銀行從業(yè)-風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)題庫(kù)（高頻題版）

PAGEPAGE1銀行從業(yè)-風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)題庫(kù)（高頻題版）一、單選題1.關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一B、所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C、對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)D、某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高答案：B2.外部欺詐事件是指（）。A、故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B、第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C、因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件答案：B3.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測(cè)C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。A、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)B、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、了解機(jī)構(gòu)答案：C5.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為（）億元。A、30B、300C、250D、50答案：B6.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?jī)r(jià)值方法不包括（）。A、歷史模擬法B、麥考利久期法C、方差—協(xié)方差法D、蒙特卡洛模擬法答案：B7.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A、審貸分離原則B、統(tǒng)一考慮原則C、統(tǒng)一授信原則D、展期重審原則答案：C8.在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，()負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案：A9.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款C、個(gè)人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：C10.非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（）而產(chǎn)生的。A、利息波動(dòng)B、匯率波動(dòng)C、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D、幣種不匹配答案：D11.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（）。A、高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，使其所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門答案：C12.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法B、驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門統(tǒng)一C、驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡快實(shí)施答案：B13.信息披露的方式不包括（）。A、招股說明書B、上市公告書C、定期報(bào)告D、上市交易公告書答案：D14.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度B、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：C15.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A、0.2B、0.5C、0.6D、1答案：C16.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A、信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B、信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C、信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一D、信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束答案：B17.某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0．5億元，2008年初總資產(chǎn)為10億元，2008年年末總資產(chǎn)為15億元，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、0.03B、0.0363C、0.04D、0.0475答案：C18.在以下限額類別中，最基本的限額是()。A、市場(chǎng)限額B、信用限額C、行業(yè)限額D、客戶限額答案：D19.某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤(rùn)為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A、0.2B、0.4C、0.6D、0.8答案：B20.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是()。A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額答案：A21.按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是（）。A、在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B、無法出售的貸款C、可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合答案：B22.下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．03％中的較高者C、計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致D、違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念答案：C23.一個(gè)債務(wù)人通常有（）客戶信用評(píng)級(jí)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有（）債項(xiàng)評(píng)級(jí)。A、一個(gè)；一個(gè)B、多個(gè)；多個(gè)C、一個(gè)；多個(gè)D、多個(gè)；一個(gè)答案：C24.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款答案：A25.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：B26.商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是（）。A、賬面資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本D、風(fēng)險(xiǎn)資本答案：B27.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。A、月報(bào)B、季報(bào)C、半年報(bào)D、年報(bào)答案：A28.假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A、0.08B、0.05C、0.07D、0.065答案：D29.如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶．其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A、降低B、負(fù)相關(guān)C、增加D、不變答案：A30.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》B、《中華人民共和國(guó)行政許可法》C、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》答案：A31.從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（）。A、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)B、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施答案：A32.下列（）屬于新標(biāo)準(zhǔn)法體系。A、損失分布法B、內(nèi)部衡量法C、打分卡法D、業(yè)務(wù)指標(biāo)部分答案：D33.信息科技風(fēng)險(xiǎn)特征不包含以下（）。A、隱蔽性強(qiáng)B、突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大C、影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性D、復(fù)雜程度高答案：D34.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括()。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D35.（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A、柜面B、個(gè)人信貸C、法人信貸D、代理答案：A36.當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國(guó)家(地區(qū))為（）。A、離岸島的主權(quán)所在國(guó)B、母公司注冊(cè)所在地C、實(shí)際經(jīng)營(yíng)或管理機(jī)構(gòu)所在國(guó)家(地區(qū))D、注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其他金融中心答案：C37.根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于（）。A、執(zhí)行、交割和流程管理事件B、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D、外部欺詐事件答案：B38.關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是()。A、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用C、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量D、通過非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果答案：D39.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有()的特點(diǎn)。A、普遍性和非營(yíng)利性B、普遍性和營(yíng)利性C、流動(dòng)性和非營(yíng)利性D、風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性答案：A40.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A、評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C、研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變D、進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)答案：A41.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括（）。A、系統(tǒng)損失B、預(yù)期損失C、非預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失答案：A42.根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。A、關(guān)注類貸款B、可疑類貸款C、損失類貸款D、次級(jí)類貸款答案：D43.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A、久期缺口的絕對(duì)性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高B、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系答案：C44.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A、每月B、每日C、每周D、每旬答案：B45.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段的是（）。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：C46.描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布是（）。A、正態(tài)分布B、均勻分布C、泊松分布D、二項(xiàng)分布答案：D47.A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A、0.33B、0.47C、0.5D、0.8答案：C48.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是（）。A、公司業(yè)務(wù)部門B、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、內(nèi)部審計(jì)部門答案：C49.商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，包括緊急變更在內(nèi)的所有變更都應(yīng)記入日志，（）。A、由信息科技部門審核簽字B、由信息科技部門和業(yè)務(wù)部門共同審核簽字C、由業(yè)務(wù)部門審核簽字D、不需要再次審核答案：B50.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、客戶風(fēng)險(xiǎn)C、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)答案：C51.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A、對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C、對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D、從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來?yè)p失答案：D52.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C、制定應(yīng)急預(yù)案D、限額管理答案：A53.（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A、缺口分析B、久期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法答案：B54.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A、0.8B、4C、1D、3.2答案：C55.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A、控制活動(dòng)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、內(nèi)部監(jiān)督D、信息與溝通答案：B56.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是（）。A、有效期限(M)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)C、違約概率(PD)D、違約損失率(LGD)答案：C57.商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A、賣出期限較短的債券B、買入期限較長(zhǎng)的債券C、買入期限較短的債券D、賣出期限較長(zhǎng)的債券答案：B58.（）是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)控制C、風(fēng)險(xiǎn)分析D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：A59.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D60.可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是()。A、法人信貸業(yè)務(wù)B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、資金業(yè)務(wù)答案：D61.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A、1.5B、1C、-1D、-1.5答案：A62.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等B、是針對(duì)有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化答案：C63.下列關(guān)于隨機(jī)變量的期望和方差的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A、期望是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和B、隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度C、方差是隨機(jī)變量取值偏離期望值的概率加權(quán)之和D、方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越小，其不確定性增加答案：D64.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。A、某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高C、設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)答案：D65.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案：D66.巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。A、員工管理B、效率與效益C、財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性D、遵守法律及管理?xiàng)l例的情況答案：A67.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D、違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)答案：C68.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%，貸款的違約損失率為30%，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬元。A、60B、8C、6D、20答案：C69.（）指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。A、內(nèi)部欺詐事件B、外部欺詐事件C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D、信息科技系統(tǒng)事件答案：A70.目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，以下做法錯(cuò)誤的是（）。A、評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度B、根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程D、通過經(jīng)濟(jì)資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模答案：C71.電腦“千年蟲”屬于典型的()風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C72.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式，下列說法正確的是（）。A、20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、歐式期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D73.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性B、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平答案：C74.某商業(yè)銀行持有1000萬美元的資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）。A、300萬美元B、700萬美元C、1000萬美元D、500萬美元答案：D75.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A、0.75B、1.25C、1.15D、1.2答案：B76.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。A、抵押給第三方的資產(chǎn)B、股票C、國(guó)債D、同業(yè)借款答案：C77.使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算股票風(fēng)險(xiǎn)的一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，資本的計(jì)提比例為（）。A、0.05B、0.08C、0.125D、0.1答案：B78.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）A、操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)C、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，在很大程度上由個(gè)案因素決定D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)答案：D79.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國(guó)法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A、610B、1000C、90D、1130答案：B80.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（）。A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B、分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施答案：B81.外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。A、增加B、減少C、不確定D、不變答案：A82.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。A、銀行股本B、銀行的實(shí)收資本C、上一年度的銀行資本D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)答案：D83.對(duì)于超限額的處置，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)組織落實(shí)。A、合規(guī)管理部門B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、內(nèi)部控制部門D、監(jiān)管部門答案：B84.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A、獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上B、獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C、內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性D、審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作答案：A85.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D86.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A、建立完善的內(nèi)部控制體系B、正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C、制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略D、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)答案：B87.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失，此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、外部事件D、系統(tǒng)缺陷答案：C88.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要通過（）反映出來。A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況答案：A89.某交易部門持有3種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20％、40％、40％，3種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8％、10％、12％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A、0.1B、0.104C、0.095D、0.035答案：B90.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5．5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0．2、0．6、0．2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A、100％投資國(guó)債B、100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品C、40％投資國(guó)債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D、60％投資國(guó)債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品答案：B91.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A、改善公司治理B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案：D92.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A、1B、10C、20D、無法計(jì)算答案：B93.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A、流動(dòng)性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略答案：A94.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。A、50B、100C、150D、200答案：B95.下列行為中，()是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B96.假定A企業(yè)2010年支付的利息費(fèi)用為4萬元。其稅后利潤(rùn)為17萬元，2010年年初資產(chǎn)總額為230萬元，年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率為()。(所得稅稅率為25％)A、0.05B、0.1C、0.105D、0.95答案：B97.下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的是（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率變大B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅上升D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變答案：B98.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：A99.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法答案：A100.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為（）。A、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)B、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈減速上升的趨勢(shì)C、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速下降的趨勢(shì)D、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈減速下降的趨勢(shì)答案：A101.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是()。A、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B、加強(qiáng)員工新媒體使用管理不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐答案：B102.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)控制答案：D103.國(guó)際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋，其中主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級(jí)職員操縱市場(chǎng)、洗錢、未對(duì)敏感信息進(jìn)行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)B、未授權(quán)交易保險(xiǎn)C、經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)D、商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)答案：C104.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?。A、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B、組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D、貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總答案：D105.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國(guó)：該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國(guó)為（）。A、泰國(guó)B、開曼群島C、英國(guó)D、俄羅斯答案：A106.商業(yè)銀行一般建立了分層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性備付一般配置（）。A、國(guó)債B、庫(kù)存現(xiàn)金C、超額備付金D、票據(jù)答案：A107.為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師。下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是（）。A、評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D、評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度答案：D108.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。A、賬戶開立B、現(xiàn)金存取款C、柜員管理D、評(píng)級(jí)授信答案：D109.商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C、通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D、提高負(fù)債的流動(dòng)性答案：D110.以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)A、只有①B、只有②C、①和②D、①、②、③答案：C111.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個(gè)維度。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B、客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析C、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D、分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)答案：C112.一般準(zhǔn)備應(yīng)按季計(jì)提，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A、0.01B、0.02C、0.03D、0.05答案：A113.在違約概率模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A、ltman的Z計(jì)分模型B、RiskCalc模型C、reditMonitor模型D、死亡率模型答案：C114.在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A、客戶身份識(shí)別制度B、客戶身份資料保存制度C、客戶交易記錄保存制度D、大額交易與可疑交易報(bào)告制度答案：D115.監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的()。A、服務(wù)機(jī)構(gòu)B、合作機(jī)構(gòu)C、控制機(jī)構(gòu)D、監(jiān)督機(jī)構(gòu)答案：D116.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A、復(fù)雜性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣C、突發(fā)性D、正外部性答案：D117.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A、19.8B、18C、16D、22.5答案：D118.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、高級(jí)管理層答案：B119.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、高級(jí)管理層答案：D120.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A、片面追求信貸市場(chǎng)份額B、個(gè)人信用體系不健全C、內(nèi)控制度不健全D、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足答案：A121.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置不包括（）。A、建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)B、完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控C、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制D、健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制答案：C122.計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A、VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B、壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平C、壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失答案：D123.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。A、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致C、將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)D、將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短答案：C124.銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括()。A、保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)B、維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序C、提高銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的能力D、保護(hù)存款者的利益答案：C125.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、項(xiàng)目因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：B126.下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A、固定資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本D、賬面資本答案：D127.下列()不屬于我國(guó)商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)種類。A、信息風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A128.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施B、員工利益C、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D、資本實(shí)力答案：A129.從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B、綜合報(bào)告和專題報(bào)告C、一般報(bào)告和特殊報(bào)告D、管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告答案：A130.一銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）。A、1300億元B、1600億元C、1800億元D、1700億元答案：B131.儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比例為（）。A、0.005B、0.015C、0.025D、0.045答案：C132.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。A、內(nèi)部控制制度B、公司治理C、風(fēng)險(xiǎn)文化D、戰(zhàn)略管理答案：C133.用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，也可以衡量銀行的流動(dòng)性和清償能力的指標(biāo)是（）。A、超額備付金率B、存貸比C、期限錯(cuò)配分析D、凈穩(wěn)定資金比例答案：A134.作為商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的流動(dòng)性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。A、0B、0.02C、-0.02D、-0.1答案：D135.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、貸款重組B、限額管理C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批答案：A136.下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)處置糾正內(nèi)容的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)救助B、風(fēng)險(xiǎn)防范C、市場(chǎng)退出D、風(fēng)險(xiǎn)糾正答案：B137.銀行對(duì)于次級(jí)類貸款按季計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備，計(jì)提比例為（）。A、0.5B、0.15C、0.02D、0.25答案：D138.如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。A、正B、負(fù)C、零D、不確定答案：B139.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A、0.5B、0.8C、1D、1.5答案：C140.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)答案：A141.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。A、0.3667B、0.8667C、0.7167D、0.4231答案：C142.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說的（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)加總答案：D143.賈先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，賈先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()。A、內(nèi)部流程執(zhí)行失敗B、外部欺詐C、內(nèi)部欺詐D、信息科技系統(tǒng)事件答案：A144.法律成本是指（）。A、由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B、由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對(duì)外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價(jià)值減少D、因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律成本，如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)等答案：D145.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為（）。A、離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量B、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量C、集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D、集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量答案：B146.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。A、購(gòu)買保險(xiǎn)B、銀團(tuán)貸款C、針對(duì)不同客戶貸款D、針對(duì)不同客戶收取不同利率答案：A147.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險(xiǎn)隱患較為嚴(yán)重，決定對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并。這種管理方式屬于（）。A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B、降低風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D、承受風(fēng)險(xiǎn)答案：A148.當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A、波動(dòng)收益率曲線B、反向收益率曲線C、正向收益率曲線D、水平收益率典線答案：B149.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)非機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估，確定投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)，至少包括（）。A、保守型、平衡型、進(jìn)取型B、保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長(zhǎng)型、進(jìn)取型C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型、風(fēng)險(xiǎn)中立型、風(fēng)險(xiǎn)追求型D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型、穩(wěn)健型、風(fēng)險(xiǎn)中立型、成長(zhǎng)型、風(fēng)險(xiǎn)追求型答案：B150.根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A151.以下（）不屬于違約概率模型。A、RiskCalc模型B、CreditMonitor模型C、Logit模型D、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型答案：C152.資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年1次。A、半B、1C、2D、3答案：B153.（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易D、頭寸答案：A154.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。A、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案：B155.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為()。A、100B、200C、300D、350答案：D156.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。A、每日B、每周C、每月D、每季度答案：A157.2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國(guó)非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A、0.105B、0.115C、0.125D、0.135答案：A158.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A159.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A、在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸B、在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸C、在100價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸D、在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸答案：B160.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A161.前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是()。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、具體的頭寸報(bào)告C、最佳避險(xiǎn)報(bào)告D、以上均不是答案：B162.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?)。A、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案：C163.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不包括（）。A、基本指標(biāo)法B、高級(jí)計(jì)量法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法D、標(biāo)準(zhǔn)法答案：C164.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A、復(fù)雜性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣C、突發(fā)性D、正外部性答案：D165.下列不屬于留置擔(dān)保范圍的是（）。A、抵押費(fèi)用B、損害賠償金C、違約金D、主債權(quán)及利息答案：A166.建立資管業(yè)務(wù)的合規(guī)交易團(tuán)隊(duì)，開展嵌入交易流程的合規(guī)交易審查，對(duì)逐筆投資交易的合規(guī)性進(jìn)行事中審查，屬于（）。A、事前管理B、事中控制C、事后監(jiān)測(cè)D、事前監(jiān)測(cè)答案：B167.下列關(guān)于久期描述錯(cuò)誤的是（）。A、久期可以用于對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)管理B、當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向相反C、資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越低D、久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo)答案：C168.下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是()。A、資金拆借B、債券買賣C、外匯買賣D、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款答案：D169.商業(yè)銀行（）的做法簡(jiǎn)單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：B170.下列關(guān)于定金的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A、債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回B、給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C、收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金D、商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔(dān)保方式答案：D171.商業(yè)銀行一般建立了分層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性備付一般配置（）。A、國(guó)債B、庫(kù)存現(xiàn)金C、超額備付金D、票據(jù)答案：A172.下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A、不相容職務(wù)分離是內(nèi)部控制的基本手段之一B、雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C、不相容職務(wù)分離意味著后臺(tái)管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批D、不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性答案：B173.商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)（）的分析判斷至關(guān)重要。A、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C、高層人事安排D、資本來源答案：B174.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。A、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、交易賬簿中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)D、銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)答案：D175.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A、250B、50C、300D、350答案：C176.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。A、0.15B、0.25C、0.5D、1答案：B177.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施B、員工利益C、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D、資本實(shí)力答案：A178.過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力B、該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失C、該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱D、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)答案：C179.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是（）。A、業(yè)務(wù)條線部門B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C、內(nèi)部審計(jì)D、后臺(tái)管理部門答案：D180.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為3000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為4%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1.0%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為（）萬元。A、154B、154.3C、150D、150.3答案：B181.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。A、相互排斥、互不共存B、相互獨(dú)立、互不影響C、交叉存在、互相作用D、沒有關(guān)系答案：C182.下列選項(xiàng)中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)B、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分C、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D、公開儲(chǔ)備答案：D183.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A、1.5B、1C、-1D、-1.5答案：A184.下列關(guān)于國(guó)別限額說法不正確的一項(xiàng)是（）。A、國(guó)別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額B、國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家(地區(qū))重要性三個(gè)因素確定C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別限額設(shè)定的重要依據(jù)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)越高，限額越高D、有重大國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對(duì)手類型、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型和期限等設(shè)定分類限額答案：C185.下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生因素的是()。A、匯率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)答案：A186.對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于()限額。A、敏感度B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C、頭寸D、止損答案：B187.以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是（）。A、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)B、風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理C、要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)答案：D188.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A、個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款C、個(gè)人住房按揭貸款D、個(gè)人質(zhì)押貸款答案：C189.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集核心環(huán)節(jié)不包括（）。A、損失事件處置B、損失事件識(shí)別C、損失事件填報(bào)D、損失金額確定答案：A190.從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，下列不屬于流動(dòng)性分類的是（）。A、資產(chǎn)流動(dòng)性B、負(fù)債流動(dòng)性C、表外流動(dòng)性D、權(quán)益流動(dòng)性答案：D191.商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識(shí)別評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對(duì)性地制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。A、有效性原則B、全面性原則C、適應(yīng)性原則D、統(tǒng)籌性原則答案：D192.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，（）負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、高級(jí)管理層D、外包管理團(tuán)隊(duì)答案：D193.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A、保持與媒體的良好接觸是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容B、危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“化敵為友”的對(duì)抗策略C、對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的管理不需要模擬訓(xùn)練和演習(xí)D、危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值答案：B194.A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A、2100B、1250C、850D、400答案：D195.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險(xiǎn)隱患較為嚴(yán)重，決定對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并。這種管理方式屬于（）。A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B、降低風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D、承受風(fēng)險(xiǎn)答案：A196.對(duì)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A、更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格B、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C、實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D、拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道答案：C197.()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制答案：C198.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是()。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、頭寸報(bào)告C、最佳避險(xiǎn)報(bào)告D、以上均不是答案：C199.商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)是()。A、吸存放貸能力B、支付中介作用C、貨幣創(chuàng)造能力D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平能力答案：D200.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括（）。A、審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)B、確?？蛻粜畔⒌陌踩獵、選擇資金較多的境外服務(wù)提供商D、選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定答案：C201.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估的描述中，錯(cuò)誤的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式答案：B202.流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。A、0.1B、0.15C、0.25D、0.3答案：C203.客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括（）。A、品質(zhì)類指標(biāo)B、技術(shù)類指標(biāo)C、實(shí)力類指標(biāo)D、環(huán)境類指標(biāo)答案：B204.根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、關(guān)注類貸款B、次級(jí)類貸款C、可疑類貸款D、損失類貸款答案：C205.行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把（）放在了核心位置，體現(xiàn)了（）的風(fēng)險(xiǎn)理念。A、消費(fèi)者利益；以客戶為核心B、消費(fèi)者利益；以金融機(jī)構(gòu)為核心C、金融機(jī)構(gòu)利益；以金融機(jī)構(gòu)為核心D、金融機(jī)構(gòu)利益；以客戶為核心答案：A206.能夠綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，其中包括全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。則該報(bào)告屬于（）。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告C、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告答案：A207.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、高級(jí)計(jì)量法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：B208.測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A、流動(dòng)性比例B、流動(dòng)性覆蓋率C、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析D、存貸比答案：D209.下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的是（）。A、相互獨(dú)立、互不影響B(tài)、相互排斥、互不共存C、交叉存在、互相作用D、沒有關(guān)系答案：C210.客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括下面兩個(gè)層面（）。A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率答案：B211.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購(gòu)買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為()。A、0.1111B、0.1122C、0.1211D、0.1222答案：D212.商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。A、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)C、國(guó)務(wù)院D、反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心答案：D213.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案不包括的內(nèi)容是（）。A、緊急籌資成本分析和可行性分析B、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展C、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施D、突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力答案：D214.通常由（）負(fù)責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負(fù)責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、計(jì)量系統(tǒng)，通過市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等，開展風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與分析。A、前臺(tái)業(yè)務(wù)部門B、中臺(tái)業(yè)務(wù)部門C、后臺(tái)業(yè)務(wù)部門D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案：D215.借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2．5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A、9B、1.5C、60D、8.5答案：D216.根據(jù)報(bào)告的使用者不同，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。A、內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告B、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告C、綜合報(bào)告和專題報(bào)告D、綜合報(bào)告和外部報(bào)告答案：B217.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。A、股東B、專家C、最大多數(shù)員工D、各職能部門答案：C218.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C、驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D、驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整答案：D219.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。A、長(zhǎng)期戰(zhàn)略B、短期策略C、風(fēng)險(xiǎn)管理措施D、可利用資源緊答案：B220.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力答案：C221.氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括（）。A、高度確定性B、更長(zhǎng)的時(shí)間跨度和長(zhǎng)期影響C、非線性D、全局性和系統(tǒng)性答案：A222.中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()。A、潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B、所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D、借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)答案：B223.關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說法正確的是（）。A、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體C、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人具有實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D、對(duì)于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入沒有控制權(quán)答案：B224.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、reditMonitor模型D、CreditRisk+模型答案：C225.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、貸款流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B226.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為（）億元。A、8B、16C、24D、32答案：D227.內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是（）。A、監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果B、評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營(yíng)和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露C、內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告D、幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)答案：C228.商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。A、流動(dòng)比率B、利息保障倍數(shù)C、有形凈值債務(wù)率D、資產(chǎn)負(fù)債比率答案：A229.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管理。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)答案：C230.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)答案：D231.如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。A、5年B、4.5年C、4.3年D、4年答案：C232.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元,預(yù)期損失為5億元,則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）A、0.025B、0.02C、0.0294D、0.0333答案：C233.王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價(jià)值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價(jià)值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價(jià)值是15萬元。那么，王先生這個(gè)投資組合的預(yù)期收益率是()。A、0.2B、0.3C、0.45D、0.5答案：B234.利用（），可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。A、經(jīng)濟(jì)資本配置B、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃C、風(fēng)險(xiǎn)收益率D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模比率答案：A235.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。A、增加14．22億元B、增加14．63億元C、減少14．22億元D、減少14．63億元答案：C236.在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A、在未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息答案：C237.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B、選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)估C、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)答案：C238.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和()。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D、保護(hù)債權(quán)人利益答案：C239.從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告。下列不屬于專題報(bào)告反映的內(nèi)容的是()。A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施答案：B240.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失C、預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望D、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積答案：A241.由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：C242.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取（）。A、橫向傳送B、縱向報(bào)送C、直線傳送D、縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)答案：D243.（）根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A、流動(dòng)性比率B、存貸比C、流動(dòng)性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)答案：D244.以下不是集團(tuán)授信限額管理“三步走”的是()。A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額B、按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C、分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D、使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度答案：D245.銀行系統(tǒng)升級(jí)，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C246.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是（）。A、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分的貸款，屬于損失類貸款D、次級(jí)、可疑和損失三類合稱為不良貸款答案：A247.某商業(yè)銀行選取過去300天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來300個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A、2B、3.5C、3D、2.5答案：C248.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)糾正B、風(fēng)險(xiǎn)防范C、市場(chǎng)退出D、風(fēng)險(xiǎn)救助答案：B249.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。A、縮小，下降B、縮小，上升C、擴(kuò)大，下降D、擴(kuò)大，上升答案：C250.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。A、應(yīng)收賬款B、現(xiàn)金C、存款D、貸款答案：D251.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計(jì)總敞口頭寸為()。A、150B、310C、40D、260答案：B252.根據(jù)監(jiān)管要求，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A、0.08B、0.115C、0.11D、0.105答案：B253.下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。A、董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作答案：C254.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說法正確的是（）。A、信用保護(hù)購(gòu)買者沒有必要通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付導(dǎo)致信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠地估計(jì)損失答案：D255.假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的是（）。A、購(gòu)買票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C、購(gòu)買以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D、資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益答案：B256.風(fēng)險(xiǎn)文化由三個(gè)層次組成，以下不屬于這三個(gè)層次的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念B、風(fēng)險(xiǎn)管理人員C、風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D、風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀答案：B257.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）A、0.125B、0.113C、0.1714D、0.15答案：C258.銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充是指（）。A、信息披露B、資本監(jiān)管C、外部審計(jì)D、市場(chǎng)準(zhǔn)入答案：C259.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）。A、資產(chǎn)質(zhì)量惡化B、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)C、銀行股票價(jià)格大幅上漲D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張答案：C260.（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：B261.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每（）計(jì)量公允價(jià)值通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。A、日B、月C、周D、年答案：A262.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：A263.授權(quán)審批控制中，（）指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)。A、一般授權(quán)B、特殊授權(quán)C、常規(guī)授權(quán)D、個(gè)別授權(quán)答案：C264.使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時(shí)，表明()。A、商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足B、可能給運(yùn)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行盈利增加D、商業(yè)銀行安全性降低答案：A265.缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案：A266.在信息披