2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題及答案一

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題及答案一單選題（共80題）1、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價(jià)格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B2、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】B3、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A5、（）負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D6、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B7、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】B8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.資本規(guī)劃【答案】B9、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會【答案】D10、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D11、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B12、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C13、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A14、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】C15、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】A16、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會談、檢查實(shí)施、分析整理、評價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D17、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A18、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C19、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總【答案】D20、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B21、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A22、下列說法正確的是（）。A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】D23、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A24、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時(shí)性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B25、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D26、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】C27、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D28、收益類指標(biāo)反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C29、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B30、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個(gè)人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個(gè)人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法【答案】A31、財(cái)務(wù)比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D32、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】A33、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】B34、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C35、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B36、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B37、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A38、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】A39、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】A40、貸款分類與債項(xiàng)評級比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C41、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?（）A.外部審計(jì)B.監(jiān)測和報(bào)告C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別【答案】A42、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時(shí)B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B43、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)【答案】A44、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.對借款人進(jìn)行信用分析B.進(jìn)行缺口管理C.進(jìn)行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】A45、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動性D.效益性【答案】B46、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C47、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A48、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析【答案】B49、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B50、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B51、收益類指標(biāo)反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C52、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A53、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】C54、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會談、檢查實(shí)施、分析整理、評價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D55、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A56、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B57、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D58、商業(yè)銀行在采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B59、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）A.政府更替B.財(cái)產(chǎn)征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C60、（）是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A61、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】A62、以下不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】B63、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】C64、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B65、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B66、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.汽車貸款D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C67、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險(xiǎn)管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C68、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價(jià)，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A69、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A70、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A71、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識過于深?yuàn)W，難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A72、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B73、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動風(fēng)險(xiǎn)【答案】C74、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度【答案】A75、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格【答案】B76、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A77、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B78、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A79、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B80、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】C多選題（共35題）1、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括()。A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險(xiǎn)B.限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)E.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD2、以下（）屬于綜合報(bào)告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析C.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施E.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議【答案】ACD3、實(shí)施積極的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的作用包括（）。A.增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求D.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】ABD4、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】ABC5、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評級和違約損失率（LGD）估計(jì)時(shí)，通常需要考慮（）A.抵押和擔(dān)保B.還款方式C.客戶所在地區(qū)D.貨款品種、期限E.客戶所處行業(yè)【答案】ABCD6、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)C.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響【答案】B7、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯(cuò)【答案】ABC8、商業(yè)銀行面對火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務(wù)外包C.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃D.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購買商業(yè)保險(xiǎn)【答案】BC9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動性和不確定性B.只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD10、下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查D.外部審計(jì)意見具有相對獨(dú)立、客觀、公正的立場E.外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃【答案】CD11、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期持續(xù)性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD12、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價(jià)格B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格C.既可以直接使用名義價(jià)值，也可以直接使用市場價(jià)值D.實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突【答案】ABD13、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實(shí)物資產(chǎn)的損壞C.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少指賬面減值【答案】ABCD14、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括的內(nèi)容有（）A.對所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量進(jìn)行評估C.對公司治理風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估主要采用內(nèi)部評級法E.對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估【答案】ABC15、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)線，每個(gè)業(yè)務(wù)線對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD16、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB17、下列選項(xiàng)中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯(cuò)配分析C.同業(yè)市場負(fù)債比例D.融資集中度指標(biāo)E.存貸比【答案】ABCD18、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC19、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B20、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項(xiàng)目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項(xiàng)目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價(jià)值C.金融衍生品為正的市場價(jià)值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD21、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD22、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整(CVA)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理【答案】ABCD23、良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營特色D.金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷E.缺乏社會責(zé)任感【答案】ABCD24、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD25、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（）。A.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】BCD26、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（）。A.正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C.安全轉(zhuǎn)移D.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】D27、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列