如何讀懂結(jié)算報(bào)表

1、如何讀懂結(jié)算報(bào)表如何讀懂結(jié)算報(bào)表 部門：交易結(jié)算部 二、交二、交易客易客戶戶 端端資金信息資金信息 一、如何讀懂一、如何讀懂 交易結(jié)算表交易結(jié)算表 結(jié)算報(bào)表是交易商交易結(jié)算數(shù)據(jù)的信息匯總，會(huì)員單 位的工作人員需要熟知報(bào)表中的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)代表的意義與 來源，這樣才能做好交易商的咨詢服務(wù)工作。日終結(jié)算完 成后，會(huì)員和交易商可通過交易系統(tǒng)隨時(shí)查看前一交易日 的結(jié)算數(shù)據(jù)。本章以例題的形式逐一解釋了各種報(bào)表數(shù)據(jù) 的計(jì)算方法，以便于更好的學(xué)習(xí)與理解，會(huì)員單位的工作 人員可以通過本章的學(xué)習(xí)，熟練掌握相關(guān)報(bào)表知識(shí)，從而 更好的指導(dǎo)交易商讀懂報(bào)表內(nèi)容，同時(shí)解答交易商對(duì)報(bào)表 數(shù)據(jù)提出的疑問。 會(huì)員單位后臺(tái)及交易軟件

2、的報(bào)表模塊中都可以查詢?cè)搱?bào) 表，每日交易所交易結(jié)算后產(chǎn)生，報(bào)表主要反映交易商當(dāng) 日資金變動(dòng)明細(xì)，包括當(dāng)日出入金、保證金、平倉盈虧、 結(jié)算盈虧、手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)等。 市價(jià)單市價(jià)單 1 是以現(xiàn)價(jià)買入或賣出商品的訂單。執(zhí)行此訂單即建立交易頭寸，買入 是以賣出價(jià)成交， 賣出是以買入價(jià)成交。 限價(jià)單限價(jià)單 2是以固定價(jià)格買入或賣出商品的訂單。在未來的價(jià)格等于設(shè)定的價(jià)格時(shí)， 執(zhí)行此訂單才能建立交易頭寸。（指價(jià)建倉單） 止損單止損單 3 用于在商品價(jià)格向無盈利方向運(yùn)行時(shí)使虧損在一定值范圍內(nèi)。如果價(jià)格 達(dá)到設(shè)定的價(jià)位，將執(zhí)行止損單使原有建倉自動(dòng)平倉。 止贏單止贏單 4 是商品價(jià)格達(dá)到預(yù)期水平之后進(jìn)行獲利了結(jié)。如

3、果價(jià)格達(dá)到設(shè)定的價(jià)位， 將執(zhí)行止贏單使原有建倉自動(dòng)平倉。 5 平倉單平倉單 是以與現(xiàn)有持倉執(zhí)行相反買賣的訂單。執(zhí)行此訂單即了結(jié)交易頭寸。 常見名詞解常見名詞解釋釋 報(bào)價(jià)點(diǎn)差報(bào)價(jià)點(diǎn)差 在商品價(jià)格的基礎(chǔ)上加上該值作為交易商的商品報(bào)價(jià)，分買價(jià)點(diǎn)差和 賣價(jià)點(diǎn)差。 限價(jià)點(diǎn)差限價(jià)點(diǎn)差 7下限價(jià)單時(shí)交易界面的價(jià)格與商品報(bào)價(jià)所相差的點(diǎn)數(shù)。 指定銀行托管賬戶指定銀行托管賬戶 8 按資金由第三方托管原則，交易所與銀行簽訂接口協(xié)議后，將為交易商 及會(huì)員指定銀行托管賬戶。交易商及會(huì)員需將交易保證金存入托管賬戶。 結(jié)算結(jié)算 9 結(jié)算是指根據(jù)交易所有關(guān)規(guī)定和會(huì)員、交易商的交易結(jié)果，對(duì)保證金、盈 虧、手續(xù)費(fèi)、 延期費(fèi)等款項(xiàng)

4、進(jìn)行的劃撥計(jì)算。實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算模式， 結(jié)算以后浮動(dòng)盈虧被轉(zhuǎn)化成結(jié)算盈虧，并產(chǎn)生資金的實(shí)際劃轉(zhuǎn)。 6 10 結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià) 取交易日收市前 10 分種的買價(jià)和賣價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為結(jié)算價(jià)，并以結(jié) 算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧以及下一交易日商品的持倉價(jià)的依據(jù)。 11、資金流水：、資金流水：是交易商自開戶起賬戶的出入金和其它資金變動(dòng)情況 的明細(xì)。 例1：某交易商1月7號(hào)的資金狀況表： 12、期初權(quán)益：、期初權(quán)益：指上日結(jié)算完之后交易商權(quán)益。 13、入金：、入金：當(dāng)日新劃入資金賬戶的資金。 出出金：金：當(dāng)日劃出資金賬戶的資金。 例2：某交易商12月5號(hào)的資金流水表： 交易商當(dāng)日入金5000元 14、手續(xù)費(fèi)、手續(xù)

5、費(fèi)=成交價(jià)格（建倉價(jià)or平倉價(jià)）成交數(shù)量合約單位 手續(xù)費(fèi)率 例3：某交易商的成交明細(xì)表: 手續(xù)費(fèi)：建倉手續(xù)費(fèi)39801500.0007（手續(xù)費(fèi)率）139.3 平倉手續(xù)費(fèi)39301500.0007（手續(xù)費(fèi)率）137.55 手續(xù)費(fèi)合計(jì)139.3+137.55276.85 備注：持倉價(jià)= 建倉價(jià) or 上一交易日結(jié)算價(jià) 15、盈虧：、盈虧：由于價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致資金的變化，分為持倉盈虧（又分浮動(dòng) 盈虧和結(jié)算盈虧）和平倉盈虧。 平倉盈虧：盤中持倉被平倉引起的盈虧，它是實(shí)際的盈利或虧損。 平倉盈虧=（平倉價(jià)- 持倉價(jià)）平倉數(shù)量合約單位方向 備注：買入建倉方向?yàn)?；賣出建倉方向?yàn)?； 例4：某交易商的成交明細(xì)表

6、: 平倉盈虧（3930-3957）1501350 結(jié)算盈虧：結(jié)算盈虧：指收盤后由于結(jié)算價(jià)變動(dòng)而引起的盈虧，它產(chǎn)生實(shí)際的資 金變動(dòng)，直接結(jié)轉(zhuǎn)到資金賬戶中。 結(jié)算盈虧結(jié)算盈虧=（結(jié)算價(jià)- 持倉價(jià)）持倉數(shù)量合約單位方向 例5：某交易商的持倉明細(xì)表: 結(jié)算盈虧=（3970-3980）150（1）500 備注：備注：綜合會(huì)員盈虧包含兩部分： 綜合會(huì)員交易凈盈虧綜合會(huì)員交易凈盈虧=平倉凈盈虧平倉凈盈虧+持倉凈盈虧持倉凈盈虧 平倉凈盈虧=會(huì)員平倉盈虧-客戶平倉盈虧或會(huì)員平倉盈虧+與客戶平倉盈虧 持倉凈盈虧=會(huì)員持倉盈虧-客戶持倉盈虧或會(huì)員持倉盈虧+與客戶持倉盈虧 對(duì)沖交易平倉盈虧與對(duì)沖交易浮動(dòng)盈虧（指會(huì)員平

7、倉盈虧與會(huì)員持倉盈虧） 與客戶交易平倉盈虧與與客戶交易浮動(dòng)盈虧（指與客戶交易的盈虧） 16、延期費(fèi)、延期費(fèi)=建倉價(jià)格成交數(shù)量合約單位延期費(fèi)率持倉天數(shù) 例6：某交易商的持倉明細(xì)表: 延期費(fèi)=39801500.0001（延期費(fèi)率）119.9 備注：備注：會(huì)員單位延期費(fèi)包含兩部份： （1）延期費(fèi)：綜合會(huì)員對(duì)沖交易不， 產(chǎn)生的延期費(fèi) （2）留存延期費(fèi)：客戶延期費(fèi)*延期費(fèi)返還比例 17、期末權(quán)益：、期末權(quán)益：期末權(quán)益=期初權(quán)益+入金-出金+平倉盈虧+結(jié)算盈虧- 手續(xù)費(fèi)-延期費(fèi) 例7：某交易商1月7號(hào)的資金狀況表： 期末權(quán)益=20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9

8、=19099.93 備注備注：綜綜合會(huì)員的期末權(quán)合會(huì)員的期末權(quán)益益=期初權(quán)益+入金-出金+綜合會(huì)員交易凈盈虧 + 綜合會(huì)員留存手續(xù)費(fèi)+綜合會(huì)員留存延期費(fèi)-收綜合會(huì)員延期費(fèi) 綜合會(huì)員交易凈盈虧=平倉凈盈虧+持倉凈盈虧 =（綜合會(huì)員平倉盈虧-客戶平倉盈虧） +（綜合會(huì)員持倉盈虧-客戶持倉盈虧） 或或綜綜合會(huì)員的期末權(quán)合會(huì)員的期末權(quán)益益=期初權(quán)益+入金-出金+對(duì)沖交易平倉盈虧+對(duì)沖 交易浮動(dòng)盈虧+與客戶交易平倉盈虧+與客戶交易浮動(dòng)盈虧+綜合會(huì)員 留存手續(xù)費(fèi)+綜合會(huì)員留存延期費(fèi)-收綜合會(huì)員延期費(fèi) 18、占用訂金、占用訂金=建倉價(jià)*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例 例8：某交易商的持倉明細(xì)表: 占用訂金=3

9、980*1*50*0.03（白銀50kg的訂金比例）=5970 19、可用資金、可用資金=當(dāng)前權(quán)益-占用訂金-凍結(jié)訂金凍結(jié)手續(xù)費(fèi) 例9：某交易商的資金狀況表： 可用資金=10322.99-5722.50=4600.49 20、凍結(jié)資金：、凍結(jié)資金：市場(chǎng)中不可出的資金，例如綜合會(huì)員的初始保證金等。 21、可出資金、可出資金: 可出資金算法有a,b兩種，取值為a,b兩者中小的值 a=今日期初權(quán)益-今日銀行出金（即今日客戶入金）-昨日交易盈 利-昨日交易返還 b=今日可用資金-共計(jì)凍結(jié)資金 注：交易盈利=平倉盈虧+結(jié)算盈虧，若為負(fù)值則按照0計(jì)算 交易返還=手續(xù)費(fèi)返還+延期費(fèi)返還（綜合會(huì)員才具有交易還

10、） 22、風(fēng)險(xiǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)率 風(fēng)險(xiǎn)率計(jì)算公式 特別會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率 = 1 - |今日交易盈虧|/（今日期初權(quán)益 今日出金 + 今日入金） 22、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)率率 公式演化： 特別會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率特別會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率 = 今日期初權(quán)益 / （今日期初權(quán)益 - 今日交易盈虧） 100% 注：注：若特別會(huì)員今日交易盈虧 = 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)率設(shè)置為 9個(gè)9，表示無風(fēng) 險(xiǎn)。 若特別會(huì)員今日交易盈虧 0 時(shí)，按上述公式計(jì)算。 |今日交易盈虧| 表示為今日交易盈虧的絕對(duì)值 綜合會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率綜合會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率 = 今日當(dāng)前權(quán)益 / 今日期初權(quán)益100% 注：注：若綜合會(huì)員今日期初權(quán)益 0 時(shí)，按上述公式計(jì)算。 當(dāng)前權(quán)益和期末權(quán)益的區(qū)別在于

11、：期末權(quán)益是在結(jié)算時(shí)計(jì)算，且包 含延期費(fèi)；當(dāng)前權(quán)益是在交易中計(jì)算，未包含延期費(fèi)。 客戶風(fēng)險(xiǎn)率客戶風(fēng)險(xiǎn)率 = 當(dāng)前權(quán)益 / 占用保證金100% 注：若客戶今日占用保證金 = 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)率設(shè)置為 9個(gè)9，表示無風(fēng) 險(xiǎn) 若客戶今日占用保證金 0 時(shí), 按上述公式計(jì)算。 例10：某交易商的資金狀況表： 風(fēng)險(xiǎn)率=837018.1440325100%=190.09 % 交易商在交易界面資金信息中看到的所有數(shù)據(jù)都為即時(shí)數(shù)據(jù)。 例1：某交易商的f7資金信息: 1、期期初權(quán)益：初權(quán)益：指上日結(jié)算完之后交易商權(quán)益。 2、入入金：金：當(dāng)日新劃入資金賬戶的資金。 3、出出金：金：當(dāng)日劃出資金賬戶的資金。 4、手手續(xù)費(fèi)：續(xù)費(fèi)：成交價(jià)格（建倉價(jià)or平倉價(jià)）成交數(shù)量手續(xù)費(fèi)率 5、平平倉盈虧：倉盈虧：（平倉價(jià)- 持倉價(jià)）*平倉數(shù)量*方向 6、浮浮動(dòng)盈虧：動(dòng)盈虧：（最新價(jià)- 持倉價(jià)）*持倉數(shù)量*方向*合約單位 7、當(dāng)前權(quán)益：期初權(quán)益+入金-出金-手續(xù)費(fèi)+平倉盈虧+浮動(dòng)盈虧 8、占用訂金：建倉價(jià)*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例 9、風(fēng)險(xiǎn)率：當(dāng)前權(quán)益/占用訂金*100% 10、凍結(jié)訂金：訂金比率委托數(shù)量合約單位委托價(jià)格 11、凍結(jié)手續(xù)費(fèi)：手續(xù)費(fèi)比率委托數(shù)量合約單位委托價(jià)格 12、凍結(jié)資金：市場(chǎng)中不可出的資金，例如綜合會(huì)員的初始保證金等。 13、可用資金：可用資金=當(dāng)前權(quán)益-占用訂金-凍結(jié)訂