計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重點(diǎn)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重點(diǎn)第一頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日第一章緒論0.1關(guān)于緒論0.2課程教學(xué)大綱1.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念

———

變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型第二頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日0.1關(guān)于緒論○緒論是課程的綱?！饘W(xué)好緒論，可以說(shuō)學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用?！鹁w論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝?，只需似懂非懂。第三頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日⒊課程說(shuō)明

⑴教學(xué)目的

經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門(mén)課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。

⑵先修課程

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)第四頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日⑶教材及參考書(shū)教材：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，張曉峒，南開(kāi)大學(xué)出版社，2006年1月參考書(shū)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，龐皓，科學(xué)出版社，，2006年1月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—理論、方法與模型》，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年

第五頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日⑷計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件1．TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.32．EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.43．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.04．PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.05．RATS(時(shí)間序列分析，協(xié)整分析，ARCH,GARCH模型，畫(huà)圖)6．Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)第六頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日7．LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)

8．Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)

9．SHAZAM(K.J.White,USA)

10．MathematicaV.3.0

11．S-PLUSV.5.0（包括回歸分析、方差分析、判別分析、聚類(lèi)分析、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、非參數(shù)方法、生存分析、時(shí)間序列分析、譜分析、投影尋蹤等。）

12．OxV.1.11,GAUSSV.3.2.19

13．SPSS,SAS

第七頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日⒋關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問(wèn)題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要了解適當(dāng)介紹的、教材中沒(méi)有的非經(jīng)典理論方法；⑶對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程；⑷對(duì)于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習(xí)；⑹必須掌握一種應(yīng)用軟件，我們準(zhǔn)備用Eviews第八頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日1.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第九頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展產(chǎn)生的歷史：起因：對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標(biāo)志：1930年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)說(shuō)明：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”特點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒(méi)有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來(lái)自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義：

從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征第十頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展：●計(jì)算機(jī)應(yīng)用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少多個(gè)模型歸并為整體模型●理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測(cè)為主轉(zhuǎn)向更多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)第十一頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述：

●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。”

（弗瑞希）

●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法來(lái)論述這些理論的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！保绹?guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）

●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來(lái)同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！?/p>

（薩謬爾遜等）各種表述的共性：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系第十二頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日一般性定義：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

研究的主體（出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心）：

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律

研究的工具（手段）：

模型

數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法必須明確：

方法手段要服從研究對(duì)象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）方法是為經(jīng)濟(jì)問(wèn)題服務(wù)第十三頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日

注意：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的三個(gè)方面：理論：經(jīng)濟(jì)理論，即說(shuō)明所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為的理論

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對(duì)所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為觀測(cè)所得到的信息

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段

三者缺一不可第十四頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述：

經(jīng)濟(jì)理論

數(shù)量化

經(jīng)濟(jì)模型

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型

根據(jù)數(shù)據(jù)

結(jié)構(gòu)分析

運(yùn)用方法事實(shí)

反映為

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

加工的數(shù)據(jù)

對(duì)模型估

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

計(jì)、檢驗(yàn)

數(shù)理統(tǒng)計(jì)

補(bǔ)充改造

經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法

政策評(píng)價(jià)

準(zhǔn)備階段計(jì)量過(guò)程運(yùn)用階段第十五頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類(lèi)型：●理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法●應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問(wèn)題第十六頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體—經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)●經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果：對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善

區(qū)別

●經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析,并不對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的度量

●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容第十七頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：

●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)也是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，但側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)●經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn)，只能被動(dòng)地觀測(cè)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)的既成事實(shí)，只能依賴(lài)于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)別

經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量第十八頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律性的數(shù)學(xué)學(xué)科

聯(lián)系：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)

區(qū)別：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性；

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定條件經(jīng)常不能滿(mǎn)足，需要建立一些專(zhuān)門(mén)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法第十九頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法需要做的工作：

選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式——

模型設(shè)定

確定變量間的數(shù)量關(guān)系——估計(jì)參數(shù)

檢驗(yàn)所得結(jié)論的可靠性——模型檢驗(yàn)

作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)——模型應(yīng)用第二十頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日

一、模型設(shè)定●

經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型：對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過(guò)程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡(jiǎn)化地表達(dá)出來(lái)▲模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性

第二十一頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量：不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測(cè)的因素。是模型的研究對(duì)象或影響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù)：表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對(duì)穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測(cè)。例：Y=α+β X+uY—消費(fèi)支出X—收入

α、β—參數(shù)u—隨機(jī)誤差項(xiàng)隨機(jī)誤差項(xiàng)：模型中沒(méi)有包含的所有因素的代表第二十二頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求：

●要有科學(xué)的理論依據(jù)●選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式方程應(yīng)有解，形式盡可能簡(jiǎn)單

類(lèi)型:單一方程線性形式聯(lián)立方程非線性形式●模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性：

兩種不好的模型：太真實(shí)—過(guò)分復(fù)雜過(guò)分簡(jiǎn)單—不真實(shí)

●包含隨機(jī)誤差項(xiàng)

經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測(cè)性第二十三頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日二、估計(jì)參數(shù)為什么要對(duì)參數(shù)作估計(jì)？

一般來(lái)說(shuō)參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測(cè)的。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能通過(guò)變量值去精確計(jì)算。只能通過(guò)變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。

（如何通過(guò)變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）

兩個(gè)概念：參數(shù)的估計(jì)值：所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計(jì)式：估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計(jì)的常用方法：普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法第二十四頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日

三、模型檢驗(yàn)為什么要檢驗(yàn)？●建模的理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果●可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對(duì)模型檢驗(yàn)什么？對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否可靠。第二十五頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式：?經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符

?統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)

檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果

?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)

是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定

?預(yù)測(cè)檢驗(yàn)

將模型預(yù)測(cè)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對(duì)比第二十六頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日四、模型應(yīng)用?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）

例：分析消費(fèi)增加對(duì)GDP的拉動(dòng)作用

?經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、空間預(yù)測(cè)）

例：預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)

?政策評(píng)價(jià)

用模型對(duì)政策方案作模擬測(cè)算，對(duì)政策方案作評(píng)價(jià)（把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室）

例：分析道路收費(fèi)政策對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的影響第二十七頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日1.3變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說(shuō)明應(yīng)變量變動(dòng)主要原因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)）從變量的性質(zhì)區(qū)分：

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）

關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化內(nèi)生變量卻不能反過(guò)來(lái)影響外生變量第二十八頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日二、參數(shù)的估計(jì)方法單一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計(jì)法等聯(lián)立方程模型：常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等參數(shù)估計(jì)值應(yīng)符合“盡可能地接近總體參數(shù)真實(shí)值”的準(zhǔn)則。用樣本數(shù)據(jù)對(duì)參數(shù)的估計(jì)與檢驗(yàn)，面臨很大的計(jì)算工作量?，F(xiàn)在可以由各種有關(guān)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)，如EViews(EconometricsViews)。第二十九頁(yè)，共三十三頁(yè)，2022年，8月28日三、計(jì)