第五章 因果分析法

市場(chǎng)預(yù)測(cè)與管理決策

ForecastingMarketandDecisionMaking馮燕fengyanQ:632648182本章結(jié)構(gòu)市場(chǎng)變量的因果關(guān)系1.一元線性回歸分析法2.多元線性回歸分析法3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析法4.投入產(chǎn)出分析5.我國(guó)糧食供需中長(zhǎng)期案例6.5.1市場(chǎng)變量的因果關(guān)系市場(chǎng)變量因果關(guān)系：現(xiàn)象與現(xiàn)象之間關(guān)聯(lián)構(gòu)成相互依存的關(guān)系。定性和定量一、定性分析從質(zhì)的方面說明規(guī)律性簡(jiǎn)單的；復(fù)雜的二、定量分析

確定性數(shù)學(xué)模型：確定性的函數(shù)關(guān)系非確定性數(shù)學(xué)模型回歸分析法經(jīng)濟(jì)計(jì)量法投入產(chǎn)出法基本思路：根據(jù)決策目的，通過對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的因果關(guān)系的定性分析，認(rèn)識(shí)現(xiàn)象之間相互聯(lián)系的規(guī)律所在，選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型描述因果關(guān)系主要研究：變量之間的聯(lián)系形態(tài)，據(jù)以預(yù)測(cè)目標(biāo)變量的發(fā)展前景及其可能水平5.2一元線性回歸分析法基本原理預(yù)測(cè)步驟相關(guān)分析與r檢驗(yàn)方差分析與F檢驗(yàn)一元回歸分析應(yīng)用基本原理當(dāng)影響市場(chǎng)變化的諸因素中有一個(gè)基本的和起決定作用的因素，且變量之間的數(shù)據(jù)分布呈線性趨勢(shì)系數(shù)a,b可用最小二乘法計(jì)算得到。（略）預(yù)測(cè)步驟確定預(yù)測(cè)目標(biāo)和影響因素。收集整理因變量和自變量觀察樣本資料建立回歸方程模型相關(guān)性分析、方差分析與顯著性檢驗(yàn)進(jìn)行預(yù)測(cè)相關(guān)分析與r檢驗(yàn)r的特性：取值范圍為-1≤r≤1符號(hào)與b相同。r＞0，正相關(guān)；r＜0，負(fù)相關(guān)｜r｜越接近1，線性相關(guān)越高；｜r｜越接近0，越低一般，|r｜＞0.7高度線性相關(guān)0.3＜｜r｜≤0.7為中度｜r｜≤03為低度相關(guān)分析與r檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)步驟：選擇顯著性水平α，通常α選擇5％或10％。根據(jù)α值和（n-k），查得臨界值rc。比較r與rc，｜r｜＞rc

，表明具有顯著性，有（1-α）的可信度，適用于預(yù)測(cè)；｜r｜≤rc，建立的回歸方程不宜應(yīng)用，需要重新建立模型。方差分析與F檢驗(yàn)方差分析：對(duì)Y的變異進(jìn)行離差平方和分析。目的：了解回歸線性方程與實(shí)際觀察值的接近程度如何，判明回歸效果的好壞。總離差平方和=回歸離差平方和+剩余離差平方和

S總=S回+S余S總：全部觀察值的平均數(shù)的離差平方和S回：能被自變量解釋的那部分離差平方和S余：除回歸方程中自變量X以外的受隨機(jī)因素影響產(chǎn)生的離差平方和方差分析與F檢驗(yàn)F檢驗(yàn)：回歸分析的回歸離差平方和同剩余離差平方和考慮各自的自由度后求得的平均離差和加以比較，所得比值為F統(tǒng)計(jì)量。F檢驗(yàn)步驟：選擇檢驗(yàn)的顯著性水平根據(jù)以及自由度m和自由度n-m-1，查F分布表臨界值Fc

將計(jì)算的F與Fc作比較判斷。若F>Fc（α，m,n-m-1），則認(rèn)為回歸預(yù)測(cè)模型是顯著的。F=S回/mS余/(n-m-1)r檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的聯(lián)系F與r數(shù)量之間存在以下關(guān)系：F是｜r｜的單調(diào)遞增函數(shù)，因而可以等價(jià)，在具體應(yīng)用中采用哪種檢驗(yàn)都有。預(yù)測(cè)與控制回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差（S）直線回歸方程的精確程度用樣本觀察值在回歸直線周圍分布的離散程度量度，這種量度就稱為回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差（S）回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差S越大，觀察值在回歸直線周圍分布離散程度越大，直線回歸方程的應(yīng)用精確度越低。一元回歸分析應(yīng)用例8-1支出為X，銷售額為Y。作散點(diǎn)圖大致呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)。故能擬合回歸直線方程:計(jì)算a和ba=1.1b=5.86進(jìn)行相關(guān)分析、方差分析與顯著性檢驗(yàn)

r=0.948，選擇a=5％，k=2，n-2=8，rc＝0.6319，r＞rc，故有5％顯著水平；達(dá)到95%的置信度。進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)或控制4.3多元線性回歸分析法基本原理多元線性回歸方程的確立逐步回歸分析法利用回歸分析進(jìn)行預(yù)測(cè)的有關(guān)事項(xiàng)基本原理最小二乘法，求回歸系數(shù)，最佳擬合。定性，Xi(1≤i≤m)與預(yù)測(cè)目標(biāo)存在線性關(guān)系：為常數(shù)項(xiàng)；為斜率回歸系數(shù)多元線性回歸方程的建立逐步回歸法篩選自變量：盡可能少，互不相關(guān)、關(guān)鍵。經(jīng)驗(yàn)消元法、相關(guān)消元法和逐步回歸法。逐步回歸法的基本原理：自變量按對(duì)y的作用大小,逐個(gè)引入,不顯著的不引入。己引入在新引入后也可能失去重要性,而剔除。每一步都要進(jìn)行F檢驗(yàn)。逐步回歸法的具體步驟計(jì)算每個(gè)自變量與Y之間的相關(guān)系數(shù)riy，以riy的大小排序。依次引入自變量，即建立一元，二元……m元線性回歸同時(shí)，分別計(jì)算相應(yīng)回歸方程判別系數(shù)R2，及每增加一個(gè)自變量引起R2的變動(dòng)（記作ΔR2）。如果導(dǎo)入的新自變量不能使R2增大，則將其舍棄；反之，則將其保留。

逐步回歸法的具體步驟5.依次針對(duì)導(dǎo)入新自變量能帶來R2增加現(xiàn)象進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，一般選擇F檢驗(yàn)，其公式6.與選擇顯著性水平下的臨界值FC作比較。若F＞FC，R2增加具有顯著性，新自變量保留若F≤FC，則不具有顯著水平，此新自變量舍棄。利用回歸分析進(jìn)行預(yù)測(cè)的有關(guān)事項(xiàng)回歸分析的數(shù)據(jù)資料問題(n>30)預(yù)測(cè)期自變量X的估計(jì)值預(yù)測(cè)期的問題(因果關(guān)系穩(wěn)定性)非線性的回歸分析問題自相關(guān)問題5.4經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析法經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合有關(guān)主要變量的一組聯(lián)立方程式特點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而不是單個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相互依存、互為因果必須用一組方程才能描述清楚聯(lián)立方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的方程形式單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：?jiǎn)我唤?jīng)濟(jì)現(xiàn)象聯(lián)立方程模型：復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，互為因果單一方程式聯(lián)立方程式聯(lián)立方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的方程形式聯(lián)立方程模型的建立過程確定預(yù)測(cè)目標(biāo)，找出主要因素，因果關(guān)系。判別聯(lián)立方程的合理性。確定待定參數(shù)模型的檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)Ｐ蜋z驗(yàn)進(jìn)行預(yù)測(cè)

5.5投入產(chǎn)出分析法反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)各部分之間的投入與產(chǎn)出間的數(shù)量依存關(guān)系投入產(chǎn)出表，一張棋盤式平衡表企業(yè)投入產(chǎn)出平衡表研究企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中供、產(chǎn)、銷之間綜合平衡，以表格形式反映企業(yè)內(nèi)各部門和各種產(chǎn)品之間的生產(chǎn)聯(lián)系、物資技術(shù)供應(yīng)、設(shè)備和勞力資源的運(yùn)用情況。價(jià)值表現(xiàn)的平衡表實(shí)物表現(xiàn)的平衡表企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本構(gòu)成從上往下垂直方向考察，左半部表明縱列各種產(chǎn)品對(duì)橫行各要素的投入情況從橫行水平方向考察，上部分表明企業(yè)各自產(chǎn)產(chǎn)品按用途的分配（產(chǎn)出）情況企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本構(gòu)成1.企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本部分2.右上部分，企業(yè)所產(chǎn)品的最終使用情況3.左中部分，企業(yè)外購(gòu)資源的使用情況4.左下部分，固定費(fèi)用和所創(chuàng)造價(jià)值投入產(chǎn)出表的平衡關(guān)系橫向考察，分配方程組：縱向考察生產(chǎn)方程組：直接消耗系數(shù)一種產(chǎn)品對(duì)另一種產(chǎn)品的消耗定額與不同時(shí)期比對(duì)：進(jìn)步情況；與同類企業(yè)比對(duì)：生產(chǎn)技術(shù)和管理水平上差距直接消耗系數(shù)自產(chǎn)產(chǎn)品直接消耗系數(shù)直接消耗系數(shù)外購(gòu)資源直接消耗系數(shù)完全消耗系數(shù)多種產(chǎn)品間的直接消耗加上間接消耗從數(shù)量上反映各產(chǎn)品間復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)系。自產(chǎn)產(chǎn)品完全消耗系數(shù)外購(gòu)資源完全消耗系數(shù)完全消耗系數(shù)自產(chǎn)產(chǎn)品完全消耗系數(shù)企業(yè)自產(chǎn)第j種單位產(chǎn)品對(duì)第i種自產(chǎn)產(chǎn)品的完全消耗數(shù)量外購(gòu)資源完全消耗系數(shù)企業(yè)本期生產(chǎn)第j種單位產(chǎn)品對(duì)第i種外購(gòu)資源的完全消耗數(shù)量投入產(chǎn)出綜合平衡模型在預(yù)測(cè)中的應(yīng)用計(jì)算出各種消耗系數(shù)：已知計(jì)劃期內(nèi)各種自產(chǎn)產(chǎn)品總產(chǎn)量列向量X，求最終產(chǎn)品量列向量Y，以及為確保計(jì)劃完成所必須準(zhǔn)備的各種外購(gòu)資源消耗總量的矩陣H。已知計(jì)劃期內(nèi)最終產(chǎn)品計(jì)劃任務(wù)矩陣Y，計(jì)算計(jì)劃期內(nèi)各產(chǎn)品的總產(chǎn)量列向量X，以及確保計(jì)劃完成所必須提供的各種外購(gòu)資源H矩陣。我國(guó)糧食供需中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)案例一、糧食供給預(yù)測(cè)1、非線性模型

lnY＝0.638lnX1+0.248lnX2＋0.118lnX3

2、建立平均增長(zhǎng)率一階滯后模型：糧食產(chǎn)量Yt+1＝1.011×上年糧食產(chǎn)量Yt3、利用糧食產(chǎn)量資料建立直線趨勢(shì)模型：

糧食產(chǎn)量Yt=38335.32+709.0319t

我國(guó)糧食供需中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)案例糧食需求預(yù)測(cè)糧食需求增長(zhǎng)率=糧食需求收入彈性×收入增長(zhǎng)率糧食需求量=280＋（1＋3％）×上年糧食需求量其中280萬噸糧食為每年新增人口所增加的糧食需求。以2001年的糧食需求量45000萬噸為預(yù)測(cè)