序列相關(guān)性的檢驗(yàn)與修正

序列相關(guān)性的檢驗(yàn)與修正案例：書本 P115進(jìn)口與國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系。一 檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作：建立工作文件，導(dǎo)入數(shù)據(jù)。采用 OLS方法建立進(jìn)口方程。在命令框輸入：equationEq01.lsmcgdp建立殘差序列在命令框輸入： seriese=resid建立殘差序列的滯后一期序列在命令框輸入： seriese_lag1=resid(-1)方法1：利用兩個(gè)殘差序列畫圖、觀察。方法2：查看回歸方程的 DW值＝0.628，存在序列相關(guān)。方法3：LM檢驗(yàn)在命令框輸入： equationEq02.lsecgdpe(-1)e(-2)精品文檔交流在命令框輸入： Scalarlm1=@obs(e(-2))*eq02.@r2可得LM1=15.006在命令框輸入： scalarchi1=@qchisq(0.95,2)可得chi1=5.99可以判定模型存在 2階序列相關(guān)。簡(jiǎn)便方法：在方程 eq01窗口中點(diǎn)擊 View/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest，并選擇滯后期為2，則會(huì)得到如下圖所示的信息。注：LM計(jì)算結(jié)果與上面有差異， 因?yàn)檫@里的輔助回歸所采用的 resid(-1)、resid(-2)的缺失值用0補(bǔ)齊。檢驗(yàn)是否存在更高階的序列相關(guān)。 繼續(xù)在命令框輸入：equationEq03.lsecgdpe(-1)e(-2)e(-3)精品文檔交流在命令框輸入： Scalarlm2=@obs(e(-3))*eq03.@r2可得LM2=14.58在命令框輸入： scalarchi2=@qchisq(0.95,3)可得chi2=7.185仍然存在序列相關(guān)性，但由于e(-3)的參數(shù)不顯著，可認(rèn)為不存在3階序列相關(guān)。在方程eq01窗口中點(diǎn)擊View/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest，并選擇滯后期為3，則會(huì)得到如下圖所示的信息。顯然，LM檢驗(yàn)的結(jié)果拒絕原假設(shè)（無序列相關(guān)） ，表明存在序列相關(guān)性。二序列相關(guān)性的修正與補(bǔ)救廣義差分法就是廣義最小二乘法（ GLS），但損失了部分樣本觀測(cè)值，損失的數(shù)量依賴于序列相關(guān)性的階數(shù)（如一階序列相關(guān)，至少損失 1個(gè)樣本值）。在實(shí)際操作中，往往基于廣義差分法完成估計(jì)。根據(jù)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)系數(shù)估計(jì)方法的不同，可以分為C-O迭代法和Durbin兩步法。1）Durbin兩步法第一步，估計(jì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的相關(guān)系數(shù)根據(jù)前面檢驗(yàn)可知存在二階序列相關(guān)，因此設(shè)定方程為****Mt01Mt12Mt21GDPt2GDPt13GDPt2t在命令框輸入lsmcm(-1)m(-2)gdpgdp(-1)gdp(-2)即得到隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)值，結(jié)果記為 eq04精品文檔交流第二步，進(jìn)行差分變換，然后對(duì)應(yīng)書本（ 4.2.20）公式進(jìn)行回歸。Mt*Mt(0.938Mt10.469Mt2)GDPt*GDPt(0.983GDPt10.469GDPt2)在命令框中輸入Seriesm_star=m-(0.938*m(-1)-0.469*m(-2))Seriesgdp_star=gdp-(0.938*gdp(-1)-0.469*gdp(-2))將Mt*對(duì)GDPt*回歸。在命令框輸入Lsm_starcgdp_star結(jié)果記為 eq05第三步，還原 ?0 （參考書本 4.2.20式）精品文檔交流??*78.1600垐147.191210.9380.4691這一結(jié)果與eq01有差別。2）C-O迭代法原理：參見教材113頁。操作：非常簡(jiǎn)單。根據(jù)前面檢驗(yàn)可知存在二階序列相關(guān)，因此設(shè)定方程為Mt 0 1GDPt 1AR(1) 2AR(2) t在命令框中輸入Equationeq06.lsmcgdpar(1)ar(2)從DW值來看，已經(jīng)不存在序列相關(guān)性，并且每項(xiàng) AR的回歸系數(shù)都具有統(tǒng)計(jì)顯著性。假設(shè)采用 1階廣義差分，在命令框中輸入Equationeq07.lsmcgdpar(1)精品文檔交流從DW來看，序列相關(guān)性并未消除。假設(shè)采用 3階廣義差分，在命令框中輸入Equationeq08.lsmcgdpar(1)ar(2)ar(3)從DW來看，序列相