中級銀行專業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)測試題一

1、中級銀行專業(yè)資格風(fēng)險管理章節(jié)測試題一第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)一、單項選擇題1. ()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一A. 經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段 ？()A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段3. 下列屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是()oA. 政治風(fēng)險和社會風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險C. 信用風(fēng)險和市場風(fēng)險D.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險4. 在市場風(fēng)險中尤為重要的是()oA. 股票風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品風(fēng)險5. 由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合

2、風(fēng)險的是()oA. 市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險6. ()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的方法。A. 風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險對沖7. 隨機變量x的概率分布表如下：則隨機變量 X的期望值是()oA. 3.15 B.3.05 C.3 D.2.958. ()指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化9. 根據(jù)國家風(fēng)險的分類，()是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素

3、造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定， 從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。A. 政治風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.經(jīng)濟風(fēng)險D.環(huán)境風(fēng)險10. 在聲譽風(fēng)險中，關(guān)于管理聲譽風(fēng)險的最好的辦法的說法不正確的是()。A.強化全面風(fēng)險管理意識B.改善公司的治理C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序11. 巴塞爾委員會以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。A.損失結(jié)果B.風(fēng)險事故C.風(fēng)險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險的原因12. 下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的有 ()。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出13. 根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函

4、數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為()。A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量 B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量14. 某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為 20% 44% 15%則該部門的投資組合百分比收益率是()。A. 35% B.33% C.34% D.23%15. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平1

5、6.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于下列()階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式17. 從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。A. 市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險18. 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為 ()oA. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng) 險管理模式階段B. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng) 險管理模式階段C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)

6、 險管理模式階段D. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng) 險管理模式階段19. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段為()oA.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風(fēng)險分析D.久期分析和盈利分 析20. 下列關(guān)于風(fēng)險對沖說法不正確的是()oA.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險 D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定21. 某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為 30% 40% 30%三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分 比收益率分別為10% 22% 9%則該部門總的

7、資產(chǎn)百分比收益率是()。A. 14.5% B.14% C.13.5% D.12%22. 假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68%A. (0，6%) B.(2%，8%) C.(2%, 3%) D.(2.2%，2.8%)23. 關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()A. 有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B. 有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C. 有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D. 在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利24. 金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系

8、列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商 業(yè)銀行()。A. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 D.全面風(fēng)險管理模式階段25. 下列關(guān)于事件的說法，錯誤的是()oA. 不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體 是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知B. 概率是對不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具C. 確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的D. 在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件26. 關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是()oA.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動存在國家風(fēng)險B.國家

9、風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險27. 對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用 ()來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤28. 國家風(fēng)險是由()引起的，超出了 ()的控制范圍。A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家 D.債務(wù)人所在國的行為， 債權(quán)人29. 關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有()A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B. 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C. 風(fēng)險管理

10、能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D. 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是 現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求30. 正態(tài)分布的圖形特征是()。A.左咼右低B.中間咼，兩邊低，左右對稱 C.右咼左低D.中間低，兩邊咼，左右對稱二、多項選擇題1. 以下對風(fēng)險的理解正確的是()。A. 風(fēng)險就相當(dāng)于損失B. 風(fēng)險是收益的概率分布C. 風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D. 風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)E. 金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失2. 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的

11、關(guān)系()。A. 商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象B. 風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C. 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力D. 風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)E. 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段3. 信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括()。A.利率風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.股票風(fēng)險4. 依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是（）。A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積5. 下列屬于相對收益計量方法的是（）。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.

12、標(biāo)準(zhǔn)差E.方差6. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā) 的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D. 信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未 充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為（）。A. 促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤B. 體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡C. 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致D. 無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式E. 有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制8. 下列關(guān)于風(fēng)險的

13、概念說法不正確的是（）。A.風(fēng)險是一個事前的概念B.風(fēng)險是一個事后的概念C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險是一個無法確定的概念E. 風(fēng)險是一個與損失等同的概念9. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是（）。A. 信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量B. 市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要C. 操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險D. 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險E. 國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng) 險10. 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()0A. 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的

14、，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B. 風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C. 風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D. 不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險E. 風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償11. 下列說法正確的是()0A. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和B. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度C. 二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布D. 正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布E. 百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整；對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言12. 下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是()oA. 信用風(fēng)險

15、既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響B(tài). 信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險C. 違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)D. 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見E. 信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中13. 下列描述操作風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系正確的是()oA. 信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)B. 操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面C. 市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)D. 操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利E. 操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系14. 下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的（）。A. 經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比B. 會計

16、資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量C. 經(jīng)濟資本可作為一種媒介D. 經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失E. 監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)15. 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC與股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）相比其優(yōu)越性 有（）。A. RARO（可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配B. RARO（可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核C. RARO（克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷D. 使用RARO可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E. 使用RARO不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制16. 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）oA. 為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保

17、險B. 對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本C. 銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D. 將貸款資產(chǎn)證券化后出售E. 要求借款人提供第三方擔(dān)保17. 商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金18. 商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C. 有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E. 有助于獲得更多收益19. 關(guān)于全面風(fēng)險管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的是()。A.全員的風(fēng)險管理文化B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全新

18、的風(fēng)險管理方法D. 全程的風(fēng)險管理過程E.全球的風(fēng)險管理體系20. 下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是()。A. 如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果B. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果較差C. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好D. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好E. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好三、判斷題1. 巴塞爾新資本協(xié)議的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。()2. 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。()3. 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類

19、豐富。()4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。()6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。()7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。()8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。()9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。()10. 全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。()11. 操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。()12. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是

20、風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)稼、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。()13. 在巴塞爾新資本協(xié)議中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%其中核心資本充足率不得低于4% ()14. 對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險補償 的做法加以規(guī)避。()15. 與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。()16. 戰(zhàn)略風(fēng)險是一個簡單的風(fēng)險體系。()17. 風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。()18. 監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。()19. 絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常

21、 用的投資成果表示方式。()20. 資產(chǎn)組織和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。()參考答案及解析一、單項選擇題1. B解析隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特 征。因此，風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。2. B解析20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為Bo3. C解析A項是按風(fēng)險事敵劃分;B項是按風(fēng)險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分，所以 C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。4. C解析市場風(fēng)險可以分

22、為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng) 險尤為重要，所以C項正確。5. C解析流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛, 通常被視為一種綜合性風(fēng)險，所以 C項正確。6. D解析風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。8. D解析全員的風(fēng)險管理文化指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的 風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意 識和自覺性。9. B解析根據(jù)國家風(fēng)險的分類，可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險三類。社會風(fēng)險 是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會

23、環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國 的貸款匯回本國而遭受損害損失的風(fēng)險，所以 B項正確。10. D解析聲譽風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽風(fēng)險的最好的辦法就是：強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理，所以ABC項正確，D項錯誤。11. D解析本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可

24、分為純粹和投機風(fēng)險，B項按風(fēng)險事故可分為 經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險，C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng) 性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。12. A解析本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時風(fēng)險 管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng) 險規(guī)避、風(fēng)險補償。所以本題答案為 A，BCDE項都屬于偷換概念。13. B解析本題主要考查風(fēng)險管理常用的概率銃計知識中隨機變量的分類。在進(jìn)行商業(yè)銀行 風(fēng)險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和方差來估計風(fēng)險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)

25、型隨機變 量，所以B項正確。15. C解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模， 二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，所以 C項正確。16. C解析20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式顯 得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的自債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)自債風(fēng)險管理理論 應(yīng)運而生。17. B解析很多銀行倒閉案例由信甩風(fēng)險引發(fā)。18. A解析商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段，A項正確。19. B解析缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的

26、重要分析手段，B項正確。20. A解析風(fēng)險對沖被廣泛用來管理信用風(fēng)險，A項不正確；風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和 非系統(tǒng)性風(fēng)險，B項正確；市場對沖是指對于無法通 過資產(chǎn)自債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖 的風(fēng)險（又稱殘余風(fēng)險），C項正確；利用風(fēng)險對沖策略管理風(fēng)險的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。23. D解析充分理解風(fēng)險與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風(fēng)險管理方法，所以 ABC項正確;在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔(dān)風(fēng)險的 水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績產(chǎn)生

27、良好的激勵效果，所以D項說法錯誤。24. D解析金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù) 有了新的提升，對金融風(fēng)險的認(rèn)識更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸 應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險管理，這一階段是全面風(fēng)險管理模式階段，所以 D項正確。25. C解析概率是對不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具，是對不確定性事件發(fā)生可能性的一種度量，所以B項正確；不確定性事件是指，在 相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出 現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知，所以A項正確;確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試 驗，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的，所以C項錯誤;在每

28、次隨機試驗中可能出現(xiàn)， 也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件，所以D項正確。26. D解析國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險，所以 B項正確；國家風(fēng)險通 常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人 的控制范圍，所以C項正確；國家風(fēng)險有 兩個基本特征：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可 能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失，所以 A項正確，D項錯誤。27. C解析對于規(guī)模巨天的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險的手段來轉(zhuǎn)移。28. D解析國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超出了債

29、權(quán)人的控制范圍，所以D項正確。29. C解析風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合， 所以C項不正確。3O.B解析正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱，所以B項正確。二、多項選擇題1. BCDE解析風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤;風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布，B項正確；風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)；可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD項正確；一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期 損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項正確。

30、2. ABCDE解析本題側(cè)重考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在 五個方面，ABCD全部正確。3. BC解析信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類， 通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，所以 BC項正確。4. ACDE解析在巴塞爾新資本協(xié)議中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備 ），所以ACDEE確，B項未公開儲備屬 于附屬資本。5. AB解析最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率， A

31、B項正確。C 項預(yù)期收益率是一種平均水平的概念；D項標(biāo)準(zhǔn)差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機 變量偏離其期望值的程度。6. ABCDE解析根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風(fēng)險可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流 程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。7. ABCE解析以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中 盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險

32、管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立 正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以 ABCEE確，D項錯誤。8. BCDE解析風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項正確。BCD項錯誤，E項混淆了風(fēng)險和損失的概念，所以 E項錯誤。9. ABCDE解析本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能 混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風(fēng)險定義的考查；C項也 是考查考生對定義的把握;B 項是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)

33、險；D項也是對分類的考查;E項考查國家風(fēng)險的兩個基本特征 中的一個特征，本題選項 ABCDE都為正確答案。10. ABD解析本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。A項主要是風(fēng)險分散的方法;B項考查風(fēng)險對沖的兩種分類；C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為 力；D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi) 容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險 ;E項中風(fēng)險補償主要 是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以E項錯誤。本題正確答案為ABDo11. ABCDE解析本題考點是風(fēng)險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎(chǔ)

34、。本章涉及一些計算，但主要側(cè)重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考查。本題ABCD均為正確選項。12. ABCDE解析本題要求考生對信用風(fēng)險進(jìn)行綜合把握。信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項正確;信用風(fēng)險 是最為復(fù)雜的風(fēng)險，包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險， B項正確;連約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項正確;結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項正確;信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及 衍生產(chǎn)品交易中，E項正確。13. ABCE解析操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余ABCE勻為正確選項。14. BDE

35、解析經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比，A項正確;會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量，B項錯誤;會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險帶來的任何損失都會反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本，C項正確;經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項錯誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢，所以 E項錯誤。15. ABCD解析RAR0C經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要

36、作用，ABCD其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCDE確。使用RARO有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。16. ADE解析風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移 給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風(fēng)險補償，B選項屬于 風(fēng)險規(guī)避。17. DE解析預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減 利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。故DE選項正確。18. ACD解析積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地

37、配置 資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。故 ACE選項正確。19. ABCDE解析全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法：(1)全球的風(fēng)險管理體系；(2)全面的風(fēng)險管理范圍；(3)全程的風(fēng)險管理過程；(4)全新的風(fēng)險 管理方法；(5)全員的風(fēng)險管理文化。題中選項都正確。20. AE解析如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好；當(dāng)各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差。故 AE選項正確。三、判斷題1. X 解析1988年巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體 系基本形成

38、。2. X 解析違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。3. V 解析相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的 金融產(chǎn)品種類豐富。4. V 解析信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中， 還存在于衍生產(chǎn)品交易中。5. X 解析會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶 來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。6. V解析隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個隨機變量以很大 的可能性偏離其期望值，方差就比較大。7. X 解析本題考點是風(fēng)險管理的流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠 兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機。8. x 解析本題考點是風(fēng)險管理主要策略中的風(fēng)險分