FRM一級教材選擇哪個比較好-詳細(xì)分析來講解!

1、FRM一級教材選擇哪個比較好， 詳細(xì)分析來講解!對于FRMH級的認(rèn)識：FRMH級考試科目：1. Foundations of Risk Management 風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占 20%） 與風(fēng)險管理基礎(chǔ)有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：基本風(fēng)險類型、度量和管理工具用風(fēng)險管理創(chuàng)造價值風(fēng)險管理在公司治理中的作用企業(yè)風(fēng)險管理（ERM金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM）經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績計量多因素模型數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險報告道德和行為GAR代碼2. Valuation and Risk Models 估值與風(fēng)險建模（大約占 30%） 與估值和風(fēng)險模型有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識領(lǐng)域包

2、括以下內(nèi)容：風(fēng)險價值（var） 預(yù)期短缺（ES壓力測試和情景分析期權(quán)估價固定收益估值套期保值國家和主權(quán)風(fēng)險模型和管理外部和內(nèi)部信用評級預(yù)期和意外損失操作風(fēng)險30%)3. Financial Markets and Products 金融市場與金融產(chǎn)品（大約占 與金融市場和產(chǎn)品有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容： 金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能場外交易市場和外匯市場的結(jié)構(gòu)和機(jī)制 遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)的結(jié)構(gòu)、機(jī)制和估值衍生工具對沖 利率和利率敏感性措施精選外匯風(fēng)險公司債券抵押貸款證券4. Quantitative Analysis 定量分析（大約占 20%） 與定量分析有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識領(lǐng)域包

3、括以下內(nèi)容： 離散和連續(xù)概率分布估計分布參數(shù)人口和樣本統(tǒng)計貝葉斯分析 統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗估計的相關(guān)性和使用EWM和GARC模型的波動波動期限結(jié)構(gòu)相關(guān)性的 Copula 函數(shù)單一和多變量線性回歸時間序列分析和預(yù)測仿真方法FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們 的詳細(xì)定義，以及計量風(fēng)險的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解，作為一個成功的金融風(fēng)險管 理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實用性。FRM是風(fēng)險管理的專業(yè)認(rèn)證，主要涉及的是 Marketrisk、Credit risk 、Operation risk （在巴塞爾協(xié)議中有明顯

4、體現(xiàn)） ，還有就是投資組合管理（主要 是 HedgeFund）。FRM一級大多是比較基礎(chǔ)的內(nèi)容，主要有基本的風(fēng)險介紹， CAP M道德，概 率論，數(shù)理統(tǒng)計，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，EWMAGARC等模型，衍生品，各種計算，VAR 運營風(fēng)險，主權(quán)風(fēng)險等種種詳細(xì)介紹。在FRM一級的四個科目中，后三門還是比較有難度的，F(xiàn)RM考的都是前沿的風(fēng)險管理知識， 即便我們是金融專業(yè)的對于其中的知識點仍然會理解偏差甚至錯 誤。雖然FRM考試是偏概念性的，但是一級卻擁有大量的計算題，這也是一個難 度。對于FRM一級教材的選擇：建議考生選擇英文版本的教材，畢竟 FRM是全英文考試，雖然我們在看金融 專業(yè)知識方面的內(nèi)容，會感到吃

5、力，但是自己一個一個的查記憶下來，這對我們 日后復(fù)習(xí)做題的幫助很大。在講完教材中英文版本的選擇后來看看適合復(fù)習(xí)FRM一級的教材：考試大綱：這是必備的，高頓FRMJ、編在這里就不多講了，對于考試的范圍一定要了解，知道哪些是超綱的，那么是必須復(fù)習(xí)的notes和handbook:這兩本教材大家應(yīng)該都有所了解， 復(fù)習(xí)2018年5月FRM 一級的話也是可以選擇的。目前這兩本書的都還沒有更新，考生需要對照今年的 大綱變化進(jìn)行篩選下。高頓題庫和講義:這是目前不比較適合大家復(fù)習(xí)的教材，相互配合使用。對于FRM一級的復(fù)習(xí)，我們需要適當(dāng)?shù)淖鲱}，畢竟 FRM一級的計算題在2017年11 月的考試中又有增多的趨勢，因此快速準(zhǔn)確的運算也是通過一級的必備技能，這 就體現(xiàn)題庫的重要性了。FRM考試內(nèi)容還是有一定難度的，因此想要快速通過考試的考生還是建議選 擇培訓(xùn)，