SPSS在兩獨立樣本非

SPSS在兩獨立樣本非參數(shù)檢驗中的應用6.6SPSS在兩獨立樣本非參數(shù)檢驗中的應用6.6.1兩獨立樣本非參數(shù)檢驗的方法原理1.方法概述兩獨立樣本的非參數(shù)檢驗是在對總體分布不甚了解的情況下，通過分析樣本數(shù)據(jù)，推斷樣本來自的兩個獨立總體的分布是否存在顯著差異。這種檢驗方法一般通過獨立總體的均值或中位數(shù)是否存在顯著差異來推斷。關于樣本之間是否獨立，主要看在一個總體中抽取樣本對在另一個總體中抽取樣本有無影響。如果沒有影響，則可以認為這兩個總體是獨立的。2.基本原理

SPSS提供了四種相關的非參數(shù)檢驗方法：曼-惠特尼U檢驗、K-S檢驗、極端反應檢驗、游程檢驗。6.6.2兩獨立樣本非參數(shù)檢

驗的SPSS操作詳解Step01：打開主菜單選擇菜單欄中的【Analyze(分析)】→【NonparametricTests(非參數(shù)檢驗)】→【LegacyDialogs(舊對話框)】→【2IndependentSamples(2個獨立樣本)】命令，彈出【Two-Independent-SamplesTests(兩個獨立樣本檢驗)】對話框。Step02：選擇檢驗變量在【Two-Independent-SamplesTests(兩個獨立樣本檢驗)】對話框左側(cè)的候選變量列表框中選擇一個或幾個變量，將其添加至【TestVariableList(檢驗變量列表)】列表框中，這里表示需要進行兩獨立樣本檢驗的變量。Step03：選擇分組變量在【Two-Independent-SamplesTests(兩個獨立樣本檢驗)】對話框左側(cè)的候選變量中選擇分組變量，將其添加至【GroupingVariable(s)(分組變量)】文本框中，目的是要區(qū)分檢驗變量的不同組別。單擊【GroupingVariables】按鈕，在彈出的對話框的【Group1(組1)】和【Group2(組2)】文本框中分別輸入整數(shù)值，這兩個值確定的分組將選擇的檢驗變量的觀測值分為兩組或者分成兩個樣本，并將檢驗變量的其他數(shù)值排除在檢驗分析之外。設置完成后，單擊【Continue】按鈕，返回主對話框。Step04：選擇檢驗方法在【TestType(檢驗類型)】選項組中，用戶需要選擇兩獨立樣本檢驗的方法。系統(tǒng)提供了四種常用方法：Mann-WhitneyU(曼-惠特尼U檢驗)、Kolmogorov-SmirnovZ(K-S檢驗)、MosesExtremeReactions(極端反應檢驗)和Wald-WolfwitzRuns(游程檢驗)。Step05：選擇計算精確概率

【Exact】按鈕用于選擇計算概率P值的方法。Step06：其他選項選擇

【Options】按鈕用于指定輸出內(nèi)容和關于缺失值的處理方法。Step07：單擊【OK】按鈕，結束操作，SPSS軟件自動輸出結果。6.6.3實例圖文分析：日本和

美國公司的市盈率1.

實例內(nèi)容一個公司的市盈率是指這家公司股票的當前價格除以最近12個月的每股收益。下表列出了10家日本公司和12家美國公司的市盈率，這兩個國家公司的市盈率之間是否存在顯著差異？日本美國公司市盈率公司市盈率SumitomoCorp.KindenHeiwaNCPJapanSuzukiMotorFujiBankSumitomoChemicalSeibuRailwayShiseidoTodoGas153211812531213646663368GannetMotorolaSchlumbergerOracleSystemsGapWinn-DixieIngersoll-RandAmericanElectricPowerHerculesTimesMirrorWellPointHealthNorthernStatesPower1924244322142114213815142.實例操作本案例的目的就是要檢驗日本和美國公司的市盈率是否有顯著差異。由于這里樣本量較少，難以確定這兩個總體的分布，因此可以引入非參數(shù)的檢驗方法。由于討論的兩個樣本相互獨立，故引入兩獨立樣本非參數(shù)檢驗方法。于是建立如下假設檢驗。

H0

：日本公司和美國公司的市盈率沒有顯著差異。

H1

：日本公司和美國公司的市盈率存在顯著差異。主要是比較日本和美國公司的平均市盈率是否相同，所以采用曼-惠特尼U檢驗方法。Step01：打開對話框打開數(shù)據(jù)文件6-6.sav，選擇菜單欄中的【Analyze(分析)】→【NonparametricTests(非參數(shù)檢驗)】→【Legacy

Dialogs(舊對話框)】→【2IndependentSamples(2個獨立樣本)】命令，彈出如下圖所示的對話框。Step02：選擇檢驗變量在左側(cè)的候選變量列表框中選擇“PE”變量作為檢驗變量，將其添加至【TestVariableList(檢驗變量列表)】列表框中。Step03：選擇分組變量選擇分組變量x，將其添加至【GroupingVariable(s)(分組變量)】文本框中。Step04：確定分組標號單擊【GroupingVariables】按鈕，彈出相應對話框，在【Group1(組1)】文本框中輸入“1”，在【Group2(組2)】文本框中輸入“2”，分別表示分組的標號。輸入完成后，單擊【Continue】按鈕返回主對話框。Step05：完成操作最后，單擊【OK(確定)】按鈕，操作完成。3.實例結果及分析（1）描述性統(tǒng)計量NMeanStd.DeviationMinimumMaximumPercentiles25th50th(Median)75th市盈率2275.5000141.6019714.00666.0018.750024.000065.0000國家221.5455.509651.002.001.00002.00002.00003.實例結果及分析（2）曼-惠特尼U檢驗的秩統(tǒng)計表國家NMeanRankSumofRanks市盈率日本1015.70157.00美國128.0096.00To