初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷23)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷23)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A)資產(chǎn)敏感性缺口，上升B)資產(chǎn)敏感性缺口，下降C)負(fù)債敏感性缺口，上升D)負(fù)債敏感性缺口，下降[單選題]2.(.)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)董事會(huì)和高級(jí)管理層[單選題]3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（）。A)地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C)區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D)區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整[單選題]4.以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露涵蓋了一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景B)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額一般至少一年重新檢查一次D)國(guó)際先進(jìn)銀行通常對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額采取彈性管理[單選題]5.()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A)外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)B)財(cái)務(wù)控制部門C)法律/合規(guī)部門D)內(nèi)部審計(jì)部門[單選題]6.影響超額備付金頭寸的主要因素不包括（）。A)外匯占款B)貸款投放C)工作日因素D)節(jié)假日因素[單選題]7.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A)10%～15%B)15%～20%C)20%～25%D)25%～30%[單選題]8.在針對(duì)半個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的()。A)最低債務(wù)承受能力B)最高債務(wù)承受能力C)平均債務(wù)承受能力D)以上皆不正確[單選題]9.下列選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理計(jì)算方式中，不適合對(duì)于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接比較的是()。A)絕對(duì)收益B)百分比收益率C)對(duì)數(shù)收益率D)預(yù)期收益率[單選題]10.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括()。A)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B)期權(quán)的到期期權(quán)C)外匯匯率的波動(dòng)D)即期市場(chǎng)價(jià)格的變化[單選題]11.()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A)柜臺(tái)B)個(gè)人信貸C)法人信貸D)代理[單選題]12.我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]13.（）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A)流動(dòng)性比率／指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[單選題]14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的（）就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。A)識(shí)別B)計(jì)量C)監(jiān)測(cè)D)控制[單選題]15.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。A)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B)制作風(fēng)險(xiǎn)清單C)感知風(fēng)險(xiǎn)D)分析風(fēng)險(xiǎn)[單選題]16.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段[單選題]17.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A)外部欺詐事件B)內(nèi)部欺詐事件C)就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件D)執(zhí)行、交割和流程管理事件[單選題]18.一般來說，限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)股東[單選題]19.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A)操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B)外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C)法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D)法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型[單選題]20.（）指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避[單選題]21.在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表()。A)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線凈收入之間的關(guān)系B)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線凈收入之間的關(guān)系D)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系[單選題]22.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A)2%B)20.1%C)20.8%D)20%[單選題]23.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理二道防線的是()。A)公司業(yè)務(wù)部門B)個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)內(nèi)部審計(jì)部門[單選題]24.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿利率D)流動(dòng)比率[單選題]25.下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A)抵押B)質(zhì)押C)優(yōu)先性D)產(chǎn)品類別[單選題]26.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A)大于B)小于C)等于D)無關(guān)[單選題]27.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式是()。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C)資產(chǎn)負(fù)債管理模式D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式[單選題]28.利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）。A)黑色預(yù)警法B)紅色預(yù)警法C)指數(shù)預(yù)警法D)統(tǒng)計(jì)預(yù)警法[單選題]29.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是可以避免的B)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C)風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性D)通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值[單選題]30.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(.)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)總經(jīng)理[單選題]31.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。A)降低成本B)吸收損失C)提高收益D)降低流動(dòng)性[單選題]32.下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A)為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B)記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D)銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸[單選題]33.某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為l000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為l6000萬元，則其RAROC等于()，A)4.38%B)6.25%C)5.00%D)5.63%[單選題]34.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。A)組合在戰(zhàn)略層面的重要性B)經(jīng)濟(jì)前景C)收益率D)過去的組合集中情況[單選題]35.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。A)農(nóng)產(chǎn)品B)礦產(chǎn)品C)白銀D)黃金[單選題]36.商業(yè)銀行外部流動(dòng)性因素不包括（）。A)宏觀因素B)時(shí)間因素C)市場(chǎng)因素D)事件因素[單選題]37.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括(.)。A)高級(jí)計(jì)量法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)替代標(biāo)準(zhǔn)法D)內(nèi)部評(píng)級(jí)法[單選題]38.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A)現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當(dāng)流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C)商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D)商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用?剩余?或?赤字?來表示[單選題]39.目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是（）。A)采用精確的定量分析方法B)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C)按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D)采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)[單選題]40.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是()。A)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口B)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額D)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額[單選題]41.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者()不準(zhǔn)確。A)匯報(bào)義務(wù)B)監(jiān)管職責(zé)C)操作規(guī)范D)風(fēng)險(xiǎn)管理[單選題]42.?不要把所有的雞蛋放到同一個(gè)籃子里?的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移[單選題]43.（）是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。A)第一支柱資本要求B)第二支柱資本要求C)第三支柱資本要求D)第四支柱資本要求[單選題]44.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露不包括()。A)個(gè)人住房抵押貸款暴露B)經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)暴露C)合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露D)其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露[單選題]45.假定一年期零息國(guó)債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60％，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A)8．3％B)7．3％C)9.5％D)10％[單選題]46.反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A)客戶身份識(shí)別制度B)客戶身份資料和交易記錄保存制度C)大額交易與可疑交易報(bào)告制度D)涉嫌洗錢的可疑交易報(bào)告制度[單選題]47.以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是()。A)本外幣現(xiàn)金B(yǎng))銀行存單C)黃金D)中央政府發(fā)行債券[單選題]48.商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯(cuò)誤的方式工作，屬于()造成的損失。A)知識(shí)／技能匱乏B)失職違約C)核心雇員流失D)違反用工法[單選題]49.在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是()。A)公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值C)名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值D)內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值[單選題]50.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A)O．09B)0．08C)0．07D)0．06[單選題]51.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A)風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B)風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C)風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D)風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素[單選題]52.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法中，不正確的是()。A)交易賬戶中的項(xiàng)目只能按模型定價(jià)B)按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C)存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D)銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)[單選題]53.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違約率。A)壓力測(cè)試B)資產(chǎn)分組C)蒙特卡羅模擬D)歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代[單選題]54.下列不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A)政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)政局風(fēng)險(xiǎn)D)政策風(fēng)險(xiǎn)[單選題]55.以下不是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是()。A)資產(chǎn)質(zhì)量下降B)融資成本上升C)盈利水平下降D)資產(chǎn)過于集中[單選題]56.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性(.)。A)不變B)減弱C)加強(qiáng)D)無法確定[單選題]57.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。A)2.5%B)5%C)10%D)15%[單選題]58.國(guó)際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A)股本收益率(ROE)B)資產(chǎn)收益率(ROA)C)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)[單選題]59.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。A)股票B)現(xiàn)金C)同業(yè)借款D)債券[單選題]60.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A)資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額B)資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額C)凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額D)非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)[單選題]61.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于()。A)75%B)100%C)150%D)200%[單選題]62.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A)股東B)關(guān)聯(lián)方C)股東與高級(jí)管理層D)董事會(huì)與高級(jí)管理層[單選題]63.下列()不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B)深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D)實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化[單選題]64.不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對(duì)()戶／項(xiàng)(?戶?指獨(dú)立企業(yè)法人，?項(xiàng)?指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A)1B)3C)5D)10[單選題]65.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的（）時(shí)，可以按（）。A)市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；模型定價(jià)B)交易價(jià)格；交易價(jià)格；模型定價(jià)C)模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)D)市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.通過與限額水平的比較，（）可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。A)董事B)監(jiān)事C)高級(jí)管理人員D)風(fēng)險(xiǎn)管理人員E)業(yè)務(wù)部門人員[多選題]67.下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A)銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B)銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C)銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D)銀行將貸款出售沒有造成損失E)債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天(含)以上[多選題]68.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（）。A.違約的定義是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要定義B.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PA)違約損失率(LGB)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAC)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D)如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件E)如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，是否對(duì)關(guān)聯(lián)債務(wù)人實(shí)行交叉違約認(rèn)定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度[多選題]69.在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備可分為()。A)一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備B)二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備C)三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備D)四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備E)五級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備[多選題]70.風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括（）。A)資本類B)收益類C)負(fù)債類D)特定風(fēng)險(xiǎn)類E)風(fēng)險(xiǎn)類[多選題]71.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用(.)計(jì)算方法。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)內(nèi)部模型法C)內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法D)高級(jí)計(jì)量法E)基本指標(biāo)法[多選題]72.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示()。A)資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值B)資產(chǎn)的各到期期限C)對(duì)應(yīng)的收益率D)資產(chǎn)的現(xiàn)值E)資產(chǎn)的當(dāng)期收益率[多選題]73.下列屬于示例性預(yù)警信號(hào)的有（）。A)銀行收入增多B)資產(chǎn)質(zhì)量惡化C)銀行評(píng)級(jí)下降D)股價(jià)大幅上漲E)無法獲得市場(chǎng)借款[多選題]74.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有（）。A)政治風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E)操作風(fēng)險(xiǎn)[多選題]75.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）。A)幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈)支持國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C)監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況D)準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息E)支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量[多選題]76.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有()。A)制作風(fēng)險(xiǎn)清單B)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C)失誤樹分析方法D)分解分析法E)敏感性分析法[多選題]77.在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的（）三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)風(fēng)險(xiǎn)成因C)風(fēng)險(xiǎn)成本D)風(fēng)險(xiǎn)損失E)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率[多選題]78.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求（）A)在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B)具有明確的交易市場(chǎng)秩序C)能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D)能夠準(zhǔn)確估值E)具有明確的持有目的[多選題]79.現(xiàn)代多元化的內(nèi)部審計(jì)類型有()。A)合同審計(jì)B)質(zhì)量審計(jì)C)隱私審計(jì)D)第三方審計(jì)E)信息技術(shù)審計(jì)[多選題]80.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括(.)。A)損失事件分類B)發(fā)生時(shí)間C)損失事件的類型D)潛在損失的相關(guān)要素E)挽救措施[多選題]81.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。A)兼并失敗B)技術(shù)開發(fā)失敗C)產(chǎn)品研發(fā)失敗D)拓展市場(chǎng)份額失敗E)進(jìn)入新市場(chǎng)失敗[多選題]82.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A)方差一協(xié)方差法B)蒙特卡洛模擬C)解釋區(qū)間法D)歷史模擬法E)高級(jí)計(jì)量法[多選題]83.假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）A)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)E)匯率風(fēng)險(xiǎn)[多選題]84.下列（）屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍。A)品德B)資本C)還款能力D)抵押E)經(jīng)營(yíng)環(huán)境[多選題]85.在我國(guó)商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立了()。A)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度進(jìn)行審議的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B)負(fù)責(zé)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)C)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)D)負(fù)責(zé)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)E)負(fù)責(zé)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)[多選題]86.易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括（）。A)在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理B)在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C)在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度D)在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度E)在未來管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理[多選題]87.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（）引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)策略風(fēng)險(xiǎn)E)外匯風(fēng)險(xiǎn)[多選題]88.商業(yè)銀行的債務(wù)主要由(.)組成。A)美元B)歐元C)日元D)人民幣E)英鎊[多選題]89.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的主要工作包括()。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反饋[多選題]90.下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是（）。A)負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng))負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售C)籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)D)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)E)公司機(jī)構(gòu)存款人通過監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化[多選題]91.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)按照損失結(jié)果可以劃分為（）。A)純粹風(fēng)險(xiǎn)B)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C)可量化風(fēng)險(xiǎn)D)不可量化風(fēng)險(xiǎn)E)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)[多選題]92.內(nèi)部欺詐事件主要是由（）導(dǎo)致的損失事件。A)故意騙取B)違反監(jiān)管規(guī)章C)違法公司政策D)違反就業(yè)法律E)盜用財(cái)產(chǎn)第3部分：判斷題，共8題，請(qǐng)判斷題目是否正確。[判斷題]93.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。()A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]94.流動(dòng)性比例可衡量銀行短期(1個(gè)月)內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要。()A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]95.在商業(yè)銀行的借款組合管理中，行業(yè)限額是控制行業(yè)集中度的有效手段之一。()A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]96.有效的風(fēng)險(xiǎn)限額水平應(yīng)能夠?qū)y行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行為制約在風(fēng)險(xiǎn)偏好內(nèi)。（）A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]97.貸款損失準(zhǔn)備金率等于或大于不良貸款率，說明該行足額提取了撥付，風(fēng)險(xiǎn)較高。（）A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]98.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對(duì)沖其所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。()A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]99.自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素，體現(xiàn)了自我評(píng)估工作堅(jiān)持的全面性原則。（）A)正確B)錯(cuò)誤[判斷題]100.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間一般是相互獨(dú)立的。()A)正確B)錯(cuò)誤1.答案:D解析:缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。2.答案:D解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。3.答案:B解析:B項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號(hào)。4.答案:D解析:國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景。D選項(xiàng)：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額。考點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理5.答案:B解析:6.答案:C解析:影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。7.答案:C解析:外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo)，反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%～25%，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。故本題選C。8.答案:B解析:9.答案:A解析:10.答案:D解析:影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率11.答案:A解析:柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。12.答案:C解析:13.答案:C解析:缺口分析法用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)?缺口?。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。14.答案:A解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。15.答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。16.答案:D解析:17.答案:C解析:考點(diǎn):操作風(fēng)險(xiǎn)分類18.答案:C解析:一般來說，限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。19.答案:D解析:按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)20.答案:B解析:現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。21.答案:B解析:在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露(以β值表示)代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。22.答案:C解析:不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。23.答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的?三道防線?分別為：業(yè)務(wù)條線部門是一道風(fēng)險(xiǎn)防線;風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是二道風(fēng)險(xiǎn)防線;內(nèi)部審計(jì)是三道風(fēng)險(xiǎn)防線。24.答案:D解析:(1)盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動(dòng)比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。考點(diǎn)：?jiǎn)我环ㄈ丝蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別25.答案:B解析:債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。26.答案:B解析:資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)小于單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總27.答案:A解析:20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。在這個(gè)階段，商業(yè)銀行極為重視對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。故本題選A。28.答案:C解析:利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是指數(shù)預(yù)警法。29.答案:A解析:商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評(píng)等外部事件，可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對(duì)措施。30.答案:B解析:本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。31.答案:B解析:從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的損失。32.答案:C解析:A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。33.答案:A解析:將已知條件代入公式：RAROC=稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本×l00%=(1000-200-100)/16000×100%=4.38%。34.答案:D解析:在確定資本分配權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素有：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè));收益率(ROE);當(dāng)前組合集中情況。故D錯(cuò)誤。35.答案:D解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能。故本題選D。36.答案:B解析:外部流動(dòng)性因素可以概括成宏觀因素、市場(chǎng)因素、季節(jié)因素和事件因素。37.答案:D解析:根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。38.答案:C解析:如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(zhǎng)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。39.答案:B解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。40.答案:A解析:略41.答案:A解析:42.答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。43.答案:B解析:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。44.答案:B解析:零售風(fēng)險(xiǎn)暴露分為個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露、其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露三大類45.答案:B解析:46.答案:C解析:商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識(shí)別制度;大額交易與可疑交易報(bào)告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度;反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢稽核審計(jì)制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。47.答案:D解析:中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。故本題選D。48.答案:A解析:商業(yè)銀行員工在工作中，由于知ix／技能匱乏所造成的操作風(fēng)險(xiǎn)主要有：①自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)／技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作；②意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)／技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對(duì)的情況；③意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)／技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。49.答案:B解析:50.答案:A解析:在一個(gè)貸款組合里面，發(fā)生n筆貸款違約的概率公式為：n筆貸款違約=E-m×m／n!2其中，E=2．72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實(shí)際月末的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。51.答案:B解析:考查風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。52.答案:A解析:交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。53.答案:C解析:CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡羅模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。54.答案:B解析:政治風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行受特定國(guó)家的政治動(dòng)蕩等不利因素影響，無法正常收回在該國(guó)的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等。55.答案:B解析:融資成本上升屬于融資指標(biāo)/信號(hào)。56.答案:C解析:本題考查的是久期缺口的計(jì)算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。57.答案:B解析:58.答案:C解析:只有C既考量了商業(yè)銀行的盈利能力，又衡量了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平。59.答案:B解析:巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；（3）商業(yè)銀行可出售的貨款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等。通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金。考點(diǎn)：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)60.答案:D解析:非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/資產(chǎn)總額。61.答案:A解析:商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。62.答案:B解析:題干中描述的是關(guān)聯(lián)交易的定義。63.答案:D解析:A、B、c項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D選項(xiàng)錯(cuò)誤64.答案:D解析:不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對(duì)10戶／項(xiàng)(?戶?指獨(dú)立企業(yè)法人，?項(xiàng)?指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。65.答案:A解析:交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出頭寸的價(jià)值。66.答案:ACD解析:通過與限額水平的比較，董事、高級(jí)管理人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。67.答案:ABCE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為?可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)?：a．銀行對(duì)債務(wù)任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算；b．發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備；c．銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失；d．由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整；e．銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)；f．債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)；g．銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。68.答案:ACDE解析:B項(xiàng)，如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查。69.答案:ABC解析:一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備分為以下三級(jí)：(1)一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。(2)二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。(3)三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。70.答案:ABD解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括以下方面：①資本類，包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)；②收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動(dòng)水平等；③特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)，包括定量和定性(包括零容忍)的指標(biāo)。71.答案:ADE解析:在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：(1)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算。(2)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算。(3)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。72.答案:BC解析:收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示資產(chǎn)的各到期期限和對(duì)應(yīng)的收益率。73.答案:BCE解析:一些示例性的預(yù)警信號(hào)：銀行收入下降、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)、無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大、股價(jià)大幅下跌、資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大、無法獲得市場(chǎng)借款。74.答案:ACD解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。75.答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量;支持國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí);監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況;為壓力測(cè)試提供有效支持;準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求。76.答案:ABCD解析:制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法還有資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法。故本題選ABCD。77.答案:ABD解析:在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。78.答案:ACD解析:交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤；②能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；③能夠準(zhǔn)確估值；④能夠進(jìn)行積極的管理。79.答案:ABCDE解析:本題考查內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個(gè)類別--財(cái)務(wù)審計(jì)、遵循性審計(jì)以及經(jīng)營(yíng)審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計(jì)、合同審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、舞弊檢查、風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計(jì)、安全審計(jì)、信息技術(shù)審計(jì)、隱私審計(jì)等。參見教材P41。80.答案:ABCD解析:內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生后可以標(biāo)志、計(jì)量和描述該風(fēng)險(xiǎn)事件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，如風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生的部門、部門所有人、歸屬的法律實(shí)體、風(fēng)險(xiǎn)事件描述、損失事件的類型、損失事件分類、原因分類、發(fā)生時(shí)間、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、潛在損失的相關(guān)要素、潛在挽回的相關(guān)要素、財(cái)務(wù)影響的相關(guān)要素、聲譽(yù)影響的相關(guān)要素等。81.答案:ABCE解析:商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)