如何讀懂結算報表

1、如何讀懂結算報表如何讀懂結算報表 部門：交易結算部 二、交二、交易客易客戶戶 端端資金信息資金信息 一、如何讀懂一、如何讀懂 交易結算表交易結算表 結算報表是交易商交易結算數(shù)據(jù)的信息匯總，會員單 位的工作人員需要熟知報表中的每一項數(shù)據(jù)代表的意義與 來源，這樣才能做好交易商的咨詢服務工作。日終結算完 成后，會員和交易商可通過交易系統(tǒng)隨時查看前一交易日 的結算數(shù)據(jù)。本章以例題的形式逐一解釋了各種報表數(shù)據(jù) 的計算方法，以便于更好的學習與理解，會員單位的工作 人員可以通過本章的學習，熟練掌握相關報表知識，從而 更好的指導交易商讀懂報表內容，同時解答交易商對報表 數(shù)據(jù)提出的疑問。 會員單位后臺及交易軟件

2、的報表模塊中都可以查詢該報 表，每日交易所交易結算后產(chǎn)生，報表主要反映交易商當 日資金變動明細，包括當日出入金、保證金、平倉盈虧、 結算盈虧、手續(xù)費、延期費等。 市價單市價單 1 是以現(xiàn)價買入或賣出商品的訂單。執(zhí)行此訂單即建立交易頭寸，買入 是以賣出價成交， 賣出是以買入價成交。 限價單限價單 2是以固定價格買入或賣出商品的訂單。在未來的價格等于設定的價格時， 執(zhí)行此訂單才能建立交易頭寸。（指價建倉單） 止損單止損單 3 用于在商品價格向無盈利方向運行時使虧損在一定值范圍內。如果價格 達到設定的價位，將執(zhí)行止損單使原有建倉自動平倉。 止贏單止贏單 4 是商品價格達到預期水平之后進行獲利了結。如

3、果價格達到設定的價位， 將執(zhí)行止贏單使原有建倉自動平倉。 5 平倉單平倉單 是以與現(xiàn)有持倉執(zhí)行相反買賣的訂單。執(zhí)行此訂單即了結交易頭寸。 常見名詞解常見名詞解釋釋 報價點差報價點差 在商品價格的基礎上加上該值作為交易商的商品報價，分買價點差和 賣價點差。 限價點差限價點差 7下限價單時交易界面的價格與商品報價所相差的點數(shù)。 指定銀行托管賬戶指定銀行托管賬戶 8 按資金由第三方托管原則，交易所與銀行簽訂接口協(xié)議后，將為交易商 及會員指定銀行托管賬戶。交易商及會員需將交易保證金存入托管賬戶。 結算結算 9 結算是指根據(jù)交易所有關規(guī)定和會員、交易商的交易結果，對保證金、盈 虧、手續(xù)費、 延期費等款項

4、進行的劃撥計算。實行每日無負債結算模式， 結算以后浮動盈虧被轉化成結算盈虧，并產(chǎn)生資金的實際劃轉。 6 10 結算價結算價 取交易日收市前 10 分種的買價和賣價的加權平均價為結算價，并以結 算價作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據(jù)。 11、資金流水：、資金流水：是交易商自開戶起賬戶的出入金和其它資金變動情況 的明細。 例1：某交易商1月7號的資金狀況表： 12、期初權益：、期初權益：指上日結算完之后交易商權益。 13、入金：、入金：當日新劃入資金賬戶的資金。 出出金：金：當日劃出資金賬戶的資金。 例2：某交易商12月5號的資金流水表： 交易商當日入金5000元 14、手續(xù)費、手續(xù)

5、費=成交價格（建倉價or平倉價）成交數(shù)量合約單位 手續(xù)費率 例3：某交易商的成交明細表: 手續(xù)費：建倉手續(xù)費39801500.0007（手續(xù)費率）139.3 平倉手續(xù)費39301500.0007（手續(xù)費率）137.55 手續(xù)費合計139.3+137.55276.85 備注：持倉價= 建倉價 or 上一交易日結算價 15、盈虧：、盈虧：由于價格變動導致資金的變化，分為持倉盈虧（又分浮動 盈虧和結算盈虧）和平倉盈虧。 平倉盈虧：盤中持倉被平倉引起的盈虧，它是實際的盈利或虧損。 平倉盈虧=（平倉價- 持倉價）平倉數(shù)量合約單位方向 備注：買入建倉方向為+；賣出建倉方向為-； 例4：某交易商的成交明細表

6、: 平倉盈虧（3930-3957）1501350 結算盈虧：結算盈虧：指收盤后由于結算價變動而引起的盈虧，它產(chǎn)生實際的資 金變動，直接結轉到資金賬戶中。 結算盈虧結算盈虧=（結算價- 持倉價）持倉數(shù)量合約單位方向 例5：某交易商的持倉明細表: 結算盈虧=（3970-3980）150（1）500 備注：備注：綜合會員盈虧包含兩部分： 綜合會員交易凈盈虧綜合會員交易凈盈虧=平倉凈盈虧平倉凈盈虧+持倉凈盈虧持倉凈盈虧 平倉凈盈虧=會員平倉盈虧-客戶平倉盈虧或會員平倉盈虧+與客戶平倉盈虧 持倉凈盈虧=會員持倉盈虧-客戶持倉盈虧或會員持倉盈虧+與客戶持倉盈虧 對沖交易平倉盈虧與對沖交易浮動盈虧（指會員平

7、倉盈虧與會員持倉盈虧） 與客戶交易平倉盈虧與與客戶交易浮動盈虧（指與客戶交易的盈虧） 16、延期費、延期費=建倉價格成交數(shù)量合約單位延期費率持倉天數(shù) 例6：某交易商的持倉明細表: 延期費=39801500.0001（延期費率）119.9 備注：備注：會員單位延期費包含兩部份： （1）延期費：綜合會員對沖交易不， 產(chǎn)生的延期費 （2）留存延期費：客戶延期費*延期費返還比例 17、期末權益：、期末權益：期末權益=期初權益+入金-出金+平倉盈虧+結算盈虧- 手續(xù)費-延期費 例7：某交易商1月7號的資金狀況表： 期末權益=20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9

8、=19099.93 備注備注：綜綜合會員的期末權合會員的期末權益益=期初權益+入金-出金+綜合會員交易凈盈虧 + 綜合會員留存手續(xù)費+綜合會員留存延期費-收綜合會員延期費 綜合會員交易凈盈虧=平倉凈盈虧+持倉凈盈虧 =（綜合會員平倉盈虧-客戶平倉盈虧） +（綜合會員持倉盈虧-客戶持倉盈虧） 或或綜綜合會員的期末權合會員的期末權益益=期初權益+入金-出金+對沖交易平倉盈虧+對沖 交易浮動盈虧+與客戶交易平倉盈虧+與客戶交易浮動盈虧+綜合會員 留存手續(xù)費+綜合會員留存延期費-收綜合會員延期費 18、占用訂金、占用訂金=建倉價*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例 例8：某交易商的持倉明細表: 占用訂金=3

9、980*1*50*0.03（白銀50kg的訂金比例）=5970 19、可用資金、可用資金=當前權益-占用訂金-凍結訂金凍結手續(xù)費 例9：某交易商的資金狀況表： 可用資金=10322.99-5722.50=4600.49 20、凍結資金：、凍結資金：市場中不可出的資金，例如綜合會員的初始保證金等。 21、可出資金、可出資金: 可出資金算法有a,b兩種，取值為a,b兩者中小的值 a=今日期初權益-今日銀行出金（即今日客戶入金）-昨日交易盈 利-昨日交易返還 b=今日可用資金-共計凍結資金 注：交易盈利=平倉盈虧+結算盈虧，若為負值則按照0計算 交易返還=手續(xù)費返還+延期費返還（綜合會員才具有交易還

10、） 22、風險率、風險率 風險率計算公式 特別會員風險率 = 1 - |今日交易盈虧|/（今日期初權益 今日出金 + 今日入金） 22、風險、風險率率 公式演化： 特別會員風險率特別會員風險率 = 今日期初權益 / （今日期初權益 - 今日交易盈虧） 100% 注：注：若特別會員今日交易盈虧 = 0 時，風險率設置為 9個9，表示無風 險。 若特別會員今日交易盈虧 0 時，按上述公式計算。 |今日交易盈虧| 表示為今日交易盈虧的絕對值 綜合會員風險率綜合會員風險率 = 今日當前權益 / 今日期初權益100% 注：注：若綜合會員今日期初權益 0 時，按上述公式計算。 當前權益和期末權益的區(qū)別在于

11、：期末權益是在結算時計算，且包 含延期費；當前權益是在交易中計算，未包含延期費。 客戶風險率客戶風險率 = 當前權益 / 占用保證金100% 注：若客戶今日占用保證金 = 0 時，風險率設置為 9個9，表示無風 險 若客戶今日占用保證金 0 時, 按上述公式計算。 例10：某交易商的資金狀況表： 風險率=837018.1440325100%=190.09 % 交易商在交易界面資金信息中看到的所有數(shù)據(jù)都為即時數(shù)據(jù)。 例1：某交易商的f7資金信息: 1、期期初權益：初權益：指上日結算完之后交易商權益。 2、入入金：金：當日新劃入資金賬戶的資金。 3、出出金：金：當日劃出資金賬戶的資金。 4、手手續(xù)費：續(xù)費：成交價格（建倉價or平倉價）成交數(shù)量手續(xù)費率 5、平平倉盈虧：倉盈虧：（平倉價- 持倉價）*平倉數(shù)量*方向 6、浮浮動盈虧：動盈虧：（最新價- 持倉價）*持倉數(shù)量*方向*合約單位 7、當前權益：期初權益+入金-出金-手續(xù)費+平倉盈虧+浮動盈虧 8、占用訂金：建倉價*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例 9、風險率：當前權益/占用訂金*100% 10、凍結訂金：訂金比率委托數(shù)量合約單位委托價格 11、凍結手續(xù)費：手續(xù)費比率委托數(shù)量合約單位委托價格 12、凍結資金：市場中不可出的資金，例如綜合會員的初始保證金等。 13、可用資金：可用資金=當前權益-占用訂金-凍結訂