中級銀行從業(yè)資格風險管理(習題卷4)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風險管理中級銀行從業(yè)資格風險管理(習題卷4)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風險管理第1部分：單項選擇題，共156題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險（）A.地震致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀A)某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務中斷B)某銀行財務系統(tǒng)建設存在缺陷，未保留部分重要文件C)某銀行員工李某超越授權使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失[單選題]2.銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可A)監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度B)平等對待所有參與者C)努力降低成本，不給納稅人增添負擔[單選題]3.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約率是0．8％，第二年的違約率是1．4％，第三年的違約率是2．1％。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預計到期可收回的金額為（）。A.1455．00萬元A)1455．41萬元B)957．57萬元C)960．26萬元?[單選題]4.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險低A)不穩(wěn)定的負債，流動性風險高B)比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低C)來源分散，流動性風險高[單選題]5.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.一年或三年A)三年或五年B)兩年或三年C)三年或四年[單選題]6.利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是()。A)紅色預警法B)統(tǒng)計預警法C)黑色預警法D)指數(shù)預警法[單選題]7.商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A)條件不足，無法判斷B)第二種方案計算出來的風險價值更大C)第一種方案計算出來的風險價值更大D)兩種方案計算出來的風險價值相同[單選題]8.當用權重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉換系數(shù)最低。A)承兌匯票B)一般未使用的信用卡授信額度C)與貿易直接相關的短期或有項目D)與交易直接相關的或有項目[單選題]9.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。A)客戶的企業(yè)管理者的人品B)客戶企業(yè)的效率比率分析C)客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D)客戶企業(yè)的總體經營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等[單選題]10.下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A)收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B)收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C)正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D)反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高[單選題]11.風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎設施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。A)較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法B)現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量C)在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中D)對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度（相對現(xiàn)期風險暴露法）的銀行，可以采用內部模型法[單選題]12.?未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款?屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A)貸前調查B)信貸審查C)信貸審批D)貸款發(fā)放[單選題]13.下列不屬于資金業(yè)務的是(?)。A)資金拆借B)債券買賣C)外匯買賣D)個人生產經營貸款?[單選題]14.假設某外幣資產1天的風險價值VaR在99％的置信區(qū)間內為1萬美元，則其對應的10天風險價值VaR最接近于（）萬美元。A)9.9B)3.3C)10D)3.16[單選題]15.零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度（）。A)等于0B)小于0C)大于0小于1D)小于1[單選題]16.商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A)盈利能力B)還款記錄C)還款意愿D)還款能力[單選題]17.（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。A)客戶信用評級B)客戶資信情況調查C)個人信用評分系統(tǒng)D)客戶資產與負債情況調查[單選題]18.下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A)資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B)商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C)商業(yè)銀行應根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本D)原則上，壓力測試至少每半年一次[單選題]19.商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A)盈利狀況B)流動性狀況C)資產狀況D)負債狀況[單選題]20.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A)儲備資本要求B)核心一級資本充足率C)一級資本充足率D)資本充足率?[單選題]21.2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A)資本構成、內部審計、市場競爭B)資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C)資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律D)資本比例、外部審計、市場紀律[單選題]22.如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率活期存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于（）。A)重新定價風險B)收益率曲線風險C)基準風險D)期權性風險[單選題]23.（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。A)歷史模擬法B)方差一協(xié)方差法C)壓力測試法D)蒙特卡羅模擬法[單選題]24.（）是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。A)風險轉移B)風險補償C)風險對沖D)風險分散[單選題]25.鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A)因果關系模型B)關鍵風險指標C)風險誘因D)風險緩釋[單選題]26.以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。A)缺乏法律依據(jù)B)信息披露內容不全面C)風險信息披露不充分D)表外業(yè)務信息披露不充分[單選題]27.按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A)資產管理B)零售銀行C)公司金融D)代理服務[單選題]28.金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指()。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估[單選題]29.如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％[單選題]30.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A)整體風險報告B)最佳避險報告C)風險監(jiān)測報告D)具體的頭寸報告[單選題]31.留置擔保的范圍不包括()。A)主債權及利息B)違約金C)損害賠償金D)定金[單選題]32.（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A)董事會B)高級管理層C)董事會和高級管理層D)監(jiān)事會?[單選題]33.在操作風險管理工具中，關鍵風險監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A)有效性B)可靠性C)敏感性D)相關性[單選題]34.集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分?三步走?，其中不包括（）。A)根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B)確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C)根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值D)分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額[單選題]35.金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》要求總體風險偏好分解到的方面不包括（）。A)業(yè)務條線B)法人實體C)具體風險種類限額D)個人[單選題]36.我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A)一部門主管、多部門配合B)兩部門主管、多部門配合C)多部門主管、多部門配合D)一部門主管、兩部門配合[單選題]37.下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A)監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C)資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12．5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D)一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12．5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)[單選題]38.（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A)健全的內部控制體系B)完善激勵約束機制C)完善的公司治理D)以上都正確[單選題]39.金融風險可能造成的損失不包括（）。A)系統(tǒng)損失B)預期損失C)非預期損失D)災難性損失[單選題]40.下列有關新產品（業(yè)務）風險管理和金融產品（業(yè)務）創(chuàng)新的說法錯誤的是（）。A)新產品（業(yè)務）風險管理是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品（業(yè)務）立項申請、需求設計、技術開發(fā)、測試投產等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對新產品（業(yè)務）進行風險識別、評估和控制，并由風險管理等部門進行風險審查和監(jiān)督管理的過程B)新產品（業(yè)務）風險管理的對象包括商業(yè)銀行依托軟件開發(fā)的新產品（業(yè)務）、通過產品屬性參數(shù)配置的新產品和通過業(yè)務研發(fā)的新產品C)金融產品（業(yè)務）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構運用新方式、新技術，通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產品（業(yè)務）以滿足人們不斷增長的金融消費需求D)金融產品（業(yè)務）創(chuàng)新是一個絕對概念，不僅包括金融機構的自主研發(fā)還包括通過引入國外成熟的金融工具，對產品進行組合拓展或重新進行市場定位等[單選題]41.核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。A)缺乏足夠的后援／替代人員B)相關信息缺乏共享和文檔記錄C)雇員成本增加D)缺乏崗位輪換機制[單選題]42.新產品（業(yè)務）因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。A)市場風險B)違規(guī)風險C)信用風險D)操作風險[單選題]43.下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A)盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C)效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力D)流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力[單選題]44.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這屬于商業(yè)銀行處理(?)的辦法。A)競爭對手風險B)行業(yè)風險C)技術風險D)項目風險[單選題]45.下列有關風險管理信息系統(tǒng)的說法，有誤的是（）。A)風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結構B)針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置同等的登錄級別C)為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)[單選題]46.對股東大會負責的監(jiān)督機構是（）。A)董事會B)監(jiān)事會C)高級管理層D)中國銀監(jiān)會[單選題]47.使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。A)宏觀環(huán)境和外部控制B)業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素C)監(jiān)管環(huán)境和市場競爭D)國家環(huán)境和政策風險[單選題]48.下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A)風險管理B)風險控制C)公司治理D)風險治理[單選題]49.電腦?千年蟲?屬于典型的（）風險。A)不完善或有問題的內部程序B)人員因素C)系統(tǒng)缺陷D)外部事件[單選題]50.當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A)水平收益率曲線B)波動收益率曲線C)正向收益率曲線D)反向收益率曲線[單選題]51.風險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。相關背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融?看中?因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。?喬恩?克辛將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃，使這家機構面臨的最主要風險是（）。查看材料?A)聲譽風險B)戰(zhàn)略風險C)信用風險D)流動性風險[單選題]52.下列相關文件中，(?)不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A)《貸款通則》B)《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》C)《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》D)《銀團貸款業(yè)務指引》[單選題]53.（）通常是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估[單選題]54.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A)最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B)最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C)最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系D)最大限度地避免經濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構[單選題]55.資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A)實際資本B)監(jiān)管資本C)賬面資本D)經濟資本[單選題]56.通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A)商業(yè)銀行B)客戶C)商業(yè)銀行和客戶D)中國銀行業(yè)協(xié)會[單選題]57.銀行的流動性風險的內生因素不包括（）。A)資產負債期限結構B)資產負債類別結構C)資產負債分布結構D)資產負債幣種結構[單選題]58.操作風險內部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A)外包商不履責B)信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C)違反用工法律D)產品服務缺陷[單選題]59.以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A)國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B)國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C)國家風險限額一般至少一年重新檢查一次D)國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理[單選題]60.信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行（）。A)識別、計量、監(jiān)測和控制B)預測、識別、監(jiān)測和控制C)識別、預測、控制和調整D)預測、記錄、控制和調整[單選題]61.反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎地位的是（）。A)客戶身份資料和交易記錄保存制度B)客戶身份識別制度C)涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D)大額交易與可疑交易報告制度[單選題]62.假設商業(yè)銀行資金交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當期的經濟增加值（EVA）為（）。A)1800萬元B)400萬元C)1000萬元D)1900萬元[單選題]63.與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A)財務報表真實性較好B)連環(huán)擔保普遍C)系統(tǒng)性風險較高D)風險識別和貸后管理難度大[單選題]64.表4-2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸根據(jù)表中數(shù)據(jù)和第（1）題的計算結果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A)350；-70B)350；70C)930；-370D)930；370[單選題]65.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。A)從上至下B)從下至上C)從左到右D)從右到左[單選題]66.由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務的風險是()。A)轉移風險B)主權風險C)傳染風險D)貨幣風險[單選題]67.假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。A)購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B)發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C)以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D)資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益[單選題]68.銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個層級的法律規(guī)范構成。A)法律、行政法規(guī)、規(guī)章B)立法、行政法規(guī)、規(guī)章C)法律、監(jiān)管文件、制度D)立法、監(jiān)管文件、制度[單選題]69.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力屬于（）。A)中等國別風險B)中低國別風險C)低國別風險D)較低國別風險[單選題]70.下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。A)貸款定價B)合格的抵(質)押品C)合格的凈額結算D)合格的保證和信用衍生工具[單選題]71.銀行監(jiān)管的基本目標可以概括為()。A)保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定B)保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定C)保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定D)保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定[單選題]72.關于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是（）。A)信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露B)日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C)法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越大D)為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任[單選題]73.下列不屬于壓力測試的假設情況的是（）。A)6個月LIBOR增加500個基點B)信用價差增加300個基點C)正常經營狀況D)主要貨幣相對于美元升值15％[單選題]74.設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質量可控，要建立起監(jiān)控結果的驗證機制。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整體性[單選題]75.壓力測試實踐中，（）是基礎。A)管理應用B)情景設計C)采取措施D)假設條件選擇[單選題]76.操作風險報告的主要內容不包括（）。A)信息系統(tǒng)B)風險狀況C)損失事件D)誘因和對策[單選題]77.在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值是（）。A)名義價值B)實際價值C)公允價值D)市場價值[單選題]78.在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A)缺口分析B)壓力測試C)返回檢驗D)敏感性分析[單選題]79.商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A)敏感性分析B)情景分析C)信號分析D)壓力測試[單選題]80.下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）。A)銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B)交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C)記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D)為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸[單選題]81.分析流動性風險的主要來源屬于流動性風險（）階段的工作。A)識別B)計量C)監(jiān)測D)控制[單選題]82.在制定外包活動政策時，應當評估的風險因素不包括（）。A)外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險B)影響外包活動的外部因素C)本機構對外包活動的風險管控能力D)本機構的技術能力及專業(yè)能力，業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模，業(yè)務連續(xù)性及破產風險，風險控制能力及外包服務的集中度[單選題]83.關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A)重要性B)敏感性C)整體性D)整體性[單選題]84.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A)機構準入B)業(yè)務準人C)市場準入D)風險評估[單選題]85.市場約束的核心是()。A)監(jiān)管部門B)存款人C)行業(yè)自律協(xié)會D)外部中介機構[單選題]86.完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A)公司治理結構B)內部控制C)合規(guī)文化D)外部控制[單選題]87.假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A)減少22.11億元B)減少22.22億元C)增加22.11億元D)增加22.22億元[單選題]88.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。A)25%、75%B)75%、25%C)80%、15%D)15%、80%?[單選題]89.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A)首席風險官必須具備獨立性B)首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C)首席風險官不能向董事會報告D)首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責[單選題]90.（）是通過對企業(yè)的經營成果、財務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經營管理者的管理業(yè)績、經營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。A)風險狀況分析B)投資狀況分析C)經營狀況分析D)財務狀況分析[單選題]91.銀行風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。A)隸屬B)獨立C)支持D)不能混淆[單選題]92.關于管理聲譽風險最好的辦法，說法不正確的是()。A)強化全面風險管理意識B)改善公司的治理C)預先做好應對聲譽危機的準備D)確保全部風險被正確識別、優(yōu)先排序[單選題]93.下列關于資本充足率管理策略的說法錯誤的是（）。A)商業(yè)銀行要提高資本充足率途徑包括增加資本和降低總的風險加權資產B)增加資本是分子對策C)降低規(guī)模是分子對策D)增加一級資本和二級資本是分子對策[單選題]94.先進的風險管理理念不包括(?)。A)商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B)風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C)風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D)風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展[單選題]95.下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A)不適用于非上市公司B)運用Logit／Probit回歸技術預測客戶的違約概率C)核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系D)核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者[單選題]96.下列選項中，不僅是操作風險計量的一種方法，更是一套完整的操作風險管理框架的計量方法是()。A)基本指標法B)高級計量法C)標準法D)簡單加總法[單選題]97.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A)操作風險B)戰(zhàn)略風險C)國別風險D)信用風險[單選題]98.風險事件：2014年4月3日，經中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學習借鑒國際先進經驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風險沖擊的?百年老店?。相關背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內經濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。制定了本行的風險偏好，正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統(tǒng)一管理，使全行資產組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風險的科學化、精細化管理。經濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產質量劣變的壓力，工行通過實施內部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段，積極應對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經驗，于2014年成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構--信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經營管理水平的提升。在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內外數(shù)據(jù)信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風險發(fā)揮了積極作用。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。查看材料A)最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B)2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11．5％D)附加資本要求為2％[單選題]99.風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎設施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。查看材料A)交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險B)交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C)場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D)計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)[單選題]100.（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。A)埃格蒙特集團B)反洗錢金融行動特別工作組C)沃爾夫斯堡集團D)亞太反洗錢集團[單選題]101.下列關于不良資產處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A)不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B)不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C)按照對于債務人資產等處置的方式，處置可分為處置抵（質）押物、以物抵債及抵債資產處置、破產清算等D)按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產清算[單選題]102.損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A)重要性B)謹慎性C)多樣性D)統(tǒng)一性[單選題]103.()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A)高級管理層B)董事會C)監(jiān)事會D)風險管理委員會[單選題]104.聲譽風險與其他金融風險不同，進行獨立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風險分離，因此，聲譽風險對金融機構的生存發(fā)展帶來致命影響。（）A)會B)不會C)有可能會，有可能不會D)以上都不對[單選題]105.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是（）。A)單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估B)組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度C)應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓D)以上都正確[單選題]106.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從（）層面開始。A)宏觀戰(zhàn)略B)宏觀C)微觀D)三個層面同步進行[單選題]107.下列選項中，(?)用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A)盈利能力比率B)流動比率C)效率比率D)杠桿比率[單選題]108.良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A)聲譽B)財務狀況C)人員素質D)組織結構[單選題]109.下列關于貸款風險遷徙類指標的說法，不正確的是()。A)風險遷徙類指標用來衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標B)期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C)期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和D)期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額[單選題]110.具體披露的內容和要求,可按（）三個方面確定。A)安全性、及時性和效益性B)及時性、流動性和效益性C)安全性、流動性和效益性D)安全性、流動性和及時性[單選題]111.操作風險評估的對象通常為?業(yè)務流程?和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風險事件。A)?業(yè)務活動?B)?管理流程?C)?管理活動?D)?整體流程?[單選題]112.商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A)8％B)50％C)20％D)25％[單選題]113.風險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。相關背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融?看中?因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。?根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ?。查看材?A)戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C)戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險D)戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處[單選題]114.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A)每日B)每周C)每月D)每季度[單選題]115.下列關于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是（）。A)現(xiàn)金流分析所關注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務現(xiàn)金流B)存量業(yè)務的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是不一致的C)完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務的現(xiàn)金流預測D)存量業(yè)務的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風險[單選題]116.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。A)商業(yè)銀行B)銀監(jiān)會C)中國銀行業(yè)協(xié)會D)國務院反洗錢行政主管部門[單選題]117.下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是（）。A)市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內頭寸損失的風險B)根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險C)巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本D)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產的10％的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本[單選題]118.下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層的責任的是（）。A)制定聲譽風險管理原則和操作流程B)獨立設置聲譽風險管理職能C)負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D)征詢最大多數(shù)員工的意見和建議[單選題]119.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A)提供企業(yè)貸款B)吸收損失C)防止通貨膨脹D)贏取利潤?[單選題]120.下列各項屬于風險轉移措施的是（）。A)資產出售B)銀團貸款C)針對不同客戶貸款D)針對不同客戶收取不同利率[單選題]121.某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)收入為8億元；2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元；2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標法，該行2013年應持有的操作風險經濟資本為（）。A)1.325億元B)1.25億元C)1億元D)1.5億元[單選題]122.有關戰(zhàn)略風險的評估要求不包括（）。A)商業(yè)銀行應當建立與自身業(yè)務規(guī)模和產品復雜程度相適應的戰(zhàn)略風險管理體系，對戰(zhàn)略風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C)商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本D)對于已經識別的戰(zhàn)略風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失[單選題]123.商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少（）向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A)每年一次B)每年兩次C)每年四次D)每年五次[單選題]124.假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A)4.0×VaRB)4.5×VaRC)3.0×VaRD)3.5×VaR[單選題]125.國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A)國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B)國別風險不可以轉移C)國別風險是和國家主權密切相關的風險D)國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的[單選題]126.銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A)資本監(jiān)管B)風險評估C)監(jiān)管評級D)現(xiàn)場檢查[單選題]127.關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A)公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B)市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C)與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D)在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值[單選題]128.下列選項不是監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施的是(?)。A)對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施B)對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施C)對商業(yè)銀行機構采取的監(jiān)管措施D)對商業(yè)銀行合作伙伴的審查[單選題]129.（）對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。A)監(jiān)事會B)黨委C)紀委D)董事會[單選題]130.在情景假設中，下列選項不包括在假設條件里的是（）。A)外部市場假設B)銀行整體假設C)產品行為假設D)產品種類假設[單選題]131.商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程指的是新產品／業(yè)務的()。A)風險識別B)風險評估C)風險控制D)風險反饋[單選題]132.資產組合的信用風險通常應()單個資產信用風險的加總。A)大于B)小于C)等于D)無關[單選題]133.某資產組合包含兩個資產，權重相同，資產組合的標準差為13。資產1和資產2的相關系數(shù)為0．5，資產2的標準差為19．50，則資產1的標準差為（）。A)1B)10C)20D)無法計算[單選題]134.商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從（）的風險管理操作轉變?yōu)椋ǎ┑娘L險管理規(guī)劃。A)應急性，預防性B)局部，全面C)不定期，定期D)預防性，應急性[單選題]135.下列不屬于國別風險的是()。A)政治風險B)宏觀經濟風險C)結算風險D)傳染風險[單選題]136.根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A)10B)20C)5D)17[單選題]137.以下（）屬于柜面業(yè)務存在的主要操作風險點。A)柜員為實名客戶開立賬戶B)有價單據(jù)實行專人管理、柜員領用C)定期核對賬務D)管庫員單人出入庫房[單選題]138.在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)重估價值[單選題]139.系統(tǒng)無法完成任務屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風險。A)數(shù)據(jù)／信息錯誤B)違反系統(tǒng)安全規(guī)定C)系統(tǒng)的穩(wěn)定性．兼容性．適宜性D)系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險[單選題]140.商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是（）。A)專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情況分析B)自我評估、流程圖、情景分析C)自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關鍵風險指標D)專家評估、流程圖、關鍵風險指標[單選題]141.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守的原則不包括()。A)審慎評估法律和管制風險B)確保客戶信息的安全C)選擇資金較多的境外服務提供商D)選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定[單選題]142.如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A)50%B)125%C)150%D)100%[單選題]143.下列關于交易賬戶的說法中，正確的是()。A)為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B)記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C)銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D)銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸[單選題]144.在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A)定量指標B)定性陳述C)情景分析D)壓力測試[單選題]145.()主要負責核算、考核商業(yè)銀行資產負債、收益損失等情況。A)內部審計部門B)財務部門C)法律、合規(guī)部門D)外部監(jiān)督機構[單選題]146.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A)信用風險B)權責風險C)操作風險D)聲譽風險[單選題]147.在實踐中，金融風險可能造成的損失分類不包括（）。A)意外損失B)非預期損失C)預期損失D)災難性損失[單選題]148.下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。A)戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C)戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D)商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險[單選題]149.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是()。A)賬面資本B)經濟資本C)一級資本D)監(jiān)管資本[單選題]150.假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A)15％B)12％C)45％D)25％[單選題]151.商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A)加強內部控制體系的建設B)購買商業(yè)保險C)設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D)業(yè)務外包[單選題]152.關于市值重估，下列說法正確的是（）。A)商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值B)商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C)商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D)盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值[單選題]153.風險分散的原理是（）。A)兩種資產之間的收益率變化完全正相關B)用標準差度量的加權組合資產的風險小于各資產風險的加權和C)用標準差度量的加權組合資產的風險大于各資產風險的加權和D)用標準差度量的加權組合資產的風險等于各資產風險的加權和[單選題]154.下列哪項產品線的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售銀行C)商業(yè)銀行D)零售經紀[單選題]155.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A)大于B)小于C)等于D)以上都不對[單選題]156.在風險監(jiān)測預警方面，工行研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系。其中，需要進行風險預警的內容不包括（）。A.適應監(jiān)管底線的風險預警管理B.適應法律法規(guī)調整變動的風險預警管理C.適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理D.適應本行內部信用風險執(zhí)行效果的預警管理A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多項選擇題，共83題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]157.對于推出的新產品（業(yè)務），商業(yè)銀行應對新產品（業(yè)務）開展及風險管理情況不定期開展評價，評價內容可包括（）。A)業(yè)務部門新產品（業(yè)務）交易信息B)業(yè)務運作和效益C)限額設置情況D)限額執(zhí)行情況E)風險管理措施落實情況[多選題]158.下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A)客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)B)客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C)客戶評級的評價目標是客戶違約風險D)客戶評價結果是信用等級和違約概率E)客戶信用評級反映客戶違約風險的大小[多選題]159.現(xiàn)金流分為（）。A)經營活動的現(xiàn)金流B)投資活動的現(xiàn)金流C)融資活動的現(xiàn)金流D)休閑活動的現(xiàn)金流E)投機活動的現(xiàn)金流[多選題]160.以下各項中屬于銀行內部流程中的流程無效因素的有（）。A)缺乏必要的流程B)依賴手工錄入C)設計不完善D)管理信息不準確E)項目資金不足[多選題]161.流動性應急計劃的具體內容包括（）。A)職能分工B)預警指標C)溝通披露D)計劃演練E)審批更新[多選題]162.風險偏好的維度包括（）。A)資本類B)收益類C)負債類D)特定風險類E)風險類[多選題]163.流動性風險的分類包括()。A)資產流動性風險B)負債流動性風險C)聲譽風險D)信用等級風險E)法律風險[多選題]164.止損限額適用的時期為（）。A)一日B)一周C)一個月D)半個月E)兩年[多選題]165.擔保的方式包括（）。A)質押B)保證C)留置D)抵押E)定金[多選題]166.財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。A)參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造B)會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C)把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致D)與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E)經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況[多選題]167.商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責有（?）。A)建立客戶身份識別制度B)進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息C)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D)建立健全反洗錢內部控制制度，商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責E)應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?[多選題]168.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為（）。A)自我對沖B)一般對沖C)市場對沖D)特殊對沖E)內部對沖[多選題]169.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經營狀況的主要信息，包括()。A)財務會計報告B)公司治理情況C)年度重大事項D)人員流動狀況E)各類風險管理狀況[多選題]170.良好的銀行公司治理的特征包括()。A)銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B)對經營中各種風險有充分的認識和衡量C)完善內部控制和風險管理體系D)科學的激勵約束機制E)建立良好的控制結構和具體控制措施[多選題]171.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A)風險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系B)風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)C)風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D)核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E)針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別[多選題]172.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。A)銀行大量挪用客戶存款B)銀行投資衍生產品遭受巨額損失C)網銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質疑D)在銀行辦理業(yè)務排隊時問長、柜員服務態(tài)度差E)出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失[多選題]173.巴塞爾委員會要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的，下列說法正確的有（）。A)評價管理層的能力B)評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C)評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D)評價商業(yè)銀行總體經營情況E)商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經營的情況[多選題]174.商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A)制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B)適度分散客戶種類和資金到期日C)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D)保持合理的資金來源結構E)根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合[多選題]175.以下屬于主要金融交易產品的有()。A)即期B)遠期C)期貨D)互換E)期權[多選題]176.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。A)治理結構B)內部控制C)最低資本要求D)市場約束E)監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查[多選題]177.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。A)即期凈敞口頭寸B)遠期凈敞口頭寸C)期貨合約頭寸D)期權敞口頭寸E)其他敞口頭寸[多選題]178.以下關于戰(zhàn)略風險的說法正確的是（）。A)戰(zhàn)略風險是一種多維風險B)戰(zhàn)略風險體現(xiàn)在商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性C)戰(zhàn)略風險體現(xiàn)在實現(xiàn)這些目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷D)戰(zhàn)略風險體現(xiàn)在公司內控力度不強E)戰(zhàn)略風險體現(xiàn)在為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏[多選題]179.下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A)相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B)信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征C)信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同D)交易結算不存在信用風險E)信用風險就是違約風險?[多選題]180.以下關于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A)區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B)國外銀行一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額C)在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的D)國家風險限額管理一般情況下經常作為指導性的彈性限額E)國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架[多選題]181.集團授信限額管理的步驟包括（）。A)初步確定對該集團整體的授信限額B)使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內C)初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位最高授信限額的參考值D)分析各授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額E)最終核定各成員單位的授信限額[多選題]182.各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。A)投資計劃B)融資計劃C)撥備政策D)利潤增速E)利潤留存比例[多選題]183.下列財務比率公式中正確的有（）。A)流動比率=流動資產合計/流動負債合計B)速動資產=流動資產+存貨C)資產負債率=(負債總額/資產總額)×100％D)利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤-利息費用)/利息費用E)有形凈值債務率=[負債總額/(股東權益-無形資產凈值)]×100％[多選題]184.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。銀行的市場準入不包括()。A)機構準入B)業(yè)務準人C)高級管理人員準入D)資質準入E)風險控制水平[多選題]185.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的?人員因素?類別?（）A)首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B)理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C)資金交易員未經授權進行交易并造成損失D)部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E)信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸[多選題]186.區(qū)域風險識別應特別關注的內容有()。A)銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)B)銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢C)銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性D)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化E)政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響[多選題]187.商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校?）。A)在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B)主要分析該企業(yè)未來的經營活動是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C)由于企業(yè)經營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應當批準這項貸款D)商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E)進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性?[多選題]188.銀行機構的信息披露主要分為（）。A)會計信息披露B)法律信息披露C)風險信息披露D)操作信息披露E)監(jiān)管要求的信息披露[多選題]189.全面風險管理框架應當包括的要素有（）。A)有效的董事會和高級管理層監(jiān)督B)適當?shù)恼?、程序和限額C)全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險D)良好的管理信息系統(tǒng)E)全面的內部控制[多選題]190.下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A)CreditMetrics的本質是VaR模型B)CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaRC)CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D)CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E)在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的[多選題]191.商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風險的有（）。A)風險轉移B)投資組合C)風險分散D)風險規(guī)避E)風險補償[多選題]192.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內容包括()。A)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務C)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D)建立完善的信息報告和信息披露制度、E)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制[多選題]193.關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，下列說法正確的有（）。A)外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側重于財務報表審計B)外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場檢查C)外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄D)外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場E)外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關標準和準則點也是外部審計所依據(jù)和關注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證[多選題]194.業(yè)務連續(xù)性管理應符合的要求包括（）。A)建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔．B)評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響C)采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性D)制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃E)業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認[多選題]195.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（）。A)達到或超過目標信用級別B)確保資本充足C)對壓力事件保持較低的風險暴露D)維持現(xiàn)有的紅利水平E)滿足監(jiān)管要求和期望[多選題]196.上述材料描述的風險的計量方法主要有（）。A)基本指標法B)標準法C)內部模型法D)內部評級法E)高級計量法[多選題]197.商業(yè)銀行應當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A)薪酬和其他激勵政策B)人員數(shù)量和資質C)信息科技系統(tǒng)訪問權限D)專門的信息系統(tǒng)建設E)商業(yè)銀行內部信息渠道[多選題]198.市場約束參與方主要包括（）。A)監(jiān)管部門B)存款人C)評級機構D)債權人E)股東[多選題]199.當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A)如果市場利率下降，資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大B)如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C)如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D)如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E)如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加[多選題]200.壓力測試結果應運用于商業(yè)銀行的各項管理決策中，包括（）。A)制定戰(zhàn)略性業(yè)務決策B)編制經營規(guī)劃C)設定風險偏好D)調整風險限額E)開展內部資本充足和流動性評估[多選題]201.品質類指標包括()。A)資金實力B)人力資源C)技術及設備的先進性D)公司治理結構E)融資主體的合規(guī)性[多選題]202.下列關于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有（）。A)某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B)美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國別風險C)由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D)央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風險E)結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險[多選題]203.保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產生積極作用，這些作用包括（）。A)增進市場信心B)確保銀行有能力履行貸款承諾C)避免銀行資產廉價出售D)降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E)規(guī)避一切商業(yè)風險[多選題]204.在高管層的領導下，風險管理部門負責的工作主要有（）。A)風險管理政策制度B)風險管理工具方法C)風險管理信息系統(tǒng)D)風險敞口報告E)重大風險管理事項的審議、審批[多選題]205.國別風險識別的對象包括（）。A)主權違約B)轉移事件C)貨幣貶值D)銀行業(yè)危機E)政治動蕩[多選題]206.恢復計劃是系統(tǒng)重要性金融機構根據(jù)銀行（），在集團層面制定的當金融機構陷入困境時能夠使集團整體恢復到正常經營狀態(tài)的行動方案。A)法人治理結構B)運營管理模式C)經營特點D)風險及管理狀況E)收益情況[多選題]207.下列屬于市場風險的有（）。A)利率風險B)股票風險C)違約風險D)匯率風險E)商品風險[多選題]208.2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構總結了金融機構公司治理存在的四個問題，分別是（）。A)風險的不確定性加大B)董事會未有效履行風險管理職責C)風險治理能力薄弱D)薪酬和激勵機制不合理E)組織架構過于復雜和不透明[多選題]209.流動性集中反映了商業(yè)銀行資產負債的均衡狀況，體現(xiàn)在（）方面。A)市場流動性風險B)資產流動性風險C)負債流動性風險D)融資流動性風險E)表外流動性風險[多選題]210.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）。A)貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移B)限額管理是管理貸款集中度的重要手段C)貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖D)經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務E)資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性[多選題]211.以下各項屬于流動性負債的是（）。A)活期存款B)超額準備金C)應付賬款D)定期存款E)發(fā)放的票據(jù)和債券[多選題]212.關于信息披露的目的，下列說法正確的有（）。A)從監(jiān)管部門角度看，有利于促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B)從存款人角度看，有利于保護存款利益不受侵害C)從銀行自身角度看，提升銀行自身資本管理和風險管理水平D)從投資者等利益相關方角度看，有利于利益相關方做出決策并保障它們的利益E)從中介機構角度看，有利于實現(xiàn)投資收益[多選題]213.商業(yè)銀行應當關注外包服務提供商分包的風險，并在合同中明確()。A)將外包活動的主要業(yè)務分包B)確?？蛻粜畔⒌陌踩獵)配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D)主服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責E)分包服務提供商應當嚴格遵守主服務提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關條款[多選題]214.根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A)標準法B)基本指標法C)期望方差法D)高級計量法E)自我評估法[多選題]215.日常國別風險信息監(jiān)測渠道中，新聞平臺收集到的信息包括()。A)利率大幅變化B)匯率大幅變化C)GDP增長率D)貿易差額E)貨幣供應增加或緊縮[多選題]216.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理中?公開原則?的?公開?包含（）。A)行政復議的依據(jù)、標準、程序公開B)監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C)監(jiān)管立法和政策標準公開D)監(jiān)管職權的信息公開E)監(jiān)管范圍的信息公開[多選題]217.流動性應急計劃主要包括（）。A)提高流動性管理的預見性B)危機處理方案C)彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序D)建立多層次的流動性屏障E)通過金融市場控制風險[多選題]218.當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風險轉嫁出去。A)出售風險頭寸B)購買保險C)互換D)期權E)準時結算[多選題]219.下列關于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A)銀行應建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉換和存儲數(shù)據(jù)B)銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要C)銀行應建立數(shù)據(jù)質量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準確性和一致性D)銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應當達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關要求E)銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數(shù)據(jù)[多選題]220.操作風險具有的特點有()。A)具體性B)分散性C)內生性D)差異性E)復雜性[多選題]221.衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A)正常貸款遷徙率B)成本收入比C)資本充足率D)