2022銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬題

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一、單選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

2.商業(yè)銀行()的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

3.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

4.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成，損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。[0.5分]

AARAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

BRAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

CRAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益

DRAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

6.正態(tài)隨機(jī)變量×的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。[0.5分]

A68%

B95%

C32%

D50%

7.()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。[0.5分]

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

8.()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

9.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B風(fēng)險(xiǎn)分散

C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

10.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()業(yè)務(wù)。[0.5分]

A信用擔(dān)保

B貸款

C衍生品交易

D同業(yè)交易

11.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。[0.5分]

A不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)

12.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括()。[0.5分]

A產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D信用風(fēng)險(xiǎn)

13.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。[0.5分]

A減少在不熟悉市場(chǎng)的交易

B強(qiáng)化交易員限額交易制度

C購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

D為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

14.()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。[0.5分]

A監(jiān)事會(huì)

B高級(jí)管理層

C股東大會(huì)

D董事會(huì)

15.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。[0.5分]

A因果關(guān)系分析

BVaR

C敏感性分析

D情景分析

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是()。[0.5分]

A必須具備高度獨(dú)立性

B具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

18.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸

B記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

D交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于()[0.5分]

A利益沖突論

B債權(quán)保護(hù)論

C銀行風(fēng)險(xiǎn)論

D公共性質(zhì)論

20.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)結(jié)果是()。[0.5分]

A信用等級(jí)和違約概率

B客戶經(jīng)營(yíng)能力

C商業(yè)銀行的債務(wù)水平

D客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)

21.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是()。[0.5分]

A債務(wù)人評(píng)級(jí)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C不良貸款評(píng)級(jí)

D貸款評(píng)級(jí)

22.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

23.在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的()。[0.5分]

A最高債務(wù)承受能力

B最低債務(wù)承受能力

C平均債務(wù)承受能力

D以上均不對(duì)

24.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指()。[0.5分]

A所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

B本年度的銀行資本

C所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

D過(guò)去三年間的銀行資本

25.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取()。[0.5分]

A從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

B從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

C從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

D從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

26.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。[0.5分]

A0.02%，0.04%

B0.03%，0.03%

C0.02%，0.03%

D0.03%，0.04%

27.在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。[0.5分]

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMEL分析系統(tǒng)

D51ts系統(tǒng)

28.()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。[0.5分]

A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

29.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤

D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

30.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶()的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶()的大小。[0.5分]

A償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

B盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

C收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

31.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于()。[0.5分]

A3

B0.33

C0.75

D0.25

32.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干()。[0.5分]

A20%

B40%

C60%

D80%

33.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。[0.5分]

A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

34.下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是()。[0.5分]

A經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

35.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C公司治理結(jié)構(gòu)

D內(nèi)部控制系統(tǒng)

36.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為()。[0.5分]

A3%

B4%

C5%

D8%

37.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。[0.5分]

A平價(jià)期權(quán)

B歐式期權(quán)

C買入期權(quán)

D美式期權(quán)

38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬(wàn)元。[0.5分]

A55

B73

C75

D100

39.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

B隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

C資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的

D資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

40.計(jì)算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是()。[0.5分]

A歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

B蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法

C歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

D方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

41.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);就固定利率而言，()來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。[0.5分]

A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

42.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用()。[0.5分]

A申請(qǐng)?jiān)u分

B行為評(píng)分

C信用局評(píng)分

D利潤(rùn)評(píng)分

43.巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為()。[0.5分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VAR

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VAR

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAR÷乘數(shù)因子

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)

44.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。[0.5分]

A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

45.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

46.()是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B折算風(fēng)險(xiǎn)

C交易風(fēng)險(xiǎn)

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

47.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。[0.5分]

A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

48.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

B制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

C風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

D風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

49.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷部門的部門，其主要職責(zé)是()。[0.5分]

A收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中

B顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C討論各種流程和措施的有效性

D報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況

50.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是()。[0.5分]

A客戶利益至上

B儲(chǔ)戶利益至上

C股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者

D金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

51.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的質(zhì)量，其計(jì)算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著：()[0.5分]

A工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)

C前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確

D信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

52.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)該對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估資本的充足狀況。同時(shí)報(bào)告還應(yīng)對(duì)資本模型的壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是：()[0.5分]

A確定模型的安全性和準(zhǔn)確性

B使報(bào)告內(nèi)容更加完整

C遵循監(jiān)管當(dāng)局的要求

D降低資本成本

53.在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件

B風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件

C風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額

D風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額

54.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

55.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于()。[0.5分]

A前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值

B前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值

C前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值

D前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值

56.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。[0.5分]

A客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

B主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

D客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

57.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的()階段。[0.5分]

A控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

B全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

C作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

D制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

58.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。[0.5分]

A高級(jí)計(jì)量法

B基本指標(biāo)法

C標(biāo)準(zhǔn)法

D內(nèi)部評(píng)級(jí)法

59.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法，不正確的是()。[0.5分]

A根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

B不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

C商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策

D商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金

60.以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是()。[0.5分]

A公開市場(chǎng)

B外匯市場(chǎng)

C貨幣市場(chǎng)

D債券市場(chǎng)

61.對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)自留

B風(fēng)險(xiǎn)分散

C風(fēng)險(xiǎn)抑制

D以上都是

62.當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A銀團(tuán)貸款

B共同投資

C國(guó)別限額

D以上都不是

63.無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到()的影響。[0.5分]

A法律風(fēng)險(xiǎn)

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

64.()是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。[0.5分]

A情景分析

B壓力測(cè)試

C融資渠道管理

D應(yīng)急計(jì)劃

65.商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。[0.5分]

A安全性

B流動(dòng)性

C收益性

D風(fēng)險(xiǎn)性

66.在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D盡職調(diào)查

67.()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評(píng)估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。[0.5分]

A內(nèi)部

B業(yè)務(wù)

C風(fēng)險(xiǎn)

D外部

68.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與()沒(méi)有關(guān)系。[0.5分]

A資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

C資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

69.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)()的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！盵0.5分]

A法律風(fēng)險(xiǎn)

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

70.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。[0.5分]

A健全的內(nèi)部控制機(jī)制

B完善的公司治理機(jī)構(gòu)

C先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

D有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

71.某企業(yè)2022年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2022年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2022年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為()。[0.5分]

A3.00%

B3.63%

C4.00%

D4.75%

72.()是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。[0.5分]

A法律風(fēng)險(xiǎn)管理

B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

C合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理

73.股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。[0.5分]

A5

B7

C-1.8

D0

74.符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為()。[0.5分]

A被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%

B在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%

C在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%

D在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%

75.信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是()。[0.5分]

A按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次

B大的國(guó)際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級(jí)資本充足率、總的資本充足率及其組成成分

C如果有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

D對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次

76.多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案都會(huì)針對(duì)每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是()。[0.5分]

A分散化

B績(jī)效指標(biāo)考核

C自動(dòng)化操作

D職責(zé)分離

77.銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越()。[0.5分]

A高

B低

C不一定

D以上都不對(duì)

78.下列有關(guān)積極的組合管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。[0.5分]

A積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合

B積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，而且也包括積極地改變風(fēng)險(xiǎn)

C積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)，而且還需要分析單個(gè)管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的

D積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

79.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通?？梢苑譃?個(gè)步驟;下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的?()[0.5分]

A確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案

B風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序

C監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果

D明確期望結(jié)果

80.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。[0.5分]

A0.04

B0.05

C0.95

D0.96

81.CAMELS評(píng)級(jí)體系需對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)級(jí)，下列哪一項(xiàng)屬于資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素?()[0.5分]

A資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)資本的影響，如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足程度

B無(wú)形資產(chǎn)對(duì)資本的影響

C表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問(wèn)題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問(wèn)題嚴(yán)重程度以及變化趨勢(shì)

D銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)或通過(guò)其他渠道增加資本的能力

82.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的目的是追求利潤(rùn)最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)，下列關(guān)于這一指標(biāo)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()[0.5分]

A資本收益率也稱為股本收益率

B其計(jì)算公式為：稅前收入/資本金總額

C該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的盈利能力

D一般來(lái)說(shuō)，資本金盈利率較高，達(dá)到或超出行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)該是比較好的銀行

83.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否定

B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

D以上都不對(duì)

84.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。[0.5分]

A非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對(duì)非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失實(shí)際計(jì)提的各類損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備

B非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備期平均余額÷非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失

C非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》針對(duì)短期投資、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)可能損失的金額

D對(duì)非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備具體參照財(cái)政部《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)[2022]49號(hào))執(zhí)行

85.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的演變階段不包括()。[0.5分]

A審慎監(jiān)管

B風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管

C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)管

D以上都不包括

86.關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。[0.5分]

A它擔(dān)負(fù)著過(guò)濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任

B被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

C外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性

D在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方

87.某銀行2022年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。[0.5分]

A7.0%

B8.0%

C9.8%

D9.0%

88.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，()不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。[0.5分]

A白色預(yù)警法

B紅色預(yù)警法

C黑色預(yù)警法

D藍(lán)色預(yù)警法

89.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。[0.5分]

A4億

B8億

C10億

D6億

90.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括()。[0.5分]

A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B由表及里、自下而上和從已知到未知

C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D由表及里、自上而下和從已知到未知

二、多項(xiàng)選擇題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。[1分]

A建立錯(cuò)誤承受程序

B設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

D設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

2.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件()[1分]

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

3.商業(yè)銀行通常可以通過(guò)觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有()。[1分]

A某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B盈利能力下降

C資產(chǎn)過(guò)于集中

D資產(chǎn)質(zhì)量下降

E所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

4.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。[1分]

A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

C特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

E債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

5.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。[1分]

A業(yè)務(wù)管理框架

B數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

C風(fēng)險(xiǎn)管理要求

D權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

E內(nèi)部系統(tǒng)安全

6.商業(yè)銀行的核心資本包括()。[1分]

A權(quán)益資本

B混合性債務(wù)工具

C公開儲(chǔ)備

D未公開儲(chǔ)備

E重估儲(chǔ)備

7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括()。[1分]

A資本充足性

B流動(dòng)性

C資產(chǎn)質(zhì)量

D保障因素

E盈利水平

8.6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對(duì)債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評(píng)價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括()。[1分]

A流動(dòng)性

B抵押品

C經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)

D品格

E資產(chǎn)

9.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括()。[1分]

A貸款期限

B貸款擔(dān)保

C貸款金額

D貸款人規(guī)模

E貸款費(fèi)用

10.商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財(cái)務(wù)因素。[1分]

A管理者的品德與誠(chéng)信度

B行業(yè)的周期性

C企業(yè)現(xiàn)金流量

D勞資關(guān)系

E產(chǎn)品研發(fā)

11.對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注()等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。[1分]

A產(chǎn)品多樣化

B可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C自有資金匱乏

D很少開具發(fā)票

E經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)

12.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有()。[1分]

A依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)

B專利權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)

C匯票

D債券

E上市公司的股票

13.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B數(shù)量分析能力

C價(jià)格核準(zhǔn)能力

D模型創(chuàng)建能力

E系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

14.嚴(yán)格的資本監(jiān)管對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要意義主要表現(xiàn)在()。[1分]

A可以保護(hù)存款人剩益

B可以降低銀行破產(chǎn)概率

C可以增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力

D可以維護(hù)貨幣供給和支付體系的平穩(wěn)運(yùn)行

E降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)

15.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。[1分]

A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

16.下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有()。[1分]

A外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配

B當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

C在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

D銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

E對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

17.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。[1分]

A正向收益率曲線

B反向收益率曲線

C波動(dòng)收益率曲線

D水平收益率曲線

E垂直收益率曲線

18.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有()。[1分]

A衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用

E衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失

19.巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個(gè)條件?()[1分]

A董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

C銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

D銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

20.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：()[1分]

A交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額有誤

B對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭(zhēng)議

C因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位

D因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

E未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

21.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括()等指標(biāo)的變化。[1分]

A銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

B銀行的盈利能力

C第三方評(píng)級(jí)

D銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)

E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

22.下列哪些屬于Altman的Z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率?()[1分]

A息前、稅前收益/總資產(chǎn)

B股權(quán)市值/總負(fù)債賬面值

C流動(dòng)資金/總資產(chǎn)

D銷售收入/總資產(chǎn)

E留存收益/總資產(chǎn)

23.關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的以下說(shuō)法，正確的是()[1分]

A資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

B資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

C資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

D一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析

E商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度

24.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有()。[1分]

A遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

B期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

C遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

E遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

25.商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有()。[1分]

A適度分散客戶種類和資金到期日

B制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

C以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

D將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

E以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

26.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是()。[1分]

ACP模型

BKPMG模型

C線性概率模型

DProbit模型

E線性辨別模型

27.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有()。[1分]

A評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

B提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

C為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

D為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

E幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

28.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。[1分]

A安全性

B約束性

C流動(dòng)性

D效益性

E規(guī)模性

29.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?()[1分]

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

D有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

30.我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括()。[1分]

A《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B《中國(guó)人民銀行法》

C《商業(yè)銀行法》

D《行政許可法》

E《巴塞爾新資本協(xié)議》

31.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是()。[1分]

A信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

B信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況

D信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

32.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。[1分]

A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

33.按照馬柯維茨的理論，下列說(shuō)法正確的有()。[1分]

A市場(chǎng)上的投資者都是理性的

B市場(chǎng)上的投資者偏好風(fēng)險(xiǎn)

C存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D無(wú)差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

34.信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門于2022年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括：()[1分]

A財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

C公司治理信息

D員工收入分配狀況

E年度重大事項(xiàng)

35.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況，目前我國(guó)商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括()[1分]

A股票投資損失

B交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)

C外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)

D外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)

E期貨投資的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

36.風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

B商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，