計量經濟學課程導論王維國課件

計量經濟學課程導論一、計量經濟學的定義及其學科性質二、計量經濟學研究經濟管理問題的方法三、計量經濟學的內容體系四、學習計量經濟學應注意的問題主要內容△

經濟學的一個分支學科（揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為內容的學科）○1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經濟學會○1933年創(chuàng)刊《Econometrics》○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀70年代以來非經典（現(xiàn)代）計量經濟學的發(fā)展計量經濟學的定義及其學科性質計量經濟學是以經濟理論為基礎，運用數學、統(tǒng)計學方法，借助于計算機從定量角度研究具有隨機特征的經濟管理問題的一門應用經濟學科。經濟學統(tǒng)計學數學計量經濟學經濟統(tǒng)計學數理統(tǒng)計學數理經濟學△在經濟學科中占據極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”?！髦Z貝爾經濟學獎與計量經濟學55位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen二、計量經濟學研究經濟管理問題的一般方法（4）收集數據（1）理論或假說的陳述（2）建立數學模型（3）建立經濟計量學模型（5）估計經濟計量模型的參數（6）檢驗模型的經濟假設（7）檢驗模型參數的顯著性（8）運用模型進行經濟分析和預測Y=f(X)=a+bXY=a+bX+u總體測度人均消費水平與收入水平的關系樣本△廣義計量經濟學和狹義計量經濟學廣義計量經濟學是利用經濟理論、數學以及統(tǒng)計學定量研究經濟現(xiàn)象的經濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經濟學，也就是我們通常所說的計量經濟學，以揭示經濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數學上主要應用回歸分析方法?！鞒?、中、高級計量經濟學初級以計量經濟學的數理統(tǒng)計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法、經典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內容；△理論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學是以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數學證明與推導，與數理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經濟模型的數學理論基礎、普遍應用的計量經濟模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數學知識。應用計量經濟學則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。△經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經濟學。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者⑷數據類型——以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。經典計量經濟學在應用方面的特征是：⑴應用模型方法論基礎——實證分析、經驗分析、歸納；⑵應用模型的功能——結構分析、政策評價、經濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域——傳統(tǒng)的應用領域，例如生產、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經濟等。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經濟學。非經典計量經濟學主要包括：微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態(tài)計量經濟學等?！魑⒂^計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出；微觀計量經濟學的內容集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”；“微觀計量經濟學的原材料是微觀數據”，微觀數據表現(xiàn)為截面數據和平行（penal）數據；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經濟學作出原創(chuàng)性貢獻。微觀計量經濟學的主要內容包括：平行（penal）數據模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經濟學。TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway經典計量經濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數據基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非經典計量經濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger計量經濟學模型成功的三要素

理論數據方法四、計量經濟學應用問題--樣本數據⑴幾類常用的樣本數據時間序列數據截面數據虛變量離散數據聯(lián)合應用⑵數據質量完整性準確性可比性一致性計量經濟學應用問題

----模型參數的估計

⑴各種模型參數估計方法⑵如何選擇模型參數估計方法⑶關于應用軟件的使用計量經濟學應用問題

-------模型的檢驗⑴經濟意義檢驗⑵統(tǒng)計檢驗由數理統(tǒng)計理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經濟學檢驗由計量經濟學理論決定包括異方差性檢驗