銀行管理學(xué)習(xí)題集新

1、 . 銀行管理學(xué)習(xí)題集 （第二版） 第一章 銀行的性質(zhì)、經(jīng)營原則和存在的經(jīng)濟學(xué) 一、名詞解釋 1、金融中介機構(gòu) 2、商業(yè)銀行 3、流動性 4、逆向選擇 5、道德風(fēng)險 二、問答 1、簡述商業(yè)銀行的主要功能。 2、簡述商業(yè)銀行的目標(biāo) 3、簡述商業(yè)銀行的三大經(jīng)營原則及各項原則間的關(guān)系 三、論述 論述商業(yè)銀行之所以存在與發(fā)展的原因。 第二章 銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu) 教育資料 一、名詞解釋 1、銀行規(guī)模效率 2、范圍經(jīng)濟 3、X效率 4、赫芬達(dá)指數(shù) 5、主辦銀行制 二、問答 1、簡述銀行范圍效率及其原因 2、簡述銀行X效率 3、簡述“利益沖突”理論和風(fēng)險隔火墻 4、銀行組織形式有哪些？近年來，銀行控股公司為什

2、么發(fā)展迅速？ 三、計算 某一經(jīng)濟社會體中的一行業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)業(yè)務(wù)總量為30億元，假設(shè)該行業(yè)僅有三大企業(yè)，利用行業(yè)集中度和赫芬達(dá)指數(shù)比較該行業(yè)以下兩種情形下的競爭程度（單位：億）： 表一 情形 企業(yè) 資產(chǎn)業(yè)務(wù)量 2 情形一 企業(yè)一7.5 企業(yè)二 7.5 企業(yè)三 15 情形二 企業(yè)一10 企業(yè)二10 企業(yè)三10 四、論述論述世界上主要國家銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)模式，并結(jié)合我國現(xiàn)有模式分析以上銀行業(yè) 市場結(jié)構(gòu)模式對我國的可借鑒性。 銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)第三章 一、名詞解釋 、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)1 2、委托代理 、功能化部門結(jié)構(gòu)3 3 4、扁平化結(jié)構(gòu) 5、虛擬銀行業(yè)務(wù) 二、問答 1、簡述商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)。 2、簡述商業(yè)

3、銀行中的委托代理問題及不同市場結(jié)構(gòu)國家的解決方式。 3、簡述商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的基本形式。 三、論述 論述商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢和面臨的問題。 第四章 銀行資本管理 一、名詞解釋 1、經(jīng)濟資本 2、資本充足率 3、核心資本 4、附屬資本 5、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 6、目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率 二、問答 4 1.簡述會計資本、經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本的關(guān)系。 1、簡述商業(yè)銀行資本的構(gòu)成及作用。 2、簡述商業(yè)銀行內(nèi)源融資方式的優(yōu)缺點。 3、簡述商業(yè)銀行發(fā)行債券來籌集資本金有哪些優(yōu)缺點？ 4、簡述巴塞爾協(xié)議基本內(nèi)容及其改進(jìn)。 三、計算 下面為某商業(yè)銀行的有關(guān)數(shù)據(jù)資料 企業(yè)貸款 22億元 風(fēng)險權(quán)數(shù)為100%， 住房抵押貸款

4、4億元 風(fēng)險權(quán)數(shù)為50%企業(yè)債券 25億元風(fēng)險權(quán)數(shù)為100%， 對合作銀行貸款 2億元 風(fēng)險權(quán)數(shù)為20%現(xiàn)金資產(chǎn) 67億元 風(fēng)險權(quán)數(shù)為0%， 資本金總額為19億元 試分析該商業(yè)銀行的資本充足率是否達(dá)到了中華人民共和國商業(yè)銀行法的要求。 四、論述 1、試述我國商業(yè)銀行如何提高資本充足率。 2、對商業(yè)銀行來說是不是資本越多越好，為什么? 第五章 銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理 一、名詞解釋 1、交易賬戶 5 2、購買性負(fù)債 3、再貼現(xiàn) 4、核心存款 5、回購協(xié)議 6、大額可轉(zhuǎn)讓存單 7、存款保險制度 二、問答 1、簡述存款創(chuàng)新的原則。 2、簡述借款管理對銀行的意義。 3、簡述銀行資金來源成本的測算方法。 4、簡

5、述財富管理理念的動因。 5、簡述銀行借款管理應(yīng)考慮的因素。 三、論述題 1.試述商業(yè)銀行存款管理理念及其發(fā)展階段。 2.試述存款保險制度機制及我國建立存款保險制度的必要性及緊迫性。 第六章 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營管理 一、名詞解釋 6 1、不動產(chǎn)貸款 2、保證貸款 3、質(zhì)押貸款 4、循環(huán)貸款 5、票據(jù)貼現(xiàn) 二、問答 1、商業(yè)銀行貸款定價的原則。 2、銀行在發(fā)放保證貸款時，如何進(jìn)行核保？ 3、在信用分析中如何進(jìn)行現(xiàn)金流量分析？ 4、簡述如何對借款人進(jìn)行非財務(wù)分析。 5、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險補償機制主要有哪些措施？ 三、論述 試述貸款定價中應(yīng)考慮的主要因素及具體的貸款定價方法 第七章 銀行證券投資業(yè)務(wù) 一、名詞

6、解釋 1、國債 2、國庫券 3、公司債券 4、零息票證券 7 5、到期收益率 二、問答 1、商業(yè)銀行證券投資的功能。 2、簡述市場利率與證券收益率和證券價格的關(guān)系。 3、金融衍生工具的大量出現(xiàn)對商業(yè)銀行證券投資有何影響？ 三、計算題 1.已知某債券的面值為1000元，票面利率為7%，期限為10年。某投資者在第3年末以980元的市場價格買進(jìn)并持有到期，試計算該債券的到期收益率。（計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位） 2.美國一銀行計劃將其獲得的的1000萬美元中長期存款資金用于證券投資，設(shè)銀行為此筆存款支付的利率為6.2%。現(xiàn)有兩種可供該銀行選擇的債券，一種是名義年利率為10%的應(yīng)稅國債，一種是年收益率為

7、8%的免稅市政債券，該銀行所處邊際稅率為34%，問銀行應(yīng)如何組合債券才能獲得最大收益？ 四、論述題 1、試述商業(yè)銀行證券投資各種策略的內(nèi)容和優(yōu)缺點。 2、試述我國目前實行金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營管理的原因及未來發(fā)展趨勢。 8 第八章 銀行表外業(yè)務(wù)概述 一、名詞解釋 1、表外業(yè)務(wù) 2、狹義表外業(yè)務(wù) 3、廣義表外業(yè)務(wù) 4、中間業(yè)務(wù) 5、監(jiān)管稅收效應(yīng) 二、問答 1、簡述表外業(yè)務(wù)的含義及其特點。 2、簡述表外業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行的影響。 3、簡述商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)險因素及相應(yīng)規(guī)避措施。 三、論述 試述銀行表外業(yè)務(wù)發(fā)展的動因。 第九章 表外業(yè)務(wù)介紹 一、名詞解釋 1、匯票 2、國際保理 3、信用證 4、租賃 9

8、5、票據(jù)發(fā)行便利 6、違約期權(quán) 二、問答 1、比較三種票據(jù)結(jié)算工具的異同。 2、簡述融資類表外業(yè)務(wù)的種類。 3、銀行資產(chǎn)證券化的動因及流程。 三、論述 銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險有哪些，應(yīng)如何控制？ 第十章 銀行流動性管理 一、名詞解釋 1、頭寸 2、現(xiàn)金資產(chǎn) 3、流動性 4、易變性存款 5、流動性缺口 10 二、問答 1、簡述銀行流動性管理的含義與目標(biāo)。 2、簡述中央銀行存款準(zhǔn)備金制度對銀行流動性的影響。 3、簡述銀行資產(chǎn)方流動性的測量。 4、商業(yè)銀行增加流動性的途徑有哪些？ 三、計算 假設(shè)一商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預(yù)計本行下月有20%的可能會出現(xiàn)1億元的流動性赤字，40%的可能會出現(xiàn)1.6億元的

9、流動性赤字，25%的可能會出現(xiàn)1.8億元的流動性盈余，15%的可能會出現(xiàn)2億元的流動性盈余。本行預(yù)計下月的流動性需求多少？該部門應(yīng)該對管理層提出哪些流動性管理舉措？ 四、論述 試述如何對銀行流動性進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)過程中應(yīng)主要考慮哪些因素？ 第十一章 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理 一、名詞解釋 1、資產(chǎn)負(fù)債管理 2、一級準(zhǔn)備 3、二級準(zhǔn)備 11 4、利率敏感性資金 5、持續(xù)期 6、持續(xù)期缺口 7、敏感性比率 二、問答 1、商業(yè)銀行管理理論中，資產(chǎn)管理思想與負(fù)債管理思想，各自強調(diào)的管理重心和所處環(huán)境差異是什么。 2、當(dāng)預(yù)測利率處于不同的周期階段時，銀行應(yīng)如何配置利率敏感資金？為什么？ 3、簡述利率敏感性分析。

10、4、持續(xù)期的經(jīng)濟含義和特征是什么？ 5、當(dāng)利率處于不同周期階段時，資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺口和負(fù)缺口對銀行凈值有什么影響？ 三、計算 1.設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實際收益率（市場利率為10），求該債券的持續(xù)期為多少？ 2.某銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價值為1000元，最終到期日為10年，年利率為10%。另外該銀行還包括商業(yè)貸款1億元，消費者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的持續(xù)期分別為0.6億元、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的持續(xù)期為多少？ 12 四、論述 試述商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理理論演變的三個階段，以及每個階段的

11、管理重心和所處環(huán)境差異是什么。 第十二章 銀行風(fēng)險管理概述 一、名詞解釋 1、市場風(fēng)險 2、操作風(fēng)險 3、流動性風(fēng)險 4、靜態(tài)風(fēng)險 5、動態(tài)風(fēng)險 6、全面風(fēng)險管理 二、問答 1、簡述銀行風(fēng)險的主要特征與來源。 2、簡述商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類別。 3、簡述商業(yè)銀行風(fēng)險管理的職能與策略。 三、論述 1、試述巴塞爾協(xié)議II三大支柱及其對銀行風(fēng)險管理的影響。 2、試述銀行全面風(fēng)險管理體系。 13 第十三章 銀行信用風(fēng)險管理 一、名詞解釋 1、信用風(fēng)險 2、違約風(fēng)險 3、敞口風(fēng)險 4、內(nèi)部評級法 5、專家評定法 6、總收益互換 7、信用關(guān)聯(lián)票據(jù) 二、問答 1、簡述銀行信用風(fēng)險的特點。 2、簡述傳統(tǒng)信用風(fēng)險

12、評估方法及其優(yōu)缺點。 3、簡述VAR方法的優(yōu)缺點。 4、簡述如何對債項進(jìn)行信用風(fēng)險評級及不同的評級方法。 三、計算 1.一筆一年期貸款，違約風(fēng)險暴露為100萬元，即銀行在違約事件中暴露的數(shù)量 14 為100萬元。在分析期內(nèi)無擔(dān)保資產(chǎn)的違約損失率為20%，位于概率為1.5%。 （1）計算該筆貸款的違約損失 （2）若該筆貸款違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，計算該筆貸款的非預(yù)期損失。 2.有一種金融資產(chǎn)，其初始價值為1000萬美元，持有一個投資期，持有期內(nèi)的預(yù)期回報率為8%，投資回報的標(biāo)準(zhǔn)差為3%，投資回報的變動服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，求該金融資產(chǎn)在99%置信水平下的VAR. 四、論述 1.試述商業(yè)銀行應(yīng)如何

13、有效地控制和調(diào)整信用風(fēng)險 2.試述金融機構(gòu)近年來在信用風(fēng)險管理方面的創(chuàng)新。 第十四章 銀行市場風(fēng)險管理 一、名詞解釋 1、利率風(fēng)險 2、匯率風(fēng)險 3、交易賬戶 4、壓力測試 5、基差風(fēng)險 6、風(fēng)險受控套利管理策略 15 二、問答 1、簡述銀行市場風(fēng)險的含義與種類。 2、簡述利率風(fēng)險的種類及其可能的規(guī)避措施。 3、簡述銀行市場風(fēng)險評估的靈敏度方法和波動性方法的優(yōu)缺點。 三、計算 假設(shè)100萬美元投資于兩種資產(chǎn)，計算該投資組合在90%置信水平下的VAR.表二是該投資組合VAR的相關(guān)數(shù)據(jù)。 資產(chǎn)A 資產(chǎn)B 25% 標(biāo)準(zhǔn)差 20% 60% 40% 權(quán)重0.75 相關(guān)系數(shù) 五、論述 試述壓力測試原理及其

14、與VAR方法的聯(lián)系與區(qū)別。 第十五章 銀行操作風(fēng)險管理 一、名詞解釋 1、操作風(fēng)險 16 2、內(nèi)部衡量法 3、損失分布法 二、問答 1、簡述銀行操作風(fēng)險的含義與特征。 2、簡述國際清算銀行對操作風(fēng)險的分類 3、試述銀行操作風(fēng)險測度方法的優(yōu)缺點及適用對象。 三、論述 試述銀行應(yīng)如何應(yīng)對操作風(fēng)險已將其損失最小化。 第十六章 傳統(tǒng)銀行績效評估 一、名詞解釋 1、杜邦分析法 2、FTP 3、ROA 4、單一資金池定價法 二、問答 1、簡述內(nèi)部定價法的含義及其基本原理。 2、簡述CAMEL銀行績效評估體系。 三、計算 17 設(shè)某銀行資產(chǎn)負(fù)債表與損益表有以下數(shù)據(jù)： 稅后凈利潤=250萬元； 銷售收入=6000萬元； 總資產(chǎn)=20000萬元； 總股本=900萬元； 請計算該銀行的凈資產(chǎn)收益率。 四、論述 試述我國商業(yè)銀行現(xiàn)行績效評估體系的優(yōu)缺點及我國應(yīng)如何建立完善銀行績效評估體系。 第十七章 基于風(fēng)險的銀行績效評估 一、名詞解釋 1、經(jīng)濟資本配置 2、經(jīng)濟增加值 3、RORAC 4、存量配置 二、問答 1、簡