中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波

中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹-隋立波2024/3/28中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波內(nèi)容提要為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量1為什么要實(shí)施新資本協(xié)議2評(píng)級(jí)系統(tǒng)介紹3實(shí)施新資本協(xié)議經(jīng)驗(yàn)分享4中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波第一部分為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要發(fā)展階段中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念——信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)基本：將信用風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受的指標(biāo)范圍內(nèi)高級(jí)：使風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率最大化基本目標(biāo)的主要問(wèn)題：不符合風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配的基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)與業(yè)務(wù)線(xiàn)（含計(jì)劃）目標(biāo)不一致中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念——信用風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作信用風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)節(jié)識(shí)別

計(jì)量監(jiān)測(cè)

控制中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念——如何衡量貸款的收益如何衡量貸款的收益基本：利率高低利差高低貸款有哪些成本？資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本高級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率（貸款收益-風(fēng)險(xiǎn)成本-資金成本-經(jīng)營(yíng)成本）/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)成本需通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)計(jì)算識(shí)別YourTextHereYourTextHere中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念——信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本指標(biāo)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）、期限（M，effectivematurity)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量（評(píng)級(jí)）的科學(xué)性，可檢驗(yàn)、證實(shí)不良資產(chǎn)一定是壞貸款嗎？中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念——風(fēng)險(xiǎn)成本預(yù)期損失（EL）金額=違約概率(PD)百分比（%）x違約損失率（LGD）(損失嚴(yán)重程度）百分比（%）風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)金額x評(píng)級(jí)的核心是建模計(jì)算PD、LGD、EAD交易對(duì)手的違約可能性有多大?發(fā)生違約時(shí)，銀行的損失有多大?發(fā)生違約時(shí)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露有多大?借款人風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要發(fā)展階段單一客戶(hù)持續(xù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、IT等基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備（配套）。第一第二階段側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，第三第四階段側(cè)重于價(jià)值創(chuàng)造。一般公司客戶(hù)評(píng)級(jí)*零售客戶(hù)評(píng)級(jí)金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)其他交易對(duì)手評(píng)級(jí)基礎(chǔ)預(yù)警與決策支持

債項(xiàng)評(píng)級(jí)交易風(fēng)險(xiǎn)成本計(jì)量改進(jìn)的預(yù)警與決策支持（如貸款定價(jià)支持）監(jiān)管資本計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量基礎(chǔ)資產(chǎn)組合管理預(yù)警與決策支持壓力測(cè)試定價(jià)（含內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)）基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)暴露與經(jīng)濟(jì)資本配置夏普比率與資產(chǎn)組合優(yōu)化單項(xiàng)交易基礎(chǔ)組合優(yōu)化組合中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波小結(jié)為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)成本絕對(duì)度量推動(dòng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由最小化風(fēng)險(xiǎn)向風(fēng)險(xiǎn)收益綜合評(píng)價(jià)的轉(zhuǎn)換根本改變銀行風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)與業(yè)務(wù)線(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)矛盾的問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與傳統(tǒng)信用審查的本質(zhì)區(qū)別不僅停留在風(fēng)險(xiǎn)判斷上而且能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)絕對(duì)度量提高審批效率、節(jié)約人力資源可以支持產(chǎn)品定價(jià)和組合管理等一系列信用審查無(wú)法支持的工作中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波第二部分為什么要實(shí)施新資本協(xié)議巴塞爾新資本協(xié)議Ⅰ的基本概念巴塞爾新資本協(xié)議Ⅱ的基本概念巴塞爾新資本協(xié)議III的基本概念不同新資本協(xié)議之間的關(guān)系銀監(jiān)會(huì)新資本協(xié)議相關(guān)指引為什么要實(shí)施新資本協(xié)議實(shí)施新資本協(xié)議的戰(zhàn)略中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、巴塞爾新資本協(xié)議Ⅰ的基本概念資本充足率標(biāo)準(zhǔn)（8%）為什么推出問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)敏感性低容易產(chǎn)生監(jiān)管套利不利于銀行基于真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)大小開(kāi)展業(yè)務(wù)中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波二、巴塞爾新資本協(xié)議Ⅱ的基本概念引入內(nèi)部評(píng)級(jí)法、完善對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的處理。內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法：銀行內(nèi)部提供PD參數(shù)；內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法：銀行內(nèi)部提供PD\LGD\EAD\M四個(gè)參數(shù)。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波三、巴塞爾協(xié)議III的基本概念巴塞爾協(xié)議III是在巴塞爾協(xié)議II上的修正并沒(méi)有改變巴塞爾協(xié)議II的框架和技術(shù)體系，但對(duì)銀行資本管理提出了更高要求彌補(bǔ)了金融危機(jī)暴露的監(jiān)管缺陷銀行經(jīng)營(yíng)進(jìn)入以資本管理為核心的時(shí)代中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波四、不同新資本協(xié)議之間的關(guān)系II和I的關(guān)系：巴塞爾協(xié)議II在巴塞爾協(xié)議I的基礎(chǔ)上提出了多種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，建立了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基礎(chǔ)框架。III和II的關(guān)系：巴塞爾協(xié)議III是在巴塞爾協(xié)議II上的修正，并沒(méi)有改變巴塞爾協(xié)議II的框架和技術(shù)體系，但對(duì)銀行資本管理提出了更高要求。巴塞爾資本協(xié)議從I到III一路走來(lái)，監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的范圍不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)敏感性不斷增強(qiáng)，監(jiān)管資本的計(jì)提愈加嚴(yán)格，其以風(fēng)險(xiǎn)為本的核心理念貫穿始終。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波五、商業(yè)銀行資本管理辦法對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)將推動(dòng)國(guó)際銀行業(yè)重返傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式。這方面對(duì)國(guó)際銀行影響很大，對(duì)中國(guó)銀行影響相對(duì)較??；推動(dòng)商業(yè)銀行回歸有機(jī)增長(zhǎng)戰(zhàn)略，信貸高速擴(kuò)張的業(yè)務(wù)模式面臨考驗(yàn)。在新的監(jiān)管體系下銀行業(yè)必須回歸理性增長(zhǎng)，圍繞風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，這是中國(guó)銀行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)；銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加多極化，將由業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)為外在表現(xiàn)形式，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)為內(nèi)在核心的多層次競(jìng)爭(zhēng)?！掇k法》推出了資本計(jì)量高級(jí)方法，具備不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的商業(yè)銀行在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)后，可采取不同方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。高級(jí)的方法具有更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感度，可以更大程度的節(jié)約資本，避免資本錯(cuò)配。不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，一方面代表銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，另外一方面也將決定不同風(fēng)險(xiǎn)管理水平銀行所獲監(jiān)管優(yōu)惠幅度。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波五、商業(yè)銀行資本管理辦法09-10頒布十四個(gè)指引今年6月8日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，決定2013年1月1日正式開(kāi)始實(shí)施，并要求2018年底達(dá)標(biāo)。新《資本辦法》將銀行資本充足率由8%提高到10.5%，同時(shí)還有2.5%的逆經(jīng)濟(jì)周期資本要求，銀監(jiān)會(huì)還將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判斷對(duì)部分資產(chǎn)組合和單家銀行提出特定資本要求，對(duì)系統(tǒng)性重要銀行另增加1%的資本要求。新《資本辦法》對(duì)資本范圍的定義更加嚴(yán)格，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)也提出了資本要求，銀行資本壓力空前加大。新資本協(xié)議的中國(guó)版本不是中文版本體現(xiàn)銀行管理的基本和共性要求，可以借助其提升銀行管理水平中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波六、為什么要實(shí)施新資本協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作一定要做，為什么不順便實(shí)施一下新資本協(xié)議？實(shí)施新資本協(xié)議可以節(jié)約資本。學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)銀行的最佳實(shí)踐。提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。監(jiān)管推動(dòng)是銀行管理水平提升的重要?jiǎng)右?。提升股價(jià)和監(jiān)管認(rèn)可。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波七、實(shí)施越高級(jí)的資本計(jì)量方法，越節(jié)約資本權(quán)重法相當(dāng)于用于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)PD、LGD、EAD全部采用監(jiān)管的保守估計(jì)。以100%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的一般公司信用貸款為例，監(jiān)管假設(shè)LGD=45%、PD=2.3%，目前我行平均PD遠(yuǎn)低于監(jiān)管假設(shè)。同時(shí)權(quán)重法合格風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具范圍很小，只有現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)、國(guó)債、中國(guó)人民銀行發(fā)行的票據(jù)等十種，而且不能為抵押、只能為質(zhì)押。具備保證資格的主體也只有中央政府、多邊開(kāi)發(fā)銀行等較小范圍。因此，采用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最浪費(fèi)資本。內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法，銀行可以自行估算PD，但LGA、EAD和CCF需采用監(jiān)管的保守估計(jì)。合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具擴(kuò)大到金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、房地產(chǎn)和銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可其他抵質(zhì)押品等更廣的范圍。具備保證資格的主體也擴(kuò)大到一般公司實(shí)體，因此較權(quán)重法節(jié)約資本。高級(jí)法下，銀行可以自行估算PD、LGD、EAD等全部風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量參數(shù)，不再采用監(jiān)管保守估計(jì)?？梢云鸬斤L(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的合格抵質(zhì)押品不受監(jiān)管約束，可以最大程度節(jié)約資本。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波八、實(shí)施新資本協(xié)議的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作是核心，實(shí)施新資本協(xié)議會(huì)水到渠成提升銀行管理水平是第一目標(biāo)（近期），符合監(jiān)管要求是第二目標(biāo)（遠(yuǎn)期）。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波小結(jié)巴塞爾資本協(xié)議之于銀行業(yè)——秦始皇統(tǒng)一度量衡、國(guó)際先進(jìn)銀行最佳實(shí)踐的總結(jié)、發(fā)展中國(guó)家的教科書(shū)。為什么要實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議為什么不順便實(shí)施一下？提升銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理水平滿(mǎn)足監(jiān)管要求、節(jié)約資本監(jiān)管推動(dòng)是銀行管理水平提升的重要?jiǎng)右驅(qū)W習(xí)國(guó)際先進(jìn)銀行的最佳實(shí)踐提升股價(jià)和監(jiān)管認(rèn)可中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波第三部分銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)介紹

信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量項(xiàng)目群介紹公司客戶(hù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的特點(diǎn)客戶(hù)評(píng)級(jí)的基本流程中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量項(xiàng)目群介紹麥肯錫評(píng)級(jí)體系：1999年與麥肯錫合作開(kāi)發(fā)，公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)上線(xiàn)后停止使用公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)項(xiàng)目：2005年與穆迪KMV合作開(kāi)發(fā)，公司PD，IT流程系統(tǒng)由安碩公司開(kāi)發(fā)，評(píng)級(jí)內(nèi)核自行開(kāi)發(fā)，2007年6月底上線(xiàn)運(yùn)行。我行公司客戶(hù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)已運(yùn)行5年。樣本時(shí)間跨度14年，考察了近11萬(wàn)分客戶(hù)資料，違約樣本2256個(gè)，目前評(píng)級(jí)覆蓋率占全部加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)接近。公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量項(xiàng)目：2008年6月與穆迪分析公司（穆迪KMV和穆迪投資者服務(wù)公司咨詢(xún)服務(wù)部門(mén)合并組建）合作開(kāi)發(fā)，公司LGD/EAD，IT流程系統(tǒng)由安碩公司開(kāi)發(fā)，評(píng)級(jí)內(nèi)核自行開(kāi)發(fā)，目前尚未上線(xiàn)，采用LGD統(tǒng)計(jì)模型。我行公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，已上線(xiàn)運(yùn)行1年。該系統(tǒng)使用了約3000個(gè)違約樣本，采用統(tǒng)計(jì)建模技術(shù)，評(píng)級(jí)覆蓋率占全部加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)接近左右。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量項(xiàng)目群介紹（續(xù)1）零售評(píng)級(jí)項(xiàng)目：2008年6月與費(fèi)埃哲公司合作開(kāi)發(fā)，零售PD/LGD/EAD,2010年1月15日上線(xiàn)，含零售、信用卡、汽車(chē)貸款三部分新資本協(xié)議監(jiān)管資本計(jì)量項(xiàng)目（RWA）：與普華永道合作開(kāi)發(fā)，2011年初啟動(dòng)，正在開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)年底上線(xiàn)資本充足率評(píng)估項(xiàng)目（ICAAP）：與普華永道合作開(kāi)發(fā)，2011年初啟動(dòng)新資本協(xié)議監(jiān)管達(dá)標(biāo)項(xiàng)目：與德勤合作開(kāi)發(fā)，2011年初已經(jīng)啟動(dòng)中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波二、評(píng)級(jí)的基本應(yīng)用巴塞爾委員會(huì)對(duì)十國(guó)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的應(yīng)用范圍進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，調(diào)查結(jié)果如下圖。注：

十國(guó)集團(tuán)（實(shí)際上是11國(guó)）包括：比利時(shí)、加拿大、法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本、荷蘭、瑞典、瑞士、英國(guó)和美國(guó)中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波三、客戶(hù)評(píng)級(jí)的不足公司客戶(hù)評(píng)級(jí)的不足基礎(chǔ)信息不夠充分決策輔助參考，但不能完全替代歷史未必代表未來(lái)主要依賴(lài)財(cái)務(wù)信息和部分定性信息不能涵蓋所有客戶(hù)的信息

與零售評(píng)級(jí)不同，公司客戶(hù)評(píng)級(jí)不能完全替代專(zhuān)家決策應(yīng)用中需通過(guò)人工審批調(diào)整

基于歷史判斷未來(lái)變化未必能完全代表未來(lái)情況，需加強(qiáng)監(jiān)控，控制模型風(fēng)險(xiǎn)中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波27四、公司客戶(hù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的特點(diǎn)（1）——

直接按新巴塞爾資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求設(shè)計(jì)采用固定評(píng)級(jí)基準(zhǔn)模式，在我行歷史上首次實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)級(jí)別與違約概率（PD）的穩(wěn)定聯(lián)系

實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)絕對(duì)度量與相對(duì)排序的完美組合中信銀行麥肯錫評(píng)級(jí)系統(tǒng)多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)擁有較廣的評(píng)級(jí)覆蓋面，可覆蓋除金融機(jī)構(gòu)外的全部公司客戶(hù)對(duì)公信貸資產(chǎn)評(píng)級(jí)覆蓋率95％（低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不要求評(píng)級(jí)）具有較長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)觀(guān)測(cè)時(shí)間和系統(tǒng)運(yùn)用時(shí)間樣本時(shí)間跨度14年，總體參數(shù)跨度5年截至目前使用時(shí)間4技術(shù)水平、評(píng)級(jí)覆蓋面、觀(guān)察測(cè)試時(shí)間均達(dá)到銀監(jiān)會(huì)《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的首批實(shí)施新協(xié)議條件中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波28四、公司客戶(hù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的特點(diǎn)（2）——

因地制宜，采用了具有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)模式

針對(duì)國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，我行信用評(píng)級(jí)工具既有復(fù)雜的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型也有前端具有傳統(tǒng)打分卡形式的計(jì)分模型既使用了大量統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)指標(biāo)也使用了部分專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)，具有較強(qiáng)的實(shí)用性。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波29五、公司客戶(hù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的特點(diǎn)（4）——

細(xì)化的客戶(hù)評(píng)級(jí)類(lèi)型和評(píng)級(jí)模式

按照客戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特征，評(píng)級(jí)系統(tǒng)劃分了22種客戶(hù)類(lèi)型，采用有針對(duì)性的評(píng)級(jí)方法?？蛻?hù)評(píng)級(jí)實(shí)行評(píng)級(jí)系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)級(jí)為主與評(píng)級(jí)專(zhuān)家人工調(diào)整為輔的模式，保障了評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性。中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波第四部分實(shí)施新資本協(xié)議經(jīng)驗(yàn)分享中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波一、評(píng)級(jí)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的主要困難基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏的情況下如何開(kāi)發(fā)評(píng)級(jí)系統(tǒng)——先有雞還是先有蛋小型銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的可行道路——日本的集中開(kāi)發(fā)認(rèn)證模式對(duì)評(píng)級(jí)核心人員的要求非常高專(zhuān)業(yè)人員匱乏，需要咨詢(xún)公司的幫助若不采取集中開(kāi)發(fā)模式，需借助項(xiàng)目逐步培養(yǎng)自身專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波二、評(píng)級(jí)實(shí)施過(guò)程中的主要困難評(píng)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確——評(píng)級(jí)對(duì)象錯(cuò)誤、客戶(hù)評(píng)級(jí)類(lèi)型選擇錯(cuò)誤、客戶(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)認(rèn)定錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)報(bào)表錯(cuò)誤等會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性問(wèn)題主觀(guān)判斷指標(biāo)選項(xiàng)比較隨意評(píng)級(jí)工作流于形式評(píng)級(jí)調(diào)整意愿偏低評(píng)級(jí)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)未被充分利用傳統(tǒng)授信流程與評(píng)級(jí)在技術(shù)上沒(méi)有有效銜接專(zhuān)職評(píng)級(jí)人員隊(duì)伍很重要中型銀行實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)介紹隋立波三、評(píng)級(jí)系統(tǒng)實(shí)施的主要教訓(xùn)行領(lǐng)導(dǎo)的支持至關(guān)重要需要監(jiān)管推動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)文化普及應(yīng)建立專(zhuān)職評(píng)