計量經濟學課程實驗

實驗一EViewsEViews一、EViews實驗內容中后三步以表1-1所列出的收入和國內生產總值的統(tǒng)計資料 單位：元YGDPYGDP資料來源《中計年鑒1999EViews㈠EViews⒈一臺386486奔騰或其他的計算機運行Windows3.1Windows9X、Windows2000、WindowsNTWindowsXP4MB⒊VGA、SuperVGA10MB1-1next⒊指定安裝EViews軟件的 ，擊OK按鈕后，一直點擊next按鈕即可；EViews1-11-2EViewsEViews（1-3命令窗口1-3EViewsFile/New/Workfile，即選擇新建對象的類型為工作文（frequency圖1-4工作文 AnnualMonthlySemi-annualWeeklyQuarterlyDailyUndatedorirregulardateEViews（1-5。1-5C（保存估計系數用RESID（實際值與擬合在EViews軟件令窗口中直接鍵入CREATE命令，也可以建立工作文件。 時間頻率類 起始 終止則以上菜單方式過程可寫為 Y、X⒈DATA在EViews軟件令窗口鍵入DATA命令，命令格式為 <序列名 <序列名2>…<序列名本例中可在命令窗口鍵入如下命令（1-6 1-6DATA1-7在EViews軟件主窗口或工作文件窗口點擊Objects/NewObject，對象類型選擇Series，并給定序列名，一次只能創(chuàng)建一個新序列（圖1-8所示。再從工 中選取并雙擊所創(chuàng)建的新序列就可以展示該對象，選擇Edit＋/－，1-8log（Ylog（XGENRLOGY=LOG(Y)GENRLOGX=LOG(X)GENRX1=X^2GENRGENR91-91-101-11。1-11入新變量名，再點擊屏幕任意位置，彈出RENAME框，點擊YES按鈕即可（1-121-12Delete（刪除）Rename（更名）即可（1-13。1-13selected…量（1-14。1-14Delete（1-151-15㈠利用PLOT命令繪制趨勢圖在命令窗口中鍵入 161-16YY、X（1-17 1-17Y、X 181-18X、Y圖1-18表明，收入水平與GDP密切相關，收入水平隨著GDP的增19，則會個，雙個，是否交叉，設定比例尺度（0線，對數尺度，正態(tài)化尺度（連接，配擬合直線1-19Graph1-20View/DescriptiveStatistics/HistogramandStats，則會顯示變量的描述統(tǒng)計量（1-211-21Samples，就對每個序列計算描述統(tǒng)計量（1-221-22 Std.Dev.——標準差 Skewness——偏度 Jarque-Bera—— as在Eviews主窗口的上選擇File/Open/Workfile，再在彈出的框中在工作文件窗口中選取所要存貯的變量，點擊工作文件窗口菜單欄中的23Fetchfetch框，在指 241-23Store1-24FetchExcel欄中的File/Export/WriteText-Lotus-Excel，在彈出的框中指定存貯路25ExcelExcel.xls，ASCIIText26其中，ByObservation-Seriesincolumns表示各觀測值按列排列，BySeries-Seriesinrows1-251-26ExcelEviewsFile/Import/ReadText-Lotus-Excel，在彈出的框中選取要調用的文本文件或Excel文件，點擊打開按鈕后，彈出ASCIITextImport（ExcelImport）窗口（1-27，在NameforseriesorNumberofseriesiffilenamesinfileOKincolumns，inrows1-27ExcelName以Y、X變量組成的數組為例，點擊Name菜單，彈出objectname框，在Nametoidentifyobject文本框中輸入名的數組名稱，點擊OK按鈕即可（1-28。1-28實驗三

，L 時間Y（億元L（萬人K（億元12345789⒈建立工作文件 ⒉輸入統(tǒng)計資料 ⒊生成時間變量t ⒋建立回歸模型 3-1 t＝(-0.252)(0.672)

（R2

R2

F模型的計算結果表明，我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)的勞動力邊際產出為t對工業(yè)總產值的總影響是顯著的。從圖3-1看出，解釋變量K的t統(tǒng)計量括常數項）的t統(tǒng)計量值都較小，未通過檢驗。因此，需要對以上三元線性回歸模型做適當的調整，按照統(tǒng)計檢驗程序，一般應先剔除t統(tǒng)計量最小的變量（即命令：LSYCLK3-2 t＝(- (4.427)

（R2

R2

F多大變化，Ft檢驗值都比較0.05，21㈢建立非線性回歸模型——C-DC-DYALKe，對于此類非線性函數，可以采用以下兩種lnylnAlnLlnK在EViews軟件令窗口中依次鍵入以下命令GENRLNY=log（Y）GENRLNL=log（L）GENRLSLNYCLNL3-3 C-D

（t (- R2

R2

F2：迭代估計非線性模型，迭代過程中可以作如下控制：C，3-43-4

（tR2 R2可以看出模型4中勞動力彈性＝-1.01161的產出彈性＝1.0317，L②參數初值：0，0，0；迭代精度3-5③參數初值：0，0，0；迭代精度：10－53-6953t

（R2 R2513④參數初值：1，1，1；迭代精度：10－53-71452分別在模型1～模型5的各方程窗口中點擊View/Actual,Fitted,Residual/Actual,Fitted,ResidualTable（3-8，可以得到各個模型相13可以看出，模型4的殘差段時期內連續(xù)取負值且不斷增大，在接下來的4235tF3-135223-83-913-1023-1133-1243-135①利用樣本數據估計方程，LSYCX②在方程窗口點擊FORECAST按鈕，在彈出的預測框中輸入預測變量Y（Y，YF。①先利用樣本數據估計方程，LSYCXRangesample修改數據區(qū)間：RANGE 擴充數據區(qū)間：EXPAND起始 終止調整樣本區(qū)間： 起始 終止FORECAST實驗五5-1（單位：億元）和國內生產總值指數（1978年＝100）的統(tǒng)計資料，試建立我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款模型， GDPGDP資料來源《中計年鑒1999⒈相關圖分析 5-1 LS⑴線性模型： 5-2 t(-6.706)R2 ⑵雙對數模型 5-3 t(-31.604) ⑶對數模型 5-4 t (- ⑷指數模型 5-5 t ⑸二次多項式模型 5-6 t(3.747)(-8.235) 常數項都通過了t檢驗，模型都較為顯著。除了對數模型的擬合優(yōu)度較低外，其5-75-10 ⒈DWn＝21k＝10<0.7062＝DW<dL，所以存在（正）自相關。dL＝1.22，dU＝1.42，而dL<1.2479＝DW<dUDWView/ResidualTest/Correlogram-Q-statistics，并輸10，則會得到殘差et與et1et2,et10的各期相關系數和偏相關系數，5-11、5-12 ⒊BGView/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest，并2，5-13 BGBGAR 5-165-16AR圖5-16表明，估計過程經過4120.94590.5914，并且t檢驗顯著，說明雙對數模型確實存在一階和二階自相表得dL＝1.18，dU＝1.40，而dU<1.6445＝DW<4－dU，說明模型不存在一階自18t(-25.263)R2 5-175-18BG 5-19ar12AR(2)項調整后用偏相關系數檢BG檢驗滯后期不同，結果不同。1：LNY(-1)；2：LNY(-1)XDLOG(X)LSLNYCLNXLNY(-15-215-211而dL<1.358＝DW<dU5-2215-221 LNY(- 25-235-232而dL<1.388＝DW<dU5-2425-24210.321％時，城鄉(xiāng)居民存款余額相對增加2表示上期居民存款余額相對增加1％時，城鄉(xiāng)居民存款余額相對增加0.1128％實驗七 （臺/百戶00011111000資料來源：據《中計年鑒1999》整理計算得二、試建立我收預測模型（數據見實驗一7-2 DD0000000011111111資料來源：據《中計年鑒》1999－2000整理計算得 Y，則人均收入與彩電擁有量的相關圖如7-1所示。D

7-11：DATA2：SMPLGENR 再由t檢驗值判斷虛擬變量的引入方式，并寫出各類家庭的需求函數。7-27-2?it(16.249)(9.028) (-R2 虛擬變量的回歸系數的t檢驗都是顯著的，且模型的擬合優(yōu)度很高，說明我?i?i3300二、我收預測模要求：設置虛擬變量反映1996年政策的影響，D1＝0（1996 7-3圖7-3引入虛擬變量后的 我收預測函數的估計結果為?it(24.748)(47.949)(- R2 可見，虛擬變量的回歸系數的t檢驗都是顯著的，且模型的擬合優(yōu)度很高，說明1996年的政策對收入在截距和斜率上都產生了明顯影響。1996年前的函數為?i1996年后的函數為?i由此可見，在實施1996年的政策前，國內生產總值每增加10000元入則增加2042.5元，因此，1996年的政策大大提高了收入水平。199819991998yia1b1xi1999yia2b2xiyi