2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共100題）1、下列關于銀行資產計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿D.存貸款業(yè)務通常采用攤余成本法計價【答案】A2、下列關于不良資產處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務人資產等處置的方式，處置可分為處置抵（質）押物、以物抵債及抵債資產處置、破產清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產清算【答案】D3、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風險管理措施D.可利用資源緊【答案】B4、假設商業(yè)銀行信用評級為A的某類貸款企業(yè)的違約概率(PD)為5%，貸款違約損失率(LGD)為50%，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則當期銀行對該類型企業(yè)貸款的預期損失為()億元人民幣。A.0.25B.0.5C.3.5D.5【答案】A5、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C6、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重,通常情況下,銀行監(jiān)管側重于（）。A.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性B.會計資料規(guī)范性C.財務報表審計D.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價【答案】D7、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】A8、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B9、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B10、案例一項目部在（）對工程質量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D11、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品／服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C12、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C13、（2020年真題）市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險【答案】A14、風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交()批準。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門【答案】C15、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D16、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D17、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A18、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B19、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C20、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正?？蛻衾塾嫲俜直菵.正?？蛻魯?shù)量【答案】A21、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B22、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少()一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D23、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.專家判斷法【答案】B24、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C25、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B26、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A27、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構買入返售資產【答案】B28、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B29、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B30、我國監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)，其屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B31、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采取（），最終到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會B.從基層業(yè)務單位到高級管理層領域C.從業(yè)務風險管理委員會領域到基層業(yè)務單位D.從高級管理層到基層業(yè)務領域【答案】A32、電腦“千年蟲”屬于典型的()風險。A.系統(tǒng)缺陷B.人員因素C.外部事件D.不完善或有問題的內部程序【答案】A33、()用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.會計資本【答案】B34、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()A.資本監(jiān)管B.市場退出C.監(jiān)督檢查D.市場準入【答案】B35、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C36、穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括()。A.董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對銀行的各項事務作出正確的判斷B.高級管理層應核準銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹C.董事會和高級管理層有效發(fā)揮內部審計都門、外部審計師及各內部指控部門的作用D.董事會應確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致【答案】B37、信息披露的原則不包括()。A.側重披露總量指標B.謹慎披露結構指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C38、某銀行流動性資產余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D39、下列選項中，不屬于三級流動性儲備的是（）。A.全部交易賬戶B.庫存現(xiàn)金C.部分持有待售組合D.票據(jù)【答案】B40、負責對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C41、商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D42、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.集中度風險【答案】D43、（2018年真題）哈瑞?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產定價模型C.歐式期權定價模型D.套利定價模型【答案】A44、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D45、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為()引起的操作風險。A.信貸人員技能匱乏B.貸款流程執(zhí)行不嚴C.內部欺詐D.未授權交易【答案】B46、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C47、（2020年真題）下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B48、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的人事，最恰當?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C49、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B50、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D51、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C52、在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D53、商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】D54、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.市場風險D.國別風險【答案】B55、根據(jù)組織形式的不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構類客戶【答案】C56、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C57、下列不屬于效率比率指標的是()。A.存貨周轉率B.應付賬款周轉率C.權益收益率D.凈資產收益率【答案】D58、（2019年真題）假如某一房地產項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金35億元，貸款及其他負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，可以視為債權人（）。A.賣出一份看跌期權B.買入一份看跌期權C.賣出一份看漲期權D.買入一份看漲期權【答案】A59、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.危機現(xiàn)場處理B.模擬訓練和演習C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機處理／決策流程【答案】D60、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。A.直接面向風險管理B.可操作性相對較強C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構D.著重強調的是權益和現(xiàn)金流量變動的關系和影響【答案】A61、下列關于商業(yè)銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B.商業(yè)銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C62、下列關于市場流動陛風險的說法中，正確的是（）。A.資產變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低B.資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低C.資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高D.資產變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高【答案】B63、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D64、商品價格風險中所述的商品不包括()。A.農產品B.礦產品C.白銀D.黃金【答案】D65、下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A.不適用于非上市公司B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者【答案】B66、2015年新增貸款7．5萬億元，對應創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B67、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內部審計部門的職責不包括（）。A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性C.負責監(jiān)督評價操作風險內控體系的有效性D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性【答案】A68、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產為12億元人民幣，2015年末總資產為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B69、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D70、對沖技術首先是從()市場發(fā)展起來的。A.互換B.期權C.期貨D.遠期【答案】C71、借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B72、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.風險管理部門【答案】C73、（2018年真題）市場約束的核心是（）。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構【答案】A74、商業(yè)因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B75、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注冊登記B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記【答案】A76、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A77、A銀行的外匯敝口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】A78、自我評估法有助于（）。A.識別銀行日常經(jīng)營存在的風險點B.員工績效考核C.簡化管理流程D.計算損失金額和發(fā)生概率【答案】A79、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C80、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D81、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D82、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.借款評級B.債項評級C.債務人評級D.債權人評級【答案】B83、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標準。A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后B.受償順序排在存款人和一般債權人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵D.按照相關會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權益，并在資產負債表上單獨列示和披露【答案】D84、()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B85、下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產使用公允價值為基礎記賬D.若沒有證據(jù)表明資產交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D86、市場風險內部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.對風險管理的具體作用有限D.無法將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D87、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備【答案】B88、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B89、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.董事會風險管理委員會B.合規(guī)部門C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C90、下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產品C.交易不活躍的金融產品D.場外信用衍生產品【答案】B91、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應設剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C92、在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的()。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B93、（）是商業(yè)銀行和其利益相關群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A94、監(jiān)管機構要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B95、市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構【答案】A96、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.職責分工B.員工培訓C.外部監(jiān)管D.內部控制【答案】D97、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于（）。A.資產負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】B98、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素【答案】B99、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B100、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風險B.權責風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】B多選題（共80題）1、下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。A.利率變動風險B.“假按揭”風險C.土地增值風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險E.借款人的經(jīng)濟狀況變動風險【答案】BD2、依據(jù)供貨合同的要求控制供貨進度是（）進度控制的任務。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】D3、計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是（）。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長【答案】AD4、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險水平類指標B.風險抵補類指標C.風險識別類指標D.風險遷徙類指標E.風險暴露類指標【答案】ABD5、下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB6、常用的事后控制方法有（）。A.風險轉移B.風險定價C.風險資本重新分配D.風險緩釋E.提高風險資本水平【答案】ACD7、流動性風險的內部因素包括（）。A.表外業(yè)務如貸款承諾、期權、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響B(tài).信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險C.出現(xiàn)重大操作風險，支付結算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流D.出現(xiàn)重大聲譽風險，導致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機E.流動性資產儲備不足，或流動性資產儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟領域上高度集中，無法迅速通過質押或變現(xiàn)融人資金，造成流動性風險【答案】ABCD8、商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實現(xiàn)()A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保資本的增值E.確保資本的完整【答案】ABC9、下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有()。A.敝口頭寸=即期凈敝口頭寸+遠期凈敝口頭寸+期權敝口頭寸+其他B.即期凈敝口頭寸=即期資產-即期負債C.即期凈敝口頭寸=即期資產+即期負債D.遠期凈敝口頭寸=遠期賣出-遠期買入E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出【答案】AB10、信訪產生的法律依據(jù)是（）。A.刑法B.行政訴訟法C.憲法D.民法【答案】C11、下列屬于流動性風險內部因素的有()。A.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險B.出現(xiàn)重大操作風險，支付結算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流C.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機E.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導【答案】AB12、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。A.銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立EPCL平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產與負債之間的幣種不匹配【答案】AB13、單一法人客戶的信用分析中，下列關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的有（）。A.現(xiàn)金流量分析過程：投資活動的現(xiàn)金流-融資活動的現(xiàn)金流-經(jīng)營活動現(xiàn)金流B.對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款C.對于中長期貸款，應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D.貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息E.在開發(fā)期和成長期，借款人正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值【答案】A14、對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（??）等風險點。A.產品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】BCD15、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD16、若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性，則銀行使用的總敞口頭寸應為（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D17、下列關于賬面資本的說法中，正確的有()。A.賬面資本與銀行風險并無關系B.賬面資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益C.賬面資本是銀行可以實際利用的資本D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤等E.賬面資本就是經(jīng)濟資本【答案】BCD18、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD19、下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，不正確的有()。A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風險越大B.行業(yè)產品產銷率越高，說明行業(yè)產品供不應求C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肈.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標E.行業(yè)勞動生產率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平【答案】ACD20、商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括（）。A.國別風險暴露B.國別風險評估和評級C.壓力測試情況D.國別限額遵守情況E.超限額業(yè)務處理情況【答案】ABCD21、關于債權評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風險水平的兩個維度C.債權評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務人的不同債項可以有不同的債權評級E.—個債務人可以有多個客戶評級【答案】ABD22、個人住房按揭貸款的風險分析主要關注（）。A.個人生產或者銷售活動失敗B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.借款人的經(jīng)濟狀況變動風險E.抵押權實現(xiàn)困難的風險【答案】BCD23、保溫材料、電線電纜、風機盤管、散熱器均要進行（）。A.無損檢測B.節(jié)能復試C.物理檢查D.絕熱檢查【答案】B24、戰(zhàn)略風險是指()，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.經(jīng)營決策錯誤B.決策執(zhí)行不當C.對行業(yè)變化束手無策D.監(jiān)管不力E.解決爭議問題【答案】ABC25、商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括（）。A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行C.國內及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑D.房地產價格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】ACD26、風險對沖對于管理（）有很好的作用。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.結算風險E.商品風險【答案】ABCD27、承包經(jīng)營耕地的單位和個人連續(xù)（）年棄耕拋荒的，應當終止合同，收回發(fā)包的土地。A.一B.兩C.三D.四【答案】B28、針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括（）。A.資本充足率B.資產質量C.管理水平D.盈利水平E.流動性【答案】ABCD29、下列選項中，屬于施工方項目管理的目標的是（）。A.施工的安全管理目標B.施工的成本目標C.施工的進度目標D.施工的利潤目標E.施工的質量目標確認答案【答案】ABC30、某企業(yè)于當年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC31、以下（）屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。A.代理商業(yè)銀行業(yè)務B.代理保險業(yè)務C.代理證券業(yè)務D.代收代付業(yè)務E.代理政策性業(yè)務【答案】ABCD32、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。A.內部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB33、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸C.向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】AC34、綜合報告是各報告單位針對管理范圍內、報告期內各類風險與內控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應反映的主要內容包括()。A.發(fā)展趨勢及風險因素分析B.加強風險管理的建議C.風險應對策略及具體措施D.分類風險狀況及變化原因分析E.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢【答案】BCD35、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB36、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在()方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平【答案】AD37、下列關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產C.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產D.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉E.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險【答案】ABCD38、現(xiàn)行規(guī)定腳手架使用的均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C39、商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風險預警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑B.區(qū)域內的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關法律法規(guī)重大調整D.區(qū)域主導產業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內客戶資信狀況普遍降低【答案】ABCD40、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的有(?)。A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50％B.現(xiàn)金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產的比率高E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD41、質量事故的處理方式（）。A.返工處理B.返修處理C.限制使用D.形成事故處理報告E.報廢處理【答案】ABC42、異議登記的申請人是（）。A.利害關系人B.土地所有權人C.土地使用權人D.土地他項權利人【答案】A43、企業(yè)的行業(yè)風險分析的主要內容有（）。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃B.行業(yè)的競爭力C.行業(yè)監(jiān)管政策D.企業(yè)的長遠規(guī)劃E.行業(yè)周期性分析【答案】BC44、下列關于資本的作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABD45、集體土地上土地承包經(jīng)營權抵押的，應當經(jīng)過（）的同意。A.國家土地所有者B.集體土地所有者C.土地承包經(jīng)營者D.抵押權人【答案】B46、質量事故的處理方式不包括（）。A.返工處理B.返修處理C.報廢處理D.形成事故質量報告【答案】D47、系統(tǒng)性金融風險的主要特征包括（）。A.可分散性B.復雜性C.突發(fā)性D.交叉?zhèn)魅拘钥霦.負外部性強【答案】BCD48、合同當事人之間的聯(lián)系，應以（）形式進行，建立規(guī)范的報告管理制度和簽發(fā)制度。A.對話B.書面C.經(jīng)常性D.平等【答案】B49、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積【答案】ACD50、各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD51、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護裝置安裝【答案】C52、針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括（）。A.資本充足率B.資產質量C.管理水平D.盈利水平E.流動性【答案】ABCD53、個人信貸業(yè)務操作風險控制措施包括（）。A.實行個人信貸業(yè)務集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.成立個人信貸業(yè)務中心，由中心進行統(tǒng)一調查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質量與其收入掛鉤E.切實做好個人信貸貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務操作風險【答案】ABD54、影響施工項目質量的因素有（）。A.方法和環(huán)境B.材料C.機械D.人E.技術【答案】ABCD55、停止點的概念：所有的（）。A.開工點、檢查點、停止點等“點”的稱謂B.控制點、檢查點、停止點等“點”的稱謂C.控制點、檢查點、結束點等“點”的稱謂D.控制點、審核點、停止點等“點”的稱謂【答案】B56、下列屬于信息科技風險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應落實信息安全管理職能B.應建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡劃分為不同的邏輯安全域D.應確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應制定相關策略和流程【答案】ABCD57、其他一級資本包括（）。A.一般風險準備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC58、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD59、按照企業(yè)集團內部關聯(lián)的關系，企業(yè)集團可以分為（）。A.有限責任制企業(yè)集團B.股份合作化企業(yè)集團C.縱向一體化企業(yè)集團D.橫向一體化企業(yè)集團E.綜合企業(yè)集團【答案】CD60、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。A.商業(yè)銀行內部有關風險水平B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C.存款人提前兌付D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升E.所發(fā)行股票價格下跌【答案】BC61、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABC62、以下屬于金融衍生品的是（）。A.即期金融產品B.金融期貨C.金融期權D.金融遠期E.金融互換【答案】BCD63、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。A.正向收益率曲線B.正態(tài)收益率曲線C.垂直收益率曲線D.水平收益率曲線E.波動收益率曲線【答案】AD64、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相互補充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量B.