2022年下半年《風(fēng)險管理》真題-2

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單選題（共90題，共90分）

1.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。

A.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

2.在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A.每日股票價格

B.每日股票指數(shù)

C.股票價格每日變動值

D.股票價格每日收益率

3.風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括（）。

A.核心負(fù)債比率

B.預(yù)期損失率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

4.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)術(shù)層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)

5.風(fēng)險文化的精神核心是（）。

A.風(fēng)險管理策略

B.風(fēng)險管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

6.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。

A.高級計量法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部模型法

7.()是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險管理的優(yōu)勢和不足。

A.關(guān)鍵指標(biāo)法

B.自我評估法

C.內(nèi)部評估法

D.系統(tǒng)分析法

8.()是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

9.商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括（）。

A.因果關(guān)系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

10.《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

11.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A.8

B.7

C.6

D.3

12.某銀行2022年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

13.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是（）。

A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

14.()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

15.物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。

A.消費者物價水平

B.生產(chǎn)者物價水平

C.國內(nèi)生產(chǎn)總值

D.物價總水平

16.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

A.高級管理層

B.關(guān)聯(lián)方

C.控股股東

D.董事會成員

17.假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資本（RWA）為()億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

18.現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是()。

A.風(fēng)險收益率分析

B.歐式期權(quán)定價模型

C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論

D.威廉·夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型

19.下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是()。

A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）

20.銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

21.利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。

A.紅色預(yù)警法

B.黑色預(yù)警法

C.統(tǒng)計預(yù)警法

D.指數(shù)預(yù)警法

22.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。

A.制定戰(zhàn)略實施方案

B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素

C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

D.定期自我評估風(fēng)險管理的效果

23.商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對()的分析判斷至關(guān)重要。

A.子公司的經(jīng)營狀況

B.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C.資本來源

D.高層人事安排

24.()是通過有效地授權(quán)審批和監(jiān)督機制來防范法律風(fēng)險并采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣斫档椭卮蠓娠L(fēng)險的過程。

A.法律風(fēng)險的識別

B.法律風(fēng)險的監(jiān)測

C.法律風(fēng)險的評估

D.法律風(fēng)險的控制和緩釋

25.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.信貸審批

B.貸款發(fā)放

C.貸前調(diào)查

D.信貸審查

26.關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，表述不正確的是()。

A.不包括商業(yè)銀行

B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織

C.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

D.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東

27.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。

A.1

B.2

C.3

D.5

28.()是最具流動性的資產(chǎn)。

A.股票

B.貸款

C.現(xiàn)金

D.票據(jù)

29.下列關(guān)于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次

B.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分

D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次

30.超額準(zhǔn)備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪一項？()

A.保證金

B.活期存款

C.應(yīng)解匯款

D.財政性存款

31.客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風(fēng)險和利率上升的籌資本上升的風(fēng)險。此時，利率風(fēng)險表現(xiàn)為()。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.再定價風(fēng)險

C.收益曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)利率風(fēng)險

32.電腦“千年蟲”屬于典型的()風(fēng)險。

A.系統(tǒng)缺陷

B.人員因素

C.外部事件

D.不完善或有問題的內(nèi)部程序

33.中央銀行的窗口指導(dǎo)以()為主要特征。

A.限制存款增減額

B.限制貸款增減額

C.限制貸款增加額

D.限制存貸款增減額

34.金融資產(chǎn)的市場價值是指()。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

C.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

D.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

35.在各類操作風(fēng)險事件中，()給商業(yè)銀行帶來的損失最大。

A.洗錢

B.自然災(zāi)害

C.內(nèi)部欺詐

D.外部欺詐

36.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。

A.資本充足率

B.成本收入比

C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

37.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為()。

A.GBPl=USDl.9702

B.GBPl=USDl.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194

38.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

39.在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動性

D.貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

40.下列可以作為抵押財產(chǎn)的是()。

A.醫(yī)院設(shè)備

B.大學(xué)教學(xué)樓

C.土地所有權(quán)

D.正在建造的建筑物、船舶

41.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到()。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間

42.下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是()。

A.交易不報告

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)（存在資金損失）

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

43.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是()。

A.百分比收益率衡量了絕對收益

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

44.國際市場通常采用()對債券風(fēng)險進(jìn)行評估。

A.內(nèi)部評級法

B.外部評級法

C.債券風(fēng)險評級法

D.債券信用評級法

45.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。

A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

D.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

46.假設(shè)商業(yè)銀行信用評級為A的某類貸款企業(yè)的違約概率(PD)為5%，貸款違約損失率(LGD)為50%，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元人民幣，則當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)貸款的預(yù)期損失為()億元人民幣。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5

47.利率互換發(fā)生的前提是()。

A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢

B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方

C.存在二級交易市場

D.存在利率差異

48.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，分別是：正常類800億元人民幣，關(guān)注類200億元人民幣，次級類35億元人民幣，可疑類10億元人民幣，損失類5億元人民幣，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元人民幣，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

49.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？()

A.失職違約

B.內(nèi)部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識技能匱乏

50.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7

51.()是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

52.下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是()。

A.托收業(yè)務(wù)

B.活期存款業(yè)務(wù)

C.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

D.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

53.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是()。

A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

C.流動負(fù)債/總資產(chǎn)

D.（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)

54.下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

55.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括()。

A.銅

B.大豆

C.黃金

D.石油

56.下列()不屬于全面風(fēng)險管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險管理理念和方法。

A.全面的風(fēng)險管理范圍

B.區(qū)域的風(fēng)險管理體系

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.全員的風(fēng)險管理文化

57.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是()。

A.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

B.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

D.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

58.協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議是()。

A.期權(quán)合約

B.掉期合約

C.期貨合約

D.遠(yuǎn)期合約

59.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。

A.危機現(xiàn)場處理

B.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

C.危機處理過程中的持續(xù)溝通

D.明確記載的危機處理／決策流程

60.最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機制的失效。

A.內(nèi)部控制

B.公司策略

C.風(fēng)險文化

D.風(fēng)險管理機制

61.如果一個資產(chǎn)期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

62.銀行風(fēng)險管理的流程是()。

A.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

B.風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測

63.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

64.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

A.內(nèi)部審計機構(gòu)

B.外部審計機構(gòu)

C.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

D.市場風(fēng)險管理部門

65.資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括()。

A.核心資本充足率和附屬資本充足率

B.核心資本充足率和資本充足率

C.資本充足率和附屬資本充足率

D.資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率

66.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。

A.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

C.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風(fēng)險債券

D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險債券

67.基于()的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

68.《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

69.下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險？()

A.折算風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.交易風(fēng)險

D.股票價格風(fēng)險

70.()用于衡量銀行實際承擔(dān)損失超出預(yù)計損失的那部分損失。

A.核心資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.會計資本

71.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制

B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督

C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

72.在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用()。

A.本票、匯款、信用證

B.本票、信用證、托收

C.匯款、信用證、托收

D.匯票、信用證、支票

73.穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括()。

A.董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對銀行的各項事務(wù)作出正確的判斷

B.高級管理層應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

C.董事會和高級管理層有效發(fā)揮內(nèi)部審計都門、外部審計師及各內(nèi)部指控部門的作用

D.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

74.()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.羅斯提出套利定價理論

B.夏普提出的CAPM模型

C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

D.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

75.下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是()。

A.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

B.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

C.外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算

D.本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利

76.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是()。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險補償

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

77.已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。

A.A＞B＞C

B.A＞C＞B

C.C＞A＞B

D.B＞A＞C

78.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是()。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度的避免經(jīng)濟損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險

79.中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。

A.買入價

B.賣出價

C.中間價

D.以上都是

80.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，正確的是()。

A.效率原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是主體公正，二是客體公正

C.依法原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

D.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

81.搭積木法在計算銀行的市場風(fēng)險時，首先按照特定的準(zhǔn)則計算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險下的資本要求，再進(jìn)行加總，也被稱為()。

A.組合法

B.標(biāo)準(zhǔn)化方法

C.高級計量法

D.內(nèi)部模型法

82.下列關(guān)于金額風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

B.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

83.一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就()。

A.越高

B.越低

C.不一定

D.無關(guān)

84.某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達(dá)到90%，這說明()。

A.該銀行經(jīng)營狀況良好

B.該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力

D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰?/p>

85.在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

86.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險

B.管理層風(fēng)險

C.系統(tǒng)性風(fēng)險

D.個體風(fēng)險

87.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。

A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

88.在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的是()。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

89.商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是()。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B.完善的公司治理機構(gòu)

C.健全的內(nèi)部控制機制

D.有效的風(fēng)險管理策略

90.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過()來進(jìn)行風(fēng)險緩釋。

A.購買電子保險

B.制定連續(xù)營業(yè)方法

C.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

D.提高電子化水平以取代手工操作

多選題（共40題，共40分）

91.參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

A.風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

92.信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險

C.非系統(tǒng)風(fēng)險

D.違約風(fēng)險

E.戰(zhàn)略風(fēng)險

93.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（）。

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.留置

E.定金

94.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有()。

A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果最好

B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果

95.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準(zhǔn)入不包括()。

A.機構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.資質(zhì)準(zhǔn)入

E.風(fēng)險控制水平

96.質(zhì)押合同應(yīng)包含的基本內(nèi)容有()。

A.債務(wù)的期限

B.質(zhì)押擔(dān)保的范圍

C.質(zhì)物的質(zhì)量、狀況

D.質(zhì)物的名稱、數(shù)量

E.被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額

97.國家風(fēng)險主權(quán)評級的實質(zhì)是對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷。其作用主要體現(xiàn)在()。

A.能夠反映該國的違約損失率水平

B.決定一個國家違約風(fēng)險暴露的具體情況

C.能夠影響一個國家國際資本的流向

D.決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進(jìn)行融資的成本

E.在很大程度上影響了這一個國家非主權(quán)實體在國際市場上進(jìn)行融資的成本

98.目前，我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責(zé)任制相結(jié)合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險。

A.審貸結(jié)合、集中審批

B.審貸分離、分級審批

C.審貸結(jié)合、分級審批

D.集中授信管理、統(tǒng)一授權(quán)管理

E.集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理

99.下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有()。

A.可以用于外匯投機

B.屬于衍生產(chǎn)品交易

C.在實踐中通常簡稱為即期

D.是外匯交易中最基本的交易

E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

100.目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法主要包括()。

A.由計劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理

B.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性委員會

C.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理

101.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。

A.風(fēng)險信息披露不充分

B.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

C.信息披露不及時

D.信息披露內(nèi)容不全面

E.信息披露監(jiān)控機制有待完善

102.SOSA評級體制的可借鑒之處在于()。

A.將重點放在風(fēng)險評估、風(fēng)險跟蹤、風(fēng)險控制上

B.對外資銀行的全部業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，體現(xiàn)整體性

C.注重風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、監(jiān)管的安全與效益雙重目標(biāo)

D.為全面深入評價一家銀行經(jīng)營管理狀況提供規(guī)范統(tǒng)一的方法和標(biāo)準(zhǔn)

E.將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分實行監(jiān)管

103.對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。

A.政策性銀行債券

B.我國中央政府的債券

C.中央政府投資的公用企業(yè)的債券

D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券

E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券

104.風(fēng)險文化又稱風(fēng)險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由()層次組成。

A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略

B.風(fēng)險管理知識

C.風(fēng)險管理制度

D.風(fēng)險管理理念

E.風(fēng)險管理計劃

105.()是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.中央銀行

B.財政部門

C.稅務(wù)部門

D.法律部門

E.證券監(jiān)督管理部門

106.監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。

A.定量標(biāo)準(zhǔn)

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.資格要求

D.外部數(shù)據(jù)要求

E.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

107.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在()等方面。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不能貫徹執(zhí)行

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

108.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。

A.減少非核心貸款

B.同業(yè)拆入一筆款項

C.維持良好的公共關(guān)系

D.加強與長期存款客戶的關(guān)系

E.尋求央行的緊急支援

109.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。

A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

B.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照公允價值計價

C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

110.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的因素有()。

A.資產(chǎn)管理

B.負(fù)債管理

C.資本金規(guī)模

D.資產(chǎn)負(fù)債管理

E.風(fēng)險管理水平

111.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有()。

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.公司的整體戰(zhàn)略

C.整體經(jīng)濟指標(biāo)

D.利率變化/預(yù)期

E.信用風(fēng)險參數(shù)

112.違約責(zé)任的承擔(dān)形式有()。

A.定金責(zé)任

B.強制履行

C.賠償損失

D.違約金責(zé)任

E.采取補救措施

113.風(fēng)險信息系統(tǒng)精確性的要求體現(xiàn)在()。

A.風(fēng)險計量引用在財務(wù)管理方面的程度越大，對整個信息系統(tǒng)精確程度的要求就越高

B.準(zhǔn)確的計量信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險已經(jīng)成為商業(yè)銀行信息發(fā)布和監(jiān)管報告中的重要部分

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)所提供的分析/計量結(jié)果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化

D.數(shù)據(jù)的完整性

E.從經(jīng)過審核的記錄系統(tǒng)處收集到的數(shù)據(jù)信息最為準(zhǔn)確

114.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的有()。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

115.總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。下列關(guān)于總收益互換的說法不正確的有()。

A.銀行支付相應(yīng)的融資成本

B.投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

C.投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險

D.總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

E.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額

116.下列各項屬于操作風(fēng)險的有()。

A.員工罷工

B.火災(zāi)、恐怖襲擊

C.黑客攻擊、盜取密碼

D.內(nèi)部人員信貸欺詐

E.賄賂、回扣、內(nèi)部交易

117.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。

A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

B.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

D.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

E.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

118.商業(yè)銀行核心資本包括()。

A.普通股

B.優(yōu)先股

C.一般準(zhǔn)備

D.資本公積

E.可轉(zhuǎn)換債券

119.銀行監(jiān)管方法包括()。

A.監(jiān)督檢查

B.外部審計

C.風(fēng)險評級

D.市場準(zhǔn)入

E.資本監(jiān)管

120.下列各項屬于政治風(fēng)險的有()。

A.政權(quán)風(fēng)險

B.政策風(fēng)險

C.政局風(fēng)險

D.對外關(guān)系風(fēng)險

E.對內(nèi)關(guān)系風(fēng)險

121.良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。

A.科學(xué)的激勵約束機制

B.先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

D.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

E.有健全的內(nèi)部審計、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機制

122.利率靈敏度可分為()。

A.利差靈敏度

B.利率損失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

123.關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查

B.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄

C.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則點也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強風(fēng)險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證

124.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。

A.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.本期貸款余額等基本情況

D.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型