操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚撆c實(shí)踐-課件

操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚撆c實(shí)踐操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚撆c實(shí)踐目錄第一章操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的理論與技術(shù)一、操作風(fēng)險(xiǎn)定義及其度量二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法第二章操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的案例解析案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試目錄第一章操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的理論與技術(shù)2

一、操作風(fēng)險(xiǎn)定義及其度量1、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義2、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類3、操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征4、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量一、操作風(fēng)險(xiǎn)定義及其度量3一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論定義

巴塞爾委員會(huì)（新資本協(xié)議）：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。銀監(jiān)會(huì)：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)；包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。定義基本是一致的一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20231、操作風(fēng)險(xiǎn)的41、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

2、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類

1）按業(yè)務(wù)性質(zhì)的分類按業(yè)務(wù)部門(mén)把操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為8條業(yè)務(wù)線，具體包括：公司金融（CorporateFinance）；交易和銷售（TradingandSales）；零售銀行（RetailBanking）；商業(yè)銀行（CommercialBanking）；支付和清算（PaymentandSettlement）；代理服務(wù)（AgencyServices）；資產(chǎn)管理（AssetsManagement）；零售經(jīng)紀(jì)（RetailBrokerage）。1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20232、操作風(fēng)險(xiǎn)的51、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論業(yè)務(wù)線一級(jí)類目業(yè)務(wù)線二級(jí)類目業(yè)務(wù)線三級(jí)類目公司金融公司和機(jī)構(gòu)融資并購(gòu)重組服務(wù)、包銷、承銷、上市服務(wù)、退市服務(wù)、證券化，研究和信息服務(wù)，債務(wù)融資，股權(quán)融資，銀團(tuán)貸款安排服務(wù)，公開(kāi)發(fā)行新股服務(wù)、配股及定向增發(fā)服務(wù)、咨詢見(jiàn)證、債務(wù)重組服務(wù)，其他公司金融服務(wù)等。政府融資投資銀行咨詢服務(wù)交易和銷售銷售交易賬戶人民幣理財(cái)產(chǎn)品、外幣理財(cái)產(chǎn)品、在銀行間債券市場(chǎng)做市、自營(yíng)貴金屬買賣業(yè)務(wù)、自營(yíng)衍生金融工具買賣業(yè)務(wù)、外匯買賣業(yè)務(wù)、存放同業(yè)、證券回購(gòu)、資金拆借、外資金融機(jī)構(gòu)客戶融資、貴金屬租賃業(yè)務(wù)、資產(chǎn)支持證券、遠(yuǎn)期利率合約、貨幣利率掉期、利率期權(quán)、遠(yuǎn)期匯率合約、利率掉期、掉期期權(quán)、外匯期權(quán)、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、債券投資、現(xiàn)金及銀行存款、中央銀行往來(lái)、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)、其他資金管理，等等。做市商交易自營(yíng)業(yè)務(wù)資金管理零售銀行零售業(yè)務(wù)零售貸款、零售存款、個(gè)人收入證明、個(gè)人結(jié)售匯、其他零售服務(wù)。私人銀行業(yè)務(wù)高端貸款、高端客戶存款收費(fèi)、高端客戶理財(cái)、投資咨詢、其他私人銀行服務(wù)。銀行卡業(yè)務(wù)信用卡、借記卡、其他銀行卡服務(wù)。27/09/2023

具體分類-11、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論業(yè)務(wù)線一級(jí)類目業(yè)務(wù)線二級(jí)類目業(yè)務(wù)線三級(jí)61、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論商業(yè)銀行商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單位貸款、單位存款、項(xiàng)目融資、貼現(xiàn)、信貸資產(chǎn)買斷賣斷、擔(dān)保、保函、承兌、信用證、委托貸款、進(jìn)出口貿(mào)易融資、不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)、保理、租賃、單位存款證明、轉(zhuǎn)貸款服務(wù)、其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。支付和結(jié)算客戶債券結(jié)算代理、代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算、代理政策性銀行貸款資金結(jié)算、銀證轉(zhuǎn)賬、代理其他商業(yè)銀行辦理銀行匯票、代理外資金融機(jī)構(gòu)人民幣清算、支票、企業(yè)電子銀行、商業(yè)匯票、結(jié)售匯、證券資金清算、彩票資金結(jié)算、黃金交易資金清算、期貨交易資金清算、個(gè)人電子匯款，其他支付結(jié)算業(yè)務(wù)。代理服務(wù)托管證券投資基金托管、QFII、QDII托管、企業(yè)年金托管、其他各項(xiàng)資產(chǎn)托管、交易資金第三方賬戶托管、代保管、保管箱業(yè)務(wù)、其他相關(guān)業(yè)務(wù)。公司代理服務(wù)代收代扣業(yè)務(wù)、代客外匯買賣、代客衍生金融工具業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理買賣貴金屬業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代收稅款、代發(fā)工資、代理企業(yè)年金業(yè)務(wù)、其他對(duì)公代理業(yè)務(wù)。公司受托業(yè)務(wù)企業(yè)年金受托人業(yè)務(wù)、其他受托代理業(yè)務(wù)。資產(chǎn)管理全權(quán)委托的資金管理投資基金管理、委托資產(chǎn)管理、私募股權(quán)基金、其他全權(quán)委托的資金管理。非全權(quán)委托的資金管理投資基金管理、委托資產(chǎn)管理、企業(yè)年金管理、其他全權(quán)委托的資金管理。零售經(jīng)紀(jì)零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行指令服務(wù)、代銷基金、代理保險(xiǎn)、個(gè)人理財(cái)、其他零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。27/09/2023

具體分類-21、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論商業(yè)銀行商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單位貸款、單位存款71、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

2）按事件類型的分類按風(fēng)險(xiǎn)事件類型把操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為7類，具體分類包括：內(nèi)部欺詐事件（InternalFraud）；外部欺詐事件（ExternalFraud）；就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件（EmployPracticesandWorkspaceSafety）；客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件（Client,ProductsandBusinessPractices）；實(shí)物資產(chǎn)的損壞（DamagetoPhysicalAssets）；信息科技系統(tǒng)事件（BusinessDisruptionandSystemFailure）；執(zhí)行、交割和流程管理事件（ExecutionDeliveryandProcessManagement）。1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20232）按事件類型81、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-1事件類型一級(jí)類目事件類型二級(jí)類目事件類型三級(jí)類目?jī)?nèi)部欺詐事件行為未經(jīng)授權(quán)故意隱瞞交易未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失故意錯(cuò)誤估價(jià)盜竊和欺詐欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款盜竊/勒索/挪用公款/搶劫盜用資產(chǎn)惡意損毀資產(chǎn)偽造支票欺詐走私竊取賬戶資金/假賬/假冒開(kāi)戶人/等等違規(guī)納稅/故意逃稅賄賂/回扣內(nèi)幕交易（不用本行的賬戶）外部欺詐事件盜竊和欺詐盜竊/搶劫偽造支票欺詐信息系統(tǒng)安全性黑客攻擊損失竊取信息造成資金損失27/09/2023

1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-1事件類型一級(jí)類目事件類型二91、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-2就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件勞資關(guān)系薪酬，福利，勞動(dòng)合同終止后的安排有組織的工會(huì)行動(dòng)環(huán)境安全性一般性責(zé)任（滑倒和墜落等）違反員工健康及安全規(guī)定勞方索償歧視及差別待遇所有涉及歧視的事件客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件適當(dāng)性，披露和誠(chéng)信責(zé)任違背誠(chéng)信責(zé)任/違反規(guī)章制度適當(dāng)性/披露問(wèn)題（了解你的客戶等）違規(guī)披露零售客戶信息泄露隱私強(qiáng)制推銷為多收手續(xù)費(fèi)反復(fù)操作客戶賬戶保密信息使用不當(dāng)貸款人責(zé)任不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為壟斷不良交易/市場(chǎng)行為操縱市場(chǎng)內(nèi)幕交易（用本行的賬戶）27/09/2023

1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-2就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件101、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-3客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件產(chǎn)品瑕疵產(chǎn)品缺陷（未經(jīng)許可等）模型錯(cuò)誤客戶選擇，業(yè)務(wù)推介和風(fēng)險(xiǎn)暴露未按規(guī)定審查客戶信用對(duì)客戶超風(fēng)險(xiǎn)限額咨詢業(yè)務(wù)咨詢業(yè)務(wù)產(chǎn)生的糾紛實(shí)物資產(chǎn)的損壞

災(zāi)害和其他事件自然災(zāi)害損失外力（恐怖襲擊、故意破壞）造成的人員傷亡和損失信息科技系統(tǒng)事件

信息系統(tǒng)硬件軟件網(wǎng)絡(luò)與通信線路動(dòng)力輸送損耗/中斷27/09/2023

1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-3客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件產(chǎn)111、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-4執(zhí)行、交割和流程管理事件交易相關(guān)錯(cuò)誤傳達(dá)信息數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)或登載錯(cuò)誤超過(guò)最后期限或未履行義務(wù)模型/系統(tǒng)誤操作賬務(wù)處理錯(cuò)誤/交易歸屬錯(cuò)誤其他任務(wù)履行失誤交割失誤擔(dān)保品管理失效交易相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)監(jiān)控和報(bào)告未履行強(qiáng)制報(bào)告職責(zé)外部報(bào)告不準(zhǔn)確導(dǎo)致?lián)p失招攬客戶和文件記錄客戶許可/免責(zé)聲明缺失法律文件缺失/不完備個(gè)人/企業(yè)客戶賬戶管理未經(jīng)批準(zhǔn)登錄賬戶客戶信息記錄錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失因疏忽導(dǎo)致客戶資產(chǎn)損壞交易對(duì)手方與同業(yè)交易處理不當(dāng)與同業(yè)交易對(duì)手方的爭(zhēng)議外部銷售商和供應(yīng)商外包與外部銷售商的糾紛27/09/2023

1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論具體分類-4執(zhí)行、交割和流程管理事件交121、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

增加操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)搜集表格和計(jì)算過(guò)程單筆事件錄入1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023增加操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)131、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

損失信息匯總1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023損失信息匯總141、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

3）形成業(yè)務(wù)線—風(fēng)險(xiǎn)事件分類矩陣巴塞爾新資本協(xié)議從上述兩個(gè)角度的分類框架下，發(fā)展出了操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)線-風(fēng)險(xiǎn)事件分類的二維矩陣，一個(gè)維度是風(fēng)險(xiǎn)事件分類，另一個(gè)維度是銀行業(yè)務(wù)線。在這個(gè)分類基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)管理者即可實(shí)現(xiàn)同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)合并，使統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)便于建模預(yù)測(cè)。矩陣中每個(gè)單元格分成三個(gè)小格，分別需要填入過(guò)去一段時(shí)間中（一般為一年），該類風(fēng)險(xiǎn)在該業(yè)務(wù)線發(fā)生的損失事件數(shù)量（頻率）、損失額的平均值（損失強(qiáng)度）、損失額的標(biāo)準(zhǔn)差；具體詳見(jiàn)表1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20233）形成業(yè)務(wù)線151、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論

內(nèi)部欺詐外部欺詐就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件實(shí)物資產(chǎn)的損壞信息科技系統(tǒng)事件執(zhí)行、交割和流程管理事件公司金融發(fā)生數(shù)量損失額度平均值（期望值）損失額度標(biāo)準(zhǔn)差交易和銷售零售銀行商業(yè)銀行支付和清算代理服務(wù)資產(chǎn)管理零售經(jīng)紀(jì)27/09/2023

業(yè)務(wù)線—風(fēng)險(xiǎn)事件分類矩陣示例1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論內(nèi)部欺詐外部欺詐就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安161、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1）按業(yè)務(wù)條線的分類2019年10月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》規(guī)定，將商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分為9條：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)條線；同時(shí)明確“商業(yè)銀行應(yīng)將本行業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的收入盡量歸入前一至八條業(yè)務(wù)條線，無(wú)法歸類的歸入第九條線”。除第9條“其他業(yè)務(wù)”外，上述1-8條業(yè)務(wù)線的具體分類亦與巴塞爾委員會(huì)的分類規(guī)定相同。1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)操171、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

2）按風(fēng)險(xiǎn)事件類型的分類中國(guó)銀監(jiān)會(huì)同樣將操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型劃分為7類：內(nèi)部欺詐；外部欺詐；就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件；執(zhí)行、交割和流程管理事件。以上事件的一級(jí)和二級(jí)類目與巴塞爾委員會(huì)的分類規(guī)定相同，僅每個(gè)二級(jí)類目所包含的第三級(jí)類目皆多了“其他類”一類。1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20232）按風(fēng)險(xiǎn)事件181、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

3、操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征（1）操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性、可控性和損失的可降性明顯內(nèi)生性：大量的事實(shí)證明，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)主要由內(nèi)部原因所至，常見(jiàn)的有內(nèi)部程序出現(xiàn)錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障及人員的作為不準(zhǔn)確；可控性：正因如此，因而商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)只要防范與控制工作做的徹底，操作風(fēng)險(xiǎn)又是可控制的；損失可降性明顯：在操作風(fēng)險(xiǎn)被控制程度，操作風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的損失能夠大為下降。1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20233、操作風(fēng)險(xiǎn)的191、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

（2）分布廣泛。操作風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中分布廣泛。它既可以是發(fā)生概率高、損失相對(duì)較少的日常操作不當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)，也有發(fā)生概率低，損失相對(duì)大的如欺詐、災(zāi)害等。這些操作風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，常常會(huì)波及許多方面。（3）操作風(fēng)險(xiǎn)控制的周期性。操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有“高——低——高——低”的周期特點(diǎn)。正常情況下，當(dāng)商業(yè)銀行推出新的工作程序時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率就高（員工的熟悉度不夠）；使用一段時(shí)間后發(fā)生的概率變低（員工的熟練度提高）；長(zhǎng)時(shí)間使用后操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率又變高（員工遵守規(guī)則度下降）；經(jīng)過(guò)教育、管理，操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率又降低（制度重定，員工重視）。1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023（2）分布廣泛201、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

（4）操作風(fēng)險(xiǎn)的新特性：操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)新的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品破壞大。由于新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品集新流程、新規(guī)則、新領(lǐng)域一身，不確定性大大增加。加之員工對(duì)之了解甚少，主體與客體匹配融合不夠，風(fēng)險(xiǎn)過(guò)多發(fā)生，勢(shì)必影響新業(yè)務(wù)的推廣和新產(chǎn)品的投產(chǎn)速度。（5）操作風(fēng)險(xiǎn)損失的單向性：操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生只會(huì)產(chǎn)生損失，而不會(huì)有機(jī)會(huì)收益，因此它的損失單向性明顯。不同于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有高風(fēng)險(xiǎn)蘊(yùn)含著高收益的特征，1、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023（4）操作風(fēng)險(xiǎn)21一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

4、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量1）標(biāo)準(zhǔn)法2）替代標(biāo)準(zhǔn)法3）高級(jí)計(jì)量法（AMA）一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20234、操作風(fēng)險(xiǎn)的22一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

1）標(biāo)準(zhǔn)法基本思路：商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，等于前三年操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。前三年中每年的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本等于當(dāng)年以下業(yè)務(wù)條線監(jiān)管資本的總和：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)條線。以上各業(yè)務(wù)條線監(jiān)管資本相加為負(fù)數(shù)的，當(dāng)年的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本用零表示。每年各業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本等于當(dāng)年該業(yè)務(wù)條線的總收入與該業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)β系數(shù)的乘積，系數(shù)詳見(jiàn)下表業(yè)務(wù)條線的總收入等于該業(yè)務(wù)條線的凈利息收入與凈非利息收入之和。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20231）標(biāo)準(zhǔn)法23一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

業(yè)務(wù)線系數(shù)表

一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023業(yè)務(wù)線系數(shù)表24一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

計(jì)算公式標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：

KTSA={

1-3年max[

(GI1-9×

1-9),0]}/3

其中:KTSA為商業(yè)銀行用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求；{

1-3年max[

(GI1-9×

1-9),0]}/3的含義是前三年操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)；max[

(GI1-9×

1-9),0]的含義是當(dāng)年的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求為負(fù)數(shù)的，用零表示；GI1-9=各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入；

1-9=各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的

系數(shù)。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023計(jì)算公式25一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

2）替代標(biāo)準(zhǔn)法除零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代外，替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對(duì)應(yīng)系數(shù)和計(jì)算方法與標(biāo)準(zhǔn)法相同。零售銀行業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本=3.5%×前三年零售銀行業(yè)務(wù)條線貸款余額的算術(shù)平均數(shù)×12%商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本=3.5%×前三年商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線貸款余額的算術(shù)平均數(shù)×15%商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的貸款余額中還應(yīng)包括銀行賬戶證券的賬面價(jià)值。同時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)除零售銀行和商業(yè)銀行以外的業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本，可以按照標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，也可以用其他業(yè)務(wù)條線的總收入之和與18％的乘積代替。標(biāo)準(zhǔn)法和替代標(biāo)準(zhǔn)法是極端簡(jiǎn)化后的指標(biāo)型方法。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20232）替代標(biāo)準(zhǔn)法26一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

3）高級(jí)計(jì)量法（AMA），損失分布法定義：損失分布法是巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿中明確要求的一種操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法，巴塞爾委員會(huì)把損失分布法定義為“根據(jù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件頻率和損失強(qiáng)度的有關(guān)假設(shè)，對(duì)每一業(yè)務(wù)條線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行估計(jì)的方法”?；驹恚簩?duì)每個(gè)業(yè)務(wù)線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)收集其損失頻率和損失額度的歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)這些數(shù)據(jù)分別估計(jì)出其相應(yīng)的分布函數(shù)，然后對(duì)這兩個(gè)概率進(jìn)行復(fù)合，得出累積操作損失的概率分布函數(shù)，又根據(jù)這些分布在給定的期限（通常一年）以及給定的置信區(qū)間（通常為99.9%）計(jì)算其最大損失值，就得出單個(gè)業(yè)務(wù)線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)的在99.9%置信區(qū)間下的最大損失額，然后將每一個(gè)業(yè)務(wù)線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)的最大損失額匯總，即可得出總的最大損失額。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20233）高級(jí)計(jì)量法27一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

原理圖解一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023原理圖解28一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

步驟（1）按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行損失事件的記錄，即原始數(shù)據(jù)累積。如以公司在財(cái)務(wù)方面的內(nèi)部欺詐（CorporateFinance/InternalFraud）為例，記錄歷年年發(fā)生件數(shù)，每次平均損失額度。（2）整理歷史記錄，將填充到業(yè)務(wù)線-風(fēng)險(xiǎn)類矩陣。（3）對(duì)頻率和額度分別進(jìn)行建模。（4）計(jì)算總損失分布。（5）取該分布的99%分位點(diǎn)，也就是在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。（6）對(duì)所有業(yè)務(wù)線都按此步驟進(jìn)行建模和計(jì)算，算出每條業(yè)務(wù)線的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。（7）將所有業(yè)務(wù)線的VaR匯總起來(lái)，就可以計(jì)算出銀行操作風(fēng)險(xiǎn)總的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023步驟29一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

實(shí)施過(guò)程中的注意之處一是損失分布模型的確定。研究機(jī)構(gòu)已經(jīng)根據(jù)概率統(tǒng)計(jì)理論找到了一些比較適合的模型，具體詳見(jiàn)附錄。但由于目前我國(guó)商業(yè)銀行歷史數(shù)據(jù)量比較少，所以難以找到合適的損失分布函數(shù)。即使有一些模型，仍然與我國(guó)實(shí)際情況相差仍可能較大。二是業(yè)務(wù)條線的相關(guān)性。在匯總每條業(yè)務(wù)線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)時(shí)，必須考慮業(yè)務(wù)之間的相關(guān)性，只有在各業(yè)務(wù)條線完全正相關(guān)的情況下，才可以將其簡(jiǎn)單加總，而現(xiàn)實(shí)情況中這種可能性較少。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023實(shí)施過(guò)程中的注30一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

可能的缺陷高級(jí)計(jì)量法（損失分布法）普遍存在的問(wèn)題就是，其實(shí)際應(yīng)用可能缺乏強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)庫(kù)支撐，會(huì)導(dǎo)致高級(jí)計(jì)量法的結(jié)果可能會(huì)與實(shí)際情況大相徑庭。使用損失分布法，即使規(guī)定了非常高的置信度，銀行可能還是沒(méi)有辦法防范幾十年一遇的低頻高危事件所造成的極端損失。鑒于以上原因，使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化操作風(fēng)險(xiǎn)的效果與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣，需要進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析，以盡可彌補(bǔ)該方法在適用上的缺陷。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023可能的缺陷31一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

損失分布法基本模型

1）估計(jì)每年損失發(fā)生頻數(shù)每年損失事件發(fā)生頻數(shù)一般服從泊松（Poisson）分布泊松（Poisson）分布的分布函數(shù)為上述分布的參數(shù)估計(jì)結(jié)果為：矩估計(jì)最大似然估計(jì)注：一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/2023損失分布法基本32一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論27/09/2023

2）每次損失事件的額度一般服從指數(shù)分布指數(shù)分布的分布函數(shù)為令，則有這表明服從參數(shù)為的指數(shù)分布。參數(shù)估計(jì)結(jié)果為：矩估計(jì)最大似然估計(jì)注：。一、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本理論06/08/20232）每次損失事33二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法1、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的定義2、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的主要方法二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023二、操34二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本流程確定操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的目標(biāo)資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）組合設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)2設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力情景3壓力傳導(dǎo)模型建設(shè)4結(jié)果分析與應(yīng)對(duì)51二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023操作風(fēng)35二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

承壓對(duì)象：鑒于操作風(fēng)險(xiǎn)分布廣泛的特征，它幾乎涉及到銀行所有的經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，涉及到各類不同的業(yè)務(wù)條線和機(jī)構(gòu)層級(jí)；因此，操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的承壓對(duì)象既可為不同的業(yè)務(wù)條線，又可為不同的風(fēng)險(xiǎn)事件類型，或者更可細(xì)分為“業(yè)務(wù)線——事件類型矩陣”中的不同單元；承壓指標(biāo)：而其承壓指標(biāo)即是對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額、操作風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）或監(jiān)管資本。確定操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的目標(biāo)資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）組合1二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023確定操36二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的壓力因素是和風(fēng)險(xiǎn)分類相一致的，可參照巴塞爾委員會(huì)新資本協(xié)議或銀行規(guī)定的按業(yè)務(wù)類型或按風(fēng)險(xiǎn)事件類型等劃分的各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件，即是操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的各類壓力因素；壓力因素壓力指標(biāo)壓力情景舉例內(nèi)部欺詐事件欺詐涉及金額、直接損失金額等金庫(kù)管理員盜竊巨額金庫(kù)現(xiàn)金交易員未經(jīng)授權(quán)交易并故意隱瞞交易導(dǎo)致重大資金損失，甚至發(fā)生類似法國(guó)興業(yè)銀行的巨虧事件內(nèi)部員工利用顧客身份證復(fù)印件及其他相關(guān)信息假冒開(kāi)戶人，并盜取開(kāi)戶人的大量賬戶資金外部欺詐事件欺詐涉及金額、直接損失金額等外部犯罪分子搶劫多臺(tái)ATM機(jī)鈔箱大量現(xiàn)金客戶通過(guò)不真實(shí)存在或者不屬于其所有權(quán)的抵押物取得3000萬(wàn)元抵押貸款后惡意拖欠，貸款無(wú)法收回由于黑客攻擊引發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)故障或重要文件丟失，導(dǎo)致銀行各類損失達(dá)500萬(wàn)元就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件賠償金額、法律責(zé)任等與員工勞動(dòng)合同終止后引起法律糾紛，仲裁或訴訟失敗后支付賠償金20萬(wàn)元員工因公死亡后支付賠償金150萬(wàn)元27/09/2023

設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)2二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法壓力因素壓力指標(biāo)壓力情景舉例內(nèi)37二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件監(jiān)管制裁程度、事件涉及金額、直接損失金額等因不慎泄露零售客戶隱私信息而遭受一定金額監(jiān)管處罰，并在本地媒體出現(xiàn)負(fù)面評(píng)論因未能采取適當(dāng)措施發(fā)現(xiàn)和報(bào)告洗錢事件而遭受一定金額監(jiān)管處罰因擅自進(jìn)行未經(jīng)有效批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)而被吊銷經(jīng)營(yíng)許可對(duì)某機(jī)構(gòu)客戶超風(fēng)險(xiǎn)限額1000萬(wàn)元發(fā)放貸款實(shí)物資產(chǎn)的損壞災(zāi)害嚴(yán)重程度、資產(chǎn)損壞程度、人員傷亡程度等因發(fā)生7級(jí)裂度地震導(dǎo)致辦公大樓和財(cái)產(chǎn)嚴(yán)重受損因發(fā)生炸彈恐怖襲擊，造成中心機(jī)房人員多人受傷，生產(chǎn)機(jī)嚴(yán)重受損因外部交通事故導(dǎo)致某網(wǎng)點(diǎn)員工多人受傷27/09/2023

設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)（續(xù)）2二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件監(jiān)管制38二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法信息科技系統(tǒng)事件信息系統(tǒng)中斷或故障時(shí)間、事件涉及金額等因外部網(wǎng)絡(luò)或通信線路斷裂，導(dǎo)致主要生產(chǎn)系統(tǒng)中斷達(dá)1小時(shí)因系統(tǒng)上線或版本更新出現(xiàn)缺陷，導(dǎo)致第三方存管系統(tǒng)故障達(dá)30分鐘因動(dòng)力輸送中斷（電力故障）導(dǎo)致主要生產(chǎn)系統(tǒng)中斷達(dá)2小時(shí)因某批出納機(jī)具出現(xiàn)故障，導(dǎo)致多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)誤收假鈔2.7萬(wàn)元執(zhí)行、交割和流程管理事件事件涉及金額、直接損失金額等由于支付和結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致多轉(zhuǎn)款項(xiàng)達(dá)105萬(wàn)元因客戶經(jīng)理未落實(shí)貸款審批條件即發(fā)放流動(dòng)資金貸款4000萬(wàn)元，客戶惡意拖欠導(dǎo)致無(wú)法收回因客戶經(jīng)理貸后管理不到位未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)生信用證墊款2000萬(wàn)元等27/09/2023

設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)（續(xù)）2二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法信息科技系統(tǒng)事件信息系統(tǒng)中斷或39二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

1、壓力情景的設(shè)計(jì)形式鑒于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的原因有內(nèi)部程序、人員因素、系統(tǒng)因素和外部事件等多種因素，同時(shí)同一種原因可引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的銀行業(yè)務(wù)條線或風(fēng)險(xiǎn)事件類型等也可能不盡相同；因此壓力情景的設(shè)計(jì)可有兩種形式：（1）基于單個(gè)壓力因素（2）基于多個(gè)壓力因素設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力情景3二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023設(shè)計(jì)操40二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法（1）基于單個(gè)壓力因素即是假設(shè)單個(gè)壓力因素受到?jīng)_擊（有時(shí)主要是單個(gè)因素受到?jīng)_擊也可采用這種設(shè)定），其他因素不被影響；例如可將英國(guó)巴林銀行事件作為單個(gè)內(nèi)部欺詐壓力因素，直接加入到“業(yè)務(wù)線—風(fēng)險(xiǎn)事件分類矩陣”中的“內(nèi)部欺詐—交易和銷售”單元格中，運(yùn)用損失分布法直接計(jì)算對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的影響。壓力因素具體事件內(nèi)部欺詐英國(guó)巴林銀行破產(chǎn)事件、法國(guó)興業(yè)銀行巨虧事件外部欺詐大量假幣（支票）出現(xiàn)就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全運(yùn)鈔車被劫客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)客戶行業(yè)衰退實(shí)物損壞中國(guó)5.12地震、美國(guó)9.11事件信息科技系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)丟失執(zhí)行、交割和流程管理流程重大失誤27/09/2023

單因素情景列表二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法（1）基于單個(gè)壓力因素壓力因素41二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（2）基于多個(gè)壓力因素此種形式較為復(fù)雜，是假設(shè)若干壓力因素同時(shí)受到?jīng)_擊。鑒于操作風(fēng)險(xiǎn)事件各分類之間有很大的相關(guān)性，所以壓力測(cè)試也可設(shè)置多種壓力因素和極端情景同時(shí)發(fā)生，使通常情景下的相關(guān)系數(shù)不再起作用，并使風(fēng)險(xiǎn)管理者面對(duì)新的、無(wú)法預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)集中相關(guān)系數(shù)。采用此種形式的壓力測(cè)試，風(fēng)險(xiǎn)管理者既要考慮多種壓力因素間的相關(guān)性集中，各種損失同時(shí)發(fā)生；又要注意操作風(fēng)險(xiǎn)中的各類風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)相互包含，很難完全分開(kāi)，要避免損失的重復(fù)計(jì)算。建議最好采用專家決策法。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（2）42二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

2、壓力情景的設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)合適的壓力情景可有三種方法：（1）歷史情景法（2）損失分布法二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/20232、壓43二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（1）歷史情景法(低頻高損)方法：可直接選取一個(gè)極端的歷史情景（例如英國(guó)巴林銀行破產(chǎn)事件，美國(guó)9.11事件，或者中國(guó)5.12汶川大地震等），并計(jì)算這樣的情景在當(dāng)前的銀行機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)中再度出現(xiàn)，會(huì)帶來(lái)什么損失。使用情況：歷史情景法適用于非常罕見(jiàn)的事件，這類事件由于發(fā)生頻率極低，并且?guī)в袝r(shí)代特性難以歸類，換句話說(shuō)就是歷史數(shù)據(jù)不同質(zhì)，很難通過(guò)建模處理。另外，某些直接導(dǎo)致破產(chǎn)的事件，從損失額度上來(lái)說(shuō)是極高的，一旦出現(xiàn)就會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn)或需要再融資，本身就是壓力測(cè)試中的極端情景。所以選用歷史情景法是很好的做法。優(yōu)點(diǎn)：歷史情景法的優(yōu)點(diǎn)在于模型解釋力強(qiáng)、情景設(shè)計(jì)合理，操作也非常方便；同時(shí)這些情景曾在歷史上發(fā)生過(guò)，相似的情景在將來(lái)再發(fā)生是可信的。缺點(diǎn)：歷史危機(jī)并不能完全提供預(yù)測(cè)未來(lái)危機(jī)所需要的信息，如未來(lái)的危機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)新種類，危害形式不同，損失更為嚴(yán)重。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（1）44二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（2）損失分布法(高頻低損)方法：可利用現(xiàn)有的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的損失分布模型，通過(guò)隨機(jī)模擬產(chǎn)生壓力因素在受到?jīng)_擊后的條件分布。對(duì)壓力因素的沖擊，實(shí)質(zhì)就是在針對(duì)該因素假設(shè)極端事件，把原始數(shù)據(jù)的改變轉(zhuǎn)化為模型參數(shù)的改變。適用情況：損失分布法適用于有一定發(fā)生頻率且非極端的事件。通過(guò)加入極端事件（真實(shí)事件或基于真實(shí)事件的虛擬事件）數(shù)據(jù)，對(duì)損失發(fā)生頻率和損失額度產(chǎn)生沖擊，最終體現(xiàn)在改變參數(shù)和操作風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。注意：這種方法是與業(yè)務(wù)線-風(fēng)險(xiǎn)類矩陣配合使用的。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（2）45二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的傳導(dǎo)主要有兩種方式：壓力情景分析法：遵循特定的研究、判斷流程，分析極端壓力情景，預(yù)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)線或風(fēng)險(xiǎn)事件的操作風(fēng)險(xiǎn)損失嚴(yán)重程度（規(guī)模），以及損失事件的發(fā)生概率。它既是基于歷史損失數(shù)據(jù)和歷史情景的定量分析，又是結(jié)合專家判斷和管理層判斷的定性分析，而且不會(huì)涉及到復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，因此具有較強(qiáng)的適用性和可操作性。本法主要適用于尚未實(shí)施高級(jí)計(jì)量法進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的銀行使用，也可將壓力情景分析的結(jié)論加入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，進(jìn)行損失分布法下的壓力測(cè)試。損失分布法：傳導(dǎo)方式即是通過(guò)計(jì)量模型本身進(jìn)行傳導(dǎo)；因此適用于已使用高級(jí)計(jì)量法進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的銀行。壓力傳導(dǎo)模型建設(shè)4二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023壓力傳46二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

1、壓力情景分析法（原理）壓力情景分析法主要是通過(guò)分析壓力情景，量化重大的潛在損失事件；內(nèi)容包括描述損失壓力情景，剖析損失事件的根源原因和組成部分，分析預(yù)測(cè)損失組成和嚴(yán)重程度（規(guī)模），以及重大損失事件的發(fā)生概率?？梢詮膿p失事件歷史數(shù)據(jù)、外部事件、專家和管理層判斷、事件發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口等角度入手實(shí)施。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/20231、壓47二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

1、壓力情景分析法（流程）（1）設(shè)定初步的壓力情景分析參數(shù)——討論會(huì)前的調(diào)查和準(zhǔn)備（2）收集、積累損失數(shù)據(jù)（包括發(fā)生頻率和額度）（3）收集、積累有借鑒意義的外部數(shù)據(jù)（4）召開(kāi)壓力情景分析討論會(huì)（5）整理和分析討論會(huì)的結(jié)論（6）對(duì)會(huì)議結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證——討論后的分析和文件編制（7）還將壓力情景分析結(jié)論加入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，進(jìn)行壓力測(cè)試。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/20231、壓48二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（1）設(shè)定初步的壓力情景分析參數(shù)——討論會(huì)前的調(diào)查和準(zhǔn)備首先，根據(jù)《新巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的業(yè)務(wù)線和風(fēng)險(xiǎn)事件類型的一級(jí)和二級(jí)類目來(lái)確定基礎(chǔ)壓力情景；例如情景發(fā)生在事件類型為“執(zhí)行、交割和流程管理”一級(jí)類目下的“服務(wù)商和供應(yīng)商”二級(jí)類目中。其次，初步編制壓力情景。編制壓力情景的基本原則包括：一是具備有效性，假設(shè)其發(fā)生造成的單次或相關(guān)合并損失應(yīng)超過(guò)一定額度（例如1千萬(wàn)人民幣等）以符合極端性；同時(shí)在當(dāng)前控制環(huán)境下具備合理的可能性，可能在其它地方已發(fā)生過(guò)或本級(jí)機(jī)構(gòu)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)但程度不太嚴(yán)重（歷史情景法）。二是不應(yīng)包括間接損失和機(jī)會(huì)成本，以及保險(xiǎn)賠償。

三是準(zhǔn)確界定邊界。對(duì)于涉及一種以上風(fēng)險(xiǎn)的損失，新巴塞爾協(xié)議具體處理規(guī)定為考慮與操作事件相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失（例如未能監(jiān)督交易頭寸限制的執(zhí)行情況），而不包括與事件有關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)損失（例如抵押品管理失效）。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（1）49二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

最后，對(duì)壓力情景進(jìn)行量化，其基本量化原則是：一是損失頻率，即未來(lái)一年內(nèi)預(yù)設(shè)損失情景的發(fā)生概率，例如“在當(dāng)前控制環(huán)境下，本業(yè)務(wù)單元在下一年發(fā)生預(yù)設(shè)損失情景的可能性為10%”。二是損失嚴(yán)重度（額度），是指因直接成本、法律成本、賠償、監(jiān)管機(jī)關(guān)罰款、喪失追索權(quán)和資產(chǎn)注銷而導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，包括預(yù)期金額、最低金額和最高金額；在嚴(yán)重度估算中可使用各種變量，例如賬戶/交易的規(guī)模、時(shí)間推移、市場(chǎng)波動(dòng)性、上報(bào)限值（識(shí)別觸發(fā)值）等。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023最后，50二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（2）收集、積累損失數(shù)據(jù)（包括發(fā)生頻率和額度）內(nèi)部數(shù)據(jù)主要來(lái)源于銀行內(nèi)部的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的積累（至少5年以上）和定期統(tǒng)計(jì)分析。（3）收集、積累有借鑒意義的外部數(shù)據(jù)可從公開(kāi)報(bào)道的各種媒體渠道、法院案例對(duì)事件和案件的報(bào)道或分析，以及其他銀行或金融機(jī)構(gòu)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息披露要求提供的相關(guān)數(shù)據(jù)?？赏ㄟ^(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)間協(xié)會(huì)等調(diào)查報(bào)告，以及專門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)合作機(jī)構(gòu)以適當(dāng)?shù)男问綄?shí)現(xiàn)的行業(yè)整體損失數(shù)據(jù)的共享等?？蓮闹袊?guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（CBRC）cbrc；中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（2）51二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（4）召開(kāi)壓力情景分析討論會(huì)會(huì)前要將初步編制的壓力情景分析參數(shù)提前發(fā)給與會(huì)人員，以便會(huì)者研究審核會(huì)議需要配備經(jīng)驗(yàn)豐富的主持人，會(huì)議參加人數(shù)不宜太多，但參加人員必須是經(jīng)驗(yàn)豐富、有各種背景的管理人員（包括各業(yè)務(wù)條線、法律合規(guī)、審計(jì)和信息技術(shù)部等支持和保障部門(mén)）；保障開(kāi)放性、全面性和準(zhǔn)確性。會(huì)議一般召開(kāi)兩次，間隔一周時(shí)間；每次會(huì)議一般討論2-3小時(shí)。一級(jí)損失事件執(zhí)行、交割和流程管理二級(jí)損失事件服務(wù)商和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)成因外包和服務(wù)商糾紛內(nèi)部損失數(shù)據(jù)（2019年至2019年）損失頻率78次總損失金額8,805,000元單次最大損失金額1,380,500元外部事件和數(shù)據(jù)花旗銀行與一家服務(wù)商終止合同，支付了280萬(wàn)元的和解金；因法庭發(fā)布的禁制令，花旗銀行被迫取消合同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)崩潰，導(dǎo)致東京股票交易所的股票交易停止一天。出問(wèn)題的交易系統(tǒng)軟件是由富士通公司開(kāi)發(fā)的；為此富士通公司的股票價(jià)格下跌1.7%。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（4）52二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（5）整理和分析討論會(huì)的結(jié)論會(huì)議結(jié)論包括壓力情景、概率及影響分析；詳見(jiàn)表

損失事件類別一級(jí)類目——外部欺詐二級(jí)類目——盜竊和欺詐預(yù)設(shè)情景描述1、供應(yīng)商將客戶和（或）員工的信息通過(guò)電子郵件發(fā)送給其他金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)，包括姓名、身份證、賬號(hào)和密碼。供應(yīng)商的員工將信息通過(guò)未加密的電子郵件發(fā)送到個(gè)人電子郵件帳戶和（或）出售保密信息等。損失組成直接損失/賠償法律責(zé)任監(jiān)管制裁喪失索償權(quán)壞帳核銷聲譽(yù)損失下限（重大性限值）1000萬(wàn)元損失量化未來(lái)1年內(nèi)發(fā)生1次該事件的概率有多大在此預(yù)設(shè)情境下，銀行的預(yù)期（最有可能的）損失是多少？在此預(yù)設(shè)情境下，銀行的最低損失是多少？在此預(yù)設(shè)情境下，銀行最高損失是多少？二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（5）53二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（5）整理和分析討論會(huì)的結(jié)論（續(xù)）損失組成分類表直接損失/賠償向客戶或第三方賠償因銀行的責(zé)任造成的操作損失。例如，不當(dāng)結(jié)算、凈利息成本、替代損失的資產(chǎn)等賠償；可能包括銀行在不承認(rèn)責(zé)任的情況下向客戶支付的撫慰金。法律責(zé)任外部律師的費(fèi)用、和解金、判決賠償?shù)?。監(jiān)管制裁因違反監(jiān)管規(guī)定而遭受處罰、支付罰款，或直接支付任何其他罰金，例如經(jīng)營(yíng)許可被吊銷等。喪失索償權(quán)因操作錯(cuò)誤或事件，導(dǎo)致無(wú)法對(duì)未來(lái)的服務(wù)收費(fèi)，由此導(dǎo)致的損失。例如，作為和解條件而免收未來(lái)的費(fèi)用、免收費(fèi)用、因貸款文件錯(cuò)誤而無(wú)法追欠、喪失索償權(quán)等。壞賬核銷因操作事件，例如盜竊、欺詐、非授權(quán)活動(dòng)、自然災(zāi)害等，導(dǎo)致銀行對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上的注銷。聲譽(yù)損失例如負(fù)面評(píng)論出現(xiàn)在本地媒體上，或擴(kuò)散到全國(guó)；需要用長(zhǎng)時(shí)間的重要手段去維護(hù)聲譽(yù)形象等。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（5）54二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（6）對(duì)會(huì)議結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證——討論后的分析和文件編制由與會(huì)者對(duì)會(huì)議結(jié)論進(jìn)行審核和確定最終結(jié)果，還應(yīng)由不參加分析會(huì)議的高級(jí)管理人員組成獨(dú)立專家小組，對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行審核，包括審核預(yù)設(shè)情景的合理性和可能性。最終將審核結(jié)果上報(bào)高級(jí)管理層。（7）還將壓力情景分析結(jié)論加入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，進(jìn)行壓力測(cè)試。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（6）55二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

2、損失分布法在損失分布法計(jì)量下，壓力因素將改變分布的模型或改變分布的參數(shù)，傳導(dǎo)改變相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值或監(jiān)管資本；其中不改變模型本身，而只改變參數(shù)的情況更為常見(jiàn)。（1）損失分布參數(shù)發(fā)生變化（2）如何確定壓力下參數(shù)的變化（3）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)模型本身及其相關(guān)假設(shè)進(jìn)行測(cè)試，例如分布函數(shù)的假設(shè)可以采用更厚尾的分布。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/20232、損56二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（1）損失分布參數(shù)發(fā)生變化首先損失頻率分布變化，通常認(rèn)為損失頻率（發(fā)生的次數(shù)）符合參數(shù)為λ的Poisson分布。在壓力情景下，λ值會(huì)發(fā)生改變，同時(shí)改變了損失頻率的分布。其次是損失額度分布變化，損失額度（損失的金額）常用的分布則有指數(shù)分布、gamma分布、Pareto分布等；同樣在壓力因素下，其均值或方差會(huì)發(fā)生改變，同時(shí)改變損失金額的分布。最終由于損失頻率和每次損失金額的變化將引起總損失額的變化。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（1）57二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

（2）如何確定壓力下參數(shù)的變化根據(jù)以上例子可以看出在損失分布函數(shù)已經(jīng)確定的情況下，最重要的是如何較合理地確定壓力下參數(shù)的變化情況，包括下列方法：采用歷史上最差的情況：即將歷史上發(fā)生次數(shù)的最大值作為其分布的均值。根據(jù)發(fā)展的業(yè)務(wù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：例如根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，某業(yè)務(wù)條線每10000筆業(yè)務(wù)量可能產(chǎn)生1次差錯(cuò)，預(yù)計(jì)明年業(yè)務(wù)增加10萬(wàn)筆，則相應(yīng)可以假設(shè)差錯(cuò)的平均次數(shù)將增加至10次。在沒(méi)有任何歷史數(shù)據(jù)的情況下，也可以采用外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他銀行的數(shù)據(jù)。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023（2）5827/09/2023

（3）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)模型本身及其相關(guān)假設(shè)進(jìn)行測(cè)試，例如分布函數(shù)的假設(shè)可以采用更厚尾的分布。分布密度的尾部（確切地說(shuō)是右尾），統(tǒng)常表示取值較大時(shí)的概率。取正值的連續(xù)隨機(jī)變量的階原點(diǎn)矩定義為，這個(gè)積分結(jié)果依賴于密度函數(shù)和。如果在很大時(shí)密度函數(shù)也很大，再乘上，有可能導(dǎo)致積分不收斂。因此，如果任意階的正數(shù)階原點(diǎn)矩存在，說(shuō)明分布的尾部很輕；而正數(shù)階矩存在最高階數(shù)（或不存在正數(shù)階距）則說(shuō)明分布的尾部很厚。基準(zhǔn)分布?jí)毫Ψ植?6/08/2023（3）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)模型本身及其相關(guān)假設(shè)59二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的結(jié)果主要是銀行資產(chǎn)或聲譽(yù)等操作風(fēng)險(xiǎn)損失的增大，或是相應(yīng)的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）或監(jiān)管資本的提高。因此，根據(jù)壓力測(cè)試的結(jié)果，對(duì)比損失額度、監(jiān)管資本和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的成本，基于銀行機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受水平，以及風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋措施的可操作性等，由相關(guān)管理層決策實(shí)施進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力的相關(guān)措施。結(jié)果分析與應(yīng)對(duì)5二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023結(jié)果分60二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法27/09/2023

應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)方案具體策略低頻高損：外包或保險(xiǎn)外包包括信息技術(shù)（如支付系統(tǒng)）和業(yè)務(wù)流程（如銀行卡、后勤保障、呼叫中心等）外包

風(fēng)險(xiǎn)緩釋

增加操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本以能抵御壓力情景下的非預(yù)期損失。資本準(zhǔn)備

提高業(yè)務(wù)持續(xù)性管理水平，確保重大突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)，能夠及時(shí)做出應(yīng)急響應(yīng)和處置業(yè)務(wù)持續(xù)性管理

充分識(shí)別與評(píng)估新的或重要的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、活動(dòng)、流程、系統(tǒng)或分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)，確保在實(shí)施推廣時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)線或風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括制度完善、流程優(yōu)化或?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)機(jī)控等。風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控，建立健全相應(yīng)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，設(shè)定關(guān)注和預(yù)警行動(dòng)級(jí)別的閾值，一旦超過(guò)設(shè)定閾值就必須采取相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急控制措施等。二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法06/08/2023應(yīng)對(duì)措61目錄27/09/2023

第一章操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的理論與技術(shù)一、操作風(fēng)險(xiǎn)定義及其度量二、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基本方法第二章操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的案例解析案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試目錄06/08/2023第一章操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的理論與62案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

1、承壓對(duì)象：銀行核心生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生故障后的相關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。2、承壓指標(biāo)：銀行各類損失，包括直接的損失如財(cái)務(wù)收入損失和間接的損失如聲譽(yù)損失和合規(guī)損失等。確定操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的目標(biāo)資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）組合1案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202363案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

商業(yè)銀行的各類IT系統(tǒng)主要包括生產(chǎn)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)。而生產(chǎn)系統(tǒng)又包括核心生產(chǎn)系統(tǒng)和流程決策系統(tǒng)，所謂核心生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易，直接面對(duì)客戶辦理各類銀行業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng)。而流程決策系統(tǒng)是銀行內(nèi)部各類業(yè)務(wù)的管理流程系統(tǒng)，并不直接面對(duì)最終客戶。核心生產(chǎn)系統(tǒng)是銀行內(nèi)最重要的系統(tǒng)，若因遭受某些重大突發(fā)事件導(dǎo)致在正常服務(wù)時(shí)間業(yè)務(wù)不能正常開(kāi)展或甚至完全中斷，則可能會(huì)使銀行遭受各種直接損失或間接損失。另一方面，隨著銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍急劇擴(kuò)大，銀行的生產(chǎn)系統(tǒng)也向網(wǎng)絡(luò)化、集成化、大型化、統(tǒng)一化方向發(fā)展，各類業(yè)務(wù)一般都是有一個(gè)后臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一處理，一旦核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的后臺(tái)不能正常工作，則一般無(wú)法使用手工或單機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)急處理，這時(shí)系統(tǒng)的恢復(fù)時(shí)間越長(zhǎng)，造成銀行的損失就越大。設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)2案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202364案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

分析國(guó)內(nèi)外已有的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致銀行核心生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)故障的主要因素有以下三個(gè)方面：1、外部事件：包括自然災(zāi)害（洪澇災(zāi)害、地震災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)與風(fēng)暴災(zāi)害、冰雪天氣等）、火災(zāi)、恐怖襲擊等；2、系統(tǒng)因素：包括技術(shù)缺陷（如系統(tǒng)間接口缺陷、系統(tǒng)上線或變更版本缺陷等）、機(jī)房環(huán)境（包括電力故障、溫濕度控制失敗等）、外部供應(yīng)商或服務(wù)商提供服務(wù)失?。ㄈ缤ㄓ嵐收?、無(wú)法及時(shí)提供技術(shù)服務(wù)）、硬件設(shè)備故障或數(shù)據(jù)損毀等。3、人為因素：包括內(nèi)部人員誤操作或有意破壞、外部黑客入侵等。設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)2案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202365案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

為有效應(yīng)對(duì)核心生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)故障，可以有以下兩個(gè)措施：一個(gè)是采用更好的主機(jī)和系統(tǒng)，并增加系統(tǒng)冗余，在主要系統(tǒng)故障時(shí)及時(shí)切換到備用系統(tǒng)運(yùn)行，維持業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，但根據(jù)概率理論，再小概率的事件也總有發(fā)生的可能，而且無(wú)限制的在系統(tǒng)上投入可能在經(jīng)濟(jì)上并不可行。二是在假定核心生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)計(jì)算其可能造成損失的金額，并按其不同的恢復(fù)時(shí)間進(jìn)行壓力測(cè)試，確定其在極端情況下給銀行造成的最大損失，對(duì)該損失額可以作為提取經(jīng)濟(jì)資本或保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保的依據(jù)。基于以上考慮，確定將銀行核心生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生故障作為壓力因素，中斷持續(xù)的時(shí)間作為壓力指標(biāo)，核心生產(chǎn)系統(tǒng)支持的相關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)作為壓力測(cè)試的承壓對(duì)象，將在故障期間造成銀行的各類損失作為承壓指標(biāo)。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202366案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

數(shù)據(jù)來(lái)源與研究思路展示壓力測(cè)試的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于內(nèi)部數(shù)據(jù)，包括以下幾部分：（1）核心生產(chǎn)系統(tǒng)的基本情況由各業(yè)務(wù)部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)評(píng)估、高級(jí)管理層審核確定銀行有哪些主要的核心生產(chǎn)系統(tǒng)，故障后會(huì)對(duì)銀行的哪些業(yè)務(wù)造成損失。（2）核心生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況從銀行內(nèi)部系統(tǒng)取得每一類核心系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)歷年的業(yè)務(wù)量，包括資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)收入、交易量、清算量等指標(biāo)（3）因核心生產(chǎn)系統(tǒng)故障所產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)從操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或各類業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位取得歷史上核心系統(tǒng)故障引起的風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)一般需要至少5年，但也可以通過(guò)一定方式借鑒外部數(shù)據(jù)如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)間協(xié)會(huì)等調(diào)查報(bào)告，以及專門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)合作機(jī)構(gòu)以適當(dāng)?shù)男问綄?shí)現(xiàn)的行業(yè)整體損失數(shù)據(jù)的共享等。2、研究思路采用自下而上的壓力測(cè)試方法，即假定某核心生產(chǎn)系統(tǒng)故障，由各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)或?qū)＜遗袛鄬?duì)各自業(yè)務(wù)條線造成的損失進(jìn)行初步判斷和計(jì)算，并分析不同長(zhǎng)短的恢復(fù)時(shí)間造成的不同損失，最后由牽頭部門(mén)將這些結(jié)果匯總后就可以得出整個(gè)銀行的預(yù)計(jì)損失金額。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202367案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

本次壓力測(cè)試假定南方某銀行因冰凍雨雪災(zāi)害造成大面積電力故障，其中該銀行主機(jī)房所在區(qū)域的電力供應(yīng)中斷，電力工人正在加緊搶修受損線路，預(yù)計(jì)最遲在14小時(shí)后恢復(fù)正常供電，而其備用發(fā)電機(jī)僅能維持兩個(gè)小時(shí)，需要銀行計(jì)算在最不利的情況下會(huì)產(chǎn)生多大損失。案例主要展示工作思路設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力情景3案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202368案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)大類歸口業(yè)務(wù)部門(mén)支撐該業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)001個(gè)人儲(chǔ)蓄存款存款個(gè)人金融部核心生產(chǎn)系統(tǒng)002個(gè)人住房貸款貸款住房金融與個(gè)人信貸部核心生產(chǎn)系統(tǒng)003企業(yè)存款存款公司業(yè)務(wù)部核心生產(chǎn)系統(tǒng)004公司類貸款貸款公司業(yè)務(wù)部核心生產(chǎn)系統(tǒng)005委托貸款中間業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部核心生產(chǎn)系統(tǒng)006資金清算業(yè)務(wù)清算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)算部核心生產(chǎn)系統(tǒng)007信用卡消費(fèi)信用卡消費(fèi)信用卡中心核心生產(chǎn)系統(tǒng)008信用卡透支還款信用卡還款信用卡中心核心生產(chǎn)系統(tǒng)27/09/2023

壓力傳導(dǎo)模型建設(shè)41、首先分析主機(jī)故障后，對(duì)銀行的哪些業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響，并按業(yè)務(wù)歸口部門(mén)進(jìn)行分類和編號(hào)。如表所示，假設(shè)主要影響該銀行下列業(yè)務(wù)：案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)69案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

2、影響業(yè)務(wù)程度分析這是本次壓力測(cè)試最關(guān)鍵的一步：進(jìn)行財(cái)務(wù)影響分析時(shí)，首先由各歸口業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)歷史經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)部門(mén)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算；根據(jù)每種業(yè)務(wù)的性質(zhì)不同計(jì)算方法也不盡相同，可采用的計(jì)算方法主要有：（1）利差類的存貸款業(yè)務(wù)：損失=新增存貸款日均余額*日利差*時(shí)間*權(quán)數(shù)式中：新增存貸款日均余額：根據(jù)本年以來(lái)日均余額確定；日利差：根據(jù)FTP曲線確定；時(shí)間：業(yè)務(wù)故障時(shí)間（下同）；權(quán)數(shù)：需要根據(jù)不同存貸期限的總金額、存款準(zhǔn)備金率等因素綜合考慮，本例中假設(shè)為70%；案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202370案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

（2）手續(xù)費(fèi)類的中間業(yè)務(wù)，損失=日均中間業(yè)務(wù)收入*時(shí)間；（3）一般的清算轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)：損失=日均交易量*日罰息率（0.01％～0.03％）；（4）信用卡商務(wù)消費(fèi)業(yè)務(wù)：損失＝日均收單金額*手續(xù)費(fèi)率*時(shí)間；（5）信用卡透支還款業(yè)務(wù)：損失=墊付資金利息成本＝墊付資金額積數(shù)×利率，墊付資金額視同還款交易額、按交易額的95%估算。有關(guān)利率、費(fèi)率和權(quán)數(shù)計(jì)算參數(shù)詳見(jiàn)下表。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202371案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)名稱參數(shù)數(shù)值儲(chǔ)蓄存款日利率0.0026%個(gè)人住房貸款日利率0.0064%企業(yè)存款日利率0.0028%公司類貸款日利率0.0067%委托貸款日化手續(xù)費(fèi)率0.0014%清算業(yè)務(wù)日罰息率0.02%信用卡消費(fèi)回傭率0.30%信用卡還款透支利率0.01%權(quán)數(shù)百分比70%27/09/2023

核心業(yè)務(wù)計(jì)算參數(shù)表示例

案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)名稱參數(shù)數(shù)72案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)大類主要業(yè)務(wù)指標(biāo)001個(gè)人儲(chǔ)蓄存款存款日均存款002個(gè)人住房貸款貸款日均貸款003企業(yè)存款存款日均存款004公司類貸款貸款日均存款005委托貸款中間業(yè)務(wù)日均手續(xù)費(fèi)收入006資金清算業(yè)務(wù)清算業(yè)務(wù)日均交易量007信用卡消費(fèi)信用卡消費(fèi)日均消費(fèi)額008信用卡透支還款信用卡還款日均還款額27/09/2023

核心業(yè)務(wù)指標(biāo)表

案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)73案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

3、不同業(yè)務(wù)條線影響時(shí)間的分析這是本次壓力測(cè)試另外比較關(guān)鍵的一步，這是因?yàn)橄到y(tǒng)恢復(fù)時(shí)間的不同，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)影響的程度是不一致的，有些業(yè)務(wù)僅在正常上班時(shí)間可能發(fā)生，如貸款和儲(chǔ)蓄。有些可能24小時(shí)內(nèi)隨時(shí)發(fā)生，如信用卡還款等。所以對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間再做如下區(qū)別：（1）業(yè)務(wù)正常處理時(shí)間，可分為“7*24小時(shí)、每天8：30-16：30、非節(jié)假日8：30-16：30、其它”等；（2）業(yè)務(wù)是否存在高峰時(shí)期，可分為“無(wú)、周末、月末、年末”等，并可以估計(jì)高峰期的業(yè)務(wù)量變化；根據(jù)以上分析和歷史數(shù)據(jù)可以得出下表案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202374案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間業(yè)務(wù)是否有高峰期平峰時(shí)業(yè)務(wù)量（萬(wàn)元/天）高峰時(shí)業(yè)務(wù)量（萬(wàn)元/天）001個(gè)人儲(chǔ)蓄存款每天8：30-16：30無(wú)20002000002個(gè)人住房貸款非節(jié)假日8：30-16：30月度500600003企業(yè)存款非節(jié)假日8：30-16：30季度30004000004公司類貸款非節(jié)假日8：30-16：30月度10001500005委托貸款非節(jié)假日8：30-16：30無(wú)5050006資金清算業(yè)務(wù)非節(jié)假日8：30-16：30月度1000013000007信用卡消費(fèi)7*24小時(shí)月度100200008信用卡透支還款7*24小時(shí)無(wú)303027/09/2023

核心業(yè)務(wù)開(kāi)展情況表

案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)75案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

4、其他損失影響分析除直接業(yè)務(wù)損失外，還需要評(píng)估測(cè)算銀行遭受的其它操作風(fēng)險(xiǎn)損失，主要包括以下幾類：（1）是否影響銀行社會(huì)聲譽(yù)（聲譽(yù)損失）；（2）是否會(huì)遭到交易對(duì)手索賠；（3）是否會(huì)遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰等。對(duì)這些損失可參考操作風(fēng)險(xiǎn)的歷史損失數(shù)據(jù)并結(jié)合專家判斷，確定一個(gè)損失概率和損失金額。5、計(jì)算銀行的綜合損失根據(jù)以上2、3、4步驟計(jì)算出銀行的財(cái)務(wù)損失和其他損失，將其匯總后可得到銀行的全部損失，并可按故障不同的恢復(fù)時(shí)間和是否高峰期等若干不同的參數(shù)進(jìn)行計(jì)算，得出不同情景下的最大可能損失，即得到本次壓力測(cè)試的結(jié)果。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202376案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

結(jié)果分析與應(yīng)對(duì)5

中斷時(shí)間業(yè)務(wù)名稱1小時(shí)2小時(shí)4小時(shí)8小時(shí)12小時(shí)儲(chǔ)蓄存款46.1892.36184.72369.44369.44個(gè)人住房貸款27.9555.90111.81223.61223.61企業(yè)存款72.92145.83291.67583.33583.33公司類貸款58.33116.67233.33466.67466.67委托貸款0.611.232.454.904.90清算業(yè)務(wù)1750.003500.007000.0014000.0014000.00信用卡消費(fèi)262.50525.001050.002100.003150.00信用卡還款2.635.2510.5021.0031.50合計(jì)2221.124442.248884.4817768.9618829.46業(yè)務(wù)平峰時(shí)損失情況表

案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202377案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中斷時(shí)間業(yè)務(wù)名稱1小時(shí)2小時(shí)4小時(shí)8小時(shí)12小時(shí)儲(chǔ)蓄存款46.1892.36184.72369.44369.44個(gè)人住房貸款33.5467.08134.17268.33223.61企業(yè)存款97.22194.44388.89777.78583.33公司類貸款87.50175.00350.00700.00466.67委托貸款0.611.232.454.904.90清算業(yè)務(wù)2275.004550.009100.0018200.0014000.00信用卡消費(fèi)525.001050.002100.004200.006300.00信用卡還款2.635.2510.5021.0031.50合計(jì)3067.686135.3612270.7324541.4621979.4627/09/2023

業(yè)務(wù)高峰時(shí)損失情況表

案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中斷時(shí)間1小時(shí)2小時(shí)78案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中斷時(shí)間其它損失1小時(shí)2小時(shí)4小時(shí)8小時(shí)12小時(shí)是否影響銀行社會(huì)聲譽(yù)0100200400800是否會(huì)遭到交易對(duì)手索賠003005001000是否會(huì)遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰等000200600合計(jì)01005001100240027/09/2023

其它損失情況表

綜合上述表單數(shù)據(jù)即可評(píng)估確定匯總的損失額度。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中斷時(shí)間1小時(shí)2小時(shí)79案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

應(yīng)對(duì)措施根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果，對(duì)比損失額度和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制的管理成本，基于銀行機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)偏好，由高級(jí)管理層決策進(jìn)一步實(shí)施提高風(fēng)險(xiǎn)防御能力的相關(guān)措施。具體包括：

1、風(fēng)險(xiǎn)控制：加強(qiáng)業(yè)務(wù)持續(xù)性及應(yīng)急管理，主要措施有：（1）完善應(yīng)急團(tuán)隊(duì)，包括但不限于應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、業(yè)務(wù)和技術(shù)應(yīng)急工作小組和支持保障工作小組；能夠做到及時(shí)實(shí)施專項(xiàng)應(yīng)急處置工作。（2）完善突發(fā)事件等級(jí)界定，明確應(yīng)急響應(yīng)及處置策略、流程和措施，以及檢查、報(bào)告等要求，以便快速有效地處置突發(fā)事件。（3）完善本級(jí)應(yīng)急預(yù)案體系，及時(shí)維護(hù)更新預(yù)案內(nèi)容；每年開(kāi)展測(cè)試、應(yīng)急演練及應(yīng)急培訓(xùn)；保持預(yù)案的可操作性、有效性和完備性，確保員工充分了解應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容和程序、有效執(zhí)行的必要性和各自的職責(zé)。（4）完善人員、物質(zhì)、技術(shù)和通訊應(yīng)急保障機(jī)制，確保人員配備能夠勝任應(yīng)急處置工作，確保應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程中不會(huì)因物質(zhì)短缺或技術(shù)能力缺乏而導(dǎo)致應(yīng)急處置中斷或延長(zhǎng)應(yīng)急處置時(shí)間，確保應(yīng)急響應(yīng)通訊及時(shí)有效。例如定期做好備用發(fā)電機(jī)組的設(shè)備和備油維護(hù)，保障電力故障發(fā)生時(shí)能順利實(shí)現(xiàn)安全帶載等。（5）完善應(yīng)急管理的長(zhǎng)效機(jī)制，每年開(kāi)展相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急響應(yīng)措施，適時(shí)整改應(yīng)急管理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不斷完善應(yīng)急管理規(guī)范，保證應(yīng)急管理工作的持續(xù)性和有效性。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202380案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

應(yīng)對(duì)措施（續(xù)）2、風(fēng)險(xiǎn)緩釋：對(duì)于低頻高損的重大事件，可使用外包或保險(xiǎn)來(lái)減少事件發(fā)生概率或帶來(lái)?yè)p失，從而轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。其中外包包括信息技術(shù)（如支付系統(tǒng)）和業(yè)務(wù)流程（如銀行卡、后勤保障、呼叫中心等）外包，亦可降低成本、提高效益。3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告：設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，加強(qiáng)常規(guī)監(jiān)控；例如實(shí)施機(jī)房溫濕度的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并設(shè)定關(guān)注和預(yù)警行動(dòng)級(jí)別的閾值，一旦超過(guò)設(shè)定閾值就必須按應(yīng)急管理規(guī)定的應(yīng)急響應(yīng)、決策和應(yīng)對(duì)控制措施行動(dòng)等。4、資本準(zhǔn)備：增加操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本以能抵御壓力情景下的非預(yù)期損失等。案例1：核心生產(chǎn)系統(tǒng)中斷操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/202381案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

1、資產(chǎn)組合描述：某商業(yè)銀行主要擁有公司金融、零售銀行、支付和清算業(yè)務(wù)三類業(yè)務(wù)，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，公司金融業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在外部欺詐、零售銀行業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在內(nèi)部欺詐、支付和清算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在信息科技系統(tǒng)事件。2、承壓對(duì)象：三個(gè)業(yè)務(wù)條線-風(fēng)險(xiǎn)事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布。3、承壓指標(biāo)：三個(gè)業(yè)務(wù)條線-風(fēng)險(xiǎn)事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值和監(jiān)管資本。確定操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的目標(biāo)資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）組合1案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/2023確82案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

三個(gè)業(yè)務(wù)條線-風(fēng)險(xiǎn)事件類型承受的壓力各自不同：1、公司金融-外部欺詐主要是為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，公司存貸款業(yè)務(wù)大幅度增加，使發(fā)生外部欺詐的可能性也同比例增加。2、零售銀行-內(nèi)部欺詐主要是由于證券業(yè)務(wù)市場(chǎng)火爆，銀行資金被內(nèi)部人員挪用的可能性也在增加。3、支付和清算業(yè)務(wù)-信息科技系統(tǒng)事件主要是支付和清算程序?qū)⑷珖?guó)聯(lián)網(wǎng)，需要增加新的主機(jī)系統(tǒng)，可能會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)造成影響。盡管壓力因素各不相同，但在損失分布法下最終都是改變損失分布函數(shù)的參數(shù)或類型。設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力因素以及壓力指標(biāo)2案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/2023設(shè)83案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試27/09/2023

數(shù)據(jù)來(lái)源與研究思路展示

數(shù)據(jù)主要來(lái)自銀行內(nèi)部系統(tǒng)，部分來(lái)自銀行外部，這些數(shù)據(jù)主要有以下幾個(gè)部分：1、三個(gè)業(yè)務(wù)條線-風(fēng)險(xiǎn)事件類型的歷史損失數(shù)據(jù)，包括損失次數(shù)、損失金額等2、三個(gè)業(yè)務(wù)條線-風(fēng)險(xiǎn)事件類型2019年的業(yè)務(wù)發(fā)生量，業(yè)務(wù)發(fā)生額以及2019年的業(yè)務(wù)計(jì)劃和指標(biāo)等。3、由于支付和清算系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)和新主機(jī)上線過(guò)去沒(méi)有先例，這時(shí)可以從監(jiān)管當(dāng)局通報(bào)和國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行有關(guān)報(bào)告中取得相關(guān)的數(shù)據(jù)。本次壓力測(cè)試采用自上而下的損失分布法，首先利用歷史數(shù)據(jù)確定各業(yè)務(wù)線的損失分布函數(shù)，然后估計(jì)在壓力情況下的新的損失分布函數(shù)，并根據(jù)新的損失分布函數(shù)計(jì)算在99%置信區(qū)間下的最大損失。案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試06/08/2023數(shù)84案例2：損失分布法操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試1、壓力測(cè)試情景1假設(shè)銀行“公司金融—外部欺詐”歷史數(shù)據(jù)如表所示根據(jù)計(jì)算，每年損失次數(shù)平均值=20，每次損失額的均值是1000萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差是50萬(wàn)元；使用原有的損失分布模型，但改變相應(yīng)參數(shù)；要求采用歷史