C14048-《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》及《流動性風(fēng)險管理指引》解讀-100分

一、單項選擇題1.證券公司的風(fēng)險管理流程不包括以下哪項內(nèi)容()。A.限額審批B.壓力測試C.風(fēng)險度量D.風(fēng)險匯報描述：證券公司風(fēng)險管理流程批注：2.在最佳風(fēng)險管理實踐中，董事會的職責(zé)不包括以下哪項內(nèi)容()。A.構(gòu)建企業(yè)的風(fēng)險文化，為企業(yè)風(fēng)險文化建立基本基調(diào)B.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，確保業(yè)務(wù)發(fā)展與既定風(fēng)險偏好的一致性C.制定風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)D.確保企業(yè)在各層次上有充分的風(fēng)向管理資源描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé)批注：3.在證券公司所面臨的風(fēng)險中，最難以掌控的是()。A.監(jiān)管風(fēng)險B.名譽風(fēng)險C.系統(tǒng)風(fēng)險D.市場風(fēng)險描述：證券公司所面臨的風(fēng)險批注：二、多項選擇題4.證券公司的風(fēng)險偏好包括以下哪幾個層次的內(nèi)容()。A.監(jiān)管約束C.限額與容忍度D.風(fēng)險狀況描述：證券公司的風(fēng)險偏好批注：5.OTC產(chǎn)品風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括()。A.交易條款確認B.獨立定價C.模型檢測D.價格調(diào)節(jié)和確認OTC鍵環(huán)節(jié)與風(fēng)險管理批注：6.在最佳風(fēng)險管理實踐中，公司負責(zé)風(fēng)險管理的后臺部門的職責(zé)包括()。A.實施和維護完整的全企業(yè)的風(fēng)險度量、管理和報告機制B.確保業(yè)務(wù)的策略與企業(yè)風(fēng)險的文化、偏好及政策保持一致C.建立一個完整的風(fēng)險評估和風(fēng)險審批程序；包括建立全企業(yè)的風(fēng)險管理框架D.與各業(yè)務(wù)部門合作，對其所承受的風(fēng)險進行確認、度量及監(jiān)督描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé)批注：7.證券公司采取統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架來管理所有重大風(fēng)險的特點包括()。A.明確對于風(fēng)險管理中各種角色、責(zé)任和職權(quán)B.闡明所面臨的風(fēng)險以及如何管理這些風(fēng)險C.通過各種報告及披露機制確保對于風(fēng)險有準確且一致的認識D.在全公司建立風(fēng)險管理的共同語言，具體的風(fēng)險框架、政策、方案以及流程描述：風(fēng)險管理框架批注：三、判斷題8.戰(zhàn)略風(fēng)險限額應(yīng)該由公司專業(yè)風(fēng)險管理委員會來確定，并下放到風(fēng)險部負責(zé)人來監(jiān)督執(zhí)行。()描述：風(fēng)險限額的制定您的答案：正確批注：9.在風(fēng)險金字塔中，越往上層，風(fēng)險的控制操作性越強。()描述：證券公司所面臨的風(fēng)險您的答案：錯誤批注：10.內(nèi)部審計與外部審計工作要確保獨立，對董事會要有獨立的匯報機制。()描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線您的答案：正確批注：1.證券公司應(yīng)至少()開展一次流動性風(fēng)險壓力測試，分析其承長期壓力情景的能力。A.每年B.每月C.每半年D.每季度2.證券公司應(yīng)對首席風(fēng)險官履職提供充分保障，保障首席風(fēng)險官能夠充分行使履行職責(zé)所必要的()。A.選舉權(quán)B.決策權(quán)C.參與權(quán)D.知情權(quán)3.證券公司應(yīng)按照()原則確定優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。A.審慎性B.全面性C.預(yù)見性D.規(guī)范性擇題4.根據(jù)《證券公司流動性風(fēng)險管理指引》的規(guī)定，流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.流動性覆蓋率B.流動性缺口C.凈穩(wěn)定資金率D.杠桿率5.根據(jù)《證券公司流動性風(fēng)險管理指引》有關(guān)規(guī)定，下列有關(guān)凈穩(wěn)定資金率的說法正確的是()。A.凈穩(wěn)定資金率與可用穩(wěn)定資金成正比B.凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定資金之比CD穩(wěn)定資金率與所需穩(wěn)定資金成反比6.證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全與公司自身發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的全面風(fēng)險管理體系，全面風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括()。A.量化的風(fēng)險指標(biāo)體系B可靠的信息技術(shù)系統(tǒng)、健全的組織架構(gòu)C才隊伍、有效的風(fēng)險應(yīng)對機制D.可操作的風(fēng)險管理制度7.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)包括()。A.貨幣資產(chǎn)、結(jié)算備付金C.固定資產(chǎn)D.未被凍結(jié)或質(zhì)押的國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、地方政府債、信用評級AA-及以上信用