期貨投資分析考試真題及答案詳解

期貨投資分析考試真題及答案詳解期貨投資分析考試真題及答案詳解解題思路供參考題型:203015351一.單項選擇題1.道氏理論的目標(biāo)是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的〔1.道氏理論的目標(biāo)是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的〔。A.期間B.幅度C.方向D.逆轉(zhuǎn)答案：C2.0.95存在〔。A.多重共線性B.異方差C.自相關(guān)D.正態(tài)性答 案：A3由〔〕購置時，對擴大總需求的作用最為明顯。A.美國家庭B.美國商業(yè)銀行C.美國企業(yè)D.美聯(lián)儲答案：D4.2023年6月，威廉指標(biāo)創(chuàng)始人LARRYWILLIAMS訪華，并與我國期貨投資分析人士就該指標(biāo)深入溝通。對“威廉指標(biāo)〔WMS%R〕”的正確生疏是〔 。A.可以作為趨勢性指標(biāo)使用B.單邊行情中的準確性更高C.主要通過WMS%RD.可以單獨作為推斷市場行情馬上反轉(zhuǎn)的指標(biāo)答案：C5.2023年5月4日，美元指數(shù)觸及73。這意味著美元對一籃子外匯貨幣的價值〔 〕.A.與1973年3月相比，升值了27%B.與1985年11月相比，貶值了27%C.與1985年11月相比，升值了27%D.與1973年3月相比，貶值了27% 答案：D當(dāng)前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風(fēng)險年利率為12％〔連續(xù)復(fù)利計息。假設(shè)簽訂一份期限為6個月的股票遠期合約，則遠期價格應(yīng)為〔 〕元。A.(30-5E-0.03)E0.06B.(30+5E-0.03)E0.06C.30E0.06+5E-0.03D.30E0.06-5E-0.03答案：A利用MACD進展價格分析時，正確的生疏是〔 。消滅一次底背離即可以確認價格反轉(zhuǎn)走勢B.反復(fù)屢次消滅頂背離才能確認價格反轉(zhuǎn)走勢C.二次移動平均可消退價格變動的偶然因素考試大－中國教育考試門戶網(wǎng)站(www．D.底背離研判的準確性一般要高于頂背離 答案：C當(dāng)前滬30指數(shù)330投資者利個月后到期的滬30股指期貨合約進展期現(xiàn)套利按單利計，無風(fēng)險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利本錢為20個指數(shù)點。該股指期貨合約的無套利區(qū)間為〔 。答案：DA.［3293，3333］B.［3333，3373］C.［3412，3452］ D.［3313，3353］預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格會有顯著的變動但后市方向不明朗投資者適合承受的期權(quán)交易策略是〔 。答案：AA.買入跨式〔STRADDLE〕期權(quán) B.賣出跨式〔STRADDLE〕期權(quán)C.買入垂直價差〔VERTICALSPREAD〕期權(quán) D.賣出垂直價差〔VERTICALSPREAD〕期權(quán)衍生品市場的投機交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機交易、波動率交易和指數(shù)化交易等。其中的波動率交易〔 。最常使用的工具是期權(quán) B.通常只能做空波動率C.通常只能做多波動率 D.屬于期貨價差套利策略 答案：A11.5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產(chǎn)商實行了“開倉賣出2023噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于〔 〕做出的決策。A.打算8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大B.打算10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小C.打算8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小D.打算10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大答案：C依據(jù)相對購置力平價理論，一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椤?。A.1.5:1 B.1.8:1 C.1.2:1 D.1.3:1 答案：A一家國內(nèi)公司在6個月后將從德國進口一批設(shè)備為此需要一筆歐元圖中反映了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是〔 。買進外匯看跌期權(quán) B.賣出外匯看跌期權(quán)C.買進外匯看漲期權(quán) D.賣出外匯看漲期權(quán)答案：C依據(jù)法瑪〔FAMA〕的有效市場假說，正確的生疏是〔 。弱式有效市場中的信息是指市場信息，技術(shù)分析失效B.強式有效市場中的信息是指市場信息，根本面分析失效C.強式有效市場中的信息是指公共信息，技術(shù)分析失效D.弱式有效市場中的信息是指公共信息，根本面分析失效 答案：A大豆期貨看漲期權(quán)的DELTA0.8，這意味著〔。大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8XB.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格削減0.8XC.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8XD.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格削減0.8X答案：A促使我國豆油價格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是〔。降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率 B.提高對國內(nèi)大豆種植的補貼C.放松對豆油進口的限制 D.對進口大豆征收高關(guān)稅 答案：D17.美國供給治理協(xié)會〔ISM〕公布的選購經(jīng)理人指數(shù)〔PMI〕是推想經(jīng)濟變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說，該指數(shù)〔17.美國供給治理協(xié)會〔ISM〕公布的選購經(jīng)理人指數(shù)〔PMI〕是推想經(jīng)濟變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說，該指數(shù)〔〕即說明制造業(yè)生產(chǎn)活動在收縮A.低于57%B.低于50%C.在50%和43%之間D.低于43%答案：B18.美國商品期貨交易委員會〔CFTC〕持倉報告的最核心內(nèi)容是〔。A.商業(yè)持倉B.非商業(yè)持倉C.非報告持倉D.長格式持倉答案：B鋼廠生產(chǎn)1噸鋼坯需要消耗1.6噸鐵礦石和0.5噸焦炭依據(jù)下表鋼坯生產(chǎn)本錢〔 〕元 / 噸 。A.2980 B.3280 C.3780 D.3980 答案：C“十一五”時期我國全社會消費品零售總額增長98.3%依據(jù)銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品零售總額”指標(biāo)為〔 。城鎮(zhèn)居民消費品總額 B.社會集團消費品總額C.城鄉(xiāng)居民與社會集團消費品總額 D.城鎮(zhèn)居民與社會集團消費品總額答案：C當(dāng)前股票價格為40元個月后股價可能上漲或下跌10%，無風(fēng)險年利率為8%〔按單利計。則期限為3個月、執(zhí)行價格為42元的該股票歐式看漲期權(quán)的價格約為〔 〕元。A.1.18 B.1.67 C.1.81 D.1.19 答案：A在布萊克—斯科爾斯〔BLACK-SCHOLES〕期權(quán)定價模型中，通常需要估量的變量是〔A.期權(quán)的到期時間 B.標(biāo)的資產(chǎn)的波動率C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格 D.無風(fēng)險利率答案：B25元，期權(quán)費為4元。同時，賣出一個標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均一樣的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為40元，期權(quán)費為2.5元。假設(shè)到期日標(biāo)的資產(chǎn)的價格升至50元，不計交易本錢，則投資者行權(quán)后的凈收益為〔〕元。A.8.5B.13.5C.16.5D.23.5答案：B程序化交易因其特色鮮亮而越來越引起期貨市場的廣泛關(guān)注在設(shè)計程序化交易系統(tǒng)時，正確的做法是〔 。A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗先于外推檢驗 B.交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗先于統(tǒng)計檢驗C.檢驗系統(tǒng)的盈利力氣承受統(tǒng)計檢驗 D.檢驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性承受實戰(zhàn)檢驗答案：ABOLL指標(biāo)是依據(jù)統(tǒng)計學(xué)中的〔 〕原理而設(shè)計的。均值 B.方差 C.標(biāo)準差 D.協(xié)方差 答案：C在以下需求曲線中，表示彈性最大的是〔 〕A B C DA.<IMGSRC=“DST:IMAGE001.PNG“/>B.<IMGSRC=“DST:IMAGE003.PNG“/>C.<IMGSRC=“DST:IMAGE005.PNG“/>D.<IMGSRC=“DST:IMAGE007.PNG“/> 答案：B期貨價格的根本面分析有著各種不同的方法，其實質(zhì)是〔 。A.分析影響供求的各種因素 B.依據(jù)歷史價格推想將來價格C.綜合分析交易量和交易價格D.分析標(biāo)的物的內(nèi)在價值答案：A期貨投資詢問從業(yè)人員的注冊治理由〔 〕負責(zé)。A.中國期貨業(yè)協(xié)會 B.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)C.中國證監(jiān)會 D.期貨交易所 答案：A聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布，2023年11月世界糧食庫存消費比降至21%其中“庫存消費比”是指〔 〕的百分比值。期末庫存與當(dāng)期消費量 B.期初庫存與當(dāng)期消費量C.當(dāng)期消費量與期末庫存 D.當(dāng)期消費量與期初庫存 答案：A近年來，針對國際原油價格大幅上漲的趨勢，一些對沖基金長期持有原油期貨多頭。其交易策略屬于〔 〕交易策略。宏觀型 B.大事型 C.價差構(gòu)造型 D.行業(yè)型答案：A二.多項選擇題某商品期貨消滅多頭擠倉的跡象，但隨著交割日接近，突發(fā)大事使近月合約投機多頭被迫砍倉，價格消滅超跌。這將導(dǎo)致〔 。A.近月合約和遠月合約價差擴大 B.近月合約和遠月合約價差縮小C.短期存在正向套利時機 D.短期存在反向套利時機 答案：AC近年來，越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進展跨市套利。他們面臨的風(fēng)險因素是〔 。A.進出口政策調(diào)整 B.交易所的風(fēng)險把握措施C.內(nèi)外盤交易時間的差異 D.兩國間匯率變動 答案：ABCDL、M和N三個國家的國債到期收益率曲線如以下圖。假設(shè)三國都不存在通貨膨脹，則對三國經(jīng)濟增長狀況的合理推斷是〔 。A.L和M增長，N衰退 B.L增長快于M，M增長快于NC.N增長快于M，M增長快于L D.L和M衰退，N增長答案：AB依據(jù)相反理論，正確的生疏是〔 。答案：ABA.牛市瘋狂時，是市場暴跌的先兆 B.市場心情趨于全都時，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)C.群眾通常在主要趨勢上推斷錯誤 D.群眾看好時，相反理論者就要看淡圖中反映了2023年底以來，PTA期貨價格沖高后回落。在分析影響PTA價格的因素時，須親熱關(guān)注〔 。答案：ABCD下游企業(yè)開工率 B.行業(yè)的壟斷性C.原油價格走勢 D.需求的季節(jié)性變動回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的根底。線性回歸模型的根本假設(shè)是〔 。答案：ABCD被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系B.隨機誤差項聽從正態(tài)分布C.各個隨機誤差項的方差一樣D.各個隨機誤差項之間不相關(guān)依據(jù)馬爾基爾MALKIE〕債券定價原理，對于面值一樣的債券，假設(shè)〔 ，由期收益率變動引起的債券價格波動越大。 答案：ADA.到期期限越長 B.到期期限越短來源：“://examda/“examdaC.息票率越高 D.息票率越低對于多元線性回歸模型，通常用〔 〕來檢驗?zāi)Ｐ蛯τ跇颖居^測值的擬和程度。A.修正R2 B.標(biāo)準誤差 C.R2 D.F檢驗 答案：AB移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確生疏是〔 。移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號B.移動平均線可以觀看價格總的走勢C.移動平均線易于把握價格的頂峰與低谷D.一般將不同期間的移動平均線組合運用答案：ABD有分析報告指出，美國近期經(jīng)濟景氣狀況仍不容樂觀。能夠反映經(jīng)濟景氣程度的需求類指標(biāo)是〔 。 答案：BC貨幣供給量 B.全社會固定資產(chǎn)投資C.屋開工和營建許可 D.價格指數(shù)隨著〔 〕增加，美式看漲期權(quán)和美式看跌期權(quán)的價格都將上漲。到期期限 B.標(biāo)的資產(chǎn)價格C.無風(fēng)險利率 D.波動率 答案：AD核心CPI是美聯(lián)儲制定貨幣政策時較為關(guān)注的數(shù)據(jù)。依據(jù)圖中2023年以來美國核心CPI的變動，處于核心CPI安全區(qū)域的是〔 。A.區(qū)域ⅠB.區(qū)域ⅡA.區(qū)域ⅠB.區(qū)域ⅡC.區(qū)域ⅢD.區(qū)域Ⅳ答案：BD43.與滬深A(yù)股市場交易制度相比，滬深300股指期貨的特別性表現(xiàn)在〔。A.實行T+0交易B.到期現(xiàn)金結(jié)算C.保證金交易D.漲跌幅限制答案：ABC44.所謂“碳稅”和“碳關(guān)稅”，就是針對使用傳統(tǒng)化石能源的制成品所征收的稅。這類稅收將〔。答案：ABDA.轉(zhuǎn)變不同能源的制成品的相對價格B.促進能源對傳統(tǒng)化石能源的替代C.更有利于進展中國家D.促進能源的節(jié)約使用依據(jù)ICIA〔 。投資及建議的適宜性B.分析和表述的合理性C.信息披露的全面性 D.投資者教育的有效性 答案：ABC為了抑制住房價格過快上漲的趨勢，政府打出了一系列“組合拳”。其經(jīng)濟學(xué)道理在于〔。答案：AB加大保障性住房建設(shè)投入，是通過供給曲線的右移來抑制房價B.提高購置“二套房”本錢，是通過需求曲線的左移來抑制房價C.對建住房價格實行管制，是通過需求曲線的右移來抑制房價D.局部地方試點征收房產(chǎn)稅，是通過供給曲線的左移來抑制房價對于違反執(zhí)業(yè)行為準則的期貨投資詢問從業(yè)人員，中國期貨業(yè)協(xié)會可以賜予的紀律懲戒是〔。訓(xùn)誡B.批判C.公開責(zé)備D.撤銷從業(yè)資格答案：ACD在大連豆粕期貨價格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價格(解釋變量)的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這說明該回歸方程()。答案：AC擬合效果很好B.推想效果很好C.線性關(guān)系顯著D.標(biāo)準誤差很小近年來，一些國內(nèi)企業(yè)在套期保值中因財務(wù)治理不當(dāng)而屢屢失利。為了構(gòu)建良好的套期保值治理機制，企業(yè)在財務(wù)治理上應(yīng)當(dāng)〔 。答案：ACD把握期貨交易的資金規(guī)模 B.制定套期保值的交易策略C.為期貨交易建立風(fēng)險預(yù)備金 D.對期貨交易進展財務(wù)評價50.2023年3月11日，日本強震引發(fā)自然橡膠期貨價格大幅波動。這一現(xiàn)象主要反映了〔 〕對期貨市場的影響。A.投資者的心理因素 B.震后自然橡膠供給波動C.震后原油價格波動 D.震后自然橡膠需求波動答案：AD三.推斷題期貨投資基金奉行主動投資理念，商品指數(shù)基金奉行被動投資理念。A.正確 B.錯誤答案：對依據(jù)切線理論，向上或向下突破趨勢線時，都需成交量的協(xié)作方可確認。A.正確 B.錯誤 答案：錯期貨公司基于期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)向客戶供給詢問、培訓(xùn)等附屬效勞的，應(yīng)當(dāng)遵守《期貨公司期貨投資詢問業(yè)務(wù)試行方法正確 B.錯誤 答案：錯假設(shè)其他因素不變，無風(fēng)險利率越大，則看跌期權(quán)價格越低，看漲期權(quán)價格越高。A.正確 B.錯誤 答案：對期貨公司的爭論分析報告必需載明或者注明的事項有：期貨公司名稱及其業(yè)務(wù)資格、制作日期、相關(guān)信息資料的來源、爭論分析意見的局限性與使用者風(fēng)險提示。正確 B.錯誤 答案：錯56..國內(nèi)LLDPE期貨價格根本不受季節(jié)性需求變動的影響。A.正確 B.錯誤 答案：錯黃金的二次資源主要包括再生金、央行售金和生產(chǎn)商對沖三個方面。A.正確 B.錯誤 答案：對在多元回歸模型中，進入模型的解釋變量越多，模型會越好。A.正確 B.錯誤 答案：錯期貨公司申請從事期貨投資詢問業(yè)務(wù)，至少1名高級治理人員和5名從業(yè)人員要取得期貨投資詢問從業(yè)資格。正確 B.錯誤 答案：對期貨公司營業(yè)部應(yīng)當(dāng)在公司總部的統(tǒng)一治理下對外供給期貨投資詢問效勞。A.正確 B.錯誤 答案：對依據(jù)規(guī)定，期貨投資詢問業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與市場開發(fā)或者營銷等業(yè)務(wù)人員崗位獨立，職責(zé)分別。正確 B.錯誤 答案：錯期貨根本面分析方法比較適合于期貨的中長期投資分析，不適合短期投資分析。A.正確 B.錯誤 答案：錯1億元，且凈資本不低于人民幣8000萬元。正確 B.錯誤 答案：對期貨公司供給交易詢問效勞，不得就市場行情做出趨勢性推斷。A.正確 B.錯誤答案：錯當(dāng)大豆價格穩(wěn)定的時候，受下游需求的影響，豆油和豆粕價格一般呈現(xiàn)此消彼長的關(guān)系。A.正確 B.錯誤 答案：對四.綜合題目前，我國已經(jīng)成為世界汽車產(chǎn)銷大國。這是改革開放以來我國經(jīng)濟快速進展的成果，同時也帶來一系列的挑戰(zhàn)。據(jù)此答復(fù)以下兩題。問1：汽油的需求價格彈性為0.25，其價格現(xiàn)為7.5元/升。為使汽油消費量削減10%，其價格應(yīng)上漲〔 〕元/升。A.5 B.3 C.0.9 D.1.5 答案：B問2：汽車與汽油為互補品，成品油價格的屢次上調(diào)對汽車消費產(chǎn)生的影響是〔 。汽車的供給量削減 B.汽車的需求量削減C.短期影響更為明顯 D.長期影響更為明顯 答案：D67.1991—1993〔MG〕向客戶承諾10年內(nèi)按固定價格間續(xù)交付石油產(chǎn)品，合同規(guī)模一度高達1.6億桶。MG利用期貨實行循環(huán)套?！惨卜Q滾動套保〕對沖風(fēng)險，套保比率為1。隨著石油價格持續(xù)下跌，MG10億美元。據(jù)此答復(fù)以下三題。問1:在該案例中，MG的套保策略是通過〔 。A.買入套期保值，躲避油價上漲的風(fēng)險B.賣出套期保值，躲避油價下跌的風(fēng)險C.買入套期保值，躲避油價下跌的風(fēng)險D.賣出套期保值，躲避油價上漲的風(fēng)險 答案：A問2：MG〔。A.不存在與其合同期限相匹配的期貨合約B.到期期限短的期貨合約往往流淌性較強C.可以降低套期保值的交易本錢D.可以躲避套期保值的基差風(fēng)險答案：AB問3：MG〔。答案：ABA.資金治理風(fēng)險B.基差風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流淌性風(fēng)險210％〔連續(xù)復(fù)利計息9不支付紅利的股票遠期合約〔不計交易本錢。據(jù)此答復(fù)以下兩題。1：假設(shè)遠期價格為〔 〕元〔準確到小數(shù)點后一位，則理論上確定存在套利時機。A.20.5 B.21.5 C.22.5 D.23.5 答案：ABCD問2：假設(shè)遠期價格為〔 〕元，則可以通過“賣空股票，同時以無風(fēng)險利率借出資金，并持有遠期合約多頭”的策略來套利。A.20.5B.21.5 C.22.5 D.23.5答案：AB依據(jù)2023年國際金融危機期間國內(nèi)自然橡膠期貨的K線和KDJ指標(biāo)圖，答復(fù)以下三題。問1：依據(jù)波浪理論，對這一輪下跌過程的正確推斷是〔 。包含2個下跌推動浪 B.包含3個下跌推動浪C.包含2個下跌調(diào)整浪 D.包含3個下跌調(diào)整浪答案：BC問2：依據(jù)波浪理論，對主跌浪的正確推斷是〔 。A點至BD點至EE點至FF點至G答案：B考試大論壇問3：對圖中KDJA.BB點消滅底部金叉 B.BB點消滅頂部死叉C.CC點消滅底部金叉 D.CC點消滅頂部死叉 答案：AD美聯(lián)儲議息會議聲明指出：“為了促進更加強勁的經(jīng)濟復(fù)蘇步伐和幫助確保長期內(nèi)的通脹水平符合美聯(lián)儲公開市場委員會〔FOMC〕的使命，F(xiàn)OMC打算提高其債券持有量。打算在2023年其次季度以前進一步收購6000億美元的較長期美國國債。”據(jù)此答復(fù)以下三題問1:美聯(lián)儲實行的是〔。緊縮性貨幣政策 B.緊縮性財政政策C.擴張性貨幣政策 D.擴張性財政政策 答案：C問2:美聯(lián)儲承受的政策工具是〔 。A.財政支出 B.再貼現(xiàn)率 C.公開市場操作 D.稅收杠桿答案：C問3:該政策的實施，將引起〔〕的市場預(yù)期。A.美元匯率上漲，原油期貨價格下跌B.美元匯率上漲，原油期貨價格上漲C.美元匯率下跌，原油期貨價格上漲D.美元匯率下跌，原油期貨價格下跌答案：C71.依據(jù)期貨投資分析報告，答復(fù)以下兩題。問1:該期貨投資分析報告屬于〔71.依據(jù)期貨投資分析報告，答復(fù)以下兩題。問1:該期貨投資分析報告屬于〔。A.日評B.周報C.盤間點評D.早評答案：A問2:該期貨投資分析報告的缺陷在于〔。A.免責(zé)聲明缺失B.根本分析缺失C.技術(shù)分析缺失D.前后規(guī)律沖突答案：AD72.20233700美元/噸買入LME的11時買入一樣規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為3740美元/噸，期權(quán)費為60美元/噸。據(jù)此答復(fù)以下兩題。問1：假設(shè)11月初，銅期貨價格下跌到3400美元/噸，企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為〔〕美元/噸〔不計交易本錢。A.-20B.-40C.-100D.-300答案：A問2：假設(shè)11月初，銅期貨價格上漲到4100美元/噸，此時銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費為2美元/噸，企業(yè)對期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為〔。A.342B.340C.400D.402答案：A“谷賤傷農(nóng)”是我國流傳已久的一句俗語。這是指在豐收的年份，農(nóng)民的收入反而削減的現(xiàn)象。據(jù)此答復(fù)以下三題〔綜合題〕問1:造成這種現(xiàn)象的根本緣由在于農(nóng)產(chǎn)品的〔 。需求缺乏價格彈性 B.需求富于價格彈性C.供給缺乏價格彈性 D.供給富于價格彈性 答案：A問2:2023—2023年，我國實現(xiàn)了糧食產(chǎn)量“七連增”。為了保證農(nóng)民持續(xù)增收，政府近期出臺了一系列政策。其中可以使糧食供給曲線向右移動的措施是〔 。A.提高糧食最低收購價 B.增加對種糧的補貼C.加大農(nóng)村水利設(shè)施投入 D.增加對低收入群體的補貼 答案：BC3:該實行的相應(yīng)措施是〔。A.增加農(nóng)產(chǎn)品的稅收C.收購過剩的農(nóng)產(chǎn)品B.實行農(nóng)產(chǎn)品配給制D.補貼農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者答案：C依據(jù)美豆的KMACD指標(biāo)圖，答復(fù)以下兩題。1：投資者由期貨行情圖可以推斷。相對于A和D兩個高點，消滅MACD指標(biāo)頂背離相對于A和D兩個高點，消滅MACD指標(biāo)底背離通過MACD指標(biāo)分析，A是比D更好的賣出點通過MACD指標(biāo)分析，D是比A更好的賣出點 答案：AD2：對C、D、E和F四個點的合理推斷是。A.C、DE三點中，C是最正確賣出點B.C、D和E三點中，D是最正確賣出點C.C、D和E三點中，E是最正確賣出點D.跌破頸線的F點是加倉做空的時機 答案：CD依據(jù)寬跨式期權(quán)組合的損益圖，答復(fù)以下兩題。問1:該期權(quán)組合由一個看跌期權(quán)和一個看漲期權(quán)構(gòu)成，兩者〔 。A.到期日一樣，波動率不同 B.到期日不同，波動率一樣C.到期日不同，執(zhí)行價格一樣D.到期日一樣，執(zhí)行價格不同 答案：D問2:該期權(quán)組合中，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格分別是〔 。A.60，100 B.90，70 C.90，60 D.70，100 答案：B銅冶煉