2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬考試試卷B卷含答案

2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】B2、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B3、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機構、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D4、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D5、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D6、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B7、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C8、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C9、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A10、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D11、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A12、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C13、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C14、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B15、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C16、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A17、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A18、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C19、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A20、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B21、下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本D.EVA=(經(jīng)風險調整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】C22、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B23、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D24、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類D.應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】D25、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C26、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D27、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C28、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C29、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B30、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A31、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C32、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】C33、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A35、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C36、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態(tài)指標C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B37、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A38、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C39、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C40、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A41、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D42、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A43、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設B.購買商業(yè)保險C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務外包【答案】A44、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B45、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C46、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D47、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】B48、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B49、壓力測試實踐中，（）是基礎。A.管理應用B.情景設計C.采取措施D.假設條件選擇【答案】B50、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B多選題（共20題）1、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD2、商業(yè)銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）A.抵押和擔保B.還款方式C.客戶所在地區(qū)D.貨款品種、期限E.客戶所處行業(yè)【答案】ABCD3、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標有（）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB5、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD6、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD7、有效的聲譽風險管理是()共同作用的結果。A.完善的公司治理架構B.扎實的常態(tài)化建設C.靈活的風險處置應對措施D.高效的風險管理流程E.專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD8、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風險價值C.配置相應數(shù)量的經(jīng)濟資本D.經(jīng)風險調整的收益率E.經(jīng)濟增加值【答案】D9、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧〣.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD10、風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，風險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）A.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD11、總風險加權資產(chǎn)等于（）加權資產(chǎn)的總和。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險E.操作風險【答案】AB12、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內(nèi)容（）。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響B(tài).評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.提出抵御各類風險的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC13、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.商品風險B.利率風險C.匯率風險D.戰(zhàn)略風險E.投資風險【答案】BC14、風險監(jiān)管核心指標分為（）。A.風險水平類B.風險遷徙類C.風險緩釋