2023年套利機遇總結(jié)

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恒泰期貨研究發(fā)展部|2023年11月21日

年內(nèi)套利機遇總結(jié)

年內(nèi)套利機遇目錄

2023年年初————多菜油空棕櫚油套利機遇(完成)2023年2月底————多塑料空PTA套利機遇(完成)

2023年6月初————多菜油空豆油套利機遇(完成)2023年9月初————空強麥多硬麥套利機遇(如預(yù)期)

2023年9月中————空豆一多豆粕套利機遇(等待時機)2023年9月底————多豆粕空玉米套利機遇(等待時機)

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多菜油空棕櫚油套利機遇

套利策略：多菜油空棕櫚油策略時間：2023年年初

機遇性分析：2023年年初菜油與棕櫚油比值處于歷史最低，提醒存在多菜油空棕櫚油套利機遇，截至2023年10月，兩者價差自年初低點749元/噸升至10月高點1945元/噸，漲幅近160%,同時至10月提醒價差高位風(fēng)險，獲利了結(jié)，落袋為安。http://.77

多塑料空PTA套利機遇

套利策略：多塑料空PTA

策略時間：2023年2月機遇性分析：2023年2月塑料與PTA比值經(jīng)過低位盤整，提醒反彈機遇，兩者價差如期上升，自2月23日觀測的28元/噸價差擴大至7月底2471元/噸，比值回歸至1.3附近正常值，平倉獲利頗豐。http://.774

多菜油空豆油套利機遇

套利策略：多菜油空豆油策略時間：2023年6月初機遇性分析：截止6月初菜油與豆油比值已在低水平徘徊較長時間，存在多菜油空豆油套利機遇，其后比值如期上行，兩者價差自6月10日的230元/噸升至目前649元/噸，400多元每噸的套

利空間，收益頗豐。http://.775

空強麥多硬麥套利機遇

套利策略：空強麥多硬麥策略時間：2023年9月初機遇性分析：2023年9月初強麥與硬麥比值已在高位盤整多時，存在空強麥多硬麥套利機遇，

截至目前，兩者價差自9月9日602元/噸回歸至目前287元/噸，收獲315元/噸的套利空間。

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空豆一多豆粕套利機遇

套利策略：空豆一多豆粕機遇策略時間：2023年9月機遇性分析：我們在9月初提出空豆一多豆粕的操作策略，基于豆一與豆粕的比值已經(jīng)升值歷史高位附近，目前該比值繼續(xù)上升至1.5附近，回調(diào)風(fēng)險加大，空豆一多豆粕套利機遇性加強。http://.77

多豆粕空玉米套利機遇

套利策略：多豆粕空玉米策略時間：2023年9月底機遇性分析：2023年9月底豆粕與玉米比值已經(jīng)跌至歷史低位，兩者價差上升機遇逐步擴大，目前可適當布局豆粕多單玉米空單，等待價差反彈，兩者比值目標位看1.6。http://.77

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