外匯牌價調研報告p

1、外匯牌價調研報告摘要：去各個銀行收集外匯牌價數據并進行整理， 通過對比，分析出外匯牌價所反映的問題。 幾個關鍵詞：1. 外匯牌價：又稱匯率，是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率；或以一國 貨幣所表示的另一國貨幣的價格。2. 買入價和賣出價：兩者均是從銀行的角度出發(fā)，是針對報價中的前一個幣種而言的，即 銀行買入前一個幣種的價格和賣出前一個幣種的價格。3. 現鈔買入價：指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。4. 現匯買入價：指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。5. 現匯：指由國外匯入或從國外攜入的外幣票據，通過轉賬的形式，入到個人在銀行的賬 戶中。6. 現鈔：指外幣現金或以外

2、幣現金存入銀行的款項。7. 中間價：不對個人，指銀行通過外管局的基準價制訂本行牌價的標準，一般是本行現匯 買入價與賣出價的平均數。正文中國銀行外匯牌價貨幣名稱交易單位現匯買入價現鈔買入價現匯賣岀價現鈔賣岀價中行折算 價報價時間澳大利亞元100567.57550.05571.55571.55570.582013-11-17 10:30:00加拿大元100579.92562.02584.58584.58586.142013-11-17 10:30:00瑞士法郎100662.93642.46668.25668.25663.782013-11-17 10:30:00丹麥克朗100109.67106.2

3、8110.55110.55109.852013-11-17 10:30:00歐元100818.03792.78824.61824.61825.082013-11-17 10:30:00英鎊100977.41947.24985.27985.27985.272013-11-17 10:30:00港幣10078.477.7778.778.779.132013-11-17 10:30:00印尼盧比100-0.0523-0.05610.05422013-11-17 10:30:00日元1006.05865.87176.10126.10126.11222013-11-17 10:30:00韓國元100-0

4、.5528-0.59950.57062013-11-17 10:30:00澳門元10076.1873.6276.4778.9276.272013-11-17 10:30:00林吉特100189.39-190.73-191.412013-11-17 10:30:00挪威克朗10099.0796.0199.8799.8798.822013-11-17 10:30:00新西蘭元100504.9489.31508.96512504.072013-11-17 10:30:00菲律賓比索10013.9213.4914.0414.4713.982013-11-17 10:30:00盧布10018.5518.

5、0218.6919.3118.662013-11-17 10:30:00瑞典克朗10091.4288.692.1692.1691.582013-11-17 10:30:00新加坡元100486.62471.59490.52490.52488.652013-11-17 10:30:00泰國銖10019.2218.6319.3819.9719.32013-11-17 10:30:00新臺幣100-20.02-21.4620.742013-11-17 10:30:00美元100607.93603.06610.37610.37613.512013-11-17 10:30:00貨幣名稱現匯買入價現鈔買入

6、價現匯賣岀價現鈔賣岀價外管局中間價中行折算價發(fā)布時間澳大利亞元567.57550.05571.55571.55570.58570.58加拿大元579.92562.02584.58584.58586.14586.14瑞士法郎662.93642.46668.25668.25663.78丹麥克朗109.67106.28110.55110.55109.85歐元818.03792.78824.61824.61825.08825.08英鎊977.41947.24985.27985.27985.27985.27港幣78.477.7778.778.779.1379.13印尼盧比0.05230.05610.05

7、42日元6.05865.87176.10126.10126.11226.1122韓國元0.55280.59950.5706澳門元76.1873.6276.4778.9276.27林吉特189.39190.73191.41191.41挪威克朗99.0796.0199.8799.8798.82新西蘭元504.9489.31508.96512504.07菲律賓比索13.9213.4914.0414.4713.98盧布18.5518.6918.6618.66瑞典克朗91.4288.692.1692.1691.58新加坡元486.62471.59490.52490.52488.65泰國銖19.2218.

8、6319.3819.9719.3新臺幣20.0221.4620.74-建設銀行外匯牌價貨幣名稱交易單位現匯買入價現匯賣岀價現鈔買入價現鈔賣岀價發(fā)布時間美元16.08006.10446.03136.10442013-11-17 14:39:00港幣10.78420.78720.77780.78722013-11-17 14:39:00日元10.0605390.0610130.0585880.0610252013-11-17 14:39:00歐元18.19058.25477.92668.25632013-11-17 14:39:00英鎊19.78199.86059.46769.86052013-1

9、1-17 14:39:00瑞士法郎16.63236.68556.41926.68552013-11-17 14:39:00澳大利亞元15.68625.73185.50355.73182013-11-17 14:39:00加拿大元15.81335.85995.62655.85992013-11-17 14:39:00新加坡元14.86824.90744.71184.90742013-11-17 14:39:00丹麥克朗11.09811.10691.06281.10692013-11-17 14:39:00挪威克朗10.99351.00150.96161.00152013-11-17 14:39:

10、00瑞典克朗10.91510.92250.88570.92252013-11-17 14:39:00韓元10.0055890.0059380.0055260.0059382013-11-17 14:39:00-交通銀行外匯牌價貨幣名稱交易單位現匯買入價現匯賣岀價現鈔買入價現鈔賣岀價中間價發(fā)布時間澳大利亞元(AUD/CNY)100568.65572.64552.50572.64570.762013-11-16 04:31:36加拿大元(CAD/CNY)100580.64585.29562.09585.29583.082013-11-16 04:31:36瑞士法郎(CHF/CNY)100662.9

11、4668.25641.77668.25665.732013-11-16 04:31:36丹麥克郎(DKK/CNY)100109.73110.60106.23110.60110.192013-11-16 04:31:36歐元(EUR/CNY)100818.40824.97792.27824.97821.852013-11-16 04:31:36英鎊(GBP/CNY)100977.45985.29946.24985.29981.572013-11-16 04:31:36港幣(HKD/CNY)10078.3978.7077.7878.7078.562013-11-16 04:31:36日元(JPY/

12、CNY)1000006055.556098.085862.266098.086078.032013-11-16 04:31:36韓元(KRW/CNY)100000-593.36552.14593.36572.752013-11-16 04:31:36澳門元(MOP/CNY)10076.1176.4075.5176.4076.272013-11-16 04:31:36挪威克郎(NOK/CNY)10099.32100.1096.14100.1099.732013-11-16 04:31:36新西蘭元(NZD/CNY)100505.81509.87489.56509.87507.842013-11-

13、16 04:31:36菲律賓比索(PHP/CNY)100-13.45-13.952013-11-16 04:31:36瑞典克郎(SEK/CNY)10091.4692.1888.5492.1891.842013-11-16 04:31:36新加坡元(SGD/CNY)100486.79490.69471.25490.69488.842013-11-16 04:31:36泰銖仃HB/CNY)10019.2119.3518.5919.3519.282013-11-16 04:31:36新臺幣(TWD/CNY)100-19.7721.4120.592013-11-16 04:31:36美元(USD/CN

14、Y)100607.80610.23603.05610.23609.142013-11-16 04:31:36通過對比分析以上數據的發(fā)現：1. 同種貨幣在各銀行對人民幣的的匯率不同2. 外匯牌價并非一成不變，而是在一定范圍內波動。影響因素有國際收支、通貨膨脹、 匯率政策、投機活動等。3. 反之，匯率的變動對進出口、企業(yè)、人民生活也會產生一定的影響。問題分析通過對數據的分析以及查閱其他資料，我們了解到以下問題：現階段，國內商業(yè)銀行在辦理結售匯業(yè)務時， 受國際市場匯率波動以及同業(yè)競爭等因素影 響，在定價水平和議價額度等方面會突破現行牌價管理制度的規(guī)定。1. 首先，非美元結售匯價格往往與公布的牌價有較

15、大出入，且實行“一日多價”而非外 匯局要求的“一日一價”，其原因在于牌價是以上一交易日的加權平均價確定，可能 與當日的實際匯率水平存在差異。為防范匯率隔夜波動的風險，銀行在為客戶辦理非 美元結售匯業(yè)務時，會通過總行在國際外匯市場上先進行美元與非美元的外匯買賣， 然后再用牌價上美元與人民幣的匯率套算出非美元與人民幣之間的結售匯交易匯率。 交易套算匯率必然與日初牌價存在差異，而且由于國際外匯市場價格時刻在變，自然 無法做到“一日一價”。2. 其次，同業(yè)競爭的加劇，使商業(yè)銀行與客戶的結售匯議價限額早已低于外匯法規(guī)中100萬美元的限額。為爭取客戶，結售匯點差優(yōu)惠的起點金額一降再降，一些銀行單筆優(yōu)惠的起

16、點已降至50萬美元，而且客戶當年結售匯總量達到累計優(yōu)惠金額時，次年各筆結售匯無論金額大小均能享受一定折扣的優(yōu)惠。此外，點差優(yōu)惠的幅度越來越大，銀 行對一些大戶的大額售匯價格已接近中間價，而結匯的價格甚至超過了中間價。3. 實際操作與制度規(guī)定的不盡相符，也對銀行開展結售匯業(yè)務和中央銀行的外匯調控管 理產生了負面影響：非美元貨幣交易價格與牌價不同，容易引起客戶的誤解和不滿； 降低了銀行柜臺業(yè)務的辦理效率；結售匯業(yè)務的執(zhí)行匯率與牌價不一致，以及優(yōu)惠起 點金額的調低，增加了外匯管理部門對銀行是否執(zhí)行央行匯價浮動幅度的監(jiān)管難度。注：自2005年7月21日起，我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。改進方向銀行外匯牌價執(zhí)行中出現的問題，從表面上看是現行管理體制靈活性不足、國內外匯交易 市場價格發(fā)現功能有限所導致，從深層次看則是由于人民幣匯率形成機制已難以滿足經濟金 融形勢發(fā)展的需要。按照規(guī)定，人民幣匯率制度安排應當是“以市場供求為基礎的管理浮