2022年《基金從業(yè)資格證證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題3

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單選題（共100題，共100分）

1.私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資戰(zhàn)略是具有（）特性的投資戰(zhàn)略。

A.周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性強(qiáng)

B.周期短、風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性強(qiáng)

C.周期短、風(fēng)險(xiǎn)大、流動(dòng)性強(qiáng)

D.周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、流動(dòng)性差

2.如果X的取值無(wú)法一一列出，可以遍取某個(gè)區(qū)間的任意數(shù)值，則稱為（）。

A.離散型隨機(jī)變量

B.分布型隨機(jī)變量

C.連續(xù)型隨機(jī)變量

D.中斷型隨機(jī)變量

3.（）是股票最基本的特征。

A.收益性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.永久性

4.大多數(shù)資信好的公司發(fā)行商業(yè)票據(jù)的方式是()。

A.直接發(fā)行

B.間接發(fā)行

C.貼現(xiàn)發(fā)行

D.溢價(jià)發(fā)行

5.()是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對(duì)基金收益的影響。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

6.債券投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。

A.再投資風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.通脹風(fēng)險(xiǎn)

D.管理風(fēng)險(xiǎn)

7.資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)告時(shí)點(diǎn)通常不包括()。

A.月末

B.會(huì)計(jì)季末

C.半年末

D.會(huì)計(jì)年末

8.下列關(guān)于衍生工具的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱為基礎(chǔ)性衍生工具

B.按合約特點(diǎn)可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

C.期權(quán)合約、期貨合約屬于獨(dú)立衍生工具

D.按產(chǎn)品形態(tài)可以分為獨(dú)立衍生工具、嵌入式衍生工具

9.在中國(guó)，渤海產(chǎn)業(yè)投資基金采取()基金形式進(jìn)行運(yùn)作。

A.有限合伙制

B.公司制

C.信托制

D.無(wú)限責(zé)任制

10.()負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投資原則和計(jì)劃制定投資組合的具體方案，向交易部下達(dá)投資指令。

A.營(yíng)業(yè)部

B.投資部

C.財(cái)務(wù)部

D.研究部

11.下列關(guān)于基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的敘述，錯(cuò)誤的是()。

A.衍生工具基金的管理費(fèi)率最高

B.貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)率最低

C.基金托管費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取

D.基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用

12.下列條款不可以嵌入債券的是()。

A.延期條款

B.轉(zhuǎn)換條款

C.回售條款

D.贖回條款

13.下列關(guān)于股票型基金的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的有()。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可分散風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不包括匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括基金管理公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

14.下列關(guān)于回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)說(shuō)法，不正確的是()。

A.我國(guó)存在兩個(gè)分離的國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)

B.我國(guó)金融市場(chǎng)上的回購(gòu)協(xié)議以國(guó)債回購(gòu)協(xié)議為主

C.場(chǎng)外交易的參與者包括個(gè)人和企業(yè)

D.場(chǎng)內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所

15.夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主()于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)提出的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)測(cè)度指標(biāo)。

A.威廉夏普

B.大衛(wèi)

C.史蒂芬羅斯

D.格雷厄姆

16.股價(jià)指數(shù)復(fù)制方法通常不包括()。

A.完全復(fù)制

B.抽樣復(fù)制

C.優(yōu)化復(fù)制

D.分層復(fù)制

17.下列關(guān)于馬可維茨投資組合分析模型的說(shuō)法，不正確的是()。

A.投資組合具有一個(gè)特定的預(yù)期收益率

B.期望值度量投資組合收益率的偏離程度

C.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合

D.如果兩種資產(chǎn)的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動(dòng)會(huì)存在一定的聯(lián)系

18.()影響投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度以及對(duì)流動(dòng)性的要求。

A.投資期限的長(zhǎng)短

B.收益要求的高低

C.風(fēng)險(xiǎn)容忍度的大小

D.監(jiān)管制度的強(qiáng)弱

19.投資政策說(shuō)明書的內(nèi)容不包括()。

A.投資回報(bào)率目標(biāo)

B.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

C.投資范圍

D.最低收益保障

20.()同時(shí)考慮了基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力和市場(chǎng)波動(dòng)情況。

A.特雷諾指數(shù)

B.詹森指數(shù)

C.夏普指數(shù)

D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

21.美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)采用的交易制度是()。

A.特定做市商

B.多元做市商

C.單一做市商

D.指定做市商

22.下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率說(shuō)法，不正確的是()。

A.算術(shù)平均收益率即計(jì)算各期收益率的算術(shù)平均值

B.幾何平均收益率運(yùn)用了復(fù)利的思想，考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值

C.一般來(lái)說(shuō)，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率

D.由于幾何平均收益率是通過(guò)對(duì)時(shí)間進(jìn)行加權(quán)來(lái)衡量收益的情況，因此克服了算術(shù)平均收益率會(huì)出現(xiàn)的上偏傾向

23.一般來(lái)說(shuō)，()伴隨著巨大的資本利得，被認(rèn)為是退出的最佳渠道。

A.首次公開(kāi)發(fā)行

B.買殼上市或借殼上市

C.管理層回購(gòu)

D.二次出售

24.開(kāi)放式基金份額變化的核算內(nèi)容不包括基金份額的()。

A.申購(gòu)與贖回情況

B.轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出情況

C.利息計(jì)算

D.拆分

25.按照會(huì)計(jì)恒等式，資產(chǎn)負(fù)債表的基本邏輯關(guān)系表述為()。

A.資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入-費(fèi)用

B.資產(chǎn)=負(fù)債+資本公積+盈余公積

C.資產(chǎn)=負(fù)債+收入-費(fèi)用

D.資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

26.下列關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.資本市場(chǎng)線是CAPM的核心

B.資本市場(chǎng)線給出了所有有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系

C.證券市場(chǎng)線給出了每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系

D.證券市場(chǎng)線為每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)

27.()是指企業(yè)資本總額中各種資本的構(gòu)成比例。

A.資本構(gòu)成

B.資本結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)構(gòu)成

D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

28.對(duì)于投資收益率，我們用()來(lái)衡量它偏離期望值的程度。

A.中位數(shù)

B.方差或標(biāo)準(zhǔn)差

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

29.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括()。

A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適度投資組合日常運(yùn)作需要

B.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)，對(duì)基金重倉(cāng)股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉(cāng)顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析

C.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤，包括計(jì)算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期

D.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響

30.下列關(guān)于指數(shù)基金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.指數(shù)基金是以指數(shù)成分股為投資對(duì)象的基金

B.指數(shù)基金的跟蹤誤差的準(zhǔn)確率與跟蹤周期有關(guān)

C.跟蹤誤差越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大

31.目前，在我國(guó)對(duì)投資者從基金分配中獲得的企業(yè)債券的利息收入，由()在向基金派發(fā)利息時(shí)，代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。

A.上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)

B.基金管理公司

C.中央結(jié)算公司

D.基金托管銀行

32.市場(chǎng)上期限較長(zhǎng)的債券收益率通常比期限較短的債券收益率更高，這個(gè)高出的收益率稱為()。

A.期望收益率

B.資金回報(bào)

C.必要收益率

D.流動(dòng)性溢價(jià)

33.關(guān)于交易所的交易時(shí)間，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.期貨合約的交易時(shí)間是固定的

B.一般每周營(yíng)業(yè)4天，周五、周六、周日及國(guó)家法定節(jié)假日休息

C.每個(gè)交易所對(duì)交易時(shí)間都有嚴(yán)格的規(guī)定

D.各交易品種的交易時(shí)間也可以不同，由交易所安排

34.隨機(jī)變量X的期望是對(duì)X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后得到的()。

A.平均值

B.最大值

C.最小值

D.中間值

35.股票的價(jià)值不包括()。

A.票面價(jià)值

B.折舊價(jià)值

C.清算價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值

36.向原有股東配售股份，簡(jiǎn)稱()。

A.配股

B.增發(fā)

C.定向增發(fā)

D.回購(gòu)

37.基金管理人運(yùn)用證券投資基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，()營(yíng)業(yè)稅。

A.免征

B.不征收

C.征收

D.減征

38.全美范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)合約是從1973年()的看漲期權(quán)交易開(kāi)始的。

A.美國(guó)商品交易所

B.芝加哥期權(quán)交易所

C.紐約期權(quán)交易所

D.英國(guó)期權(quán)交易所

39.目前，我國(guó)的基金會(huì)計(jì)核算均已細(xì)化到()。

A.每季

B.每日

C.每月

D.年度

40.下列不屬于短期政府債券的特點(diǎn)的是()。

A.利息免稅

B.流動(dòng)性強(qiáng)

C.收益率較高

D.違約風(fēng)險(xiǎn)小

41.()是指通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況提供幫助。

A.利潤(rùn)表分析

B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

C.資產(chǎn)負(fù)債表分析

D.現(xiàn)金流量表分析

42.股票及其他有價(jià)證券的()是指以一定利率計(jì)算出來(lái)的未來(lái)收入的現(xiàn)值。

A.利率價(jià)格

B.市場(chǎng)價(jià)格

C.未來(lái)價(jià)格

D.理論價(jià)格

43.投資期限越長(zhǎng)，則投資者對(duì)()的要求越低。

A.利率

B.收益

C.期限

D.流動(dòng)性

44.衡量整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總量指標(biāo)是()。

A.利率

B.匯率

C.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

D.財(cái)政預(yù)算

45.下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.可轉(zhuǎn)換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價(jià)格的條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股票的權(quán)益

B.可轉(zhuǎn)換債券賦予投資人一個(gè)保底收入

C.可轉(zhuǎn)換債券是混合債券

D.在一段時(shí)間后，持有者必須按約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將公司債券轉(zhuǎn)換為普通股股票

46.下列關(guān)于證券公司設(shè)立QFII的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)5年以上

B.凈資產(chǎn)不少于5億美元

C.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元

D.最近三年平均凈資產(chǎn)利潤(rùn)率不低于6%

47.()又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是企業(yè)在付息日或負(fù)債到期日無(wú)法以現(xiàn)金支付利息或償還本金的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)或倒閉。

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

48.下列不屬于金融衍生工具的是()。

A.金融遠(yuǎn)期合約

B.金融債券

C.金融期權(quán)

D.金融互換

49.在成熟市場(chǎng)中幾乎所有利率衍生品的定價(jià)都依賴于()。

A.即期利率

B.遠(yuǎn)期利率

C.貼現(xiàn)因子

D.到期利率

50.基金資產(chǎn)中扣除基金所有負(fù)債是()。

A.基金資產(chǎn)總值

B.基金資產(chǎn)估值

C.基金資產(chǎn)凈值

D.基金份額凈值

51.為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入()制度安排。

A.貨銀對(duì)付

B.分級(jí)結(jié)算

C.凈額清算

D.共同對(duì)手方

52.影響期權(quán)價(jià)格的因素不包括()。

A.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

B.期權(quán)的有效期

C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平

D.權(quán)利金的波動(dòng)率

53.“自上而下”的層次分析法的第三步是()。

A.行業(yè)分析

B.宏觀經(jīng)濟(jì)分析

C.公司內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格分析

D.經(jīng)濟(jì)周期分析

54.()是市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率最合適的替代，為其他債券和金融資產(chǎn)以及投資項(xiàng)目提供定價(jià)的基準(zhǔn)

A.國(guó)債價(jià)格指數(shù)

B.到期收益率

C.經(jīng)濟(jì)周期曲線

D.國(guó)債收益率曲線

55.下列不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的選項(xiàng)是()。

A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的綜合經(jīng)濟(jì)狀況的常用指標(biāo)

B.通貨膨脹的測(cè)量主要采用物價(jià)指數(shù)，如居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、商品價(jià)格指數(shù)等

C.匯率是資金成本的主要決定因素

D.匯率的變動(dòng)直接影響本國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，從而對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成一定影響

56.房地產(chǎn)投資信托基金的主要收益來(lái)自()。

A.固定比例的管理費(fèi)

B.傭金

C.租金收入

D.穩(wěn)定的股息和證券價(jià)格增值

57.()是指在一國(guó)證券市場(chǎng)上流通的代表外國(guó)公司有價(jià)證券的可轉(zhuǎn)讓憑證。

A.股票

B.存托憑證

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.認(rèn)股權(quán)證

58.證券的市場(chǎng)價(jià)格是由市場(chǎng)()所決定的。

A.供求關(guān)系

B.內(nèi)在價(jià)值

C.市場(chǎng)價(jià)值

D.預(yù)期價(jià)格

59.按照()的計(jì)算方法，每經(jīng)過(guò)一個(gè)計(jì)息期，要將所生利息加入本金再計(jì)利息。

A.復(fù)利

B.單利

C.貼現(xiàn)

D.現(xiàn)值

60.下列關(guān)于封閉式基金的利潤(rùn)分配的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.封閉式基金的收益分配，每年不得少于一次

B.封閉式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%

C.基金收益分配后基金份額凈值不得低于面值

D.封閉式基金只能采用現(xiàn)金分紅

61.()取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。

A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度

B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿

C.收益要求

D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

62.現(xiàn)金流量表的作用不包括()。

A.分析凈收益與現(xiàn)金流量間的差異，并解釋差異產(chǎn)生的原因

B.直接明了地揭示企業(yè)獲取利潤(rùn)能力以及經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)

C.評(píng)價(jià)企業(yè)償還債務(wù)、支付投資利潤(rùn)的能力，謹(jǐn)慎判斷企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

D.反映企業(yè)的現(xiàn)金流量，評(píng)價(jià)企業(yè)未來(lái)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的能力

63.在我國(guó)，對(duì)()從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入、股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

A.非銀行金融機(jī)構(gòu)

B.企業(yè)

C.證券投資基金

D.基金公司

64.()是不動(dòng)產(chǎn)的主要類別。

A.房地產(chǎn)

B.住宅型建筑物

C.公寓

D.商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)

65.基金管理費(fèi)率通常與基金投資風(fēng)險(xiǎn)成()。

A.反比

B.正比

C.無(wú)關(guān)

D.以上都不對(duì)

66.減少回購(gòu)交易信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。

A.對(duì)抵押品進(jìn)行限定，且傾向于對(duì)流動(dòng)性高、容易變現(xiàn)抵押物的要求

B.降低抵押率的要求

C.不接受短期國(guó)債為抵押品

D.接受不容易變現(xiàn)抵押物的要求

67.不動(dòng)產(chǎn)投資是指土地以及建筑物等土地定著物，相對(duì)動(dòng)產(chǎn)而言，強(qiáng)調(diào)財(cái)產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對(duì)固定性。下列不屬于不動(dòng)產(chǎn)投資類型的是()。

A.地產(chǎn)投資

B.養(yǎng)老地產(chǎn)投資

C.酒店投資

D.能源投資

68.下列關(guān)于大宗商品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.大宗商品具有實(shí)體，可進(jìn)入流通領(lǐng)域

B.大宗商品不能抵御通貨膨脹

C.最近幾年，全球大宗商品和股票市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系

D.大宗商品具有同質(zhì)化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

69.下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的是()。

A.大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的

B.無(wú)法通過(guò)分散化投資來(lái)回避

C.可以通過(guò)分散化投資來(lái)回避

D.由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

70.被稱為“現(xiàn)金牛”的公司處于行業(yè)生命周期的()。

A.初創(chuàng)期

B.成熟期

C.成長(zhǎng)期

D.衰退期

71.()是在盡量不造成大的市場(chǎng)沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時(shí)的市場(chǎng)成交價(jià)格來(lái)完成交易的最優(yōu)化算法。

A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法

B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法

C.跟量算法

D.執(zhí)行偏差算法

72.下列選項(xiàng)中，不屬于QDII基金不得從事的行為的是()。

A.參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易

B.除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途以外，借入現(xiàn)金

C.從事證券承銷業(yè)務(wù)

D.投資于遠(yuǎn)期合約

73.下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。

A.參數(shù)法

B.久期分析法

C.蒙特卡羅模擬法

D.歷史模擬法

74.()是指在交易時(shí)每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量。

A.標(biāo)的資產(chǎn)

B.交易單位

C.交易總量

D.結(jié)算總量

75.根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小的是()。

A.貝塔系數(shù)

B.期望值

C.權(quán)重

D.協(xié)方差

76.()是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。

A.貝塔系數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.跟蹤誤差

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

77.()在交易中執(zhí)行投資者的指令。

A.保薦人

B.托管人

C.做市商

D.經(jīng)紀(jì)人

78.投資者的投資境況和需求會(huì)隨著時(shí)間而變，因此有必要至少每()對(duì)投資者的需求作一次重新的評(píng)估。

A.半年

B.年

C.兩年

D.季度

79.社會(huì)保障資金的基本原則為：在保證基金()的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。

A.安全性、流動(dòng)性

B.風(fēng)險(xiǎn)性、收益性

C.安全性、制約性

D.風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性

80.CAPM利用()來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。

A.α

B.β

C.γ

D.δ

81.合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者，簡(jiǎn)稱為()。

A.QFII

B.QDII

C.RQFII

D.RQDII

82.深圳證券交易所的權(quán)益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外)，協(xié)議平臺(tái)的成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日()。

A.9:15～11:30

B.15:00～15:30

C.13:00～15:00

D.14:30～15:30

83.某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應(yīng)計(jì)收益率4%，則修正的麥考萊久期為()。

A.8.0

B.8.17

C.8.27

D.8.37

84.根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定的基金分類標(biāo)準(zhǔn)，()以上的基金資產(chǎn)投資于債券的，為債券基金。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%

85.一只UCITS基金投資于同一機(jī)構(gòu)發(fā)行的貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款或OTC衍生產(chǎn)品的資產(chǎn)總值不能超過(guò)基金資產(chǎn)的()。

A.50%

B.10%

C.20%

D.30%

86.若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的()倍。

A.5

B.10

C.20

D.50

87.已知某債券久期為5.5，市場(chǎng)利率是10%，則修正的麥考利久期為()。

A.4

B.5

C.6

D.7

88.我國(guó)貨幣基金不得投資于剩余期限高于()天的債券。

A.360

B.397

C.270

D.180

89.單個(gè)機(jī)構(gòu)自債券借貸的融人余額超過(guò)其自有債券托管總量的()或單只債券融入余額超過(guò)該只債券發(fā)行量()起，每增加5個(gè)百分點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)向全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司書面報(bào)告并說(shuō)明原因。

A.30%;30%

B.30%;15%

C.30%;20%

D.15%;15%

90.某企業(yè)期初存貨200萬(wàn)元，期末存貨300萬(wàn)元，本期產(chǎn)品銷售收入為1500萬(wàn)元，本斯產(chǎn)品銷售成本為1000萬(wàn)元，則該存貨周轉(zhuǎn)率為()次。

A.3

B.4

C.5

D.6

91.()，中國(guó)金融期貨交易所正式成立。

A.2022年9月

B.2022年5月

C.2022年9月

D.2022年6月

92.AIFMD自()起開(kāi)始實(shí)施。

A.2022年2月13日

B.2022年7月1日

C.2022年7月22日

D.2022年7月22日

93.陳女士在2022年12月31