第8章：保險公司風險管理《金融風險管理》教學課件

金融風險管理?精品課件合集第八章保險公司風險管理金融風險管理喻平主編武漢理工大學經(jīng)濟學院高等教育出版社目錄CONTENTS第一節(jié)保險公司風險管理概述第二節(jié)保險公司風險管理的理論基礎第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險管理概述Part01第一節(jié)保險公司風險管理概述保險公司風險概況保險行業(yè)是一個包括多層次、多主體的整體。保險公司是行使保險功能最主要的金融機構，因而保險公司面臨的風險自然成為保險行業(yè)風險研究的重點。保險公司在經(jīng)營的過程中，受其內(nèi)外部因素的影響，面臨著許多風險。金融穩(wěn)定與保險公司的風險息息相關，金融的發(fā)展能夠促進保險行業(yè)、經(jīng)濟社會的發(fā)展，金融動蕩則會嚴重阻礙保險行業(yè)及經(jīng)濟的增長。我國保險公司風險的特征2、投資風險上升保險資金運用中高風險資產(chǎn)份額越來越大。1、定價風險顯著保險業(yè)的潛力吸引眾多新機構進入保險市場，為爭取保費收入，各公司價格競爭激烈。4、恐慌性大量退保的風險較小發(fā)生的概率不大3、巨災風險影響較小因目前保險公司對巨災風險補償?shù)淖饔煤苄?，使得巨災風險不可能對中國保險公司整體產(chǎn)生威脅特征第一節(jié)保險公司風險管理概述保險公司風險的分類保險公司在經(jīng)營過程中，主要面臨兩類風險：一類是保險公司的外部風險，另一類則是保險公司的內(nèi)部風險。具體可如下圖細分：保險公司風險外部風險政治、經(jīng)濟周期、市場競爭、法律、巨災等風險內(nèi)部風險經(jīng)營性風險決策、產(chǎn)品開發(fā)、定價、業(yè)務管理、準備金、應收保費、投資、破產(chǎn)等風險人為性風險道德、心理、逆向選擇、從業(yè)人員素質(zhì)等風險第一節(jié)保險公司風險管理概述保險公司風險的引發(fā)因素1、壓價競爭及風險準備金提取不足2、投資經(jīng)營失敗3、業(yè)務擴張不科學4、過度依賴代理機構5、誤用再保險6、關聯(lián)交易與欺詐7、巨災風險第一節(jié)保險公司風險管理概述保險公司風險管理的理論基礎Part02第二節(jié)保險公司風險管理的理論基礎保險公司風險的形成機理新古典經(jīng)濟學對人的假定有兩條：第一，人是追求利益最大化的，即人是“經(jīng)濟人”；第二，人與環(huán)境的關系是有限理性的，即個人的行為“既是有意識的理性，又是有限的”。

信息經(jīng)濟學認為有關交易的信息在交易雙方的分布總是不對稱的，所謂代理人、委托人就是指在建立或簽訂合同前后，由于市場參加者雙方掌握的信息不對稱，掌握信息少（或處于信息劣勢）的市場參加者稱為委托人，掌握信息多（或具有相對信息優(yōu)勢）的市場參加者稱為代理人。新古典經(jīng)濟學的理論解釋信息經(jīng)濟學的理論解釋保險公司風險管理的策略Part03第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險的基本識別保險公司風險識別的原則保險公司風險識別的方法全面識別的原則重點識別的原則動態(tài)識別的原則針對性識別的原則風險列舉法財務報表分析法統(tǒng)計分析法現(xiàn)場檢查法遵循全面風險管理（ERM)理念，強調(diào)風險的全面性強調(diào)重點監(jiān)控，以識別主要風險為目的公司隨不同發(fā)展時期、不同發(fā)展階段而面臨不同的風險，不能固定思維針對不同行業(yè)、不同個體以及同一個體不同時期的不同特點做具體分析這種方法是在全面分析影響保險公司某方面因素的基礎上列舉出該公司所有風險因素常用的統(tǒng)計分析法有概率分布法、“方差——協(xié)方差”方法、回歸分析法等。

具體分析可采用“SWOT”法

是指風險管理人員深入到保險公司各業(yè)務部門、分支機構查閱第一手資料。保險公司風險管理的目標與原則保險公司風險管理的目標目標1、生存2、持續(xù)經(jīng)營3、盈利4、持續(xù)發(fā)展

保險公司風險管理的基本目標是以最小的風險管理成本獲得最大的安全保障。保險公司風險管理的目標可以概括為生存、持續(xù)經(jīng)營、盈利和持續(xù)發(fā)展目標。第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險管理的目標與原則保險公司風險管理的原則原則全面周詳量力而行成本效益比為了實現(xiàn)保險公司風險管理的目標，應遵循下述風險管理的基本原則：

全面周詳原則量力而行原則成本效益比原則第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險管理方法面對內(nèi)外部風險，保險公司應采取多種風險處理方法解決自身風險，以尋求生存和發(fā)展的空間。目前，保險公司應對風險的方法主要有傳統(tǒng)風險管理方法和現(xiàn)代風險管理方法兩類，此外，隨著金融科技的發(fā)展，金融科技與保險業(yè)的深度融合，保險公司的風險管理方法也出現(xiàn)了新趨勢。傳統(tǒng)風險管理辦法側(cè)重于公司自身的資產(chǎn)負債管理現(xiàn)代風險管理辦法通過資本市場進行綜合風險管理新趨勢與新技術結(jié)合第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險管理的方法保險公司傳統(tǒng)風險管理方法完善“核?！迸c“核賠”制度。嚴格風險選擇，公平合理理賠強化償付能力管理。合理定價、科學提取準備金、合理確定自留額水平、建立利率波動準備金運用再保險分散風險。使自己免受巨大損失科學進行保險投資管理。加強投資管理，防范風險建立以人為本的高效管理模式。不斷提高員工的素質(zhì)完善和加強對保險公司的監(jiān)管。按《保險法》的規(guī)定，監(jiān)管部門要實施正常層次的償付能力監(jiān)管和償付能力額度監(jiān)管。第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險管理的方法保險公司現(xiàn)代風險管理方法選擇多險種多年期產(chǎn)品。這種產(chǎn)品將幾種不同的風險擁綁在一起，可以節(jié)省管理成本并通過時間分散成本有限風險再保險。這是風險轉(zhuǎn)移和風險融資相結(jié)合的產(chǎn)物，主要特點是再保險承保人僅承擔有限風險保險風險證券化。這是指通過創(chuàng)設并發(fā)行保險衍生產(chǎn)品，將保險公司承保的風險轉(zhuǎn)移到資本市場利用金融衍生工具。保險公司通過購入特定類型的保險期貨、期權來分散、對沖風險第三節(jié)保險公司風險管理的策略保險公司風險管理的方法保險公司風險管理方法新趨勢大數(shù)據(jù)+保險。大數(shù)據(jù)可以實現(xiàn)監(jiān)管升級從而防控風險、保護消費者利益區(qū)塊鏈+保險。區(qū)塊鏈技術憑借其去中心化、不可篡改等特性得以廣泛應用，可實現(xiàn)辨識欺詐、防控風險的功能人工智能+保險。其作用范疇包括客戶服務、公司風控、資金運作以及諸多核心業(yè)務，降低了大量人力成本物聯(lián)網(wǎng)+保險。物聯(lián)網(wǎng)能夠很好地感知場景、用戶及其動態(tài)變化，加強行業(yè)與用戶的互動性，實現(xiàn)風險管理和預警第三節(jié)保險公司風險管理的策略本章小結(jié)1.保險公司是行使保險功能最主要的金融機構，因而保險公司面臨的風險是保險行業(yè)風險研究的重點。保險公司的風險管理，就宏觀而言是指保險公司整個的經(jīng)營活動;就微觀而言是指保險公司運用科學的決策理論和方法來提高具體承保業(yè)務的質(zhì)量，以盡量小的機會成本保證保險公司處于足夠安全的狀態(tài)。2.保險公司主要面臨外部風險和內(nèi)部風險。其中內(nèi)部風險分為兩類：一類是經(jīng)營性風險；一類是人為性風險。3.保險公司風險的引發(fā)因素有很多，通過對保險公司破產(chǎn)案例的分析發(fā)現(xiàn)，引起保險公司風險的主要原因包括定價不足、準備金不足、機構及業(yè)務快速擴張、過度依賴外包及代理、誤用再保險業(yè)務、欺詐及關聯(lián)交易、投資失敗等。4.保險公司較常用的風險識別方法有風險列舉法、財務報表分析法、統(tǒng)計分析法、現(xiàn)場檢查法等。5.保險公司在制定風險管理策略時應遵循全面風險管理(ERM)理念，強調(diào)風險的全面性。所謂全面風險管理，是指保險公司以價值最大化為目標，對保險公司各種風險進行識別、衡量及管理的方法和過程。

復習思考題

1.什么是保險公司風險?和國外相比，我國保險公司風險具有哪些特征?

2.保險公司風險的誘發(fā)因素有哪些?應采取怎樣的措施加以防范