初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》歷年真題匯編（共267題）

初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》歷年真題匯編共267題（單選題185題，多選題82題）導(dǎo)語：2023年“初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》”考試備考正在進(jìn)行中，為了方便考生及時有效的備考，小編為大家精心整理了《初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》歷年真題匯編》，全套共267道試題（其中單選題185題，多選題82題），希望對大家備考有所幫助，請把握機(jī)會抓緊復(fù)習(xí)吧。預(yù)祝大家考試取得優(yōu)異成績！一、單選題（185題）1、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。（單選題）A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段試題答案：A2、下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。（單選題）A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險是未來的期望收益C.風(fēng)險是未來的盈利D.風(fēng)險是損失的可能性試題答案：A3、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。（單選題）A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預(yù)C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法試題答案：B4、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（）。（單選題）A.盈利能力和流動性管理水平B.資本金規(guī)模和流動性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平試題答案：D5、商業(yè)銀行對企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析的目的是（）（單選題）A.幫助企業(yè)加快發(fā)展B.為企業(yè)改革提供依據(jù)C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)D.識別企業(yè)信用風(fēng)險試題答案：D6、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法表述正確的是（）。（單選題）A.銀行必須自行計量違約概率B.銀行自行計量違約損失率的數(shù)額C.違約損失率可由監(jiān)管設(shè)定，也可自行計量D.與權(quán)重法的要求相同試題答案：A7、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。（單選題）A.市場風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.股票風(fēng)險試題答案：C8、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）（單選題）A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上試題答案：A9、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。（單選題）A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%試題答案：B10、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。（單選題）A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門試題答案：C11、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。（單選題）A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.財務(wù)控制部門C.法律／合規(guī)部門D.內(nèi)部審計部門試題答案：B12、內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。（單選題）A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理體系運(yùn)行的效果B.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進(jìn)風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.評價與銀行治理、運(yùn)營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露試題答案：C13、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。（單選題）A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段試題答案：A14、商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。（單選題）A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團(tuán)隊試題答案：C15、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。（單選題）A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益試題答案：A16、不屬于市場風(fēng)險的是（）。（單選題）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品風(fēng)險試題答案：C17、通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期B.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零D.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等試題答案：A18、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述中，錯誤的是（）。（單選題）A.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積C.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失試題答案：A19、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是（）。（單選題）A.風(fēng)險與控制自我評估B.損失數(shù)據(jù)收集C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D.資本計量試題答案：D20、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職業(yè)獨(dú)立性的是（）。（單選題）A.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D.風(fēng)險管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況試題答案：C21、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述，錯誤的是（）。（單選題）A.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需要建立貸款核銷檔案B.核銷是銀行內(nèi)部財務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量C.核銷是指對無法回收的，認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷D.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)試題答案：D22、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。（單選題）A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險B.高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度C.對經(jīng)營失敗的低容忍度D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價值最大化試題答案：D23、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。（單選題）A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程試題答案：A24、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。（單選題）A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風(fēng)險遷徙率C.客戶授信集中度D.不良貸款率試題答案：C25、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。（單選題）A.流動性風(fēng)險的識別過程B.流動性風(fēng)險的管理流程C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程D.流動性風(fēng)險的控制流程試題答案：B26、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。（單選題）A.來源集中，流動性風(fēng)險低B.來源集中，流動性風(fēng)險高C.來源分散，流動性風(fēng)險高D.來源分散，流動性風(fēng)險低試題答案：D27、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。（單選題）A.流動性比率／指標(biāo)法B.自我評估法C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法D.因果分析模型試題答案：A28、某銀行2016年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款盤金融之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。（單選題）A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%試題答案：C29、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。（單選題）A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險D.操作風(fēng)險具有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險試題答案：D30、我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在對商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)A銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風(fēng)險隱患，于是決定對A銀行提出特定的集中度風(fēng)險資本要求，該項資本要求屬于（）。（單選題）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求試題答案：A31、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。（單選題）A.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險B.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險C.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)D.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程試題答案：A32、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商非銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。（單選題）A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險狀況試題答案：A33、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。（單選題）A.董事會B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門試題答案：C34、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。（單選題）A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響試題答案：D35、風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。（單選題）A.監(jiān)事會B.高管層C.經(jīng)營部門D.董事會試題答案：B36、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。（單選題）A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險D.建立多層次的流動性屏障試題答案：A37、在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。（單選題）A.公允價值和預(yù)期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內(nèi)在價值和名義價值試題答案：B38、對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對員工言行和理財產(chǎn)品B.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體C.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為D.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)試題答案：C39、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。（單選題）A.25%B.30%C.50%D.75%試題答案：A40、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機(jī)C.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平D.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險試題答案：D41、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會監(jiān)督評價職責(zé)事項是（）。（單選題）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況B.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況C.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況D.監(jiān)督董事會和高級管理層加強(qiáng)風(fēng)險管理、完善內(nèi)部控制所做的工作試題答案：B42、根據(jù)監(jiān)管要求，我國系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。（單選題）A.11.5%B.10.5%C.8%D.11%試題答案：A43、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。（單選題）A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避試題答案：D44、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的顯著作用主要體現(xiàn)風(fēng)險管理和績效考核在（）兩個方面。（單選題）A.流動性管理和績效考核B.風(fēng)險管理和績效考核C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理D.資本金管理和負(fù)債管理試題答案：B45、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。（單選題）A.貸款企業(yè)B.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)C.貸款審批人D.商業(yè)銀行試題答案：D46、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。（單選題）A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)試題答案：C47、權(quán)威信用評級機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.法律風(fēng)險試題答案：C48、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。（單選題）A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包試題答案：C49、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。（單選題）A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和無關(guān)C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險等于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和試題答案：A50、下列屬于信用風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。（單選題）A.產(chǎn)品或組合敞口限額B.單-客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額試題答案：B51、能直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。（單選題）A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險試題答案：B52、銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（）。（單選題）A.集中性與多樣性B.分散性與單一性C.集中性與單一性D.分散性與多樣性試題答案：D53、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。（單選題）A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險狀況C.損失事件D.誘因和對策試題答案：A54、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險是（）。（單選題）A.政治風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險試題答案：A55、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA級企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。（單選題）A.5.0%B.6.5%C.8.0%D.7.0%試題答案：B56、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。（單選題）A.監(jiān)事會B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.風(fēng)險管理部門試題答案：C57、以下有關(guān)資本的說法錯誤的是（）。（單選題）A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量試題答案：B58、銀行的第三道防線是指（）。（單選題）A.風(fēng)險管理部門B.業(yè)務(wù)條線部門C.合規(guī)部門D.內(nèi)部審計試題答案：D59、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力是指（）。（單選題）A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負(fù)債流動性D.表外流動性試題答案：A60、超額準(zhǔn)備金率=（）。（單選題）A.（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）×各項存款×100%B.（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫存現(xiàn)金）×各項存款×100%C.（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）／各項存款×100%D.（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫存現(xiàn)金）／各項存款×100%試題答案：C61、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。（單選題）A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量C.融資能力D.投資能力試題答案：B62、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VAR)為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。（單選題）A.2.5B.3.5C.2D.3試題答案：A63、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。（單選題）A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險試題答案：D64、下列不屬于風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。（單選題）A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險避免D.后評價試題答案：C65、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的受償順序排在（）。（單選題）A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.存款人之后，一般債權(quán)人之前C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.所有受償人的最后試題答案：D66、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險對沖對管理股票風(fēng)險非常有效D.風(fēng)險對沖對管理利率風(fēng)險非常有效試題答案：A67、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種D.高級管理人員的準(zhǔn)入是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可試題答案：C68、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是指（）。（單選題）A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險試題答案：B69、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。（單選題）A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）試題答案：A70、下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徒率韻說法，錯誤的是（）。（單選題）A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徒率試題答案：A71、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。（單選題）A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值試題答案：B72、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。（單選題）A.財務(wù)狀況B.客戶的基本信息C.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易D.子公司的經(jīng)營狀況試題答案：C73、（）指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占用，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（單選題）A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置試題答案：C74、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。（單選題）A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.流動性風(fēng)險試題答案：D75、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟(jì)價值威脅最大的風(fēng)險。該類風(fēng)險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。（單選題）A.市場風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.流動性風(fēng)險試題答案：C76、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來彌補(bǔ)或應(yīng)對。（單選題）A.購買保險B.計提資本金C.計提損失準(zhǔn)備金D.變現(xiàn)資產(chǎn)試題答案：A77、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。（單選題）A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B.持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C.核心一級資本、其他一級資本、二級資本D.實(shí)收資本、資本公積、盈余資本試題答案：A78、下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營上實(shí)行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險官和專職的風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險管理工作B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險官和風(fēng)險管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作C.各事業(yè)部的風(fēng)險官對總部首席風(fēng)險官單線報告D.各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團(tuán)隊接受首席風(fēng)險官的垂直管理試題答案：C79、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。（單選題）A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價值試題答案：A80、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。（單選題）A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險試題答案：D81、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。（單選題）A.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一B.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用試題答案：D82、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.風(fēng)險管理主要是事后管理B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險試題答案：C83、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理策略。（單選題）A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散試題答案：B84、（）作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。（單選題）A.連續(xù)營業(yè)方案B.購買商業(yè)保險C.業(yè)務(wù)外包D.降低操作風(fēng)險試題答案：B85、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。（單選題）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析試題答案：B86、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法中，錯誤的是（）。（單選題）A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.風(fēng)險識別和貸后管理難度小D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高試題答案：C87、商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險B.模型風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.法律風(fēng)險試題答案：B88、下列方法中不適用于計量銀行賬戶利率風(fēng)險的是（）。（單選題）A.敏感性分析B.久期分析C.缺口分析D.內(nèi)部評級法試題答案：D89、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全部損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。（單選題）A.985.62萬元B.960.26萬元C.925.47萬元D.957.57萬元試題答案：D90、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少____年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用____年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（單選題）A.5；4B.6；5C.5；3D.6；4試題答案：C91、相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。（單選題）A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)試題答案：C92、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述，錯誤的是（）。（單選題）A.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任C.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險試題答案：B93、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖是指（）。（單選題）A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖試題答案：C94、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。（單選題）A.0.25B.0.85C.0.82D.0.30試題答案：C95、（）是指由于不完整或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險。（單選題）A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.操作風(fēng)險試題答案：D96、下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。（單選題）A.預(yù)期損失率B.貸款損失準(zhǔn)備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率試題答案：B97、在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，（）已經(jīng)成為我國金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。（單選題）A.環(huán)境因素B.制度因素C.人員因素D.技術(shù)因素試題答案：C98、投機(jī)行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，這是描述（）和流動性風(fēng)險的關(guān)系。（單選題）A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險試題答案：B99、下列關(guān)于久期的描述錯誤的是（）。（單選題）A.久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度分析B.久期越長，債券價格變動幅度越大C.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或者利率彈性的指標(biāo)D.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，債券價格將發(fā)生同比例變動試題答案：D100、下列不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進(jìn)行劃分的是（）。（單選題）A.可規(guī)避的操作風(fēng)險B.不可降低的操作風(fēng)險C.可緩釋的操作風(fēng)險D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險試題答案：B101、當(dāng)采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。（單選題）A.100%B.20%C.0D.50%試題答案：A102、下列關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用B.通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結(jié)果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場檢查的質(zhì)量試題答案：D103、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類貸款800億元，關(guān)注類貸款200億元，次級類貸款35億元，可疑類貸款10億元，損失類貸款5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。（單選題）A.20%B.80%C.100%D.120%試題答案：D104、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。（單選題）A.專家評定模型B.違約概率模型C.信用評分模型D.風(fēng)險等級模型試題答案：C105、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。（單選題）A.120%B.90%C.100%D.70%試題答案：A106、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A為900億元，負(fù)債L為800億元，資產(chǎn)久期DA為6年，負(fù)債久期DL為3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。（單選題）A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元試題答案：B107、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法錯誤的是（）。（單選題）A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作試題答案：A108、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（）。（單選題）A.流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項存款期末余額×100%C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100%D.流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）／到期流動性資產(chǎn)×100%試題答案：D109、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)風(fēng)險，被稱為（）。（單選題）A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.外匯風(fēng)險試題答案：A110、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。（單選題）A.信用風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險試題答案：D111、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失試題答案：B112、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險屬于（）。（單選題）A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險試題答案：C113、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。（單選題）A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型試題答案：A114、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。（單選題）A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性試題答案：A115、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。（單選題）A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約C.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于較低的利率在融資試題答案：B116、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法.定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析試題答案：A117、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元，貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備6億元，則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是（）。（單選題）A.150％B.67％C.60％D.40％試題答案：A118、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施試題答案：D119、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利益的緩沖器作用的是（）。（單選題）A.商業(yè)銀行現(xiàn)金流B.商業(yè)銀行資本金C.商業(yè)銀行負(fù)債D.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金試題答案：B120、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。（單選題）A.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.實(shí)際損失、機(jī)會成本／損失、非預(yù)期損失D.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失試題答案：B121、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。（單選題）A.流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負(fù)債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額試題答案：D122、評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響是（）。（單選題）A.現(xiàn)金流分析法B.缺口分析法C.流動性比率／指標(biāo)法D.久期分析法試題答案：D123、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個維度。（單選題）A.內(nèi)部評級和外部評級B.客戶評級和監(jiān)管評級C.客戶評級和債項評級D.分行評級和總行評級試題答案：C124、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20%，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。（單選題）A.3000B.1000C.7000D.2000試題答案：A125、下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資的區(qū)別，表述不正確的是（）。（單選題）A.洗錢和擴(kuò)散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單B.洗錢將資金用于政治目的，恐怖融資和擴(kuò)散融資的目的是隱藏犯罪資金來源C.洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金是資金點(diǎn)到點(diǎn)流動D.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金來源往往合法試題答案：B126、某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得（）億元，一級資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。（單選題）A.高于900，高于1600，高于2100B.低于1000，低于1200，低于1600C.低于900，低于1200，低于1600D.高于1000，高于1600，高于2100試題答案：B127、下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。（單選題）A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C.零值VaR是以期末價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失試題答案：A128、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的（）。（單選題）A.市場風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險試題答案：D129、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。（單選題）A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征試題答案：B130、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。（單選題）A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小試題答案：D131、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。（單選題）A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸試題答案：C132、在其他條件都相同的情況下，甲公司選擇99%置信水平，乙公司選擇95%置信水平，計算市場風(fēng)險價值時，下列表述正確的是（）。（單選題）A.乙公司風(fēng)險回避程度低，更為保守B.甲公司愿意承擔(dān)更大的風(fēng)險C.甲公司風(fēng)險回避程度高，更為保守D.甲乙兩公司無法比較試題答案：C133、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。（單選題）A.市場風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險試題答案：C134、下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。（單選題）A.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估試題答案：D135、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。（單選題）A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無法確定試題答案：A136、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。（單選題）A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法試題答案：B137、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。（單選題）A.8%B.20%C.25%D.50%試題答案：B138、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。（單選題）A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)試題答案：A139、下列關(guān)于市值重估的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸接市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法試題答案：C140、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。（單選題）A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值試題答案：A141、商業(yè)銀行客戶擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔(dān)保的方式，下列表述正確的是（）。（單選題）A.抵押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保B.醫(yī)院可以作為貸款擔(dān)保的保證人C.在動產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動產(chǎn)為質(zhì)物D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)全額返還定金試題答案：C142、商業(yè)銀行交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）。（單選題）A.能夠進(jìn)行積極的管理B.能夠準(zhǔn)確估值C.在交易方面不能隨時平盤D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險試題答案：C143、在商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷而造成操作風(fēng)險的是（）。（單選題）A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出不窮D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失試題答案：B144、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險，這里的商品不包括（）。（單選題）A.大米B.玉米C.黃金D.石油試題答案：C145、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x題）A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險B.選擇外包服務(wù)提供者是要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移試題答案：D146、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。（單選題）A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險試題答案：B147、假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為（）萬元。（單選題）A.4B.15C.36D.28試題答案：C148、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。（單選題）A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額試題答案：C149、在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要關(guān)注的是（）。（單選題）A.某機(jī)械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險公詞客戶主管的素質(zhì)試題答案：B150、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。（單選題）A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年D.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)試題答案：B151、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。（單選題）A.票據(jù)貼現(xiàn)率B.存款準(zhǔn)備金率C.國債收益率D.存貸款基準(zhǔn)利率試題答案：D152、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。（單選題）A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入試題答案：A153、下列最容易發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。（單選題）A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)試題答案：A154、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于（）。（單選題）A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件C.外部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件試題答案：A155、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。（單選題）A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額C.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額試題答案：A156、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理策略。（單選題）A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散試題答案：B157、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。（單選題）A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任試題答案：B158、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與其他部門無關(guān)B.風(fēng)險管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力，風(fēng)險管理目標(biāo)是消除風(fēng)險實(shí)現(xiàn)高收益C.風(fēng)險管理文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成D.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，也是風(fēng)險管理文化中最為重要和最高層次的因素試題答案：C159、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。（單選題）A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時間試題答案：D160、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用對沖策略的是（）。（單選題）A.匯率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.利率風(fēng)險試題答案：B161、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。（單選題）A.無法確定B.減弱C.增強(qiáng)D.保持不變試題答案：C162、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。（單選題）A.外匯掉期B.外匯遠(yuǎn)期C.外匯期權(quán)D.外匯期貨試題答案：C163、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。（單選題）A.2.00%B.3.33%C.2.94%D.2.50%試題答案：C164、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。（單選題）A.17%B.7%C.10%D.15%試題答案：B165、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。（單選題）A.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實(shí)體部門的債權(quán)B.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)C.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)D.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)試題答案：B166、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。（單選題）A.該行從級客戶的違約頻率為0.5%B.該行從級客戶的貸款不良率為0.5%C.該行從級客戶的違約概率為0.5%D.該行從級客戶的違約損失率為0.5%試題答案：A167、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。（單選題）A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)模試題答案：B168、下列關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處的說法中，錯誤的是（）。（單選題）A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利試題答案：D169、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。（單選題）A.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主試題答案：B170、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險試題答案：C171、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。（單選題）A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險管理流程C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策，與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起試題答案：B172、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。（單選題）A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失B.預(yù)期損失并不一定會真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定試題答案：C173、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。（單選題）A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款試題答案：D174、下列不屬于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的是（）。（單選題）A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠試題答案：D175、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是（）。（單選題）A.客戶利益B.股東利益C.資本D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求試題答案：C176、市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。（單選題）A.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險B.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險C.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險D.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險試題答案：C177、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。（單選題）A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性試題答案：B178、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分試題答案：B179、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率，這種風(fēng)險管理的策略是（）。（單選題）A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險補(bǔ)償C.分享對沖D.風(fēng)險規(guī)避試題答案：B180、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x題）A.聲譽(yù)風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性B.聲譽(yù)風(fēng)險需要通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理C.聲譽(yù)風(fēng)險無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免D.聲譽(yù)風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值試題答案：B181、下列關(guān)于信貸審批的說法中，不正確的是（）。（單選題）A.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險試題答案：B182、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。（單選題）A.2%B.1.5%C.2.5%D.1%試題答案：D183、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。（單選題）A.金融機(jī)構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失試題答案：B184、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線類型的是（）。（單選題）A.正向收益率曲線B.波動收益率曲線C.水平收益率曲線D.反向收益率曲線試題答案：D185、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。（單選題）A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差試題答案：B二、多選題（82題）1、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)外部多個來源獲取數(shù)據(jù)和信息。下列可能成為銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源的有（）。（多選題）A.本行信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)B.本行資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)C.國際權(quán)威資訊組織數(shù)據(jù)D.中國人民銀行征信系統(tǒng)E.從互聯(lián)網(wǎng)獲取的授權(quán)不明數(shù)據(jù)試題答案：A,B,C,D2、以下說法正確的是（）。（多選題）A.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險管理的牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險計量和管理工作E.內(nèi)部審計部門監(jiān)督評價操作風(fēng)險治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性試題答案：A,B,C,D,E3、國別限額可依據(jù)（）三個因素確定。（多選題）A.國別風(fēng)險B.業(yè)務(wù)重要性C.業(yè)務(wù)機(jī)會D.國家重要性E.國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力試題答案：A,C,D4、商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法初級法時，可以作為合格信用風(fēng)險緩釋工具的有（）。（多選題）A.銀行承兌匯票B.公開上市交易股票C.依法有權(quán)處分的商業(yè)房地產(chǎn)D.原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款E.限制流通的法人股試題答案：A,B,C,D5、下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有（）。（多選題）A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)試題答案：A,B6、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險的有（）。（多選題）A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境C.自動取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任試題答案：A,B,C,D,E7、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多選題）A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實(shí)際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性試題答案：B,C,E8、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。（多選題）A.國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比.集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制試題答案：B,C,D,E9、操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有（）。（多選題）A.外部損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素E.借款人信用記錄試題答案：A,B,C,D10、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。（多選題）A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失B.招募和保留最佳雇員C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求試題答案：A,B,C,D,E11、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。（多選題）A.資本配置B.目標(biāo)設(shè)定C.計量損失D.績效考核E.業(yè)務(wù)決策試題答案：A,B,D,E12、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。（多選題）A.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰D.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶作出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并作出相應(yīng)賠償E.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失試題答案：A,B,C,D,E13、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。（多選題）A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約D.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約試題答案：A,C,E14、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。（多選題）A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范試題答案：A,C,D15、巴塞爾委員會按流動性高低對銀行資產(chǎn)的分類中：最具有流動性的資產(chǎn)包括（）。（多選題）A.現(xiàn)金B(yǎng).中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合E.股票試題答案：A,B16、商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。（多選題）A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)試題答案：A,B,C,D,E17、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。（多選題）A.國別風(fēng)險限額B.單一客戶限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團(tuán)客戶限額試題答案：A,B,D,E18、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多選題）A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實(shí)際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性試題答案：B,C,E19、下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有（）。（多選題）A.正常貸款遷徙率=[（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額）]×l00%B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少的金額）]×100%E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額試題答案：A,C,D,E20、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法高級法應(yīng)當(dāng)自行估計（）等風(fēng)險因素。（多選題）A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.有效期限E.違約風(fēng)險暴露試題答案：A,C,D,E21、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）。（多選題）A.損失是一個事后概念B.承擔(dān)高風(fēng)險一定會帶來高收益C.某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險較高D.通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險也相對較高E.風(fēng)險是一個事前概念試題答案：A,D,E22、下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法的是（）。（多選題）A.推行全面風(fēng)險管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D.確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅試題答案：A,B,C,D23、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。（多選題）A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失試題答案：A,B,E24、下列關(guān)于銀行流動性風(fēng)險報告的說法正確的是（）。（多選題）A.流動性風(fēng)險報告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分B.流動性風(fēng)險管理報告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時間，知道什么信息”C.日常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按周報告D.日常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按日報告E.一些復(fù)雜的流動性風(fēng)險水平指標(biāo)，關(guān)注中長期的指標(biāo)，可以按月報告試題答案：A,B,D,E25、商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列方法中有助于降低此種利率風(fēng)險的有（）。（多選題）A.提供固定利率的住房按揭貸款B.將閑置資金購買固定收益證券C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化E.降低固定利率的長期貸款比例試題答案：C,E26、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有（）。（多選題）A.基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專家意見，將每一個因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素B.商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理C.風(fēng)險評估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完全依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險評估，以力求客觀準(zhǔn)確試題答案：A,B,C27、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。（多選題）A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失試題答案：A,B,E28、市場風(fēng)險報告包括（）。（多選題）A.投資組合報告B.風(fēng)險分解“熱點(diǎn)”報告C.最佳投資組合復(fù)制報告D.最佳風(fēng)險對沖策略報告E.交易限額報告試題答案：A,B,C,D29、下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。（多選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)C.聲譽(yù)風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)E.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險試題答案：B,D,E30、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。（多選題）A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.避免所有市場風(fēng)險C.增進(jìn)市場信心D.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定試題答案：A,C,D,E31、下列關(guān)于貸款分類的說法中，錯誤的有（）。（多選題）A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素B.它實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷試題答案：D,E32、商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠（）。（多選題）A.有效進(jìn)行風(fēng)險排序B.有效識別信用風(fēng)險C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險參數(shù)D.自由調(diào)整評級結(jié)果E.有效區(qū)分風(fēng)險等級試題答案：A,B,C,E33、一般來說，收益率曲線（）。（多選題）A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.是對未來資本回報預(yù)期的結(jié)果試題答案：A,B,C,D,E34、流動性比率／指標(biāo)法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。下列屬于流動性比率／指標(biāo)的有（）。（多選題）A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率試題答案：A,B,C,E35、外部審計的作用有（）。（多選題）A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識B.客觀上