個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系講義

個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的構(gòu)建和設(shè)想

---------全轄零售貸款從業(yè)人員培訓(xùn)講義

風(fēng)險管理團(tuán)隊

2006年4月主要內(nèi)容

本節(jié)課主要討論個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的構(gòu)建設(shè)想，將主要從體系的內(nèi)涵、運作機(jī)理、體系建設(shè)、主要風(fēng)險類別的防范等方面展開討論。個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)涵及外延意義

個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的運作機(jī)理

個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系構(gòu)建

個人金融業(yè)務(wù)主要風(fēng)險的防范

個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的建設(shè)過程可以說是一波三折，從最初納入全行統(tǒng)一授信風(fēng)險管理過程，到實施產(chǎn)品線風(fēng)險模板獨立管理，再到現(xiàn)在的重新納入全行授信資產(chǎn)風(fēng)險管理體系，曲曲折折的發(fā)展軌跡也印證了個人金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員對其風(fēng)險特質(zhì)認(rèn)知的懵懂無知到臻入完善。

一、個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)涵及外延意義

自1999年零售業(yè)務(wù)處成立至今，零售貸款的風(fēng)險審批模式始終游離于全行“三位一體”的授信資產(chǎn)審批體系而自成一體，是造成風(fēng)險審批資源在部門間條塊兒分割的制度性障礙。零售業(yè)務(wù)各產(chǎn)品線的風(fēng)險管理條線分割，各自為戰(zhàn)，從而造成零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理資源的浪費。在風(fēng)險集中、個金業(yè)務(wù)集中的趨勢下，有效整合各產(chǎn)品線風(fēng)險管理資源，建立涵括儲蓄存款、零售貸款、借記卡、中間業(yè)務(wù)、中銀理財?shù)攘闶郛a(chǎn)品的個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系已經(jīng)勢在必行。按照總行對風(fēng)險管理角色的詮釋和對業(yè)務(wù)部門風(fēng)險窗口崗位職能的界定，對零售資產(chǎn)、負(fù)債及中間業(yè)務(wù)和中銀理財進(jìn)行組合風(fēng)險管理，構(gòu)筑全方位、立體化的長效風(fēng)險管理體系。

風(fēng)險管理體系管理流程示意圖

風(fēng)險管理體系風(fēng)險防范體系風(fēng)險化解體系風(fēng)險預(yù)防預(yù)警系統(tǒng)補(bǔ)償系統(tǒng)激勵系統(tǒng)保障系統(tǒng)風(fēng)險識別風(fēng)險估測風(fēng)險評價風(fēng)險評估系統(tǒng)風(fēng)險控制風(fēng)險處理風(fēng)險約束系統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)化系統(tǒng)風(fēng)險處理系統(tǒng)客戶退出決策信息系統(tǒng)決策信息系統(tǒng)客戶退出客戶退出決策信息系統(tǒng)目的目標(biāo)管理程序運行模式二、個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的運作機(jī)理

風(fēng)險管理體系的實質(zhì)內(nèi)容:是客戶的準(zhǔn)入與退出機(jī)制和決策信息系統(tǒng)。風(fēng)險管理體系是動態(tài)的、全面的、立體化的風(fēng)險防范與化解體系，通過對預(yù)準(zhǔn)入客戶風(fēng)險的識別和評估，將超出我行預(yù)定風(fēng)險控制指標(biāo)的客戶引入客戶退出端口，對已準(zhǔn)入客戶及時將風(fēng)險信息導(dǎo)入決策信息系統(tǒng)。在風(fēng)險管理體系操作過程的任意階段，零售貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險窗口人員都可以根據(jù)客戶的風(fēng)險狀況和自身的審批權(quán)限將其導(dǎo)入退出端口或決策系統(tǒng)，并將客戶風(fēng)險信息及時傳達(dá)給信貸業(yè)務(wù)人員，指導(dǎo)其進(jìn)行客戶細(xì)分和篩選，從而完成風(fēng)險管理體系內(nèi)的循環(huán)運轉(zhuǎn)。

風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)貫穿于整個貸款周期，在貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查管理的全過程形成相應(yīng)的風(fēng)險防范理念和風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，其實質(zhì)也是零售貸款風(fēng)險防范與化解體系。該體系包括風(fēng)險防范體系和風(fēng)險化解體系，風(fēng)險防范體系側(cè)重于對零售貸款貸前調(diào)查風(fēng)險的預(yù)防、識別和估測，貸中審查風(fēng)險的控制和評價；風(fēng)險化解體系側(cè)重于對貸中審查及貸后管理的風(fēng)險控制與處理。通過風(fēng)險防范體系對零售貸款目前和潛在的風(fēng)險進(jìn)行識別和估測，對相關(guān)崗位提供預(yù)警信號，對預(yù)準(zhǔn)入的客戶進(jìn)行風(fēng)險分析，對客戶進(jìn)行甄別和遴選，對預(yù)風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償、激勵和保障，從而為風(fēng)險估測提供一系列的參考依據(jù)。風(fēng)險化解體系針對已準(zhǔn)入的客戶存在的風(fēng)險借助于風(fēng)險估測結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)化和處理，通過風(fēng)險的約束與轉(zhuǎn)化，將可控、可測、可轉(zhuǎn)化的風(fēng)險直接導(dǎo)入決策信息系統(tǒng)，將偶發(fā)性強(qiáng)、變幻不定、不易評價、不能轉(zhuǎn)化的風(fēng)險導(dǎo)入客戶退出模式。

三、個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系構(gòu)建

按照大風(fēng)險管理戰(zhàn)略要求，建設(shè)和完善風(fēng)險管理的組織體系、政策體系、評價體系、決策體系和監(jiān)控體系，力求提高風(fēng)險管理水平和綜合競爭力。通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風(fēng)險進(jìn)行有效識別、評估、控制、監(jiān)測和改進(jìn)，大力培育合規(guī)文化，努力構(gòu)建我行全面、系統(tǒng)、動態(tài)、主動和可證實的內(nèi)部控制體系，從而建立健全個人金融業(yè)務(wù)的長效風(fēng)險管理體系。

逐步建立和實施風(fēng)險窗口和零售貸款中心風(fēng)險經(jīng)理制為內(nèi)容的組織體系。

完善各品種的辦法、操作規(guī)程、指引、手冊為內(nèi)容的政策制度體系。

建立和完善以業(yè)務(wù)量、效益和風(fēng)險相互平衡為特點的評價考核體系

完善評分卡等自動識別篩選工具與人工審核結(jié)合、風(fēng)險狀況不同的品種采用不同審批程序的決策體系健全完善持續(xù)和預(yù)防性的非現(xiàn)場監(jiān)控體系

堅持不懈地開展個人金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的風(fēng)險培訓(xùn)，建立和完善個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險經(jīng)理準(zhǔn)入與退出機(jī)制。

個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的主要內(nèi)容1、逐步建立和實施風(fēng)險窗口和零售貸款中心風(fēng)險經(jīng)理制為內(nèi)容的組織體系。

一）個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險窗口的職責(zé)根據(jù)總行、省分行風(fēng)險管理政策制度，細(xì)化和牽頭制定并組織落實全轄個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法及規(guī)章制度，完善風(fēng)險管理體系，確保個人金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。風(fēng)險管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)及理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，是全面的風(fēng)險管理。負(fù)責(zé)全轄全面的個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險檢查、培訓(xùn)、監(jiān)督和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)與分行風(fēng)險管理部的聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，“雙向負(fù)責(zé)、雙向報告”個人業(yè)務(wù)風(fēng)險，向業(yè)務(wù)提供風(fēng)險咨詢。二）風(fēng)險管理團(tuán)隊與消費信貸中心的區(qū)別風(fēng)險管理團(tuán)隊是流程外的風(fēng)險管理，中心是流程內(nèi)的風(fēng)險控制。風(fēng)險管理團(tuán)隊通過監(jiān)督、檢查和后評價負(fù)責(zé)全轄的風(fēng)險管理，中心通過對貸款的集中審查、審批、放款及清收工作對基層行進(jìn)行監(jiān)督制約。個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系覆蓋零售貸款中心，風(fēng)險防范和監(jiān)控職能延伸至零售貸款中心業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，發(fā)布風(fēng)險提示信息，制定風(fēng)險防范措施，監(jiān)控貸款審批過程（大額、可疑等），進(jìn)行貸款審批后評價，加強(qiáng)崗位績效評價。

三）風(fēng)險窗口與風(fēng)險管理部的協(xié)作分工個人金融部風(fēng)險管理部風(fēng)險管理團(tuán)隊消貸風(fēng)險管理團(tuán)隊初審復(fù)核盡職審批放款檔案管理催收保全營銷單位零售貸款中心風(fēng)險管理的兩條戰(zhàn)線放款程序外的風(fēng)險管理放款程序內(nèi)的風(fēng)險控制

2、完善各品種的辦法、操作規(guī)程、指引、手冊為內(nèi)容的政策制度體系。

認(rèn)真梳理各項操作辦法和實施細(xì)則，完善政策體系。

目前資產(chǎn)產(chǎn)品團(tuán)隊正在編排零售貸款業(yè)務(wù)文件匯編，文字校對工作已經(jīng)完成，不日即將下發(fā)?？傂兄贫ǖ摹吨袊y行個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制手冊》目前正在討論修改中，近日也即將下發(fā)。認(rèn)真研讀宏觀經(jīng)濟(jì)動態(tài)，即時發(fā)布風(fēng)險信息及時跟蹤國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，掌握房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，解讀政策取向，加強(qiáng)對市場競爭態(tài)勢的研究，即時發(fā)布風(fēng)險信息，防范和化解政策風(fēng)險和市場風(fēng)險。同時，將發(fā)布一些相關(guān)的文章、各行零售業(yè)務(wù)經(jīng)驗和教訓(xùn)，通過一些典型的案例分析，深入剖析個中原因。

貸后管理風(fēng)險信息發(fā)布制度化，引導(dǎo)貸前調(diào)查，完成客戶的細(xì)分和篩選。在銀行的貸前調(diào)查過程中，基于藏富、仇富心態(tài)，借款人的經(jīng)濟(jì)收入、家庭財產(chǎn)、家庭支出、職業(yè)穩(wěn)定性、還款意愿等不易把握，在操作上困難重重，因而造成資信調(diào)查結(jié)果的偏頗，甚至錯誤。在傳統(tǒng)的貸前調(diào)查的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)貸后管理，通過貸后頻繁的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題，轉(zhuǎn)移和化解潛在和已暴露的風(fēng)險，完善貸后管理風(fēng)險信息，并將其制度化，建立動態(tài)的、全面的、立體化的風(fēng)險防范和化解體系，健全零售貸款風(fēng)險管理體系，并將客戶、行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品、市場等風(fēng)險信息及時傳達(dá)給信貸業(yè)務(wù)人員，指導(dǎo)其進(jìn)行客戶細(xì)分和篩選，從而完成風(fēng)險管理體系內(nèi)的循環(huán)運轉(zhuǎn)。我行零售貸款貸后風(fēng)險管理信息的制度化發(fā)布，將引導(dǎo)貸款前期調(diào)查和貸款審批，將大大降低逆向選擇的發(fā)生概率，極大地彌補(bǔ)貸前調(diào)查信息的不完善，實現(xiàn)對零售貸款風(fēng)險的全面監(jiān)控。

3、建立和完善以業(yè)務(wù)量、效益和風(fēng)險相互平衡為特點的評價考核體系

銀行是以風(fēng)險管理為主業(yè)，通過經(jīng)營風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險獲利，其價值的創(chuàng)造是要透過對風(fēng)險的有效管理來實現(xiàn)，任何業(yè)務(wù)都是有風(fēng)險的，風(fēng)險管理的任務(wù)就是要尋找業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險點，衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險度，積極采取措施去防范風(fēng)險，在控制風(fēng)險的過程中創(chuàng)造效益。風(fēng)險管理的過程同樣是創(chuàng)造價值