2012年期貨從業(yè)人員資格考試大綱-手機版

附件1：2012年期貨從業(yè)人員資格考試大綱“期貨基礎知識”考試大綱第一章期貨市場概述13第一節(jié)期貨市場的形成和發(fā)展3主要掌握：1期貨市場的形成；2.期貨市場相關范疇；3.期貨市場的發(fā)展。第二節(jié)期貨交易的特征4主要掌握：1、期貨交易的基本特征；2、期貨交易與現貨交易的區(qū)別；3、期貨交易與遠期現貨交易的區(qū)別；4、期貨交易與證券交易的區(qū)別。第三節(jié)期貨市場的功能與作用4主要掌握：1、期貨市場的功能；2、規(guī)避風險功能及其機理；3.價格發(fā)現功能及其機理；4.期貨市場的作用。第四節(jié)中外期貨市場概況2主要掌握：1外國期貨市場；2國內期貨市場。第二章期貨市場的構成12第一節(jié)期貨交易所4主要掌握：1.期貨交易所的性質與職能；2.會員制與公司制；3.我國期貨交易所概況、4.組織形式與會員管理。第二節(jié)期貨結算機構3主要掌握：1.期貨結算機構的性質與職能、組織形式；2.期貨結算制度；3.我國期貨結算機構與期貨結算制度。第三節(jié)期貨中介與服務機構3主要掌握：1.期貨公司的職能、公司類型、機構設置；2.我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系；3、介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。第四節(jié)期貨交易者2主要掌握：1、期貨交易者的分類；2、國際期貨市場的主要機構投資者。第三章期貨交易制度與合約21第一節(jié)期貨合約3主要掌握：1、期貨合約的概念；2、期貨合約標的選擇；3、期貨合約的主要條款及設計依據。第二節(jié)期貨市場基本制度6主要掌握：1.保證金制度；2.當日無負債結算制度；3.漲跌停板制度；4.持倉限額及大戶報告制度；5.強行平倉制度；6.信息披露制度。第三節(jié)期貨交易流程12主要掌握：1.交易流程；2、開戶流程；3、交易指令的內容；常用交易指令；4、指令下達方式；5、競價方式；6、結算的概念與程序；7、結算公式與應用；8、交割的概念及作用；9、實物交割方式與交割結算價的確定；10、實物交割的流程；主要掌握：1外匯的概念；2匯率及其標價方法；3外匯風險的分類；4外匯期貨的概念；5外匯期貨產生和發(fā)展的歷程；6外匯期貨交易與遠期外匯交易；7外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；8芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。第二節(jié)影響匯率的因素3主要掌握：1基本經濟因素；2宏觀經濟政策因素；3中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。第三節(jié)外匯期貨交易2主要掌握:1外匯期貨套期保值；2投機和套利的種類及其運用方法。第八章利率期貨8第一節(jié)利率期貨概述4主要掌握：1利率期貨概念、標的及種類；2利率期貨的產生和發(fā)展；3利率期貨價格波動影響因素；4國際期貨市場主要利率期貨合約。第二節(jié)利率期貨的報價與交割2主要掌握：1美國市場短期利率期貨報價方式；2美國市場中長期利率期貨的報價與交割。第三節(jié)利率期貨交易2主要掌握：1利率期貨套期保值交易策略及應用；2利率期貨投機與套利交易。第九章股指期貨和股票期貨24第一節(jié)股票指數與股指期貨5主要掌握：1股票指數的概念；2主要股票指數；3股票市場風險；4股指期貨；5股指期貨與股票交易的區(qū)別。第二節(jié)滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則4主要掌握：1滬深300股指期貨合約條款內容；2滬深300股票指數的編制；3滬深300股指期貨交易規(guī)則；4股指期貨投資者適當性制度。第三節(jié)股指期貨套期保值交易5主要掌握：1單個股票的β系數和股票組合的β系數；2最佳套期保值比率；3股指期貨套期保值中合約數量的確定；4股指期貨賣出套期保值；5股指期貨買入套期保值。第四節(jié)股指期貨投機與套利交易7主要掌握：1股指期貨投機策略；2股指期貨期現套利；3股指期貨合約的理論價格；4股指期貨期現套利操作；5無套利區(qū)間計算；6套利交易中的模擬誤差；7股指期貨跨期套利。第五節(jié)股票期貨3主要掌握：1股票期貨的含義；2股票期貨合約；3股票期貨交易的特點。第十章期權12第一節(jié)期權概述5主要掌握：1期權的含義及特點；2期權的分類及各類期權的概念；3期貨期權合約的主要內容及相關概念；4期權交易指令的內容；5期權頭寸的建立與了結方式。第二節(jié)權利金的構成及影響因素5主要掌握：1權利金的含義及取值范圍；2內涵價值的含義及計算；3實值期權、虛值期權、平值期權的含義；4時間價值的含義、計算及不同期權的時間價值；5影響權利金的基本因素。第三節(jié)期權交易損益分析及應用2主要掌握：1期權交易的基本策略、2期權交易的損益分析及應用。第十一章期貨市場風險管理31第一節(jié)期貨市場風險特征與類型9主要掌握：1風險的含義；2期貨市場風險的類型；3期貨市場風險的成因；4期貨市場風險管理原理；5風險管理的含義；6風險的識別；7風險的預測和度量；8VaR方法；9期貨市場風險管理的特點。第二節(jié)期貨市場風險監(jiān)管體系13主要掌握：1期貨市場相關法律法規(guī)；2相關行政法規(guī)和部門規(guī)章；3期貨自律規(guī)則；4期貨市場監(jiān)管機構；5境外期貨監(jiān)管機構；6中國期貨監(jiān)管機構；7中國證監(jiān)會；8地方派出機構；9中國期貨保證金監(jiān)控中心；10期貨市場行業(yè)自律組織；11期貨交易所的自律監(jiān)管；12期貨行業(yè)協(xié)會自律管理；13中國期貨業(yè)協(xié)會。第三節(jié)期貨市場風險管理9主要掌握：1監(jiān)管機構的風險管理；2分類監(jiān)管的內容；3交易所的風險管理；4期貨公司的風險管理；5期貨公司的主要風險；6期貨公司內部風險監(jiān)控機制；7首席風險官；8投資者的風險管理；9投資者的風險防范措施。“期貨法律法規(guī)”考試大綱1．期貨交易管理條例2．期貨投資者保障基金管理暫行辦法3．期貨交易所管理辦法4．期貨公司管理辦法5．期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法6．期貨從業(yè)人員管理辦法7．期貨公司首席風險官管理規(guī)定（試行）8．關于發(fā)布《期貨公司金融期貨結算業(yè)務試行辦法》的通知9．關于發(fā)布《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》的通知10．關于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》的通知11．關于建立股指期貨投資者適當性制度的規(guī)定(試行)12．期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）13．期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當性制度管理規(guī)則(試行)14．中華人民共和國刑法修正案15．中華人民共和國刑法修正案(六)摘選16．最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若