招商銀行信用卡風(fēng)險管理研究

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理研究摘要隨著中國信用體系的建立和信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,各大銀行進(jìn)一步加大了信用卡市場營銷的力度,同時其所帶來了信用風(fēng)險問題也日益顯現(xiàn)。本文對中國信用卡使用的現(xiàn)狀作出了總結(jié),對信用卡風(fēng)險管理進(jìn)行了介紹,全面分析招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題,經(jīng)過分析國外信用卡風(fēng)險管理的先進(jìn)技術(shù)和管理理念,提出了大連分行風(fēng)險管理的相應(yīng)策略,加強(qiáng)大連分行的信用卡風(fēng)險管理。關(guān)鍵詞:緒論;信用卡風(fēng)險管理;招商銀行大連分行;AbstractWithChina'screditsystemisestablishedandtherapiddevelopmentofthecreditcardbusiness,majorBankstofurtherincreasethecreditcardmarketmarketingefforts,atthesametimeitsbringscreditriskissuesarebecomingincreasinglyrevealed.Thispaperdiscussesthepresentsituationofthecreditcardusemadeasummary,riskmanagementofcreditcardisintroduced,comprehensiveanalysisoftheinvestmentbankdalianbranchcreditcardriskmanagementstatusandexistingproblems.Throughtheanalysisofriskmanagementofthecreditcardofforeignadvancedtechnologyandmanagementconcept,thispaperputsforwardthedalianbranchofriskmanagementofthecorrespondingstrategies, strengthenthedalianbranchcreditcardriskmanagement.Keywords:theintroduction;Creditriskmanagement; Chinamerchantsbankdalianbranch;目錄第一章 緒論1.1研究背景及意義1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3研究內(nèi)容思路與方法1.4本文創(chuàng)新點第二章信用卡風(fēng)險管理相關(guān)理論2.1信用卡含義分類及功能2.1.1信用卡的概念與分類2.1.2信用卡的功能及發(fā)展2.2信用卡內(nèi)涵及其風(fēng)險管理理論2.2.1信用卡風(fēng)險的定義2.2.2信用卡風(fēng)險管理的目標(biāo)2.2.3信用卡風(fēng)險的種類2.2.4新巴塞爾協(xié)議與信用卡風(fēng)險管理要求第三章國外及發(fā)達(dá)地區(qū)信用卡風(fēng)險管理經(jīng)驗3.1美國信用卡風(fēng)險管理經(jīng)驗3.1.1美國信用卡業(yè)務(wù)特點3.1.2美國信用卡相關(guān)法律體系3.1.3美國信用卡風(fēng)險管理技術(shù)3.2臺灣地區(qū)信用卡風(fēng)險管理經(jīng)驗3.2.1臺灣地區(qū)信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理3.2.2臺灣地區(qū)信用卡外部用卡環(huán)境3.3國外及發(fā)達(dá)地區(qū)信用卡風(fēng)險管理經(jīng)驗借鑒第四章招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在問題分析4.1招商銀行大連分行現(xiàn)有信用卡風(fēng)險管理體系4.1.1招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理環(huán)境4.1.2招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理組織體系4.2招商銀行大連分行現(xiàn)有信用卡風(fēng)險管理流程及評分系統(tǒng)4.2.1招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理流程4.2.2招商銀行大連風(fēng)行信用卡風(fēng)險管理技術(shù)的應(yīng)用4.3招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理存在的問題4.3.1銀行內(nèi)部風(fēng)險管理制度松散4.3.2銀行外部用卡環(huán)境不良4.4招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理問題的成因分析4.4.1國家宏觀風(fēng)險政策導(dǎo)向不明確4.4.2銀行實際操作過程中風(fēng)險管理流于形式4.4.3銀行信用卡風(fēng)險管理監(jiān)督機(jī)制缺失第五章.完善招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理的對策5.1完善招商銀行大連分行內(nèi)控管理制度5.2健全招商銀行大連分行征信審核體系5.3加強(qiáng)招商銀行大連分行貸后風(fēng)險管理5.4提高招商銀行大連分行員工合規(guī)意識5.5增強(qiáng)招商銀行大連分行欠款催收工作第六章．結(jié)論參考文獻(xiàn)致謝第一章 緒論1.1研究背景及意義1.1.1研究的必要性自1985年中國銀行珠海分行發(fā)行中國第一張信用卡以來,信用卡在中國已經(jīng)走過了25年的歷史,從開始的不被國人認(rèn)可到現(xiàn)在,信用卡已經(jīng)逐步代替紙幣成為了主要的支付工具。信用卡的發(fā)卡銀行、發(fā)卡數(shù)量及信用卡交易金額等各個方面均在迅速提升。但與發(fā)達(dá)國家的國際性商業(yè)銀行相比,中國的信用卡業(yè)務(wù)仍處于起步階段。在美國,花旗銀行的信用卡業(yè)務(wù)收益占其利潤總額的二分之一,美國運通公司發(fā)行的運通卡業(yè)務(wù)利潤更占了其全部利潤的七成以上。從戰(zhàn)略發(fā)展的角度來看,未來銀行的競爭將集中在高端客戶、中間業(yè)務(wù)和信用卡這幾個方面。信用卡對與商業(yè)銀行而言,首先能夠起到穩(wěn)定客戶的作用,銀行當(dāng)前單憑存貸款的簡單業(yè)務(wù)并不能穩(wěn)定住零售客戶,而信用卡使客戶與銀行的交易更加頻繁,因此信用卡是現(xiàn)金商業(yè)銀行穩(wěn)定零售客戶的重要工具之一;其次,信用卡分層次的客戶差異化管理,有利于為不同客戶提供個性化的服務(wù),能大大提高客戶的滿意度;另外,信用卡業(yè)務(wù)也能夠幫助銀行提高知名度,提升銀行的整體品牌形象。1.1.2研究的意義商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)當(dāng)前處于高速發(fā)展的階段,可是大部分國內(nèi)商業(yè)銀行的盈利模式與利潤結(jié)構(gòu)仍處于初級水平。當(dāng)前,只有招商銀行等幾家為數(shù)不多的商業(yè)銀行在信用卡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利,其主要原因在于相對落后的商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險管理水平和不健全的相關(guān)法律制度信用體系。因此,對于商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險管理的研究對于提高發(fā)卡銀行機(jī)構(gòu)盈利水平,規(guī)范信用卡市場,維護(hù)合作商戶與持卡人利益具有理論和實際兩方面意義。(1)理論意義:為商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)探討符合自身實際情況的風(fēng)險管理方法;將管理控制理論用于信用卡業(yè)務(wù),對于學(xué)科交叉研究具有重要的理論意義。(2)實際意義:信用卡業(yè)務(wù)作為一種無擔(dān)保無抵押的小額消費信貸,存在著很大的潛在風(fēng)險。這項新興業(yè)務(wù),受到中國個人社會征信體系尚不健全,風(fēng)險控制技術(shù)尚不成熟等因素的制約。本文經(jīng)過對于招商銀行大連分行信用卡業(yè)務(wù)的實際情況的分析,提出風(fēng)險管理的相關(guān)策略,對于提高銀行自身競爭力促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的健康發(fā)展具有重要的實際意義。1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.2.1國外研究現(xiàn)狀國外對于信用卡風(fēng)險管理的研究起步較早,理論基礎(chǔ)是建立在企業(yè)風(fēng)險管理理路基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步總結(jié)發(fā)展起來的。總體來說,基于銀行金融風(fēng)險管理體系下發(fā)展的信用卡風(fēng)險管理研究,已經(jīng)形成了較為成熟的系統(tǒng)理論體系(1)風(fēng)險管理的研究現(xiàn)狀巴格利尼(1976)在其著作《國際企業(yè)的風(fēng)險管理》中認(rèn)為,風(fēng)險管理的主要目的是在保持企業(yè)財務(wù)穩(wěn)定性的同時,盡量減少因為各種風(fēng)險損害所支出的總費用。風(fēng)險和保險管理協(xié)會(1983),在該協(xié)會的年會上世界各國的專家學(xué)者共同討論經(jīng)過了101條風(fēng)險管理準(zhǔn)則,其中包括:風(fēng)險管理一般原則,風(fēng)險識別與衡量、風(fēng)險控制、風(fēng)險財務(wù)處理、索賠管理等,這些準(zhǔn)則的誕生和運用,也標(biāo)志著風(fēng)險管理的發(fā)展進(jìn)入了一個新階段。巴塞爾委員會()正式發(fā)布了《資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議:修訂框架》(簡稱《新巴塞爾協(xié)議》)。新巴塞爾協(xié)議提出了相對比較完整的銀行內(nèi)部全面風(fēng)險管理體系,形成了最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查與市場紀(jì)律三大支柱,與包括信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險在內(nèi)的資本充分率計算框架并針對信貸風(fēng)險提出了內(nèi)部評級法。新巴塞爾協(xié)議反映了當(dāng)時的世界先進(jìn)風(fēng)險管理技術(shù),是銀行業(yè)風(fēng)險管理的最佳指引。美國COSO委員會()公布了《企業(yè)風(fēng)險管理——整合框架》(ERM),從純粹的內(nèi)部控制轉(zhuǎn)向了以風(fēng)險為導(dǎo)向的管理。該框架能夠簡單的用”348”來描述,即三個維度:企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)各個層級;企業(yè)目標(biāo)包括四個方面:戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo);全面分享管理要素包括八個:內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險對策、控制活動、信息和交流、監(jiān)控。全面風(fēng)險管理的八個要素為企業(yè)的四個目標(biāo)服務(wù);企業(yè)的各個層面要堅持同樣的四個目標(biāo);每個層面都必須從八個要素進(jìn)行風(fēng)險管理。該框架為銀行建立系統(tǒng)的信用卡風(fēng)險管理架構(gòu)提供了良好的參考。(2)信用卡風(fēng)險管理研究現(xiàn)狀美國BillFair和數(shù)學(xué)家EarlIsaac(1960)創(chuàng)立了FICO模型,提供了信用評分方法,為信用卡風(fēng)險控制奠定了基礎(chǔ);隨后經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始運用微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、博弈論、不完全合同理論等來研究銀行信用風(fēng)險的實質(zhì)、風(fēng)險的起因、風(fēng)險識別以及風(fēng)險防范途徑。Stiglitz和Weiss(1981)在《美國經(jīng)濟(jì)評論》上發(fā)表的《不完全信息市場中的信貸配給》一文中,提出了市場上信息處于相對優(yōu)勢的一方如何行事的理論。在信用卡信貸市場上,銀行和接待人之間的信息是不對稱的。借款人項目成功時獲利是不封頂?shù)?但其承擔(dān)的失敗風(fēng)險卻是固定的,因此當(dāng)銀行不能完全監(jiān)督借款人的行為時,就會產(chǎn)生改變當(dāng)初申請貸款時的用途、轉(zhuǎn)而從事高收益但更高風(fēng)險的項目的動機(jī),從而使銀行的預(yù)期收益減少,這種現(xiàn)象叫做”道德風(fēng)險”。銀行面對借款人的道德風(fēng)險能夠采用的措施之一就是提高逾期透支利息,提高利率雖然能夠增加利息收入來補(bǔ)償可能出現(xiàn)的拖欠損失,但也可能造成安全客戶的退出。Morgan(1997)和一些機(jī)構(gòu)合作(美洲銀行、瑞士聯(lián)合銀行等)公布推出了一種新的度量信用風(fēng)險的模型和方法,這種方法稱為”CreditMetrics”它借用衡量市場風(fēng)險時用的在險值概念,經(jīng)過復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和計算,給出貸款組合在未來一年內(nèi)在一定置信區(qū)間內(nèi)、貸款組合損失的最大值是多少,也就是相當(dāng)于給出了信用風(fēng)險有多大。ElizabethLangwith()經(jīng)過對大量信用卡使用者的調(diào)查發(fā)現(xiàn)要降低信用卡風(fēng)險,除了發(fā)卡銀行必須管理好銀行內(nèi)部操作風(fēng)險以外,還應(yīng)酌情降低還款利率。另外處理呆賬能夠借助專業(yè)的催帳公司來管理。1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)關(guān)于信用卡風(fēng)險問題的研究,甚至是關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)的研究還處于起步階段。中國最早對于信用卡風(fēng)險的涉及范圍主要在于對欺詐風(fēng)險的法律研究。吳洪濤()對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)存在、發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)的理論上的分析并對中外銀行信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了比較分析和未來趨勢的判斷,其中對信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險問題進(jìn)行了透徹的評析。王增國()將信用風(fēng)險的類型分為:持卡人信用風(fēng)險、特約商戶操作風(fēng)險、不法分子欺詐風(fēng)險、內(nèi)部制度風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險、軟件操作風(fēng)險和技術(shù)設(shè)備固有的缺陷風(fēng)險,從事前、事中和事后３個不同階段提出了風(fēng)險控制策略。冼利()有機(jī)地融合了銀行信用卡風(fēng)險管理要求、國外銀行的現(xiàn)金風(fēng)險管理理念與成功經(jīng)驗,以風(fēng)險為對象,風(fēng)險管理為主軸,探索了風(fēng)險識別、評價和控制的新模式。遲泰國()在《個人信用卡信用風(fēng)險評價體系和模型研究》,經(jīng)過分析持卡人還款能力和還款意愿,設(shè)計出一套個人信用卡信用風(fēng)險評價體系,并設(shè)計不同指標(biāo)值所對應(yīng)的閥值來評估申領(lǐng)人信用風(fēng)險,以供發(fā)卡行決定是否發(fā)卡。曳濤()提出了信用卡風(fēng)險成本概念,揭示了信用卡風(fēng)險成本管理必須是積極的尋求成本和收益的動態(tài)平衡的觀點,將風(fēng)險成本管理的目的定位在尋求利益最大化的目標(biāo)上。胡勇,張永青()分析了個人信用消費信貸風(fēng)險的基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)了降低信用風(fēng)險,要理順風(fēng)險管理組織體系,實行風(fēng)險信息共享,建立全國統(tǒng)一的個人征信系統(tǒng),加強(qiáng)相關(guān)機(jī)構(gòu)之間的溝通焦慮以及提高金融電子化程度,建立先進(jìn)的信用卡信息管理系統(tǒng)。另外還建議采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段,建立風(fēng)險呆賬核銷制度,利用金融衍生產(chǎn)品來規(guī)避利率風(fēng)險與宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險,經(jīng)過信用卡資產(chǎn)證券化將信用卡業(yè)務(wù)由表內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為表外業(yè)務(wù)綜上所述,國內(nèi)對于信用卡風(fēng)險管理的研究和發(fā)達(dá)國家相比還有不少差距,主要體現(xiàn)在沒有形成綜合性、集成化、系統(tǒng)性地看待信用卡這一特殊事物的風(fēng)險體系,研究方面較分散。1.3研究內(nèi)容思路與方法本文采用理論聯(lián)系實際的研究方法,根據(jù)招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理現(xiàn)狀,搜集必要的招行大連分行的風(fēng)險管理相關(guān)數(shù)據(jù),再綜合運用信用卡風(fēng)險管理理論知識。在此基礎(chǔ)上,提出了根據(jù)大連地區(qū)區(qū)域風(fēng)險特點,找出招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理問題,進(jìn)行詳細(xì)分析,結(jié)合國外銀行先進(jìn)經(jīng)驗提出改進(jìn)措施。1.4本文創(chuàng)新點(1)探討健全信用卡貸后風(fēng)險監(jiān)督職能,特別是根據(jù)大連地區(qū)風(fēng)險區(qū)域特點,符合區(qū)域特點的貸后風(fēng)險監(jiān)督制度。(2)對信用卡的市場商務(wù)業(yè)務(wù)及信用卡金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險進(jìn)行詳細(xì)分析,并提出對于信用卡金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理的針對性意見(3)明確信貸風(fēng)險和欺詐風(fēng)險的范圍,在進(jìn)行信用卡風(fēng)險研究的時候明確范圍和前提,研究探討如何制定完善的風(fēng)險防范策略,進(jìn)而實行有效的控制和預(yù)防。第二章信用卡風(fēng)險管理相關(guān)理論2.1信用卡含義分類及功能2.1.1信用卡內(nèi)涵及其風(fēng)險管理理論信用卡是商業(yè)銀行向個人和單位發(fā)行的,憑卡向特約單位購物、消費和向銀行存取現(xiàn)金,具有消費信用的特制載體卡片,其形式是一張正面印有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號碼、持卡人姓名等內(nèi)容,背面有磁條、簽名條的卡片。信用卡作為一種小額信貸工具,其先消費后付款的特征使其不可避免地具有一定的風(fēng)險性,那么從信用卡的風(fēng)險性來講,大致能夠分為以下幾個方面:第一,風(fēng)險的滯后性。由于信用卡先消費后付款的特點所決定。信用卡的持卡人只要擁有了一張信用卡之后,便能夠無需存款即可消費,同時根據(jù)信用卡的業(yè)務(wù)慣例,持卡人還擁有一定期限的還款免息期,這樣就導(dǎo)致了,在免息期內(nèi),銀行無法完全監(jiān)控持卡人的還款意愿和還款能力,只有在持卡人的貸款逾期而且銀行進(jìn)入和催收階段之后,銀行才能真正地對于風(fēng)險損失的程度進(jìn)行確定的評估。第二,風(fēng)險的分散性。由于信用卡的持卡人分布在全國各個省市,甚至是其它國家,因此,持卡人擁有著職業(yè)分散、消費愛好分散、消費行為各異等各種不利于集中監(jiān)督管理的特點,而且持卡人的信用卡使用情況也會隨著持卡人所處地域的改變而發(fā)生變化,會呈現(xiàn)出明顯地地域性差異,這就使得信用卡的風(fēng)險也表現(xiàn)出分散性飛特征。第三,風(fēng)險的多發(fā)性。近年來由于各大銀行盲目追求發(fā)卡量和經(jīng)濟(jì)效益,使得信用卡的發(fā)卡量大增,信用卡持卡人數(shù)不斷增加,消費頻率不斷增大,自然因素又存在著不斷的變化,這就不可避免地包括的大量的無法預(yù)料的潛在風(fēng)險。第四,風(fēng)險的復(fù)雜性。信用卡風(fēng)險的產(chǎn)生因素比較復(fù)雜,在近年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中,僅僅由于欺詐因素導(dǎo)致的風(fēng)險就包括偽卡詐騙、偽冒申請、卡片遺失、盜用賬號、未達(dá)卡、網(wǎng)上黑戶等。在中國,由于信用卡興起的時間較短,因此并沒有形成統(tǒng)一的、完整的信用卡相應(yīng)理論系統(tǒng),因而對于信用卡風(fēng)險理論這一概念,國內(nèi)現(xiàn)在普遍接受的一種觀點是:信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)在信用卡發(fā)卡和管理過程中,由于各種不利因素造成資金損失的不確定性。信用卡風(fēng)險管理理論,是指導(dǎo)和控制組織關(guān)于風(fēng)險的協(xié)調(diào)活動,是負(fù)責(zé)維持一個機(jī)構(gòu)一定程度資產(chǎn)質(zhì)量的有關(guān)方面的理論。在中國當(dāng)前現(xiàn)有的理論系統(tǒng)依然處在探索和發(fā)展的過程之中,對于信用卡風(fēng)險管理的內(nèi)涵一般存在著兩種解釋:一種是信用卡的發(fā)卡機(jī)構(gòu)為了實現(xiàn)信用卡經(jīng)營的收益性,在信用卡的發(fā)卡過程中,運用系統(tǒng)科學(xué)的規(guī)范方法,對于信用卡在發(fā)卡之后可能存在的一系列風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量、分析、處理的過程;另一種則是信用卡的發(fā)卡機(jī)構(gòu)為了防止和減少在信用卡發(fā)放之后可能尋在一系列不確定的資金損失,在經(jīng)營和管理的過程之中,運用系統(tǒng)的管理方法,對可能產(chǎn)生的動態(tài)和靜態(tài)風(fēng)險采取有效的預(yù)防、控制、分散以及轉(zhuǎn)移等多種措施,以保障信用卡資金安全和獲得最大收益的過程。信用卡風(fēng)險管理就是量化信用卡經(jīng)營主體在發(fā)行、受理、使用及維護(hù)信用卡的過程中的風(fēng)險敞口,指導(dǎo)和控制各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)活動。2.1.2信用卡的功能及發(fā)展信用卡最基本的功能為兩個,一是信貸,即向銀行借錢花的功能;也是理財功能,如果發(fā)生現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題,則能夠辦理幾張信用卡,實現(xiàn)短期融資。二是支付功能,即買東西、付帳單時代替現(xiàn)金付款的功能。世界上第一張信用卡于19起源于美國,最早發(fā)行信用卡的機(jī)構(gòu)是一些百貨商店、飲食業(yè)、娛樂業(yè)和汽油公司。1950年,美國商人弗蘭克?麥克納馬拉和她的商業(yè)伙伴在紐約創(chuàng)立了”大來俱樂部”(DinersClub),即大來信用卡公司的前身,并發(fā)行了世界上第一張信用卡——大來卡。1952年,美國加利福尼亞州的富蘭克林國民銀行作為金融機(jī)構(gòu)首先發(fā)行了屬于自己的信用卡,由此揭開了銀行發(fā)行信用卡的序幕。1959年,美國的美州銀行在加利福尼亞州發(fā)行了美州銀行卡。此后,許多銀行加入了發(fā)卡銀行的行列。到了60年代,信用卡很快受到社會各界的普遍歡迎,并得到迅速發(fā)展,不但在美國,而且在英國、日本、加拿大以及歐洲各國也盛行起來。從70年代開始,中國香港特區(qū)、中國臺灣省、新加坡、馬來西亞等發(fā)展中國家和地區(qū),也開始發(fā)行信用卡業(yè)務(wù)。2.2信用卡相關(guān)風(fēng)險管理理論2.2.1信用風(fēng)險從傳統(tǒng)銀行業(yè)的角度來說,銀行主要的信用風(fēng)險是由于借款單位或者個人在借款到期之后,不能履行合約、契約,無力償還或者是不愿償還貸款,致使銀行貸款本息不能按時收回而遭受損失的一種風(fēng)險。然而信用卡作為一種新興的信貸方式,它的風(fēng)險特點與傳統(tǒng)意義上的銀行風(fēng)險有著很大的不同,信用卡的信用風(fēng)險是指,信用卡的持卡單位或者個人在使用了信用卡進(jìn)行透支消費之后,由于發(fā)生經(jīng)濟(jì)問題或者是主觀意愿而不能或者不愿意按照信用卡章程規(guī)定的期限,或者發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人事先協(xié)定的透支期限,歸還透支本息而產(chǎn)生的風(fēng)險。信用卡風(fēng)險有廣義和狹義兩種定義。廣義上,信用卡風(fēng)險是指在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理過程中,因各種不利因素而導(dǎo)致的發(fā)卡機(jī)構(gòu)、持卡人、特約商戶三方損失的可能性。狹義上,信用卡風(fēng)險是指因信用卡無擔(dān)保循環(huán)信貸的產(chǎn)品特性和貸款實際發(fā)生的非計劃性、無固定場所、授貸個體多、單筆金額小等特點,導(dǎo)致發(fā)卡機(jī)構(gòu)產(chǎn)生損失的可能性。信用卡的風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,惡意透支。這是最常見、最隱蔽和最難防范的信用卡犯罪手段,在近年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中,中國各大銀行由于惡意透支產(chǎn)生的損失幾乎達(dá)到了幾千萬。第二,在收到貨物后提出異議,謊稱沒有進(jìn)行交易或者是有交易可是沒有收到貨物,因而拒絕進(jìn)行付款行為。第三,虛假掛失。這也是常見的信用卡犯罪的一種手段,假裝信用卡丟失,到銀行柜臺辦理掛失手續(xù),利用辦理掛失手續(xù)到商業(yè)銀行止付的這一段時間差,進(jìn)行瘋狂大量透支。第四,一些不法分子利用信用卡透支金額進(jìn)行非法高利貸交易,運用信用卡的授信額度進(jìn)行透支,長期無本占用銀行資金謀取暴利。對于中國當(dāng)前的各大商業(yè)銀行來說,還款拖欠達(dá)到六個月(180天)即定義為呆賬而且予以注銷,由于信用卡是免擔(dān)保、免保證金、免抵押品的一種信貸方式,因此信用風(fēng)險是商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險的一大主要損失來源,信用風(fēng)險所帶來的壞賬損失,不但直接減少了銀行的利潤,而且監(jiān)管機(jī)構(gòu)會因此而提出要求更高的資本準(zhǔn)備金,如果信用風(fēng)險損失大大超過了預(yù)期水平,在資本金被壞賬沖少的同時,銀行又不得不應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而增減資本準(zhǔn)備金的比率,這樣一來,就容易造成一個惡性循環(huán),如果控制不當(dāng),會造成商業(yè)銀行的破產(chǎn),從而導(dǎo)致更為嚴(yán)重的后果。2.2.2信用卡風(fēng)險管理的目標(biāo)信用卡風(fēng)險管理的目標(biāo)是將贏利達(dá)到最大化。經(jīng)過識別和有效地管理現(xiàn)有資產(chǎn)組合中的各個部分的風(fēng)險級別,并有效獲得目標(biāo)市場,達(dá)到最終目的。信用卡風(fēng)險管理的目標(biāo)分為信用卡業(yè)務(wù)損失發(fā)生前和信用卡業(yè)務(wù)損失發(fā)生后兩種。信用卡業(yè)務(wù)損失發(fā)生前的風(fēng)險管理的目標(biāo)主要有:1、有效評估現(xiàn)有客戶的賬戶關(guān)系,建立與客戶一定程度的親密關(guān)系,在可接受資產(chǎn)質(zhì)量水平范圍內(nèi)滿足客戶的需求。2、賬戶獲取策略,從別的機(jī)構(gòu)、預(yù)批準(zhǔn)的懇請營銷、交叉銷售現(xiàn)存客戶中獲取良好的客戶組合。信用卡業(yè)務(wù)損失發(fā)生后的風(fēng)險管理的目標(biāo)主要有:1、控制損失,使信用卡的風(fēng)險損失達(dá)到最小。2、挽回?fù)p失,采取一定的措施,挽回一些已經(jīng)發(fā)生的損失。2.2.3信用卡風(fēng)險的種類18880分清信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險種類,是防范和控制信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的前提和條件,只有對信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險種類進(jìn)行準(zhǔn)確的界定和研究,才能制定一套完整的科學(xué)的風(fēng)險防范策略,進(jìn)而對信用卡風(fēng)險進(jìn)行有效的控制和預(yù)防,一般來說,信用卡的風(fēng)險主要分為兩大類,一類是信貸風(fēng)險,一類是欺詐風(fēng)險。一．信貸風(fēng)險。信用卡的消費比一般的信貸消費更為靈活,更能在更大層次上滿足客戶靈活性的消費需要,給客戶隨機(jī)性支付的保障,只要是在批注的信用額度內(nèi)消費和貸款,客戶都會得到銀行的支付保障。然而對于發(fā)卡的商業(yè)性銀行來說,對于客戶提供這些保障不可避免地存在著相應(yīng)的信貸風(fēng)險。1.無抵押貸款的隱含風(fēng)險。與其它個人消費信貸相比,信用卡是一種無抵押貸款,它的特征決定了持卡人在申請信用卡時,并沒有向發(fā)卡銀行提供任何資產(chǎn)抵押,因此,當(dāng)持卡人的財務(wù)出現(xiàn)問題時,發(fā)卡銀行不可能經(jīng)過變賣抵押品償債。因此在信用卡開卡申請表上發(fā)卡銀行一般都會要求客戶填寫她現(xiàn)有使用的銀行及信貸產(chǎn)品,其目的就是要評估申請人是否財政健全及是否已擁有過多的無抵押信貸款項。在進(jìn)行信貸評估時商業(yè)銀行的審批員都被要求謹(jǐn)慎小心地留意申請人的綜合理財情況。2.代理授權(quán)的隱含風(fēng)險在信用卡交易中,大部分的信用卡交易都必須經(jīng)過發(fā)卡銀行的授權(quán)系統(tǒng)取得授權(quán)號碼,但有時為了避免出現(xiàn)其它突發(fā)性問題而影響交易的進(jìn)行,大部分發(fā)卡銀行會在其授權(quán)系統(tǒng)未能接通時,授權(quán)其它可信任組織代為批出一定金額的交易。由于這些組織沒有掌握客戶的資料和財務(wù)狀況,這樣就難以檢查持卡人賬戶的可用金額和狀態(tài),因而極有可能造成超額透支或是在賬戶取消后,持卡人仍可用信用卡進(jìn)行交易,這同樣會令發(fā)卡銀行承擔(dān)信貸額度以外的風(fēng)險。3.循環(huán)貸款的隱含風(fēng)險對于信用卡來說,它的還款方式是彈性還款,持卡人可選擇部分或全部還款,只要是持卡人按最低還款額如期還款,而且貸款的數(shù)額又沒有超過發(fā)卡銀行核定的信用額度,持卡人就能夠繼續(xù)用卡消費。又因為大部分的發(fā)卡銀行對于持卡人最低還款之外的大部分欠款的回收時間并沒有一個嚴(yán)格的規(guī)定,而持卡人的財務(wù)狀況又隨著時間及其經(jīng)濟(jì)活動不斷發(fā)生變化,因此從銀行的角度看,持卡人貸款的時間愈長信貸風(fēng)險愈高。例如惡意透支以及拒不還款,在發(fā)卡初期的6至12個月已能夠觀察。因此當(dāng)一個信用卡客戶與發(fā)卡銀行擁有越長的交易流水,銀行就有更多她的過往紀(jì)錄,例如持卡人的消費類型、額度使用率、還款習(xí)慣等,都能夠參考。一些有長久時間,準(zhǔn)時還款,使用循環(huán)功能的客戶,大部分銀行都會將她們是為良好客戶,而且給予一定的獎勵政策。二．欺詐風(fēng)險。信用卡欺詐是信用卡的風(fēng)險源之一,大部分的發(fā)卡行損失都是由于信用卡欺詐造成的,信用卡欺詐的主要主體是人為因素。1.失卡冒用、假冒申請、偽造信用卡。當(dāng)發(fā)卡行向持卡人送達(dá)信用卡時,一部分的信用卡并未及時準(zhǔn)備地送達(dá)到持卡人手中,這一部分未達(dá)卡極有可能被不法分子盜用,或者持卡人自己保管不當(dāng),使得信用卡丟失,或是被不法分子竊取。信用卡持卡人資料有時會被其它不法分子竊取,從而申請信用卡,而且進(jìn)行大量的惡意透支,在國際上的信用卡詐騙案中,60%以上的是偽造信用卡犯罪,其特點是團(tuán)伙性質(zhì),從盜取持卡人資料、制造假卡、販賣假卡、用卡作案這一系列活動,都是有組織有預(yù)謀的,而且使多人大量參與,分工負(fù)責(zé)各個環(huán)節(jié),使得這一類犯罪一般成功率比較高,詐騙金額也比較大,在這樣的犯罪團(tuán)伙中,犯罪分子一般利用最新的科級手段盜取真是的信用卡持卡人信息,在盜竊信息后便利用這些資料批量制造假卡、販賣假卡,從中謀取暴利。在信用卡欺詐犯罪的行為中,還有一種重要的形式就是網(wǎng)上冒用?；ヂ?lián)網(wǎng)時代的到來一方面給廣大消費者帶來了切實的方便,然而在另一方面也給犯罪分子創(chuàng)造了新的犯罪方式。在科技發(fā)展日益迅速的今天,信用卡詐騙越來越多地顯示出了科技化、網(wǎng)絡(luò)化的趨勢,對于各大商業(yè)銀行來說,為了提高產(chǎn)品的科技含量,為持卡人提供更多的增值服務(wù),相繼增加了商品郵購、電話訂購、網(wǎng)上交易等功能,由于這些交易的虛擬性,導(dǎo)致交易不可能像傳統(tǒng)的消費交易那樣做到一對一的服務(wù),因而交易的安全性相對來說較低,信用卡的資料,例如卡號、持卡人信息、密碼等資料都容易被不法分子盜用,而且,隨著此類交易的增多和用途的日益廣泛,這一類的風(fēng)險案件也會隨之增多而且涉案金額會越來越大,如果銀行和相關(guān)政策部門不因此制定相關(guān)的政策和法律來進(jìn)一步規(guī)避信用卡欺詐風(fēng)險,那么受損的將不只是廣大消費者和持卡人,銀行的利益也會隨之受到侵害。2、來自商家的風(fēng)險:一是不法雇員欺詐。在現(xiàn)實中,雇員能接觸到顧客的信用卡信息,甚至持卡離開顧客的視線。不法雇員會使用客戶信用卡消費,并將非法使用出現(xiàn)的發(fā)票自行扣壓,致使客戶受到損失。二是不法商家欺詐。不法商家經(jīng)過與知名商店相近的域名或者郵件引導(dǎo)消費者登錄自己的網(wǎng)址。消費者難以識別互聯(lián)網(wǎng)商家的真?zhèn)?很容易輕易提交支付信息。特約商店老板自己偽造客戶購貨發(fā)票,然后拿假發(fā)票向銀行索取款項。3、來自第三方的風(fēng)險:一是盜竊。盜竊者會快速且大量地交易,直到信用卡被掛失而且資金被銀行凍結(jié)。二是復(fù)制。在賓館、飯店這類場所,授權(quán)環(huán)節(jié)一般會離開持卡人的視線,這就使不法職員有機(jī)會利用小型讀卡設(shè)備獲得磁條信息,進(jìn)而進(jìn)行復(fù)制。三是ATM欺詐。發(fā)生于ATM設(shè)備的欺詐一般是因為密碼被竊取或者被偽造,甚至是暴力搶劫。四是偽造。犯罪分子以各種手段先獲取客戶的信用卡資料,進(jìn)而偽造信用卡進(jìn)行詐騙。五是身份冒用。這既包括盜用消費者身份,也包括剽竊商戶身份。六是虛假申報。犯罪分子以虛假的身份證明,及資信材料辦理信用卡申請,或謊報卡片丟失,然后實施欺詐消費或提取現(xiàn)金,使銀行蒙受損失。4、來自商業(yè)銀行的風(fēng)險:商業(yè)銀行內(nèi)部存在不法工作人員,她們往往會利用職權(quán)便利在內(nèi)部作案。如擅自打制信用卡或盜取已打制好的信用卡,冒充客戶使用信用卡;或擅自超越權(quán)限,套取大額現(xiàn)金;或經(jīng)過更改電腦客戶資料和存款余額,盜取現(xiàn)金。2.2.4新巴塞爾協(xié)議與信用卡風(fēng)險管理策略1988年的巴塞爾協(xié)議是國際銀行監(jiān)管的一大突破,它第一次確立了國際標(biāo)準(zhǔn)化的銀行資本充分率要求,而且一定程度上讓銀行的資本要求與銀行資產(chǎn)的風(fēng)險程度相掛鉤,促進(jìn)了國際銀行體系的穩(wěn)健和安全。但它也存在極大的缺陷:它主要針對信用風(fēng)險,而忽視了市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。它對風(fēng)險的分類過于簡單,在同類資產(chǎn)內(nèi)不能進(jìn)一步區(qū)分風(fēng)險程度,使銀行資本金對資產(chǎn)風(fēng)險的敏感度還是很低。為了彌補(bǔ)1988年巴塞爾協(xié)議的不足,從1999年起,巴塞爾委員會開始考慮修改巴塞爾協(xié)議,6月新巴塞爾協(xié)議最終出臺。新協(xié)議成為國際銀行業(yè)監(jiān)管和經(jīng)營的新標(biāo)準(zhǔn),中國銀監(jiān)會提出,到,10家左右大銀行推行基于內(nèi)部評級法的風(fēng)險管理模式并全面實施新巴塞爾協(xié)議。新協(xié)議對商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及利率風(fēng)險提出了更高的監(jiān)管要求,對信用風(fēng)險的度量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法兩種方法。由此可見,新巴塞爾協(xié)議將對包括信用卡在內(nèi)的銀行業(yè)務(wù)提出新的風(fēng)險管理要求。對于日益發(fā)展的銀行業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù),完全有理由相信,在未來的幾年內(nèi),信用卡將是國內(nèi)銀行發(fā)卡努力拓展的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品,因而市場競爭也會日益激烈,對于各大商業(yè)銀行來說,如果想要向市場大量推出信用卡而且保證銀行利益,那么就必須要采取積極進(jìn)取的市場營銷策略,可是從銀行業(yè)整體和商業(yè)銀行發(fā)展的角度來講,建立一整套完整的風(fēng)險管理和控制策略是必不可少的,新的政策出臺具有著迫切性,只有擁有了政策和市場雙重策略的保障后,信用卡才能在市場上既有安全保障,又能給銀行帶來利潤。在準(zhǔn)確劃分和定義了信用卡風(fēng)險類別之后,對于信用卡風(fēng)險管理的策略制定,就有了一定的范圍和依據(jù)。從宏觀上來講,一個完善的科學(xué)的信用卡風(fēng)險管理策略包括市場策略、信貸政策、風(fēng)險監(jiān)控和評價、利潤評估等多個方面。當(dāng)前在國內(nèi),根據(jù)國際慣例和相關(guān)法律政策,銀行界普遍采取以下一些方法來進(jìn)行信用卡風(fēng)險的管理策略。(一)重點研究市場,建立積極穩(wěn)妥的市場策略。在信用卡推出而且面向市場發(fā)行以前,主要的風(fēng)險管理問題是產(chǎn)品設(shè)計問題。當(dāng)信用卡的發(fā)卡銀行在決定推出某一種新的信用卡之前,首先要有一個清醒地市場地位,深入地了解市場的發(fā)展?jié)摿托庞每òl(fā)行時候的市場期望值,以及與其它銀行的相應(yīng)產(chǎn)品對比所具有的優(yōu)勢和競爭力;其次是要對目標(biāo)客戶有一個清晰準(zhǔn)確的定位,由于中國國內(nèi)市場不斷擴(kuò)大,客戶群體也就隨之不斷增大,客戶的選擇性也就大,因此只有深入了解而且準(zhǔn)確定位本行的整體優(yōu)勢和以往客戶群的消費傾向,有針對性的鎖定信用卡退出后產(chǎn)品的目標(biāo)客戶,才能在市場競爭中處于有利地位。再次,當(dāng)商業(yè)銀行銀行在推出信用卡時,必須要了解其卡產(chǎn)品的產(chǎn)品組合。所謂了解產(chǎn)品組合就是要分析現(xiàn)有每個產(chǎn)品在推行到市場之后所伴隨的的風(fēng)險,發(fā)卡銀行在信貸方面要承擔(dān)多大的風(fēng)險主要取決于其產(chǎn)品組合,由于每個產(chǎn)品在目標(biāo)客戶、信貸政策、推廣政策等方面都存在著差異,因此它們的風(fēng)險程度也不同,經(jīng)過推出不同的產(chǎn)品能夠分散風(fēng)險,從而降低整體所承受的風(fēng)險壓力。簡單地說,在深入地了解市場需求之后,對本銀行進(jìn)行準(zhǔn)確的定位,采取積極、進(jìn)取的市場策略,在市場營銷、產(chǎn)品組合、產(chǎn)品推廣、客戶目標(biāo)群體定位中將整體風(fēng)險進(jìn)行分散化解。最大限度地規(guī)避市場風(fēng)險,在滿足客戶的整體需要之后,為銀行帶來利益最大化。(二)采取適度的信貸政策,樹立正確的風(fēng)險管理理念信用卡的信貸政策主要包括:發(fā)卡銀行給予持卡人的信用額度、信用卡的還款周期、透支利率、最低還款額、不良比率和欠款催收。在國內(nèi)各大銀行的這些信用卡的政策內(nèi)容差別并不十分明顯,其中比較重要的是信用額度和不良比率。發(fā)卡銀行在審核了申請人的職業(yè)、學(xué)歷、年齡、收入、資產(chǎn)等基本資料之后,經(jīng)過綜合比對和審核,才確定對于持卡人的信用額度的審核,經(jīng)過對這些基本指標(biāo)評分進(jìn)行風(fēng)險評估,綜合得分高者,批核的信用額度就會高,反之則低。然而在一般情況下,銀行授予持卡人的信用額度高,風(fēng)險的隱含性也就越高,銀行承擔(dān)的信貸危機(jī)就越大。而不良比率的風(fēng)險表現(xiàn),則是從兩方面進(jìn)行比較,一是發(fā)卡銀行自身年度間不良比率的比較,二是各大商業(yè)銀行橫向間信用卡不良比率高低的比較;在兩種比較中,如果超過了本行上年度的不良比率或者同業(yè)間平均不良比率和,發(fā)卡銀行就應(yīng)當(dāng)檢討信貸政策,而且果斷采取有效措施,降低本銀行的信用卡不良比率。除了這兩點主要的差別外,各大銀行在信用卡的還款周期、透支利率、最低還款額、欠款催收等方面的政策,一般都有固定的政策和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行引導(dǎo),之間的差別不是很大。因而從商業(yè)銀行的角度來說,風(fēng)險管理的目標(biāo)只有一個,那就是在可接受的風(fēng)險水平下,最大程度上降低銀行的信貸風(fēng)險,而且損失最小化、受益最大化,對于任何一家發(fā)卡銀行來說,只有平衡信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險和受益值,承擔(dān)適度風(fēng)險,才能得到利益的最大化。第三章國外及發(fā)達(dá)地區(qū)信用卡風(fēng)險案例分析以及風(fēng)險管理經(jīng)驗3.1美國信用卡風(fēng)險管理經(jīng)驗3.1.1美國信用卡業(yè)務(wù)特點1.成熟、完善的個人征信體系美國擁有完善、豐富、全面的信用信息收集、匯總、加工、使用機(jī)制,擁有獨立、公正、市場化運作的征信服務(wù)企業(yè)主體和信用評估企業(yè)主體。成熟、完善的個人征信體系為普及信用交易、管理信用卡風(fēng)險提供了信息基礎(chǔ)、技術(shù)手段和制度保障。2.先進(jìn)的信用評分模型技術(shù)信用評分模型是美國信用卡管理中革命性的技術(shù)手段,是信用卡公司最重要的核心管理技術(shù)之一。它運用先進(jìn)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和統(tǒng)計分析方法,經(jīng)過對消費者的人口特征、信用歷史記錄、交易記錄和行為記錄等大量數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)的分析,挖掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)涵的行為模式、信用特征、捕捉歷史信息和未來信用表現(xiàn)之間的關(guān)系,發(fā)展出預(yù)測性的模型,以一個信用評分來綜合評估消費者未來的某種信用表現(xiàn)。3.借記卡地位高收單網(wǎng)絡(luò)多樣化美國一直是一個以信用卡為主的國家,截止至底,美國美國全國借記卡發(fā)行量占全美的總發(fā)卡量的34%左右,占持卡零售額的35%,占信用卡交易額的40%,而且,為了應(yīng)付越來越龐大的業(yè)務(wù)體系,美國建立了信用卡、借記卡分別處理的收單網(wǎng)絡(luò),不但建立的覆蓋全球的、主要處理信用卡的四大收單網(wǎng)絡(luò)和品牌,同時還允許這些品牌大量處理借記卡業(yè)務(wù);還建立了專門處理密碼借記卡和ATM業(yè)務(wù)的收單網(wǎng)絡(luò),這些科學(xué)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)不但滿足了美國國內(nèi)的業(yè)務(wù)需要,同時覆蓋了全球的信用卡業(yè)務(wù),為美國帶來了大量的收益。3.1.2美國信用卡相關(guān)法律體系美國是信用法律體系最健全的國家。美國的法律一方面規(guī)范了信用數(shù)據(jù)的收集、披露、使用行為,規(guī)范了征信機(jī)構(gòu)的具體運作;另一方面保證了規(guī)范授信、公平授信和保護(hù)消費者隱私,從而促進(jìn)了信用體系建設(shè),促進(jìn)了市場完善、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會公平。美國信用卡法律環(huán)境具有以下特點:(1)具有完善的個人信用檔案登記機(jī)制和個人信用評估機(jī)制;(2)有效保護(hù)消費者隱私權(quán);(3)具有嚴(yán)密而靈敏的信用卡風(fēng)險管理機(jī)制;(4)法律體系健全,已經(jīng)形成了成熟的信用文化,符合現(xiàn)代的信用銷售發(fā)展。3.1.3美國信用卡風(fēng)險管理技術(shù)(1)采取預(yù)算獨立、管理集中的利潤中心化運作模式美國的發(fā)卡機(jī)構(gòu)大多采取預(yù)算獨立、管理集中的利潤中心化運作模式,與這種模式相匹配的是以市場為導(dǎo)向、效益為核心目標(biāo)的公司化組織體制。這種組織結(jié)構(gòu)能夠在很大程度上使發(fā)卡機(jī)構(gòu)能夠有效控制風(fēng)險。(2)進(jìn)行全面的信用卡風(fēng)險管理美國發(fā)卡機(jī)構(gòu)對信用卡風(fēng)險進(jìn)行全面管理。風(fēng)險管理貫穿了信用卡業(yè)務(wù)的每一個過程和細(xì)節(jié),并體現(xiàn)為每個員工的行為。在美國發(fā)卡機(jī)構(gòu)中,從上到下,無論是董事長,還是一線員工,都投身于風(fēng)險管理之中。(3)完善的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)美國建立了完善的風(fēng)險管理信息系統(tǒng),如信用評分模型,欺詐風(fēng)險評分模型,客戶評分模型,催收管理系統(tǒng),行為評分模型等,采用這些技術(shù)的目的已經(jīng)從最小化客戶在特定信貸產(chǎn)品上違約的可能性拓展到使銀行從客戶那里賺取最大化的利潤。美國廣泛運用信用評分模型,其中以FICO信用評分模型最有效。同時,美國各發(fā)卡機(jī)構(gòu)分別建立了自身數(shù)據(jù)倉庫,隨著不同情況的發(fā)生對其進(jìn)行驗證和修改,以保證其有效性?？茖W(xué)的風(fēng)險管理技術(shù)手段有效地降低了發(fā)卡機(jī)構(gòu)的信用卡風(fēng)險。3.2臺灣地區(qū)和韓國信用卡風(fēng)險案例分析和管理經(jīng)驗3.2.1臺灣地區(qū)信用卡危機(jī)案例分析臺灣地區(qū)一度是亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展最迅速的地區(qū)之一,島內(nèi)銀行眾多,行業(yè)之間競爭激烈,特別是島內(nèi)大量企業(yè)都將資金轉(zhuǎn)移到海外或者是大陸地區(qū),可是由于政策限制,島內(nèi)銀行無法將業(yè)務(wù)開展到大陸地區(qū)來,由于近年來大陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展而且一路上升勢頭良好,使得臺灣島內(nèi)各大企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向大陸發(fā)展,這就導(dǎo)致了島內(nèi)銀行金融業(yè)務(wù)大量減少,使銀行逐步將目光轉(zhuǎn)向消費金融業(yè)務(wù)特別是高利息的信用卡消費業(yè)務(wù),為了爭奪這塊沒有開辟的市場,島內(nèi)各大銀行紛紛發(fā)行種種信用卡和現(xiàn)金卡,而且以各種方式進(jìn)行推銷活動,采取了大量的促銷手法以促進(jìn)信用卡的發(fā)行量。這就不可避免地導(dǎo)致了臺灣島內(nèi)信用卡的發(fā)行量大增,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,直到上個世界90年代初期,臺灣島內(nèi)的信用卡數(shù)量并不大,到了,全島的信用卡和現(xiàn)金卡也只有1830萬張,而經(jīng)過各大銀行的促銷和低門檻辦理政策的吸引之后,全島的信用卡數(shù)量猛增,到了底,臺灣金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的信用卡和各類金融卡已經(jīng)達(dá)到了1.3億多張,而臺灣全島居民也僅僅只有2300萬人,這就說明在臺灣地區(qū),平均每位居民擁有兩張信用卡,信用卡的循環(huán)信用余額達(dá)到了將近5000億元新臺幣。這樣的業(yè)績曾一度使臺灣的各大商業(yè)銀行扭虧為盈,巨額的消費利息和超期罰款使各大銀行的收入大大增加,特別是后來又出現(xiàn)了現(xiàn)金卡這種金融消費卡,,現(xiàn)金卡首次在臺灣市場上出現(xiàn),此后一度風(fēng)光無限,率先推出這類卡的臺灣萬泰銀行業(yè)績迅速好轉(zhuǎn),次年便扭虧為盈,盈利額達(dá)到了14億元新臺幣。這種利潤促使臺灣各大銀行紛紛效仿,一時間臺灣的信用卡業(yè)務(wù)異常火爆。然而臺灣這種表面持續(xù)上升的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象下隱藏著巨大的信用風(fēng)險。在臺灣,大量現(xiàn)金卡和信用卡被發(fā)行到大量用戶手中,早就了大批量的”卡奴”,到了,:卡奴”已經(jīng)成為臺灣新興的、數(shù)量龐大的一個社會群體,保守估計大約有50~60萬人左右,更有大概97萬的臺灣家庭籠罩在欠債的陰影中,按照數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,雙卡授信余額大概在7800億元,平均每人欠債33萬元。在對這些信用卡持卡人進(jìn)行了統(tǒng)計調(diào)查后得知,在這些持卡人中,平均4人中就有1人使用過循環(huán)信用,62%的人承認(rèn)信用卡消費一大部分是由于過度消費造成的,其中39%承認(rèn)是由于消費過度盲目和過于慷慨導(dǎo)致欠下巨債,而因為創(chuàng)業(yè)或者是經(jīng)商而使用循環(huán)信用導(dǎo)致欠債的比例達(dá)到了29%,因家庭困難不得不使用信用卡的比例也是29%。因此能夠看出,在臺灣地區(qū)的信用卡使用中,絕大部分因素是由于過度消費和盲目消費。在大部分的家庭或單位都欠下了巨額的信用卡債務(wù)之后,臺灣地區(qū)一度經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)蕭條,在很長一段時間之內(nèi),臺灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)不景氣,工資不漲甚至還有所下降,社會貧富差距迅速擴(kuò)大,而且失業(yè)人口接近100萬,在臺灣,有14萬的中小學(xué)生吃不起午飯,這就凸顯了臺灣人均GDP15000美元下的新的窮困問題,因此,信用卡債務(wù)成為了壓垮臺灣人民的最后一根稻草。在貧困家庭,由于收入問題和家庭壓力,導(dǎo)致人們不得不透支信用卡或是選擇使用循環(huán)經(jīng)濟(jì),這就導(dǎo)致了在工資不變甚至是降低的基礎(chǔ)上又出現(xiàn)了新的債務(wù)危機(jī),債務(wù)迅速加大而又無力償還,同時銀行又不斷地進(jìn)行催債,許多”卡奴”因為精神和生活壓力過大導(dǎo)致出現(xiàn)精神問題或者是自殺。這種現(xiàn)象引起了社會各界極大的關(guān)注,僅在一年,臺灣地區(qū)就有4000多人自殺,于此同時,各類社會犯罪案件也層出不窮。信用卡和現(xiàn)金卡濫發(fā)現(xiàn)象導(dǎo)致的后果徹底爆發(fā)。3.2.2臺灣地區(qū)信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理為了緩解社會矛盾,解決信用卡和現(xiàn)金卡帶了各種商業(yè)、金融和社會問題,臺灣當(dāng)局不得不采取了大量的措施來治理各種問題。臺灣財政部金融局于制定了《信用卡業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制及稽核制度實施辦法》。目的在于促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)健全經(jīng)營,促進(jìn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的運營效率,維護(hù)信用卡業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)安全,確保財務(wù)及管理資訊的可靠性與完整性。該《辦法》適用于所有在臺灣開展信用卡業(yè)務(wù)的從業(yè)機(jī)構(gòu),包括外國銀行及外國信用卡公司,并要求信用卡從業(yè)機(jī)構(gòu)的董事會、管理階層及所有從業(yè)人員共同遵守。該《辦法》規(guī)定信用卡業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立內(nèi)部控制制度,具體內(nèi)容應(yīng)包含管理階層對業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)督程序;業(yè)務(wù)風(fēng)險的辨識與評估制度;機(jī)構(gòu)內(nèi)部各管理階層的明確且不沖突的職務(wù)分工內(nèi)部控制制度;有完整、及時的財務(wù)、經(jīng)營及規(guī)章等資訊并建立有效的溝通渠道;有監(jiān)督執(zhí)行程序,保證內(nèi)部稽核或其它內(nèi)部控制人員發(fā)現(xiàn)問題時有上報渠道且應(yīng)立即采取改正措施的程序等。為了解決嚴(yán)重的社會問題,臺灣當(dāng)局加緊時間制定了新的”破產(chǎn)法”,臺灣司法院提出”消費者債務(wù)情理法草案”,讓無力還款的自然人申請破產(chǎn)保護(hù),可是申請條件非常嚴(yán)格,在該法案經(jīng)過之后,臺灣島內(nèi)50萬的”卡奴”中將有10萬向銀行申請破產(chǎn),可是在申請破產(chǎn)之后,自然人的其它各項權(quán)益將會受到限制。臺灣當(dāng)局在處理信用卡危機(jī)時秉承的兩大原則就是:一,將可能出現(xiàn)的影響和隨還降低到最小。第二,盡量避免”道德風(fēng)險”,”欠債還錢”的社會原則不能被破壞,欠債人不能因為有了相關(guān)法律的規(guī)定而肆無忌憚地進(jìn)行刷卡消費而后拒不償還。3.2.3臺灣地區(qū)有高達(dá)八成的發(fā)卡銀行在信用卡賬單上印出信用卡卡號或身份證號,而刷卡消費的發(fā)票上也會出現(xiàn)完整的卡號與授權(quán)碼,消費者的金融隱私權(quán)全部暴露出來,如果消費者未將這些賬單或發(fā)票撕毀,就很有可能成為安全上的漏洞。為此,臺灣財政部于發(fā)文要求信用卡會員機(jī)構(gòu)在信用卡賬單及繳款聯(lián)上所列持卡人的信用卡卡號或身份證的統(tǒng)一編號,應(yīng)以隱藏部分號碼方式列示。同時另外發(fā)文規(guī)定,銷售貨物或勞務(wù)所開發(fā)票,僅需于發(fā)票中載明簽賬卡(信用卡)卡號末四位號碼,以維護(hù)消費者權(quán)益。3.3發(fā)達(dá)國家及地區(qū)經(jīng)驗借鑒誠信是中華民族的傳統(tǒng)美德之一。無論在過去或是現(xiàn)在亦或是未來,誠信對于建設(shè)人類社會文明都是極為重要的。當(dāng)前,中國社會各層已經(jīng)認(rèn)識到信用的重要性,政府也在著手建立社會信用體系。建立中國個人信用體系能夠借鑒國際上個人信用體系建設(shè)比較完善的美國模式和歐洲模式,使中國個人信用體系走向成熟?？墒?中國有自己的國情,決不能照搬國外雖已完善但不符合中國實際的信用體系,中國的個人信用體系是需要結(jié)合中國的實際問題,從實際出發(fā),建設(shè)適合中國的個人信用體系。一個產(chǎn)業(yè)的興起必然要向市場繳納或多或少的學(xué)費,中國的信用卡業(yè)務(wù)也是一樣,市場的每一個參與方,包括發(fā)卡銀行、持卡人、民眾、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等等,都要經(jīng)過長期大量的磨合、糾錯、調(diào)整,在探索中不斷前進(jìn),才能逐步走向成熟和規(guī)范。美國是信用卡的發(fā)源地,在這個信用高度發(fā)達(dá)的國家,信用卡的優(yōu)勢得到了充分的體現(xiàn),信用卡法律體系特別是有關(guān)個人信用和持卡人保護(hù)方面的立法在實踐中得到了充分完善,中國應(yīng)借鑒美國的信用卡信用風(fēng)險防范立法,制定一系列完善的相應(yīng)的法律法規(guī),使防范信用卡信用風(fēng)險有法可依。從臺灣的信用卡危機(jī)案例中能夠看出,經(jīng)過對比能夠發(fā)現(xiàn),全球各地區(qū)個國家的信用卡危機(jī)有著驚人的相似之處,一方面,這些信用卡的持卡人扭曲了消費觀念,在拿到了信用卡之后進(jìn)行盲目的瘋狂消費,沒有考慮到后續(xù)的還款問題和經(jīng)濟(jì)承受能力;另一方面則是這些出現(xiàn)了信用危機(jī)的國家和地區(qū)的信用卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門過于依賴市場的調(diào)節(jié),沒有起到政策部門應(yīng)有的調(diào)劑和監(jiān)管作用,在信用卡危機(jī)發(fā)生的初期沒有及時準(zhǔn)確地預(yù)料到后續(xù)的發(fā)展,以至于失去了及時遏制危機(jī)的機(jī)會,導(dǎo)致幾乎發(fā)生整個行業(yè)的金融信貸危機(jī)。從這一方面也能夠情緒地看出市場經(jīng)濟(jì)的缺陷,盲目地相信市場的調(diào)節(jié)作用,從某些角度來講甚至是危險的,相關(guān)部門必須要做好監(jiān)管和導(dǎo)向作用。因此在大量分析了國外先進(jìn)想信用卡管理和分析案例之后,中國的銀行界必須要吸納學(xué)習(xí)而且引以為戒。和國外發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)信用卡管理體系相比,中國國內(nèi)商業(yè)銀行還存在著很大的缺陷,在信用卡風(fēng)險識別、信息統(tǒng)計、風(fēng)險管理方面和發(fā)達(dá)地區(qū)相比都極為落后,大部分都需要人工來審批,這不但加大了員工的工作量,還不可避免地存在著工作失誤和審批錯誤,而且在國內(nèi),中國的信用審批模型使用并不廣泛,這就導(dǎo)致了在信用卡的審核階段,審批工作缺乏準(zhǔn)確性,這就給后續(xù)的分析評估工作帶來了困難,無法及時預(yù)測到客戶的違約概率和違約損失率。鑒于以上這些實際困難和缺陷,國內(nèi)銀行界一直在積極調(diào)整并不斷進(jìn)步,近年來,中國銀行界普遍采取了個人信用審批模型來審核申請人的信息和資料的準(zhǔn)確性喝安全性,個人信用評分模型作為一種數(shù)量化的方法,是金融業(yè)最為成功的一個應(yīng)用,其對金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險管理的幫助和改進(jìn)做出了巨大的貢獻(xiàn)。但在不同國家、不同文化背景和不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的情況下,個人信用評分模型的”本土化”至關(guān)重要。這主要是由于不同國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和信用文化程度各不相同。當(dāng)前中國信用卡經(jīng)營主體在管理上仍處于粗放式管理階段,主要以信貸人員的經(jīng)驗進(jìn)行審批貸款,對數(shù)據(jù)的積累和分析還做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,但這些信用評分模型技術(shù)和方法給我們提供了一個精細(xì)化管理的方向,在中國信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的今天,信用評分模型技術(shù)必將對信用卡的健康、快速發(fā)展發(fā)揮重要的作用。第四章招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在問題分析4.1招商銀行大連分行現(xiàn)有信用卡風(fēng)險管理體系4.1.1招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理環(huán)境和風(fēng)險管理現(xiàn)狀大連分行按照標(biāo)準(zhǔn)化的征信審核流程和差異化的授信政策,結(jié)合實際,采取多樣化的征信審核措施,提高審核質(zhì)量和效率,有效防范各種風(fēng)險。信用卡業(yè)務(wù)采用集中管理、集中經(jīng)營和集中運作的模式,使信用卡業(yè)務(wù)統(tǒng)一經(jīng)營和管理。對業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)生的各種風(fēng)險損失,按照財政部《銀行卡透支呆賬準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備及透支呆賬、壞賬和其它損失核銷的暫行規(guī)定》及招商銀行有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行核銷處理。在發(fā)生了全球性的金融危機(jī)以后,招商銀行的信用卡發(fā)行趨勢不可避免的受到了沖擊。截止到底,招商銀行的信用卡發(fā)卡量達(dá)到了多萬張,交易金額達(dá)到了1300億元人民幣,在數(shù)量和金額上略低與工商銀行,而到了8月,招商銀行的信用卡發(fā)卡量已經(jīng)達(dá)到了2300萬張,僅次于資產(chǎn)和規(guī)模都數(shù)倍與它的工商銀行,截止到10月31日,招商銀行的發(fā)卡量同業(yè)占比22.36%,消費交易額同業(yè)占比12.52%。這些業(yè)績都表明了,即使在全球性大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊下,招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)仍舊有著很大的發(fā)展空間,在國內(nèi)市場不斷發(fā)展完善的情況下,招商銀行努力完善自身管理和政策,努力為消費者和客戶營造一個安全、寬松的辦卡和消費環(huán)境,這也是招商銀行業(yè)務(wù)量不斷發(fā)展上升的一個重要原因。4.1.2招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理組織體系相對于其它銀行業(yè)務(wù),信用卡業(yè)務(wù)的運作模式及風(fēng)險管理具有專業(yè)性強(qiáng)的特點,因此,應(yīng)建立起一套較為科學(xué)有效的、獨立于傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的信用卡風(fēng)險管理組織體系。每個行都要有專門負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的機(jī)構(gòu)或人員。同時,根據(jù)信用卡業(yè)務(wù)的流程和風(fēng)險的特點,細(xì)分工作職能,確保業(yè)務(wù)流程流暢。招商銀行采用的是事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu),事業(yè)部制最早是由美國通用汽車公司總裁斯隆于1924年提出來的。它是一種”集中政策、分散經(jīng)營”的形式,是一種高度集權(quán)下的分權(quán)體制。4.2招商銀行大連分行現(xiàn)有信用卡風(fēng)險管理流程及評分系統(tǒng)4.2.1招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理流程1)授信政策銀行的授信政策是指銀行向非金融機(jī)構(gòu)客戶直接提供資金,或者對客戶在有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動中可能產(chǎn)生的賠償、支付責(zé)任做出的保證,包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、透支、各項墊款等表內(nèi)業(yè)務(wù),以及票據(jù)承兌、開出信用證、保函、備用信用證、信用證保兌、債券發(fā)行擔(dān)保、借款擔(dān)保、有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售、未使用的不可撤消的貸款承諾等表外業(yè)務(wù)。2)客戶審批信用卡的審批要把高風(fēng)險的申請者拒之門外,控制信用卡的壞賬損失。而且盡可能地多批準(zhǔn)風(fēng)險能夠接受的申請者,一擴(kuò)大發(fā)卡量,實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的增長。在風(fēng)險最小化和發(fā)卡量最大化之間找到一個合理的平衡點是信用卡審批的關(guān)鍵。3)帳戶管理信用卡賬戶管理是針對已有客戶開展各項服務(wù),這對鞏固客戶忠誠度、增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)的市場競爭力、有效控制風(fēng)險、實現(xiàn)賬戶收益等起著積極的作用。信用卡賬戶管理的主要決策,包括額度調(diào)整、交易授權(quán)、分期付款、卡片升級、銷戶挽留、壞賬催收以及相對應(yīng)的輔助決策系統(tǒng)等。4)信用卡市場商務(wù)業(yè)務(wù)管理為持卡人提供24小時的信用卡交易授權(quán),同時經(jīng)過查核在線可疑交易并采取適當(dāng)?shù)墓苤拼胧┮越档惋L(fēng)險,進(jìn)而保證持卡人能夠安全便利地使用信用卡。5)貸后管理及催收對處于不同的違約拖欠程度甚至已經(jīng)界定為呆賬地位的信用卡賬戶采取適當(dāng)?shù)拇呤沾胧?一方面促使部分拖欠賬戶的違約程度降低,以最大限度地”挽救”那些有還款意愿、但暫時遇到歡快困難的客戶;另一方面盡可能地減少最終的呆賬損失。催收管理是信用卡公司的核心競爭力之一,卓有成效的催收管理一方面能夠是發(fā)卡機(jī)構(gòu)直接減少呆賬損失,提高盈利;另一方面更強(qiáng)的控制呆賬的能力意味著銀行能夠擴(kuò)大目標(biāo)客戶范圍,提高發(fā)卡量來達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模,從而在激烈的市場競爭中處于領(lǐng)先地位。4.2.2招商銀行大連風(fēng)行信用卡風(fēng)險管理技術(shù)的應(yīng)用1)客戶信用評分系統(tǒng)信用評分以結(jié)構(gòu)化的評分模式,經(jīng)過對基本屬性(如年齡、性別、婚姻狀況)、償債能力(如收入、職業(yè)狀況)、信用往來(如持卡張數(shù))以及其它因素的考核,區(qū)分客戶風(fēng)險程度,并進(jìn)一步作為定價及市場營銷的依據(jù)。技術(shù)上多采用逐步回歸、逐步鑒別等分析方法(近年來亦有用類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等人工智能方法)。2)客戶個人信用征信體系個人征信系統(tǒng)存放的數(shù)據(jù)主要是客戶的歷史信用數(shù)據(jù),商業(yè)銀行在授信時,查閱該客戶的歷史借款、還款記錄,看是否存在逾期還款記錄以及是否貸款過多,超出客戶自身的還款能力,杜絕了已有違約記錄或貸款過多的惡意貸款。3)健全信用卡風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制對于未知的和已經(jīng)發(fā)生的信用卡風(fēng)險,招商銀行大連分行采取了一系列的措施尋求途徑,以求全部解決或者是部分解決補(bǔ)償,爭取將銀行是損失降到最低。在招商銀行大連分行的風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制中,因地制宜采取不同的補(bǔ)償機(jī)制一直是一項重要的手段。針對信用卡發(fā)放的地域性和文化性差異,大連分行制定了針對不同地區(qū)、不同年齡段、不同文化程度和不同職業(yè)的不同客戶人群的相關(guān)政策,因地制宜采取不同的政策和不同的保障手段,對待經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)和文化程度較低的發(fā)卡人群,大連分行相應(yīng)采取了提高審查水平、嚴(yán)格審查程序、降低授信額度等不同的方法,而且在信用卡發(fā)放以后嚴(yán)格提取用戶信息,對于客戶的各項消費資料和消費偏好、還款信息進(jìn)行追蹤觀察,將惡意透支和惡意拒絕還款的行為及早扼殺,以爭取將銀行的損失降到最低。而且在大連分行,銀行負(fù)責(zé)人積極主動與當(dāng)?shù)乇ｋU公司進(jìn)行合作,將信用卡納入了保險機(jī)制,簽訂協(xié)議對信用卡持卡人的信用風(fēng)險進(jìn)行投保,這樣一來,一方面,對于持卡人發(fā)生的透支逾期、拖欠還款甚至是惡意透支等行為,能夠有保險公司現(xiàn)行賠付銀行,然后由保險公司作為第三方出面,對持卡人進(jìn)行債務(wù)追償活動,這樣一來,即保證了銀行的利益不受損害,又能夠由保險公司運營民事、行政、法律等多種手段進(jìn)行債務(wù)追償,保證了追償活動的有效性;另一方面,與保險公司合作也保障了持卡人的利益,解除了持卡人的后顧之憂,如果持卡人發(fā)生了信用卡遺失現(xiàn)象,在卡片丟失后和到銀行辦理掛失手續(xù)之間的一段時間差內(nèi),如果發(fā)生了信用卡被不法分子盜取而進(jìn)行犯罪活動的情況,那么在卡片被盜用后發(fā)生的損失能夠由承保的保險公司進(jìn)行賠付。4.3招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理存在的問題4.3.1銀行內(nèi)部風(fēng)險管理制度松散銀行規(guī)章制度數(shù)量龐大,但分散于各類文件中,缺少整合性。有些控制制度不健全或尚未建立,部門與部門、崗位與崗位、過程與過程之間的銜接不默契;業(yè)績考核與風(fēng)險責(zé)任相脫鉤;缺乏明確的、文件化的內(nèi)部風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制目標(biāo)體系;風(fēng)險管理組織架構(gòu)還不健全,風(fēng)險管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,法律意識淡薄;未建立真正意義上的風(fēng)險識別、評估和控制機(jī)制,風(fēng)險識別、評估和控制不到位,以致事故和案件不能得到有效控制,甚至造成重大損失;內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況不容樂觀,有章不循、違規(guī)操作現(xiàn)象時有發(fā)生;內(nèi)部控制體系監(jiān)測、檢查、評價和評審不足。4.3.2銀行外部用卡環(huán)境不良對于國外發(fā)達(dá)國家來說,她們的發(fā)卡銀行都擁有一些完善的、科學(xué)的信用卡市場的法律法規(guī),以美國為例,從從20世紀(jì)60年代末期到80年代,政府制定了一大批適用于金融消費信貸領(lǐng)域的法律法規(guī),其中就包括專門針對于信用卡業(yè)務(wù)的法律,例如《貸款真實性法案》、《公平信用報告法案》、《聯(lián)邦破產(chǎn)法典》、《財務(wù)隱私權(quán)利法案》等一系列專門用來規(guī)范信用卡市場的法律,這些法律對于規(guī)范美國的信用卡市場和促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)健康有序的發(fā)展起到了重要的作用。對于中國來說,由于開展信用卡業(yè)務(wù)的時間不長,因此缺乏明確的法律依據(jù),對于一些邊緣犯罪行為,銀行往往是束手無策,只能采取一些取消商戶資格、收回信用卡和刷卡機(jī)器等被動處理行為,不能從根本上懲治信用卡犯罪活動,難以控制信用卡套現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)生。而以中國當(dāng)前的法律環(huán)境來說,中國開辦信用卡的時間不長,很多法律都不完善,商業(yè)銀行主要依據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》來開展業(yè)務(wù),可是《銀行卡開辦管理辦法》這項規(guī)定對于發(fā)卡機(jī)構(gòu)、持卡人、商戶利益、義務(wù)界定等等方面要求的并不是很明確,一些實際問題地界定也不十分清晰,不利于銀行對于風(fēng)險的規(guī)避和防范。因而一些犯罪分子和不法機(jī)構(gòu)一般利用法律不完善或者是一些法律法規(guī)中的漏洞來進(jìn)行信用卡犯罪活動。例如,對于一些中介機(jī)構(gòu)的非法套現(xiàn)行為,因為缺乏明確的法律制裁,銀行一般無法采取強(qiáng)制行為,只能經(jīng)過吊銷商戶資格、收回刷卡機(jī)器等被動處理行為。因為中國當(dāng)前刑法對于信用卡犯罪的規(guī)定較少,僅有的一些也不十分完善,存在著很大的漏洞,對于信用卡的規(guī)定十分嚴(yán)格,缺乏對于單位團(tuán)體利用信用卡犯罪的行為的界定,不能有效判斷信用卡欺詐行為,對于整個銀行卡犯罪行為的種類認(rèn)定不是十分明確,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)當(dāng)前日益發(fā)展的和復(fù)雜的信用卡犯罪行為。鑒于這些復(fù)雜的情況,近年來,中國信用卡產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)與政策環(huán)境在不斷改進(jìn),出臺了包括《關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》等很多法律、法規(guī)和規(guī)范性文件,要求切實規(guī)范信用卡發(fā)卡行為,認(rèn)真落實銀行卡賬戶實名制,控制信用卡發(fā)卡風(fēng)險。中國刑法就信用卡犯罪專門增加了條款,主管部門也就信用卡委外營銷、發(fā)卡審核等風(fēng)險點專門出臺了指導(dǎo)意見。這些法律法規(guī)有效促進(jìn)了信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度環(huán)境的進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化?？墒钱?dāng)前也存在法律、政策環(huán)境不夠完善的問題,主要包括征信和授信體系不健全,條塊分割局面不易改變,居民信用意識和用卡文化未能有效加強(qiáng),信用卡產(chǎn)業(yè)未形成清晰的組織模式,信用卡財務(wù)會計制度不健全等,都需要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。4.4招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理問題的成因分析4.4.1國家宏觀風(fēng)險政策導(dǎo)向不明確中國《銀行卡管理辦法》自1999年施行以來,成為各家銀行的主要參考依據(jù)。但隨著信用卡業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展,信用卡的使用和業(yè)務(wù)環(huán)境已發(fā)生了巨大變化,信用卡違規(guī)行為的數(shù)量和種類越來越多,現(xiàn)行的宏觀風(fēng)險政策已明顯落后于實際。盡管近幾年中國有關(guān)部分逐漸發(fā)布了很多規(guī)定和司法解釋,但仍無法滿足現(xiàn)行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,致使一些業(yè)務(wù)行為缺乏政策依據(jù),給不法分子可乘之機(jī)。4.4.2銀行實際操作過程中風(fēng)險管理流于形式銀行行缺乏正確的信用卡風(fēng)險管理理念,很過風(fēng)險管理都只是流于形式。在經(jīng)營管理中主要關(guān)注市場占有率而忽視資產(chǎn)質(zhì)量的要求。從銀行對風(fēng)險管理部門的職責(zé)定位上來看,將風(fēng)險管理定義為事后風(fēng)險損失的處理工作,如透支催收、風(fēng)險發(fā)生后的糾紛處理、執(zhí)行透支核銷政策等,在管理方法上仍是被動管理模式。風(fēng)險管理部門往往只是業(yè)務(wù)發(fā)展的輔助部門,并不是銀行制定信用卡日常管理的重要組成部分,因此,很多風(fēng)險管理工作都只流于形式。招商銀行的第一張信用卡是從開始的,從時間上看,招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展較晚,而在發(fā)展的過程中又出現(xiàn)了盲目追求數(shù)量而忽視了相關(guān)技術(shù)支持的問題,因此,在信用卡業(yè)務(wù)上存在著大量的亟待解決的問題。從風(fēng)險管理的角度來講,招商銀行的風(fēng)險管理理念相對來說還是比較落后的。從整體上來說,招商銀行還是擁有完善的企業(yè)治理和優(yōu)秀的管理團(tuán)隊的,近年來招商銀行在高新技術(shù)人才的聘用上也是加大了力度,可是從發(fā)展時間上來說,招商銀行的信用卡發(fā)展時間相對于其它銀行來說較短,與其它大多數(shù)的商業(yè)銀行一樣,招商銀行將信用卡的發(fā)卡量作為一個硬性指標(biāo)安排給員工,而且作為一個中心績效來對員工進(jìn)行績效考核,這樣就導(dǎo)致了盲目追求發(fā)卡量的情況發(fā)生,大量員工為了完成工作績效,采取各種方法,在一段時間內(nèi),甚至隨處可見招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)員在大街上駐點,而且信用卡的申請門檻越來越寬松,就像前幾年大量出現(xiàn)的學(xué)生卡一樣,大部分的在校學(xué)生只需要交一張身份證復(fù)印件,填寫一張申請表格就能成功地申請到一張招商銀行的信用卡,而且信用額度還很高。這樣的情況一度持續(xù)了很長時間,導(dǎo)致在那一段時間內(nèi),雖然信用卡的發(fā)卡量大增,可是持卡人大部分都是沒有任何經(jīng)濟(jì)能力的在校學(xué)生,在進(jìn)行了消費之后并沒有能力進(jìn)行償還,這就必然導(dǎo)致了銀行無法追繳欠款,造成大量的呆賬壞賬,不但對銀行的利益造成了侵害,還影響了在校學(xué)生的信用度,這種危害在將來的幾年內(nèi)將會越來與嚴(yán)重地體現(xiàn)出來。當(dāng)持卡人的隊伍不斷地發(fā)展壯大,信用卡的推廣人員常常忽視了持卡人的質(zhì)量以及經(jīng)濟(jì)償還能力,甚至錯誤地將風(fēng)險管理擺在了業(yè)務(wù)發(fā)展的對立面上,錯誤地認(rèn)為如果銀行進(jìn)行風(fēng)險管理就會阻撓信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展,限制客戶對于信用卡的申請,從而損傷銀行利潤,因此咋進(jìn)行信用卡審核和發(fā)放是不能嚴(yán)格地把好客戶申請準(zhǔn)入門檻,從而提升了銀行的信貸風(fēng)險。4.4.3銀行信用卡風(fēng)險管理體系不健全市場經(jīng)濟(jì)的今天,中國競爭越來越激烈,各銀行為了搶占更多的市場,盲目注重發(fā)卡規(guī)模和數(shù)量,對授信政策的制定和實施并不嚴(yán)格,在征信過程中對申請人的信用調(diào)查也很寬松,導(dǎo)致信用卡信用風(fēng)險管理的存在。缺乏有效的風(fēng)險管理監(jiān)督機(jī)制,使銀行蒙受損失。對于國際先進(jìn)的發(fā)卡銀行來說,健全有效的風(fēng)險管理機(jī)制是運行的堅實基礎(chǔ),也是銀行安全性原則的重要體現(xiàn)。然而對于招商銀行來說,80%以上的業(yè)務(wù)都有著很高的操作風(fēng)險。從銀行內(nèi)部員工的素質(zhì)來說,人為地泄露客戶信息的隱患長期存在而且已經(jīng)影響到了業(yè)務(wù)發(fā)展,而且銀行內(nèi)部的內(nèi)控制度存在著缺陷,在各個重要環(huán)節(jié)的設(shè)計上不盡科學(xué)合理,銀行的管理者并沒有真正意識到風(fēng)險管理文化建設(shè)對于員工的重要性,使大多數(shù)的員工沒有從根本上認(rèn)識到風(fēng)險管理,甚至都不熟悉風(fēng)險管理的基本概念,因此在辦理業(yè)務(wù)的時候缺乏相關(guān)的意識,也沒有重視員工的思想道德建設(shè),這就導(dǎo)致了許多內(nèi)控風(fēng)險事件的發(fā)生。因此,從銀行的角度來說,銀行業(yè)務(wù)的安全運行至關(guān)重要,對于招商銀行來說,其風(fēng)險管理制度還不成熟,存在著極大的缺陷,有著不可忽視的片面性,在產(chǎn)品設(shè)計、市場營銷、引導(dǎo)客戶進(jìn)行正確賬戶管理、獲取客戶真實信息資料、欠款催收等各個環(huán)節(jié)缺乏一套完整的風(fēng)險管理體系,在銀行內(nèi)部各個部門之間沒有形成有效的互動溝通。從招商銀行當(dāng)前的具體情況來看,該行當(dāng)前的風(fēng)險管理更多的是事后被動的督導(dǎo)型管理,而不是更靈活和占據(jù)主動性的事前引導(dǎo)管理和事后督導(dǎo)管理相結(jié)合的管理方法,對于信用卡業(yè)務(wù)來說,如果做好事前的主動引導(dǎo),那么更有利于掌握客戶的消費意圖和消費偏好,能夠幫助降低銀行風(fēng)險,從這方面看,不但招商銀行存在著缺陷,國內(nèi)的各家發(fā)卡的商業(yè)銀行在這方面都存在著缺陷和不足。盡管近年來管理者不斷意識到高新專業(yè)技術(shù)人才對于銀行發(fā)展的重要作用,然而從人才引進(jìn)和角度來說,招商銀行的專業(yè)風(fēng)險管理人才依然是缺乏的。由于發(fā)展歷史較短,而風(fēng)險管理又是一門不斷發(fā)展的、專業(yè)性技術(shù)性極強(qiáng)的管理型學(xué)科,因此,這就要求銀行從業(yè)人員具有很高的專業(yè)素質(zhì),要經(jīng)受過嚴(yán)格的職業(yè)訓(xùn)練,否則將會很難理解業(yè)務(wù)術(shù)語和產(chǎn)品的風(fēng)險性,而對于采取風(fēng)險預(yù)警和防范措施則更加困難。因此與國際先進(jìn)的商業(yè)銀行相比,招商銀行還是缺乏一批復(fù)合型、專家型的專業(yè)金融風(fēng)險管理人才隊伍,這對于招商銀行在以后的發(fā)展是一個很大的制約,由于當(dāng)前市場正常朝向科技化、標(biāo)準(zhǔn)化、嚴(yán)格化的方向發(fā)展,因此專業(yè)人才的儲備量在未來的一段時期內(nèi)將是各大銀行競爭的軟實力之一,招商銀行要在根本上解決風(fēng)險管理面臨的問題和困境,就必須要從人才吸引和儲備方面下手,主動對于銀行內(nèi)部職工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),同時大量引進(jìn)專業(yè)人才,提高管理層的金融專業(yè)水平,提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和風(fēng)險管理理念認(rèn)識,爭取從多角度、全方面提高全體職工的素質(zhì)。第五章.完善招商銀行大連分行信用卡風(fēng)險管理的對策5.1完善招商銀行大連分行內(nèi)控管理制度增強(qiáng)風(fēng)險意識,在發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的同時,嚴(yán)格遵守信用卡業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度,建立健全內(nèi)部崗位責(zé)任制,并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理變化不斷完善信用卡管理政策和操作章程。強(qiáng)化授權(quán)、會計、出納、發(fā)卡、設(shè)備等基礎(chǔ)管理工作,完善重要工作環(huán)節(jié)的制約監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)稽核、檢查、堅決糾正和克服有章不循的行為。加強(qiáng)銀行內(nèi)部人員的管理和培訓(xùn),對信用卡工作人員進(jìn)行思想政治教育,從業(yè)務(wù)的核算方式、法律法規(guī)的意識等方面對內(nèi)部人員進(jìn)行培養(yǎng)教育,增強(qiáng)工作人員的從業(yè)能力和素質(zhì)。5.2健全招商銀行大連分行征信審核體系完善個人信用制度,加強(qiáng)征信體系建設(shè),培育良好社會信用環(huán)境。美國等發(fā)達(dá)國家經(jīng)過長期積累,在信用卡業(yè)務(wù)上已經(jīng)建立了比較成熟的信用體系,中國信用卡業(yè)務(wù)起步較晚,社會信用環(huán)境不是很完善,信用法律法規(guī)建設(shè)落后,加強(qiáng)信用卡征信審核體系刻不容緩。只有經(jīng)過有效的征信審核體系才能夠最大限度地降低風(fēng)險,杜絕信用卡欺詐,促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的健康運行。信用卡風(fēng)險的有效防范在很大程度上依賴于征信審核業(yè)務(wù)流程的健全和完善,發(fā)卡行應(yīng)建立分散受理申請、集中征信調(diào)查審批和集中風(fēng)險監(jiān)控的運營體系;調(diào)整基層網(wǎng)點的角色定位,將基層機(jī)構(gòu)職能定位于發(fā)卡營銷渠道。在征信審核工作中應(yīng)不斷總結(jié)和研究征信審核技巧,完善征信審核體系。征信審核人員應(yīng)該充分利用現(xiàn)有的征信審核手段,經(jīng)過各種方式校驗客戶辦卡信息,改進(jìn)征信審核體系。招商銀行在發(fā)放信用卡的同時,應(yīng)該積極配合政府和其它有關(guān)部門建立和完善企業(yè)和個人的征信體系,申請人記錄和信用資料應(yīng)該積極主動的向有關(guān)部門提供,創(chuàng)立完善的國家平臺企業(yè)和個人征信系統(tǒng)。同時,在銀行業(yè)內(nèi),招商銀行應(yīng)該積極與其它各大銀行聯(lián)系,而且建立黑名單共享系統(tǒng),對于惡意透支信用卡,而且利用信用卡進(jìn)行補(bǔ)發(fā)活動的企業(yè)和個人進(jìn)行黑名單備份,而且進(jìn)行黑名單共享,目的在于各大銀行聯(lián)手建立穩(wěn)定的、和諧的征信體系,而且不斷完善企業(yè)和個人的信貸記錄,對于信用卡交易和惡意透支行為進(jìn)行監(jiān)督,而且有力配合相關(guān)部門大力打擊信用卡欺詐行為,從而有效防止欺詐交易。在具體的操作過程中,對于招商銀行來說,應(yīng)該加強(qiáng)信用卡申辦時受理資料的審查,在申辦初期做到資料嚴(yán)格審查過關(guān),力爭在辦理初期就做到嚴(yán)格管理申請人資料,而且在背景調(diào)查時深入細(xì)致,杜絕信用欺詐的產(chǎn)生,充分利用各大銀行間的共享系統(tǒng)、公安戶籍查詢系統(tǒng)、不良客戶信息庫等途徑,多角度地對比、核實客戶資料,而且在信用卡的發(fā)放過程中,要根據(jù)客戶的具體經(jīng)濟(jì)情況和信用狀況來確定信用卡的透支額度,按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行信用額度的審批,針對不同的客戶授予合適的信用額度,防止高額信用風(fēng)險的發(fā)生。而且,在銀行的內(nèi)部,必須要加強(qiáng)員工管理,對于一般工作人員、財務(wù)工作人員、信息核實人員等不同工種的工作人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn),而且明確職責(zé),將責(zé)任落實到每一名員工身上,加強(qiáng)員工的責(zé)任心建設(shè),在內(nèi)部控制上落實責(zé)任制,市場銷售人員、客戶經(jīng)理、推薦人等相關(guān)人員,必須對相關(guān)客戶資料的真實性和后期的調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé),而且定期進(jìn)行績效考核,將考核結(jié)果與當(dāng)月獎金數(shù)額掛鉤。5.3加強(qiáng)招商銀行大連分行貸后風(fēng)險管理貸后管理是銀行全程監(jiān)控風(fēng)險的重要環(huán)節(jié),必須樹立起貸后管理和貸前決策同等重要的觀念,將貸后風(fēng)險管理做到實處,以貸后風(fēng)險管理推動信用卡業(yè)務(wù)的穩(wěn)定快速發(fā)展。在信用卡發(fā)放之后,銀行必須要根據(jù)客戶的具體消費情況、信用額度等一系列的具體情況,不斷獲得而且分析客戶的守信程度、消費偏好、付款能力等各方面的信息,靈活調(diào)整策略而且主動規(guī)避風(fēng)險,對于銀行來說,信用卡在發(fā)放之后的監(jiān)管工作更加重要,銀行應(yīng)該成立相關(guān)部門,對于客戶在發(fā)卡之后的消費行為和表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果調(diào)高或降低對于客戶的授信額度,同時,在調(diào)查之后,銀行應(yīng)該靈活管理,對于那些信用額度良好,風(fēng)險較小的優(yōu)質(zhì)客戶允許其有一定額度的超額透支,這樣有利于銀行進(jìn)步不提高客戶的忠誠度和發(fā)掘潛在客戶,對于這樣的優(yōu)質(zhì)客戶來說,從銀行獲得了切實的方便,銀行則從這樣的客戶身上獲得了更多的消費回傭和利息以及可觀的超額透支罰款,這對于客戶和銀行來說是一種雙贏的行為;在對于客戶進(jìn)行一段時間的跟蹤調(diào)查之后,隨著時間的推移,客戶的用