(tǒng)計(jì)方法主成份分析（principalcomponentsanalysis,PCA）也稱主分量分析，是一種降維的統(tǒng)計(jì)方法04金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析PartFour:FinancialDataStatisticalAnalysisPART

Four金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析一、回歸分析相關(guān)分析在數(shù)量分析中，在變量和變量之間經(jīng)常會存在著一定的聯(lián)系這些變量之間的關(guān)系可以分為兩類:函數(shù)關(guān)系(確定關(guān)系)和相關(guān)關(guān)系(隨機(jī)關(guān)系)）劃分標(biāo)準(zhǔn)種類按研究變量多少劃分◆一元相關(guān)：兩個(gè)變量的相關(guān)關(guān)系◆多元相關(guān)：三個(gè)以上變量的相關(guān)關(guān)系按變量之間依存關(guān)系的形式劃分◆線性相關(guān)：變量每增（減）一個(gè)單位，另一相關(guān)變量按一個(gè)大致固定的增（減）量變化◆非線性相關(guān)：變量每增（減）一個(gè)單位，相關(guān)變量不按固定增(減)量變化按變量變化的方向劃分◆正相關(guān)：相關(guān)的變量按同一方向變化◆負(fù)相關(guān)：相關(guān)的變量按反方向變化表1-2相關(guān)關(guān)系的種類A正相關(guān)B負(fù)相關(guān)C非線性相關(guān)D不相關(guān)

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Four金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析一元回歸分析一、回歸分析回歸分析在理論基礎(chǔ)和方法上依存于相關(guān)關(guān)系，相關(guān)程度越高，回歸測定的結(jié)果越可靠相關(guān)系數(shù)不但是決定回歸分析必要性的重要依據(jù)，同時(shí)也是判定回歸效果的重要依據(jù)一元回歸方程的確定估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差與判定系數(shù)一元線性回歸方程的顯著性

變量顯著性：T檢驗(yàn)方程顯著性：F檢驗(yàn)一元回歸分析假定事物總體的變化只受到一個(gè)因子的影響，實(shí)際上事物總體的變化往往受到兩個(gè)或多個(gè)因素的影響。多因子模型即多元回歸模型PART

Four金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析二、金融時(shí)間序列分析金融時(shí)間序列分析考慮的是資產(chǎn)價(jià)值隨時(shí)間演變的理論與實(shí)踐，它是一個(gè)帶有高度經(jīng)驗(yàn)型的學(xué)科，但也像