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文檔簡介
時間序列分析第八章時間序列概述
時間序列的描述性分析
主要內容一、時間序列的概念同一現(xiàn)象,不同時間的觀察值,按時間排列而成的序列
第一節(jié)時間序列(動態(tài)數(shù)列)概述表1中國GDP等時間序列表
年份GDP(億元)人均GDP(元)年末總人口(萬人)職工平均貨幣工資(元)CPI(%)1990199119921993199419951996199719981999200018547.921617.926638.134634.446759.458478.167884.674462.678345.281910.989403.616341879228729393923485455766054630765477078114333115823117171118517119850121121122389123626124810125909126583
21402340271133714538550062106470747983469371
103.1103.4106.4114.7124.1117.1108.3102.899.298.6100.41.現(xiàn)象所屬時間(年、季、月或其他形式);2.現(xiàn)象不同時間,數(shù)量表現(xiàn)的指標數(shù)值(表現(xiàn)形式:絕對數(shù)、相對數(shù)、平均數(shù))
時間序列的要素二、時間序列的類型(一)總量指標時間序列
1.概念一系列總量指標值,按時間先后排列而成的時間序列
(一)總量指標時間序列2.分類按其指標反映的時間狀況,分為時期指標時間序列(GDP欄)和時點指標時間序列(年末總人口欄)
時期、時點指標舉例耕地面積—時點指標播種面積—時期指標森林面積—時點指標造林面積—時期指標
人口數(shù)—時點指標新增人口數(shù)—時期指標
觀眾人數(shù)—時期指標電影院座位數(shù)—時點指標
(1)時期指標時間序列
概念:由時期指標構成,反映現(xiàn)象在一段時期內,達到的總規(guī)模、總水平(發(fā)展過程的累積總量)
A.數(shù)列中各指標數(shù)值可加
月GDP—季GDP—年GDP
時期指標時間序列的特點
B.指標值大小與所屬時間長短直接相關
指標所屬時間越長,指標值越大
年GDP>季GDP>月GDPC.數(shù)列中指標數(shù)值通常連續(xù)統(tǒng)計獲得
月GDP—季GDP—年GDP
時期指標時間序列的特點(2)時點指標時間序列概念:由時點指標構成,反映現(xiàn)象在某一時點,達到的數(shù)量水平和狀態(tài)的數(shù)列。A.數(shù)列中各指標數(shù)值不可加
1月GDP+
2月GDP=??時點指標時間序列的特點
B.指標值大小與所屬時間長短不相關
相鄰兩個指標所屬時間的差距為時點間隔
C.數(shù)列中標數(shù)值通常間斷統(tǒng)計獲得
月GDP—季GDP—年GDP
時點指標時間序列的特點(二)
相對指標時間數(shù)列
一系列同類的相對指標值,按時間先后排列成的時間序列(人均GDP欄)相對指標由總量指標派生,反映社會經(jīng)濟現(xiàn)象總體的相對水平。相對指標時間序列中,各指標值不能相加(相加后沒意義)(三)
平均指標時間數(shù)列
一系列同類的平均指標值,按時間先后排列成的時間序列(職工平均貨幣工資欄)平均指標由總量指標派生,反映社會經(jīng)濟現(xiàn)象總體的平均水平。
基本原則——序列中各項觀察值可比
1、各項觀察值所屬時間可比2、各項觀察值總體范圍可比3、各項觀察值經(jīng)濟內容可比4、各項觀察值計算方法可比
5、計算價格和計量單位可比三、
時間數(shù)列的編制原則第二節(jié)時間序列的描述性分析一、發(fā)展水平(水平)概念:現(xiàn)象在某一時間上所達到的數(shù)量狀態(tài)t:觀察的時間Y:觀察值Yi(i=1,2,…,n):時間ti上的觀察值(現(xiàn)象在時間上的發(fā)展水平)觀察值時間:t1,t2,,…,tn相應觀察值:Y1,Y2,…,Yn
Y1:最初發(fā)展水平
Yn:最末發(fā)展水平整個觀察期,各觀察值Y1,Y2,…,Yn與某特定時期t0相應的觀察值Y0對比
Y0:基期水平
Y1,Y2,…,Yn:報告期水平
二、平均發(fā)展水平(序時/動態(tài)平均數(shù))概念:不同時期的發(fā)展水平,平均得到的平均數(shù)。即:現(xiàn)象在ti(i=1,2,…,n)上,各期觀察值Yi的平均數(shù)
1.時期序列的平均發(fā)展水平直接用各期觀察值之和除以時期項數(shù)
(一)總量指標平均發(fā)展水平
計算公式
:序時平均數(shù);n:觀察值個數(shù)(時期項數(shù))
例計算某企業(yè)2005—2010年生產(chǎn)費用平均發(fā)展水平ABCDEFGH1年份200520062007200820092010合計2生產(chǎn)費用17018017522020021011553平均發(fā)展水平192.5
解:
一天看作一個時點,即“一天”是最小時間單位;時點序列:連續(xù)時點、間斷時點間斷時點序列:間隔相等、間隔不等
2.時點序列的平均發(fā)展水平
間隔相等的連續(xù)時點序列:以“天”為統(tǒng)計間隔
(1)間隔相等,連續(xù)時點序時平均數(shù)(2)間隔不等,連續(xù)時點序時平均數(shù)
按“天”登記,只在觀察值變動時,才記一次,加權算術平均數(shù)權數(shù):每個觀察值的持續(xù)天數(shù)
[例]某商品5月庫存量記錄如表,計算5月
份平均日庫存量。
日期1-45-1011–2021-2627-31庫存量(臺)5055403530(2)間隔不等,連續(xù)時點序時平均數(shù)
[例]某商品5月庫存量記錄如表,計算5月份平均日庫存量
日期1-45-1011–2021-2627-31庫存量(臺)5055403530解:該商品5月份平均日庫存量(3)間隔相等,間斷時點序時平均數(shù)間隔相等,間斷時點序時平均數(shù):按月、季、年(非按“天”)統(tǒng)計的間斷時點
月份6月7月8月9月10月11月12月庫存量(臺)200270310305330285340某工廠2010年下半年初產(chǎn)品庫存量(單位:t)計算思路1.求出兩個相鄰觀察值的平均數(shù)2.求整個觀察期間的觀察值總量3.根據(jù)這一總量求平均數(shù)
“首末折半法”
月份6月7月8月9月10月11月12月庫存量(臺)200270310305330285340某工廠2010年下半年初產(chǎn)品庫存量(單位:t)(4)間隔不等,間斷時點序時平均數(shù)
[例]某銀行某儲蓄所儲蓄存款余額資料如表,計算本年度該儲蓄所平均存款余額。上年12月末1月31日5月31日8月31日10月31日12月31日存款余額(百萬元)9287115126128131
解:(二)根據(jù)相對數(shù)或平均數(shù)時間序列,計算序時平均數(shù)
相對數(shù)和平均數(shù):兩個有聯(lián)系的相對數(shù)對比求得
相對數(shù)或平均數(shù)序列,計算序時平均數(shù):1.分別計算構成該相對數(shù)或平均數(shù)序列的分子序列和分母序列的序時平均數(shù);2.對比求得
例.某企業(yè)上半年合同交貨情況如表,計算上半年平均合同履約率月份123456合同定貨量(萬件合同交貨量(萬件)履約率(%)20199530279025251004038953029972020100解:例.某企業(yè)下半年勞動生產(chǎn)率資料如表,計算平均月勞動生產(chǎn)率和下半年平均職工勞動生產(chǎn)率。6月7月8月9月10月11月12月總產(chǎn)值(萬元)月末職工人數(shù)(人)勞動生產(chǎn)率(元/人8746019489147019579448019799648020001024902103984802021914501957
解:勞動生產(chǎn)率的分子總產(chǎn)值是時期指標,分母職工人數(shù)是時點指標。
下半年平均月勞動生產(chǎn)率:平均月勞動生產(chǎn)率:或:平均月勞動生產(chǎn)率乘月份個數(shù)n,即三、增長量(增長水平)
增長量:報告期水平與基期水平之差;
現(xiàn)象在一定時期內增減的絕對水平。
基期不同,增長量——逐期增長量、累積增長量。逐期增長量:報告期水平與其前一期水平之差,說明本期較上期增減的絕對數(shù)量。
累積增長量:報告期水平與某一固定基期水平之差,說明報告期與某一固定時期相比增減的絕對數(shù)量。
逐期增長量與累積增長量的關系:各逐期增長量的和等于相應時期的累積增長量;兩相鄰時期累積增長量之差等相應時期的逐期增長量。
增長量為ΔYi,逐期增長量:
(i=1,2,…,n)
累積增長量:
(i=1,2,…n)
兩者關系:四、平均增長量(平均增長水平)
平均增長量:觀察期各逐期增長量的序時平均數(shù);現(xiàn)象在觀察期內平均每期增減的數(shù)量。平均增長量為
n:逐期增長量個數(shù),它等于觀察數(shù)據(jù)的個數(shù)減1
例.計算1991~2000年國內生產(chǎn)總值年平均增長量。
解:(億元)
五、發(fā)展速度
發(fā)展速度:同一現(xiàn)象,兩個不同時期,發(fā)展水平對比的結果。描述現(xiàn)象在觀察期內的相對發(fā)展變化程度,說明報告期水平是基期水平的百分之幾或若干倍。發(fā)展速度計算結果大于100%,表明現(xiàn)象發(fā)展水平上升;反之,表明現(xiàn)象發(fā)展水平下降。
發(fā)展速度=報告期水平/基期水平×100%
基期不同—環(huán)比發(fā)展速度、定基發(fā)展速度環(huán)比發(fā)展速度:報告期水平與前一時期水平之比;現(xiàn)象逐期發(fā)展變化的程度。定基發(fā)展速度(總速度):報告期水平與某一固定時期水平之比;現(xiàn)象在整個觀察期內,總的發(fā)展變化。
環(huán)比發(fā)展速度與定基發(fā)展速度的關系(1)觀察期內各個環(huán)比發(fā)展速度的連乘等于相應時期的定基發(fā)展速度(2)兩個相鄰的定基發(fā)展速度,等于相應時期的環(huán)比發(fā)展速度
發(fā)展速度:Xi,
環(huán)比發(fā)展速度:
定基發(fā)展速度:
二者關系:六、增長速度(增長率)增長速度:增長量與基期水平之比;
報告期水平較基期水平的相對增減程度
增長速度=發(fā)展速度—1發(fā)展速度>1,增長速度為正值,正增長發(fā)展速度<1,增長速度為負值,負增長
采用的基期不同,分為環(huán)比增長速度和定基增長速度。環(huán)比增長速度:逐期增長量與前一時期水平之比;現(xiàn)象逐期增長的程度;定基增長速度:累積增長量與某固定時期水平之比;現(xiàn)象在觀察期內總的增長程度;
增長速度:ΔX
環(huán)比增長速度
定基增長速度沒有直接換算關系
例.我國95~2002年郵電業(yè)務總量及其動態(tài)分析指標如表。從表中可以看出所計算的發(fā)展速度和增長速度的關系。年份19951996199719981999200020012002郵電業(yè)務總量(億元)9891342177324313331474359337221發(fā)展速度(%)環(huán)比-135.7132.1137.1137.0142.4125.1121.7定基100135.7179.3245.8336.8479.6599.9730.1增長速度(%)環(huán)比-35.732.137.137.042.425.121.7定基10035.779.3145.8236.8379.6499.9630.1
七、平均發(fā)展速度和平均增長速度平均發(fā)展速度:現(xiàn)象各時期環(huán)比發(fā)展速度的平均數(shù)?,F(xiàn)象在整個觀察期內平均發(fā)展變化的程度。
平均增長速度(平均增長率):現(xiàn)象整個觀察期內平均增長變化的程度。平均發(fā)展速度減1求得。平均增長速度=平均發(fā)展速度-1
平均發(fā)展速度的計算采用水平法和累計法。
(一)水平法(幾何平均法)
為平均發(fā)展速度;Xi為各期環(huán)比發(fā)展速度;n為環(huán)比發(fā)展速度的個數(shù)。
平均發(fā)展速度的計算公式還可以表示為:(二)
累計法(方程式法)解高次方程的正根來計算平均發(fā)展速度。現(xiàn)象在期初水平基礎上,按某一平均發(fā)展速度達到的各期水平之和,與各期實際水平總和相一致
累計法計算平均發(fā)展速度的特點:著眼于各期發(fā)展水平的累計之和。實際中側重考察現(xiàn)象各期發(fā)展水平的總和,例如基本建設投資總額等,用累計法較合適。五年期間的年平均增長速度查對簡表平均年增長(%)5年發(fā)展水平總和為基期的%平均年增長(%)5年發(fā)展水平總和為基期的(%)平均年增長(%
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