《計量經(jīng)濟學(xué)》實驗指導(dǎo)書_第1頁
《計量經(jīng)濟學(xué)》實驗指導(dǎo)書_第2頁
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文檔簡介

《計量經(jīng)濟學(xué)》實驗指導(dǎo)書

一、實驗教學(xué)對象:

信息管理與管理信息系統(tǒng)、經(jīng)濟學(xué)基地班、經(jīng)濟學(xué)、金融、國際貿(mào)易5個本

禾斗專業(yè)。

二、教學(xué)課時:每個專業(yè)20學(xué)時。

三、教學(xué)時間:信息管理與管理信息系統(tǒng)專業(yè)于第七學(xué)期開課,經(jīng)濟學(xué)基地班、

經(jīng)濟學(xué)、金融、國際貿(mào)易各專業(yè)于第六學(xué)期開課。

四、教學(xué)目的:

通過計量經(jīng)濟學(xué)專用軟件(Eviews)的教學(xué),使學(xué)生在基本理論和方法學(xué)習(xí)

的基礎(chǔ)上,能熟練運用軟件對模型進行估計、檢驗以及進一步進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析、

經(jīng)濟預(yù)測和政策評價,以達到對煲際經(jīng)濟問題能通過建立計量經(jīng)濟模型進行分析

研究的目的。

五、實驗安排:

實驗內(nèi)容課時學(xué)時

實驗一Eviews軟件的基本操作2課時

實驗二一元回歸模型2課時

實驗三多元回歸模型2課時

實驗四非線性回歸模型2課時

實驗五異方差性2課時

實驗六自相關(guān)性2課時

實驗七多重共線性2課時

實驗八虛擬變量2課時

實驗九滯后變量2課時

實驗十聯(lián)立方程模型2課時

合計20課時

六、實驗設(shè)備

1.專用軟件用iews3.1

2.操作系統(tǒng):MSWindows2000/XP/2003

七、各單元實驗內(nèi)容:

實驗一:Eviews軟件的基本操作

【實驗?zāi)康摹苛私釫views軟件的基本操作對象,掌握軟件的基本操作。

【預(yù)習(xí)要求】

一.預(yù)習(xí)《計量經(jīng)濟分析軟件Eviews》第一節(jié)概述。

二.上機操作前須熟悉Eviews軟件的特點。(參見教材)

三.對Eviews軟件的工作窗口的組成和基本操作對象有一個基本的了解。

【實驗內(nèi)容】

一、Eviews軟件的安裝;

二、工作文件建立的與數(shù)據(jù)的輸入方式;

三、圖形分析與描述統(tǒng)計分析;

【實驗步驟】

一、安裝Eviews軟件

1.點擊“網(wǎng)上鄰居”,進入服務(wù)器;

2.在服務(wù)器上查找“計量經(jīng)濟軟件”文件夾,雙擊其中的setup.exe;

3.指定安裝Eviews的啟動設(shè)置成桌面快捷方式

二、介紹EViews軟件的特點

EViews(EconometricViews)軟件是美國QMS公司研制的MicroTSP軟件的

Windows版本。由于TSP軟件簡單實用、操作方便,現(xiàn)已成為我國計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)、科研

中的主要分析軟件,并為國內(nèi)廣大用戶所熟悉。將TSP軟件移植到Windows平臺之后,軟

件的操作更加靈活,并且EViews軟件體現(xiàn)了一種新的分析思想,即通過對不同對象的各種

觀察(View)來揭示經(jīng)濟現(xiàn)象的變化規(guī)律。

除了TSP軟件所具有的特點之外,EViews軟件還有以下特點:

1.具有Windows軟件的操作風(fēng)格

允許用戶通過鼠標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)的Windows窗口、菜單、對話框上操作,處理結(jié)果直接顯示

在窗口之中,并且可以利用標(biāo)準(zhǔn)的Windows技術(shù)(如復(fù)制、粘貼等)去進一步處理這些結(jié)

果。因此,只要熟悉Windows環(huán)境下的軟件操作,將會很快掌握EViews軟件的基本操作方

法。

2.采用了面向?qū)ο蟮能浖O(shè)計思想

EViews軟件將計量經(jīng)濟分析的基本元素(如序列、數(shù)據(jù)、矩陣等)和分析結(jié)果(如方

程、圖形、系統(tǒng)等)都視為“對象”,每一個對象都用相應(yīng)的窗I」來表示。通過對每一個對

象不同側(cè)面的觀察,來分析對象的屬性和特征,揭示不同對象之間的關(guān)系。

3.具有靈活的操作方式

為了便于用戶操作,EViews軟件提供了三種操作方式,一是菜單驅(qū)動方式;利用系統(tǒng)

提供的命令菜單可以很方便地完成有關(guān)操作。二是命令輸入方式:系統(tǒng)專門設(shè)置了命令輸入

窗口,以便用戶在此窗口中直接鍵入有關(guān)命令,而且在命令字后邊可以添加命令參數(shù),三是

程序運行方式,將有關(guān)命令序列編制成程序之后,運行該程序則以批處理方式完成一組命令

的操作,這種方式適用于經(jīng)常使用的重及操作。另外,EViews軟件還在各個對象窗LJ中設(shè)

置了常用命令的命令按鈕,這些方式使得EViews軟件的操作非常方便靈活。

4.反映了計量經(jīng)濟學(xué)的最新研究成果

由于EViews軟件是由計量經(jīng)濟學(xué)家研制、并且專門用于計量經(jīng)濟分析的專用軟件,所

以軟件中反映了計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法研究的發(fā)展情況。在EViews2.0版中,檢驗方法包

括異方差性的white檢驗、自相關(guān)性的BG檢驗、因果關(guān)系的Granger檢驗、協(xié)整的單位根

檢驗等等;估計方法包括ARCH模型、GMM模型、向量自回歸模型的估計和三段最小二乘

估計法等系統(tǒng)估計方法。

三、EViews軟件的啟動與退出

1.啟動:正常安裝EViews軟件之后,在Windows95/98開始菜單的程序組中將包括?

J?EconometricViews雙擊該項則啟動EViews軟件,顯示EViews軟件的工作窗口(如

圖1所示)。

2.退出:在EViews主菜單上點擊File'Exit,系統(tǒng)詢問是否保存所修改的工作文件,確

認(rèn)之后將返回到Windows窗口。

圖1EViews軟件的工作窗口

四、EViews軟件工作窗口的組成

如圖1所示,窗口的頂部是標(biāo)題欄,標(biāo)題欄的右端有三個按鈕:最小化、最大化(或復(fù)

原)和關(guān)閉。標(biāo)題欄左邊是控制框,控制框也有上述三個按鈕的功能,雙擊則關(guān)閉該窗口。

菜單欄:標(biāo)題欄下是主菜單欄。主菜單欄上共有7人選項:

File,Edit,Objects,View,Procs,Quick,Options,Window,Help

用鼠標(biāo)點擊打開下拉式菜單(或再下一級菜單),點擊某個選項將執(zhí)行對應(yīng)的命令V

命令窗口:主菜單欄下是命令窗口,窗口最左端的豎線是提示符,允許用戶在提示符后

通過鍵盤輸入EViews(TSP風(fēng)格)的命令。如果熟悉MicroTSP的命令,可以在此宜接鍵

入。

主顯示窗口:命令窗口之下是EViews的主顯示窗口,以后操作產(chǎn)生的窗口(稱為子窗

口)均在此范圍之內(nèi)顯示,不能移出主窗口之外。

狀態(tài)欄:主窗口之下是狀態(tài)欄,左端顯示信息,中部顯示當(dāng)前路徑,右端顯示當(dāng)前狀態(tài),

例如有無工作文件。

五、EViews軟件的基本操作對象

1.工作文件(Workfile)

工作文件是用戶使用EViews軟件處理數(shù)據(jù)時存貯在內(nèi)存中的信息,包括操作過程中建

立的所有命名對象。工作文件可以視為EViews軟件的基本“工作平臺”,在這個平臺上可

以存放信息處理過程中的其它操作對象,如序列、數(shù)組、方程、圖像等等。

啟動EViews軟件之后,必須首先創(chuàng)建一個新的工作文件,或者從磁盤上加載一個工作

文件到內(nèi)存,這樣EViews才允許用戶進行下一步的數(shù)據(jù)處理工作。退出EViews之前,一

般也要將工作文件存貯到磁盤上,否則包含在工作文件中的所有對象將丟失。

2.序歹U(Series)

序列即通常所說的變量,它可以由解釋變量、被解釋變量的實際觀察值組成,也可以是

計量經(jīng)濟分析過程中計算得到的序列,如變量的函數(shù)形式、殘差序列、系數(shù)估計值序列、預(yù)

測值序列等等。一般情況下,我們將直接稱序列為變量。

序列包括時間序列和非時間序列(由橫截面數(shù)據(jù)或排列順序不規(guī)則的時間序列數(shù)據(jù)組

成)。時間序列的頻率可以分成年度、季度、月份和周數(shù)據(jù)。

3.數(shù)組(Group)

數(shù)組由若干個序列組合而成,以便對組中的所有變量同時執(zhí)行某項操作。EViews以電

子表格的形式表示數(shù)組,所以在數(shù)組窗口中可以直接鍵入或編輯各個序列的數(shù)據(jù)。數(shù)組和所

對應(yīng)的各個序列之間是一種鏈接關(guān)系,修改序列的數(shù)據(jù)、更改序列名、刪除序列等操作,都

會在數(shù)組中產(chǎn)生相應(yīng)變化,

4.圖形(Graph)

EViews軟件的圖形類型主要有:折線圖、(趨勢圖)、相關(guān)圖、柱形圖、圓餅圖等圖形。

用戶可以在圖形窗口中直接定義圖例、比例尺度、刻度線、標(biāo)題等圖形參數(shù)。

5.方程(Equation)

方程是計量經(jīng)濟分析的主要對象之一;在方程窗口中可以直接確認(rèn)樣本區(qū)間、參數(shù)估計

方法、方程中的變量及其函數(shù)形式等內(nèi)容。根據(jù)估計的方程,還可以直接進行殘差分析、穩(wěn)

定性分析、計量經(jīng)濟檢驗、預(yù)測模擬等分析。

六、建立工作文件

現(xiàn)以表I中我國財政文教科學(xué)衛(wèi)生事業(yè)費支出(Y)和國家財政收入(X)的歷年統(tǒng)計

資料為例,說明EViews軟件的具體操作過程。

表1我國文教衛(wèi)財政支出與財政收入統(tǒng)計資料(單位:億元)

年文教衛(wèi)財政文教衛(wèi)財政

年份

份財政支出收入財政支出收入

1978113113219884862357

1979132114619895532665

1980156116019906172937

1981171117619917083149

1982197121219927933483

1983224136719939584349

19842631643199412785218

19853172005199514676242

19863802122199617047408

86

1987403219919971904

51

【菜單方式】

在主菜單上依次點擊File\New\Workfile,將彈出一個對話框(如圖2所示),由用戶選

擇數(shù)據(jù)的時間頻率(frepuency)、起始期和終止期。

其中,Annual------年度Monthly------月度Semi-annual------半年

Weekly------周Quarterly------季度Daily------日

Undatedorirregular------非時序數(shù)據(jù)

選定時間頻率之后,再分別點擊起始期欄和終止期欄,輸入相應(yīng)的日期1978和1997。

輸入季度、月份日期時用符號“:”或分隔年、季(或月)。如果是非時序數(shù)據(jù),則只

需輸入觀察數(shù)據(jù)的組數(shù)(即樣本容量)。輸入完畢點擊OK,將在EViews的主顯示窗口顯示

相應(yīng)的工作文件窗口(如圖1所示)。

圖2建立工作文件對話框

工作文件窗口是EViews的子窗口。它也有標(biāo)題欄、控制框、控制按鈕。標(biāo)題欄指明窗

口的類型是workfHe,以及工作文件名和存儲路徑。標(biāo)題欄下是工作文件窗口的工具條,工

具條上是一些命令按鈕:

Views------觀察Procs-------過程Save-------保存工作文件,

Fetch——讀取對象Store——存儲對象Delete——刪除對象

Sample------設(shè)置樣本區(qū)間Gener------生成新的序列

在工作文件窗口中選取并雙擊某個對象,將打開該對象窗口。

工作文件中一開始就包含了兩個對象,一個是系數(shù)向量C,用來保存估計的系數(shù);另一個是

殘差序列RESID,用于存貯實際值與擬合值之差。

【命令方式】

在命令窗口也可以直接輸入建立工作文件的命令CREATE,命令格式為:

CREATE數(shù)據(jù)頻率起始期終止期

其中,數(shù)據(jù)頻率類型分別為A(年)、Q(季)、M(月),非時序數(shù)據(jù)(U)等等。如果是非

時序數(shù)據(jù),則只需在數(shù)據(jù)類型之后標(biāo)明數(shù)據(jù)的組數(shù)。例如:

CREATEA7897

CREATEU20

說明:1.輸入EViews命令時,命令字與命令參數(shù)之間只能用空格分隔;

2.利用光標(biāo)移動鍵可以依次調(diào)入以前輸入的命令,以便用戶編輯之后重新執(zhí)行命令,

或瀏覽歷史命令的執(zhí)行過程:

3.如果當(dāng)前窗口不是命令窗口,有時無法輸入命令,此時只需點擊命令窗口使其成

為當(dāng)前窗口即可。

圖3數(shù)組窗口

七、輸入與編輯數(shù)據(jù)

【命令方式】

格式:DATA變量名1變量名2...變量名k

功能:輸入新變量的數(shù)據(jù),或編輯工作文件中現(xiàn)有變量的數(shù)據(jù)。

例:DATAYX

說明:

1.執(zhí)行命令之后,將在主窗口顯示數(shù)組窗口(如圖3所示);數(shù)組窗口是一個二維表格,

變量的值按列排列。如果是新變量,則在表格中顯示缺省值NA,此時可以通過鍵盤和方向

移動鍵逐個輸入數(shù)據(jù);如果是工作文件中已經(jīng)存在的變量,則在表格中顯示有關(guān)變量的數(shù)值,

此時可以用全屏幕編輯方式隨意編輯修改數(shù)據(jù)。

2.執(zhí)行命令之后,工作文件(窗口)中將直接生成相應(yīng)變量,變量的數(shù)值由數(shù)組窗口

中的數(shù)據(jù)決定;在數(shù)組窗口中輸入或修改數(shù)據(jù),(工作文件中)變量的數(shù)值也將隨之發(fā)生變

化。

3.在數(shù)組窗口的變量名欄可以直接添加新的變量,或更改變量的名稱。

4.輸入或編輯完數(shù)據(jù)之后可以直接關(guān)閉數(shù)組窗口,此時系統(tǒng)詢問是否刪除數(shù)組,由于工

作文件中已保留了有關(guān)變量的數(shù)據(jù),所以一般選擇Yes,工作文件中的變量小會因此而去失。

5.在工作文件窗口中雙擊變量名,將重新顯示該變量的數(shù)據(jù);也可以選擇若干變量組

成新的數(shù)組,具體做法是:

(1)在工作文件窗口中點擊組成新數(shù)組的第一個變量;

(2)如果數(shù)組中的其余變量在工作文件窗口連續(xù)排列,則采用拖拉鼠標(biāo)的方式直接選

定;如果變量排列不連續(xù),或想人為地確定變量的先后批列順序,可以通過在變量名上點擊

鼠標(biāo)右鍵的方式逐個選定變量;

(3)雙擊選取的變量,并在彈出的菜單中選擇openGroup,則打開新的數(shù)組窗口,以

便瀏覽(顯示)或編輯數(shù)據(jù)。

【菜單方式】

在主菜單上依次點擊Quick\EmptyGroup,先建立一個空組,再用方向鍵將光標(biāo)移到每

一列的頂部(obs欄)之后,輸入各個變量名;如果變量名是工作文件中已有的變量,則回

車之后顯示相應(yīng)的數(shù)據(jù),否則顯示缺省值NA,等待用戶輸入數(shù)據(jù)。

八、圖形分析與描述統(tǒng)計分析

在估計計量經(jīng)濟模型之前,借助圖形分析可以直觀地觀察經(jīng)濟變量的變動規(guī)律和相關(guān)關(guān)

系,以便合理地確定模型的數(shù)學(xué)形式。圖形分析中最常使用的是趨勢圖和相關(guān)圖。

1.利用PLOT命令繪制趨勢圖;

格式:PLOT變量1變量2.....變量名k

作用:(1)分析經(jīng)濟變量的發(fā)展變化趨勢;

(2)觀察是否存在異常值。

例:PLOTYX

趨勢圖如圖4:

圖4趨勢圖

2.觀察圖形參數(shù)的設(shè)置情況;

雙擊圖形中的圖例、坐標(biāo)軸區(qū)域,可以重新定義圖例和坐標(biāo)軸的顯示格式。雙擊國形區(qū)

域,將彈出圖形參數(shù)設(shè)置窗口(圖5)。

圖形參數(shù)設(shè)置說明:

(1)在圖形類型(GraphType)列表框中可供選擇的圖形有:折線圖、直方圖、疊加直方

圖、折線一直方圖混合圖、散點圖(相關(guān)圖)、圓餅圖等。

(2)圖形屬性(GraphAttributes)選擇框中,常用的選擇項有圖形框、垂直/水平刻度線、

彩色圖形等等。

(3)圖形縱軸刻度(GraphScales)選擇框中,可以設(shè)定單坐標(biāo)軸或雙坐標(biāo)軸;當(dāng)變量的

量綱不同時,只有選擇雙坐標(biāo)軸才能合理顯示所有變量的圖形。

(4)圖形的比例尺度(GraphScaling)選擇框中,默認(rèn)設(shè)置為自動設(shè)定,也可以取成強制

通過原點、對數(shù)比例尺度、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)(NormalizeData)和手動設(shè)置等,標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)尤其

適宜于顯示具有不同量綱變量的圖形。

(5)在折線圖選擇框中,可以選擇折線、散點、點線圖:在散點圖(ScatterDiagram;中,

可以選擇顯示回歸線(RegressionLine)?

(6)點擊Fonts按鈕,可以設(shè)置圖形文字標(biāo)識的字體、字型等字體樣式。

圖5圖形參數(shù)設(shè)置窗口

3.利用SCAT命令繪制X、Y的相關(guān)圖;

格式:SCATYX

作用:(1)觀察變量之間的相關(guān)程度;

(2)觀察變量之間的相關(guān)類型,即為線性相關(guān)還是曲線相關(guān),曲線相關(guān)時大致是哪

種類型的曲線。

圖6相關(guān)圖

說明:

(1)SCAT命令中,第一個變量為縱軸變量,一般取為被解釋變量;第二個變量為橫軸變

量,一般取為解釋變量。

(2)SCAT命令每次只能顯示兩個變量之間的相關(guān)圖,若模型中含有多個解釋變量,可以

逐個進行分析;此時雖然得到的是Y與Xi的切面圖,但還是有助于分析被解釋變量與各個

解釋變量Xi之間的相關(guān)關(guān)系。

(3)在趨勢圖中,通過改變圖形類型也可以得到相關(guān)圖。

4.在序列和數(shù)組窗口觀察變量的描述統(tǒng)計量。

描述統(tǒng)計主要是利用均值、標(biāo)準(zhǔn)差、偏態(tài)系數(shù)和峰態(tài)系數(shù)等數(shù)字特征來描述變量的取值

分布情況。在數(shù)組窗口中點擊ViewVDescriptiveStats(描述統(tǒng)計),就可以得到數(shù)組中每個變

量的各個數(shù)字特征。在工作文件窗口中雙擊某個變量,并在序列窗口中點擊View'histcgram

andStats,則在顯示該變量數(shù)字特征的同時,還將顯示其取值的頻率直方圖(如圖7所示)。

圖7變量的描述統(tǒng)計量

其中,Mean和Mediar.分別是反映集中趨勢位置的均值和中位數(shù),Maximum和Minimum

分別為變量的最大值和最小值:Std.Dev為反映變量離散程度的標(biāo)準(zhǔn)差;Skewness和Kurtosis

分別為偏態(tài)系數(shù)和峰態(tài)系數(shù),計算公式為:

s=為主辿

ns

式中n為觀察值個數(shù),s為標(biāo)準(zhǔn)差。對于對稱分布,s=0;當(dāng)s>0(或s<0)時表明分

布存在右偏態(tài)(或左偏態(tài))。對于正態(tài)分布,k=3,當(dāng)k>3(或k<3)時說明分布比較陡

峭(或平坦)。

Jarque-Bera統(tǒng)計量同于檢驗變量是否服從正態(tài)分布,簡稱JB檢驗,其計算公式為:

JB=6[S2+(K-3)2/4]/n

在變量服從正態(tài)分布的原假設(shè)下,JB統(tǒng)計量服從自由度為2的7分布;因此,如果JB統(tǒng)

口量大丁彳?分布的臨界值,或?qū)?yīng)的概率值較小,則拒絕該變量服從正態(tài)分布的假設(shè)。

九、相關(guān)分析

1.簡單相關(guān)分析

利用相關(guān)圖可以直觀地分析變量的相關(guān)情況,EViews軟件還可以直接計算變量的(簡

單)相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差系數(shù)。

【菜單方式】

(1)在工作文件窗口中選定有關(guān)變量組成數(shù)組,并打開數(shù)組窗口;

(2)在數(shù)組窗口中點擊View\Correlations(相關(guān)系數(shù)),或Covariances(協(xié)方差2將

顯示變量的相關(guān)系數(shù)矩陣或協(xié)方差系數(shù)矩陣。

【命令方式】

COR變量名1變量名2…變量名k計算相關(guān)系數(shù)矩陣

COV變量名1變量名2…變量名k計算協(xié)方差矩陣

十、練習(xí)數(shù)據(jù)的輸入、編輯

1.建立工作文件(第二章例1、例2);

2.輸入Y、X的數(shù)據(jù);

3.選擇若干變量構(gòu)成數(shù)組,在數(shù)組中增加、刪除和更名變量;

4.在工作文件窗口中刪除、更名變量。

【上機作業(yè)要求事項】

一.通過上機操作掌握用兩種方式即菜單方式和命令方式輸入數(shù)據(jù);

二.學(xué)會對數(shù)據(jù)的簡單圖形分析和觀察其描述統(tǒng)計量。

實驗二:一元線性回歸模型

【實驗?zāi)康摹空莆找辉€性回歸模型的建模方法;明確Eviews輸出結(jié)果各項

的含義。

【預(yù)習(xí)要求】

一.預(yù)習(xí)最小二乘估計法的過程和結(jié)果,對照相關(guān)系數(shù)的公式,明確一元

回歸參數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系;

一.求P19頁表中收入x與消費支出的相關(guān)系數(shù)和樣本回歸直線,為上機

操作練習(xí)后進行對比做準(zhǔn)備。

【實驗內(nèi)容】一、建立我國文教財政支出模型;

二、建立我國稅收預(yù)測模型;

三、建立中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)。

【實驗步驟】

講解:一元線性回歸模型的建立一利用表1數(shù)據(jù)建立我國文教財玫支

出模型

對于一元線性回歸模型:>=戊)+4玉+/

利用最小二乘法估計模型的命令為:

LSYCXI

其中,C為EViews軟件的保留字,代表常數(shù)項為;執(zhí)行LS命令之后,將在主窗口中

打開如圖10所示的方程窗口。

說明:

1.方程窗口的上半部分為參數(shù)估計結(jié)果,其中第I列為解釋變量名(包括常數(shù)項),第

2列為相應(yīng)的參數(shù)估計值,第3列為參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差S(b),第4列為t統(tǒng)計量值,第5列為t

檢驗的雙側(cè)概率值p,即:

P(ItI>ti)=p

2.方程窗口的下半部分主要是一些統(tǒng)計檢驗值,其中各統(tǒng)計量的含義為:

R-squared判定系數(shù)R2

AdjustedR-squared調(diào)整的判定系數(shù)

S.E.ofregression回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差

Sumsquaredresid殘差平方和

Loglikelihood對數(shù)似然函數(shù)

Durbin-WatsonstatD-W統(tǒng)計量

Akaikeinfbcritcr赤池信息準(zhǔn)則

Schwarzcriterion施瓦茲準(zhǔn)則

F-statisticF統(tǒng)計量

Equation:UNTITLEDWorkfile:EXP61_|吟|

View]Procs]Objects]Print|Name]Freeze]Estimate]Forecast|StatsR-

LSIIDependentVariableisY

Date:05/30/01Time:20:32

Sample:19781997

Includedobservations:20

VariableCoefficienStd.Errort-StatisticProb.

C-119.488318.71117-6.3859340.0000

X0.2468930.00497549.623480.0000

R-squared0.992743MeandependentvarG41.2000

AdjustedR-squared0.992340S.D.dependentvar548.2628

S.E.ofregression47.98405Akaikeinfocriterion7.836377

Sumsquaredresid41444.44Schwarzcriterion7.935950

Loglikelihood-104.7425F-statistic2462.489

Durbin-Watsonstat0.955542Prob(F-statistic)0.000000

圖10回歸方程窗口

3.點擊方程窗口中的Resids按鈕,將顯示模型的擬合圖和殘差圖(如圖11所示)。

圖II擬合殘差圖

點擊View\ActuaLFitted,Residual\Table,可以得到擬合值和殘差的有關(guān)計算結(jié)果(如圖12

所示)。

CEquation:UNTITLEDWorkfile:EXP61

View|Procs|Objects|Print|Name|Freeze|Estimate|Forecast|StatsR

1obsActualFittedResidualResidualPlot

F1984263.000286.156-23.15621▲

『1985317.000375.531-58.53131

198Gl380.000404.418-24.41771

1L

[1987403.000423.428-20.42841

1

1988486.000462.43723.56261,

1989553.000538.48014.51961

I1990617.000605.63511.36491

[1991708.000657.97650.02371

1992793.000740.43852.56151

1993958.000954.2473.752591

”94

1278.001168.80109.2031

『19951467.001421.6245.38501

F19961704.001709.49-5.49174

199匚1904.002016.38-112.379?-11▼

圖12擬合值與殘差值

4.在方程窗口中點擊Name按鈕,可以將當(dāng)前方程按用戶指定的名稱保存在工作文件

中.點擊Estimate按鈕重新估計方程時,命名方程中的估計結(jié)果也會隨之改變。如果采用命

名的方式保存不同的估計方程,則只能在命令窗口中重新鍵入LS命令。

5.點擊方程窗口中的Estimate按鈕,將彈出如圖13所示的對話框。在方程描述框中

可以重新定義方程中的變量及其函數(shù)形式,也可以重新設(shè)定樣本區(qū)間,選擇其它參數(shù)估計方

法等等。例如,在本例的文教衛(wèi)財政支出模型中,可以引入虛擬變量D1(1994?1997年期

間,Dl=l;其余時期DI=0)和DI*X,將會顯著提高模型的擬合優(yōu)度。

圖13估計方程的對話框

6.方程窗口中的Forcast按紐是使用當(dāng)前方程進行預(yù)測;Freeze按紐是將當(dāng)前方程窗

口中的內(nèi)容“固化”成一個二維表格,以便編輯和保存:Stats按紐是將窗LI切換到最初的

估計結(jié)果窗口。

練習(xí)1:以我國稅收預(yù)測模型為例;

一、建立工作文件;

SACREATEA8597

二、輸入數(shù)據(jù):

1.鍵入命令:DATAYX

2.輸入每個變量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

三、圖形分析:

1.趨勢圖:PLOTYX

2.相關(guān)圖:SCATXY

四、估計線性回歸模型;

1.命令方式LSYCX

2.菜單方式

(1)點擊Quick\EstimatcEquation;

(2)在彈出的方程設(shè)定框內(nèi)輸入模型:

YCX或Y=C(1)+C(2)*X

練習(xí)2:以中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)為例。

【上機操作要求事項】

一.在復(fù)習(xí)鞏固上次上機輸入數(shù)據(jù)方式的基礎(chǔ)上,對例1和例2的變量進

行初步分析后,利用軟件對參數(shù)進行估計,并熟悉輸出結(jié)果的意義;

二.利用軟件對預(yù)習(xí)要求的收入和消費支出進行回歸,對比手工計算結(jié)果

與計算機計算結(jié)果的差異,并對比這兩種方法計算的相關(guān)系數(shù)的差異。

實驗三:多元回歸模型

【實驗?zāi)康摹空莆战⒍嘣貧w模型和比較、篩選模型的方法。

【實驗內(nèi)容】

一、我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù);

二、練習(xí)2.14中的城鎮(zhèn)居民耐用消費品需求函數(shù)(第二章例3、例4)。

【預(yù)習(xí)要求】

一.明確最小二乘估計量的性質(zhì):

二.熟悉回歸模型的統(tǒng)計檢驗擬合優(yōu)度檢驗,參數(shù)的顯著性檢驗,模型的

整體性檢驗的原理和方法。

三、數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用與轉(zhuǎn)換。

【實驗步驟】(以國有獨立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)為例)

一、建立多元線性回歸模型

1.建立包括時間變量的三元線性回歸模型(教材第二章例3);

2.建立剔除時間變量的二元線性回歸模型(教材第二章例4);

二、比較、選擇最佳模型

估計過程中,對每個模型檢驗以下內(nèi)容,以便選擇出一個最佳模型;

1.回歸系數(shù)的符號及數(shù)值是否合理;

2.模型的更改是否提高了擬合優(yōu)度;

3.模型中各個解釋變量是否顯著;

4.殘差分布情況。

三、數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用與轉(zhuǎn)換

1.存貯并調(diào)用工作文件;

.(1)保存工作文件

SaveAs

FileName:Directories:

Update

exp.wfld:\eviews

Default

Directory

barrol.wf!▲Qd:\▲

exp.wfl1eviews

expl.wflLJdata

exp2.wf1□exps

exp3wf1

exp4.wf1匹]

exp410.wf1

exp411.wf1

exp48.wf!

ListFilesofType:Drives:

|Workfile三][Sd7三I

圖14文件存貯對話框

【菜單方式】

在工作文件窗口中點擊Save按鈕,或在主菜單上點擊口怕62\化(或$2丫3&5),將彈出一

個文件存貯對話框(如圖14所示);用戶可以在Drives列表框中指定存儲的驅(qū)動器,在

Directories欄中指定存儲的路徑,在FileName欄中命名欲保存的工作文件,最后點擊OK,

則將當(dāng)前工作文件按指定的文件名存貯到磁盤的指定子目錄中,工作文件的默認(rèn)擴展名

為.Wfl0

在FileName欄中,也可以直接鍵入所存工作文件的盤符、路徑和文件名。點擊UpdaleDefault

Directory,可以將當(dāng)前路徑設(shè)置成為缺省路徑,為今后存取文件提供方便。

【命令方式】

格式:SAVE工作文件名

(2).讀取工作文件

【菜單方式】

在主菜單上點擊Filc'Opcn,將顯示與圖14完全相同的對話框;指定盤符、路徑之后,

將在文件列表框中列出當(dāng)前子目錄中已經(jīng)保存的文件。選定需要打開的文件之后點擊0K

(或雙擊需打開的文件名),則將該文件讀入內(nèi)存,并在內(nèi)存中自動建立了相應(yīng)的工作文件

區(qū)。

【命令方式】

格式:LOAD工作文件名

2.存貯若干個變量,并在另一個工作文件中調(diào)用存貯的變量;

EViews軟件對各種工作時象(如數(shù)組、方程、圖像、模型、系統(tǒng)等)采用兩種存貯方

式,一是以命名方式將對象保存在(內(nèi)存中的)當(dāng)前工作文件之中,這樣保存工作文件時將

連同己命名的對象一起保存到磁盤,打開工作文件時也同時將其中的命名對象調(diào)入內(nèi)存;二

是用Store命令直接將對象保存到磁盤。

(1).對象的命名與調(diào)用

在對象窗口上點擊Name按鈕,并輸入有關(guān)名稱,則將當(dāng)前對象保存到當(dāng)前工作文件中,各

種對象用特定的圖標(biāo)表示,

在工作文件窗口中雙擊對象圖標(biāo),將打開該對象窗口。

(2).對象的存貯與調(diào)用

在主菜單(或?qū)ο蟠癐」)上點擊Object'Store,或在工作文件窗口上選定有關(guān)對象后點擊

Store按鈕,則將當(dāng)前(或選定的)對象按指定的文件名保存到磁盤的指定路徑中。各類對

象的默認(rèn)擴展名為:

-.DB序列(series)

-.DBE方程(equation)

-.DBM矩陣(matrix,vector,orcoefficient)

-.DBG圖像(graph)

-.DBR數(shù)組(group)

-.DBT表格(table)

-.DBL模型(model)

-.DBS系統(tǒng)(system)

在主菜單上點擊ObjectXFctch,并在彈出的對話框中指定盤符、路徑,再從文件列表框中選

定需要調(diào)用的對象之后點擊0K,則將選定的對象加載到當(dāng)前工作文件之中。

對各種對象單獨進行存取操作,即節(jié)省了磁盤存貯空間,又便于在不同的工作文件(或?qū)嵱?/p>

軟件)中交換數(shù)據(jù)。

3.將工作文件分別存貯成文本文件和Excel文件;

EVicws軟件可以與Excel和Lotus軟件相互交換數(shù)據(jù)文件,也可以將有關(guān)內(nèi)容輸出到文

本文件。例如,設(shè)Excel或Louis軟件的電子數(shù)據(jù)表格為:

ABCDF

1TYXIX2

219788512102

319799215106

419809618109

若將EViews中的變量(序列)存貯成Excel或Lotus軟件的數(shù)據(jù)文件,則具體步驟為:

(1).在主菜單上點擊Procs\ExportData,將彈出一個類似如圖15的文件存貯對話框;

此時可以指定驅(qū)動器、路徑,并在文件類型列表欄(LisiFilesofType)中選擇要轉(zhuǎn)換的文

件類型:

文本文件(.txt)

Lotus的數(shù)據(jù)文件(.wk1或.wk3)

Excel的數(shù)據(jù)文件(.xls)

然后在FileNames欄中輸入文件名(擴展名由系統(tǒng)給定)。

圖15據(jù)輸入/輸出對話框

(2).系統(tǒng)將彈出一個數(shù)據(jù)輸入/輸出對話框(如圖15所示),需要依次確認(rèn):

(1)數(shù)據(jù)的排列次序(Orderofdata),一般取按列存放(Scriesincolumns);

(2)數(shù)據(jù)表格中數(shù)據(jù)區(qū)的左上角單元地址(不包括變量名),由于表格中的第一行一般用于說

明變量名,所以取數(shù)據(jù)區(qū)的起始位置為A2或B2。如果輸出的是文本文件,則系統(tǒng)詢問缺

少的數(shù)據(jù)是否用NA表示(TextforNA),此時可以改用其它特殊的數(shù)值或符號來表示。

(3)需輸出的變量(Seriestowrite),即工作文件中需輸出的序列;如本例中的Y、XI、X2

等。

4.在工作文件中分別調(diào)用文本文件和Excel文件;

若將Excel或Lotus數(shù)據(jù)文件中的變量加載到EViews的工作文件中,則具體步驟為:

(1).在主菜單上點擊ProcsVmporlData,并在彈出的打開文件對話框(類似圖14)中指

定驅(qū)動器、路徑和文件類型;然后在FileNames欄中確認(rèn)需加載的數(shù)據(jù)文件。

(2).系統(tǒng)又將彈出一個與圖15類似的數(shù)據(jù)輸入/輸日對話框,需要依次確認(rèn):

①ExceK或Lotus)數(shù)據(jù)文件中數(shù)據(jù)的排歹ij次序(Orderofdata),本例中是取按列存放(Series

incolumns);

②數(shù)據(jù)表格中數(shù)據(jù)區(qū)的左上角單元地址(不包括變量名),本例中若只取Y、XI、X2,則

取成B2:若還包括T,貝!取成A2。

③需加載的變量,此時可以輸入數(shù)據(jù)表格中每個數(shù)據(jù)序列所對應(yīng)的變量名,如本例中的Y、

XI、X2等,也可以直接輸入數(shù)據(jù)表格中已命名的變量數(shù)目;若數(shù)據(jù)區(qū)的左上角單元地址取

成B2,并且加載的變量數(shù)目為2,則只輸入Y和XI;若加載的變量數(shù)目為3,則還包括

X3。

要求:

(I)EViews只能讀取Excel2.1工作表和Lotus的.wkL、wk3數(shù)據(jù)文件;

(2)Exccl和Lotus的數(shù)據(jù)表格中,變量名必須直接排在數(shù)據(jù)區(qū)的上一行(如本例中的第一行),

否則將無法讀取變量。

5.特殊文本的輸出

(1).將有關(guān)內(nèi)容打印輸出到文本文件

①在主菜單上點擊Options\PrintSetup,設(shè)置打印參數(shù):

②在目標(biāo)(Destination)選擇框中,選擇打印輸出到文本文件(Textfile);

③在文件名欄中輸入文本文件名,文件名前可以設(shè)置盤符和路徑(如C:\FILES\EXP1);

這樣,以后所有的打印內(nèi)容(如數(shù)據(jù)表格、模型的估計結(jié)果、系統(tǒng)等等)都將輸出到指定的

文本文件中去(如上述C盤FILES子目錄中的EXP1文件),利用文字處理軟件可以很方便

的編輯這些輸出結(jié)果。

說明:

①在重新定義文本文件名之前,所有的打印結(jié)果都依次輸出到指定的文本文件:在文件

名欄中重新定義新的文件名之后,打印結(jié)果將保存到新指定的文件。

②如果要恢復(fù)到在打印機輸出,可以將目標(biāo)(Destination)修改成打印機(Printer)o

(2).對象的固定格式文本輸出

①在對象(如數(shù)組、方程等)窗口上點擊Freeze按鈕,則將當(dāng)前窗口轉(zhuǎn)化成一個數(shù)據(jù)

表格(Tabic)窗口;

②在表格窗口中,可以點擊Edit按鈕對數(shù)據(jù)進行編輯,點擊InsDel按鈕進行行、列的

插入或刪除:

③在窗口菜單上點擊Procs\ColumnWidth,可以調(diào)整列的寬度;

④在窗口菜單上點擊P「ocs\NumberCellFormat,可以定義數(shù)據(jù)的數(shù)值格式和對齊方式;

有兩種格式供選擇:固定寬度(Fixeddigits)和固定小數(shù)位(Fixeddecimal);對齊方式可以

取左對齊、右對齊和中間對齊。

⑤在窗口菜單上點擊ProcsUustification,可以定義數(shù)據(jù)(包括數(shù)值和字符)的對齊方式;

⑥將打印輸出指定為文本文件,并在對象窗口菜單上點擊Prinl按鈕,則將對象按固定

格式輸出到文本文件。

6.在對象窗口中點擊Name按鈕,將對象存貯于工作文件。

【上機作業(yè)要求事項】

一.通過對例3和例4的操作練習(xí),鞏固最小二乘估計法操作方法;

二.在進一步明確輸出結(jié)果的基礎(chǔ)上能正確寫出有關(guān)計算結(jié)果的“報告形

式”;

三.作業(yè):第二章思考與練習(xí)2.10和2.11。

實驗四:非線性回歸模型

【實驗?zāi)康摹空莆辗蔷€性回歸模型的轉(zhuǎn)化、參數(shù)估計及檢驗方法。

【預(yù)習(xí)要求】

一.熟悉把可線性化的模型轉(zhuǎn)化為線性回歸模型的方法,明確轉(zhuǎn)化后原參

數(shù)的意義。

二.掌握不可線性化模型的迭代估計法的原理和步驟;

三.閱讀P15,三、生成序列至P319第三節(jié),注意記憶有關(guān)函數(shù)的符號。

【實驗內(nèi)容】一、生成序列與調(diào)整數(shù)據(jù)區(qū)間

二、建立可線性化模型(練習(xí)2.16中的生產(chǎn)函數(shù));

三、不可線性化模型的迭代估計法的應(yīng)用。

【實驗步驟】

一、生成序列

【命令方式】

格式GENR變量名=表達式

功能:將表達式的計算結(jié)果賦值給等號左端的變審

例:GENRLNX=log(X)

GENRDX=D(X)

GENRXl=l/X

GENRX2=XA2

GENRT=@TREND(77)

GENRHX=X*(X>=1000)

【菜單方式】

在主菜單上點擊Procs'GeneraleSeries,或在工作文件窗口中直接點擊GENR按鈕,然后在

彈出的對話框中輸入新序列的名稱及其計算公式。

二、調(diào)整數(shù)據(jù)區(qū)間

建立或調(diào)入工作文件之后,數(shù)據(jù)區(qū)間和樣本區(qū)間也隨之確定。但是在計量經(jīng)濟分析過程中,

有時需要擴展數(shù)據(jù)區(qū)間或調(diào)整樣本區(qū)間。例如,在我國文教衛(wèi)財政支出模型中,數(shù)據(jù)區(qū)間和

樣本區(qū)間都是1978?1997年;如果要增加1998~2000年的統(tǒng)計資料,或者預(yù)測1998-2000

年財政支出情況,則需要將數(shù)據(jù)區(qū)間擴展為1978~2000年;并且建立預(yù)測模型時,樣本區(qū)間

(即數(shù)據(jù)處理區(qū)間)應(yīng)該設(shè)置成19787997年,而利用模型進行預(yù)測時,又需要將樣本區(qū)間

調(diào)整為1998~2000年。因此在計量經(jīng)濟分析過程中,經(jīng)常需要調(diào)整數(shù)據(jù)區(qū)間。

【命令方式】

擴展數(shù)據(jù)區(qū)間:EXPAND起始期終止期

調(diào)整樣本區(qū)間:SMPL起始期終止期

例如:EXPAND782000

SMPL7897

SMPL982000

說明:

1.擴展的數(shù)據(jù)區(qū)間不能小于原來的數(shù)據(jù)區(qū)間,即起始期應(yīng)早于原來的起始期,終止期

應(yīng)晚于原來的終止期。

2.樣本區(qū)間應(yīng)在數(shù)據(jù)區(qū)間范圍(Range)之內(nèi)。

3.建立或調(diào)入工作文件時,樣木區(qū)間?般與數(shù)據(jù)區(qū)間相同,數(shù)據(jù)處理命令是對整個區(qū)

間內(nèi)的數(shù)值進行操作。但是重新設(shè)置樣本區(qū)間之后,數(shù)據(jù)處理命令只對樣本區(qū)間以內(nèi)他數(shù)值

進行操作,而不涉及樣本區(qū)間以外的數(shù)據(jù)。

【菜單方式】

在主菜單上點擊Procs\Sample或ExpandRange,也可以在工作文件窗口中雙擊數(shù)據(jù)區(qū)間

(Range)或樣本區(qū)間(Sample),并在彈出的勸話框中重新輸入起始期和終止期,點擊OK

之后,可以觀察到工作文件窗口中的數(shù)據(jù)區(qū)間(或樣本區(qū)間)已做了相應(yīng)調(diào)整。

三、估計非線性回歸模型:

1.命令方式:

分別建立以下模型:

雙對數(shù)模型:LSlog(Y)Clog(X)

對數(shù)模型:LSYClog(X)

指數(shù)模型:LSlog(Y)CX

二次多項式模型:LSYCXX2操作練習(xí)例5

2.菜單方式:

在方程窗口點擊Estimate按鈕,并在彈出的方程描述框內(nèi)依次輸入上述

模型。

3.迭代估

在方程設(shè)定框內(nèi)依次輸入:

Y=C(1)*X^C(2)估計幕函數(shù)模型

Y=C⑴*EXP(C(2)*X)估計指數(shù)函數(shù)模型

Y=C(1)+C(2)*X+C(3)*X9估計二次多項式模型

估計過程中,可以點擊Option按鈕設(shè)定迭代次數(shù)和估計精度。

四、建立非線性回歸模型:

對于非線性回歸模型,可以使用兩種方式進行估計,一是經(jīng)過適當(dāng)?shù)淖兞孔儞Q將其轉(zhuǎn)化

成線性模型;二是使用迭代法直接進行估計(第二種方法尤其適用于不可線性化的模型)。

例如,對于C-D生產(chǎn)函數(shù):

Y=AL“K’

方式1:轉(zhuǎn)化成線性模型

在C-D生產(chǎn)函數(shù)兩端同時取對數(shù),得:

lnY=lnA+alnL+BInK

設(shè)Y1=lnY,a=lnA,Xl=lnL,X2=lnK,則得到線性模型:

Yl=a+aXl+6X2

再用最小二乘法估計出各個參數(shù)。鍵入的命令序列為:

GENRYl=log(Y)

GENRXI=log(L)

GENRX2=log(K)

LSY1CXIX2

方式2:使用迭代法直接估計

【命令方式】

格式:NLS變量=表達式

例:NLSY=C(1)*LAC(2)*KAC(3)

式中,C(l)、C(2)、C(3)分別代表待估參數(shù)A、a和8。

【菜單方式】

在主菜單上點擊Quick\EstimateEquation,并在彈出的(如圖15所示的)方程描述對

話框中直接輸入方程的數(shù)學(xué)形式:

Y=C(1)*LAC(2)*KAC(3)

說明:

1.利用迭代法估計非線性回歸模型時,需要事先確定待估參數(shù)的初始值??梢源?/p>

PARAM命令直接設(shè)定,也可以在工作文件窗I」中雙擊序列C,然后在序列窗I」中依次輸入

C(l)>C(2)>C(3)等參數(shù)的初始值。

2.迭代估計是一種近似估計,并且估計結(jié)果還會受到參數(shù)初始值和誤差精度設(shè)定的影

響。因此,對于可線性化的非線性模型,最好還是將其轉(zhuǎn)化成線性模型進行估計。

3.在方程描述窗口口是點擊按紐Options,可以設(shè)置迭代估計的最大迭代次數(shù)(Max

Iterations)和誤差精度(Convergence),以便控制迭代估計的收斂過程(如圖16所示

圖16

迭代過程中可以作如下控制;

(1)在工作文件窗口中雙擊序列C,輸入?yún)?shù)的初始值;

(2)在方程描述框中點擊Options,輸入精度控制值。

控制過程:①參數(shù)初值:0,0,0;迭代精度;10汽

②參數(shù)初值:0,

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