2016年浙江證券從業(yè)資格考試金融衍生工具概述考試試題

2016年浙江省證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概述考試

試題本卷共分為1大題50小題，作答時(shí)間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）.深交所某只上市股票某日最后一筆成交發(fā)生在14：59：30，成交價(jià)格為10.00元，成交量為5000股。在14：58：30至14：59：30之間還有另外兩筆成交，分別為9.80元、2000股，9.85元、2000股。則該只股票的收盤(pán)價(jià)為_(kāi)_元。A．10.00B．9.92C．9.85D．9.80.證券登記結(jié)算公司在__日對(duì)會(huì)員發(fā)送預(yù)對(duì)盤(pán)報(bào)告。A．A．B．C．D．TT+1T+2T+3.債券代表其投資者的權(quán)利，這種權(quán)利稱(chēng)為_(kāi)_。A．A．B．C．D．.__指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按未分配基金凈收益（或累計(jì)基金凈損失）占基金凈值比例計(jì)算的金額。A.基金凈收益B.基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)C.損益平準(zhǔn)金D.未分配基金凈收益證券回購(gòu)交易實(shí)質(zhì)上是一種以__為抵押品拆借資金的信用行為。A.優(yōu)先股票B.基金證券C.有價(jià)證券D.可轉(zhuǎn)換債券在下列幾項(xiàng)中，屬于選擇性貨幣政策的工具是__。A.直接信用控制B.間接信用控制C公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)D.法定存款準(zhǔn)備金率__原則即基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位職責(zé)應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立，權(quán)責(zé)分明，相互制衡。A.健全性B.有效性C.獨(dú)立性D.審慎性當(dāng)個(gè)人出現(xiàn)（）情形時(shí)，不得申請(qǐng)注冊(cè)登記為保薦代表人。A.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷B.參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績(jī)合格C.4年以前曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰D.負(fù)有數(shù)額較大、到期未清償?shù)膫鶆?wù)可轉(zhuǎn)換債券是指持有者依據(jù)一定的轉(zhuǎn)換條件可將債券轉(zhuǎn)換成__的證券。A.基金B(yǎng).優(yōu)先股C.任意證券D.普通股道氏理論認(rèn)為_(kāi)_。A.開(kāi)盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格B.收盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格C.買(mǎi)入價(jià)是最重要的價(jià)格D.賣(mài)出價(jià)是最重要的價(jià)格企業(yè)債券每份面值為_(kāi)_元。A．10B．100C．1000D．10000從金融衍生工具的新發(fā)展角度來(lái)分析，資產(chǎn)證券化是__。A.風(fēng)險(xiǎn)管理型創(chuàng)新的重要成果B.增強(qiáng)流動(dòng)型創(chuàng)新的重要成果C信用創(chuàng)造型創(chuàng)新的重要成果D.股票創(chuàng)新型創(chuàng)新的重要成果證券公司從業(yè)人員在證券交易活動(dòng)中，按其所屬的證券公司的指令或者利用職務(wù)違反交易規(guī)則的，責(zé)任應(yīng)由__。A.其本人負(fù)責(zé)B.所屬證券公司承擔(dān)全部責(zé)任C.證券登記結(jié)算公司負(fù)連帶責(zé)任D.證券登記結(jié)算公司負(fù)全部責(zé)任__通常以電腦軟硬件設(shè)備為后援，同時(shí)開(kāi)辟人工座席和自動(dòng)語(yǔ)音A.電話(huà)服務(wù)中心B.郵寄服務(wù)C.自動(dòng)傳真D.手機(jī)短信（）是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略B.投資組合保險(xiǎn)策略C.恒定混合策略D.買(mǎi)入并持有策略證券投資基金將眾多投資者的資金集中，并委托基金管理人進(jìn)行共同投資，表現(xiàn)了基金的__特點(diǎn)。A.集合理財(cái)B.組合投資C.風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)D.分散風(fēng)險(xiǎn)新中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展歷史上，證券市場(chǎng)建立的最早年份為_(kāi)_。A．1986B．1990C．1992D．1998__是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。A.基金資產(chǎn)估值B.基金資產(chǎn)總值C.基金資產(chǎn)凈值D.基金份額凈值19.上海市場(chǎng)B股清算過(guò)程中，如境內(nèi)參與人備付金賬戶(hù)余額不足以完成當(dāng)日交收而出現(xiàn)透支，中國(guó)結(jié)算上海分公司將每天按透支金額的__收取罰金。A．0.05%B．0.1%C．0.5%D．1%下列事項(xiàng)中，不需要經(jīng)過(guò)2/3以上的獨(dú)立董事通過(guò)的是A.公司及基金投資運(yùn)作中的重大關(guān)聯(lián)交易B.公司和基金審計(jì)事務(wù)，聘請(qǐng)或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所C.公司管理的季度報(bào)告D.公司管理的基金的半年度報(bào)告和年度報(bào)告

在深圳證券交易所法人結(jié)算模式之下，深圳證券交易所會(huì)員須以法人名義在證券交易登記結(jié)算機(jī)構(gòu)指定（）。A．BA．B．C．D．上市公司購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到 以上，且超過(guò)人民幣 萬(wàn)元的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。（）A．30%；3000B．30%；5000C．50%；3000D．50%；5000持有、控制一個(gè)上市公司的股份低于該公司已發(fā)行股份的30%的收購(gòu)人，以要約收購(gòu)方式增持上市股份的，其預(yù)期收購(gòu)的股份比例不得低于__。A．1%B．5%C．10%D．15%關(guān)于基金，下列說(shuō)法正確的是__。A.國(guó)債基金是以國(guó)債為主要投資對(duì)象的證券投資基金，風(fēng)險(xiǎn)較高B.貨幣市場(chǎng)基金是以全球的貨幣市場(chǎng)為投資對(duì)象的一種基金C黃金基金是以黃金或其他貴金屬及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的證券為主要投資對(duì)象的基金；收益率一般隨貴金屬的價(jià)格波動(dòng)而變化，不穩(wěn)定D.指數(shù)基金的特點(diǎn)是它的投資組合等同于市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的權(quán)數(shù)比例（）是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略B.投資組合保險(xiǎn)策略C.恒定混合策略D.買(mǎi)入并持有策略26.從利率角度分析，__形成了利率下調(diào)的穩(wěn)定預(yù)期。A.溫和的通貨膨脹B.嚴(yán)重的通貨膨脹C.惡性通貨膨脹D.通貨緊縮27.證券公司債券的期限最短為_(kāi)_。1年9個(gè)月6個(gè)月3個(gè)月公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的__。A．25%B．20%C．15%D．10%反映證券市場(chǎng)容量的重要指標(biāo)是__。A.股票市值占GDP的比率B.證券市場(chǎng)價(jià)值C.證券化率（證券市值/GDP）D.證券市場(chǎng)指數(shù)若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的__倍。A．5B．10C．20D．50零息債券的發(fā)行屬于__。A.平價(jià)發(fā)行B.溢價(jià)發(fā)行C.折價(jià)發(fā)行D.都不是20世紀(jì)早期，最先通過(guò)法律允許發(fā)行無(wú)面額股票的國(guó)家是__。A.美國(guó)B.英國(guó)C.法國(guó)D.德國(guó)股份有限公司發(fā)行境內(nèi)上市外資股一般采用（）方式。A.部分向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價(jià)B.配售C.向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行D.網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開(kāi)發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足的基本條件，下列描述正確的是（）。A.發(fā)行人是依法設(shè)立且持續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上的股份有限公司或者有限責(zé)任公司B.最近三年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于1000萬(wàn)元C.最近1期末凈資產(chǎn)不少于3000萬(wàn)元，且不存在未彌補(bǔ)虧損D.發(fā)行后股本總額不少于3000萬(wàn)元證券公司的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶(hù)資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)3個(gè)月未還的，構(gòu)成__。A.盜竊罪B.貪污罪C.挪用資金罪D.職務(wù)侵占罪股份有限公司解散時(shí)，清算出的公司財(cái)產(chǎn)應(yīng)優(yōu)先支付給A.職工工資和勞保費(fèi)用B.繳納所欠稅款C.清償公司債務(wù)D.清算費(fèi)用普通股票股東享有的權(quán)利有__。A.優(yōu)先認(rèn)股權(quán)B.公司盈余分配權(quán)C.公司經(jīng)理提名權(quán)D.剩余資產(chǎn)分配權(quán)上市公司及其控股或者控制的公司購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到__以上，且超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。A．30%B．40%C．50%D．70%在我國(guó)，具有證券自營(yíng)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)投資者是A.商業(yè)銀行B.信托投資公司C.保險(xiǎn)公司D.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%,對(duì)因素1的貝塔值為1.4，對(duì)因素2的貝塔值為0.8，因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，如果不存在套利機(jī)會(huì),那么因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為_(kāi)_。A．2%B．3%C．4%D．7.75%

在上海證券交易所網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，假設(shè)T日為上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行日，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是__。T+1日，凍結(jié)申購(gòu)資金T+2日，驗(yàn)資報(bào)告送達(dá)上海證券交易所；上海證券交易所向營(yíng)業(yè)部發(fā)送配號(hào)T+3日，中簽率公告見(jiàn)報(bào)；搖號(hào)T+4日，做好上市前準(zhǔn)備工作__于2000年7月制定了《中國(guó)證券分析師職業(yè)道德守則》。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.證券業(yè)協(xié)會(huì)C.證券分析師協(xié)會(huì)D.證券分析師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)大多數(shù)地方性證券公司采用的集中性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略是__。A.地區(qū)集中策略B.品種集中策略C.時(shí)間集中策略D.客戶(hù)集中策略一般的，認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇__。市場(chǎng)指數(shù)型證券組合平衡型證券組合收入型證券組合有效型證券組合資本市場(chǎng)直線(xiàn)的Y軸截距代表.A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格D.效用等級(jí)下列證券中，受到利率風(fēng)險(xiǎn)影響較小的證券為A.普通股B.優(yōu)先股C.固定收益政府債券D.固定收益金融債券某投資者當(dāng)日申報(bào)“債轉(zhuǎn)股”500手，當(dāng)次轉(zhuǎn)股初始價(jià)格為每股20元，該投資者可轉(zhuǎn)換成發(fā)行公司股票的數(shù)量為_(kāi)_股。A．25000B．2500C．100D．10可轉(zhuǎn)換公司債券是__。A.風(fēng)險(xiǎn)管理型創(chuàng)新的