《妙趣橫生的國債期貨 跟小船學國債期貨交易》讀書筆記思維導圖

《妙趣橫生的國債期貨跟小船學國債期貨交易》最新版讀書筆記，下載可以直接修改思維導圖PPT模板債券國債價格市場期貨交易收益率利率理論期權基差債價值流動性風險書債券市場問題跨期本書關鍵字分析思維導圖01本書主要出場人物第二部分國債期貨原理與應用參考文獻第一部分椰子凍學債券后記目錄03050204內容摘要本書站在市場從業(yè)者的角度，以生動的語言與大量的實際案例，闡述國債期貨的相關知識；理論結合實際，從實務的角度為讀者展現債券市場。本書還介紹了許多理論書籍中很少或沒有提到的細節(jié)問題，如融資成本的確定、國債交易日與交割日、期貨合約的流動性、期貨交割摩擦、債券的公允價值以及國債的流動性問題?？傊緯鴱睦碚摮霭l(fā)，結合諸多市場實務經驗，帶讀者走入一個真實的市場。本書主要出場人物市場習慣將國債、央票（央行發(fā)行的債券，主要目的是調節(jié)流動性，目前已經停發(fā)）、地方政府債、政策性金融債等“不存在違約風險”的債券統稱為“利率債”，通常認為利率債是國家信譽保證，沒有違約風險，即信用風險。第一部分椰子凍學債券其他存在違約可能性的債券可以統稱為“信用債”，因為它們存在一定的信用風險。第2章債券計算與市場分析第1章債券基礎知識第一部分椰子凍學債券1.1債券的概念：小船的借條1.2債券的不同類型1.3債券價格的變化1.4債券的到期收益率1.5到期收益率的走勢與收益率曲線12345第1章債券基礎知識2.1貨幣的時間價值2.2簡單債券價格計算2.3凈價、全價與應計利息2.4債券價格與收益率特征第2章債券計算與市場分析2.5債券投資的利率風險2.7債券市場分析2.6久期、基點價值與凸性第2章債券計算與市場分析第二部分國債期貨原理與應用久期是利率變動100個基點（還記得一個基點是0.01%吧），債券價格變動的近似百分比。第3章“掀起你的蓋頭來”：初識國債期貨第4章國債與期貨的親密關系：國債期貨基...第5章期貨定價不神秘：基差與國債期貨的...第6章能不能做個“純潔”的國債期貨：國...第7章光說不練假把式：國債期貨計算實戰(zhàn)第8章此期權非彼期權：基差的期權特征010302040506第二部分國債期貨原理與應用第9章價格之間有內涵：跨期價差基礎第10章追求多一點的概率：跨期價差交易...第11章曲線交易的選擇：跨品種交易及其...第12章國債期貨的天然使命：套期保值的...第二部分國債期貨原理與應用3.1遠期與期貨：球鞋買賣協議3.2國債3.3國債期貨合約3.4國債期貨的運用第3章“掀起你的蓋頭來”：初識國債期貨4.1基差4.2基差收斂4.3基差交易的基本概念4.4基差走勢分析4.5實際運行中需要注意的問題4.6關于T1703合約的補充說明010302040506第4章國債與期貨的親密關系：國債期貨基...5.1國債期貨的定價思路5.2隱含回購利率5.3CTD國債5.4凈基差5.5無風險套利12345第5章期貨定價不神秘：基差與國債期貨的...6.1交割期權概述6.2細說轉換因子6.3久期與CTD國債6.4收益率曲線形狀變化第6章能不能做個“純潔”的國債期貨：國...6.5BNOC與期權附錄6A轉換因子計算公式附錄6B轉換因子的一些特征附錄6C交割期權價值補充說明第6章能不能做個“純潔”的國債期貨：國...7.1基差計算7.2持有收益計算7.3凈基差計算7.4發(fā)票價格計算7.5隱含回購利率計算7.6數字精度010302040506第7章光說不練假把式：國債期貨計算實戰(zhàn)8.1基差交易8.2簡易看漲期權8.3簡易看跌期權8.4基差的期權特征第8章此期權非彼期權：基差的期權特征8.5簡易跨式期權8.7一個實際的例子8.6基差期權特征的運用第8章此期權非彼期權：基差的期權特征9.1跨期價差的定義9.3跨期價差的另一種視角9.2理論跨期價差的推導第9章價格之間有內涵：跨期價差基礎10.1理論定價偏差10.2臨近交割月規(guī)律10.3換月移倉規(guī)律10.4利用主力合約的波動性10.5跨期價差分析12345第10章追求多一點的概率：跨期價差交易...11.1跨品種交易的原理11.3跨品種交易實例11.2跨品種交易的思路與策略第11章曲線交易的選擇：跨品種交易及其...12.1套期保值的基本概念與原理12.2完美套期保值案例12.3套期保值比率12.4實戰(zhàn)計算第12章國債期貨的天然使命：套期保值的...12.5套期保值比率的調整：收益率β調...12.6收益率β的調整計算12.7調整套期保值比率的情況12.8補充說明：資金成本與期權第12章國債期貨的天然使命：套期保值的..