2024年全國(guó)初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試重點(diǎn)試題詳細(xì)參考解析

姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國(guó)初級(jí)銀行從業(yè)資格考試重點(diǎn)試題精編注意事項(xiàng):1.全卷采用機(jī)器閱卷，請(qǐng)考生注意書寫規(guī)范；考試時(shí)間為120分鐘。2.在作答前，考生請(qǐng)將自己的學(xué)校、姓名、班級(jí)、準(zhǔn)考證號(hào)涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請(qǐng)按照題號(hào)在答題卡上與題目對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

2、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%

3、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括()。A.審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商D.選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定

4、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（）。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)÷平均總資產(chǎn))×100％D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100％

5、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

6、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)原則中，()是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。A.完整性原則B.及時(shí)性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則

7、施工作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃是對(duì)單位工程進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)分解后的計(jì)劃，可按（）為單元進(jìn)行編制。A.單位工程B.分項(xiàng)工程或工序C.主項(xiàng)工程D.分部工程

8、關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制B.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進(jìn)行積極實(shí)踐的指引D.建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系

9、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通?？梢詮模ǎ┤齻€(gè)層面入手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

10、一宗土地，企業(yè)A通過拍賣方式取得其土地使用權(quán)40年，后因廠址搬遷，企業(yè)A決定將該宗土地使用權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓給房地產(chǎn)開發(fā)公司B開發(fā)為住宅小區(qū)。在轉(zhuǎn)讓之前A已經(jīng)使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權(quán)。A.10B.30C.40D.70

11、商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下表：假設(shè)其他條件完全相同，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是（）。A.銀行B.銀行C.無法確定D.銀行A

12、分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢(shì)分析D.同質(zhì)同類比較

13、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是()。A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn).內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于零售暴露

14、單位工程竣工驗(yàn)收由（）組織。A.總包項(xiàng)目經(jīng)理B.總包技術(shù)負(fù)責(zé)任人C.建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師

15、關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券C.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無風(fēng)險(xiǎn)債券D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險(xiǎn)債券

16、下列屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)的是()。A.不良負(fù)債率B.存貸比C.非預(yù)期損失率D.關(guān)聯(lián)授信比例

17、（）是指商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。A.風(fēng)險(xiǎn)限額B.風(fēng)險(xiǎn)水平C.風(fēng)險(xiǎn)偏好D.風(fēng)險(xiǎn)文化

18、當(dāng)一宗地有多個(gè)土地使用權(quán)人時(shí)，下列土地登記表格填寫方式正確的有（）。A.由各共有土地使用權(quán)人分別填寫申請(qǐng)書B.按宗地分別填寫申請(qǐng)書C.按各共有使用權(quán)人的土地情況分別填寫審批表D.應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同填寫一份申請(qǐng)書E.審批表以宗地為單位填寫

19、在計(jì)算單幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計(jì)凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸

20、某南業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬元的A級(jí)債券和3000萬元的BB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000

21、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標(biāo)C.收益類指標(biāo)D.資本類指標(biāo)

22、使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴(yán)格的程序。A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

23、在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。A.某機(jī)械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠(chéng)信度D.某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)

24、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采?。ǎ?。A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

25、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)與控制專項(xiàng)評(píng)估、損失數(shù)量收集、壓力測(cè)試B.風(fēng)險(xiǎn)與控制專項(xiàng)評(píng)估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試C.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、壓力測(cè)試

26、下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票

27、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于（）層面的預(yù)警。A.微觀B.中觀C.宏觀D.整體

28、（2018年真題）監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置C.外部審計(jì)和信息披露D.自我評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試

29、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

30、（）是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款

31、假定目前市場(chǎng)上l年期零息國(guó)債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為18％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％

32、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

33、根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指（）。A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

34、可大致分為評(píng)級(jí)授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)

35、下列不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動(dòng)機(jī)的是（）。A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

36、定期壓力測(cè)試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3

37、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

38、商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.模型風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

39、外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一的限度是()，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％

40、下列比率或指標(biāo)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

41、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.由下至上B.由上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)

42、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得

43、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)C.偏好收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)D.厭惡收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)

44、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（)。A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B.資產(chǎn)支付證券C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D.住房抵押貸款證券

45、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

46、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常B.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

47、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任不包括()。A.不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.制定危機(jī)處理程序D.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程

48、假設(shè)資本要求（K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25

49、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性相對(duì)充足C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大于流動(dòng)性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

50、()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測(cè)試法D.蒙特卡洛模擬法二、多選題

51、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過剩D.流動(dòng)性短缺

52、以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。A.出口信貸保險(xiǎn)B.擔(dān)保C.備用信用證D.市場(chǎng)對(duì)沖

53、下列久期計(jì)算方法中，（）能更好地體現(xiàn)隱含期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麥考利久期

54、我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)時(shí)要求()A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于70%B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于80%C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%D.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%

55、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

56、商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格信用緩釋工具。A.上市公司發(fā)行的債券B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)C.黃金D.商業(yè)銀行承兌匯票

57、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪項(xiàng)（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)D.以上都對(duì)

58、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位管理人員的工資和福利費(fèi)屬于企業(yè)的間接費(fèi)用。

59、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)限額對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

60、《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對(duì)單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％

61、對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為__________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%

62、（）是市場(chǎng)約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機(jī)構(gòu)

63、商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應(yīng)性原則D.統(tǒng)籌性原則

64、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A．方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C．方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D．方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

65、常用的限額指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額不包括的是（）。A.流動(dòng)性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額

66、對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的是()A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖

67、下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營(yíng)原則、過度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂

68、下列部門中，可以進(jìn)行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門

69、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為18％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％

70、（2018年真題）某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，到6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.120％B.70％C.100％D.90％

71、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

72、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A.我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

73、（2021年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，所選取的置信水平（），經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低

74、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括但不限于（）、信用增級(jí)、流動(dòng)性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補(bǔ)等。A.不良貸款（次級(jí)貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.資產(chǎn)支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）

75、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.存貸款基準(zhǔn)利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場(chǎng)收益率

76、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。（1）國(guó)債。（2）同業(yè)借款。（3）在子公司的投資。（4）可出售的貸款組合。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）

77、下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.市場(chǎng)退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助

78、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.缺口分析B.利率預(yù)測(cè)C.久期分析D.敏感性分析

79、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.外包商不履責(zé)B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

80、計(jì)劃成本是（）。A.又稱項(xiàng)目承包成本，其加上項(xiàng)目企業(yè)期望利潤(rùn)后，即為項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任成本目標(biāo)值B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和C.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和D.項(xiàng)目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計(jì)劃降低額后的成本額

81、下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)原則的是()。A.準(zhǔn)確性原則B.法人并表原則C.有效性原則D.可比性原則

82、將擬建工程項(xiàng)目的整個(gè)建造過程分解成若干個(gè)施工過程，然后按照一定的施工順序，各施工過程或施工段依次開工、依次完成的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚

83、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

84、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章

85、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

86、甲公司中標(biāo)一高級(jí)寫字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個(gè)專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。下列（）不是以工程項(xiàng)目的實(shí)施階段劃分施工進(jìn)度計(jì)劃的。A.設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃B.施工進(jìn)度計(jì)劃C.物資設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃D.總進(jìn)度計(jì)劃

87、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用相對(duì)較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定

88、對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和理財(cái)產(chǎn)品D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

89、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象（），從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復(fù)雜化

90、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％

91、在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)（）。A.重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)50％以上的變動(dòng)情況B.對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖每?jī)赡赀M(jìn)行一次維護(hù)C.充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)D.使集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期不一致

92、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立的必備要件為（）。A.抵押雙方身份證明B.抵押權(quán)登記證書C.土地使用權(quán)權(quán)屬證明D.訂立抵押合同

93、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程0A．董事會(huì)和股東會(huì)B．董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C．董事會(huì)和高級(jí)管理層D．股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

94、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是()。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法D.標(biāo)準(zhǔn)法

95、巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

96、（2018年真題）假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進(jìn)行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金

97、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督D.存款人可以進(jìn)行選擇，通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力

98、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級(jí)分類中的()。A.關(guān)注B.次級(jí)C.可疑D.損失

99、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A.每日股票價(jià)格B.每日股票指數(shù)C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值D.股票價(jià)格每日收益率

100、對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是()。A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額三、判斷題

101、飾石人造木板測(cè)定游離甲醛釋放量如發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)以（）測(cè)定結(jié)果為準(zhǔn)。A.干燥器法B.環(huán)境測(cè)試艙法C.穿孔法D.蒸汽法

102、全民所有制單位使用的草原，由（）登記造冊(cè)，核發(fā)證書，確認(rèn)使用權(quán)。A.鄉(xiāng)級(jí)以上人民政府B.縣級(jí)以上草原主管部門C.縣級(jí)以上地方人民政府D.市級(jí)以上草原主管部門

103、A地的權(quán)利人甲對(duì)乙所有的土地B地設(shè)定通行地役權(quán)，并進(jìn)行登記，后甲將A地賣給丙。下列各項(xiàng)說法正確的是（）。A.在辦理相關(guān)登記前，甲乙之間關(guān)于地役權(quán)的約定無效B.在辦理相關(guān)登記前，甲乙之間關(guān)于地役權(quán)的約定有效，且能對(duì)抗第三人C.如果甲丙對(duì)地役權(quán)的歸屬?zèng)]有約定，則由甲享有地役權(quán)D.如果甲丙對(duì)地役權(quán)的歸屬?zèng)]有約定，則由丙享有地役權(quán)

104、甲、乙兩家公司位于同一條街上，甲公司為一建筑公司，與乙公司簽訂了一份建筑材料買賣合同，結(jié)果乙公司在送貨時(shí)多裝了3箱貨物。當(dāng)天下午，甲公司不幸發(fā)生火災(zāi)，乙公司奮力救火，雖火勢(shì)得以控制，但乙公司損失1萬元。本案中，引起債的發(fā)生原因的有（）。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理E.先占

105、出現(xiàn)下列情況行政復(fù)議機(jī)關(guān)可以變更原具體行政行為的有：（）A.具體行政行為事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，但程序違法B.具體行政行為事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，程序合法，但適用依據(jù)錯(cuò)誤C.具體行政行為事實(shí)不清，證據(jù)不足，行政復(fù)議機(jī)關(guān)經(jīng)審理查明事實(shí)的D.具體行政行為事實(shí)清楚，證據(jù)不足，程序合法，但處理明顯不當(dāng)

106、關(guān)于取水權(quán)，下列說法不正確的是（）。A.取水權(quán)的享有須向國(guó)家繳納一定的取水費(fèi)用B.由于咸水無法飲用，所以其不屬于取水權(quán)的客體C.取水權(quán)是一項(xiàng)法定用益物權(quán)D.取水權(quán)的享有需經(jīng)過特定的法律特許手續(xù)

107、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織實(shí)行______為基礎(chǔ)、______的雙層經(jīng)營(yíng)體制。（）A.統(tǒng)分結(jié)合；家庭承包經(jīng)營(yíng)B.家庭承包經(jīng)營(yíng)；統(tǒng)分結(jié)合C.統(tǒng)分分開；家庭分包經(jīng)營(yíng)D.家庭分包經(jīng)營(yíng)；統(tǒng)分分開

108、某行政辦公樓2012年3月主體工程施工完畢，開始進(jìn)行給水排水管道安裝施工，承包單位合理安排施工，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，2012年7月底工程順利通過竣工驗(yàn)收并投入使用，請(qǐng)問管道施工時(shí)應(yīng)注意哪些問題。水表安裝上游側(cè)長(zhǎng)度應(yīng)有（）倍的水表直徑的直管段。A.5～6B.8～12C.7～9D.8～10

109、關(guān)于留置權(quán)人的義務(wù)，下列說法正確的是（）。A.妥善保管留置物B.不得擅自出租或處分留置物C.不得擅自處分留置物D.留置權(quán)所擔(dān)保的債權(quán)消滅時(shí)，留置權(quán)人應(yīng)將留置物返還給債務(wù)人E.在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，不得變賣該留置財(cái)產(chǎn)

110、信用衍生產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用能夠有效地降低原生貸款或債券的違約損失率，而且不會(huì)帶來新的信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

111、在國(guó)有土地租賃期限內(nèi)需要改變租賃地塊的約定用途的，承租人應(yīng)當(dāng)向（）提出申請(qǐng)。A.國(guó)有土地所有者代表和城市規(guī)劃管理部門B.省級(jí)人民政府計(jì)劃管理部門C.省級(jí)人民政府D.國(guó)務(wù)院國(guó)土資源部

112、安全技術(shù)交底的主要內(nèi)容有（）。A.施工平面布置方面B.高空作業(yè)方面C.機(jī)械使用D.施工特殊作業(yè)E.起重吊裝作業(yè)

113、對(duì)基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)價(jià)，一般只進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的（）。A.實(shí)施狀況和實(shí)施效果B.實(shí)施狀況和科學(xué)性評(píng)價(jià)C.實(shí)施準(zhǔn)備和實(shí)施狀況D.實(shí)施計(jì)劃與實(shí)施效果

114、損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（）

115、如果從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況而停止作業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)此正確的處理是（）。A.降低其工資B.解除與其訂立的勞動(dòng)合同關(guān)系C.允許該行為D.對(duì)其給予警告處分

116、2016年張某準(zhǔn)備出賣自己的房屋。郝某表示愿意購買，雙方于2017年簽訂了房屋買賣合同。劉某也聽說了張某賣房的事，找到張某要求將房子賣給他，并許諾多出1萬元。張某礙于劉某是熟人，就另行與劉某訂立了合同，并辦理了房屋過戶。郝某得知后向法院起訴。法院應(yīng)判（）。A.房屋歸郝某，張某向劉某承擔(dān)違約責(zé)任B.房屋歸劉某，張某向郝某承擔(dān)違約責(zé)任C.房屋產(chǎn)權(quán)登記有誤，應(yīng)重新登記給郝某D.房屋應(yīng)重新歸張某

117、承擔(dān)建筑裝飾裝修材料檢測(cè)的單位（）具備相應(yīng)的資質(zhì)。A.不須B.宜C.應(yīng)D.可

118、關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的特征，說法正確的有（）。A.主體是符合法定條件的公民和法人B.客體為國(guó)家所有或者集體所有的土地C.是從國(guó)家土地所有權(quán)中分離出來的用益物權(quán)D.具有排他性E.是一項(xiàng)獨(dú)立的物權(quán)

119、空間使用權(quán)的取得方式是（）。A.利用招標(biāo)的方式B.利用拍賣的方式C.不同于土地使用的取得方式D.同于土地使用權(quán)的取得方式

120、建筑裝飾裝修工程施工（）不經(jīng)穿管直接埋設(shè)電線。A.可以B.不宜C.不應(yīng)D.嚴(yán)禁

參考答案與解析

1、答案：B本題解析：貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。（1）一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。（2）專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。（3）特種準(zhǔn)備指針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備?？键c(diǎn)：撥備管理

2、答案：A本題解析：答案為A。人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%=(46+8)+2138X100%≈2.53%。

3、答案：C本題解析：商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守以下原則：(1)審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)。(2)確?？蛻粜畔⒌陌踩?3)選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定。

4、答案：A本題解析：略。

5、答案：C本題解析：良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；②努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力；③對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為；④鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)；⑤高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源；⑥對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制。C項(xiàng)不屬于良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。故本題選C。

6、答案：B本題解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的及時(shí)性原則是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。

7、答案：B本題解析：施工作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃是對(duì)單位工程進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)分解后的計(jì)劃，可按分項(xiàng)工程或工序?yàn)閱卧M(jìn)行編制。

8、答案：C本題解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要包括以下四個(gè)方面：一是建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制；二是建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系；三是建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系；四是建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等。C項(xiàng)不屬于以上四個(gè)方面，并且C項(xiàng)本身表述不準(zhǔn)確：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)不同公司治理模式，指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則，而非發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式進(jìn)行指引。

9、答案：D本題解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。D項(xiàng)正確。故本題選D。

10、答案：B本題解析：土地使用人通過轉(zhuǎn)讓方式取得的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，其使用年限為國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同規(guī)定的使用年限減去原土地使用權(quán)人已使用年限后的剩余年限。A取得該宗地40年的使用權(quán)，B在得到該土地時(shí)A已使用10年，所以B可取得該宗地剩余的30年的使用權(quán)。

11、答案：A本題解析：從存貸比指標(biāo)來看，銀行B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力大；從中長(zhǎng)期貸款比重來看，銀行B和C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力相對(duì)較大；從最大十家存款戶的存款占比來看，銀行A和B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力相對(duì)較大。綜合來看，銀行B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大。

12、答案：A本題解析：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。(2)總量分析，計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。

13、答案：D本題解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法。就必須自行估計(jì)PD和LGD。

14、答案：C本題解析：?jiǎn)挝还こ炭⒐を?yàn)收由建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人組織。

15、答案：B本題解析：考查現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定公司的相關(guān)內(nèi)容。B選項(xiàng)符合題意。

16、答案：D本題解析：在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括不良貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團(tuán))客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例、貸款損失準(zhǔn)備充足率、逾期貸款率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、關(guān)注類貨款占比、貸款撥備率等。

17、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。

18、答案：A、C、E本題解析：B項(xiàng)，一個(gè)土地使用權(quán)人或所有權(quán)人使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫申請(qǐng)書；D項(xiàng)，當(dāng)事人雙方共同申請(qǐng)登記的，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同填寫一份申請(qǐng)書。

19、答案：A本題解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

20、答案：C本題解析：預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率,20000000*2%*（1-60%）+30000000*4%*（1-40%）=880000元

21、答案：A本題解析：商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見的定性描述有：達(dá)到或超過目標(biāo)信用級(jí)別、確保資本充足、對(duì)壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

22、答案：D本題解析：答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序。

23、答案：B本題解析：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)；②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性；③品德與誠(chéng)信度；④影響其決策的相關(guān)人員的情況；⑤決策過程；⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)；⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。

24、答案：D本題解析：參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

25、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工具，損失數(shù)據(jù)收集和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別工具。

26、答案：C本題解析：流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等?？键c(diǎn)：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

27、答案：B本題解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，主要包括對(duì)以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素的預(yù)警：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素；行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素；行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素；行業(yè)重大突發(fā)事件。

28、答案：A本題解析：監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控，并督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定適當(dāng)?shù)恼吆统绦?，不斷提高識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。

29、答案：C本題解析：C選項(xiàng)：損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

30、答案：A本題解析：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購或抵押融資。A項(xiàng)正確。故本題選A。

31、答案：B本題解析：假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率0=0，則上述評(píng)級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：P=1-(1+10％)／(1+13.8％)=1-0．95=0．05。

32、答案：D本題解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

33、答案：B本題解析：。COSO《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》（EnterpriseRiskManagementIntegratedFramework)于2001年開始起草，2004年9月由COSO定稿頒布。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

34、答案：A本題解析：法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一。按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程，可大致分為評(píng)級(jí)授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)。

35、答案：D本題解析：集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制，動(dòng)機(jī)之二是通過關(guān)聯(lián)交易來規(guī)避政策障礙和粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表。

36、答案：B本題解析：資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。

37、答案：C本題解析：集團(tuán)法人客戶的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高，容易造成嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

38、答案：B本題解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。

39、答案：C本題解析：外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo)，反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一的限度是20％～25％，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。

40、答案：C本題解析：易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，C項(xiàng)正確；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率三項(xiàng)指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小，A、B、D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。

41、答案：B本題解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取由上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

42、答案：D本題解析：在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值，但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過收益法或成本法來獲得。

43、答案：A本題解析：按照馬柯維茨的投資組合理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)。

44、答案：D本題解析：。證券化是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一，世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——住房抵押貸款證券，由美國(guó)政府國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。

45、答案：B本題解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征，所以B項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

46、答案：A本題解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括：①行業(yè)特征及定位；②行業(yè)成熟期分析；③行業(yè)周期性分析；④行業(yè)的成本及盈利性分析；⑤行業(yè)依賴性分析；⑥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析；⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。

47、答案：A本題解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。除制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程外，董事會(huì)和高級(jí)管理層還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，定期根據(jù)自身情況對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行情景分析和壓力測(cè)試，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。A項(xiàng)董事會(huì)及高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

48、答案：C本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA)=KX12.5XEAD=2%X12.5X10=2.5。

49、答案：A本題解析：當(dāng)資金來源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”，這種資金匱乏可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性狀況給予高度重視。

50、答案：B本題解析：答案為B。計(jì)算VaR值的基本方法主要有三種：①方差一協(xié)方差法；②歷史模擬法，即運(yùn)用當(dāng)前資產(chǎn)組合中各證券的權(quán)重和各證券的歷史數(shù)據(jù)重新構(gòu)造資產(chǎn)組合的歷史序列，從而得到重新構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率的時(shí)間序列；③蒙特卡洛法，即設(shè)定金融變量的隨機(jī)過程及過程參數(shù)，并針對(duì)未來利率所有可能的路徑情景，模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢(shì)，從而編制出資產(chǎn)組合的收益率分布來度量VaR。

51、答案：A本題解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。由于借款人無法按期償還貸款，銀行的資產(chǎn)就無法得到償付，因此容易產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)正確。故本題選A。

52、答案：D本題解析：D屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

53、答案：A本題解析：對(duì)于具有隱含期權(quán)的金融工具，如按揭貸款、可贖回（或可賣出）債券，可以利用有效久期工具來計(jì)算久期。有效久期是指在利率水平發(fā)生特定變化的情況下債券價(jià)格變動(dòng)的百分比，直接運(yùn)用以不同收益率變動(dòng)為基礎(chǔ)的債券價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，能反映隱含期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)。

54、答案：D本題解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

55、答案：C本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。簡(jiǎn)言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

56、答案：A本題解析：B、C、D三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

57、答案：D本題解析：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)主要包括：經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效；經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約；經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)。

58、答案：正確本題解析：間接費(fèi)用包括企業(yè)內(nèi)部的各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的各種費(fèi)用。例如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位管理人員的工資和福利費(fèi)屬于企業(yè)的間接費(fèi)用。

59、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)限額作為傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具，在限額制定、實(shí)施、監(jiān)控、預(yù)警、調(diào)整和超限額處理方面，必須有嚴(yán)格的制度保證。通常，風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)和超限額處理三個(gè)環(huán)節(jié)。

60、答案：B本題解析：《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對(duì)單一集團(tuán)客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類信用風(fēng)險(xiǎn)暴露）不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15％，否則將視為超過其風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

61、答案：A本題解析：對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。故本題選A。

62、答案：B本題解析：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心?？键c(diǎn)：市場(chǎng)約束機(jī)制

63、答案：A本題解析：題中所述體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)一性原則。

64、答案：B本題解析：歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問題。故本題選B。

65、答案：D本題解析：信用風(fēng)險(xiǎn)限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度?？键c(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定

66、答案：D本題解析：本題題干中已經(jīng)解釋了自我對(duì)沖的概念，并且說明不是自我對(duì)沖，因此可直接排除C項(xiàng)。通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可以是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，排除A、B兩項(xiàng)。

67、答案：C本題解析：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)包括：首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利。最后，杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂。

68、答案：D本題解析：土地總登記中的地籍調(diào)查由縣級(jí)以上人民政府國(guó)土資源行政主管部門組織實(shí)施。

69、答案：B本題解析：假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率0=0，則上述評(píng)級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：p=1-(1+10％)／(1+14.8％)=1-0．95=0．05。?

70、答案：A本題解析：由題可得，貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％=（5+7）／10×100％=120％。

71、答案：B本題解析：從該銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及信貸資產(chǎn)的投向，可以看出其面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；從資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益，高風(fēng)險(xiǎn)的次級(jí)債券，可以看出其面臨較高的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這三種主要風(fēng)險(xiǎn)綜合作用使該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

72、答案：D本題解析：答案為D。A選項(xiàng)屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；B選項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。

73、答案：A本題解析：信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

74、答案：D本題解析：資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括但不限于資產(chǎn)支持證券、住房抵押貸款證券、信用增級(jí)、流動(dòng)性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補(bǔ)等。

75、答案：B本題解析：商業(yè)銀行對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

76、答案：B本題解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券。（2）其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款。（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售。（4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

77、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助、市場(chǎng)退出。

78、答案：B本題解析：利率預(yù)測(cè)并非銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

79、答案：B本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。故本題選B。AD項(xiàng)是外部事件，C項(xiàng)是人員因素。

80、答案：D本題解析：計(jì)劃成本是項(xiàng)目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計(jì)劃降低額后的成本額。

81、答案：C本題解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)原則是準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則、保密性原則。

82、答案：A本題解析：將擬建工程項(xiàng)目的整個(gè)建造過程分解成若干個(gè)施工過程，然后按照一定的施工順序，各施工過程或施工段依次開工、依次完成的一種施工組織方式是依次施工。

83、答案：B本題解析：B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。

84、答案：C本題解析：《金融違法行為處罰辦法》屬于行政法規(guī)。

85、答案：B本題解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

86、答案：D本題解析：總進(jìn)度計(jì)劃不是以工程項(xiàng)目的實(shí)施階段劃分施工進(jìn)度計(jì)劃的。

87、答案：A本題解析：轉(zhuǎn)讓費(fèi)用高是單筆貸款轉(zhuǎn)讓的缺點(diǎn)；組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度，買賣雙方很難就評(píng)估事項(xiàng)達(dá)成一致意見，因?yàn)橘I方一般很難核實(shí)所有信息，特別是有關(guān)借款人信用狀況的信息。故A項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

88、答案：B本題解析：商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

89、答案：B本題解析：商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

90、答案：B本題解析：《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性，包括流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口率。流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不應(yīng)低于25％。?

91、答案：C本題解析：在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)力爭(zhēng)做到：①充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)。②與客戶建立授信關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)，要求客戶提供真實(shí)、完整的信息資料。③識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10％以上的變動(dòng)情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。④集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致。⑤在定期識(shí)別期間，集團(tuán)法人客戶的成員單位若發(fā)生產(chǎn)權(quán)關(guān)系變動(dòng)，導(dǎo)致其與集團(tuán)的關(guān)系發(fā)生變化，成員行應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料上報(bào)牽頭行，牽頭行匯總有關(guān)信息后報(bào)管轄行，管轄行做出識(shí)別判斷后，決定是否繼續(xù)列入集團(tuán)加以統(tǒng)一管理或刪除在集團(tuán)之外，并在集團(tuán)法人客戶信息資料庫中做出相應(yīng)調(diào)整。⑥對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)內(nèi)的成員單位(明確新增或刪除的成員單位)。