2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷A卷附答案單選題（共100題）1、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內部審計部門的職責不包括（）。A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性C.負責監(jiān)督評價操作風險內控體系的有效性D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性【答案】A2、對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.固定準備【答案】C3、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D4、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A5、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】B6、以下哪個是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B7、下列比率或指標越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C8、某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A.400B.300C.200D.﹣100【答案】B9、()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.因果模型法【答案】C10、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B11、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C12、下列各項中可以免征契稅的有（）。A.醫(yī)院用地B.因地震造成住房滅失而重新購買住房C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設施【答案】A13、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C14、主要對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析的方法是（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務比率分析C.財務報表分析D.成本收益分析【答案】C15、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.內部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內部控制的權力D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內控為輔”的要求【答案】A16、查詢申請人查詢到有關的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實的證據(jù)以向有關方面提供，要求查詢機構在查詢結果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。A.簽證B.鑒證C.蓋章查詢D.批準【答案】B17、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要()，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。A.提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標準C.降低適量成本D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D18、銀行風險中的“終結者”指的是()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A19、（2018年真題）下列不屬于不良資產(chǎn)處置方法的是（）。A.清收處理B.債務重組C.貸款轉讓D.以資抵債【答案】D20、下列關于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。A.資產(chǎn)負債率=（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%B.有形凈值債務率=［負債總額/（股東權益-無形資產(chǎn)凈值）］×100%C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費用）/利息費用D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=［（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費用-所得稅］/利息費用【答案】D21、巴塞爾委員會以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風險的原因【答案】D22、（2018年真題）商業(yè)銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。A.計提資本金B(yǎng).計提損失準備金C.變現(xiàn)資產(chǎn)D.購買保險【答案】D23、根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計人所有者權益的資產(chǎn)是（）。A.持有到期的投資B.可供出售金融資產(chǎn)C.貸款D.應收款【答案】B24、下列選項不屬于風險報告的內部報告的是(?)。A.評價整體風險狀況B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)C.識別當期風險特征D.配合內部審計檢查【答案】B25、一份4年期信用違約互換（CDS)規(guī)定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產(chǎn)為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。A.第二年得到800個基點的償付B.繳付債權，收到1億元C.收到1.65億元的支付D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個基點的償付【答案】B26、（2019年真題）對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置（）。A.國別風險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C27、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D28、()方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的操作風險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因及對策C.關鍵風險指標D.資本金水平【答案】A29、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D30、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是()。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C31、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標C.全面風險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A32、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C33、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D34、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A35、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B36、操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列（）屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產(chǎn)生的內部欺詐【答案】D37、市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。A.水平收益率曲線B.反向收益率曲線C.被動收益率曲線D.正向收益率曲線【答案】B38、內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質）押品的順序進行。A.金融質押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.金融質押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款C.應收賬款、金融質押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質押品【答案】A39、關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除【答案】D40、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監(jiān)督機制D.監(jiān)管當局責任【答案】B41、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（）。A.動產(chǎn)留置B.不動產(chǎn)抵押C.外資企業(yè)連帶責任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A42、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）。A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B43、常用的限額指標中的流動性風險限額不包括的是（）。A.流動性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團客戶授信集中度限額【答案】D44、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.歐式期權定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A45、（2019年真題）商業(yè)銀行對市場風險管理承擔最終責任的是（）。A.高級管理層B.風險管理部門C.股東大會D.董事會【答案】D46、以下哪個不屬于關鍵過程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設D.潔具安裝【答案】D47、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）。A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B48、假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA=4年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B49、下列是市場準入應該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A50、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A51、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A52、最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】B53、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D54、銀行資產(chǎn)的應急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關系是（）A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關系【答案】B55、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A.股票B.現(xiàn)金C.同業(yè)借款D.債券【答案】B56、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。A.固定資產(chǎn)B.非流動資產(chǎn)C.金融資產(chǎn)D.無形資產(chǎn)【答案】C57、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C58、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期（）天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90【答案】D59、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)【答案】B60、關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除【答案】D61、（2022年7月真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部的戰(zhàn)略風險，有助于優(yōu)化經(jīng)營管理方式B.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標【答案】C62、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C63、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。下列屬于行業(yè)因素評估的是（）。A.行業(yè)景氣程度B.政策環(huán)境C.戰(zhàn)略匹配D.戰(zhàn)略全局性【答案】A64、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A65、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟計量學理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B66、下列選項中，關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B67、當工程質量缺陷按修補方式處理不能達到規(guī)定的使用要求和安全，而又無法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。A.不作處理B.停工處理C.限制使用D.拆除處理【答案】C68、根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權資產(chǎn)，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內部評級法D.內部模型法【答案】D69、()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A.企業(yè)文化B.風險文化C.保險文化D.管理文化【答案】B70、受理城鎮(zhèn)國有土地使用權申報的部門是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.市、縣人民政府D.市、縣土地管理部門【答案】D71、房地產(chǎn)抵押權設立的必備要件為（）。A.抵押雙方身份證明B.抵押權登記證書C.土地使用權權屬證明D.訂立抵押合同【答案】D72、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A73、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B74、（2019年真題）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A75、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素【答案】B76、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D77、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規(guī)劃D.實質性風險評估【答案】D78、風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的()、哲學和價值觀。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結構D.內部控制系統(tǒng)【答案】B79、土地登記領導小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權市、縣【答案】B80、統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內一次性全部支取，而且平均存放時間在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】B81、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的是（）。A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”B.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失D.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸【答案】B82、下列關于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D83、下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結構合理C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張【答案】D84、下列屬于貨幣期貨的標的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B85、下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風險加權資產(chǎn)D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風險加權資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)【答案】A86、（2018年真題）商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險【答案】B87、流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A88、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A89、下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A.在準備階段，制定評估計劃內容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結果和雙線報告C.在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟【答案】C90、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B91、商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類是（）。A.聲譽風險B.信用風險C.流動性風險D.市場風險【答案】B92、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C93、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。A.股票市場指數(shù)B.國債市場利率C.票據(jù)轉貼現(xiàn)利率D.回購利率【答案】D94、健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括的內容是（）。A.強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念B.完善激勵約束機制C.提高內控制度的執(zhí)行力D.以上都是【答案】D95、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限D.城鎮(zhèn)范圍內的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制【答案】B96、某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A97、在信用風險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產(chǎn)總額。該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關于這一指標的說法，不正確的是（）。A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風險B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高D.該項比率可以為監(jiān)管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據(jù)【答案】A98、下列不屬于主要的市場風險限額指標的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D99、信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風險中性定價模型D.風因果分析模型【答案】D100、銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是（）。A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D.將技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商【答案】D多選題（共50題）1、高度超過（）m的建筑物的周邊，當無外腳手架時，應在外圍邊沿架設一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B2、對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】CD3、引起中國商業(yè)銀行體系流動性風險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括()。A.外匯占款B.貸款投放C.現(xiàn)金支取D.財政存款E.理財業(yè)務【答案】ABCD4、以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有()。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.期權D.遠期利率協(xié)議E.貨幣互換【答案】BCD5、施工方案由（）審批。A.企業(yè)負責人B.企業(yè)技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】D6、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調整業(yè)務規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品B.購買保險C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案D.改變市場定位E.業(yè)務外包【答案】BC7、下列屬于償債能力指標的有()。A.流動比率B.現(xiàn)金比率C.資金實力D.凈資產(chǎn)收益率E.總資產(chǎn)周轉率【答案】AB8、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括（）。A.流動性比率B.人民幣超額準備金率C.外幣超額備付金率D.核心負債比率E.流動性缺口率【答案】ABCD9、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務B.無支付憑證或用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務C.未能正確識別假鈔D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務E.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙【答案】ABCD10、操作風險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有()。A.外部損失數(shù)據(jù)B.內部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素E.借款人信用記錄【答案】ABCD11、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC12、下列各項所述情形，債務人可被視為違約的有（）。A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少【答案】ABD13、屬于直接成本是（）。A.管理人員的工資B.獎金和津貼C.辦公費D.施工措施費用【答案】D14、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別（）。A.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜B.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】ABD15、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制（）等各類潛在風險。A.聲譽風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險E.合規(guī)風險【答案】ABD16、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD17、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃為八大類銀行產(chǎn)品線，包括（）。A.支付和結算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行業(yè)務【答案】ABC18、信訪調查時要表明（）的身份，以便工作開展。A.信訪人B.被信訪人C.調查人員D.座談會【答案】C19、以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充D.CreditPortfolioView比較適合投機類型的借款人E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的【答案】ACD20、在銀行公司治理架構中，操作風險管理部門的職責包括(?)。A.批準風險管理的政策及相關文件B.擬訂本行操作風險管理政策和程序C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.設計全行的操作風險報告系統(tǒng)E.建立適用全行的操作風險基本控制標準【答案】BD21、操作風險分為由()所引發(fā)的風險。A.技術B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD22、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應經(jīng)調試B.施工升降機的司機應經(jīng)培訓合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD23、商業(yè)銀行市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD24、銀行機構的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.法律信息披露C.風險信息披露D.操作信息披露E.監(jiān)管要求的信息披露【答案】A25、代理業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托-代理業(yè)務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD26、在組合限額管理中，最常用的組合限額設定維度包括（）。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風險等級E.擔?！敬鸢浮緽CD27、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.購買保險B.制訂業(yè)務連續(xù)性管理計劃C.改變市場定位D.業(yè)務外包E.調整業(yè)務規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品【答案】ABD28、巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型包括（）。A.內部欺詐B.外部欺詐C.實物資產(chǎn)損毀D.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題【答案】ABCD29、我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法有（）。A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.將總行缺口分散到分行C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調撥、清算進行管理D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理【答案】AC30、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結果E.調整高風險授信限額【答案】BCD31、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產(chǎn)負債處于債務敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響【答案】BC32、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD33、經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(RoA)相比，其優(yōu)越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷D.使用RARoC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制【答案】ABCD34、以下關于資產(chǎn)流動性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度【答案】BC35、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機構管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估【答案】ABCD36、戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。A.戰(zhàn)略層面B.管理層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD37、信訪人對復核意見不服，仍然以同一事實和理由提出投訴請求的，各級人民政府信訪工作機構和其他行政機關（）。A.不再受理B.不再復核C.不予登記D.不再答復【答案】A38、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，3000V以下至500V宜采用（）及以上兆歐表。A.1000V2500MΩB.1500V2000MΩC.1000V2000MΩD.1500V2500MΩ【答案】C39、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.增強對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同