2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全國通用試題

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全國通用試題單選題（共100題）1、下列不屬于個人信貸業(yè)務(wù)品種的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人存取款D.個人經(jīng)營貸款【答案】C2、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.戰(zhàn)略規(guī)劃B.管理規(guī)劃C.目標規(guī)劃D.良好的道德規(guī)范和公眾利益【答案】D3、下列損失中，歸屬于操作風險資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災造成賬面價值減少B.內(nèi)部欺詐導致的銷賬C.外部欺詐導致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A4、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B5、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A6、備案機關(guān)發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位在竣工驗收過程中有違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應在收訖竣工驗收備案文件（）日內(nèi)，責令停止使用，重新組織竣工驗收。A.5B.15C.10D.8【答案】B7、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C8、下列關(guān)于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D9、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A10、在商業(yè)銀行信用風險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重最低的是（）。A.對我國公共部門實體的債權(quán)B.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.個人住房抵押貸款【答案】A11、（2019年真題）（）是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。A.商業(yè)銀行資本B.商業(yè)銀行負債C.商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行存款保證金【答案】A12、（）是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.災難性損失C.威脅性損失D.非預期損失【答案】B13、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B14、商業(yè)銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊。A.危機管理的政策和流程B.聲譽管理措施C.聲譽管理計劃D.風險承受能力【答案】A15、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C16、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。A.行業(yè)風險B.技術(shù)風險C.品牌風險D.客戶風險【答案】B17、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應持有的資本金。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A18、（2020年真題）下列不屬于風險限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設(shè)定【答案】C19、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A20、由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對外賠償D.資產(chǎn)損失【答案】D21、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B22、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風險加權(quán)資產(chǎn)D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)【答案】A23、下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的風險種類。A.信息風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】A24、不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A.哈瑞?馬科維茨B.威廉?夏普C.費雪?布萊克D.麥隆?斯科爾斯【答案】A25、下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】C26、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.標準法C.高級計量法D.內(nèi)部評級高級法【答案】B27、下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B28、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致B.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.交易對手的風險預警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一【答案】A29、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D30、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風險【答案】B31、分部工程的驗收應由（）組織施工單位項目負責人和技術(shù)、質(zhì)量負責人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術(shù)負責任人C.總包項目經(jīng)理D.總監(jiān)理工程師【答案】D32、（2018年真題）下列關(guān)于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應對可能的流動性需要【答案】B33、以下關(guān)于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是（）。A.監(jiān)控各類限額B.核準金融產(chǎn)品的風險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風險損失索賠【答案】D34、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D35、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B36、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C37、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費收入【答案】A38、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險【答案】B39、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D40、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】B41、下列風管材質(zhì)中，不屬于金屬風管的是（）。A.普通鋼板B.鋁板C.不銹鋼板D.玻璃鋼【答案】D42、由（）批準實行國家控股公司試點的企業(yè)，方可采用國家作價出資(入股)方式配置土地。A.省級國土資源行政主管部門B.省級以上人民政府C.縣級以上人民政府D.國務(wù)院【答案】B43、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D44、()是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】A45、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A46、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B47、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C48、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B49、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500PaA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】B50、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A51、下列有關(guān)施工進度計劃與資源供給計劃的關(guān)系敘述錯誤的是（）。A.施工進度計劃編制前，必須對生產(chǎn)資源供給的狀況和能力進行調(diào)查，做出評估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險B.施工進度計劃確定后，是編制生產(chǎn)資源供給計劃的依據(jù)，該計劃的執(zhí)行是施工進度計劃實施的物質(zhì)保證C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調(diào)整的可能D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調(diào)整【答案】D52、“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B53、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C54、內(nèi)部控制的()部門應當獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層匯報的渠道。A.監(jiān)督、管理B.交流、評價C.管理、評價D.監(jiān)督、評價【答案】D55、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關(guān)C.降低D.不變【答案】C56、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D57、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的B.商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關(guān)性D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值【答案】A58、通風與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到某一個適當?shù)拈_度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調(diào)節(jié)閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到60%開度，就可滿足要求【答案】A59、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B60、土地登記的實質(zhì)是（）。A.權(quán)利的保護B.公示C.公告D.登記備案【答案】B61、商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A62、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A63、（2020年真題）標準差是風險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C64、下列選項中，關(guān)于聲譽風險的評估要求說法不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系B.商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理C.商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應急預案，開展演練D.對于已經(jīng)識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失。并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險的單一影響【答案】D65、假定商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B66、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力的是()。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D67、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風險，被稱為（）。A.傳染風險B.外匯風險C.轉(zhuǎn)移風險D.政治風險【答案】C68、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B69、（2018年真題）下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D70、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.風險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C71、在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C72、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(?)。A.貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換只需要在期末交換本金【答案】C73、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A74、（）是編制同期的各種生產(chǎn)資源需要量計劃的重要依據(jù)。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】A75、以下哪個是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B76、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元【答案】A77、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。A.有專項的施工方案B.帶電調(diào)試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應符合安全性要求D.正確使用安全防護用具和用品【答案】A78、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。A.凈資產(chǎn)負債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動比率【答案】C79、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險。下列（）屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長B.交易不公開C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動【答案】A80、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C81、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A.平等對待所有參與者B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應當具有透明度C.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】C82、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B83、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司的利息償付比率為()。A.5B.6C.7D.8【答案】C84、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B85、以下不屬于國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)的金融機構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構(gòu)過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D86、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C87、()是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.計量模型B.隨機模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D88、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風險是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B89、銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分，則該資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】A90、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風險管理基本假設(shè)的是()。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.減少風險發(fā)生的可能性D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C91、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設(shè)立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B92、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B93、外部人員的故意欺詐屬于()A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】D94、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)（）的變動情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】B95、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有()。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A96、資本收益率的計算公式為（）。A.RAROC=（EL﹣NI）/ULB.RAROC=（UL﹣NI）/ELC.RAROC=（NI﹣EL）/ULD.RAROC=（EL﹣UL）/NI【答案】C97、（）是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。A.轉(zhuǎn)移風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.間接國別風險D.主權(quán)風險【答案】B98、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系的敘述，有誤的一項是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風險要素B.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率C.針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長補短，有助于提高信用風險評估／計量水平D.商業(yè)銀行還需要對信用風險進行壓力測試，采用定性的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失【答案】D99、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。A.凈資產(chǎn)負債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動比率【答案】C100、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C多選題（共50題）1、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。A.它們反映了信用風險水平的兩個維度B.債項評級主要針對交易主體C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級【答案】AD2、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)B.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD3、系統(tǒng)缺陷主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.財務(wù)／會計錯誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD4、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則有()。A.完整性原則B.真實性原則C.合理性原則D.獨立性原則E.及時性原則【答案】AD5、企業(yè)的人力資源保障是人力資源計劃中應解決的（）。A.關(guān)鍵B.基礎(chǔ)C.重點D.核心【答案】D6、市場上可得的流動性監(jiān)測指標很多，下列（）屬于市場流動性風險監(jiān)測指標。A.市場整體的信息B.金融行業(yè)的信息C.特定銀行的信息D.政府行業(yè)的信息E.服務(wù)行業(yè)的信息【答案】ABC7、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風險B.操作風險成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險D.外包商不履責屬于流程風險E.外部欺詐、自然災害等屬于外部風險【答案】ABC8、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票價格風險C.匯率風險D.商品價格風險E.操作風險【答案】ABCD9、設(shè)計良好的關(guān)鍵風險指標體系須明確的要素包括（）。A.統(tǒng)計標準B.數(shù)據(jù)口徑C.報告路徑D.門檻值E.損失形態(tài)【答案】BCD10、目前，我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責任制相結(jié)合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務(wù)風險。A.審貸結(jié)合、集中審批B.審貸分離、分級審批C.審貸結(jié)合、分級審批D.集中授信管理、統(tǒng)一授權(quán)管理E.集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理【答案】B11、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)【答案】BC12、土地登記簿記載的權(quán)利人不同意更正的，利害關(guān)系人可以申請（）。A.更正登記B.異議登記C.預告登記D.查封登記【答案】B13、（）是指土地權(quán)利變動事項是否登記，依當事人雙方意愿，政府無強制要求。A.登記自愿原則B.登記自主主義C.登記自發(fā)主義D.登記無強制作用【答案】D14、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)【答案】BC15、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個人C.管風險D.管內(nèi)控E.提高透明度【答案】ACD16、一般市場風險的資本要求包含()A.凈空頭資本要求B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求D.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求E.多頭資本要求【答案】BCD17、下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應是全面的，不應集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險D.不做業(yè)務(wù)，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD18、情景分析中的情景()。A.不能人為設(shè)定B.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景D.可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】BCD19、宅基地使用權(quán)的權(quán)利取得方式是（）。A.集體經(jīng)濟組織分配B.集體經(jīng)濟組織出讓C.集體經(jīng)濟組織轉(zhuǎn)讓D.集體經(jīng)濟組織劃撥【答案】A20、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.產(chǎn)品設(shè)計缺陷B.員工越權(quán)C.第三方盜用財產(chǎn)D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C21、商業(yè)銀行的風險對沖策略適用于管理（）。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險E.國別風險【答案】AD22、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD23、一些銀行會采用評分卡的方式進行中小企業(yè)客戶的準入和核定，評分卡的特點包括（）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風險管控D.對信用風險的評估缺乏一致性E.按照組合方式進行管理【答案】ABC24、健全的風險管理體系具有的功能包括()。A.系統(tǒng)管理B.微觀管理C.操作管理D.自覺管理E.動態(tài)管理【答案】ABD25、滑輪的分類，按使用方法分有（）。A.定滑輪和動滑輪B.定滑輪、動滑輪以及動、定滑輪組成的滑輪組C.導向滑輪和平衡滑輪D.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪【答案】B26、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有（）。A.了解機構(gòu)B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD27、計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要()變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.期限E.行業(yè)風險指數(shù)【答案】ABC28、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風險指標是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟有()。A.了解業(yè)務(wù)和流程B.確定并理解主要風險領(lǐng)域C.定義操作風險D.定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標E.對操作風險進行分類【答案】ABD29、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有()。A.法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD30、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD31、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D32、商業(yè)銀行應當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD33、商業(yè)銀行外包活動存在下列()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.存在重大風險隱患C.存在一般風險隱患D.違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E.其他認定的情形【答案】ABD34、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請后，經(jīng)審查符合劃撥用地條件并納入土地供應年度計劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地要及時予以公示，公示時間不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C35、以下對于期權(quán)價值的理解，正確的有()。A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等D.期權(quán)的時間價值可能為零E.期權(quán)的價值在到期日當天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值【答案】BCD36、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市場