外資銀行的風(fēng)險管理教程課件

風(fēng)險管理

18種主要風(fēng)險:

1)

信貸2)

市場3)

利率4)

流動性5)

運營6)

可信度7)

聲譽8) 法律法規(guī)

2風(fēng)險管理的目標(biāo)

對風(fēng)險進行識別衡量監(jiān)控以便于:將承擔(dān)風(fēng)險所帶來的回報與成本進行對比將發(fā)生意外損失的可能最小化有關(guān)各方信息互通為顯著的風(fēng)險預(yù)先做好資金,資源方面的準(zhǔn)備3各下屬部門的功能職責(zé)1.

內(nèi)部審計

負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核有權(quán)對任何一個部門或業(yè)務(wù)進行審查,閱覽所有記錄和文件;

在銀行內(nèi)享有特殊的獨立地位,確保各部門管理高層會執(zhí)行其建議.5各下屬部門的功能職責(zé)2. 資產(chǎn)與債務(wù)委員會(ALCO)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

市場 聲譽

利率

流動性

提供宏觀戰(zhàn)略性指導(dǎo)Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下屬部門的功能職責(zé)3. 運營風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)審視:

直接

間接業(yè)務(wù)運營 聲譽可信度

開發(fā)風(fēng)險識別與評估模型7各下屬部門的功能職責(zé)4.法規(guī)委員會

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

法律法規(guī) 聲譽

一個重要業(yè)務(wù):

反洗錢 9

風(fēng)險管理

信貸風(fēng)險管理10風(fēng)險管理-信貸風(fēng)險管理什么是信貸風(fēng)險?信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)是什么?11CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能還款.

擔(dān)保: 清算債務(wù)時得不到償還

財資產(chǎn)品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

貿(mào)易融資: settlementwillnotbeeffected.

跨境業(yè)務(wù): 款項劃轉(zhuǎn)受到限制13運營風(fēng)險管理-目標(biāo)“ 通過將銀行面臨的風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi),將回報對風(fēng)險的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

14合理信貸風(fēng)險管理的要點合理的信貸風(fēng)險管理的要點——合理操作

建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險環(huán)境在合理的信貸給予程序下操作保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序確保信貸風(fēng)險的充分控制15合理信貸風(fēng)險管理的要點在合理的信貸給予程序下操作合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)在單個借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度

新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)17合理信貸風(fēng)險管理的要點保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序有信貸風(fēng)險的組合的管理系統(tǒng)監(jiān)控單個貸款的系統(tǒng)連貫的內(nèi)部風(fēng)險評級系統(tǒng)管理層信息監(jiān)控整個信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)

壓力測試18合理信貸風(fēng)險管理的要點確保信貸風(fēng)險的充分控制獨立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)確保信貸給予功能管理恰當(dāng)管理問題貸款的系統(tǒng)19CRM隊伍的角色和職責(zé)

部門隊伍職責(zé)信貸風(fēng)險管理政策審查/規(guī)范化信貸政策、規(guī)程和準(zhǔn)則批準(zhǔn)大額信貸復(fù)雜借貸特殊借貸風(fēng)險識別識別潛在問題帳戶加強各部門的行業(yè)知識信貸恢復(fù)重估/重組問題帳戶退出問題關(guān)系項目信貸風(fēng)險管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常規(guī)的Mis用于監(jiān)測風(fēng)險:-資產(chǎn)質(zhì)量-集中度-風(fēng)險額度個人金融服務(wù)管理個人金融服務(wù)的信貸組合21信貸風(fēng)險管理不單只是信貸風(fēng)險管理部門承擔(dān)

合理操作責(zé)任方董事會確定信貸風(fēng)險策略董事會管理高層通過制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險策略政策識別并管理所有產(chǎn)品和活動中隱藏的信貸風(fēng)險商業(yè)政策合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)政策在單個借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度MI政策新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定政策所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)政策人事有信貸風(fēng)險的組合的管理系統(tǒng)信貸操作監(jiān)控單個貸款的系統(tǒng)商業(yè)風(fēng)險識別連貫的內(nèi)部風(fēng)險評級系統(tǒng)政策人事商業(yè)批準(zhǔn)管理層信息MI監(jiān)控整個信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)MI壓力測試商業(yè)政策獨立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)批準(zhǔn)風(fēng)險識別確保信貸給予功能管理恰當(dāng)內(nèi)部審計管理問題貸款的系統(tǒng)風(fēng)險識別信貸恢復(fù)22匯豐信貸文化23匯豐信貸文化——保守“……我們新的五年策略計劃是‘增長管理’。利用匯豐已有的遍布全球的分行平臺，發(fā)揮優(yōu)勢加快總收益的增長率然而同時，我們并不會放棄風(fēng)險防范的保守作風(fēng)這一匯豐的優(yōu)良傳統(tǒng)?！?/p>

SirJohnBond約翰邦得爵士GroupChairman集團主席25匯豐信貸文化——保守長期關(guān)系了解你的客戶一致的信用評估標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)）26匯豐信貸文化——保守能做的態(tài)度個人的授權(quán)適應(yīng)變革/驅(qū)動變革27匯豐信貸文化——集體性團隊合作29匯豐信貸文化——溝通性

與各部門的互動工作指南30匯豐信貸文化利潤31

信貸政策和準(zhǔn)則

業(yè)務(wù)指南分級

32業(yè)務(wù)指南分級GroupStandardsManual(GSM)集團標(biāo)準(zhǔn)手冊FunctionalInstructionManual(FIMs)職能指導(dǎo)手冊BusinessInstructionManuals(BIMs)業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊LendingGuidelines借貸指南33業(yè)務(wù)指南分級相關(guān)分發(fā)方集團主席/集團CEO相關(guān)職能部門的全球主管當(dāng)?shù)乜偛糠种шP(guān)聯(lián)公司區(qū)域/國家借貸準(zhǔn)則整個集團客戶集團全球產(chǎn)品職能/運營集團所有業(yè)務(wù)BIMsFIMsGSM34信貸政策和準(zhǔn)則

信貸政策和指導(dǎo)的審查及更新35信貸政策和準(zhǔn)則的審查和更新審查頻率

每年一次

特別法律規(guī)章聲譽部門之間部門內(nèi)新產(chǎn)品36

信貸政策和準(zhǔn)則

信貸組合管理37信貸組合管理的目標(biāo)形成多元化的信貸組合，避免集中風(fēng)險警惕不利形勢以及信貸組合中的潛在弱點保持優(yōu)質(zhì)的貸款記錄38信貸組合種類

按行業(yè)按國家按信貸等級39按行業(yè)分類的信貸組合集團總部統(tǒng)一管理相關(guān)風(fēng)險相關(guān)聯(lián)的敏感度對集團總部定期回報統(tǒng)治壞帳經(jīng)驗行業(yè)多變性40

按國家分類的信貸組合集團總部將國家分成六類：

一流正常一般個例考慮受限禁止

根據(jù)：

以往的經(jīng)驗當(dāng)前的狀況對該國的了解最新的政治、經(jīng)濟和市場數(shù)據(jù)國家風(fēng)險的全球限制由集團總部控制。所有的交叉國家風(fēng)險都需要集團總部的批準(zhǔn)。41按信貸等級分類的信貸組合集團政策規(guī)定維持對FG1-3的92%信貸風(fēng)險42信貸等級437個信貸級別Vs5個信貸級別

對借款人評級Vs對單項借款評級

信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)44信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))1級–低風(fēng)險極佳的財務(wù)狀況,流動性,資本狀況，收入,現(xiàn)金流,管理和還款能力借款由現(xiàn)金全額保證或是由“Euromoney”雜志評選出來的前100家銀行所簽發(fā)的備用信用證擔(dān)保借款人的穆迪評級是

Aaa

到>A3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評級是AAA到A452級–滿意風(fēng)險令人滿意的或是較好的財務(wù)狀況,流動性,資本狀況,收入,現(xiàn)金流,管理和還款能力借款人的穆迪評級是

Baa1到Baa3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評級是BBB+到BBB-信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))46

3級–一般風(fēng)險收入或現(xiàn)金流有變差跡象沒有審計過的財務(wù)報表賬戶交易記錄或是還款紀(jì)錄有問題需要更頻繁的監(jiān)控還款能力尚可借款人的穆迪評級是

Ba1到Ba3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評級是BB+到BB-信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))47

4級–關(guān)注級別財務(wù)狀況持續(xù)惡化需要頻繁的監(jiān)控還款能力尚可信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))485級–次級風(fēng)險財務(wù)狀況較差還款能力及意愿較差容易變現(xiàn)的擔(dān)保品不足以償還剩下的款項款項還是可以全部收回信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))496級–呆壞賬被歸為壞賬本金和利息的還款不大可能銀行可能會覺得必須變現(xiàn)抵押品才可以還款利息不能入賬(香港金管局90天逾期)需要全額或部分撥備信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))50

7級–損失清算或結(jié)業(yè)的后階段需要全額撥備收回款項的可能性很小要進行相應(yīng)的撇賬信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))51信貸風(fēng)險評級系統(tǒng)(續(xù))由于巴塞爾協(xié)議2,評級應(yīng):-重心為客戶;少些主觀判斷性;Scorecards支持(MRA);延伸(從7到10或者22);與違約的可能性(PD)相聯(lián)系52信貸業(yè)務(wù)流程和有關(guān)責(zé)任

前線

風(fēng)險管理部

申請受理

ü審批

風(fēng)險監(jiān)察組

不良資產(chǎn)組

調(diào)查

üüüü審查

ü審批üü發(fā)放

ü跟蹤

üü監(jiān)控

ü回收

üü重組和核銷

üü53有效的部門間合作

明確理解特定的目標(biāo)和策略

部門高層必須支持遵從這個共同目標(biāo)中

提早交流想法，例如在指導(dǎo)方針發(fā)布前，咨詢終端用戶54有效的部門間合作有建設(shè)性的交流:哪里存在問題，就應(yīng)該提出解決方案或者其他意見

持續(xù)且積極的對話，更新和反饋

相互公布信息及人員交流，以增加對其他部門的了解和認(rèn)識55信貸系統(tǒng)應(yīng)有的特色

有效率,由申請到審批至到發(fā)放監(jiān)察全程都是電子化,審批的層數(shù)一般不應(yīng)多于4層。業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理應(yīng)該分開,取到一個制衡作用。適度的審批權(quán)力下放高透明度和適當(dāng)?shù)膹椥悦鞔_的信貸政策和操作守則

業(yè)務(wù)部門適當(dāng)?shù)姆止?有助于相互制衡

有效的找出問題根源及商機

56審批過程中的考慮因素

有否符合銀行的整體貸款政策

遵從監(jiān)管機構(gòu)的指引

會否給銀行帶來聲譽風(fēng)險

對銀行會否產(chǎn)生長期溢利

客戶業(yè)務(wù)的前景、

盈利及有關(guān)風(fēng)險

溢利和風(fēng)險成本的考慮

客