中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷1)

試卷科目：中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷1)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共156題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件A)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退B)區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控C)區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整[單選題]2.（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)A)誘因與控制措施B)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C)資本情況[單選題]3.下列各項(xiàng)指標(biāo)中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。A.概率A)標(biāo)準(zhǔn)差B)概率密度C)分布函數(shù)?[單選題]4.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)A)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)利率變動(dòng)的長期影響C)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?[單選題]5.關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項(xiàng)理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大A)價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長短無關(guān)B)久期公式中的D為修正久期C)收益率與價(jià)格同向變動(dòng)[單選題]6.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A)1年B)2年C)3年D)5年[單選題]7.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]8.下列關(guān)于效率比率指標(biāo)的計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A)存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]B)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率C)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]D)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=360／[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)／2][單選題]9.即期外匯交易的作用不包括（）。A)可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B)可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)C)可以用來套期保值D)可以用于外匯投機(jī)[單選題]10.在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。A)基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B)財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C)基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D)財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)[單選題]11.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A)6000B)10000C)11000D)8000[單選題]12.國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型不包括（）。A)傳染風(fēng)險(xiǎn)B)貨幣風(fēng)險(xiǎn)C)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D)領(lǐng)土風(fēng)險(xiǎn)[單選題]13.資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映。假設(shè)資產(chǎn)的未來收益率有n種可能的取值r1，r2，…，rn，每種收益率對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的概率為Pi，收益率r的第i個(gè)取值的偏離程度用[ri一E(R)]2來計(jì)量，則資產(chǎn)的方差Var(R)為（）A)AB)BC)CD)D[單選題]14.下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是（）。A)違約頻率B)違約概率C)不良率D)違約率[單選題]15.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指（）。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]16.嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A)100％；50％B)50％；100％C)60％；40％D)40％；60％[單選題]17.（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值[單選題]18.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A)企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶B)單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶C)法人客戶和個(gè)人客戶D)集體客戶和個(gè)人客戶[單選題]19.界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用（）個(gè)方法。A)一B)二C)三D)五[單選題]20.下列主要對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)的商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法是（）。A)資產(chǎn)組合模型B)傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法C)線性回歸模型D)資產(chǎn)負(fù)債模型[單選題]21.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A)正相關(guān)B)無關(guān)C)負(fù)相關(guān)D)以上都不對(duì)?[單選題]22.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把（）看做是他們最重要的代理人。A)注冊(cè)會(huì)計(jì)師B)外部審計(jì)人員C)存款人D)中介機(jī)構(gòu)[單選題]23.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A)具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B)信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C)進(jìn)入／退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性[單選題]24.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管要求流動(dòng)性比率不得低于(?)。A)10％B)15％C)25％D)30％[單選題]25.計(jì)算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是()。A)累計(jì)總敞口頭寸法B)凈總敞口頭寸法C)短邊法D)長邊法[單選題]26.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B)對(duì)我國公共部門實(shí)體的債權(quán)C)個(gè)人住房抵押貸款D)對(duì)于一般企業(yè)的債權(quán)[單選題]27.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C)商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D)比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性[單選題]28.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場(chǎng)利率完全下降時(shí),則()。A)A和B均跌價(jià),但A比B跌的快B)A和B均漲價(jià),但A比B漲的快C)A和B均跌價(jià),但B比A跌的快D)A和B均漲價(jià),但B比A?漲的快[單選題]29.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)70％B)50％C)100％D)0[單選題]30.（）是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)災(zāi)難性損失D)自然性損失[單選題]31.（）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金具有更高的穩(wěn)定性。A)發(fā)行債券B)公司存款C)同業(yè)拆借D)居民儲(chǔ)蓄[單選題]32.現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A)EAST系統(tǒng)B)MIS系統(tǒng)C)IT系統(tǒng)D)SIBs系統(tǒng)[單選題]33.（）這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。A)抵押B)保證C)留置D)質(zhì)押[單選題]34.情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對(duì)既定情景的變化進(jìn)行密切關(guān)注，必要時(shí)進(jìn)行重新分析。A)前瞻性B)動(dòng)態(tài)性C)有效性D)敏感性[單選題]35.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A)行業(yè)成熟期分析B)行業(yè)周期性分析C)收入水平及社會(huì)購買力D)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析[單選題]36.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。A)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B)連環(huán)擔(dān)保十分普遍C)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大D)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高[單選題]37.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。A)限制B)降低C)分散D)消除[單選題]38.在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)（）。A)價(jià)值B)缺口C)頭寸D)敞口[單選題]39.甲企業(yè)2017年3月底應(yīng)收賬款為285000元，信用條件為在60天按全額付清貨款，過去三個(gè)月的賒銷情況為：1月份：90000元2月份：105000元3月份：115000元?jiǎng)t應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A)45B)82．74C)56D)78[單選題]40.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()。A)制作數(shù)據(jù)清單B)情景分析方法C)失誤樹分析法D)專家調(diào)查分析法[單選題]41.下列不屬于其他個(gè)人零售貸款風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)貸款購買的商品價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約B)抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難C)貸款利息率高導(dǎo)致消費(fèi)者還款意愿較低D)借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握[單選題]42.在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，要對(duì)損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)，體現(xiàn)了損失事件收集工作應(yīng)堅(jiān)持（）原則。A)統(tǒng)一性B)及時(shí)性C)重要性D)謹(jǐn)慎性[單選題]43.(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。A)期望均值法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)替代標(biāo)準(zhǔn)法D)高級(jí)計(jì)量法[單選題]44.表3-1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類的遷徙矩陣。表3-1已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級(jí)類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億。A)75B)84．5C)35D)81．3[單選題]45.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶__________的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶__________的大小。（）A)償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)B)償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)C)收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)D)收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)[單選題]46.廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。A)VaRB)限額C)市值D)敞口[單選題]47.資本收益率的計(jì)算公式為()。A)RAROC=(EL-NI)÷ULB)RAROC=(UL-NI)÷ELC)RAROC=(NI-EL)÷ULD)RAROC=(EL-UL)÷NJ[單選題]48.一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對(duì)值()，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。A)越大：越低B)越?。辉礁逤)越??；越低D)越大；越高[單選題]49.客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。A)單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B)單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C)某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D)單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率[單選題]50.常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額不包括()。A)損失限額B)交易限額C)風(fēng)險(xiǎn)限額D)止損限額[單選題]51.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是（）。A)連環(huán)擔(dān)保十分普遍B)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D)貸后管理難度大[單選題]52.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A)監(jiān)事會(huì)B)董事會(huì)C)股東大會(huì)D)高級(jí)經(jīng)理[單選題]53.下列關(guān)于敏感性分析的說法錯(cuò)誤的是（）。A)敏感性分析計(jì)算簡單B)敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便理解C)敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D)對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化[單選題]54.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A)違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B)在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0．05％中的較高者C)計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D)違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性[單選題]55.2016年年初，某銀行次級(jí)類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了300億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為()。A)35％B)40％C)67％D)80％[單選題]56.實(shí)踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，有助于提升銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)國家風(fēng)險(xiǎn)[單選題]57.某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A)匯率風(fēng)險(xiǎn)B)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]58.識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A)10％以下B)1000以上C)20％以下D)20％以上[單選題]59.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。資本充足率低是導(dǎo)致英國北巖銀行危機(jī)的一個(gè)重要因素。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)資本充足率進(jìn)行壓力測(cè)試，下列不屬于資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。A)情景選擇B)定量壓力測(cè)試C)資本規(guī)劃D)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)[單選題]60.不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對(duì)()戶／項(xiàng)(?戶?指獨(dú)立企業(yè)法人，?項(xiàng)?指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A)1B)3C)5D)10[單選題]61.（）是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A)現(xiàn)金B(yǎng))票據(jù)C)股票D)貸款[單選題]62.我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A)5％B)6％C)10．5％D)11．5％[單選題]63.商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A)能夠準(zhǔn)確估值B)能夠進(jìn)行積極的管理C)能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D)在交易方面不能隨時(shí)平盤[單選題]64.基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例。A)三B)二C)四D)五[單選題]65.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(?)。A)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑C)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式D)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理[單選題]66.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A)存取款B)會(huì)計(jì)核算C)銀行承兌匯票D)票據(jù)憑證審核[單選題]67.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B)外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C)法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D)法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型[單選題]68.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作應(yīng)堅(jiān)持的原則的是（）。A)及時(shí)性B)客觀性C)重要性D)統(tǒng)一性[單選題]69.商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。A)沖減經(jīng)營利潤B)計(jì)提資本C)計(jì)提損失準(zhǔn)備金D)購買保險(xiǎn)[單選題]70.下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A)制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài))因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品C)法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D)任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)[單選題]71.假設(shè)一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。A)1000元B)100元C)9．9％D)10％[單選題]72.以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A)管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C)生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析[單選題]73.超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)?（）A)財(cái)政性存款B)保證金C)活期存款D)應(yīng)解匯款[單選題]74.下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D)信用風(fēng)險(xiǎn)控制[單選題]75.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)（）。A)資產(chǎn)敏感型缺口B)資產(chǎn)缺口C)負(fù)債缺口D)負(fù)債敏感型缺口[單選題]76.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)()的戰(zhàn)略投資。A)長期性B)短期性C)臨時(shí)性D)永久性[單選題]77.巴塞爾委員會(huì)設(shè)定違約概率的下限是()。A)0．01％B)0．02％C)0．03％D)0．05％[單選題]78.商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，其主要管理要素不包括（）。A)建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管理機(jī)制B)確保所有信息系統(tǒng)的安全C)確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別D)確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全[單選題]79.依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)股票風(fēng)險(xiǎn)C)匯率風(fēng)險(xiǎn)D)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]80.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)（）的過程。A)動(dòng)態(tài)、連續(xù)B)靜態(tài)、連續(xù)C)動(dòng)態(tài)、間斷D)靜態(tài)、間斷[單選題]81.對(duì)于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。A)不同B)相同C)不動(dòng)D)不確定?[單選題]82.在一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是（）。A)此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng))此商業(yè)銀行的負(fù)債部分C)此商業(yè)銀行的收入D)此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流[單選題]83.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求，下列說法錯(cuò)誤的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)B)對(duì)于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理C)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染[單選題]84.政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)政府新興的立法B)公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)C)極端組織的行動(dòng)或政變D)國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策[單選題]85.商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的（）和處理程序。A)超限額監(jiān)控B)授權(quán)管理C)上報(bào)程序D)返回檢驗(yàn)[單選題]86.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對(duì)國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。其中，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)容不包括（）。查看材料A)適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理B)適應(yīng)法律法規(guī)調(diào)整變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理C)適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理D)適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理[單選題]87.以上材料中體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，若用風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略來進(jìn)行控制，最適合興業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段的是（）A)一攬子保險(xiǎn)B)經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)C)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D)業(yè)務(wù)營銷外包[單選題]88.在保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額是()。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額[單選題]89.下列不屬于內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容的是（）。A)反映管理情況B)評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況C)識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D)分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素[單選題]90.反洗錢的主要制度不包括（）。A)客戶身份識(shí)別制度B)金融教育培訓(xùn)制度C)大額交易與可疑交易報(bào)告制度D)客戶身份資料和交易記錄保存制度[單選題]91.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是()。A)中央銀行B)商業(yè)銀行C)各類金融機(jī)構(gòu)D)政府經(jīng)濟(jì)管理部門[單選題]92.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A)銀行客戶的行業(yè)集中度B)銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C)銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境[單選題]93.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（）。A)全面性原則B)統(tǒng)一性原則C)統(tǒng)籌性原則D)適應(yīng)性原則[單選題]94.某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3％，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A)下跌0.874％B)上漲0.870％C)下跌0.870％D)上漲0.874％[單選題]95.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A)儲(chǔ)備資本B)其他一級(jí)資本C)核心一級(jí)資本D)二級(jí)資本[單選題]96.下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的是（）。A)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化B)有明確記載的危機(jī)處理／決策流程C)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)D)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念[單選題]97.在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般堅(jiān)持的基本原則不包括下列哪一項(xiàng)（）。A)符合監(jiān)管要求B)保證一定的收益性C)符合銀行實(shí)際D)保證一定的前瞻性[單選題]98.由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]99.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)[單選題]100.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于（）。A)90%B)100%C)95%D)110%[單選題]101.（）根據(jù)委托或授權(quán)對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)出示委托授權(quán)書。A)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)B)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)C)銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D)國資委派出機(jī)構(gòu)[單選題]102.在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門[單選題]103.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。A)股東B)最大多數(shù)員工C)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D)中國銀監(jiān)會(huì)[單選題]104.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案。在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(?)的反饋循環(huán)。A)戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B)戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營績效D)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略[單選題]105.假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。A)(0，6％)B)(2％，8％)C)(2％，3％)D)(2．2％，2．8％)[單選題]106.(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A)監(jiān)事會(huì)B)高級(jí)管理層C)董事會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門[單選題]107.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。A)保證人的關(guān)聯(lián)方B)保證人的行業(yè)地位C)保證人的保證意愿D)保證人的貸款規(guī)模[單選題]108.現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B)信用風(fēng)險(xiǎn)控制C)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量[單選題]109.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A)債務(wù)人評(píng)級(jí)B)債項(xiàng)評(píng)級(jí)C)不良貸款評(píng)級(jí)D)貸款評(píng)級(jí)[單選題]110.()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值[單選題]111.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的?最具風(fēng)險(xiǎn)?的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)可獲得性C)不可獲性D)最終收益[單選題]112.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括（）。A)通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B)通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心C)通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D)努力提高金融地位，維護(hù)金融穩(wěn)定[單選題]113.下列事件中，屬于外部事件方面操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)職員欺詐B)自然災(zāi)害C)流程不健全D)產(chǎn)品服務(wù)缺陷[單選題]114.下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A)CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析B)CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VAR模型C)CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)D)CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念[單選題]115.全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架不包括的要素有（）。A)有效的監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督B)適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額C)全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)D)良好的管理信息系統(tǒng)[單選題]116.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A)中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B)房貸市場(chǎng)長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C)中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D)客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求[單選題]117.壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A)定量分析；小概率B)定量分析；大概率C)定性分析；小概率D)定性分析；大概率[單選題]118.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]119.（）必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。A)證監(jiān)會(huì)B)銀行業(yè)協(xié)會(huì)C)基金業(yè)協(xié)會(huì)D)銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)[單選題]120.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段[單選題]121.2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A)《巴塞爾新資本協(xié)議》B)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》[單選題]122.()被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。A)保險(xiǎn)；確定性B)風(fēng)險(xiǎn)；不確定性C)保險(xiǎn)；不確定性D)風(fēng)險(xiǎn)；確定性[單選題]123.內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A)公司治理B)外部控制C)合規(guī)文化D)信息系統(tǒng)[單選題]124.資本的本質(zhì)特征是()。A)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)B)可以自由支配C)消化損失D)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張[單選題]125.反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是()。A)賬面資本B)經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)實(shí)際資本[單選題]126.香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）A)20%B)25%C)30%D)35%[單選題]127.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（）管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。A)市場(chǎng)接觸B)交易對(duì)手C)貨幣D)金融工具[單選題]128.（）作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B)高級(jí)管理部門C)業(yè)務(wù)管理部門D)內(nèi)部審計(jì)部門[單選題]129.以下四種關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)概念的理解表述中，錯(cuò)誤的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性C)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性D)風(fēng)險(xiǎn)代表了未來損失的大小[單選題]130.（）是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A)保險(xiǎn)公司B)證券公司C)銀行中介D)商業(yè)銀行[單選題]131.首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由（）負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高層管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門[單選題]132.下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。A)給予每一交易對(duì)方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)B)集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C)交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)--收益分析基礎(chǔ)上D)債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)[單選題]133.對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不包括()。A)中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)B)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票D)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿[單選題]134.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A)行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損B)市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降C)行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D)金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響[單選題]135.下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A)期權(quán)敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)即期凈敞口頭寸D)總敞口頭寸[單選題]136.操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中每年正的總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用α表示）。各銀行統(tǒng)一使用的α值為（）。A)12％B)18％C)10％D)15％[單選題]137.下列關(guān)于資本監(jiān)管的要求，說法正確的是（）。A)核心一級(jí)資本充足率最低資本要求為8％B)一級(jí)資本充足率最低資本要求為6％C)資本充足率最低資本要求為10％D)儲(chǔ)備資本要求為0-2．5％[單選題]138.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。A)損失概率B)持有期C)概率分布D)損失事件[單選題]139.目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS[單選題]140.（）是指出于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A)間接國別風(fēng)險(xiǎn)B)傳染風(fēng)險(xiǎn)C)貨幣風(fēng)險(xiǎn)D)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]141.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。A)專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性B)專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C)專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D)專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出[單選題]142.已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A)2億元B)4億元C)-2億元D)-4億元[單選題]143.假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（）。A)等于631萬美元B)大于631萬美元C)小于631萬美元D)小于473萬美元[單選題]144.下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是（）。A)可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B)不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D)應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]145.目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是()。A)采用精確的定量分析方法B)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C)按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D)采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)[單選題]146.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，不包括（）。A)表內(nèi)與表外B)集團(tuán)層面C)投資組合層面D)收益層面[單選題]147.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的?三道防線?說法錯(cuò)誤的是（）。A)第一道防線--業(yè)務(wù)條線部門B)第二道防線--風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C)第三道防線--內(nèi)部審計(jì)D)第二道防線--銀保監(jiān)會(huì)[單選題]148.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A)股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B)在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C)商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的?借短貸長?的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]149.國別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。A)數(shù)量指標(biāo)B)等級(jí)指標(biāo)C)規(guī)模指標(biāo)D)比例指標(biāo)[單選題]150.商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)首席信息官D)信息科技部門[單選題]151.（）是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額[單選題]152.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A)買入期限較短的金融產(chǎn)品B)買人期限較長的金融產(chǎn)品C)買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D)賣出期限較長的金融產(chǎn)品[單選題]153.CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A)75％B)60％C)50％D)45％[單選題]154.（）作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)。A)監(jiān)管部門B)銀行業(yè)協(xié)會(huì)C)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D)審計(jì)師[單選題]155.股票市場(chǎng)投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成（）風(fēng)險(xiǎn)。A)信用B)市場(chǎng)C)聲譽(yù)D)流動(dòng)性[單選題]156.6月6日后，A銀行在?錢荒?中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。A.同業(yè)交易對(duì)手單一B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C.在央行的備付金不足D.利率迅速飆升到13．44％，市場(chǎng)同業(yè)?現(xiàn)金為王??A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多項(xiàng)選擇題，共83題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]157.國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）、較高五個(gè)等級(jí)。A)低B)較低C)中D)中高E)高[多選題]158.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A)按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B)按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平C)對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況E)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理[多選題]159.商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)／技術(shù)外，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)(?)。A)提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性B)建立多層次的流動(dòng)性保障C)提高政策敏感性和快速反應(yīng)能力D)正確預(yù)期和判斷貨幣政策的變化，把握市場(chǎng)先機(jī)E)通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)[多選題]160.一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。A)利率水平提高B)擴(kuò)張的貨幣政策C)借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)人蕭條E)借款人收益波動(dòng)性變大[多選題]161.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有（）。A)了解機(jī)構(gòu)B)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)D)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)[多選題]162.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有(?)。A)把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平B)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求C)在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性D)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)E)通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序[多選題]163.下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)的說法中，正確的是（）。A)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況B)至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況C)至少每年兩次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況D)檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性E)向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告[多選題]164.下列屬于其他個(gè)人零售貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)貸款購買的商品質(zhì)量有問題導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約B)借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定C)借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握D)抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難E)銷售活動(dòng)失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難[多選題]165.下列選項(xiàng)中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A)凈穩(wěn)定資金比例B)期限錯(cuò)配分析C)同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例D)融資集中度指標(biāo)E)存貸比[多選題]166.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于（）。A)突發(fā)性事件B)市場(chǎng)流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金C)市場(chǎng)流動(dòng)性收緊未能以重置價(jià)格變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得資金D)信用、市場(chǎng)、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換E)銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配[多選題]167.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的?外部事件?類別?（）A)銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng))被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D)網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E)客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)[多選題]168.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A)X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)B)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上C)業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)D)業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)E)外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行[多選題]169.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8％上升到8．5％，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響有()。A)損失13億元B)盈利13億元C)整體價(jià)值無變化D)流動(dòng)性增強(qiáng)E)流動(dòng)性下降[多選題]170.下列關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其它風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)不良率上升會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)良好的聲譽(yù)能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會(huì)影響銀行流動(dòng)性，短期內(nèi)沒有影響[多選題]171.在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對(duì)其監(jiān)測(cè)從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟有()。A)了解業(yè)務(wù)和流程B)確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域C)定義操作風(fēng)險(xiǎn)D)定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按重要程度對(duì)定義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類[多選題]172.CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說法正確的有（）。A)CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個(gè)補(bǔ)充B)計(jì)算非違約的轉(zhuǎn)移概率時(shí)不使用歷史數(shù)據(jù)C)它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化D)在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)E)比較適用于投機(jī)類型的借款人[多選題]173.以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的有（）。A)活期存款B)超額準(zhǔn)備金C)銀行準(zhǔn)備金D)定期存款E)票據(jù)和債券[多選題]174.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括（）。A)在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B)意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況C)意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D)意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷E)意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位[多選題]175.反洗錢工作的意義主要有（）。A)做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益的客觀需要B)反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要C)反洗錢工作是維護(hù)商業(yè)銀行信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要D)做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要E)做好反洗錢工作是維護(hù)社會(huì)利益的客觀需要[多選題]176.市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括（）。A)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C)高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D)資質(zhì)準(zhǔn)入E)風(fēng)險(xiǎn)控制水平[多選題]177.下列選項(xiàng)中不屬于設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則的是（）。A)客觀性B)獨(dú)立性C)有效性D)重要性E)全面性[多選題]178.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循的原則有（）。A)審慎原則B)依法原則C)公開原則D)公正原則E)效率原則[多選題]179.可設(shè)置集中度限額的是（）。A)高國別風(fēng)險(xiǎn)敞口B)單一國別最大敞口C)較高國別風(fēng)險(xiǎn)敞口D)前十大國別敞口E)中國別風(fēng)險(xiǎn)敞口[多選題]180.商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。A)能否吸收大量的公眾存款B)能否保證資本充足率C)是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D)能否準(zhǔn)確計(jì)量其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)E)能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)[多選題]181.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A)無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B)銀行普遍存在通過擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動(dòng)C)外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D)銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論E)為提高效率，可以通過市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出[多選題]182.關(guān)于市場(chǎng)約束，下列表述正確的有（）。A)公眾存款人是市場(chǎng)約束的核心B)市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營C)市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等D)市場(chǎng)約束是指通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營和銀行監(jiān)管透明度E)債券持有人的市場(chǎng)約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)[多選題]183.對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，綜合考慮（）等因素。A)跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略B)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好C)國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力E)跨境業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模[多選題]184.商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?（）A)提供固定利率的住房按揭貸款B)將閑置資金購買固定收益證券C)發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D)對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化E)降低固定利率的長期貸款比例[多選題]185.商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C)品牌風(fēng)險(xiǎn)D)國別風(fēng)險(xiǎn)E)法律風(fēng)險(xiǎn)[多選題]186.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。A)風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率B)風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)收益C)內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)D)內(nèi)部管理與外部管理E)資源投入與效益產(chǎn)出[多選題]187.巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來計(jì)量（）并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。A)壞賬損失B)資產(chǎn)負(fù)債率C)違約概率D)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露E)違約損失率[多選題]188.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法正確的是（）。A)壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具B)壓力測(cè)試分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響C)用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施D)壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具E)用于對(duì)多家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施[多選題]189.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）。A)定期采取從上至下的方式進(jìn)行B)全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)C)制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案D)體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中E)在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低[多選題]190.商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的（）。A)準(zhǔn)確性B)可靠性C)復(fù)雜性D)穩(wěn)定性E)審慎性[多選題]191.?三道防線?模式體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理特征有（）。A)全員性B)全面性C)獨(dú)立性D)專業(yè)性E)垂直性[多選題]192.《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定的內(nèi)容包括（）。A)2012年前，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制B)建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系C)建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)D)創(chuàng)建具有中國特色的?以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)?的反洗錢機(jī)制E)維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序[多選題]193.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。A)滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B)用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D)控制匯率風(fēng)險(xiǎn)E)避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[多選題]194.信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。A)招股說明書B)上市公告書C)定期報(bào)告D)臨時(shí)報(bào)告E)公司章程[多選題]195.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B)風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C)風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益D)風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身E)針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失[多選題]196.風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有()。A)了解機(jī)構(gòu)B)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C)對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告D)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)E)持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)[多選題]197.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為()。A)核心員工的知識(shí)／技能缺乏B)缺乏足夠后援／替代人員C)關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄D)缺乏崗位輪換機(jī)制E)核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)[多選題]198.下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有（）。A)外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成B)透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C)外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、目標(biāo)、內(nèi)容存在共性D)外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量E)加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，雖然提高監(jiān)管效率，但是大大增加了監(jiān)管成本[多選題]199.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（）。A)達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B)核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C)若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本D)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E)2.5%儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求[多選題]200.全面性原則要求情景分析對(duì)當(dāng)前面臨的各種宏觀情景因素和業(yè)務(wù)經(jīng)營中的微觀情景進(jìn)行分析，其中宏觀情景因素包括（）。A)經(jīng)濟(jì)B)社會(huì)C)人員D)法律E)流程[多選題]201.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念E)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念[多選題]202.在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()。A)定量分析B)實(shí)證分析C)久期分析D)定性分析E)缺口分析[多選題]203.一般來說，收益率曲線（）。A)形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B)是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C)是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果D)是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E)是對(duì)未來資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果[多選題]204.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有（）。A)計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B)識(shí)別和管理?尾部?風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估C)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D)分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E)協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施[多選題]205.在操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估的過程中，依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，可采用的方法有()。A)流程分析法B)情景模擬法C)風(fēng)險(xiǎn)地圖法D)調(diào)查問卷法E)損失分布法[多選題]206.下列屬于外包風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）。A)跨境外包管理B)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)盡職調(diào)查D)外包協(xié)議管理E)外包服務(wù)承諾[多選題]207.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)B)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)類指標(biāo)C)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)E)風(fēng)險(xiǎn)比率類指標(biāo)[多選題]208.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有()。A)CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型B)CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的C)CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充D)CreditPortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人E)CreditRisk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的[多選題]209.在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A)積極爭(zhēng)攬中型,小型企業(yè)存款B)以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源C)以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源D)將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E)在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡擺布[多選題]210.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系說法中，正確的有()。A)操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況生產(chǎn)嚴(yán)重影響B(tài))承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，進(jìn)而削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動(dòng)性危機(jī)D)承擔(dān)過高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)錯(cuò)誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響[多選題]211.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B)即期匯率交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C)借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)D)保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任E)借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境[多選題]212.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括()。A)單一客戶授信限額管理B)集團(tuán)客戶授信限額管理C)國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理D)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理E)組合限額管理[多選題]213.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。A)法律法規(guī)B)經(jīng)濟(jì)周期因素C)財(cái)政貨幣政策D)國家產(chǎn)業(yè)政策E)市場(chǎng)供求[多選題]214.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（）。A)保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B)保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響D)銀行應(yīng)對(duì)保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評(píng)估，確保保證的可靠性E)采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對(duì)保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重[多選題]215.商業(yè)銀行對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A)能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)B)能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)C)能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)D)能夠在單一和并表層面按國別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E)能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)[多選題]216.融資流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從（）兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A)企業(yè)負(fù)債B)公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)C)零售資產(chǎn)D)公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債E)零售負(fù)債[多選題]217.商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓力測(cè)試政策，確保壓力測(cè)試工作的()，并融人資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理體系中。A)收益性B)全面性C)審慎性D)規(guī)范性E)有效性[多選題]218.下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。A)綜合評(píng)估國內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)B)商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源C)自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D)從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫獲得的數(shù)據(jù)E)與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失[多選題]219.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A)了解機(jī)構(gòu)B)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C)監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E)規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)[多選題]220.下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（）A)監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B)超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C)至少逐日重新估值D)設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控E)至少逐月重新估值[多選題]221.銀行監(jiān)管的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量A)通過現(xiàn)場(chǎng)檢查修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果B)通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作量C)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用D)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作還要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)E)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況，從而加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查的有效性[多選題]222.按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。A)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[多選題]223.監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)（）分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。A)附屬資本B)核心一級(jí)資本C)其他一級(jí)資本D)二級(jí)資本E)經(jīng)濟(jì)資本[多選題]224.三方會(huì)談的?三方?包括（）。A)存款人B)監(jiān)管者C)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)D)政府部門E)被監(jiān)管銀行[多選題]225.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量包括（）。A)非違約概率B)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D)貸款期限E)借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值[多選題]226.從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還有（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C)交易風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)[多選題]227.下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A)借款人的個(gè)人品德B)企業(yè)的資本金C)借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)D)借款人提供的抵押品價(jià)值E)借款人的利率水平[多選題]228.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括（）。A)統(tǒng)一性B)公開性C)全面性D)時(shí)效性E)統(tǒng)籌性[多選題]229.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括()。A)股東大會(huì)B)董事會(huì)C)監(jiān)事會(huì)D)高級(jí)管理層E)外包管理團(tuán)隊(duì)[多選題]230.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件是由于違反（）方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。A)用工B)就業(yè)C)健康D)安全E)監(jiān)督[多選題]231.風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)（）與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。A)識(shí)別B)計(jì)量C)規(guī)避D)監(jiān)控能力E)緩釋[多選題]232.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括（）。A)治理架構(gòu)B)政策制度C)管理流程D)內(nèi)部控制E)信息系統(tǒng)[多選題]233.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的環(huán)節(jié)有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)限額分類B)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C)風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)D)風(fēng)險(xiǎn)限額控制E)風(fēng)險(xiǎn)限額處置[多選題]234.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B)資本可獲得性C)未來資本需求D)壓力測(cè)試結(jié)果E)資本監(jiān)管要求[多選題]235.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法正確的是（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，?我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息?C)日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告D)日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告E)一些復(fù)雜的、關(guān)注中長期的指標(biāo)可以使用月度報(bào)告[多選題]236.商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(?)，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。A)管理水平B)盈利能力C)風(fēng)險(xiǎn)狀況D)業(yè)務(wù)特點(diǎn)E)經(jīng)營范圍[多選題]237.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)包括()。A)交易所交易的期權(quán)B)場(chǎng)外的期權(quán)合同C)債券或存款的提前兌付D)貸款的提前償還E)銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配[多選題]238.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的（）。A)哲學(xué)B)公司治理原則C)內(nèi)部控制體系D)風(fēng)險(xiǎn)管理理念E)價(jià)值觀[多選題]239.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)B)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力第3部分：判斷題，共21題，請(qǐng)判斷題目是否正確。[判斷題]240.作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額結(jié)算，大大減少衍生品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。（）A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]241.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是