計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講解習(xí)題二

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)練習(xí)題（二）一、單選題 1、根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下：，其中C為消費(fèi)，x為收入，虛擬變量，所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函數(shù)為。A、             B、  C、            D、 2、如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程是恰好識(shí)別的，估計(jì)其參數(shù)可用。A、最小二乘法      &

2、#160;            B、極大似然法C、廣義差分法                   D、間接最小二乘法3、某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價(jià)格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為。 A、2 

3、0;                         B、4              C、5           &#

4、160;               D、64、消費(fèi)函數(shù)模型，其中y為消費(fèi)，x為收入，該模型中包含了幾個(gè)質(zhì)的影響因素。A、1                          B、2   &

5、#160;      C、3                          D、45、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A、橫截面數(shù)據(jù)             &

6、#160;    B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)      C、修勻數(shù)據(jù)                    D、平行數(shù)據(jù)6、判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（  ）準(zhǔn)則。A、經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則          

7、      B、經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則    C、統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則                    D、統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則7、對(duì)于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生。A、序列的完全相關(guān)         

8、60;   B、序列的不完全相關(guān)C、完全多重共線性             D、不完全多重共線性8、簡(jiǎn)化式模型是用所有（  ）作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量。A、外生變量                     B、先決變量  C、虛

9、擬變量                     D、滯后內(nèi)生變量9、聯(lián)立方程模型中，如果某一個(gè)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，則該方程為.A、不可識(shí)別                     B、恰好識(shí)別C、

10、過度識(shí)別                     D、模型可識(shí)別10、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程。A、恰好識(shí)別                     B、不可識(shí)別C、

11、過度識(shí)別                     D、不確定11、對(duì)于聯(lián)立方程模型，若在第1個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量中除了作為第1個(gè)方程被解釋變量的內(nèi)生變量外，全部為先決變量；第3個(gè)方程依次類推。這類模型稱為。A、結(jié)構(gòu)式模型          

12、;         B、簡(jiǎn)化式模型C、遞歸系統(tǒng)模型                 D、經(jīng)典模型12、對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：。A、間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法           B、單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C、單方程估計(jì)法和二階段最小

13、二乘法       D、工具變量法和間接最小二乘法13、如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程是恰好識(shí)別的，估計(jì)其參數(shù)可用。A、最小二乘法                   B、極大似然法C、廣義差分法               

14、;    D、間接最小二乘法14、聯(lián)立方程模型中既可適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又可適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法是。A、狹義的工具變量法             B、間接最小二乘法C、二階段最小二乘法             D、簡(jiǎn)化式方法15、戈德菲爾德匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)。A、異方差性  

15、60;                  B、多重共線性       C、序列相關(guān)                     D、設(shè)定誤差16、若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在

16、異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用。   A、普通最小二乘法               B、加權(quán)最小二乘法   C、廣義差分法                   D、工具變量法17、如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小

17、二乘估計(jì)量。A、無(wú)偏且有效                   B、無(wú)偏但非有效       C、有偏但有效                   D、有偏且非有效18、若回歸模型中

18、的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用。 A、普通最小二乘法               B、加權(quán)最小二乘法 C、廣義差分法                   D、工具變量法 19、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是。A、0DW1 

19、60;                   B、1DW1     C、2DW2                   D、0DW420、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du

20、,則當(dāng)dL<DW<du時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)。A、存在一階正自相關(guān)             B、存在一階負(fù)相關(guān)  C、不存在序列相關(guān)               D、存在序列相關(guān)與否不能斷定21、某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型描述（其中為產(chǎn)量，為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過剩，決策者會(huì)削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在

21、。A、 異方差問題                  B、 序列相關(guān)問題   C、 多重共線性問題              D、 隨機(jī)解釋變量問題22、用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計(jì)量為，此估計(jì)量為。A、有偏、有效的估計(jì)量    &

22、#160;      B、有偏、無(wú)效的估計(jì)量C、無(wú)偏、無(wú)效的估計(jì)量           D、無(wú)偏、有效的估計(jì)量23、如果模型中出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量并且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)，最常用的估計(jì)方法是。A、普通最小二乘法               B、加權(quán)最小二乘法  C、差分法   

23、;                    D、工具變量法24、下圖中“”所指的距離是A、 隨機(jī)誤差項(xiàng)                         B、 殘差 

24、;   C、 的離差                           D、 的離差25、要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為A、nk+1              

25、;                B、nk+1  C、n30                               D、n3(k+1)

26、26、總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是。A、RSS=TSS+ESS                           B、TSS=RSS+ESS    C、ESS=RSS-TSS        &

27、#160;                  D、ESS=TSS+RSS27、設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為。A、                 

28、     B、    C、                            D、28、雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是。A、X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化  B、Y關(guān)于X的邊際變化C、X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率

29、0;     D、Y關(guān)于X的彈性  29、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和。A、隨機(jī)方程模型                B、行為方程模型   C、聯(lián)立方程模型                D、非隨機(jī)方程模型30、假定月

30、收入水平在1000元以內(nèi)時(shí)，居民邊際消費(fèi)傾向維持在某一水平，當(dāng)月收入水平達(dá)到或超過1000元時(shí)，邊際消費(fèi)傾向?qū)⒚黠@下降，則描述消費(fèi)（C）依收入（I）變動(dòng)的線性關(guān)系宜采用。A、B、C、D、，D、同上31、當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是。A、可識(shí)別的                     B、不可識(shí)別的       

31、C、過度識(shí)別                     D、恰好識(shí)別32、在下列模型中投資函數(shù)的識(shí)別情況是。A、不可識(shí)別                     B、恰好識(shí)別  &#

32、160;  C、過度識(shí)別                     D、不確定33、對(duì)于聯(lián)立方程模型，若在第1個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量中除了作為第1個(gè)方程被解釋變量的內(nèi)生變量外，全部為先決變量；第3個(gè)方程依次類推。這類模型稱為。A、結(jié)構(gòu)式模型       

33、0;           B、簡(jiǎn)化式模型C、遞歸系統(tǒng)模型                 D、經(jīng)典模型34、能同時(shí)對(duì)聯(lián)立方程的全部方程進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有方程的參數(shù)估計(jì)量的方法是。A、單方程估計(jì)方法           

34、0;   B、系統(tǒng)估計(jì)方法  C、有限信息估計(jì)方法             D、二階段最小二乘法35、間接最小二乘法只適用于（  ）的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。A、恰好識(shí)別                     B、過度識(shí)別C、不可識(shí)別

35、0;                    D、充分識(shí)別36、可以用于聯(lián)立計(jì)量模型方程間誤差傳遞檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量是。A、均方百分比誤差  B、F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量   C、均方根誤差       D、模型內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值之間的相對(duì)誤差37、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中

36、存在。A、方差非齊性                   B、多重共線性       C、序列相關(guān)                     D、設(shè)定誤差38、在

37、多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在。A、多重共線性                   B、異方差性           C、序列相關(guān)           &#

38、160;         D、高擬合優(yōu)度39、如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量。A、無(wú)偏且有效                   B、無(wú)偏但非有效       C、有偏但有效     

39、0;             D、有偏且非有效二、多項(xiàng)選擇題1、下列哪些變量屬于先決變量。 A、內(nèi)生變量                     B、隨機(jī)變量          C、滯后內(nèi)生

40、變量                 D、外生變量             E、工具變量2、針對(duì)存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估計(jì)，下面哪些方法可能是適用的。A、 加權(quán)最小二乘法            &#

41、160; B、 工具變量法            C、 廣義差分法                  D、 廣義最小二乘法       E、 普通最小二乘法 3、設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為。

42、A、                     B、            C、                 

43、0;     D、          E、4、回歸平方和是指。A、被解釋變量的觀測(cè)值Y與其平均值的離差平方和B、被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和C、被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D、解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的離差的大小E、隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的離差大小5、可以作為單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋變量的有以下幾類變量。A、外生經(jīng)濟(jì)變量         &#

44、160;      B、外生條件變量 C、外生政策變量                D、滯后被解釋變量 E、內(nèi)生變量6、在存在異方差時(shí)，如果采用OLS法估計(jì)模型參數(shù)，那么參數(shù)估計(jì)量是：（1）無(wú)偏的，（2）有偏的，（3）不是有效的；（4）是有效的，（5）參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失去意義，（6）參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)仍有意義，（7）預(yù)測(cè)仍然有意義，（8）預(yù)測(cè)失效。7、隨機(jī)方程包含（  ）四種方程。

45、60;       A、行為方程                     B、技術(shù)方程          C、經(jīng)驗(yàn)方程           

46、          D、制度方程             E、統(tǒng)計(jì)方程8、一個(gè)完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示為。A、                 B、       

47、60;C、                   D、         E、                 F.G.9、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程(即第二個(gè)方程)的類型

48、為。         A、技術(shù)方程式                   B、制度方程    C、恒等式                  

49、     D、行為方程E、結(jié)構(gòu)式方程                   F.隨機(jī)方程G.線性方程                     H.包含有隨機(jī)解釋變量的方程10、序列相

50、關(guān)性的檢驗(yàn)方法有。A、戈里瑟檢驗(yàn)                   B、馮諾曼比檢驗(yàn)  C、回歸檢驗(yàn)                     D、DW檢驗(yàn)11、DW檢驗(yàn)是用于下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)。A、

51、高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān)    B、 一階非線性自回歸形式的序列相關(guān)C、 正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)D、 負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)12、檢驗(yàn)多重共線性的方法有。A、等級(jí)相關(guān)系數(shù)法               B、戈德菲爾德匡特檢驗(yàn)法法    C、工具變量法          

52、60;        D、判定系數(shù)檢驗(yàn)法    E、差分法                       F.逐步回歸法13、選擇作為工具變量的變量必須滿足以下條件。A、與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)       B、與所

53、替代的隨機(jī)解釋變量無(wú)關(guān)  C、與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)                   D、與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性14、調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達(dá)式有。A、                B、   &#

54、160; C、                      D、       E、15、設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為。A、            

55、;         B、            C、                       D、       &#

56、160;  E、16、在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間。A、<                             B、   C、只能大于零          &

57、#160;            D、可能為負(fù)值三、名詞解釋1、結(jié)構(gòu)式模型2、簡(jiǎn)化式模型3、參數(shù)關(guān)系體系 4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)5、正規(guī)方程組； 6、多重共線性；  7、異方差四、判斷題1、存在完全多重共線性時(shí)，模型參數(shù)無(wú)法估計(jì)；2、在存在自相關(guān)的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是有偏的和無(wú)效的（）3、如果存在異方差，通常使用的，檢驗(yàn)和檢驗(yàn)是無(wú)效的；（  ）4、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，可用D-W法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。5、當(dāng)模型的解釋變量包括內(nèi)生變量的滯

58、后變量時(shí)，D-W檢驗(yàn)就不適用了6、DW值在0和4之間，數(shù)值越小說(shuō)明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說(shuō)明負(fù)相關(guān)程度越大。7、假設(shè)模型存在一階自相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計(jì)未知參數(shù)，得到的估計(jì)量是無(wú)偏的，不再是有效的，顯著性檢驗(yàn)失效，預(yù)測(cè)失效。8、檢驗(yàn)主要是用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖诋惙讲钚缘模ǎ?、如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無(wú)效的（）10、在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差（）11、Gold-Quandt檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ彤惙讲畹挠行Х椒ㄖ唬ǎ?2、當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的；（   ）13、逐步回歸法是解決模型

59、自相關(guān)性的基本方法（ ）五、綜合題1、有如下一個(gè)回歸方程，共95個(gè)樣本點(diǎn)：                                             

60、60;        DW=0.95寫出D-W檢驗(yàn)法的步驟，并根據(jù)給出的數(shù)值，判斷該模型是否存在自相關(guān)性。2、在做下列假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，你需引入多少虛擬變量？（1）一年中的12個(gè)月呈現(xiàn)季節(jié)趨勢(shì)（seasonal   patterns）；（2）一年中的雙月呈現(xiàn)季節(jié)趨勢(shì)。3、以企業(yè)研發(fā)支出(R&D)占銷售額的比重為被解釋變量，以企業(yè)銷售額與利潤(rùn)占銷售額的比重為解釋變量，一個(gè)容量為32的樣本企業(yè)的估計(jì)結(jié)果如下：