期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識能力測試試卷B卷附答案

?期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識能力測試試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、某套利者買人6月份銅期貨合約，同時他賣出7月份的銅期貨合約，上述兩份期貨合約的價格分別為19160元／噸和19260元／噸，則兩者的價差為（）。A.100元／噸B.200元／噸C.300元／噸D.400元／噸【答案】A2、下列適合進行白糖買入套期保值的情形是（）。A.某白糖生產企業(yè)預計兩個月后將生產一批白糖B.某食品廠已簽合同按某價格在兩個月后買入一批白糖C.某白糖生產企業(yè)有一批白糖庫存D.某經銷商已簽合同按約定價格在三個月后賣出白糖，但目前尚未采購白糖【答案】D3、下列不是期貨市場在宏觀經濟中的作用的是（）。A.有助于市場經濟體系的建立和完善B.促進本國經濟的國際化C.鎖定生產成本，實現預期利潤D.提供分散、轉移價格風險的工具，有助于穩(wěn)定國民經濟【答案】C4、假設C、K兩個期貨交易所同時交易銅期貨合約，且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應等于兩者之間的運輸費用。某日，C、K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩交易所之間銅的運費為90元/噸。某投資者預計兩交易所銅的價差將趨于合理水平，適宜采取的操作措施是（）A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約【答案】D5、市場年利率為8%，指數年股息率為2%，當股票價格指數為1000點時，3個月后交割的該股票指數期貨合約的理論指數應該是（）點。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C6、某交易者在CME買進1張歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉（每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費情況下，這筆交易（）。A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】D7、利用股指期貨進行套期保值，在其他條件不變時，買賣期貨合約的數量（）。A.與β系數呈正比B.與β系數呈反比C.固定不變D.以上都不對【答案】A8、關于賣出看跌期權的損益（不計交易費用），下列說法錯誤的是（）。A.最大收益為所收取的權利金B(yǎng).當標的物市場價格大于執(zhí)行價格時，買方不會執(zhí)行期權C.損益平衡點為：執(zhí)行價格+權利金D.買方的盈利即為賣方的虧損【答案】C9、某日，某期貨合約的收盤價是17210元/噸，結算價為17240元/噸，該合約的每日最大波動幅度為3%，最小變動價位為10元/噸，則該期貨合約下一交易日漲停板價格是（）元/噸。A.17757B.17750C.17726D.17720【答案】B10、在期貨市場上，套利者（）扮演多頭和空頭的雙重角色。A.先多后空B.先空后多C.同時D.不確定【答案】C11、某農場為防止小麥價格下降，做賣出套期保值，賣出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉時基差為50元／噸，買入平倉時基差為80元／噸，則該農場的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C12、能夠將市場價格風險轉移給（）是期貨市場套期保值功能的實質。A.套期保值者B.生產經營者C.期貨交易所D.期貨投機者【答案】D13、某交易者在1月份以150點的權利金買入一張3月到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權。與此同時，該交易者又以100點的權利價格賣出一張執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權。合約到期時，恒指期貨價格上漲到10300點。A.0B.150C.250D.350【答案】B14、當不存在品質差價和地區(qū)差價的情況下，期貨價格低于現貨價格時，市場為（）。A.反向市場B.牛市C.正向市場D.熊市【答案】A15、以下關于利率互換的描述中，正確的是（）。A.交易雙方一般在到期日交換本金和利息B.交易雙方一般只交換利息，不交換本金C.交易雙方一般既交換本金，又交換利息D.交易雙方一般在結算日交換本金和利息【答案】B16、5月份，某進口商以67000元／噸的價格從國外進口一批銅，同時以67500元／噸的價格賣出9月份銅期貨合約進行套期保值。至6月中旬，該進口商與某電纜廠協商以9月份期A.基差走弱200元／噸，該進口商現貨市場盈利1000元／噸B.通過套期保值操作，銅的售價相當于67200元／噸C.與電纜廠實物交收的價格為64500元／噸D.對該進口商而言，結束套期保值時的基差為200元／噸【答案】B17、某機構持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應的最便宜可交割國債的基點價值為0．06532元，轉換因子為1．0373。根據基點價值法，該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是（）。A.做多國債期貨合約89手B.做多國債期貨合約96手C.做空國債期貨合約96手D.做空國債期貨合約89手【答案】C18、金融期貨經歷的發(fā)展歷程可以歸納為（）。A.股指期貨—利率期貨—外匯期貨B.外匯期貨—股指期貨—利率期貨C.外匯期貨—利率期貨—股指期貨D.利率期貨—外匯期貨—股指期貨【答案】C19、期貨公司進行資產管理業(yè)務帶來的收益和損失（）。A.由客戶承擔B.由期貨公司和客戶按比例承擔C.收益客戶享有，損失期貨公司承擔D.收益按比例承擔，損失由客戶承擔【答案】A20、技術分析的假設中，從人的心理因素方面考慮的假設是（）。A.市場行為涵蓋一切信息B.價格沿趨勢移動C.歷史會重演D.投資者都是理性的【答案】C21、某投機者2月10日買入3張某股票期貨合約，價格為47.85元/股，合約乘數為5000元。3月15日，該投機者以49.25元/股的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他費用的情況下，其凈收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D22、下列選項中，其盈虧狀態(tài)與性線盈虧狀態(tài)有本質區(qū)別的是（）。A.證券交易B.期貨交易C.遠期交易D.期權交易【答案】D23、下列關于期貨與期權區(qū)別的說法中，錯誤的是（）。A.期貨合約是雙向合約，而期權交易是單向合約B.期權交易雙方的盈虧曲線是線性的，而期貨交易的盈虧曲線是非線性的C.期貨交易的是可轉讓的標準化合約，而期權交易的則是未來買賣某種資產的權利D.期貨投資者可以通過對沖平倉或實物交割的方式了結倉位，期權投資者的了結方式可以是對沖也可以是到期交割或者是行使權利【答案】B24、某交易者買入1手5月份執(zhí)行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權，支付權利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權，收入權利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為（）美分/蒲式耳。A.2B.4C.5D.6【答案】D25、下列不屬于利率期貨合約標的的是()。A.貨幣資金的借貸B.股票C.短期存單D.債券【答案】B26、決定匯率是否頻繁與劇烈波動的直接因素是()。A.經濟增長率B.匯率制度C.通貨膨脹率D.利率水平【答案】B27、為規(guī)避股市下跌風險，可通過（）進行套期保值。A.賣出股指期貨合約B.買入股指期貨合約C.正向套利D.反向套利【答案】A28、（）的商品期貨市場發(fā)展迅猛，自2010年起已經成為全球交易量最大的商品期貨市場。A.中國B.美國C.英國D.法國【答案】A29、股指期貨價格波動和利率期貨相比（）。A.更大B.相等C.更小D.不確定【答案】A30、移動平均線的英文縮寫是（）。A.MAB.MACDC.DEAD.DIF【答案】A31、假設某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進行期現套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現貨的價差（），則適合進行賣出現貨買入期貨操作。（假定現貨充足）A.大于48元/噸B.大于48元/噸，小于62元/噸C.大于62元/噸D.小于48元/噸【答案】D32、某玻璃經銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸)，當時的基差為-20元/噸，平倉時基差為-50元/噸，則該經銷商在套期保值中（）元。(不計手續(xù)費等費用)A.凈虧損6000B.凈盈利6000C.凈虧損12000D.凈盈利12000【答案】C33、某股票當前價格為63.95港元，下列以該股票為標的的期權中時間價值最低的是（）。A.執(zhí)行價格為64.50港元，權利金為1.00港元的看跌期權B.執(zhí)行價格為67.50港元，權利金為6.48港元的看跌期權C.執(zhí)行價格為67.50港元，權利金為0.81港元的看漲期權D.執(zhí)行價格為60.00港元，權利金為4.53港元的看漲期權【答案】A34、國債期貨交割時，發(fā)票價格的計算公式為（）。A.期貨交割結算價×轉換因子-應計利息B.期貨交割結算價×轉換因子+應計利息C.期貨交割結算價/轉換因子+應計利息D.期貨交割結算價×轉換因子【答案】B35、下列關于期貨交易和遠期交易的說法，正確的是（）。A.兩者的交易對象相同B.遠期交易是在期貨交易的基礎上發(fā)展起來的C.履約方式相同D.信用風險不同【答案】D36、某交易者以13500元／噸賣出5月棉花期貨合約1手，同時以13300元／噸買入7月棉花期貨合約1手，當兩合約價格為（）時，將所持合約同時平倉，該交易盈利最大。A.5月份價格13600元／噸，7月份價格13800元／噸B.5月份價格13700元／噸，7月份價格13600元／噸C.5月份價格13200元／噸，7月份價格13500元／噸D.5月份價格13800元／噸，7月份價格13200元／噸【答案】C37、滬深300股票指數的編制方法是（）。A.加權平均法B.幾何平均法C.修正的算術平均法D.簡單算術平均法【答案】A38、6月5日，某客戶開倉賣出我國大豆期貨合約40手，成交價格4210元/噸，當天平倉20手合約，成交價格為4220元/噸，當日結算價格4225元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天合約占用的保證金為（）元。（交易單位為10噸/手）A.42250B.42100C.4210D.4225【答案】A39、期貨交易最早萌芽于（）。A.美洲B.歐洲C.亞洲D.大洋洲【答案】B40、某玉米看跌期權的執(zhí)行價格為2340元／噸，而此時玉米標的物價格為2330元／噸，則該看跌期權的內涵價值（）。A.為正值B.為負值C.等于零D.可能為正值，也可能為負值【答案】A41、2015年2月9日，上證50ETF期權在（）上市交易。A.上海期貨交易所B.上海證券交易所C.中國金融期貨交易所D.深圳證券交易所【答案】B42、期貨市場規(guī)避風險的功能是通過（）實現的。A.保證金制度B.套期保值C.標準化合約D.杠桿機制【答案】B43、3月31日，甲股票價格是14元，某投資者認為該股票近期會有小幅上漲。如果漲到15元，他就會賣出。于是，他決定進行備兌開倉，即以14元的價格買入5000股甲股票，同時以0.81元的價格賣出一份4月到期、行權價為15元（這一行權價等于該投資者對這只股票的心理賣出價位）的認購期權（假設合約單位為5000）。A.只能備兌開倉一份期權合約B.沒有那么多的錢繳納保證金C.不想賣出太多期權合約D.怕擔風險【答案】A44、通常情況下，賣出看漲期權者的收益（不計交易費用）（）。A.最小為權利金B(yǎng).最大為權利金C.沒有上限，有下限D.沒有上限，也沒有下限【答案】B45、人民幣NDF是指以（）匯率為計價標準的外匯遠期合約。A.美元B.歐元C.人民幣D.日元【答案】C46、某銅金屬經銷商在期現兩市的建倉基差是-500元／噸(現貨價17000元／噸，期貨賣出價為17500元／噸)，承諾在3個月后以低于期貨價100元／噸的價格出手，則該經銷商每噸的利潤是（）元。A.100B.500C.600D.400【答案】D47、某投資者是看漲期權的賣方，如果要對沖了結其期權頭寸，可以選擇（）。A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權【答案】B48、看跌期權多頭具有在規(guī)定時間內（）。A.買入標的資產的潛在義務B.賣出標的資產的權利C.賣出標的資產的潛在義務D.買入標的資產的權利【答案】B49、以下最佳跨品種套利的組合是（）。A.上證50股指期貨與滬深300股指期貨之間的套利B.上證50股指期貨與中證500股指期貨之間的套利C.上證50股指期貨與上證50D.上證50股指期貨與新加坡新華富時50股指期貨之間的套利【答案】A50、關于期貨合約和遠期合約，下面說法正確的是（）。A.期貨交易與遠期交易有許多相似之處，其中最突出的一點是兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數量的商品B.期貨合約較遠期合約實物交收的可能性大C.期貨可以在場外進行柜臺交易D.遠期合約交易者必須交納一定量的保證金【答案】A51、期貨公司不可以（）。A.設計期貨合約B.代理客戶入市交易C.收取交易傭金D.管理客戶賬戶【答案】A52、交易者以36750元／噸賣出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字塔式建倉原則的是（）。A.該合約價格跌到36720元／噸時，再賣出10手B.該合約價格漲到36900元／噸時，再賣出6手C.該合約價格漲到37000元／噸時，再賣出4手D.該合約價格跌到36680元／噸時，再賣出4手【答案】D53、假設C、K兩個期貨交易所同時交易銅期貨合約，且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應等于兩者之間的運輸費用。某日，C、K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩交易所之間銅的運費為90元/噸。某投資者預計兩交易所銅的價差將趨于合理水平，適宜采取的操作措施是（）A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約【答案】D54、以下說法錯誤的是（）。A.利用期貨交易可以幫助生產經營者鎖定生產成本B.期貨交易具有公平.公正.公開的特點C.期貨交易信用風險大D.期貨交易集中競價，進場交易的必須是交易所的正式會員【答案】C55、一般地，當其他因素不變時，市場利率下跌，利率期貨價格將（）。A.先上漲，后下跌B.下跌C.先下跌，后上漲D.上漲【答案】D56、根據下面資料，回答題A.虧損500B.盈利750C.盈利500D.虧損750【答案】B57、期貨合約標準化指的是除（）外，其所有條款都是預先規(guī)定好的，具有標準化的特點。A.交割日期B.貨物質量C.交易單位D.交易價格【答案】D58、依照法律、法規(guī)和國務院授權，統一監(jiān)督管理全國證券期貨市場的是（）。A.中國證監(jiān)會B.中國證券業(yè)協會C.證券交易所D.中國期貨業(yè)協會【答案】A59、某交易者以8710元／噸買入7月棕櫚油期貨合約1手，同時以8780元／噸賣出9月棕櫚油期貨合約1手，當兩合約價格為()時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利最大。A.7月8880元／噸，9月8840元／噸B.7月8840元／噸，9月8860元／噸C.7月8810元／噸，9月8850元／噸D.7月8720元／噸，9月8820元／噸【答案】A60、某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份到期的鋁期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸。此時鋁錠的現貨價格為19700元/噸。至6月5日，期貨價格為20800元/噸，現貨價格為19900元/噸。則套期保值效果為（）。A.買入套期保值，實現完全套期保值B.賣出套期保值，實現完全套期保值C.買入套期保值，實現不完全套期保值，有凈盈利D.賣出套期保值，實現不完全套期保值，有凈盈利【答案】C多選題（共45題）1、公司制和會員制期貨交易所的主要區(qū)別有（）。A.目標不同B.適用法律不同C.決策機構不同D.監(jiān)管單位不同【答案】ABC2、下列關于期權多頭適用場景和目的的說法，正確的是（）。A.為規(guī)避所持標的資產多頭頭寸的價格風險，可考慮買進看跌期權B.如果希望追求比期貨交易更高的杠桿效應，可考慮期權多頭策略C.為規(guī)避所持標的資產多頭頭寸的價格風險，可考慮買進看漲期權D.標的資產價格波動率正在擴大對期權多頭不利【答案】AB3、在國際市場，基于短期利率的代表性利率期貨品種有（）。A.3個月銀行間歐元拆借利率期貨B.3個月英鎊利率期貨C.3個月歐洲美元期貨D.各國國債期貨【答案】AB4、每日價格最大波動限制的確定，取決于該種標的物（）。A.交易者的多寡B.市場價格波幅的大小C.市場價格波動的頻繁程度D.所在地區(qū)的生產或消費集中程度【答案】BC5、在不考慮交易成本和行權費等費用的情況下，看跌期權多頭和空頭損益狀況為（）。A.空頭最大盈利=權利金B(yǎng).空頭最大盈利=執(zhí)行價格-標的資產價格-權利金C.多頭最大盈利=執(zhí)行價格-標的資產價格-權利金D.多頭最大盈利=標的資產價格-執(zhí)行價格-權利金【答案】AC6、下列關于期貨期權行權后的說法，正確的有（）。A.看漲期權的買方，成為期貨多頭B.看跌期權的買方，成為期貨空頭C.看漲期權的賣方，成為期貨多頭D.看跌期權的賣方，成為期貨空頭【答案】AB7、與個人投資者相比，機構投資者具有的優(yōu)勢有()。A.資金實力雄厚B.風險承受能力強C.交易的專業(yè)能力強D.數量較多【答案】ABC8、2月11日利率為6．5％，A企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。A.6.45％B.6.46％C.6.48％D.6.49％【答案】AB9、無本金交割遠期外匯交易與一般的遠期外匯交易的差別在于，前者（）。A.一般用于實行外匯管制國家的貨幣B.本金需現匯交割C.本金無需實際收付D.本金只用于匯差的計算【答案】ACD10、期貨交易所組織并監(jiān)督期貨交易，通過（）等措施，動態(tài)監(jiān)控市場的風險狀況，并及時化解與防范市場風險。A.實時監(jiān)控B.違規(guī)處理C.市場異常情況處理D.制定標準化合約【答案】ABC11、我國大連商品交易所推出的化工類期貨品種有（）。A.聚氯乙烯B.甲醇C.線型低密度聚乙烯D.精對苯二甲酸【答案】AC12、關于外匯期貨跨市場套利，下列說法正確的有（）。A.A市場的漲幅低于B市場，則在A市場買進在B市場賣出B.A市場的漲幅高于B市場，則在A市場買進在B市場賣出C.A市場的跌幅高于B市場，則在A市場賣出在B市場買進D.A市場的跌幅高于B市場，則在A市場買進在B市場賣出【答案】BD13、一個完整的期貨交易流程包括（）。A.開戶與下單B.競價C.結算D.交割【答案】ABCD14、國際期貨市場的發(fā)展呈現的特點為（）。A.金融期貨發(fā)展后來居上B.交易中心日益集中C.交易所由會員制向公司制發(fā)展D.交易所兼并重組趨勢明顯【答案】ABCD15、計算國債期貨理論價格，用到的變量有（）等。A.市場利率B.可交割券的價格C.可交割券的票面利率D.可交割券轉換因子【答案】ABCD16、期貨價格的基本分析的特點包括（）。A.以供求決定價格為基本理念B.期貨價格的可預測性C.分析價格變動的中短期趨勢D.分析價格變動的中長期趨勢【答案】AD17、為避免現貨價格上漲的風險，交易者可進行的操作有（）。A.買入看漲期貨期權B.賣出看漲期貨期權C.買進期貨合約D.賣出期貨合約【答案】AC18、道氏理論的缺點有（）。A.對價格的微小波動或次要趨勢的判斷作用不大B.其結論落后于價格的變化，信號太遲C.理論本身的缺陷，信號不明確D.對大趨勢判斷作用小【答案】ABC19、期權的執(zhí)行價格（）。A.是指期權合約的價格B.又稱為履約價格C.又稱為行權價格D.又稱為期權費【答案】BC20、關于β系數，以下說法正確的是（）。A.β系數是根據歷史資料統計而得到的B.股票組合的β系數與該組合中單個股票的β系數無關C.股票組合的β系數為該組合中的每只股票的資金比例與該股票的β系數的乘積之和D.股票組合的β系數為該組合中的每只股票的數量比例與該股票的β系數的乘積之和【答案】AC21、期貨交易所會員、客戶可以使用()等有價證券充抵保證金進行期貨交易。A.標準倉單B.國債C.股票D.承兌匯票【答案】AB22、如果商品生產經營者因擔心未來現貨商品價格下跌，可以采取()的方式來保護其日后的利益。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】BD23、下列影響市場利率變化的因素有（）。A.政策因素B.經濟因素C.政治因素D.全球主要經濟體利率水平【答案】ABD24、當基差從“10美分/蒲式耳”變?yōu)椤?美分/蒲式耳”時，下列說法中，不正確的有（）。A.市場處于正向市場B.基差走強C.市場處于反向市場D.基差走弱【答案】AB25、下列屬于期貨交易基本特征的有（）。A.合約標準化B.雙向交易C.當日無負債結算制度D.對沖了結【答案】ABCD26、期貨市場上的套期保值可以分為（）最基本的操作方式。A.投機式套期保值B.避險式套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值E【答案】CD27、下列期貨合約中，在大連商品交易所上市交易的有（）。A.黃大豆合約B.玉米合約C.小麥合約D.棉花合約【答案】AB28、下列屬于期貨公司的高級管理人員的有（）。A.副總經理B.財務負責人C.董事長秘書D.營業(yè)部負責人【答案】ABD29、其他情況不變的條件下，（）會導致期權的權利金降低。??A.期權的內涵價值增加B.標的物價格波動率增大C.期權到期日剩余時間減少D.標的物價格波動率減小【答案】BD30、下列關于期貨投機交易和套期保值的描述，正確的有（）。A.期貨投機交易目的通常為博取價差收益而主動承擔相應的價格風險B.套期保值交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現貨價格波動的風險C.期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益D.套期保值交易則是在現貨市場與期貨市場同時操作，以期達到對沖現貨市場的價格波動風險【答案】ABCD31、以下采用現金交割的利率期貨品種有（）。A.芝加哥期貨交易所(CBOT)長期國債期貨B.芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨C.芝加哥商品交易所（CME）3個月歐洲美元期貨D.芝加哥商品交易所（CME）3個月國債期貨【答案】CD32、每日價格最大波動限制的確定，取決于該種標的物（）。A.交易者的多寡B.市場價格波幅的大小C.市場價格波動的頻繁程度D.所在地區(qū)的生產或消費集中程度【答案】BC33、就看漲期權而言，期權合約標的資產價格（）期權的執(zhí)行價格時，內涵價值為零。A.大于B.等于C.小于D.無關【答案】BC34、（2022年7月真題）以下關于單個股票的β系數的描述，正確的有（）。A.如果β系數大于1，說明股價的波動高于以指數衡量的整個市場的波動B.如果β系數大于1，說明股價的波動低于以指數衡量的整個市場的波動C.如果β系數小于1，說明股價的波動低于以指數衡量的整個市場的波動D.如果β系數小于1，說明股價的波動高于以指數衡量的整個市場的波動【答案】AC35、股指期貨投資者適當性制度主要有（）。A.自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元B.具備股指期貨基礎知識，開戶測試不低于80分C.具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄D.最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄【答案】ABCD36、對漲跌停板的調整一般具有以下特點（）。A.新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍B.在某一期貨合約交易的過程中，當合約價格方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假，或其他交易所認為市場風險明顯變化時，交易所可以根據其市場風險調整其漲跌停板幅度