（金融學(xué)專業(yè)論文）我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管.pdf

摘要 近年來(lái) 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展迅速地改變了人們的生活方式 而網(wǎng)絡(luò)銀行的出現(xiàn) 也影響了銀行在經(jīng)營(yíng)模式和安全管理上的變革 雖然我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行速度較快 但 與西方市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家相比發(fā)展層次還比較低 認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)也還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠 通 過(guò)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)銀行的比較 分析了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀 特點(diǎn)和存 在問(wèn)題 并結(jié)合巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì) b c b s 規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)種類與監(jiān)管措施 對(duì) 網(wǎng)絡(luò)銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面地分析 提出應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)跟蹤國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展趨 勢(shì) 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行技術(shù)方案進(jìn)行科學(xué)慎密的論證 避免網(wǎng)絡(luò)銀行出現(xiàn)技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn) 同時(shí)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)銀行監(jiān)管體系的策略 設(shè)計(jì)出一套網(wǎng)絡(luò)銀行內(nèi)外控制相結(jié)合 技術(shù) 與業(yè)務(wù)相兼顧 網(wǎng)絡(luò)金融監(jiān)管為指導(dǎo)的較為完整的網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的制 度體系 關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理 監(jiān)管體系 a b s t r a c t r e c e n t l y t h en e t w o r ke c o n o m yc h a n g e dt h ew a yo f o u rl i f eq u i c k l y a n dt h e e b a n ki n n u e r l c e st h et r a n s f o r mo ft h em a n a g e m e n ta 畔s e c u r i t ya l s o a l t h o u g ht h e e b a l l ko fo u rc o u n t r yd e v e l o p sv e r yf a s t i ti ss t i l ln o tg o o de n o u g hc o m p a r e d w i t ht h e d e v e l o p e dc o u n t r i e s a n dh a sl e s se x p e r i e n c e b o t ho nt e c h n o l o g ya n dm a n a g e m e n t b y c o m p a 打n gw i t ht h ee b a n ko fd e v e l o p e dc o u n t r i e s t h i sp a p e ra n a l y s e st h ea c t u a l i t y d 恤a c t e r i s t i ca n dp r o b l e m s t h e nc o m b i n i n gt h er i s kc a t e g o r ya n ds u p e r v i s em e a s u r e p r e s c 曲e db yb c b s m a k e sa l la n a y s i so f a l lk i n d so fr i s ko f e b a n ka c r o s s t h e b o a r d a n da d v a n c e st h a tw es h o u l dt r a c kt h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t o fd e v e l o p e d c o u i t e sa l n dr e s e a r c hc a r e f u l l yt oa v o i dr i s k s a tt h es a m et i m e w es h o u l df o r ma 吼l p e i s es y s t e mw h i c hi sa b l et om a n a g e a n dc o n t r o lt h er i s k sf r o mb o t hi n s i d ea n d o u t s i d e k e y w o r d e b a n k r i s km a n a g e m e n t s u p e r v i s es y s t e m 學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明 學(xué)位論文知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬聲明 學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明 本人聲明 所呈交的學(xué)位論文系本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下獨(dú)立完成的研究成果 文中 依法引用他人的成果 均己做出明確標(biāo)注或得到許可 論文內(nèi)容未包含法律意義上 已屬于他人的任何形式的研究成果 也不包含本人已用于其他學(xué)位申請(qǐng)的論文或成 果 本人如違反上述聲明 愿意承擔(dān)由此引發(fā)的一切責(zé)任和后果 論文作者簽名襲葛鵬 日期 砷年z 月 鈿 學(xué)位論文知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬聲明 本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下所完成的學(xué)位論文及相關(guān)的職務(wù)作品 知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬學(xué)校 學(xué)校享有以任何方式發(fā)表 復(fù)制 公開(kāi)閱覽 借閱以及申請(qǐng)專利等權(quán)利 本人離校 后發(fā)表或使用學(xué)位論文或與該論文直接相關(guān)的學(xué)術(shù)論文或成果時(shí) 署名單位仍然為 青島大學(xué) 本學(xué)位論文屬于 保密口 在 年解密后適用于本聲明 不保密 請(qǐng)?jiān)谝陨戏娇騼?nèi)打 敝儲(chǔ)簽名熏秀鴝 聊繇緣 日期易娟年 月形日 日期 如莎石劇6 日 本聲明的版權(quán)歸青島大學(xué)所有 未經(jīng)許可 任何單位及任何個(gè)人不得擅自使用 4 3 引言 引言 研究背景 未來(lái)的個(gè)人銀行是什么 一機(jī)一卡一網(wǎng)銀 即手機(jī) 信用卡和網(wǎng)絡(luò)銀行 它揭 示了個(gè)人銀行的三大工具 代表了個(gè)人化 數(shù)字化 移動(dòng)化為特征的不可抗拒的未 來(lái) 網(wǎng)絡(luò)銀行是i t 行業(yè)的奇葩 揭示了一個(gè)無(wú)止境的新領(lǐng)域 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng) 絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展 i t 行業(yè)在銀行的地位也逐漸的發(fā)生轉(zhuǎn)變 由 服務(wù)的保障者 銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的載體 走到了銀行改革的最前沿 跨入市場(chǎng) 躋身于營(yíng)銷 成為了利潤(rùn)中心的一員 網(wǎng)絡(luò)銀行由此誕生 它幾乎復(fù)制了銀行的大部分產(chǎn)品和業(yè) 務(wù) 把柜臺(tái)延伸到顧客的家中 這個(gè)虛擬的銀行陳列著龐大的產(chǎn)品 服務(wù)集群 構(gòu) 成了一個(gè)完美的服務(wù)營(yíng)銷系統(tǒng) 但同時(shí) 也使金融領(lǐng)域出現(xiàn)了很多新現(xiàn)象 新問(wèn)題 網(wǎng)絡(luò)銀行 電子貨幣的出現(xiàn) 金融市場(chǎng) 金融安全 金融監(jiān)管領(lǐng)域都出現(xiàn)了新的特 征 對(duì)傳統(tǒng)金融理論和實(shí)踐都提出了挑戰(zhàn)和新的要求 給商業(yè)銀行造成了潛在的巨 大風(fēng)險(xiǎn) 除了傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的信用風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和利率 風(fēng)險(xiǎn)外 還由于其特殊性而存在著基于信息技術(shù)本身導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和基于虛擬金 融服務(wù)品種形成的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 比如通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 巨額資金便可以在瞬間將從一 方傳到另一方 從一國(guó)傳到另一國(guó) 大量資金突發(fā)性轉(zhuǎn)移不僅增大銀行業(yè)務(wù)的不穩(wěn) 定性 增加銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 還可能使風(fēng)險(xiǎn)迅速蔓延和擴(kuò)大 導(dǎo)致一國(guó)乃至全球 金融市場(chǎng)發(fā)生急劇波動(dòng) 因此 由于網(wǎng)絡(luò)銀行的整個(gè)交易過(guò)程的虛擬化使管理安全 性成為最為敏感的問(wèn)題 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的監(jiān)管也面臨比傳統(tǒng)銀行更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn) 從 目前國(guó)內(nèi)外金融理論界與實(shí)際部門(mén)的研究現(xiàn)狀看 對(duì)傳統(tǒng)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范與控制問(wèn)題 的研究較多 也制定了一系列相應(yīng)政策措施 而對(duì)于對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制及其研 究處于起步階段 還沒(méi)有形成十分有效和建設(shè)性的意見(jiàn) 因此 如何加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn) 的監(jiān)督管理是對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行未來(lái)發(fā)展的重大挑戰(zhàn) 本文研究的思路和方法 相對(duì)于對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的研究 我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究還比較欠缺 即使有部分學(xué)者已經(jīng)開(kāi)始了這方面的研究 但這些研究通常只涉及到網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn) 問(wèn)題的某一細(xì)節(jié)部分 而對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題缺乏全面 系統(tǒng)的研究 基于此 本文旨在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上 運(yùn)用計(jì)算機(jī)知識(shí)和經(jīng)濟(jì)金融理論 以理論研究為主 應(yīng) 用研究與理論研究相結(jié)合 定性分析為主 定性分析與定量分析相結(jié)合的研究方法 就網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行全面 系統(tǒng)的分析與研究 為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行健康 持續(xù) 的發(fā)展構(gòu)建起一套完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系 在研究方法中側(cè)重對(duì)實(shí)際案例的分析和討 論 將網(wǎng)絡(luò)銀行實(shí)際發(fā)展變化情況作為研究重點(diǎn) l 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 第二章界定網(wǎng)絡(luò)銀行的基本概念 分析網(wǎng)絡(luò)銀行的特征以及較傳統(tǒng)銀行的優(yōu)勢(shì) 第三章說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)銀行對(duì)貨幣乘數(shù)和貨幣流通速度的放大作用 并通過(guò)與傳統(tǒng)銀 行的比較 總結(jié)出網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)的新特征 第四章分析我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題 列舉了招商銀行 建 設(shè)銀行 中國(guó)銀行以及中國(guó)金融認(rèn)證中心的網(wǎng)絡(luò)銀行建設(shè)狀況 并指出其中存在的 問(wèn)題 加以比較分析 第五章從技術(shù) 制度和法律規(guī)范三個(gè)層次入手 深入分析我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避策略 詳細(xì)闡述當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)銀行主要運(yùn)用的技術(shù)策略 介紹了目前常用的制度措 施和建立的法律規(guī)范 最后提出如何建立健全銀行業(yè)務(wù)管理及內(nèi)控體系 國(guó)內(nèi)研究前沿綜述 一 基礎(chǔ)研究 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的基礎(chǔ)研究主要是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行定義 與傳統(tǒng)銀行對(duì)比 國(guó)際網(wǎng)絡(luò) 銀行發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 現(xiàn)階段發(fā)展特點(diǎn) 存在的問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展方向等內(nèi)容的研究 國(guó)內(nèi) 的研究主要集中于基礎(chǔ)研究 1 網(wǎng)絡(luò)銀行的定義 中國(guó)金融 雜志 2 0 0 0 編輯部介紹網(wǎng)絡(luò)銀行的定義為 網(wǎng)絡(luò)銀行又稱網(wǎng)上 銀行 是指銀行利用互聯(lián)網(wǎng) i n t e r n e t 技術(shù) 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供開(kāi)戶 銷戶 查詢 對(duì)賬 行內(nèi)轉(zhuǎn)賬 跨行轉(zhuǎn)賬 信貸 網(wǎng)上證券 投資理財(cái)?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目 是客戶可以足不出戶就能夠安全便捷的管理活期和定期存款 支票 信用卡及個(gè)人 投資等 2 與傳統(tǒng)銀行的對(duì)比 陳華芳 2 0 0 4 主要將網(wǎng)絡(luò)銀行與傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了對(duì)比研究 指出 網(wǎng)絡(luò)銀行 1 將銀行的贏利模式從傳統(tǒng)銀行的存貸款利率差發(fā)展到向社會(huì)提供替代 現(xiàn)金的各種中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù) 2 將銀行的經(jīng)營(yíng)理念從以物為中心轉(zhuǎn)化為以人 為中心 3 由于成本大幅度降低從而提高了滿足客戶要求的能力 陳華芳等 2 0 0 5 將網(wǎng)絡(luò)銀行與傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)差異進(jìn)行了對(duì)比研究 認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)銀行與傳統(tǒng)銀行在開(kāi) 展業(yè)務(wù)的前提條件 業(yè)務(wù)方式 業(yè)務(wù)種類 經(jīng)營(yíng)管理模式 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)績(jī) 效評(píng)價(jià)等五個(gè)方面存在區(qū)別 謝平 2 0 0 0 認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)銀行在產(chǎn)業(yè)組織 業(yè)務(wù)種類 經(jīng)營(yíng)管理模式 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)等五個(gè)方面存在區(qū)別 王小蘭 2 0 0 0 主要研究了網(wǎng)絡(luò)銀行與傳統(tǒng)銀行在服務(wù)質(zhì)量上的差別 劉園 2 0 0 5 認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)銀行 與傳統(tǒng)銀行的主要區(qū)別體現(xiàn)在業(yè)務(wù)形式 發(fā)展動(dòng)力 業(yè)務(wù)范圍等十二方面 伍軍 2 0 0 4 在性質(zhì) 成本 業(yè)務(wù)方式 經(jīng)營(yíng)管理模式 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管等 七個(gè)方面將網(wǎng)絡(luò)銀行和傳統(tǒng)銀行進(jìn)行了對(duì)比研究 黃建丹 2 0 0 2 從對(duì)成本 模式 監(jiān)管等六個(gè)方面對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行和傳統(tǒng)銀行進(jìn)行了研究 2 引言 3 國(guó)外網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 張真 2 0 0 4 在組織形式 組織框架和業(yè)務(wù)開(kāi)展情況三個(gè)方面進(jìn)行了國(guó)內(nèi)外網(wǎng) 絡(luò)銀行對(duì)比研究 梁萬(wàn)泉 2 0 0 2 從分類 成本 業(yè)務(wù)范圍和居民對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的認(rèn) 識(shí)等方面進(jìn)行了研究 楊放 2 0 0 1 徐聽(tīng) 2 0 0 0 主要介紹了西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展 戰(zhàn)略 彭暉 2 0 0 5 余曉兵 2 0 0 4 分別研究了美國(guó)和香港的網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展?fàn)顩r 4 我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行現(xiàn)階段的特點(diǎn) 存在問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展方向和戰(zhàn)略 對(duì)這一部分的研究占了國(guó)內(nèi)研究中的絕大部分 有許多學(xué)者從不同角度對(duì)我國(guó) 網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展現(xiàn)狀 存在問(wèn)題及策略進(jìn)行了研究 例如 盧凱 2 0 0 5 蓋銳 2 0 0 5 葛城 2 0 0 4 李加棋 2 0 0 4 等均對(duì)目前我國(guó)銀行存在的問(wèn)題和解決對(duì)策進(jìn)行研究 周莉萍 2 0 0 5 認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該包括大銀行發(fā)展戰(zhàn)略 社區(qū)銀行發(fā)展 戰(zhàn)略和純網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展戰(zhàn)略三個(gè)部分 戴逸飛 2 0 0 4 提出網(wǎng)絡(luò)銀行的可持續(xù)發(fā)展 戰(zhàn)略 趙宇舟 2 0 0 4 貝j j 從政府政策的角度對(duì)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行提出了建議 吳英杰 2 0 0 1 則從網(wǎng)絡(luò)銀行對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響角度入手研究了我國(guó)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行的策略 二 網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究 由于網(wǎng)絡(luò)銀行存在多種風(fēng)險(xiǎn) 因而對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的研究可以分為總體研究和對(duì)于某 一種風(fēng)險(xiǎn)的研究 國(guó)內(nèi)的學(xué)者主要從宏觀的角度對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究 而對(duì)某 種風(fēng)險(xiǎn)的研究并不多見(jiàn) 1 總體研究 吳宗金 2 0 0 5 詳細(xì)介紹了技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)存在的原因 將技 術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分為安全風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn)兩類 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分為操作風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)信號(hào)風(fēng)險(xiǎn) 和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)三類 法律風(fēng)險(xiǎn)分為違法行為和法律缺乏兩類 舒海棠 2 0 0 5 將我國(guó) 的網(wǎng)絡(luò)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)歸納為業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 安全性風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)四類 其中業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括傳統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 丁依群 2 0 0 5 將網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng) 險(xiǎn)分為系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩類 其中系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)包括技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn)和 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括操作風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn) 潘攀介紹了美 國(guó)財(cái)政部貨幣總監(jiān)署對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行分線的分類 即 信用風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn) 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn) 合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等九類 王成昌 2 0 0 4 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)做了介紹 并闡述了三類風(fēng)險(xiǎn)中各種 風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 提出了用系統(tǒng)的方法從外部治理和內(nèi)部治理兩個(gè)方向來(lái)防范網(wǎng)絡(luò) 銀行的風(fēng)險(xiǎn) 蔣吉才 2 0 0 4 在介紹網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)類型之后 提出應(yīng)從信息保存 安全和信息傳遞安全兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制 2 單個(gè)因素研究 李紅霞 2 0 0 5 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了專門(mén)研究 將技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分為三個(gè) 層次 即系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 信息與通信層的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 并對(duì)每個(gè)層次的風(fēng) 3 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 險(xiǎn)從技術(shù)上解釋了其產(chǎn)生的原因 同時(shí)針對(duì)這些原因提出相應(yīng)的解決策略 喬紅 2 0 0 4 也對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了專門(mén)的研究 認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要有安全性 風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 運(yùn)行和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)及客戶濫用產(chǎn)品和服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三類 銀行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 防范要從管理制度和技術(shù)措施兩個(gè)方面入手 溫權(quán) 2 0 0 5 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的信息安全問(wèn)題進(jìn)行了研究 詳細(xì)介紹了加密 數(shù)字 簽名 訪問(wèn)控制 數(shù)據(jù)完整性 鑒別交換 通信業(yè)務(wù)填充 路由控制和公證八種信 息安全實(shí)現(xiàn)機(jī)制 白彥峰 2 0 0 4 也研究了信息安全問(wèn)題 介紹了網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的 非授權(quán)訪問(wèn) 計(jì)算機(jī)病毒等六種威脅 提出了技術(shù)上的安全防范措施 喬立新 2 0 0 4 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了研究 建立了評(píng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn)資本值的標(biāo)準(zhǔn)法模型和內(nèi)部評(píng)價(jià)法模型 路鴻飛 2 0 0 4 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的法 律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究 提出可以通過(guò)強(qiáng)化客戶準(zhǔn)入制度 明晰網(wǎng)絡(luò)銀行與客戶二者間 的權(quán)利義務(wù) 確認(rèn)并維護(hù)網(wǎng)絡(luò)銀行電子文件的法律雙方等方法來(lái)防范法律風(fēng)險(xiǎn) 3 網(wǎng)絡(luò)銀行監(jiān)管 王遠(yuǎn)均 2 0 0 5 首先陳述了網(wǎng)絡(luò)銀行監(jiān)管的意義 提出了網(wǎng)絡(luò)銀行監(jiān)管的四條 原則 即維護(hù)合理競(jìng)爭(zhēng)的原則 審慎性原則 持續(xù)性原則和國(guó)際性原則 李成 2 0 0 2 高曉紅 2 0 0 2 尹龍進(jìn)行了國(guó)內(nèi)外 網(wǎng)絡(luò)銀行監(jiān)管措施的對(duì)比研究 對(duì)國(guó)外網(wǎng)絡(luò)銀 行的監(jiān)管模式 監(jiān)管主體 監(jiān)管內(nèi)容 監(jiān)管規(guī)則 監(jiān)管范圍 監(jiān)管方式等內(nèi)容進(jìn)行 研究 并結(jié)合中國(guó)實(shí)際提出建立中國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行監(jiān)管體系的措旄 4 網(wǎng)絡(luò)銀行營(yíng)銷 作為服務(wù)的提供商 網(wǎng)絡(luò)銀行的生存和發(fā)展取決于其客戶 因而營(yíng)銷策略是影 響到客戶滿意度和忠誠(chéng)度的重要因素之一 齊德義 2 0 0 5 從產(chǎn)品策略 客戶策略 價(jià)格策略和品牌策略四個(gè)方面對(duì)網(wǎng)絡(luò) 銀行的營(yíng)銷策略進(jìn)行了研究 方喬 2 0 0 4 則從競(jìng)爭(zhēng)策略 產(chǎn)品策略 客戶策略和 品牌策略四個(gè)方面進(jìn)行了研究 并對(duì)四大商業(yè)銀行 集團(tuán)控股銀行和中小型股份商 業(yè)銀行進(jìn)行了分類研究 陳浪南 2 0 0 2 主要研究了競(jìng)爭(zhēng)策略和客戶策略 馬敏 2 0 0 1 從產(chǎn)品策略 定價(jià)策略 分銷策略和促銷策略四個(gè)方面對(duì)國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)銀行的營(yíng)銷管 理進(jìn)行了分析和評(píng)述 國(guó)外研究前沿綜述 一 影響客戶接受度和忠誠(chéng)度的因素研究 這一部分研究是國(guó)外學(xué)者研究的重點(diǎn)內(nèi)容 主要是從客戶的角度出發(fā)研究影響 顧客受網(wǎng)絡(luò)銀行的因素及影響現(xiàn)有顧客對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行忠誠(chéng)度的因素 研究方向以問(wèn)卷 調(diào)查法或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研法為主 z a k a r i ai s a l c h 2 0 0 3 認(rèn)為雖然網(wǎng)絡(luò)銀行雖然已經(jīng)被建立多年 但公眾對(duì)網(wǎng) 上交易安全性的關(guān)注可能是減緩網(wǎng)絡(luò)銀行推廣的最重要的因素 這一因素也使得公 4 引言 眾是否信任電子渠道和網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)而不是技術(shù)本身成為影響網(wǎng)絡(luò)銀行是否被接 受的主要原因 并提出隨著網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的關(guān)注要從狹義的安全逐 步轉(zhuǎn)化為更廣義的風(fēng)險(xiǎn)管理 b o m i ls u h 2 0 0 2 通過(guò)在網(wǎng)上對(duì)8 4 5 個(gè)案例的調(diào)查以及 研究也得出信任對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的接受度有重要影響 z i q il i a o 2 0 0 2 在新加坡對(duì)網(wǎng) 絡(luò)銀行的有效性及顧客愿意使用網(wǎng)絡(luò)銀行的因素進(jìn)行了研究 表明正確性 安全性 網(wǎng)絡(luò)速度 用戶友好程度 參與程度和便利性是影響網(wǎng)絡(luò)銀行有效性的最重要的因 素 而前五個(gè)因素又決定著顧客是否使用網(wǎng)絡(luò)銀行 k e l d o nj b a u e r 2 0 0 2 首先提 到截止到2 0 0 0 年 使用網(wǎng)絡(luò)銀行的美國(guó)家庭占總數(shù)的比例不到1 0 然后從消費(fèi)者 的角度入手用效用最大化模型研究了影響網(wǎng)絡(luò)銀行使用率的因素 同時(shí)將傳統(tǒng)銀行 和電話銀行作為網(wǎng)絡(luò)銀行的替代物進(jìn)行了對(duì)比研究 結(jié)果表明在沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的情況下 消費(fèi)者的選擇是無(wú)差異的 而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí) 網(wǎng)絡(luò)銀行的接受率則與使用網(wǎng)絡(luò)銀行 增加的效用 增加的成本及風(fēng)險(xiǎn)的大小等三個(gè)因素有關(guān) a b d u l l a hm a a l m o g b i l 2 0 0 5 對(duì)沙特阿拉伯的網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行了個(gè)案研究 旨 在揭示出發(fā)展中國(guó)家影響網(wǎng)絡(luò)銀行接受的因素 在對(duì)4 7 3 個(gè)被調(diào)查者進(jìn)行調(diào)查問(wèn)卷 之后 結(jié)果表明教育程度 專業(yè)背景和技術(shù)能力是影響網(wǎng)絡(luò)銀行推廣的主要因素 同時(shí) 調(diào)查也表明教育程度高的人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注較高 因此 政府要想加速網(wǎng)絡(luò)銀 行的普及速度 則一方面要加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度 另一方面要提高公民的教育水 平 m s a d i qs o h a i l 2 0 0 3 對(duì)馬來(lái)西亞的網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行了個(gè)案研究 在對(duì)3 0 0 個(gè)被 調(diào)查者的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析的結(jié)果表明 年齡和教育背景對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行和傳統(tǒng)銀行的 選擇沒(méi)有必然的聯(lián)系 上網(wǎng)方便程度 網(wǎng)絡(luò)銀行的知曉狀況 顧客對(duì)改革的接受程 度 電腦和網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的成本 對(duì)某個(gè)銀行的信任程度 安全性等因素是影響馬來(lái)西 亞網(wǎng)絡(luò)銀行推廣速度的主要因素 m o u t a za b o u r o b i c h 2 0 0 5 對(duì)1 0 0 個(gè)被調(diào)查者的調(diào)查基礎(chǔ)上研究了顧客對(duì)網(wǎng)絡(luò) 銀行及網(wǎng)絡(luò)銀行替代物的態(tài)度及舒適感的程度 結(jié)果表明年齡 教育程度 年薪是 影響顧客使用網(wǎng)絡(luò)銀行的態(tài)度 舒適程度和對(duì)安全性的考慮的主要因素 二 對(duì)比研究 c l a r ac e n t e n o 2 0 0 4 對(duì)歐盟1 5 國(guó)及擬加入歐盟的國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展?fàn)顩r 進(jìn)行了對(duì)比研究 將影響網(wǎng)絡(luò)銀行普及的因素劃分為基礎(chǔ)設(shè)施因素及技術(shù)因素和銀 行自身因素兩個(gè)大類 指出由于網(wǎng)絡(luò)銀行所具備的更有效的分銷渠道 成本降低 市場(chǎng)份額上升 顧客忠誠(chéng)度目標(biāo)等特點(diǎn)使得歐盟及擬加入歐盟的國(guó)家正大力推行網(wǎng) 絡(luò)銀行 而顧客使用網(wǎng)絡(luò)銀行的動(dòng)力是速度 網(wǎng)絡(luò)便捷程度 2 4 小時(shí)服務(wù)和價(jià)格等 因素的綜合作用 同時(shí)顧客將網(wǎng)絡(luò)銀行作為一個(gè)輔助手段 目前依然以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和 電話服務(wù)為主 m a t t h e ws e a s t i n 2 0 0 2 將網(wǎng)上購(gòu)物 網(wǎng)絡(luò)銀行 網(wǎng)上投資和電 子支付四種形式的以網(wǎng)絡(luò)為載體的電子商務(wù)模式進(jìn)行了對(duì)比研究結(jié)果表明方便程 5 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 度 財(cái)務(wù)收益 風(fēng)險(xiǎn) 之前使用電話達(dá)到同一目的 自我效用和網(wǎng)絡(luò)使用對(duì)四種電 子商務(wù)活動(dòng)的接受程度均有影響 而且顧客一旦使用某一種電子商務(wù)活動(dòng) 就有可 能使用其他三種形式 j o h ns i m p s o n 2 0 0 2 對(duì)美國(guó)和發(fā)展中國(guó)家網(wǎng)絡(luò)對(duì)銀行的影響 進(jìn)行了對(duì)比研究結(jié)果表明美國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行較之發(fā)展中國(guó)家網(wǎng)絡(luò)銀行具有較低的成本和 較高的收益 且美國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較發(fā)展中國(guó)家要低 三 網(wǎng)絡(luò)銀行營(yíng)銷研究 d i m i t r i o ss t a m o u l i s 2 0 0 2 建立了評(píng)價(jià)銀行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道價(jià)值的模型 模型 由五個(gè)要素構(gòu)成 每一個(gè)都有其自己的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò)這個(gè)模型 可以從兩個(gè)方面 評(píng)價(jià)銀行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道的價(jià)值 一個(gè)角度是從內(nèi)部進(jìn)行 營(yíng)銷渠道被視作使效用最 大化的資源 另一個(gè)角度是外部進(jìn)行 營(yíng)銷渠道作為和客戶交流的界面必須能夠支 持客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 四 綜合研究 a d e lm a l a d w a n i 2 0 0 1 從銀行執(zhí)行官 i t 業(yè)管理人員和潛在客戶的角度對(duì)網(wǎng) 絡(luò)銀行發(fā)展的推動(dòng)因素 存在的挑戰(zhàn)和未來(lái)的前景進(jìn)行了定量研究 結(jié)果表明有5 0 的銀行已經(jīng)開(kāi)始提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 另外5 0 也在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)銀行的主 要推動(dòng)者包括客戶導(dǎo)向和市場(chǎng)導(dǎo)向兩個(gè)方面 在存在的障礙方面 未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)銀行 障礙主要來(lái)自于技術(shù)和潛在的顧客態(tài)度行為 顧客指出網(wǎng)絡(luò)安全 網(wǎng)絡(luò)銀行標(biāo)準(zhǔn)和 規(guī)則 保密性和銀行聲譽(yù)是未來(lái)影響網(wǎng)絡(luò)銀行能否被顧客接受的最重要的因素 6 第一章網(wǎng)絡(luò)銀行的概述 1 1 網(wǎng)絡(luò)銀行的概念 第一章網(wǎng)絡(luò)銀行的概述 廣義的網(wǎng)絡(luò)銀行就是基于互聯(lián)網(wǎng)或其他電子通信網(wǎng)絡(luò)手段 提供各種金融服務(wù) 的銀行機(jī)構(gòu) 本文所研究的網(wǎng)絡(luò)銀行 是指商業(yè)銀行利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過(guò)虛擬電子 銀行為客戶提供綜合 統(tǒng)一 安全 實(shí)時(shí)的銀行服務(wù) 客戶不管在任何地方 任何 時(shí)候只要通過(guò)客戶端電腦登錄到商業(yè)銀行的網(wǎng)站 就可以享受到銀行提供的各種金 融服務(wù) 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將網(wǎng)絡(luò)銀行定義為 將互聯(lián)網(wǎng)作為傳輸銀行產(chǎn)品和 服務(wù)的電子渠道 這個(gè)定義區(qū)別于廣義的網(wǎng)絡(luò)銀行 即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其他電子手 段為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的銀行 后者包括通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn) 互聯(lián)網(wǎng) 電話銀行 自 助終端 a t m 存款機(jī)多媒體終端等 p o s 客戶服務(wù)中心 移動(dòng)銀行等電子化形式 同時(shí) 它又區(qū)別于只有網(wǎng)站而沒(méi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的純網(wǎng)絡(luò)銀行 純網(wǎng)絡(luò)銀行是為專門(mén)提 供網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)而設(shè)立的 一般只設(shè)一個(gè)辦公地址 無(wú)分支機(jī)構(gòu) 也沒(méi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 幾乎所有業(yè)務(wù)都通過(guò)網(wǎng)上進(jìn)行 西方的網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)表明 脫離 了傳統(tǒng)銀行的純網(wǎng)絡(luò)銀行在目前沒(méi)有生存空間 網(wǎng)絡(luò)銀行必須在傳統(tǒng)銀行的基礎(chǔ)上 逐步構(gòu)造 網(wǎng)絡(luò)銀行提供的服務(wù)既包括傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù) 如轉(zhuǎn)賬 存款 貸款 匯 款等 也包括借助信息技術(shù)提供的創(chuàng)新產(chǎn)品 如電子支票等 同時(shí)還包括一些信息 技術(shù)產(chǎn)品 如金融產(chǎn)品軟件c a 認(rèn)證服務(wù)等 三a 是網(wǎng)絡(luò)銀行的基本特征 即網(wǎng)絡(luò)銀行是全天候運(yùn)作的銀行 a n y t i m e 開(kāi)放的銀行 a n y w h e r e 服務(wù)方式多樣化的銀行 a n y h o w 銀行的服務(wù)突破了時(shí)間 和空間的限制 突破了服務(wù)手段的限制 網(wǎng)絡(luò)銀行是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)銀行相結(jié)合 而產(chǎn)生的新型的銀行服務(wù)模式 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)出三大規(guī)律 首先是信息技術(shù)功 能價(jià)格比的摩爾定律 計(jì)算機(jī)芯片的功能每1 8 個(gè)月翻一番 而價(jià)格減半下降 其次 是信息網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張效應(yīng)的梅特卡夫法則 網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值等于網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)數(shù)的平方 最后是 信息活動(dòng)中優(yōu)劣勢(shì)強(qiáng)烈反差的馬太效應(yīng) 在一定條件下 由于品牌效應(yīng)出現(xiàn)強(qiáng)者更 強(qiáng)而弱者更弱的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象 因而網(wǎng)絡(luò)銀行也一定程度上具有了以上的一些發(fā)展特征 在網(wǎng)絡(luò)銀行上提供的服務(wù)項(xiàng)目越多成本就越低 就擁有更多的優(yōu)勢(shì) 就可能贏得更 多的客戶 網(wǎng)絡(luò)銀行的品牌形象尤為重要 網(wǎng)上的金融產(chǎn)品逐漸趨同 對(duì)服務(wù)質(zhì)量 的要求越高 就越需要通過(guò)高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)不同品牌的差異化 使銀 行獲得利潤(rùn) 1 2 網(wǎng)絡(luò)銀行的作用 隨著金融的信息化 網(wǎng)點(diǎn)的虛擬化 業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化 將來(lái)誰(shuí)能取得競(jìng)爭(zhēng)的主權(quán) 7 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 關(guān)鍵在于他能否快速實(shí)現(xiàn)信息化 網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展大大延伸了傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)觸角 客戶不用再跑銀行柜臺(tái) 只需要坐在家里點(diǎn)擊鼠標(biāo) 無(wú)論你是轉(zhuǎn)賬 繳費(fèi) 貸款 炒股 炒匯 轉(zhuǎn)瞬之間資金即可到賬 交易即可達(dá)成 網(wǎng)絡(luò)銀行使得銀行可以將自 己的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向著一切涉及信用和支付的領(lǐng)域延伸 并發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù) 銀行真正成 為了金融百貨公司 網(wǎng)絡(luò)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展是與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的電子商務(wù)的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起 的 電子商務(wù)的發(fā)展改變了傳統(tǒng)銀行賴以生存的經(jīng)營(yíng)環(huán)境 給網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展帶來(lái) 巨大的機(jī)遇 而網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展也將是電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)最持久和最強(qiáng)大的推動(dòng) 力 一方面 電子商務(wù)的迅猛發(fā)展所產(chǎn)生的支付結(jié)算需求將給網(wǎng)絡(luò)銀行帶來(lái)無(wú)限商 機(jī) 無(wú)論是對(duì)于傳統(tǒng)的交易 還是新興的電子商務(wù)資金的支付 都是完成交易的必 須環(huán)節(jié) 所不同的是電子商務(wù)強(qiáng)調(diào)支付過(guò)程和支付手段的電子化 網(wǎng)絡(luò)銀行作為電 子化支付和結(jié)算的最終執(zhí)行者 起著連接買賣雙方的紐帶作用 網(wǎng)絡(luò)銀行所提供的 電子支付服務(wù) 是電子商務(wù)信息溝通 資金支付和商品配送三大環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵要素 隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)銀行在網(wǎng)上支付 在線理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)將大有可為 同時(shí) 隨著金融電子化和網(wǎng)絡(luò)銀行的快速發(fā)展 金融服務(wù)將向著任何時(shí)間 任 何地點(diǎn) 任何方式 a n y w h e r ea n y t i m ea n y h o w 的3 a 目標(biāo)發(fā)展 未來(lái)的金融業(yè)完 全有能力抓住電子商務(wù)帶來(lái)的巨大商機(jī) 另一方面 作為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)最活躍的參與者 最大的受益者 網(wǎng)絡(luò)銀行必將成為電子商務(wù)乃至新經(jīng)濟(jì)最持久而強(qiáng)大的推動(dòng)力量 因?yàn)?首先金融業(yè)本身就是信息經(jīng)濟(jì)的重要組成部分 離開(kāi)了包括金融業(yè)在內(nèi)的具 體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng) 新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將是空洞的 經(jīng)濟(jì)決定金融 金融反過(guò)來(lái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)這一貨幣金融學(xué)的古老原則對(duì)新經(jīng)濟(jì)仍然發(fā)揮作用 其次 網(wǎng)絡(luò)銀行特別是網(wǎng)上 支付是電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)的必要條件 高效 便捷 安全的網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)快 速前進(jìn)的保證 另外 網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展對(duì)信息業(yè)不斷提出更高 更多的需求 從而 進(jìn)一步推動(dòng)信息業(yè)和整個(gè)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的前進(jìn)步伐 信息技術(shù)的發(fā)展令金融業(yè)煥發(fā)出前 所未有的生命力 而隨著金融業(yè)變革和發(fā)展的深入 又對(duì)信息科技提出了嶄新的要 求 為信息科技打開(kāi)了更深遠(yuǎn)的發(fā)展空間 第二章 網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析 第二章網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析 2 1 網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)類型 由于網(wǎng)絡(luò)銀行是在網(wǎng)絡(luò)條件下 基于傳統(tǒng)商業(yè)銀行發(fā)展起來(lái)的一種新的銀行形 式 因此其風(fēng)險(xiǎn)在本質(zhì)上與傳統(tǒng)商業(yè)銀行具有相同的性質(zhì) 但是與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相 比 網(wǎng)絡(luò)銀行在業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)管理以及組織模式等方面都有所創(chuàng)新 這將改變風(fēng)險(xiǎn)的 產(chǎn)生原因 并產(chǎn)生某些新的風(fēng)險(xiǎn) 同時(shí) 原有風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式以及在總風(fēng)險(xiǎn)中所占權(quán) 重也會(huì)相應(yīng)地有所改變 2 1 1 策略風(fēng)險(xiǎn) 策略風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在策略的選擇 制訂和實(shí)施過(guò)程中 由于時(shí)機(jī)選擇不正確 決策失誤或執(zhí)行不當(dāng)?shù)榷鴮?dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 是網(wǎng)絡(luò)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)中最為重要的一種 風(fēng)險(xiǎn)形式 與其他風(fēng)險(xiǎn)不同 策略風(fēng)險(xiǎn)更具有普遍性和廣泛性 策略一經(jīng)銀行的董 事會(huì)制定并執(zhí)行 將直接或間接的導(dǎo)致其他風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生或影響其它風(fēng)險(xiǎn)的程度和范 圍 隨著技術(shù)的進(jìn)步以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇 為了增加客戶來(lái)源 滿足客戶需求 提高經(jīng) 營(yíng)效率 絕大多數(shù)銀行都積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù) 以期通過(guò)網(wǎng)絡(luò)為客戶提供更加豐 富的信息和更加便捷的服務(wù) 這一策略選擇或者說(shuō)策略轉(zhuǎn)變是否正確 策略制定是 否完善 策略執(zhí)行過(guò)程是否嚴(yán)謹(jǐn) 都將使網(wǎng)絡(luò)銀行暴露于潛在的策略風(fēng)險(xiǎn)之中 網(wǎng)絡(luò)銀行的策略風(fēng)險(xiǎn)通常都直接地與時(shí)機(jī)的選擇有關(guān) 如果其決策管理在策略 改進(jìn)方面太過(guò)激進(jìn) 特別是當(dāng)策略轉(zhuǎn)變太過(guò)迅速而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)重置 企業(yè)負(fù)擔(dān)大幅提 高時(shí) 將導(dǎo)致嚴(yán)重的策略風(fēng)險(xiǎn) 同樣的 如果策略太過(guò)謹(jǐn)慎 將難以適應(yīng)瞬息萬(wàn)變 的市場(chǎng)和消費(fèi)需求 從而失去原有的市場(chǎng)份額 在競(jìng)爭(zhēng)中居于劣勢(shì) 在網(wǎng)絡(luò)條件下 各銀行內(nèi)部建立自身的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)相互聯(lián)系并進(jìn)行交易 這些系統(tǒng)都有 各自的防火墻 密鑰 身份認(rèn)證等措施來(lái)阻止外來(lái)者的侵入從而保證客戶的隱私和 利益 互聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò) 消除了物質(zhì)空間上的限制 它為銀行和非銀行 機(jī)構(gòu)提供了相同的機(jī)會(huì)和便利來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍 從而使競(jìng)爭(zhēng)加劇 風(fēng)險(xiǎn)增大 在現(xiàn)有條件下 絕大部分客戶都更加信任傳統(tǒng)的實(shí)體商業(yè)銀行 希望維持與傳 統(tǒng)商業(yè)銀行的關(guān)系 這也使得純粹的網(wǎng)絡(luò)銀行難以生存 很多銀行在開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) 的同時(shí) 都不得不繼續(xù)維持以往的那些實(shí)體分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作 這就意味著至少 在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái) 銀行都必須在 定程度上維持一種雙重運(yùn)作機(jī)制 此時(shí) 網(wǎng)絡(luò) 銀行將僅僅是一種凈支出 同時(shí) 上述結(jié)論的得出還必須有一個(gè)假設(shè)前提 即網(wǎng)絡(luò) 銀行能夠發(fā)展到足夠的規(guī)模 達(dá)到規(guī)模效應(yīng) 這在現(xiàn)有條件下 以及在短短幾年內(nèi) 都是不可能的 因此 網(wǎng)絡(luò)銀行只有在長(zhǎng)期條件下才能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng) 節(jié)約經(jīng)營(yíng)支 9 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 出 降低成本 目前 隨著新的銀行和非金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入 它們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供個(gè) 人理財(cái)服務(wù) 減少了信息不對(duì)稱 降低了交易成本 從而爭(zhēng)奪銀行的原有客戶 競(jìng) 爭(zhēng)加劇和策略的轉(zhuǎn)變 同時(shí)給銀行帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn) 銀行 機(jī)構(gòu)和客戶關(guān)系的轉(zhuǎn) 變 使銀行作為一種中介機(jī)構(gòu)逐漸地朝一種非中介化的趨勢(shì)發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用 打破了傳統(tǒng)的銀行和客戶的關(guān)系 以及傳統(tǒng)的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則 同時(shí) 由于銀行和非 銀行機(jī)構(gòu)總量的增加和競(jìng)爭(zhēng)的加劇 加快金融創(chuàng)新的速度 極大地豐富了銀行的產(chǎn) 品或服務(wù) 因此 銀行的邊際利潤(rùn)隨之減少 新的安全和法律風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地增加 總的來(lái)說(shuō) 雖然銀行策略的制訂需要全面考慮 謹(jǐn)慎行事 但網(wǎng)絡(luò)策略的展開(kāi) 將確實(shí)有利于增加銀行的競(jìng)爭(zhēng)性和盈利性 因此 監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該建議商業(yè)銀行全面 評(píng)估其策略選擇的利弊 降低策略風(fēng)險(xiǎn) 2 1 2 市場(chǎng)信號(hào)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)是由于信息的不對(duì)稱性而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)銀行面臨不利選擇和道德風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)所引發(fā)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 具體包括 網(wǎng)絡(luò)銀行無(wú)法在網(wǎng)上鑒別客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平而處于 不利的選擇地位 此時(shí)客戶可以利用它們身份和行動(dòng)的隱蔽性做出對(duì)自己有利但損 害銀行利益的決策 或者不利的公眾評(píng)價(jià)而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)銀行喪失客戶和資金的來(lái)源等 如同劣幣驅(qū)逐良幣的原理一樣 在虛擬金融服務(wù)市場(chǎng)上 網(wǎng)上客戶不容易判斷 每家商業(yè)銀行提供的服務(wù)質(zhì)量好壞 因此 多數(shù)客戶將會(huì)按照他們對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行提供 服務(wù)的平均質(zhì)量來(lái)確定預(yù)期的購(gòu)買價(jià)格 但是 這個(gè)預(yù)期的購(gòu)買價(jià)格將低于提供高 質(zhì)量服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)銀行的經(jīng)營(yíng)成本 結(jié)果 只有提供低質(zhì)量服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)銀行可以被客 戶接受 而高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)銀行則被排擠出市場(chǎng) 由于網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)上商業(yè)銀行的與客戶間處于嚴(yán)重的信息不對(duì)稱狀態(tài) 更多的道德 風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇將發(fā)生 具體來(lái)說(shuō) 網(wǎng)絡(luò)銀行根據(jù)一定的風(fēng)險(xiǎn)水平確立新的金融產(chǎn) 品的價(jià)格 逆向選擇的結(jié)果將會(huì)是高于該風(fēng)險(xiǎn)水平的客戶大量購(gòu)買這種新的金融產(chǎn) 品 而低于該風(fēng)險(xiǎn)水平的客戶不購(gòu)買這種產(chǎn)品 銀行每銷售一份新產(chǎn)品就將承受一 份風(fēng)險(xiǎn)損失 2 1 3 操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)指由于系統(tǒng)的可靠性 穩(wěn)定性和安全性的重大缺陷而導(dǎo)致的潛在損失 的可能性 也是網(wǎng)絡(luò)銀行所面臨的一種主要的風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)銀行 客戶的疏忽 也可能來(lái)自網(wǎng)絡(luò)銀行安全系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷及操作失誤 目前 網(wǎng)絡(luò)銀 行對(duì)進(jìn)入銀行賬戶的授權(quán)管理變得日益復(fù)雜 一方面是由于計(jì)算機(jī)處理能力得到日 益增強(qiáng) 另一方面是由于客戶的空間地理位置變得更加分散 通訊手段日益多樣化 銀行內(nèi)部職員對(duì)業(yè)務(wù)操作的漫不經(jīng)心 也有可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)銀行嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn) 從 1 0 第二章網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析 而危及網(wǎng)絡(luò)銀行的總體安全 另外 即傳統(tǒng)商業(yè)銀行一樣 客戶的疏忽也是操作風(fēng) 險(xiǎn)的另一個(gè)來(lái)源 網(wǎng)絡(luò)銀行可能會(huì)因?yàn)榭蛻羟啡本W(wǎng)絡(luò)安全方面的知識(shí)而面臨相當(dāng)高 的操作風(fēng)險(xiǎn) 為了降低操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生 網(wǎng)絡(luò)銀行可以采取措施完善內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 促進(jìn)技 術(shù)進(jìn)步 加強(qiáng)內(nèi)部稽核 從而保證數(shù)據(jù)的安全性 準(zhǔn)確性和有效性 2 1 4 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指負(fù)面的公眾輿論而導(dǎo)致資金或客戶流失的風(fēng)險(xiǎn) 它的出現(xiàn)可能使 商業(yè)銀行無(wú)法建立良好的服務(wù)關(guān)系 銀行是在長(zhǎng)期建立的良好信譽(yù)基礎(chǔ)上進(jìn)行經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)的中介機(jī)構(gòu) 對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行來(lái)說(shuō) 是否有能力提供值得信賴的安全可靠的網(wǎng)上服 務(wù)更顯得尤為重要 低效不安全的網(wǎng)上服務(wù) 客戶和公共關(guān)系的疏遠(yuǎn)都將破壞網(wǎng)絡(luò)銀行的信譽(yù) 信 譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)主要源自網(wǎng)絡(luò)銀行自身 以及除網(wǎng)絡(luò)銀行和客戶以外的第三者 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)銀行 提供的虛擬金融服務(wù)產(chǎn)品不能滿足公眾所預(yù)期的水平 且在社會(huì)上產(chǎn)生廣泛的不良 反應(yīng)時(shí) 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)銀行出現(xiàn)巨額損失時(shí) 當(dāng)銀行的安全系統(tǒng)出現(xiàn)安全問(wèn)題時(shí) 或網(wǎng)絡(luò) 銀行的信息系統(tǒng)遭到破壞時(shí) 社會(huì)公眾將難以恢復(fù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行交易能力的信心 影 響銀行的信譽(yù)度 產(chǎn)生信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 同時(shí) 網(wǎng)絡(luò)銀行通過(guò)超級(jí)鏈接與第三方網(wǎng)站或外 部服務(wù)器與客戶聯(lián)系 容易使客戶將產(chǎn)品的提供者與服務(wù)的提供者混為一談 并且 懷疑其可信性 另一方面 銀行通過(guò)第三方的鏈接也容易使客戶誤以為銀行對(duì)第三 方所提供的所有產(chǎn)品和服務(wù)都進(jìn)行了擔(dān)保 一旦出現(xiàn)問(wèn)題 便歸咎于銀行責(zé)任 從 而影響銀行信譽(yù) 更進(jìn)一步 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是對(duì)某一家網(wǎng)絡(luò)銀行 對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)銀 行界也都是十分重要的 隨著網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用 世界各大銀行及業(yè)務(wù)往來(lái)日益頻繁 業(yè) 務(wù)范圍逐步擴(kuò)大 金額愈加巨大 若某一家跨國(guó)商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)出現(xiàn)信譽(yù) 風(fēng)險(xiǎn) 將迅速波及到與之相關(guān)的各大銀行 同時(shí)全球范圍的網(wǎng)絡(luò)銀行客戶很可能將 之與其他網(wǎng)絡(luò)銀行的安全性聯(lián)系到一起 在特定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下 就會(huì)引發(fā)全球性的 信任危機(jī) 為了避免上述情況的發(fā)生 保護(hù)銀行的信譽(yù)免受破壞 網(wǎng)絡(luò)銀行應(yīng)該制定并完 善一套嚴(yán)格的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)督其業(yè)務(wù)行為 定期檢查和測(cè)試機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)連續(xù)性 風(fēng) 險(xiǎn)防御性 緊急事件應(yīng)對(duì)性以及溝通策略的有效性 2 1 5 法律風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn)是指違反或不遵守有關(guān)的法律 法規(guī) 或者沒(méi)有完善地約定各方在法 律上的權(quán)利和義務(wù)而造成的風(fēng)險(xiǎn) 首先 網(wǎng)絡(luò)銀行作為一種新生事物在許多國(guó)家仍處于起步階段 原有的有關(guān)傳 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 統(tǒng)商業(yè)銀行的法律框架文件和監(jiān)管措施已不適用于現(xiàn)在的情況 而相關(guān)網(wǎng)絡(luò)銀行的 法律法規(guī)對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)上交易的權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定還不完善 存在許多潛在的 灰 色帶 利用網(wǎng)絡(luò)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同中存在著相當(dāng)大的法律風(fēng)險(xiǎn) 銀行可能因?yàn)樘峁?虛擬金融服務(wù)而涉及客戶隱私或者由于系統(tǒng)的不完善而泄漏客戶的有關(guān)信息而卷入 由客戶隱私權(quán)引起的訴訟糾紛 其次 由于各國(guó)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)銀行法規(guī)制度的不盡相同 銀行通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行交易時(shí) 將有可能因?yàn)閷?duì)當(dāng)?shù)胤芍贫鹊牟涣?解和對(duì)特殊規(guī)則的不熟悉而面臨更高的法律風(fēng)險(xiǎn) 即使是并沒(méi)有跨國(guó)分支機(jī)構(gòu)的銀 行 也會(huì)由于網(wǎng)上業(yè)務(wù)的開(kāi)展而面臨法律風(fēng)險(xiǎn) 最后 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)未經(jīng)授權(quán)的使用 和收集數(shù)據(jù)是法律風(fēng)險(xiǎn)的另一種潛在來(lái)源 如未經(jīng)授權(quán)的個(gè)人攻擊銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)以 獲取客戶信息 或銀行獲得授權(quán)的職員惡意泄露數(shù)據(jù)牟取利益等 法律規(guī)章的制定是一個(gè)逐步完善的過(guò)程 有關(guān)網(wǎng)絡(luò)銀行和數(shù)字化簽名的法律正 在不斷地發(fā)展完善 并且隨著地區(qū)的不同而不同 網(wǎng)絡(luò)銀行也正在積極探索如何正 確有效地識(shí)別和了解其客戶以阻止欺騙行為的發(fā)生 除了上述所講的四種主要風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)絡(luò)銀行還面臨著其他幾種與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相 似的風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)絡(luò)條件的引入并沒(méi) 有增加或減少這些風(fēng)險(xiǎn)的種類 但是卻改變了風(fēng)險(xiǎn)的形式 大多數(shù)情況下 風(fēng)險(xiǎn)以 一種更為復(fù)雜的形式表現(xiàn)出來(lái) 2 1 6 信用風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)絡(luò)的引入將會(huì)在很多方面影響銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) 首先 網(wǎng)上業(yè)務(wù)的開(kāi)展將使 得當(dāng)時(shí)的銀行 特別是一些小的機(jī)構(gòu)能夠迅速地?cái)U(kuò)張 從而提高資產(chǎn)質(zhì)量和內(nèi)部風(fēng) 險(xiǎn)控制 其次 網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用使銀行可以超越其分支機(jī)構(gòu)的地理限制開(kāi)展業(yè)務(wù) 這不 僅加劇了競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 也提高了為本地區(qū)以外的借款者提供抵押和擔(dān)保的難度 再次 網(wǎng)絡(luò)的引入使得對(duì)現(xiàn)在客戶的身份認(rèn)證和價(jià)值判斷難度加大 這將直接影響 到?jīng)Q策的正確性 最后 越來(lái)越多的純網(wǎng)絡(luò)銀行為存款支付更高的利息已成為一種 趨勢(shì) 這就勢(shì)必相應(yīng)的抬高相應(yīng)的利率以支持這些高利率存款 增加信用風(fēng)險(xiǎn) 要 預(yù)防和降低以上幾種情況的出現(xiàn) 就必須建立健全完善的存款保險(xiǎn)機(jī)制 實(shí)行切實(shí) 有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理及切實(shí)執(zhí)行管理措施 2 1 7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 在網(wǎng)絡(luò)條件下 有效信息及虛假信息傳播速度的加快和信息量的增加帶來(lái)了銀 行潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)銀行不利的信息 不管真實(shí)與否 都能夠輕易在網(wǎng)絡(luò)上迅 速傳播 獲取信息后儲(chǔ)蓄者又可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在任何一天的任何時(shí)間取出存款 在一 定條件下造成擠兌 另一方面 由于存 取款的便利性和及時(shí)性 以及活期存款與 1 2 第二章網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析 定期存款界限的日益模糊 網(wǎng)絡(luò)銀行的存款具有極大的不穩(wěn)定性 因此 網(wǎng)絡(luò)銀行 在業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時(shí) 必須制定相應(yīng)的措施加強(qiáng)流動(dòng)性管理 2 1 8 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)絡(luò)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隨著近年來(lái)證券的發(fā)行量和交易量增多而變得愈加復(fù)雜 從市場(chǎng)的角度來(lái)看 證券發(fā)行量的增加 引起了證券網(wǎng)上交易量的增加 這一方面 增加了風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的幅度和范圍 另一方面也增加了流動(dòng)性 從銀行的角度來(lái)看 隨 著網(wǎng)絡(luò)銀行的業(yè)務(wù)的開(kāi)展 銀行將創(chuàng)造和新增更多的存款 貸款及證券交易 引起 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的增加 同流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一樣 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的減小需要銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)兩方面 的共同監(jiān)督和努力 2 1 9 外匯風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)是指銀行接受來(lái)自國(guó)外的客戶的存款或開(kāi)立了由外幣表示的賬戶時(shí)所 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)用幫助銀行擺脫了傳統(tǒng)的分支機(jī)構(gòu)的地理限制 即使相 對(duì)于擁有眾多分支機(jī)構(gòu)的跨國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō) 如何正確有效地識(shí)別因?yàn)檎?社會(huì) 和經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)而帶來(lái)的外匯風(fēng)險(xiǎn)是一大難題 監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該確保初始開(kāi)展跨國(guó) 業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)銀行擁有合適的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 以及富有經(jīng)驗(yàn)的專家以正確有效地對(duì)外 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理 2 2 網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)的放大效應(yīng)分析 在網(wǎng)絡(luò)條件下 銀行業(yè)務(wù)的開(kāi)展已經(jīng)超出了時(shí)間 空間的限制 伴隨著業(yè)務(wù)范 圍的擴(kuò)展 貨幣流通速度的加快 以及貨幣乘數(shù)的增大 其風(fēng)險(xiǎn)的深度和廣度也被 無(wú)限度的擴(kuò)大 2 2 1 網(wǎng)絡(luò)條件下 對(duì)貨幣乘數(shù)的放大效應(yīng) 短期內(nèi) 在一般條件下 貨幣供給量m s e h 于流通與銀行體系之外的現(xiàn)金余額c 和居民及企業(yè)在商業(yè)銀行的存款余額d 構(gòu)成 即 m s c d 基礎(chǔ)貨幣b 由商業(yè)銀行在中央銀行的存款準(zhǔn)備金余額r 和現(xiàn)金余額c 二者構(gòu)成 即 b r c 由此 貨幣乘數(shù)m 可以表示為 里工1 聊 等 等 囂 dd 其中 m 指貨幣乘數(shù) m s 指貨幣供給量 b 指基礎(chǔ)貨幣 c 指流通與銀行體系之外 的現(xiàn)金余額 d 指存款余額 r 指存款準(zhǔn)備金余額 c d 指通貨比率 r d 指準(zhǔn)備率 1 3 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 以上是傳統(tǒng)的貨幣乘數(shù)公式 引入網(wǎng)絡(luò)因素 在原有基礎(chǔ)上加入電子貨幣的因 素 則貨幣供應(yīng)量的公式可改寫(xiě)為 m s c e d 其中 c 指加入電子貨幣因素后的現(xiàn)金余額 e 指電子貨幣余額 d 指加入電子 貨幣因素后的存款余額 此時(shí) 貨幣乘數(shù)相應(yīng)的轉(zhuǎn)化為下面的表示形式 搬 警 等 算br c尺 c 萬(wàn) 萬(wàn) 將m 與i l l 兩方面作比較 首先 假設(shè)電子貨幣部分代替現(xiàn)金 那么 當(dāng)電子貨幣部分代替現(xiàn)金后 流通 中的現(xiàn)金c 與電子貨幣e 之和與之前的現(xiàn)金c 相等且存款不變 且p c c e d d 此時(shí) 通貨比率c d 較之前的c d 降低 而 c e d 的值與之前的c d 相等 電子貨幣部分 替代現(xiàn)金 不影響存款準(zhǔn)備 故可以認(rèn)為考慮電子貨幣因素后的準(zhǔn)備率r d 與之前 存款準(zhǔn)備率r d 相等 因此 可以確定貨幣乘數(shù)m 將變大 其次 假設(shè)電子部分代替存款 由于目前大多數(shù)國(guó)家對(duì)電子貨幣的發(fā)行尚未征 收存款準(zhǔn)備金 故電子貨幣發(fā)行主體 包括中央銀行 商業(yè)銀行 其他金融機(jī)構(gòu)和 非金融機(jī)構(gòu)等 與傳統(tǒng)存款貨幣銀行相比 可以減少持有支付準(zhǔn)備金 致使中央銀 行的整體存款準(zhǔn)備金減少 此時(shí) 流通中的現(xiàn)金無(wú)變化 且p c c e d 與之前的存款 d 大致相等 因此 可以確定貨幣乘數(shù)m 也將變大 2 2 2 網(wǎng)絡(luò)條件下 對(duì)貨幣流通速度的放大效應(yīng) 由費(fèi)雪的現(xiàn)金交易方程式 m v p y 其中 m 指貨幣需求 v 指貨幣流通速度 p 指商品的一般價(jià)格水平 y 指社會(huì)總產(chǎn) 出 費(fèi)雪認(rèn)為 一般情況下 在一定時(shí)期內(nèi) 生產(chǎn)力不變的條件下 社會(huì)總產(chǎn)出是 個(gè)常量 貨幣流通速度也較為穩(wěn)定 視為常量 此時(shí) 貨幣需求同實(shí)際收入成正比 但是 費(fèi)雪也特別指出 貨幣流通速度是由經(jīng)濟(jì)中影響個(gè)人交易方式的制度因素決 定的 因此 在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下 隨著現(xiàn)金與儲(chǔ)蓄 活期存款與定期存款之間界限的日 益模糊 電子貨幣 信用卡 電子轉(zhuǎn)賬等新的支付方式的日益普遍 交易中使用的 現(xiàn)金將逐漸減少 為了保持等式的平衡 貨幣流通速度將隨之提高 隨著貨幣流通 速度的加快 銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將更加嚴(yán)峻 2 2 3 網(wǎng)絡(luò)條件下 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的放大效應(yīng) 在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi) 流動(dòng)的已不是貨幣現(xiàn)金 所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)表現(xiàn)為貨幣信息的傳 1 4 第二章網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析 遞 該信息所帶來(lái)的貨幣量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了實(shí)際的貨幣擁有量 另一方面 高科技 的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所具有的快速遠(yuǎn)程處理功能 雖然為快捷 快速的金融服務(wù)和產(chǎn)品提供 了強(qiáng)大的技術(shù)支持 但也加快了風(fēng)險(xiǎn)積聚的過(guò)程 風(fēng)險(xiǎn)聚集于發(fā)生可能就在同一時(shí) 間內(nèi) 在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)連接點(diǎn)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)波及整個(gè)網(wǎng)絡(luò) 甚至可能導(dǎo)致銀行整個(gè) 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)癱瘓 在這種情況下 來(lái)不及察覺(jué)并采取防范補(bǔ)救措施 就已經(jīng)導(dǎo)致了一 連串的資金損失 1 5 青島大學(xué)碩士學(xué)位論文 第三章我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與分析 目前中國(guó)已有4 0 多家銀行的4 0 0 多個(gè)分支機(jī)構(gòu)擁有網(wǎng)址和主頁(yè) 其中開(kāi)展實(shí)質(zhì)性 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)達(dá)6 0 余家 企業(yè)與個(gè)人客戶超過(guò)5 0 0 0 萬(wàn)戶 踏入2 0 0 7 年 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)一片歌舞升平 隨著電子商務(wù)升溫 以銷售產(chǎn)品為主的網(wǎng)站上幾乎都可以見(jiàn) 到各類銀行電子支付的鏈接 人們?cè)谫?gòu)物時(shí)多數(shù)采用的是網(wǎng)上支付 網(wǎng)絡(luò)銀行亦成 為上網(wǎng)族的新寵 不過(guò)來(lái)自c n n i c 于2 0 0 7 年1 月新出的第十五次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)?況統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示雖有5 0 的網(wǎng)民選擇使用網(wǎng)絡(luò)銀行作為支付手段 但仍有3 0 的網(wǎng)民 對(duì)其持懷疑態(tài)度 歸根結(jié)底還在于網(wǎng)絡(luò)銀行所潛藏的種種風(fēng)險(xiǎn) 針對(duì)這一現(xiàn)狀 各家有志于在網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展空間內(nèi)占有一席之地的國(guó)內(nèi)銀行 都推出了自己的風(fēng)險(xiǎn)管理一攬子方案 以求博取客戶的信任 并在網(wǎng)絡(luò)銀行這一關(guān) 系未來(lái)發(fā)展和生死存亡的競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī) 3 1 招商銀行網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 總部位于深圳的招商銀行借鑒國(guó)際的成熟技術(shù) 結(jié)合中國(guó)國(guó)情 于1 9 9 7 年率先推 出了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上第一家網(wǎng)絡(luò)銀行 一網(wǎng)通 并在全國(guó)各分行迅速推廣 形成了廣 泛的影響 確立了技術(shù)領(lǐng)先型銀行的地位 招商銀行網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)是一個(gè)典型的多層結(jié)構(gòu) m u l t it i e r 系統(tǒng)可以分為前 端 包括客戶端和銀行端子系統(tǒng) w e b 層 包括w e bs e r v e r 和運(yùn)行于同機(jī)的 j i s j a v ai n f o r m a t i o ns e r v e r s n a 層 包括s n as e r v e r 和運(yùn)行于同機(jī)的 s s c s n as e r v e rc o n t r o l l e r 后端 a s 4 0 0 主機(jī) 這種采用多層結(jié)構(gòu)的系統(tǒng) 各層之間相對(duì)獨(dú)立 提高了系統(tǒng)的安全性 可靠性和適應(yīng)大負(fù)載的能力 同時(shí)使系 統(tǒng)具有良好的伸縮性 系統(tǒng)內(nèi)還有運(yùn)行監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) 用于監(jiān)測(cè)企業(yè)銀行系統(tǒng)的運(yùn)行 情況 包括通訊是否暢通 當(dāng)前系統(tǒng)的負(fù)載 一段時(shí)間以來(lái)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)圖表 并可以對(duì)各類請(qǐng)求數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 招商銀行自主開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)銀行從一開(kāi)始就非常注重風(fēng)險(xiǎn)管理 以大眾版的網(wǎng)上 支付為例 使用招商銀行的網(wǎng)上支付時(shí) 網(wǎng)上的商家 在系統(tǒng)內(nèi)稱為商戶 先在招 商銀行開(kāi)一個(gè)賬戶以接受消費(fèi)者付款 消費(fèi)者也在招商銀行開(kāi)一個(gè)網(wǎng)上支付專用賬 戶 消費(fèi)者在網(wǎng)上支付時(shí) 只需輸入支付專用賬戶的號(hào)碼和密碼即可實(shí)現(xiàn)在線付款 由于網(wǎng)上支付專用賬戶是招商銀行 一卡通 的一個(gè)子賬戶 而 一卡通 在全國(guó) 有很大的發(fā)行量 因此該系統(tǒng)的潛在消費(fèi)者數(shù)量相當(dāng)可觀 網(wǎng)上支付系統(tǒng)可以提供 多種服務(wù) 在網(wǎng)上銷售商品的商家可以在瀏覽器上隨時(shí)查詢定單狀況并