我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)策

我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)策隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍不斷拓展，資金面廣泛流動(dòng)，給銀行流動(dòng)性管理帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。一方面，由于存款增長(zhǎng)速度過(guò)快，銀行在短期內(nèi)可能會(huì)遭遇流動(dòng)性過(guò)剩困境，銀行的流動(dòng)性管理能力和水平必須適應(yīng)這一轉(zhuǎn)變。另一方面，隨著金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行必須為客戶(hù)提供更多種類(lèi)和全方位的金融產(chǎn)品和服務(wù)，增加對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的資產(chǎn)種類(lèi)的持有，以贏取更多的利潤(rùn)，這也會(huì)增加銀行資產(chǎn)管理的不確定性。在這種背景下，商業(yè)銀行必須采取有效的管理措施，以應(yīng)對(duì)流動(dòng)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。一、合理確定銀行流動(dòng)性管理指標(biāo)商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理必須建立在一定的管理指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，以充分評(píng)估銀行資產(chǎn)和負(fù)債情況，制定有利于銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制和優(yōu)化的管理決策。銀行流動(dòng)性管理體系應(yīng)包括以下指標(biāo)：1.資產(chǎn)量和負(fù)債量根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債的量，以充足的流動(dòng)性水平作為基礎(chǔ)，合理收放貸款和購(gòu)買(mǎi)各種投資工具，建立適當(dāng)?shù)你y行資產(chǎn)負(fù)債約束機(jī)制，以增強(qiáng)銀行流動(dòng)性控制的能力。2.流動(dòng)性持有量銀行應(yīng)根據(jù)未來(lái)的充足流動(dòng)性預(yù)測(cè)結(jié)果，合理的持有流動(dòng)性資產(chǎn)（包括中央銀行存款、債券和金融資產(chǎn)等），并以此推算出裝配充足的流動(dòng)性準(zhǔn)備的定制金額。3.平衡率平衡率指的是銀行的可以交易和非交易性資產(chǎn)之和與可以交易和非交易性負(fù)債之和之比，通過(guò)平衡率的管理，銀行可以更好的對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行控制，以最大限度地滿(mǎn)足資產(chǎn)和負(fù)債之間的匹配度。二、科學(xué)選擇資產(chǎn)和負(fù)債銀行在管理流動(dòng)性時(shí)，應(yīng)注意資產(chǎn)流動(dòng)性相對(duì)較高，負(fù)債流動(dòng)性相對(duì)較低的特征，合理選擇資產(chǎn)和負(fù)債，從而提高銀行的流動(dòng)性管理能力。另外，同時(shí)不斷優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，以提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制水平。具體的執(zhí)行步驟如下：1.合理定位資產(chǎn)負(fù)債銀行應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行自身特點(diǎn)和客戶(hù)需求等進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債的定位，結(jié)構(gòu)合理、利益互補(bǔ)，以實(shí)現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)和負(fù)債的匹配和優(yōu)化。2.突出流動(dòng)性資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)增強(qiáng)銀行的流動(dòng)性管理具有重要的作用，銀行應(yīng)選擇流動(dòng)性高（包括中央銀行存款、短期國(guó)債等），風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的資產(chǎn)，提高銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的勝任力。3.選擇低成本負(fù)債銀行在選取負(fù)債時(shí)應(yīng)采用分散的策略，不依賴(lài)單一來(lái)源，選擇低成本的負(fù)債（比如：各種銀行間市場(chǎng)資金），并合理存儲(chǔ)各種流動(dòng)性資產(chǎn)，從而提高銀行整體的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制水平。三、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和分析銀行應(yīng)建立一套流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和信息分析機(jī)制，不斷優(yōu)化該機(jī)制，不斷提高銀行流動(dòng)性管理的能力，確保銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍內(nèi)。具體措施如下：1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)流動(dòng)性管理部門(mén)銀行應(yīng)在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中設(shè)立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)流動(dòng)性管理的部門(mén)或流動(dòng)性管理專(zhuān)員，對(duì)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。2.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)銀行的流動(dòng)性水平、流量和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行有效評(píng)估和監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。3.提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)銀行員工應(yīng)該增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并加強(qiáng)與其他風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的溝通和合作，以充分保證銀行流動(dòng)性管理的安全和有效。四、建立流動(dòng)性危機(jī)應(yīng)急預(yù)案建立流動(dòng)性危機(jī)應(yīng)急預(yù)案，對(duì)危機(jī)的各種情況和流程進(jìn)行指定，并明確職責(zé)，包括撥出特殊預(yù)備金等，保障資金鏈的連續(xù)性和持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)發(fā)展。總體而言，商業(yè)銀行流動(dòng)性管理，是大家在銀行經(jīng)營(yíng)管理中不斷努力的一個(gè)領(lǐng)域。在采取上述措施的時(shí)候，我們要深入了解我國(guó)銀