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對沖基金運作報告2012/11/191目錄市場中性交易策略風險與風險管理優(yōu)勢關(guān)于我們2市場中性策略3交易策略之-統(tǒng)計套利統(tǒng)計套利統(tǒng)計套利關(guān)鍵是交易品配對，只在遵守大數(shù)定律的價差上進行交易。速度。先進的IT系統(tǒng)保證與對手競爭過程中有絕對優(yōu)勢。5風險與風險管理風險風險管理6軟件風險與對策作為基金通道發(fā)行的產(chǎn)品，軟件風險不可忽視交易系統(tǒng)是自有IT團隊研發(fā)，但交易接口采用的是上期貨技術(shù)的綜合交易平臺，交易接口的安全性，穩(wěn)定性由上期技術(shù)提供。公司在軟件在穩(wěn)定性，安全性上，做了大量的測試工作,與實盤驗證?？刂屏俗畲笙聠瘟浚畲笙聠未螖?shù)，最大持倉量。完全達到了基金公司風控標準和交易所交易系統(tǒng)標準。7策略的淘汰機制化解風險

我們的資產(chǎn)管理，采用投資組合的方式。同時有多個交易策略在并行運行。收益出現(xiàn)異常的交易策略，即被強制停止交易。9系統(tǒng)風險系統(tǒng)風險無法完全消除，但我們積極應對：

絕對持倉最小原則

多個交易策略交易多個品種，但所有倉位的絕對持倉最小。如果發(fā)生大范圍的系統(tǒng)性風險，不同交易品種的多空持倉，會最大程度上對沖掉資產(chǎn)的系統(tǒng)風險。

劣后端資金保障

分級的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計由劣后端來保障優(yōu)先端，確保優(yōu)先端資產(chǎn)萬無一失。10資金使用風險資金的使用率在風險和效率之間平衡，過度的資金使用率，會帶來風險

我們有嚴格的資金使用標準和風險組的執(zhí)行，確保價差發(fā)生過大偏差時，我們能從容應對。11劣后端擔保本產(chǎn)品通過分級運作，從而把所有風險從優(yōu)先端轉(zhuǎn)移到劣后端，從而確保優(yōu)先端資產(chǎn)的全面安全。13優(yōu)勢14交易策略我們建立有完善的策略庫多名高素質(zhì)的策略研發(fā)人員，保證策略庫能因勢而變，從而實現(xiàn)穩(wěn)定的收益。15內(nèi)部風控高速的網(wǎng)絡(luò)高速的硬件IT研發(fā)硬件系統(tǒng)采用高速定制服務器交易系統(tǒng)托管在張江機房，對實現(xiàn)更快的風絡(luò)交易速度。軟件研發(fā)能力放在重要位置17關(guān)于我們團隊構(gòu)成歷史業(yè)

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