2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試復(fù)習資料題

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試復(fù)習資料題庫完整版

L下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）o

A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充

足性

B.風險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C.應(yīng)確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

【答案】：A|B|D

【解析】：

C項，商業(yè)銀行開發(fā)的風險模型要準確，并且能夠在未來一定時期內(nèi)

滿足商業(yè)銀行風險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮

變化的市場環(huán)境和政策；E項，商業(yè)銀行應(yīng)當意識到，高級量化技術(shù)

隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風險，如模型風險。

2.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有

()。

A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

B.識別和管理“尾部”風險，對模型假設(shè)進行評估

C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

E.協(xié)助銀行制定改進措施

【答案】：B|E

【解析】：

壓力測試的作用主要包括：①前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識

別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動；

②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，

對模型假設(shè)進行評估；③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風險；④評

估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風險偏

好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)；⑤支持內(nèi)外部對風險偏好和改

進措施的溝通交流；⑥協(xié)助銀行制定改進措施。

3.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是

()。

A.利率風險

B.操作風險

C.匯率風險

D.商品風險

【答案】：B

【解析】：

風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風

險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風險

是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風險。操作風險一般通過購買保險等緩釋風險，而不

能采用風險對沖策略進行管理。

4.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）o

A.風險管理部門

B.監(jiān)察稽核部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門

E.內(nèi)部審計部門

【答案】：A|D

【解析】：

風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。其中，風險管理部門負

責監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔風險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控

銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情

況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。

5.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1

年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%o

三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）o

A.95.757%

B.96.026%

C.98.562%

D.92.547%

【答案】：A

【解析】：

根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率

為：（工一0.8%）X（1一1.4%）X（1-2.1%）=95.757%。

6.下列關(guān)于遠期和期貨產(chǎn)品的說法，正確的是（）。

A.遠期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定

數(shù)量的標的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品

B.遠期合約和期貨合約通常在交易所內(nèi)進行交易

C.期貨合約是非標準化合約

D.遠期合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融

產(chǎn)品

E.在商品風險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動

風險

【答案】：A|D|E

【解析】：

B項，遠期合約通常在場外市場進行交易，期貨合約通常在交易所內(nèi)

進行交易；c項，期貨合約是具有標準期限、標準單位的標準化合約。

7.商業(yè)銀行應(yīng)當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風

險報告。

A.市場風險承擔部門

B,市場風險管理部門

C.內(nèi)部審計機構(gòu)

D.外部審計機構(gòu)

【答案】：B

【解析】：

市場風險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風險管

理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負

責市場風險管理的部門應(yīng)當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保

持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

8.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。

A.緩沖意外損失

B.保護銀行的正常經(jīng)營

C.為銀行的注冊提供啟動資金

D.吸收銀行的經(jīng)營虧損

E.為存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀

行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、

組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。從保護存款人利益

和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損

失。

9.風險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責建設(shè)完善包括風險管理政策

制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系。

A.監(jiān)事會

B.高管層

C.經(jīng)營部門

D.董事會

【答案】：B

【解析】：

風險管理部門在高管層（首席風險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責建設(shè)完善包括

風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系，組

織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、

控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

10.我國商業(yè)銀行的核心一級資本不包括（）o

A.實收資本

B.盈余公積

C.一般風險準備

D.次級債券

【答案】：D

【解析】：

核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資

本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

核心一級資本主要包括以下六個項目：實收資本或普通股、資本公積、

盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

11.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）o

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便

為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)

造附加價值

【答案】：C

【解析】：

A項，制定危機管理規(guī)劃是聲譽風險管理的具體做法之一；B項，傳

統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸

責任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處

理方法是“化敵為友”；D項，無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在

系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得

到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當可觀

的附加價值。

12.市場約束參與方主要包括（）o

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.評級機構(gòu)

D.其他債權(quán)人

E.股東

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、

外部中介機構(gòu)（評級機構(gòu)）和其他參與方。

13.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風險緩釋作用體現(xiàn)為（）的下

降。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.違約風險暴露

【答案】：D

【解析】：

凈額結(jié)算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付

的風險。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，

守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，

但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)

算的風險緩釋作用體現(xiàn)為違約風險暴露的下降。

14.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情

景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】：c

【解析】：

針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：

內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、

產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、

交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈

導(dǎo)致的直接和間接損失。

15.資產(chǎn)組合的信用風險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D,無關(guān)

【答案】：B

【解析】：

貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于

這種相關(guān)性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單

加總。

16.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品

線的B值為（）o

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的B系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷售”“支付

和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零

售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀”條線為12%。

17.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動

性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B

【解析】：

一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專

門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的

國債。

18.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的操作風險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和

外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般

配套設(shè)備不完善。

19.相比巴塞爾協(xié)議II,巴塞爾協(xié)議m突出表現(xiàn)在（）o

A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位

B.改進風險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務(wù)的資本要求

C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理

D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力

E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股

充足率應(yīng)達到7%,總資本充足率不得低于10.5%

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

相比巴塞爾協(xié)議H,巴塞爾協(xié)議HI突出表現(xiàn)在：①重新界定監(jiān)管資本

的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；②改進風險權(quán)重計量

方法，大幅度提高高風險業(yè)務(wù)的資本要求；③建立逆周期資本監(jiān)管機

制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)

濟之間的正反饋循環(huán)；④顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下

普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%,總資本充足率不得低于

io.5%oc項屬于巴塞爾協(xié)議n的內(nèi)容。

20.商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告應(yīng)至

少包括以下內(nèi)容（）o

A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的

影響

B.定期報告流動性風險水平指標

C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

D.確定監(jiān)管資本要求

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

【答案】：A|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報

告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)

容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水

平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險；③提出確

保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。B項屬于流動性風險報告的內(nèi)

容；D項，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)

管資本要求。

2L關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制

C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和

董事會報告

D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，

給商業(yè)銀行帶來的風險

E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風

險狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風險管理部門應(yīng)當承擔但

不限于以下職責：①對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、

分析與報告；②持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向

高級管理層和董事會報告；③了解銀行股東特別是主要股東的風險狀

況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進行壓力測試,

并制定應(yīng)急預(yù)案；④評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境

發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險。

22.其他一級資本包括（）。

A.普通股

B.優(yōu)先股

C.實收資本

D.盈余公積

【答案】：B

【解析】：

其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回

條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工

具，主要包括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價），

少數(shù)股東資本可計入部分。ACD三項均屬于核心一級資本。

23.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市

場有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D,利率水平

E.宏觀經(jīng)濟政策

【答案】：A|B|C

【解析】：

DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風險時，考慮的與市場有關(guān)的因素。

24.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。

A.優(yōu)先股

B.資本公積

C.損失準備缺口

D.盈余公積

E.實收資本或普通股

【答案】:B|D|E

【解析】：

核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般

風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬

于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當從核心

一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。

25.采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可

以體現(xiàn)為（）。

A.違約概率下降

B.風險損失降低

C.違約損失率下降

D.違約風險暴露下降

E.組合限額降低

【答案】：A|C|D

【解析】：

信用風險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運

用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移

或降低信用風險。信用風險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代

效果）、違約損失率［如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果］或違約風險暴露

（如凈額結(jié)算）的下降。

26.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和

投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進

行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務(wù)特點

D.風險類型

【答案】：D

【解析】：

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別、新產(chǎn)

品（業(yè)務(wù)）風險評估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè)

務(wù)）風險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合

產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和

識別并查找出風險原因的過程。

27.商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判

斷至關(guān)重要。

A.子公司的經(jīng)營狀況

B.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C.高層人事安排

D.資本來源

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行首先應(yīng)當參照單一法人客戶信用風險識別和分析方法，對集

團法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔保狀

況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風險。其次，集團法人客戶

通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集

團內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進行正確的分析和判斷至關(guān)重要。

28.其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，

下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）o

A.市場利率上升，銀行整體價值增加

B.市場利率不變，銀行整體價值不變

C.市場利率上升，銀行整體價值減少

D.市場利率下降，銀行整體價值減少

E.市場利率下降，銀行整體價值增加

【答案】：B|C|E

【解析】：

當商業(yè)銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債

的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，

銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都

將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市

場價值將減少。

29.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的是（）。

A.風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

C.風險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段

D.風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市

場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理

E.風險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測

和控制風險

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項，全面風險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種

類的風險進行集中統(tǒng)籌管理，風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)

節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風險管理意識和自覺性。風險管理絕

不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)

務(wù)部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識

潛在風險因素，并主動預(yù)防。

30.當市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收

益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A.波動收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.水平收益率典線

【答案】：B

【解析】：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形

狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判

斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報

等）的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時點上，投資期限越長，

收益率越低。當資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短的收益

率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。

31.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正

確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在

利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增

加收益

【答案】：B

【解析】：

A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風險；C項，浮動

利率債券參照3個月LIBOR,可能存在基準風險；D項，資產(chǎn)以固定

利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的

情況下利息支出增加，這將減少收益。

32.國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯

誤的是（）o

A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的

【答案】：B

【解析】：

B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風險保險來轉(zhuǎn)移風險。投保人通過

支付一定的保費將所承擔的國別風險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)有由各

國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔保機構(gòu)、其他

商業(yè)性保險公司。

33.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】：B

【解析】：

A項，貸款風險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資

產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸

款損失準備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸

款總額之比。CD兩項指標均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資

產(chǎn)質(zhì)量。

34.下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（）。

A.標準法

B.歷史模擬法

C.內(nèi)部模型法

D.單一國別最大敞口法

E.現(xiàn)期風險暴露法

【答案】：A|C|E

【解析】：

巴塞爾協(xié)議n提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，分別是現(xiàn)期

風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法。

35.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的

措施不包括（）。

A.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力

B.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力

C.建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架

D.限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍

【答案】：D

【解析】：

針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措

施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系

統(tǒng)能力來降低風險；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框

架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。

36.市場準入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】：

市場準入應(yīng)當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

37.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責設(shè)

定本行的風險偏好。

A.董事會

B.風險管理部門

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中規(guī)定董事會負責設(shè)定風險偏好,

高級管理層負責根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。

38.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)面臨（）。

A.聲譽風險

B.模型風險

C.市場風險

D.法律風險

【答案】：B

【解析】：

B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應(yīng)當意識到，高

級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風險，如模型

風險。因此，使用高級風險量化技術(shù)進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本

的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過

監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準。

39.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D,風險偏好與利益相關(guān)人的期望

【答案】：A

【解析】：

壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段，銀行通過開展壓力

測試，判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超

出，銀行需采取行動降低風險水平。

40.中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。

A.貸款投放

B.財政存款

C.通貨膨脹

D.外匯占款

E.現(xiàn)金支取

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

除了一般性的流動性與流動性風險的特點外，中國商業(yè)銀行的流動性

波動及流動性風險也具有自身獨有的特點。中國商業(yè)銀行體系的流動

性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨有的特點。宏觀經(jīng)濟

因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。

.商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（）

41o

A.市場約束

B.市場準入

C.信息披露制度

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.風險處置糾正

【答案】：A|D

【解析】：

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風

險的外部保障。BE兩項屬于銀行監(jiān)管的主要方式；C項屬于市場約束

機制的組成部分。

42.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當收益率曲線向上傾斜時，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

43.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)是

()。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿

C.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

D.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

【答案】：B

【解析】：

合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量

市場風險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿

兩大類。

44.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率

B,持有期

C.概率分布

D.損失事件

【答案】：B

【解析】：

風險價值（VaR）的計算涉及兩個因素的選?。孩僦眯潘?；②持有

期。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風險點及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D,資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是

管理部門，都負有管理操作風險的責任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)

務(wù)種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人

信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風險點及其控制

措施。

46.信貸客戶財務(wù)狀況變化的風險預(yù)警信號包括（）。

A.銀行存款余額不斷減少

B.高管人員沒有履行個人義務(wù)

C.關(guān)鍵的人事變動

D.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重

E.缺乏可見的管理連續(xù)性

【答案】:A|D

【解析】：

BCE三項屬于客戶非財務(wù)警示信號。

47.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。

資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標準差為19.50,則資產(chǎn)

1的標準差為()o

A.1

B.10

C.20

D.無法計算

【答案】：B

【解析】：

設(shè)資產(chǎn)1的標準差為。，則根據(jù)公式:132=(0.5o)2+(0.5X19.5)

2+2X0,5X0,5X0.5XoX19.5,解得。=10。

48.風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

包括（）o

A.限額管理

B.制定應(yīng)急預(yù)案

C.風險定價

D.風險轉(zhuǎn)移

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風險定價和制定應(yīng)急預(yù)

案等；常用的事后控制的方法有：風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移、風險資本的

重新分配、提高風險資本水平等。

49.內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共

同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）

押品的順序進行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

【答案】：A

【解析】：

內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔

保時，需要將風險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別

計算風險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。

50.通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.技術(shù)層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

E.戰(zhàn)術(shù)層面

【答案】:A|C|D

【解析】：

戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識

別：①在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估

商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險；②在中觀管理層面，

業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地

避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)

略風險；③在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗

位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識。

51.影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。

A.違約概率

B.盈利率

C.違約損失率

D.違約風險暴露

【答案】：B

【解析】：

貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）/貸

款額。其中，風險成本指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概

率X違約損失率X違約風險暴露。

52.以下哪類風險事件不應(yīng)當被劃分為操作風險？（）

A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

B.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

D.客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

四大類別分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人

員因素。

53.監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適

應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風

險管理報告的需要

【答案】：C

【解析】：

對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風

險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風險管理報告的需要，包括壓力/危機情

境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指

能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)

務(wù)。除生成總的風險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能

力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調(diào)了“指定日期”，也就變

相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。

54.假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的

無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期

收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為

()