金融工程專業(yè)介紹

你為什么讀大學？你為什么選擇金融工程專業(yè)？大學是一種經歷，一個成長的渠道。選擇專業(yè)依據(jù)：個人興趣、就業(yè)前景11.金融工程專業(yè)定位是一個什么樣的專業(yè)？培養(yǎng)目標是什么？畢業(yè)流向何處？根據(jù)麥肯錫公司長達二十年的跟蹤研究，在所有的職業(yè)類型中，處于社會地位和經濟收入金字塔尖的階層，是那些從事金融、特別是投資銀行業(yè)務的成功人士。這在發(fā)達的歐美國家表現(xiàn)表現(xiàn)得特別明顯，而新興的市場經濟國家初顯端倪。2它是一個什么樣的專業(yè)？20世紀末期，在以美國為代表的西方發(fā)達國家，公司財務、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務的迅猛發(fā)展導致了一門新學科的誕生，這就是金融工程。金融工程有很多種名稱，比如FinancialEngineering,FinancialMathematics,MathematicalFinance,ComputationalFinance。目前在學術界達成初步共識的定義是由最早提出金融工程學概念的美國金融學教授JohnFinnerty提出的：“金融工程學包括金融工具創(chuàng)新與方法的設計、開發(fā)和應用,并對解決金融中存在的問題進行創(chuàng)造性的探索”。成立于1991年的“國際金融工程師學會”（InternationalAssociationofFinancialEngineers，IAFE）推出廣義的金融工程學的定義：“金融工程是將工程思維引入金融區(qū)域綜合地采用各種工作技術方法（主要有數(shù)學建模、數(shù)值計算、網絡圖解、仿真模擬等）設計、開發(fā)和實施新型的金融產品，創(chuàng)造性的解決各種金融問題”。3不管稱謂如何，都是以數(shù)學工具和計算技術來建立金融市場模型和解決金融問題的學科。其本質是利用各種衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。這個專業(yè)偏重創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程師。他們在金融工程活動中扮演著金融交易方案制定者(市場參與者)、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者(在法律邊緣活動的人)的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動。4一般來說,金融工程學的內容包括三個方面：1、新型金融產品和金融工具的設計和開發(fā)。金融工具是用于交換、結算、投資、融資的各種貨幣性手段,它包括基礎金融工具和衍生金融工具。基礎金融工具主要有利率或債務工具的價格、外匯匯率、股票價格或指數(shù),以及商品期貨價格。衍生金融工具由基礎工具衍生而來,主要包括遠期、期貨、期權和互換四種基本衍生工具和由它們通過變化、組合、合成三種方式再衍生出來的一種結構性和復雜型的衍生產品。52、創(chuàng)造性地為解決某些金融問題提供系統(tǒng)、完備的解決辦法。通過應用前沿性的數(shù)量分析技術、電子通信技術、自動化系統(tǒng)工程、人工智能技術等對客戶所面臨的收益和風險狀況進行評估、取舍、分解和重組。設計研究風險管理技術，從整體上構筑更為完善的金融體系,以增強整個金融市場的穩(wěn)定性和有效性。3、新型金融手段的開發(fā)，即為解決某些金融問題提出完備的方法，包括公司融資結構的創(chuàng)造，企業(yè)兼并收購方案的設計，資產證券化的實施等。6金融工程專業(yè)與金融專業(yè)的差別美國獨立的金融工程專業(yè)培養(yǎng)主要設立在碩士研究生階段，比如Stanford，Columbia，Chicago，Cornell等名校就是只有金融工程專業(yè)而沒有金融專業(yè)。金融工程學的理論性與抽象性是比較強的，它廣泛應用數(shù)學、物理和工程學方法，用數(shù)理語言代替日常語言來闡述金融思想。因此，金融工程學對數(shù)學的要求是蠻高的，高校也更傾向于招收理科生。而大部分高校的金融學專業(yè)是文理兼收的，對數(shù)學的要求也沒有那么高。一般高校的金融學專業(yè)只是要求學數(shù)四(數(shù)學中最簡單的一級)，個別高校會要求到數(shù)三。7金融工程學在國內發(fā)展得比較晚，發(fā)展也不是很成熟。就開設的院校數(shù)量來說，開設金融工程的不如金融學的多，一般是財經類重點院?；蚓C合性大學開設金融工程學專業(yè)。對于就業(yè)而言，證券行業(yè)要求比較高的金融衍生工具分析能力，學金融工程學相對比較占有優(yōu)勢。金融工程學與金融學研究的內容大體是一致的，只是研究方法不同，因此各自的側重點也就有所不同。傳統(tǒng)金融學更多的是以基礎變量為研究對象和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣供應等等，而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權、遠期、互換等等。在開設專業(yè)課程方面,金融工程更重視數(shù)理技術,而金融學則注重經濟知識。8金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標在美國，金融工程是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課。但由于其課程集中于金融領域，所以深度遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。金融工程研究的范圍涵蓋計算機、財務、數(shù)學與統(tǒng)計四大領域。9美國金融工程人才培養(yǎng)的相關學位有三種：設在商學院的金融工程碩士，如：加州大學Berkeley分校的Hass商學院，授予畢業(yè)生金融工程文學碩士學位Master’sinFinancialEngineering，這種培養(yǎng)模式屬于職業(yè)導向性教學模式，偏重于實際的運用，對理論的要求偏低；設在工程學院的金融工程碩士，如：哥倫比亞大學（金融工程專業(yè)在北美排名第二，授予金融工程科學碩士學位MasterofScienceofFinanceEngineering）、普林斯頓大學（金融工程運用專業(yè)在北美排名第九,授予金融工程碩士學位MasterofEngineeringofFinancialEngineering）；設在數(shù)學學院的金融數(shù)學碩士，如：芝加哥大學、斯坦福大學、康奈爾大學，畢業(yè)時獲得數(shù)理金融科學碩士學位MasterofScienceofFinancialMathematics。國際金融工程師聯(lián)合會IAFE(InternationalAssociationofFinancialEngineers)網址（內有各所開設MFE課程的大學鏈接）/educate/fe_schools.ihtml10國外的金融工程師“金融工程師”的稱謂起始于20世紀80年代年代倫敦的銀行界。與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，它更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，根據(jù)客戶的要求為其“量身設計”，創(chuàng)造出符合客戶要求的“個性化”的新的金融產品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風險或完善服務。

現(xiàn)在，金融工程師除了在金融產品零售層面上，為金融消費者設計可調整利率的按揭貸款、現(xiàn)金管理賬戶、可轉讓提款單賬戶、退休保險賬戶，以及各種新式的人壽保險；在公司財務管理層面上，為公司進行財務、貿易、投資及現(xiàn)金管理，并通過開發(fā)新的金融工具以確保大規(guī)模經營活動所需要的資金等業(yè)務領域不斷創(chuàng)新外，并在新型的業(yè)務領域發(fā)揮著尤其重要的作用。國內：上海交通大學海外教育學院推出“金融工程師崗位資格證書班”培訓

11金融工程專業(yè)學生的流向國外獨立的金融工程專業(yè)畢業(yè)生主要流向投資領域（金融工程師）國內培養(yǎng)的很多學生選擇到國外深造，也有部分學生到證券、銀行等金融類部門就業(yè)。金融工程專業(yè)對知識結構的要求是比較全面的，不僅有金融方面的知識，而且還要數(shù)學，以及一些計算機方面的一些知識，在短短的三年半時間里，學生能夠非常熟悉的或者說非常良好地全面地掌握這些知識，可能時間上還是不夠的。因此，很多學生外出深造。12以中央財經大學金融工程已經畢業(yè)的學生為例，出國的三分之一的同學是到國外一些著名高校深造。考研的學生，就是留在國內的深造，只有大約三分之一的學生，選擇了就業(yè)。美國、加拿大、英國、澳大利亞、包括中國香港地區(qū)，都是金融市場非常發(fā)達的一些國家和地區(qū)。學生可以到這樣一些國家去深造，這些國家或地區(qū)關于金融工程方面的教育比國內做的更加成熟一些。13金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領域：基金公司：基金公司需要一批能做基金績效評估、風險控制、資產配置的人才證券公司：證券公司在集合理財產品設計方面缺乏相應人才。銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。142.我國金融工程專業(yè)開設及學生培養(yǎng)情況全國情況國內金融工程專業(yè)完全按美國相應的金融工程碩士培養(yǎng)體系照搬過來。2002年4月，國家教育部批準5所高校從2002年秋季開始招收金融工程本科生。（5所高校：中國人民大學、中央財經大學、武漢大學、西南財經大學和廈門大學）目前，國內已有30余所大學招收金融工程專業(yè)的本科生，其中部分學校獲準招收金融工程方向的碩士。如：武大、人大、南開、廈門大學、暨南大學、川大、上海財大、中南財經政法大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、南大、上海金融學院、山東財政學院、西南財大、上海師范大學、天津財經大學、華中科技大學等。上海財經大學、東南大學、南京航空航天大學、中國礦業(yè)大學、華南理工大學、大連理工大學、電子科技大學、暨南大學、廈門大學、東北財經大學、武漢大學、中南財經政法大學、上海交通大學等擁有金融工程專業(yè)的博士點。155.我校金融工程專業(yè)的培養(yǎng)方案專業(yè)課程：數(shù)學方面（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、金融數(shù)學、隨機過程）計算技術方面（C語言程序設計、金融軟件應用、金融數(shù)據(jù)庫及應用、計量經濟學、統(tǒng)計學）金融方面（金融學、金融經濟學、金融工程學、投資學、公司理財、信用管理學、資信評估學、金融風險管理學、固定收益證券、金融衍生工具等）實際操作方面（專業(yè)課程的實驗操作、財務報表分析等）提高方面（金融專題講座、行為金融學、金融英語等）16國內其他院校開設的專業(yè)課程廈門大學（本科）：貨幣銀行學、金融市場學、國際金融、金融工程、隨機過程、數(shù)學規(guī)劃、時間序列分析、固定收益證券、金融數(shù)學（選修）、風險管理、公司理財南開大學深圳金融工程學院（碩士）：金融工程，投資學、統(tǒng)計計算、中宏中微、金融經濟學、金融數(shù)學、現(xiàn)代金融理論前沿專題、公司理財中央財經大學（本科）：微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、統(tǒng)計學、博弈論與信息經濟學、隨機過程、金融學、