《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第三版課后題答案李子奈

第一章緒論第一章課后題（1.4.5）1.什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)別？?jī)?nèi)容的分支學(xué)科，是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合而成的交叉學(xué)科。包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)理論所擬訂的期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差性檢驗(yàn)、解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等；模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍。2.總體隨機(jī)項(xiàng)與樣本隨機(jī)項(xiàng)的區(qū)別與聯(lián)系？—4．如何縮小置信區(qū)間？（P46）由上式可以看出（1）.增大樣本容量。樣本容量變大，可使樣本參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差減5．以一元線性回歸為例，寫出β的假設(shè)檢驗(yàn)01）.對(duì)總體參數(shù)提出假設(shè) 2ΣXi2nΣx 2ΣXi2nΣxS0S00C/25）比較，判斷1.為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)干擾項(xiàng)？（經(jīng)典模型中產(chǎn)生隨機(jī)誤差的原因）答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機(jī)變量間的具體聯(lián)系方式。由于是隨機(jī)型中獨(dú)立列出的各種因素的影響。這樣，理論模型中就必須使用一個(gè)稱為隨宋代表所有這些無法在模型中獨(dú)立表示出來的影響因素，以保證模型在理論上的科學(xué)性?！?.一元線性回歸模型的基本假設(shè)主要有哪些？違背基本假設(shè)的模型是否不可以估計(jì)？差，不序列相關(guān)，滿足正態(tài)分布等假設(shè)；另一類是關(guān)于解釋變量的，主要有：解釋變量是非過最大似然法等其他原理進(jìn)行估計(jì)。假設(shè)2.隨機(jī)誤差項(xiàng)μ具有零均值、同方差和不序列相關(guān)性：假設(shè)假設(shè)假設(shè)Σ4.μ服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布5.隨著樣本容量的無限增加，解釋變量X的樣本方差趨于一有限常數(shù)。即i6.回歸模型是正確設(shè)定的9、10題為計(jì)算題，見課本P52，答案見P17第三章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型上屆重點(diǎn)：第三章課后題（1.2.7.9.10）1.多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？在證明最小二乘估計(jì)量的無偏性和有效性的答：多元線性回歸模型的基本假定仍然是針對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)與針對(duì)解釋變量?jī)纱箢惖募僭O(shè)。針對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)的假設(shè)有：零均值，同方差，無序列相關(guān)且服從正態(tài)分布。針對(duì)解釋量量之間不存在(完全)線性相關(guān)關(guān)系。在證明最小二乘估計(jì)量的無偏性中，利用了解釋變量非隨機(jī)或與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機(jī)干擾項(xiàng)同方差且無序列相關(guān)的假定。2.在多元線性回歸分析中，t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)有何不同？在一元線性回歸分析中二者是否？（檢驗(yàn)則被用作檢驗(yàn)整個(gè)回歸關(guān)系的顯著性。各解釋變量聯(lián)合起來對(duì)被解釋變量有顯著的線性—關(guān)系，并不意味著每一個(gè)解釋變量分別對(duì)被解釋變量有顯著的線性關(guān)系。7、9、10題為計(jì)算題，見課本P91，答案見P53第四章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型——狀態(tài)。1.以多元線性回歸為例說明異方差性會(huì)產(chǎn)生怎樣的后果？（可能為論述題）3.以多元線性回歸為例說明序列相關(guān)會(huì)產(chǎn)生怎樣的后果？（預(yù)測(cè)，矩陣表達(dá)式推到）6.以多元線性回歸為例說明多重共線性會(huì)產(chǎn)生怎樣的后果9.工具變量法的前提假設(shè)—1）與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)2）與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)3）與模型中其他解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性D.W、廣義差分法第四章課后題（1.2）1、2題為計(jì)算題，見課本P134，答案見P84第五章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題虛擬變量的含義與設(shè)定、滯后變量的含義、為何加入滯后和虛擬變量1.回歸模型中引入虛擬變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式？它們各適合用答：在模型中引入虛擬變量，主要是為了尋找某(些)定性因素對(duì)解釋變量的影響。加法方式與乘法方式是最主要的引入方式。前者主要適用于定性因素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況，后者主要適用于定性因素對(duì)斜率項(xiàng)素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。3.滯后變量模型有哪幾種類型？分布滯后模型使用OLS方法存在哪些問題？答：滯后變量模型有分布滯后模型和自回歸模型兩大類，前者只有解釋變量及其滯后變期解釋變量與被解釋變量的若干期滯后變量作為模型的解釋變量。分布滯后模型有無限期的部調(diào)整模型最為多見。滯后期較長(zhǎng)，由于樣本容量有限，當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時(shí)，必然使得自由度減少，將缺乏足高度的多重共線性。4.產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原因是什么？模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗(yàn)方法有哪些？法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身存在測(cè)量誤差?！獧z驗(yàn)是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤，可以使用殘差圖示法，Ramsey提出的RESET檢驗(yàn)來完成。答：Hendry的約化建模理論的核心是“從一般到簡(jiǎn)單”的建模思想，即首先提出一個(gè)最后得到一個(gè)與數(shù)據(jù)擬合較好的較為復(fù)雜的模型。從二者的主要聯(lián)系上看，它們都以對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的解釋為目標(biāo)，以已有的經(jīng)濟(jì)理論為建模依據(jù)，以對(duì)數(shù)據(jù)的擬合程度作為模型優(yōu)劣的重要的判定標(biāo)準(zhǔn)之一，也都有若干檢驗(yàn)標(biāo)推。般到簡(jiǎn)單”的建模理論則更注重將各種不同經(jīng)濟(jì)理論納入到最初的“一般”模型中，甚至更多地是從直覺和經(jīng)驗(yàn)來建立“一般”的模型；盡管兩者都有若干種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，但約化建模理論從實(shí)踐上有更大量的診斷性檢驗(yàn)來看每一步建模的可行性，或?qū)ふ腋纳颇Ｐ偷穆窂剑号c傳統(tǒng)建模實(shí)踐中存在的過渡“數(shù)據(jù)開采”問題相比，由于約化建模理論的初估模型是一個(gè)包括化程序下，最后得到的最終模型也應(yīng)該是相同的。而傳統(tǒng)建模實(shí)踐中對(duì)同一經(jīng)濟(jì)問題往往有模方法則更加“靈活”。第六章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法第六章課后題（1.2.3.）1.為什么要建立聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型？聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型適用于什么樣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？—量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程才能描述清楚。雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，即經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。2.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別狀況可以分為幾類？其含義各是什么？中的所有隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過度識(shí)別。3.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)有哪些主要方法？其適用條件和統(tǒng)計(jì)性質(zhì)各答：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)的主要方法有：狹義的工具變量法(IV)，間接最小二乘法(ILS)，兩階段最小二乘法(2SLS)。狹義的工具變量法(IV)和間接最小二乘法(ILS)只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。兩階段最小二乘法(2SLs)既適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識(shí)別