FRM一級(jí)教材選擇哪個(gè)比較好-詳細(xì)分析來(lái)講解!

1、FRM一級(jí)教材選擇哪個(gè)比較好， 詳細(xì)分析來(lái)講解!對(duì)于FRMH級(jí)的認(rèn)識(shí)：FRMH級(jí)考試科目：1. Foundations of Risk Management 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（大約占 20%） 與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：基本風(fēng)險(xiǎn)類型、度量和管理工具用風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ CAPM）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)計(jì)量多因素模型數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告道德和行為GAR代碼2. Valuation and Risk Models 估值與風(fēng)險(xiǎn)建模（大約占 30%） 與估值和風(fēng)險(xiǎn)模型有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包

2、括以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（var） 預(yù)期短缺（ES壓力測(cè)試和情景分析期權(quán)估價(jià)固定收益估值套期保值國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)預(yù)期和意外損失操作風(fēng)險(xiǎn)30%)3. Financial Markets and Products 金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品（大約占 與金融市場(chǎng)和產(chǎn)品有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容： 金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能場(chǎng)外交易市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制 遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)的結(jié)構(gòu)、機(jī)制和估值衍生工具對(duì)沖 利率和利率敏感性措施精選外匯風(fēng)險(xiǎn)公司債券抵押貸款證券4. Quantitative Analysis 定量分析（大約占 20%） 與定量分析有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包

3、括以下內(nèi)容： 離散和連續(xù)概率分布估計(jì)分布參數(shù)人口和樣本統(tǒng)計(jì)貝葉斯分析 統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)估計(jì)的相關(guān)性和使用EWM和GARC模型的波動(dòng)波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)相關(guān)性的 Copula 函數(shù)單一和多變量線性回歸時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)仿真方法FRM一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們 的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解，作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管 理者需要了解的基本金融工具的知識(shí)。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。FRM是風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)認(rèn)證，主要涉及的是 Marketrisk、Credit risk 、Operation risk （在巴塞爾協(xié)議中有明顯

4、體現(xiàn)） ，還有就是投資組合管理（主要 是 HedgeFund）。FRM一級(jí)大多是比較基礎(chǔ)的內(nèi)容，主要有基本的風(fēng)險(xiǎn)介紹， CAP M道德，概 率論，數(shù)理統(tǒng)計(jì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，EWMAGARC等模型，衍生品，各種計(jì)算，VAR 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等種種詳細(xì)介紹。在FRM一級(jí)的四個(gè)科目中，后三門(mén)還是比較有難度的，F(xiàn)RM考的都是前沿的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)， 即便我們是金融專業(yè)的對(duì)于其中的知識(shí)點(diǎn)仍然會(huì)理解偏差甚至錯(cuò) 誤。雖然FRM考試是偏概念性的，但是一級(jí)卻擁有大量的計(jì)算題，這也是一個(gè)難 度。對(duì)于FRM一級(jí)教材的選擇：建議考生選擇英文版本的教材，畢竟 FRM是全英文考試，雖然我們?cè)诳唇鹑?專業(yè)知識(shí)方面的內(nèi)容，會(huì)感到吃

5、力，但是自己一個(gè)一個(gè)的查記憶下來(lái)，這對(duì)我們 日后復(fù)習(xí)做題的幫助很大。在講完教材中英文版本的選擇后來(lái)看看適合復(fù)習(xí)FRM一級(jí)的教材：考試大綱：這是必備的，高頓FRMJ、編在這里就不多講了，對(duì)于考試的范圍一定要了解，知道哪些是超綱的，那么是必須復(fù)習(xí)的notes和handbook:這兩本教材大家應(yīng)該都有所了解， 復(fù)習(xí)2018年5月FRM 一級(jí)的話也是可以選擇的。目前這兩本書(shū)的都還沒(méi)有更新，考生需要對(duì)照今年的 大綱變化進(jìn)行篩選下。高頓題庫(kù)和講義:這是目前不比較適合大家復(fù)習(xí)的教材，相互配合使用。對(duì)于FRM一級(jí)的復(fù)習(xí)，我們需要適當(dāng)?shù)淖鲱}，畢竟 FRM一級(jí)的計(jì)算題在2017年11 月的考試中又有增多的趨勢(shì)，因此快速準(zhǔn)確的運(yùn)算也是通過(guò)一級(jí)的必備技能，這 就體現(xiàn)題庫(kù)的重要性了。FRM考試內(nèi)容還是有一定難度的，因此想要快速通過(guò)考試的考生還是建議選 擇培訓(xùn)，